鹏华丰收债券型证券投资基金2018年半年 度报告 2018年06月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日。 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................................2 1.2目录...................................................................................................................................................3 §2基金简介...............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 5 2.4信息披露方式...................................................................................................................................6 2.5其他相关资料...................................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................... 6 3.2基金净值表现...................................................................................................................................7 §4管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................................... 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................13 §5托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................13 §6半年度财务会计报告（未经审计)..................................................................................................13 6.1资产负债表.....................................................................................................................................13 6.2利润表.............................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................16 6.4报表附注.........................................................................................................................................17 §7投资组合报告.....................................................................................................................................36 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................36 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................36 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................37 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................39 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................39 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................39 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................39 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................39 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................40 7.11投资组合报告附注.......................................................................................................................40 §8基金份额持有人信息.........................................................................................................................41 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................41 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................41 §9开放式基金份额变动.........................................................................................................................41 §10重大事件揭示...................................................................................................................................42 10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................42 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................42 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................42 10.4基金投资策略的改变................................................................................................................... 42 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................42 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................42 10.8其他重大事件...............................................................................................................................46 §11影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................48 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................48 11.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................48 §12备查文件目录...................................................................................................................................48 12.1备查文件目录...............................................................................................................................48 12.2存放地点.......................................................................................................................................49 12.3查阅方式.......................................................................................................................................49 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华丰收债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰收债券 场内简称 - 基金主代码 160612 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月28日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,000,641,129.90份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 在严格控制投资风险的基础上，通过主要投资债券等固定收益类品种， 投资目标 同时兼顾部分被市场低估的权益类品种，力求使基金份额持有人获得持 续稳定的投资收益。 （1）股票投资：股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线并行 的投资策略，并通过灵活的仓位调控等手段来避免市场中的系统风险。 （2）债券投资：本基金通过对宏观经济状况和货币政策等因素的研究， 投资策略 形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整债券投资组合的久 期，提高债券投资组合的收益水平；通过对债券市场具体情况的分析判 断，形成对未来收益率曲线形状变化的预期，相应地选择子弹型、哑铃 型或梯形的组合期限配置，获取因收益率曲线的形变所带来的投资收 益。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于 混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。 注:无。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张戈 田青 信息披露负联系电话 0755-82825720 010-67595096 责人 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853 注册地址 深圳市福田区福华三路168号深圳北京市西城区金融街25号 国际商会中心第43楼 办公地址 深圳市福田区福华三路168号深圳北京市西城区闹市口大街1号院1 国际商会中心第43楼 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中 心第43层鹏华基金管理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公北京市西城区太平桥大街17号 司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年01月01日-2018年06月30日) 本期已实现收益 65,342,381.96 本期利润 82,040,054.94 加权平均基金份额本期利润 0.0294 本期加权平均净值利润率 2.59% 本期基金份额净值增长率 2.96% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 175,922,503.32 期末可供分配基金份额利润 0.0586 期末基金资产净值 3,335,977,458.96 期末基金份额净值 1.112 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长率 81.17% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。 表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 （%） （%） （%） 准差②（%） （%） ④（%） 过去一个月 0.72 0.14 1.02 0.10 -0.30 0.04 过去三个月 1.18 0.20 2.73 0.15 -1.55 0.05 过去六个月 2.96 0.24 4.95 0.12 -1.99 0.12 过去一年 5.85 0.23 4.37 0.10 1.48 0.13 过去三年 9.50 0.29 10.60 0.11 -1.10 0.18 自基金成立 81.17 0.23 50.19 0.13 30.98 0.10 起至今 注:业绩比较基准=中债总指数收益率。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2018年6月，公司管理资产总规模达到5,232.30亿元，管理152只公募基金、10只全国社保投资组合、3只基本养老保险投资组合。经过近20年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘太阳先生，国籍中 国，理学硕士，12年 刘太阳 本基金基金2016-08-04 - 12 金融证券从业经验。 经理 曾任中国农业银行金 融市场部高级交易 员，从事债券投资交 易工作；2011年5月 加盟鹏华基金管理有 限公司，从事债券研 究工作，担任固定收 益部研究员，2012年 09月至2018年04月 担任鹏华纯债债券基 金基金经理，2012年 12月至2015年04月 担任鹏华月月发短期 理财债券基金基金经 理，2013年04月至 2018年04月担任鹏 华丰利债券(LOF)基 金基金经理，2013年 05月担任鹏华实业 债基金基金经理， 2015年03月担任鹏 华丰盛债券基金基金 经理，2016年02月 至2018年03月担任 鹏华弘盛混合基金基 金经理，2016年08 月担任鹏华双债保利 债券基金基金经理， 2016年08月担任鹏 华丰收债券基金基金 经理，2016年08月 至2017年09月担任 鹏华丰安债券基金基 金经理，2016年08 月至2018年06月担 任鹏华丰达债券基金 基金经理，2016年09 月至2018年04月担 任鹏华丰恒债券基金 基金经理，2016年10 月至2018年05月担 任鹏华丰禄债券基金 基金经理，2016年10 月至2018年05月担 任鹏华丰腾债券基金 基金经理，2016年11 月担任鹏华丰盈债券 基金基金经理，2016 年12月至2018年05 月担任鹏华普泰债券 基金基金经理，2016 年12月担任鹏华丰 惠债券基金基金经 理，2017年02月至 2018年06月担任鹏 华安益增强混合基金 基金经理，2017年03 月至2018年06月担 任鹏华丰享债券基金 基金经理，2017年03 月至2018年06月担 任鹏华丰玉债券基金 基金经理，2017年03 月至2017年12月担 任鹏华丰嘉债券基金 基金经理，2017年03 月至2018年04月担 任鹏华丰康债券基金 基金经理，2017年04 月至2018年05月担 任鹏华丰瑞债券基金 基金经理，2017年06 月至2018年03月担 任鹏华丰玺债券基金 基金经理，2017年06 月至2018年06月担 任鹏华丰源债券基金 基金经理，现同时担 任固定收益部副总经 理。刘太阳先生具备 基金从业资格。本报 告期内本基金基金经 理未发生变动。 注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，债券市场先跌后涨。年初受通胀预期提升、美国国债利率上行及权益市场强势上涨等因素影响，债券收益率延续上行走势；1月中下旬开始，全球权益市场大幅调整，国内风险偏好快速下降；叠加中美贸易摩擦影响，机构担忧国内经济增长放缓，同时央行货币政策继续维持稳健中性操作，市场资金面较为宽松，债券收益率大幅回落。上半年所有债券指数均出现不同程度的上涨，其中金融债财富指数上涨幅度最大，涨幅达5.17%。 上半年权益市场波动加大，整体下跌，沪深300指数和创业板指数分别下跌12.9%和8.33%。本报告期内基金以持有中高评级信用债为主，组合久期保持中性略高水平，对权益市场投资进行了适度参与。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为2.96%，业绩比较基准收益率为4.95%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，虽然短期内国内经济增长仍保持较强韧性，但中长期来看，受财政支出及地方政策融资清理影响，基建投资资金来源受限，后续面临一定的下行压力；房地长投资则受政策调控影响，难以维持较高增速。加上中美贸易摩擦的不断发酵，出口对国内经济增长的拉动作用减弱。总体来看，国内经济增长面临一定压力，货币政策仍有宽松空间，债券市场仍处于较好的投资环境之中。 信用市场方面，虽然目前部分信用债收益率处于历史较高水平，但由于金融去杠杆和资管业 态重塑仍在继续中，全社会的信用收缩将继续延续，企业面临再融资风险进一步加大。尤其是未来信用债到期规模仍处于较高水平，叠加非标接续压力，进一步加大企业再融资风险。由于具有较强的避险功能和较好的流动性，高资质品种的配置价值较为突出。低资质品种目前尚不具备全面配置条件，投资上仍应规避。 对于权益市场，我们认为目前权益市场整体估值较低，但企业盈利处于下滑通道中，系统性机会仍需等待。 综合而言，我们对债券市场谨慎乐观，组合将维持较长久期，品种仍以中高评级信用债为主。对于权益市场，我们认为继续关注市场变化，等待投资机会出现的时点，届时组合将参与权益投资，力争为投资者创造更高收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描 述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独 立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知 识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员 共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为175,922,503.32元，期末基金份额净值1.112元。 2、本基金于2018年4月24日对2018年年度可供分配利润进行第一次分配，分配金额为162,376,570.50元。 本基金于2018年7月27日对2018年年度可供分配利润进行第二次分配，分配金额为 81,067,646.49元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为162,376,570.50元。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：鹏华丰收债券型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 18,204,082.28 17,478,792.95 结算备付金 107,213,540.21 54,143,048.34 存出保证金 321,993.65 129,208.63 交易性金融资产 6.4.7.2 4,111,914,826.65 3,195,396,813.50 其中：股票投资 123,728,411.85 278,611,404.00 基金投资 - - 债券投资 3,988,186,414.80 2,916,785,409.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 25,848.40 8,114,920.55 应收利息 6.4.7.5 92,369,581.80 54,358,807.13 应收股利 - - 应收申购款 29,051.50 31,618.23 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,330,078,924.49 3,329,653,209.33 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 990,000,000.00 536,700,000.00 应付证券清算款 - 18,555,687.32 应付赎回款 7,787.01 276,131.19 应付管理人报酬 1,632,870.05 1,406,442.15 应付托管费 544,290.03 468,814.06 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 273,766.63 192,550.63 应交税费 1,781,260.12 1,484,675.46 应付利息 -331,910.00 -238,921.83 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 193,401.69 590,055.32 负债合计 994,101,465.53 559,435,434.30 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,000,641,129.90 2,441,439,708.69 未分配利润 6.4.7.10 335,336,329.06 328,778,066.34 所有者权益合计 3,335,977,458.96 2,770,217,775.03 负债和所有者权益总计 4,330,078,924.49 3,329,653,209.33 注:报告截止日2018年06月30日，基金份额净值1.112元，基金份额总额3,000,641,129.90份。 6.2利润表 会计主体：鹏华丰收债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至20182017年1月1日至2017 年6月30日 年6月30日 一、收入 114,182,081.55 49,033,052.57 1.利息收入 77,674,524.33 54,698,743.43 其中：存款利息收入 6.4.7.11 783,268.42 307,464.23 债券利息收入 76,875,056.76 53,607,406.03 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 16,199.15 783,873.17 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 18,331,579.09 31,854,174.70 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 24,287,228.29 30,971,119.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -6,557,450.10 -722,749.98 资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 601,800.90 1,605,805.40 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 16,697,672.98 -37,526,805.71 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.18 1,478,305.15 6,940.15 列) 减：二、费用 32,142,026.61 15,345,091.48 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,404,341.85 8,290,337.98 2．托管费 6.4.10.2.2 3,134,780.64 2,763,445.97 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,154,633.49 708,642.43 5．利息支出 17,037,038.44 3,357,658.95 其中：卖出回购金融资产支出 17,037,038.44 3,357,658.95 6．税金及附加 179,856.54 - 7．其他费用 6.4.7.20 231,375.65 225,006.15 三、利润总额(亏损总额以“-” 82,040,054.94 33,687,961.09 号填列) 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 82,040,054.94 33,687,961.09 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华丰收债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,441,439,708.69 328,778,066.34 2,770,217,775.03 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 82,040,054.94 82,040,054.94 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 559,201,421.21 86,894,778.28 646,096,199.49 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 756,817,637.05 114,585,261.76 871,402,898.81 2.基金赎回款 -197,616,215.84 -27,690,483.48 -225,306,699.32 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -162,376,570.50 -162,376,570.50 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,000,641,129.90 335,336,329.06 3,335,977,458.96 金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,539,158,971.10 229,855,494.27 2,769,014,465.37 金净值） 二、本期经营活动产生 - 33,687,961.09 33,687,961.09 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -4,910,608.75 -360,909.55 -5,271,518.30 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 12,724,280.90 1,313,222.53 14,037,503.43 2.基金赎回款 -17,634,889.65 -1,674,132.08 -19,309,021.73 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,534,248,362.35 263,182,545.81 2,797,430,908.16 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 邓召明 苏波 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华丰收债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第405号《关于核准鹏华丰收债券型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,099,719,647.42元，经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第71号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》于2008年5月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,100,410,489.38份基金份额，其中认购资金利息折合690,841.96份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购和股票(含一级市场新股申购)、权证(仅限于通过投资可分离转债 而获得的权证)等权益类品种，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票等权益类品种的比例为基金资产的0－20%；本基金投资可转换公司债券的比例不超过基金资产净值的30%；现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中债总指数收益率。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年06月30日的财务状况以及2018年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方 政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 18,204,082.28 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月及以上 - 其他存款 - 合计 18,204,082.28 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 117,374,084.61 123,728,411.85 6,354,327.24 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 1,941,597,102.31 1,939,096,314.80 -2,500,787.51 债券银行间市场 2,019,578,013.84 2,049,090,100.00 29,512,086.16 合计 3,961,175,116.15 3,988,186,414.80 27,011,298.65 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,078,549,200.76 4,111,914,826.65 33,365,625.89 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注:无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注:无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 2,610.09 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 48,246.10 应收债券利息 92,318,580.71 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 144.90 合计 92,369,581.80 注:其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注:无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 264,424.13 银行间市场应付交易费用 9,342.50 合计 273,766.63 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5.00 预提费用 193,396.69 合计 193,401.69 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,441,439,708.69 2,441,439,708.69 本期申购 756,817,637.05 756,817,637.05 本期赎回（以“-”号填列） -197,616,215.84 -197,616,215.84 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3,000,641,129.90 3,000,641,129.90 注:申购含红利再投、转换入份额。赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 221,133,533.93 107,644,532.41 328,778,066.34 本期利润 65,342,381.96 16,697,672.98 82,040,054.94 本期基金份额交易产 51,823,157.93 35,071,620.35 86,894,778.28 生的变动数 其中：基金申购款 74,097,214.74 40,488,047.02 114,585,261.76 基金赎回款 -22,274,056.81 -5,416,426.67 -27,690,483.48 本期已分配利润 -162,376,570.50 - -162,376,570.50 本期末 175,922,503.32 159,413,825.74 335,336,329.06 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 127,912.29 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 611,878.94 其他 43,477.19 合计 783,268.42 注:其他为申购款利息收入与结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 752,642,578.08 减：卖出股票成本总额 728,355,349.79 买卖股票差价收入 24,287,228.29 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到 -6,557,450.10 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -6,557,450.10 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,541,629,422.59 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本 1,517,295,472.83 总额 减：应收利息总额 30,891,399.86 买卖债券差价收入 -6,557,450.10 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注:无。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注:无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 601,800.90 基金投资产生的股利收益 - 合计 601,800.90 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 16,697,672.98 股票投资 -54,833,687.71 债券投资 71,531,360.69 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 - 税 合计 16,697,672.98 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 1,471,525.81 转换费收入 6,779.34 合计 1,478,305.15 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 2,134,277.24 银行间市场交易费用 20,356.25 合计 2,154,633.49 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 19,178.96 账户维护费 18,000.00 其他 800.00 合计 231,375.65 注:其他为上海清算所数字证书费。 6.4.7.21分部报告 无。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金于2018年7月27日对2018年可分配利润进行第2次分配,按每10份额派发红利人民币0.270元，分配金额为人民币81,067,646.49元。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司（“鹏华基金公司”）基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银基金托管人、基金代销机构 行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注:无。 6.4.10.1.2债券交易 注:无。 6.4.10.1.3债券回购交易 注:无。 6.4.10.1.4权证交易 注:无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注:无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年1月1日至2017年 月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,404,341.85 8,290,337.98 其中：支付销售机构的客户维护费 34,301.35 39,942.49 注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.60%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.60÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年62017年1月1日至2017年 月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,134,780.64 2,763,445.97 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.20%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 注:无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 基金合同生效日（2008年5 - - 月28日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 73,185,869.80 73,185,869.80 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 73,185,869.80 73,185,869.80 期末持有的基金份额 2.4390% 2.8879% 占基金总份额比例 注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 18,204,082.28 127,912.29 5,131,022.64 68,125.45 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 单位：人民币元 序 权益 场外除息日每10份基 现金形式 再投资形式 本期利润分配合备注 号登记日 金份额分 发放总额 发放总额 计 红数 2018年 104月242018-04-24 0.563031,383,651.29130,992,919.21162,376,570.50 - 日 合 - - 0.563031,383,651.29130,992,919.21162,376,570.50 - 计 注:本基金于2018年7月27日对2018年可分配利润进行第2次分配,按每10份额派发红利人民币0.270元，分配金额为人民币81,067,646.49元。 6.4.12期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注:无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额990,000,000.00元，于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为债券型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资和少部分的股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 79,949,350.00 80,367,100.00 A-1以下 64,169,400.00 160,238,500.00 未评级 48,508,550.00 48,252,950.00 合计 192,627,300.00 288,858,550.00 注:未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债；A-1以下包含未评级的超短期融资券。6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:1.A-1以下包含发行期限小于1年的资产支持证券。2.本基金上年末未持有短期信用评级资产支持证券。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 注:1.A-1以下包含发行期限小于1年的同业存单。2.本基金上年末未持有短期信用评级同业存单。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 2,039,265,931.40 1,234,279,769.50 AAA以下 472,208,683.40 501,798,090.00 未评级 1,284,084,500.00 891,849,000.00 合计 3,795,559,114.80 2,627,926,859.50 注:未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金上年末未持有长期信用评级资产支持证券。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 注:1.AAA以下包含发行期限大于1年的同业存单。2.本基金上年末未持有长期信用评级同业存单。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。,针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。,针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。,除卖出回购金融资产款余额990,000,000.00元将在一个月内到期且计息外，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自2017年10月1日起施行）等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于交 易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产， 因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 18,204,082.28 - - - 18,204,082.28 结算备付金 107,213,540.21 - - - 107,213,540.21 存出保证金 321,993.65 - - - 321,993.65 交易性金融资 673,431,824.402,265,634,090.401,049,120,500.00123,728,411.854,111,914,826.65产 买入返售金融 - - - - - 资产 应收利息 - - -92,369,581.80 92,369,581.80 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 29,051.50 29,051.50 应收证券清算 - - - 25,848.40 25,848.40 款 其他资产 - - - - - 资产总计 799,171,440.542,265,634,090.401,049,120,500.00216,152,893.554,330,078,924.49 负债 应付赎回款 - - - 7,787.01 7,787.01 应付管理人报 - - - 1,632,870.05 1,632,870.05 酬 应付托管费 - - - 544,290.03 544,290.03 应付证券清算 - - - - - 款 卖出回购金融 990,000,000.00 - - - 990,000,000.00 资产款 应付销售服务 - - - - - 费 应付交易费用 - - - 273,766.63 273,766.63 应付利息 - - - -331,910.00 -331,910.00 应付税费 - - - 1,781,260.12 1,781,260.12 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 193,401.69 193,401.69 负债总计 990,000,000.00 4,101,465.53 994,101,465.53 利率敏感度缺-190,828,559.462,265,634,090.401,049,120,500.00212,051,428.023,335,977,458.96 口 上年度末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 17,478,792.95 - - - 17,478,792.95 结算备付金 54,143,048.34 - - - 54,143,048.34 存出保证金 129,208.63 - - - 129,208.63 交易性金融资 850,119,697.101,978,291,119.40 88,374,593.00278,611,404.003,195,396,813.50产 买入返售金融 - - - - - 资产 应收利息 - - -54,358,807.13 54,358,807.13 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 31,618.23 31,618.23 应收证券清算 - - - 8,114,920.55 8,114,920.55 款 其他资产 - - - - - 资产总计 921,870,747.021,978,291,119.40 88,374,593.00341,116,749.913,329,653,209.33 负债 应付赎回款 - - - 276,131.19 276,131.19 应付管理人报 - - - 1,406,442.15 1,406,442.15 酬 应付托管费 - - - 468,814.06 468,814.06 应付证券清算 - - -18,555,687.32 18,555,687.32 款 卖出回购金融 536,700,000.00 - - - 536,700,000.00 资产款 应付销售服务 - - - - - 费 应付交易费用 - - - 192,550.63 192,550.63 应付利息 - - - -238,921.83 -238,921.83 应付税费 - - - 1,484,675.46 1,484,675.46 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 590,055.32 590,055.32 负债总计 536,700,000.00 22,735,434.30 559,435,434.30 利率敏感度缺385,170,747.021,978,291,119.40 88,374,593.00318,381,315.612,770,217,775.03 口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险 状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2018年 上年度末 （2017年12月31日） 6月30日） 市场利率上升25个基点 -31,270,294.53 -13,766,794.89 分析 市场利率下降25个基点 31,808,050.75 13,929,151.67 注:无。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类品种的比例为基金资产的0～20%，投资于可转换公司债券的比例不超过基金资产净值的30%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例（%） 公允价值 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 123,728,411.85 3.71 278,611,404.00 10.06 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 123,728,411.85 3.71 278,611,404.00 10.06 注:无。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 注:于2018年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值比例为3.71%（2017年12月31日：10.06%）因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本 基金资产净值无重大影响（2017年12月31日：同）。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注:无。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 123,728,411.85 2.86 其中：股票 123,728,411.85 2.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,988,186,414.80 92.10 其中：债券 3,988,186,414.80 92.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 125,417,622.49 2.90 8 其他各项资产 92,746,475.35 2.14 9 合计 4,330,078,924.49 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 38,252,563.69 1.15 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,733,880.00 0.23 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 77,741,968.16 2.33 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 123,728,411.85 3.71 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例 （％） 1 300047 天源迪科 4,196,89865,471,608.80 1.96 2 300558 贝达药业 241,88113,465,515.27 0.40 3 300170 汉得信息 755,56412,270,359.36 0.37 4 600521 华海药业 395,91810,567,051.42 0.32 5 603883 老百姓 93,000 7,733,880.00 0.23 6 600566 济川药业 113,500 5,469,565.00 0.16 7 600771 广誉远 99,200 5,452,032.00 0.16 8 603658 安图生物 40,000 3,298,400.00 0.10 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600340 华夏幸福 62,920,469.17 2.27 2 300047 天源迪科 57,851,032.72 2.09 3 300170 汉得信息 47,374,845.45 1.71 4 600048 保利地产 41,777,957.46 1.51 5 600036 招商银行 33,154,647.70 1.20 6 601699 潞安环能 28,437,654.85 1.03 7 600188 兖州煤业 26,952,511.00 0.97 8 600298 安琪酵母 25,451,601.90 0.92 9 603288 海天味业 23,742,726.92 0.86 10 000002 万科Ａ 22,672,053.81 0.82 11 600782 新钢股份 21,324,794.00 0.77 12 601088 中国神华 19,652,597.98 0.71 13 600597 光明乳业 19,069,776.99 0.69 14 600771 广誉远 18,530,427.00 0.67 15 002035 华帝股份 17,461,950.00 0.63 16 300558 贝达药业 16,776,557.80 0.61 17 600507 方大特钢 15,548,482.59 0.56 18 601225 陕西煤业 13,742,834.00 0.50 19 300188 美亚柏科 12,414,147.84 0.45 20 600521 华海药业 11,711,541.18 0.42 注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000002 万科Ａ 222,030,136.86 8.01 2 601155 新城控股 50,636,001.10 1.83 3 600340 华夏幸福 47,881,291.72 1.73 4 300170 汉得信息 31,929,383.80 1.15 5 600048 保利地产 31,729,176.37 1.15 6 600036 招商银行 29,182,970.72 1.05 7 600298 安琪酵母 24,234,698.10 0.87 8 601699 潞安环能 22,991,985.16 0.83 9 603288 海天味业 22,929,735.41 0.83 10 600741 华域汽车 20,463,650.00 0.74 11 600188 兖州煤业 20,335,111.13 0.73 12 600782 新钢股份 18,449,536.40 0.67 13 600597 光明乳业 17,783,888.10 0.64 14 601088 中国神华 16,010,986.98 0.58 15 002035 华帝股份 15,644,340.54 0.56 16 600507 方大特钢 14,810,061.58 0.53 17 600771 广誉远 14,087,998.00 0.51 18 600887 伊利股份 12,742,769.39 0.46 19 603799 华友钴业 11,279,579.00 0.41 20 300188 美亚柏科 10,905,061.44 0.39 注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本（成交）总额 628,306,045.35 卖出股票收入（成交）总额 752,642,578.08 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,628,688,550.00 48.82 其中：政策性金融债 1,332,593,050.00 39.95 4 企业债券 1,736,087,690.80 52.04 5 企业短期融资券 98,022,150.00 2.94 6 中期票据 525,025,900.00 15.74 7 可转债（可交换债） 362,124.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,988,186,414.80 119.55 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 170215 17国开15 10,025,000996,685,500.00 29.88 2 101800428 18复星高科 1,200,000119,472,000.00 3.58 MTN002 3 160208 16国开08 1,200,000119,196,000.00 3.57 4 140227 14国开27 800,00080,192,000.00 2.40 5 122394 15中银债 800,00079,992,000.00 2.40 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.10.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 321,993.65 2 应收证券清算款 25,848.40 3 应收股利 - 4 应收利息 92,369,581.80 5 应收申购款 29,051.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 92,746,475.35 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 (户) 份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例（%） 持有份额 比例（%） 4,900 612,375.74 2,954,168,380.14 98.45 46,472,749.76 1.55 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管理人所有从业人员持 7,363.75 0.0002 有本基金 注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注:截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年5月28日）基 2,100,410,489.38 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,441,439,708.69 本报告期基金总申购份额 756,817,637.05 减：本报告期基金总赎回份额 197,616,215.84 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 3,000,641,129.90 注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动：基金管理人本报告期内无重大人事变动。 基金托管人的重大人事变动：无。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 无 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 264,217,631. 光大证券 1 19.13% 240,780.61 19.13% - 35 194,006,410. 华泰证券 1 14.05% 176,798.40 14.05% - 22 189,670,403. 中泰证券 1 13.73% 172,845.63 13.73% - 09 国泰君安 2 152,341,619. 11.03% 138,827.67 11.03% - 91 135,182,616. 中信证券 1 9.79% 123,190.34 9.79% - 54 84,974,765.1 广发证券 2 6.15% 77,437.65 6.15% - 1 84,069,271.7 兴业证券 2 6.09% 76,612.36 6.09% - 5 77,351,172.8 方正证券 2 5.60% 70,490.16 5.60% - 4 76,520,141.3 中信建投 1 5.54% 69,732.34 5.54% - 9 56,860,459.7 长江证券 1 4.12% 51,816.58 4.12% - 3 55,087,181.5 天风证券 1 3.99% 50,201.10 3.99% - 0 10,666,950.0 华创证券 1 0.77% 9,721.76 0.77% - 0 西部证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 本报告期新 中投证券 2 - - - - 增1个 申万宏源 1 - - - - - 本报告期新 上海证券 1 - - - - 增 瑞银证券 1 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 本报告期新 东莞证券 1 - - - - 增 东方财富 2 - - - - - 证券 中银国际 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名称 券 回购 证 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额 的比例 比例 的比例 光大证券 - -13,769,300,000. 13.71% - - 00 华泰证券 - -466,830,000.00 0.46% - - 中泰证券 11,593,150.00 4.80%5,815,500,000.0 5.79% - - 0 国泰君安 - -19,988,300,000. 19.91% - - 00 中信证券187,108,889.20 77.39%2,515,600,000.0 2.51% - - 0 广发证券 - -100,000,000.00 0.10% - - 兴业证券 - - - - - - 方正证券 - - 74,000,000.00 0.07% - - 中信建投 - -1,005,000,000.0 1.00% - - 0 长江证券 - -14,584,200,000. 14.53% - - 00 天风证券 - -14,076,500,000. 14.02% - - 00 华创证券 14,417,488.40 5.96%24,665,700,000. 24.57% - - 00 西部证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 海通证券 - -3,335,600,000.0 3.32% - - 0 国信证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 证券 中银国际 28,640,500.00 11.85% - - - - 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华丰收债券型证券投资基金更新的 《中国证券报》、《上海 2018年01月10日 招募说明书摘要 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 2 基金参与中国国际金融股份有限公司 证券报》、《证券时报》 2018年01月12日 申购费率优惠活动的公告 3 2017年第四季度报告 《中国证券报》、《上海 2018年01月22日 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 4 基金参与湘财证券股份有限公司申购 《中国证券报》、《上海 2018年01月24日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 证券报》、《证券时报》 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 5 基金在上海华信证券有限责任公司开 证券报》、《证券时报》 2018年01月30日 展基金转换费率优惠活动的公告 关于鹏华丰收债券型证券投资基金恢 《中国证券报》、《上海 6 复大额申购、转换转入和定期定额投 证券报》、《证券时报》 2018年02月01日 资业务的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加江苏 《中国证券报》、《上海 7 银行股份有限公司为旗下部分基金销 证券报》、《证券时报》 2018年02月07日 售机构的公告 8 关于鹏华旗下139只基金修改基金合 《中国证券报》、《上海 2018年03月23日 同的公告 证券报》、《证券时报》 9 2017年年度报告摘要 《中国证券报》、《上海 2018年03月29日 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 10 基金参与东莞农村商业银行股份有限 《中国证券报》、《上海 2018年03月31日 公司手机银行基金认/申购费率优惠 证券报》、《证券时报》 活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 11 基金参与中信建投证券股份有限公司 《中国证券报》、《上海 2018年04月09日 申购（含定期定额申购）费率优惠活 证券报》、《证券时报》 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 12 基金参与东海证券股份有限公司申购 证券报》、《证券时报》 2018年04月09日 费率优惠活动的公告 关于鹏华丰收债券型证券投资基金暂 《中国证券报》、《上海 13 停大额申购、转换转入和定期定额投 证券报》、《证券时报》 2018年04月21日 资业务的公告 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰收 《中国证券报》、《上海 14 债券型证券投资基金2018年第1次分 证券报》、《证券时报》 2018年04月21日 红公告 15 2018年第一季度报告 《中国证券报》、《上海 2018年04月21日 证券报》、《证券时报》 关于鹏华丰收债券型证券投资基金恢 《中国证券报》、《上海 16 复大额申购、转换转入和定期定额投 证券报》、《证券时报》 2018年04月25日 资业务的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 《中国证券报》、《上海 17 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 证券报》、《证券时报》 2018年04月27日 金销售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 《中国证券报》、《上海 18 部分基金单笔最低转换份额和账户最 证券报》、《证券时报》 2018年05月09日 低余额限制的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 19 基金参与中国银河证券股份有限公司 《中国证券报》、《上海 2018年05月21日 申购（含定期定额申购）费率优惠活 证券报》、《证券时报》 动的公告 鹏华基金管理有限公司关于提请投资 《中国证券报》、《上海 20 者及时更新身份证件或者身份证明文 证券报》、《证券时报》 2018年05月28日 件的公告 鹏华基金管理有限公司关于提请非自 《中国证券报》、《上海 21 然人客户及时登记受益所有人信息的 证券报》、《证券时报》 2018年06月01日 公告 22 鹏华基金关于调整旗下部分基金单笔 《中国证券报》、《上海 2018年06月08日 最低定投金额限制的公告 证券报》、《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 23 基金参与交通银行股份有限公司手机 《中国证券报》、《上海 2018年06月30日 银行渠道基金申购及定期定额投资手 证券报》、《证券时报》 续费率优惠的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 24 基金参与交通银行股份有限公司网上 《中国证券报》、《上海 2018年06月30日 银行渠道基金定投手续费率优惠的公 证券报》、《证券时报》 告 注:无。 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有 基金 份额 投资 比例 者类 份额 达到 期初 申购 赎回 别 序号 持有份额 占比 或者 份额 份额 份额 （%） 超过 20%的 时间 区间 2018010 1 1~201801,391,099,293.92 70,621,181.47 -1,461,720,475.39 48.71 630 机构 2018010 2 1~20180 918,266,848.07 46,617,153.79 - 964,884,001.86 32.16 630 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 (一)《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华丰收债券型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华丰收债券型证券投资基金2018年半年度报告》（原文）。 12.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2018年08月27日