鹏华丰收债券型证券投资基金2016年第2 季度报告 2016年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 鹏华丰收债券 场内简称 - 基金主代码 160612 交易代码 160612 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月28日 报告期末基金份额总额 1,861,103,122.02份 在严格控制投资风险的基础上，通过主要投资债券等 投资目标 固定收益类品种，同时兼顾部分被市场低估的权益类 品种，力求使基金份额持有人获得持续稳定的投资收 益。 （1）股票投资：股票投资采用“行业配置”与“个 股选择”双线并行的投资策略，并通过灵活的仓位调 控等手段来避免市场中的系统风险。 （2）债券投资：本基金通过对宏观经济状况和货币 投资策略 政策等因素的研究，形成对未来市场利率变动方向的 预期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投 资组合的收益水平；通过对债券市场具体情况的分析 判断，形成对未来收益率曲线形状变化的预期，相应 地选择子弹型、哑铃型或梯形的组合期限配置，获取 因收益率曲线的形变所带来的投资收益。 业绩比较基准 中债总指数收益率 本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于货 风险收益特征 币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，为证券 投资基金中的较低风险品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年4月1日－ 2016年6月30日） 1.本期已实现收益 22,641,647.61 2.本期利润 34,644,427.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0183 4.期末基金资产净值 2,072,296,573.44 5.期末基金份额净值 1.113 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 1.64% 0.32% 0.24% 0.08% 1.40% 0.24% 注：业绩比较基准=中债总指数收益率。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较注：1、本基金基金合同于2008年5月28日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本 基 金 阳先伟先生，国籍中国，经济学硕士， 阳先伟 基 金 经 2008年5 - 14 14年证券从业经验。先后在民生证券、 理 月28日 国海证券等机构从事债券研究及投资组 合管理工作，历任研究员、高级经理等 职务。2004年9月加盟鹏华基金管理有 限公司，从事债券及宏观研究工作，曾 任普天债券基金基金经理助理；2007年 1月至2014年2月担任普天债券基金基 金经理，2010年12月至2014年2月兼 任鹏华丰润债券（LOF）基金基金经理， 2008年5月起兼任鹏华丰收债券基金基 金经理，2013年9月兼任鹏华双债保利 债券基金基金经理，2015年2月兼任鹏 华可转债债券基金基金经理，现同时担 任固定收益部执行总经理、投资决策委 员会成员。阳先伟先生具备基金从业资 格。本报告期内本基金基金经理未发生 变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场发生了较明显波动。在经济复苏预期强烈和黑色系等大宗商品大幅反弹的背景下，4月份债市曾经历了一轮显著下跌，但是5月份“权威人士”关于经济长期“L”型的讲话之后，市场对强政策刺激的预期有所缓解，商品价格上涨势头也有减缓；在配置资金仍然充裕的情况下，债市逐渐出现回暖。由于短期利率在央行影响下大体稳定，整体上二季度市场虽有波动但表现平稳；但市场对中低评级的信用品种的需求仍然较低，此类产品成交较为清淡。 债券指数方面，与一季度末相比，银行间中债总财富指数上涨0.24%，中证综合债券指数上涨1.07%。 股市方面，二季度股票市场窄幅震荡，在一季度大幅下跌之后市场逐渐企稳，但投资者心态仍然十分谨慎，但少数行业和个股有恢复性上涨。 二季度本基金在债券方面的投资继续保持谨慎：久期方面，我们维持中性偏短的组合久期；品种选择方面，我们仍然以流动性较好的中高等评级信用债券为重点。在权益投资方面，我们延续去年底以来的积极观点，保持了较高的股票仓位，一定程度上受益于二季度的结构性反弹。 4.5报告期内基金的业绩表现 二季度丰收债券基金份额净值增长率为1.64%，高于基准1.4个百分点。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 360,673,494.18 16.79 其中：股票 360,673,494.18 16.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,734,159,154.80 80.74 其中：债券 1,734,159,154.80 80.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 25,761,986.88 1.20 8 其他资产 27,341,456.32 1.27 9 合计 2,147,936,092.18 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 150,588,691.27 7.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 48,210,362.50 2.33 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,852,629.26 1.92 J 金融业 - - K 房地产业 24,224,900.25 1.17 L 租赁和商务服务业 20,499,804.00 0.99 M 科学研究和技术服务业 24,839,479.60 1.20 N 水利、环境和公共设施管理业 28,036,000.00 1.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 18,191,627.30 0.88 S 综合 6,230,000.00 0.30 合计 360,673,494.18 17.40 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000078 海王生物 4,253,750 31,605,362.50 1.53 2 300012 华测检测 2,006,420 24,839,479.60 1.20 3 001979 招商蛇口 1,699,993 24,224,900.25 1.17 4 000997 新 大 陆 1,179,999 23,647,179.96 1.14 5 002400 省广股份 1,450,800 20,499,804.00 0.99 6 300053 欧比特 1,112,463 20,191,203.45 0.97 7 000802 北京文化 789,910 18,191,627.30 0.88 8 000925 众合科技 899,806 17,366,255.80 0.84 9 600677 航天通信 900,000 16,605,000.00 0.80 10 000852 石化机械 1,000,316 14,874,698.92 0.72 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,268,888.30 0.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 239,895,000.00 11.58 其中：政策性金融债 239,895,000.00 11.58 4 企业债券 1,157,171,999.90 55.84 5 企业短期融资券 311,544,000.00 15.03 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 19,279,266.60 0.93 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,734,159,154.80 83.68 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 122388 15华泰债 1,000,000 102,480,000.00 4.95 01 2 122394 15中银债 800,000 81,720,000.00 3.94 3 122366 14武钢债 800,000 81,520,000.00 3.93 4 150201 15国开01 700,000 71,127,000.00 3.43 5 150207 15国开07 600,000 61,356,000.00 2.96 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.9.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.10投资组合报告附注 5.10.1 15华泰G1发行主体华泰证券股份有限公司（以下简称公司）于2015年9月收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]72号），由于未按照《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为。在证监会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》（证监会公告[2015]19号）之后，仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动。因此证监会对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以罚款。上述处罚事项可能会给公司业务开展等带来一定影响，但不会从根本上影响公司的正常经营。公司将按照相关规定和中国证监会的要求，认真进行整改，并进一步加强日常经营管理和风险管理，依法合规地开展各项业务。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。本次行政警示函对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 61,148.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,155,679.11 5 应收申购款 124,628.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,341,456.32 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 123001 蓝标转债 576,195.00 0.03 2 110031 航信转债 567,993.50 0.03 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 000802 北京文化 18,191,627.30 0.88 重大事项 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,978,667,241.88 报告期期间基金总申购份额 3,898,731.54 减:报告期期间基金总赎回份额 121,462,851.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 1,861,103,122.02 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 73,185,869.80 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 73,185,869.80 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 3.93 额比例（%） 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 鹏华资产管理（深圳）有限公司及其产品持有鹏华丰收债券型证券投资基金情况 公司/产品名称 期末持有份额（份） 鹏华资产翌沣稳健一期专项资产管理计划 53,902,416.36 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》； （二）《鹏华丰收债券型证券投资基金托管协议》； （三）《鹏华丰收债券型证券投资基金2016年第2季度报告》（原文）。9.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司9.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2016年7月21日