鹏华丰收债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二○一一年一月 本基金经中国证券监督管理委员会2008年3月21日证监许可 [2008]405号文《关于核准鹏华丰收债券型证券投资基金募集的批复》进行募集,并经中国证监会基金部2008年5月28日基金部函[2008]438号文件《关于鹏华丰收债券型证券投资基金备案确认的函》确认合法备案。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2008年5月28日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 重要提示 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2010年11月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日(未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 3、设立日期:1998年12月22日 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 6、电话:(0755)82021102 传真:(0755)82021155 7、联系人:罗娜 8、注册资本:人民币1.5亿元 9、股权结构: 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 胡继之先生,董事,金融学博士,高级经济师,国籍:中国。历任中国人民银行武汉市分行办公室科长、金融研究所副所长、所长,中国人民银行深圳分行办公室负责人,深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理,现任国信证券股份有限公司总裁、党委副书记。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 现任国信证券股份有限公司副总裁。 Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,现任欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理,同时兼任欧利盛AI资产管理股份公司(Eurizon AI SGR)首席执行官。 Alessandro Varaldo先生,董事,经济学和商业管理博士,国籍:意大利。曾任米兰德意志银行集团Finanza e Futuro Fondi Sprind股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高级经理,IMI Fideuram资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人,圣保罗银行投资公司(Banca Sanpaolo Invest S.p.A.)财务及营销策划部负责人,Capitalia股份公司(Capitalia S.p.A.)产品和销售部负责人,Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.A.)董事总经理,Unicredit Holding财务风险管理部意大利企业法人风险管理业务负责人,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)首席市场官、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)董事。 史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。 李相启先生,独立董事,高级经济师、研究员,国籍:中国。历任陕西省委办公厅秘书、省委政策研究室财贸处处长、副主任,陕西省经济体制改革委员会副书记、副主任、党组书记、主任,陕西省证券监管委员会主席,中国证监会济南证管办党委书记、主任、济南稽查局局长,山东证监局局长,上海证券交易所理事会理事、产品委员会主任。 宋泓先生,独立董事,经济学博士,国籍:中国。曾在美国哥伦比亚大学作访问学者,并在陕西省社科院工作,现任中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任、研究员、教授、博士生导师。 张新民先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,博士生导师,国籍:中国。现任对外经济贸易大学副校长兼国际商学院院长,国务院特殊津贴专家,全国MBA教育指导委员会委员,英国特许公认会计师(FCCA),澳洲注册会计师(FCPA)。 2、基金管理人监事会成员 孙枫先生,监事会主席,国际金融专业硕士,高级会计师,中国注册会计师,国籍:中国。历任武汉市经济研究所副所长,武汉市轻工业局副局长,武汉友谊复印机制造公司副经理,深圳市财政局企财处处长、办公室主任、副局长,深圳市商业银行董事长、党委书记,深圳发展银行董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长、党总支书记,现任鹏华基金管理有限公司监事会主席。 Andrea Vismara先生,监事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部工作,现在欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作。 黄俞先生,监事,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 高鹏先生,职工监事,经济学硕士,国籍:中国。曾任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,现任鹏华基金管理有限公司监察稽核部总经理。 刘慧红女士,职工监事,本科学历,国籍:中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证券公司工作,1998年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司登记结算部副总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,简历同前。 邓召明先生,经济学博士,讲师。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任鹏华基金管理有限公司总裁。 高阳先生,副总裁,经济学硕士,十年证券从业经验,CFA。历任中国国际金融有限公司债券投资经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 曹毅先生,副总裁,经济学博士。历任中国人民银行广州分行科员,中国人民银行深圳中心支行副主任科员,南方基金管理有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 吴伟先生,督察长,法学博士。曾任中国建设银行深圳市分行法律部副科长。2001年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任公司法律顾问、社保基金独立稽察员、监察稽核部总经理,现任公司督察长。 4、本基金基金经理 阳先伟先生,经济学硕士,7年证券从业经验,先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作,历任研究员、高级经理等职务。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券及宏观研究工作,曾任普天债券开放式证券投资基金基金经理助理,2006年12月起至今任普天债券基金基金经理,2008年5月28日本基金合同生效之日起至今担任本基金基金经理。阳先伟先生具备基金从业资格。 本报告期内本基金基金经理未发生变更。 本基金基金经理管理其它基金情况: 阳先伟先生于2006年12月起至今担任鹏华普天债券开放式证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员的姓名和职务 投资决策委员会成员组成:公司总裁邓召明先生、副总裁高阳先生、机构投资部总经理杨俊先生、研究部总经理冀洪涛先生、基金管理部总经理程世杰先生、固定收益部总经理初冬女士、鹏华动力及中国50基金经理黄鑫先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 7、上述为本更新招募说明书所载内容截止日(2010年11月27日)前基金管理人主要人员情况。截止日后,上述人员若有变更,请以基金管理人届时发布的公告为准。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:郭树清 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:尹 东 联系电话:(010) 6759 5003 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身"中国人民建设银行"于1954年成立,1996年易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。 截至2010年06月30日,中国建设银行实现净利润707.79亿元,较上年同期增长26.75%。手续费及佣金净收入336.42 亿元,较上年同期增长43.63%,在营业收入中的占比提高至21.94%。年化平均资产回报率为1.43%,年化加权平均净资产收益率为24.00%,分别较上年同期提高0.09 个百分点和1.46 个百分点;净利息收益率为2.41%,呈现企稳回升态势。信贷资产质量继续稳定向好,不良贷款较上年末实现"双降",拨备覆盖率大幅提高至204.72%。 中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行,在悉尼设有代表处,设立了安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行4家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)37,487台,拥有员工约30万人,为客户提供全面的金融服务。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010 年上半年共获得50 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的"全球商业银行品牌十强"列第2 位,为中资银行之首;在美国《福布斯》杂志公布的"2010 中国品牌价值50 强"列第3 位;荣获英国《金融时报》颁发的"中国最佳渠道银行";被《亚洲金融》杂志评为2010 年度"中国最佳银行";连续三年被香港《资本》杂志评为"中国杰出零售银行";被中国红十字会总会授予"中国红十字杰出奉献奖章"。 中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室,现有员工130余人。2008年,中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70号(SAS70)进行的内部控制审计,安永会计师事务所为此提交了"业内最干净的无保留意见的报告",中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。 (二)主要人员情况 罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。 李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持"以客户为中心"的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2010年9月30日,中国建设银行已托管169只证券投资基金,其中封闭式基金6只,开放式基金163只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2010年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度"国内最佳托管银行"(Domestic Top Rated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为"中国最佳次托管银行"。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的"托管业务综合系统--基金监督子系统",严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、直销机构: (1)鹏华基金管理有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 法定代表人:何如 电话:(0755)82021102 传真:(0755)82021155 联系人:罗娜 网址:www.phfund.com.cn (2)鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 电话:(010)88082426-178 传真:(010)88082018 联系人:赵晓蔚 (3)鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号801B室 电话:(021)68876878 传真:(021)68876821 联系人:李化怡 4、鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座4312室 电话:(027)85557881 传真:(027)85557973 联系人:祁明兵 (5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 联系电话:(020)38927993 传真:(020)38927990 联系人:蔡颖 2、代销机构: (1)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:郭树清 电话:010-66275654 联系人:王琳 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (2)中国工商银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 电话:010-66107900 传真:010-66107914 联系人:何鹏 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街1 号 办公地址:北京市复兴门内大街1 号 法定代表人:肖钢 统一客户服务电话:95566 公司网站:www.boc.cn (4)交通银行股份有限公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 电话:(021)58781234 传真:(021)58408842 联系人:曹榕 网址:www.bankcomm.com 热线电话:95559 (5)中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册(办公)地址:北京市西城区宣武门内大街131号 注定代表人:刘安东 客户服务电话:11185 联系人:陈春林 传真:010-66415194 网址:www.psbc.com (6)招商银行股份有限公司 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:秦晓 电话:(0755)83198888 联系人:丰靖 网址:www.cmbchina.com 客服电话:95555 (7)平安银行股份有限公司 住所:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 电话:(0755)25859591 联系人:霍兆龙 客服电话:40066-99999或(0755)961202 网址:www.18ebank.com (8)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市东城区正义路甲4号 办公地址:北京市东城区正义路甲4号 法定代表人:董文标 电话:(010)58351666 传真:010-58560794 客户服务电话:95568 联系人:吴海鹏 网址:www.cmbc.com.cn (9)中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 电话:0755-65541405 传真:010-65541281 联系人:秦莉 客户服务电话:95558 网址:www.ecitic.com (10)中国农业银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:项俊波 传真:010-85109219 联系人:蒋浩 客服电话:95599 网址:www.abchina.com (11)深圳发展银行股份有限公司 住所:深圳市深南中路5047号 办公地址:深圳市深南中路5047号 法定代表人:法兰克纽曼(Frank N. Newman) 电话:0755-82088888-8811 传真:0755-82081020 联系人:周勤 网址:www.sdb.com.cn 热线电话:95501 (12) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街丙17号 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:阎冰竹 联系人:王光伟 客服电话:010-96169(北京) 022-96269(天津) 021-53599688(上海) 029-85766888(西安) 公司网址: www.bankofbeijing.com.cn (13) 中国光大银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 联系人:胡蓉 电话:010-68098783 客服电话:95595 公司网址:www.cebbank.com (14)宁波银行股份有限公司 注册(办公)地址:宁波市江东区中山东路294号 法定代表人:陆华裕 电话: 021 63586189 传真: 021 63586215 联系人:钱庚旺 客户电话:96528(上海地区962528) 网址: www.nbcb.com.cn (15)浙商银行股份有限公司 注册(办公)地址:浙江省杭州市下城区庆春路288号 法定代表人:张达洋 联系人:吴军阳 传真:0571-87659188 客户服务电话:95105665 网址:www.czbank.com (16)广东发展银行股份有限公司 注册(办公)地址:广州市农林下路83号 法定代表人:李若虹 联系人:詹全鑫 客服电话:95508 网址:www.gdb.com.cn (17) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 电话:(021)61618888 传真:(021)63602431 联系人:倪苏云、汤嘉惠 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (18)杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州市凤起路432号 办公地址:杭州市凤起路432号 法定代表人:马时雍 电话:0571-85108309 传真:0571-85151339 联系人:江波 客户服务热线:400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn (19)华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴建 联系人:郑鹏 电话:010-85238667 传真:010-85238680 客服电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (20)国信证劵股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼 法定代表人:何如 开放式基金咨询电话:800-810-8868 开放式基金业务传真:0755-82133302 联系人:齐晓燕 联系电话:0755- 82133066 公司网址:www.guosen.com.cn (21)齐鲁证券有限责任公司 注册(办公)地址:山东省济南市经十路128号 法定代表人:李纬 电话:0531-8202 4184 联系人:王霖 公司网址:www.qlzq.com.cn (22)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市延平路135号 法定代表人:祝幼一 电话:021-62580818-213 传真:021-62569400 服务热线:4008888666 联系人:芮敏祺 公司网址:www.gtja.com (23) 中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:张佑君 电话:4008888108 业务传真:010-65182261 联系人:权唐 电话:010-85130577 网址:www.csc108.com (24)华泰联合证券有限责任公司 住所:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层 办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层 法定代表人:马昭明 联系电话:(0755)82492193 传真:(0755)82492962 联系人:庞晓芸 公司网址:www.lhzq.com (25)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82943511 传真:0755-82943237 联系人:林生迎 客户服务电话:400-8888-111、0755-26951111 网址:www.newone.com.cn (26)广发证券股份有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36楼 法定代表人:王志伟 开放式基金咨询电话:020-87555888转各营业网点 开放式基金业务传真:020-87555305 联系人:黄岚 网址:www.gf.com.cn (27)中信证券股份有限公司 注册地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦 办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人:王东明 电话:010-84588266 传真:010-84865560 联系人:陈忠 网址:www.cs.ecitic.com (28)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:胡关金 客户服务电话:800-820-1868 传真:010-66568536 联系人:田薇 网址:www.chinastock.com.cn (29)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市黄浦区广东路689号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-63410456 联系人:李笑鸣、金芸 客户服务电话:400-8888-001、(021)962503 网址:www.htsec.com (30)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 电话:021-54033888 传真:021-54030294 联系人:曹晔 客户服务电话:(021)962505 网址:www.sw2000.com.cn (31)中信金通证券有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座 办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座 法定代表人:刘军 电话:0571-85776115 传真:0571-85783771 联系人:俞会亮 客户服务电话:(0571)96598 网址:www.bigsun.com.cn (32)湘财证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634510-8503 传真:021-68865938 联系人:钟康莺 客户服务电话:021-68865020 网址:www.xcsc.com (33)渤海证券有限责任公司 注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号 办公地址:天津市河西区宾水道3号 法定代表人:王春峰 联系人:王兆权 开放式基金咨询电话:(022)28455588 开放式基金业务传真:(022)28451892 网址:www.ewww.com.cn (34)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区香港东路316号 办公地址:青岛市东海西路28号 法定代表人:史洁民 电话:(0532)85022026 传真:(0532)85022026 联系人:丁韶燕 客户服务电话:(0532)96577 网址:www.zxwt.com.cn (35)兴业证券股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦 办公地址:上海市陆家嘴东路166号中保大厦 法定代表人:兰荣 电话:021-68419974 传真:021-68419867 联系人:谢高德 客户服务电话:(021)68419974 网址:www.xyzq.com.cn (36)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 联系人:匡婷 客户服务中心电话:(0755)82288968 公司网站:www.cc168.com.cn (37)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 电话:(021)68816000 传真:(021)68815009 联系人:刘晨 客户服务电话:10108998 网址:www.ebscn.com (38)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 办公地址:上海市南京西路1468号中欣大厦2楼 法定代表人:郁忠民 联系电话:021-62470157 联系人:黄枫 客服电话:021-962518 公司网址:www.962518.com (39)华泰证券股份有限责任公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 电 话:025-84457777-882、721 联系人:李杰 客户咨询电话:025-84579897 网址:www.htsc.com.cn (40)西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 办公地址:陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人:刘建武 电话:029-87406172 传真:029-87406387 客服热线:029-87406132 联系人:冯萍 网址:www.westsecu.com.cn (41)华西证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市陕西街239号 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部) 法定代表人:杨炯洋 电话:028-86126218 联系人:金达勇 客户服务电话:400-8888-818 网址:www.hx168.com.cn (42)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 法定代表人:杨宇翔 联系电话:0755- 22627802 传真:0755-82433794 联系人:周璐 客服电话:0755-95511 网站:www.pa18.com (43)东莞证券有限责任公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:张运勇 联系人:张巧玲 电话:(0769)22119351 (44)东北证券股份有限公司 注册地址:吉林省长春市人民大街1138号 办公地址:吉林省长春市自由大路1138号证券大厦1005室 法定代表人:矫正中 联系电话:0431- 85096709 传真:0431-5680032 联系人:潘锴 网址:www.nesc.cn (45)中航证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市象山北路208号 办公地址:江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人:孟祥泰 联系人:余雅娜 联系电话:0791-6768763 传真电话:0791-6789414 客服电话:0791-6768763 公司网址:www.scstock.com (46)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 电话:0755-82825555 传真:0755-82558003 联系人:余江 客服电话:0755-82825555 网址:www.axzq.com.cn (47)国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层 办公地址:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层 法定代表人:王少华 电话:(010)84183298 传真:(010)64482090 联系人:卢树奇 客户服务热线:800-810-8809 网站:http://www.guodu.com (48)金元证券股份有限公司 注册地址: 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址:深圳市深南大道4001时代金融中心大厦17楼 法定代表人:陆涛 联系人:金春 联系电话:0755-83025666 传真:0755-83025511 客户服务热线:400-888-228 网址:www.jyzq.com.cn (49)华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路357号 办公地址:安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人:汪永平 电话:0551- 5161821 传真:0551-5161672 联系人:甘霖 咨询电话:0551-5161670 公司网址:www.hazq.com (50)财通证券经纪有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市解放路111号 办公地址:浙江省杭州市解放路111号 法定代表人:沈继宁 电话:0571-87828088 传真:0571-87828033 联系人:乔骏 联系电话:0571-87925129 网址:www.goodyou.com.cn (51) 中国建银投资证券有限责任公司 住册地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座19楼 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座19楼 法定代表人:杨小阳 电话:0755-82026521 传真:0755-82026539 联系人:刘权 客户服务热线:400-600-8008 网址:www.cjis.cn (52) 万联证券有限责任公司 注册地址:广州市中山二路18号电信广场36-37层 办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场37层 法定代表人:李舫金 联系电话:020- 37865070 联系人:罗创斌 网址:www.wlzq.com.cn (53) 第一创业证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 法定代表人:刘学民 联系人:王力洲 客服电话:0755-25832583 网址:www.firstcapital.com.cn (54) 中山证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层 办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层 法定代表人:吴泳良 联系人:胡蓉 咨询电话:0755-82493750或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.zszp.com.cn (55) 广州证券有限责任公司 注册地址:广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼 办公地址:广东省广州市先烈中路66号东山广场主楼5楼 法定代表人:吴志明 联系人: 林洁茹 联系电话:020-87322668-347 网址:www.gzs.com.cn (56) 国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市县前东街168号 办公地址:无锡市县前东街168号 法定代表人:雷建辉 电话:0510-82832919 传真:0510-82833124 联系人:徐欣 联系电话:4008885288,0510-82588168 网址:www.glsc.com.cn (57) 世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人:卢长才 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 联系人:刘军辉、王飞 咨询电话:0755-83199511 网址:www.csco.com.cn (58) 浙商证券有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人:吴承根 联系人:刘虹 联系电话:0571-87902080 网址:www.stocke.com (59) 华林证券有限责任公司 注册地址:珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房 办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼 法定代表人:段文清 联系电话:0755-82707855 传真:0755-82707850 联系人:杨玲 网址:www.chinalions.com (60) 日信证券有限责任公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层 法定代表人:洪明 联系人:张利军 电话:010- 88086830-652 网址:www.rxzq.com.cn (61)方正证券有限责任公司 注册地址:湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 公司地址:湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:彭博 联系电话:0571-5832343 客服电话:95571 网址:www.sunsc.com.cn (62)东吴证券有限责任公司 注册地址:苏州市石路爱河桥路28号 办公地址:苏州市石路爱河桥路28号 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65588088 传真:0512-65581101 联系人:方晓丹 联系电话:0512-65581136 网址:www.dwzq.com.cn (63)宏源证券股份有限公司 住册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 联系人:李威 电话:010-88085338 咨询电话:010-62267799-6789 网址:www.ehongyuan.com.cn (64)红塔证券股份有限公司 注册地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 办公地址:昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人:况雨林 联系人:刘晓明 电话:0871- 3577942 客户服务电话:0871-3577930 网址:www.hongtazq.com (65)厦门证券有限公司 注册地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼 办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼 法定代表人: 傅毅辉 联系人:卢金文 电话:0592-5161642 客户服务电话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn (66)财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 办公地址:湖南长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层 法定代表人:周晖 电话:0731-4403343 传真:0731-4403439 联系人:郭磊 联系电话:0731-4403319 网址:www.cfzq.com (67)江海证券经纪有限责任公司 注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 电话:0451-82269280-221 传真:0451-82269286 联系人:郭玲 全国统一热线:4006662288 公司网站:www.jhzq.com.cn (68)银泰证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼 办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼 法定代表:黄冰 联系人:曾敬宁 电话:0755-83706665 传真:0755-83704195 客户服务热线:0755-83710885 公司网站:www.ytzq.net (69)东海证券有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼 办公地址:上海市浦东区世纪大道1589号长泰金融大厦11楼 法定代表人:朱科敏 联系电话:(021)50586660-8644 传真:(021)50586660-8880 联系人:霍晓菲 客服热线:(021)50585609、400-888-8588 公司网站:www.longone.com.cn (70)华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人:陈林 联系人:翟立权 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (71)爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市南京西路758号20-25楼 办公地址:上海市南京西路758号20-25楼 法定代表: 张建华 联系人: 陈敏 电话:021-62171984 传真:021-62878783 服务热线:021-63340678 公司网站:www.ajzq.com (72)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表:雷波 联系人:金喆 电话:028-86690126 传真:028-86690126 服务热线:4006-600109 公司网站:www.china598.com (73)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 法定代表:张志刚 联系人:唐静 电话:010-88656476 传真:010-88656290 服务热线:400-800-8899 公司网站:www.cindasc.com (74)华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 服务热线:0931-4890619 4890618 4890100 公司网站:http://www.hlzqgs.com (75)民生证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街16 号1901 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街16 号1901 室 法定代表:岳献春 联系人:赵明 电话:010-85252656 服务热线:400-619-8888 公司网站:www.mszq.com (76)广发华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层 法定代表:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87383623 服务热线:96326(福建省外请加拨0591) 公司网站:www.gfhfzq.com.cn (77)东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表:崔海涛 联系人:黄英 电话:010-66555835 服务热线:010-66555262,66555382 公司网站:www.dxzq.net 本基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实际情况,选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层 办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人:金颖 电话:010-58598839 传真:010-58598907 联系人:朱立元 (三)律师事务所 名称:北京市德恒律师事务所 注册(办公)地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层 负责人:王丽 联系电话:010-65232180 65269781 传真:010-65232181 联系人:徐芳 经办律师:陈静茹、苏文静 (四)会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:陈熹 经办会计师:薛竞、陈熹 四、基金的名称 鹏华丰收债券型证券投资基金(基金简称:鹏华丰收;基金代码:160612) 五、基金的运作方式和类型 契约型开放式,债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 在严格控制投资风险的基础上,通过主要投资债券等固定收益类品种,同时兼顾部分被市场低估的权益类品种,力求使基金份额持有人获得持续稳定的投资收益。 七、基金投资方向 本基金投资范围包括:国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购和股票(含一级市场新股申购)、权证(仅限于通过投资可分离转债而获得的权证)等权益类品种,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票等权益类品种的比例为基金资产的0-20%;本基金投资可转换公司债券的比例不超过基金资产净值的30%;现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 八、基金的投资策略 1、固定收益类品种投资策略 (1)利率策略 利率是固定收益类品种最主要的风险来源和收益来源。因此利率策略的选择对基金的投资风险与收益尤为重要。利率策略的选择取决于利率的走势和收益率曲线变动两个方面。 本基金通过对宏观经济状况和货币政策等因素的研究,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平;通过对债券市场具体情况的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的组合期限配置,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。 (2)类属配置策略 本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,结合当时的市场环境,形成利差预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (3)券种的选择策略 在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本基金根据债券定价模型,选择最具有投资价值优势的债券品种进行投资。 (4)动态增强策略 在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活策略,获取超额收益,主要包括: 1)骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,获得资本利得收益。 2)息差策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。 3)套利策略 a.利用同一债券品种在不同债券市场上的价格差异,通过无风险套利操作获得由于市场分割带来的超额收益; b.利用同期限债券回购品种在不同市场上的利率差异,通过开展无风险套利操作,提高投资组合的盈利能力; c.利用同期限债券品种在一、二级市场上的收益率差异,通过投资品种的转换获得一、二级市场的差价收入; d.随着未来利率期货、利率期权、利率互换等可以有效规避利率风险的金融衍生产品的推出,在主管机关批准后积极开展套利操作。 4) 可转换公司债的投资策略 可转换公司债券是一种介于股票和债券之间的债券衍生投资品种,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换公司债券定价模型进行估值分析,选择合适的品种买入持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。本基金投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的30%。同时,本基金可以投资认购可分离交易的可转换公司债券。 5)资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券由于受到诸多因素影响,定价更为复杂。本基金将根据资产支持证券自身的特点,建立相应的定价模型,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值后再进行投资。 2、股票投资策略 股票投资采用"行业配置"与"个股选择"双线并行的投资策略,并通过灵活的仓位调控等手段来避免市场中的系统风险。 (1)仓位控制策略 对于股票的投资,本基金主要根据股票市场的走势进行仓位控制:当股票市场处于上涨波段时,本基金将在限定的股票投资比例范围内提高股票投资比例,实现较高回报;当市场震荡运行时,利用市场失衡,重点投资低估的行业、个股,进行波段操作;当市场将下跌或风险较高时,减少股票投资比例甚至不投资股票,尽量回避股市风险。 (2)行业配置策略 本基金行业配置采取适度分散、相对集中的配置策略。重点投资景气周期处于拐点或者景气度处于上升阶段的相关行业,同时通过投资于五个以上行业来避免过大的非系统风险。 (3)精选个股策略 本基金的选股将主要考虑紧密联系我国目前的宏观经济背景和制度变迁,把握以下三个指标选择股票: 管理优秀、治理结构完善;具有稳定、持续的增长能力;公司资产负债率较低、现金流充裕。 (4)止盈止损策略 当股票市场基本面没有好转的情况下,基金股票资产跌幅超过投资委员会规定的风险线时,本基金将逐步减少股票仓位,把损失控制在有限范围内;当基金股票资产盈利超过投资委员会规定的止盈线时,本基金将主动梯度式降低股票仓位,以锁定收益。 (5)新股申购策略 本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面,估计新股上市交易的合理价格,并参考一级市场资金供求关系,制定相应新股申购策略。本基金对于通过参与新股申购所获得的股票,将比较市场价格与其内在合理价值,决定继续持有或者卖出。 3、基金投资决策 (1)决策依据 1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定; 2)国内国际宏观经济环境、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、国家产业政策; 3)各行业发展状况、市场波动和风险特征; 4)上市公司研究,包括上市公司成长性的研究和市场走势; 5)证券市场走势。 (2)投资流程 1)行业研究小组:行业研究小组对于宏观经济、行业、上市公司、投资策略等与投资决策有关的内容都会进行全面深入的研究,作为投资决策的依据。 2)投资决策委员会:确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议,由公司总经理或指定人员召集。如需做出及时重大决策或基金经理小组提议,可临时召开投资决策委员会会议。 3)基金管理小组:设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。 4)集中交易室:基金经理向集中交易室下达投资指令,集中交易室经理收到投资指令后分发予交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。 5)金融工程分析师:对开放式基金投资组合进行评估,向基金管理小组提出调整建议。 6)监察稽核部:对投资指令、流程等进行合法合规审核、监督和检查。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准=中债总指数收益率 使用该业绩比较基准主要基于如下原因: 中央国债登记结算有限责任公司编制的系列指数已经广泛的被市场参与者所接受,成为衡量债券市场收益的标准。其中中债总指数的样本具有广泛的市场代表性,能够很好的反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。 如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整时,需与基金托管人协商一致,报中国证监会备案后及时公告,并在更新的招募说明书中列示。 十、基金的风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,为证券投资基金中的较低风险品种。 十一、基金的投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,已于2010年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中所列财务数据截至2010年9月30日(未经审计)。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 39,502,910.64 5.62 其中:股票 39,502,910.64 5.62 2 固定收益投资 639,276,965.17 90.91 其中:债券 639,276,965.17 90.91 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 15,078,852.95 2.14 6 其他资产 9,372,576.05 1.33 7 合计 703,231,304.81 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,804,237.80 0.27 B 采掘业 - - C 制造业 25,314,960.19 3.77 C0 食品、饮料 15,234,500.00 2.27 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,895,106.49 0.88 C5 电子 1,813,483.80 0.27 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 2,371,869.90 0.35 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 7,809,730.83 1.16 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 2,251,103.61 0.34 H 批发和零售贸易 2,322,878.21 0.35 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 39,502,910.64 5.89 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 50,000 8,436,500.00 1.26 2 000729 燕京啤酒 300,000 6,798,000.00 1.01 3 300117 嘉寓股份 209,625 5,691,318.75 0.85 4 002464 金利科技 117,713 3,573,766.68 0.53 5 002462 嘉事堂 91,129 2,322,878.21 0.35 6 300113 顺网科技 33,051 2,251,103.61 0.34 7 002482 广田股份 32,068 2,118,412.08 0.32 8 002477 雏鹰农牧 34,932 1,804,237.80 0.27 9 300109 新开源 22,849 1,468,962.21 0.22 10 300119 瑞普生物 20,782 1,342,309.38 0.20 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 29,259,000.00 4.36 2 央行票据 50,710,000.00 7.56 3 金融债券 204,748,000.00 30.51 其中:政策性金融债 204,748,000.00 30.51 4 企业债券 244,710,978.80 36.47 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 109,848,986.37 16.37 7 其他 - - 8 合计 639,276,965.17 95.26 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 080309 08进出09 700,000 71,148,000.00 10.60 2 126017 08葛洲债 699,630 61,469,491.80 9.16 3 0801050 08央行票据50 500,000 50,710,000.00 7.56 4 122033 09富力债 450,000 47,610,000.00 7.09 5 125709 唐钢转债 359,557 40,022,289.67 5.96 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 (2)报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 28,838.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,289,929.91 5 应收申购款 53,807.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,372,576.05 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 125709 唐钢转债 40,022,289.67 5.96 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300117 嘉寓股份 5,691,318.75 0.85 网下新股流通受限 2 002464 金利科技 3,573,766.68 0.53 网下新股流通受限 3 002462 嘉事堂 2,322,878.21 0.35 网下新股流通受限 4 300113 顺网科技 2,251,103.61 0.34 网下新股流通受限 5 002482 广田股份 2,118,412.08 0.32 网下新股流通受限 6 002477 雏鹰农牧 1,804,237.80 0.27 网下新股流通受限 7 300109 新开源 1,468,962.21 0.22 网下新股流通受限 8 300119 瑞普生物 1,342,309.38 0.20 网下新股流通受限 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 1、基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(未经审计): 净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4 2008年5月28日至2008年12月31日 7.91% 0.15% 11.43% 0.25% -3.52% -0.10% 2009年1月1日至2009年12月31日 12.18% 0.26% -1.24% 0.10% 13.42% 0.16% 2010年1月1日至2010年9月30日 4.59% 0.18% 4.26% 0.07% 0.33% 0.11% 自基金合同生效起至2010年9月30日 26.61% 0.21% 14.74% 0.15% 11.87% 0.06% 2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 注1:鹏华丰收债券型基金的业绩比较基准=中债总指数收益率 注2:基金业绩截止日为2010年9月30日(未经审计) 注3:本基金基金合同的生效日为2008年5月28日 十三、基金的费用 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类: (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金财产拨划支付的银行费用; (4)基金合同生效后的信息披露费用; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; (7)基金的证券交易费用; (8)依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式: (1)基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费: 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。 本基金采取金额申购的方式,具体费率如下: 申购金额M(元) 申购费率 M<50万 0.8% 50万≤M <250万 0.5% 250万≤M <500万 0.3% M≥500万 每笔1000元 投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 计算公式: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/T日基金份额净值 2、转换费:本基金已于2008年11月17日开通了日常转换业务,根据中国证券监督管理委员会《开放式证券投资基金费用管理规定》的最新相关规定,具体转换费率和相关业务规则等最新规定请见2010年3月12日《鹏华基金管理有限公司关于调整旗下开放式证券投资基金转换业务规则的公告》。 3、赎回费:本基金的赎回费率按持有时间递减,具体费率如下: 持有时间(Y) 赎回费率 Y<30天 0.3% 30天≤Y<1年 0.1% 1年≤Y<2年 0.05% Y≥2年 0 赎回费用由赎回申请人承担,赎回费总额的25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 计算公式: 赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 4、基金管理人可以在不违反相关法律、法规及中国证监会强制规定以及不违反基金合同约定的前提下,在本基金合同约定的范围内调整上述费率及/或收取方式,无须召开基金份额持有人大会,并应最迟于新的费率实施前3个工作日依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。调整后的上述费率还将在最新的招募说明书中列示。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以针对活动适用对象适当调低上述基金申购费率、基金转换费率和基金赎回费率。 (三)其他费用 按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前发生的律师费、会计师费、信息披露费以及其他费用不得从基金财产中支付。 (五)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,本基金管理人对本基金于2010年7月6日公告的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、因原董事Ciro Beffi先生辞去本公司董事职务,原监事Pierre Bouchoms先生辞去本公司监事职务,欧利盛资本资产管理股份公司推荐Massimo Mazzini先生担任本公司董事,推荐Andrea Vismara先生担任本公司监事。2010年11月,本公司召开2010年第三次临时股东会会议,同意由Massimo Mazzini先生担任本公司董事,Ciro Beffi先生不再担任本公司董事职务;同意Andrea Vismara先生担任本公司监事,Pierre Bouchoms先生不再担任本公司监事职务。本公司已将董事、监事任免的有关材料上报深圳证监局备案,并据此修改了"三、基金管理"的"(二)主要人员情况"中的相关信息。 2、因人员变化及安排等原因,新增加黄鑫为投资决策委员会成员。据此对"三、基金管理人"的"(二)主要人员情况"中"5、投资决策委员会成员的姓名和职务"等相关内容进行了更新。 3、更新了在"四、基金托管人"部分的相关内容。 4、因公司业务发展需要,根据本基金管理人于2010年7月9日刊登的《鹏华基金管理有限公司北京分公司搬迁公告》及2010年11月12日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于设立广州分公司的公告》,在"五、相关服务机构"一章的"(一)直销机构"更新北京分公司办公地址及添加广州分公司相关信息等内容。 5、根据本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告,在"五、相关服务机构"一章,新增1家机构为本基金的代销机构. 6、根据江南证券于2010年7月8日刊登的《关于江南证券有限责任公司更名公告》,在"五、相关服务机构"一章中将江南证券的相关信息按公告内容更新为中航证券。 7、在"九、基金的投资"部分,更新了本基金投资组合报告的相关内容,数据截止日期为2010年9月30日。 8、更新了"十、基金的业绩"的相关内容,数据截止日期为2010年9月30日。 9、鉴于本基金管理人投资者服务方面措施的进一步提升,在"二十一、对基金份额持有人的服务"一章,更新了相关服务内容。 10、更新了"二十二、其他应披露事项"的相关内容,具体内容为2010年5月28日至2010年11月27日期间的信息披露情况,包括公告事项、信息披露的媒体与披露时间。 鹏华基金管理有限公司 2011年1月8日