鹏华丰收债券型证券投资基金2012年半年度报告摘要 鹏华丰收债券型证券投资基金 2012年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华丰收债券 基金主代码 160612 交易代码 160612 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月28日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,736,912,790.24份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,通过主要投资债券等固定收益类品种,同时兼顾部分被市场低估的权益类品种,力求使基金份额持有人获得持续稳定的投资收益。 投资策略 (1)股票投资:股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略,并通过灵活的仓位调控等手段来避免市场中的系统风险。(2)债券投资:本基金通过对宏观经济状况和货币政策等因素的研究,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平 通过对债券市场具体情况的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的组合期限配置,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,为证券投资基金中的较低风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 尹东 联系电话 0755-82825720 010-67595003 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2012年1月1日-2012年6月30日) 本期已实现收益 29,009,000.11 本期利润 77,787,478.77 加权平均基金份额本期利润 0.0654 本期基金份额净值增长率 6.11% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0317 期末基金资产净值 3,855,309,919.90 期末基金份额净值 1.032 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.75% 0.07% 0.22% 0.08% 0.53% -0.01% 过去三个月 4.01% 0.13% 1.90% 0.10% 2.11% 0.03% 过去六个月 6.11% 0.12% 2.35% 0.08% 3.76% 0.04% 过去一年 8.56% 0.15% 7.11% 0.11% 1.45% 0.04% 过去三年 19.95% 0.19% 10.28% 0.09% 9.67% 0.10% 自基金合同生效起至今 38.24% 0.20% 21.36% 0.14% 16.88% 0.06% 注:业绩比较基准=中债总指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金合同于2008年5月28日生效 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001 年9 月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理2只封闭式基金、27只开放式基金和6只社保组合,经过13年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 阳先伟 本基金基金经理 2008年5月28日 - 10 阳先伟先生,国籍中国,经济学硕士,10年证券从业经验。先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作,历任研究员、高级经理等职务。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事债券及宏观研究工作,曾任鹏华普天债券基金基金经理助理 2006年12月起至今任鹏华普天债券基金基金经理,2008年5月起至今兼任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任鹏华丰润债券型证券投资基金基金经理。阳先伟先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为,未存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年上半年债券市场温和上涨 收益率曲线呈现陡峭化,短期利率下降幅度高于长期利率。分种类来看,中低评级信用债的表现明显好于高评级信用品种及利率品种。债券指数方面,与上年度末相比,交易所上证国债指数上涨了1.77%,银行间中债总财富指数上涨了2.35%。 上半年,本基金出现持续、较大额的净申购,导致组合仓位有所降低。在规模不断增长的情况下,我们根据看好债市长期基本面的观点,积极进行债券配置。久期方面,我们制定了较高的目标久期,重点增持了5至10年期的中长期品种 品种选择方面,我们重点选择了长期利率品种,以及部分流动性较好的中高等评级信用债券。权益和可转债方面,我们保持着较为谨慎的态度,包括可转债在内的权益类仓位处于低位。新股申购方面,我们的申购策略仍然较为理性,仅选择了少量有投资价值的品种参与。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 上半年丰收债券份额净值增长率为6.11%,超越基准3.76%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年下半年债券市场,我们认为:由于宏观经济趋弱的态势已趋于明显,货币政策将可能继续目前中性偏宽松的立场,进一步降准或降息的可能性均不能排除,银行间资金供求也可望维持相对宽松。债券市场具有中长期向好的基本面。但另一方面,外汇流入放缓带来的存款增长乏力没有得到根本性改变,从而使配置型机构的需求继续处于较低水平。综上,我们认为2012年下半年债市很可能呈现震荡向上的慢牛格局 部分收益率较高的中等级信用品种及长期利率品种均有较好的长期配置机会。 权益市场方面,我们仍认为目前股市估值整体上处于基本合理的区间,不存在系统性低估。由于国内信贷供应紧张、国外经济动荡加剧等原因,股市难以出现系统性机会。综上,我们判断三季度权益市场可能仍然延续指数区间震荡的格局,但部分板块和公司可能存在机会。 组合的纯债券投资方面:在久期配置上,我们将坚持平衡收益与风险的原则,在控制风险的前提下承担适度的久期风险 在结构方面,以配置中期品种为主,适当参与长期债券,适时相机操作,以积极把握利率市场可能存在的机会 在类属配置上,将以高等级债券为主,并在严格控制信用风险的前提下,根据组合规模适度配置中等信用评级的品种。 权益投资方面:我们将继续遵循价值投资的理念,以较为谨慎的态度进行股票和转债的投资 同时谨慎、有选择地参与新股申购,相机减持解禁新股,力求保持基金份额净值平稳增长。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 4.6.1.1 日常估值流程 基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理 每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对 每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 4.6.1.2 特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7.1截止本报告期末,本基金可供分配利润为118,397,129.66元。根据相关法律法规及本基金基金合同的规定,本基金本年度利润分配比例应不低于可供分配利润的50%。 4.7.2本基金于2012年1月19日对2011年年度可供分配利润进行分配,分配金额为15,203,645.47元,占2011年年度可供分配利润的54.11% (详见本报告6.4.11部分),符合相关法规及基金合同的规定。 本基金于2012年6月26日对2012年年度可供分配利润进行分配,分配金额为243,515,482.13元 (详见本报告6.4.11部分)。 4.7.3 根据相关法律法规及本基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因素,在严格遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为258,719,127.60元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:鹏华丰收债券型证券投资基金 报告截止日: 2012年6月30日 单位:人民币元 资产 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 129,541,987.80 18,588,073.56 结算备付金 14,646,233.97 2,959,949.04 存出保证金 - - 交易性金融资产 3,868,245,818.64 532,190,111.24 其中:股票投资 74,785,960.11 11,247,163.34 基金投资 - - 债券投资 3,793,459,858.53 520,942,947.90 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 50,000,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 47,161,752.58 5,602,676.45 应收股利 - - 应收申购款 69,974,735.40 603,489.92 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,179,570,528.39 559,944,300.21 负债和所有者权益 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 247,279,429.08 105,000,000.00 应付证券清算款 50,000,000.00 1,150,763.72 应付赎回款 23,270,119.78 478,798.08 应付管理人报酬 1,593,686.68 211,147.27 应付托管费 531,228.90 70,382.42 应付销售服务费 - - 应付交易费用 33,301.76 1,382.35 应交税费 1,252,675.46 1,124,159.40 应付利息 86,623.32 12,057.52 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 213,543.51 61,561.80 负债合计 324,260,608.49 108,110,252.56 所有者权益: 实收基金 3,736,912,790.24 423,737,576.79 未分配利润 118,397,129.66 28,096,470.86 所有者权益合计 3,855,309,919.90 451,834,047.65 负债和所有者权益总计 4,179,570,528.39 559,944,300.21 注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值1.032元,基金份额总额3,736,912,790.24份。 6.2 利润表 会计主体:鹏华丰收债券型证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 85,089,233.97 7,428,094.12 1.利息收入 26,108,657.99 5,072,117.69 其中:存款利息收入 428,938.08 124,401.56 债券利息收入 25,182,095.84 4,945,715.58 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 497,624.07 2,000.55 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 9,467,021.49 7,870,882.83 其中:股票投资收益 4,151,552.07 5,178,829.10 基金投资收益 - - 债券投资收益 5,315,469.42 2,686,653.73 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - 5,400.00 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 48,778,478.66 -5,686,387.36 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 735,075.83 171,480.96 减:二、费用 7,301,755.20 2,577,682.22 1.管理人报酬 6.4.8.2.1 3,651,333.20 898,090.97 2.托管费 6.4.8.2.2 1,217,111.11 299,363.73 3.销售服务费 - - 4.交易费用 89,363.63 268,136.08 5.利息支出 2,125,983.04 913,670.09 其中:卖出回购金融资产支出 2,125,983.04 913,670.09 6.其他费用 217,964.22 198,421.35 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 77,787,478.77 4,850,411.90 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 77,787,478.77 4,850,411.90 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华丰收债券型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 423,737,576.79 28,096,470.86 451,834,047.65 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 77,787,478.77 77,787,478.77 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 3,313,175,213.45 271,232,307.63 3,584,407,521.08 其中:1.基金申购款 4,725,724,644.05 362,684,979.67 5,088,409,623.72 2.基金赎回款 -1,412,549,430.60 -91,452,672.04 -1,504,002,102.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -258,719,127.60 -258,719,127.60 五、期末所有者权益(基金净值) 3,736,912,790.24 118,397,129.66 3,855,309,919.90 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 377,455,394.57 46,220,981.67 423,676,376.24 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 4,850,411.90 4,850,411.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -40,162,816.11 -12,592,406.54 -52,755,222.65 其中:1.基金申购款 246,608,116.04 9,784,635.20 256,392,751.24 2.基金赎回款 -286,770,932.15 -22,377,041.74 -309,147,973.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -24,188,301.20 -24,188,301.20 五、期末所有者权益(基金净值) 337,292,578.46 14,290,685.83 351,583,264.29 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______邓召明______ ______胡湘______ ____刘慧红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华丰收债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第405号《关于核准鹏华丰收债券型证券投资基金募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,099,719,647.42元,经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第71号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》于2008年5月28日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,100,410,489.38份基金份额,其中认购资金利息折合690,841.96份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购和股票(含一级市场新股申购)、权证(仅限于通过投资可分离转债而获得的权证)等权益类品种,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的80% 本基金投资于股票等权益类品种的比例为基金资产的0-20% 本基金投资可转换公司债券的比例不超过基金资产净值的30% 现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中债总指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 本报告期税项未发生变化。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易,也没有发生应支付关联方的佣金业务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,651,333.20 898,090.97 其中:支付销售机构的客户维护费 393,656.36 62,536.28 注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.60%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,217,111.11 299,363.73 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.20%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期2012年1月1日至2012年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - 99,500,000.00 62,011.99 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - 60,880,000.00 18,512.00 注:与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易,该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 基金合同生效日(2008年5月28日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 46,062,000.00 46,062,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 46,062,000.00 46,062,000.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.23% 13.66% 注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 129,541,987.80 254,718.79 7,791,984.45 48,117.79 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 国信证券 1280146 12徐州新盛债 网下申购 400,000 40,000,000.00 国信证券 1280167 12赣水投债 网下申购 200,000 20,000,000.00 国信证券 122152 12国电02 网下申购 700,000 70,000,000.00 国信证券 1280185 12普洱国资债 网下申购 300,000 30,000,000.00 注:本基金上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。 6.4.9 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601388 怡球资源 2012年4月11日 2012年7月23日 新股流通受限 13.00 16.81 2,540,322 33,024,186.00 42,702,812.82 - 603366 日出东方 2012年5月14日 2012年8月21日 新股流通受限 21.50 19.29 1,663,201 35,758,821.50 32,083,147.29 - 6.4.9.1.2受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 112090 12中兴01 2012年6月15日 2012年7月16日 新债未上市 100.00 100.00 2,000,000 200,000,000.00 200,000,000.00 - 122644 12铁岭债 2012年5月31日 2012年8月20日 新债未上市 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 - 122152 12国电02 2012年6月19日 2012年7月9日 新债未上市 100.00 100.00 700,000 70,000,000.00 70,000,000.00 - 122148 11吉高速 2012年6月26日 2012年7月11日 新债未上市 100.00 100.00 400,000 40,000,000.00 40,000,000.00 - 注:截至本报告期末,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的权证等其他证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末,本基金没有持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2012年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额247,279,429.08元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 1101094 11央行票据94 2012年7月5日 96.96 1,200,000 116,352,000.00 110208 11国开08 2012年7月5日 103.87 1,000,000 103,870,000.00 110218 11国开18 2012年7月5日 101.31 360,000 36,471,600.00 合计 2,560,000 256,693,600.00 - 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末,本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 74,785,960.11 1.79 其中:股票 74,785,960.11 1.79 2 固定收益投资 3,793,459,858.53 90.76 其中:债券 3,793,459,858.53 90.76 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.20 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 144,188,221.77 3.45 6 其他各项资产 117,136,487.98 2.80 7 合计 4,179,570,528.39 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 74,785,960.11 1.94 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 32,083,147.29 0.83 C6 金属、非金属 42,702,812.82 1.11 C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 74,785,960.11 1.94 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601388 怡球资源 2,540,322 42,702,812.82 1.11 2 603366 日出东方 1,663,201 32,083,147.29 0.83 注:上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603366 日出东方 35,758,821.50 7.91 2 601388 怡球资源 33,024,186.00 7.31 3 300329 海伦钢琴 12,600,000.00 2.79 4 601231 环旭电子 4,140,153.20 0.92 5 603128 华贸物流 3,264,418.98 0.72 注:(1)买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 (2)以上为本报告期内买入的全部股票明细。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300329 海伦钢琴 12,017,903.33 2.66 2 601928 凤凰传媒 7,570,467.64 1.68 3 601231 环旭电子 6,931,780.89 1.53 4 603128 华贸物流 3,955,230.12 0.88 5 600263 路桥建设[注:(3)] 3,236,000.00 0.72 6 601336 新华保险 1,702,140.77 0.38 7 601908 京运通 26,710.00 0.01 注:(1)卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 (2)以上为本报告期内卖出的全部股票明细。 (3)路桥建设(股票代码:600263)报告期内被中国交建(股票代码:601800)吸收合并而终止上市。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 88,787,579.68 卖出股票收入(成交)总额 35,440,232.75 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 49,827,000.00 1.29 2 央行票据 164,807,000.00 4.27 3 金融债券 1,293,110,500.00 33.54 其中:政策性金融债 1,293,110,500.00 33.54 4 企业债券 2,188,858,640.93 56.78 5 企业短期融资券 81,458,000.00 2.11 6 中期票据 - - 7 可转债 15,398,717.60 0.40 8 其他 - - 9 合计 3,793,459,858.53 98.40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 120410 12农发10 3,100,000 311,395,000.00 8.08 2 120222 12国开22 2,750,000 282,837,500.00 7.34 3 112090 12中兴01 2,000,000 200,000,000.00 5.19 4 1101094 11央行票据94 1,200,000 116,352,000.00 3.02 5 1280043 12中石油05 1,070,000 106,775,300.00 2.77 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 47,161,752.58 5 应收申购款 69,974,735.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 117,136,487.98 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 125709 唐钢转债 15,264,200.00 0.40 2 110012 海运转债 134,517.60 0.00 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601388 怡球资源 42,702,812.82 1.11 新股锁定 2 603366 日出东方 32,083,147.29 0.83 新股锁定 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 22,400 166,826.46 1,817,359,407.06 48.63% 1,919,553,383.18 51.37% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 43,254.30 0.0012% 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。 (2)本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 (3)截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008年5月28日)基金份额总额 2,100,410,489.38 本报告期期初基金份额总额 423,737,576.79 本报告期基金总申购份额 4,725,724,644.05 减:本报告期基金总赎回份额 1,412,549,430.60 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,736,912,790.24 注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1本基金管理人——鹏华基金管理有限公司本报告期内没有发生重大人事变动。10.2.2本基金托管人——中国建设银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内没有发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 1 23,422,329.42 66.09% 20,037.72 66.30% - 中银国际 1 12,017,903.33 33.91% 10,185.12 33.70% - 注:交易单元选择的标准和程序: 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 (3)经营行为规范,最近二年未因重大违规行为而受到中国证监会处罚 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务 (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序: 我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,分别向中银国际证券有限责任公司、中信证券股份有限公司租用交易单元作为基金专用交易单元,并从 2008年5月开始陆续使用。本报告期内上述交易单元未发生变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信证券 541,422,782.82 87.25% 11,517,300,000.00 92.75% - - 中银国际 79,122,817.06 12.75% 899,802,000.00 7.25% - - 鹏华基金管理有限公司 2012年8月29日 2012年6月30日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年8月29日