鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF） 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 08 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11 6.1 资产负债表 ...... 11 6.2 利润表 ...... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 15 §7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 42 7.12 投资组合报告附注 ...... 42 §8 基金份额持有人信息 ...... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 44 §9 开放式基金份额变动 ...... 44 §10 重大事件揭示 ...... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44 10.4 基金投资策略的改变 ...... 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45 10.8 其他重大事件 ...... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 §12 备查文件目录 ...... 51 12.1 备查文件目录 ...... 51 12.2 存放地点 ...... 51 12.3 查阅方式 ...... 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华优质治理混合（LOF) 场内简称 鹏华治理 基金主代码 160611 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2007 年 4 月 25 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,177,991,557.94 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易所 上市日期 2007 年 7 月 18 日 2.2 基金产品说明 投资目标 投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公 司，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 投资策略 （1）股票投资策略：本基金采取“自上而下”的资产配置和“自下 而上”的选股策略相结合的主动投资管理策略。整体资产和行业配 置主要根据宏观经济、政策环境及行业发展不同阶段、不同特点等 情况确定股票投资比例和行业配置比例，个股方面，主要投资于具 有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司，同时关 注那些过去基本面较差但正在发生转折的上市公司，采用多种价值 评估方法，多视角地进行分析，努力选择最具有投资价值的公司进 行投资。 （2）债券投资策略：本基金的债券投资采用久期控制下 的主动投资策略，本着风险收益匹配最优、兼顾流动性的原则确定 债券各类属资产的配置比例。在个券选择上，本基金综合运用利率 预期、收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估 个券的投资价值。 （3）权证投资策略：本基金将权证看作是辅助 性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金 风险控制。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币型基金、债 券基金，低于股票型基金，为证券投资基金中具有中高风险、中高 收益的投资品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 张戈 郭明 负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55 圳国际商会中心第 43 楼 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 71,711,301.47 本期利润 427,694,211.38 加权平均基金份额本期利润 0.3636 本期加权平均净值利润率 32.69% 本期基金份额净值增长率 36.52% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 322,051,465.37 期末可供分配基金份额利润 0.2734 期末基金资产净值 1,625,606,257.58 期末基金份额净值 1.380 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 58.04% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 16.65% 1.25% 5.53% 0.67% 11.12% 0.58% 过去三个月 35.56% 1.29% 9.55% 0.67% 26.01% 0.62% 过去六个月 36.52% 1.82% 2.09% 1.13% 34.43% 0.69% 过去一年 68.34% 1.48% 8.26% 0.91% 60.08% 0.57% 过去三年 67.94% 1.30% 15.45% 0.94% 52.49% 0.36% 自基金合同生效起 58.04% 1.52% 35.61% 1.30% 22.43% 0.22% 至今 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2007 年 04 月 25 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发 展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，注册资本 15,000 万元人民币。截至 2020 年 6 月， 公司管理资产总规模达到 7,014.31 亿元，管理 196 只公募基金、12 只全国社保投资组合、4 只基 本养老保险投资组合。经过 22 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 陈 璇 本基金基 2018-08- - 8 年 陈璇淼女士，国籍中国，经济学硕士，8 淼 金经理 01 年证券基金从业经验。2012 年 7 月加盟鹏 华基金管理有限公司，从事行业研究工作， 历任研究部基金经理助理/高级研究员，现 担任权益投资二部副总经理/基金经理。 2016 年 03 月担任鹏华外延成长混合基金 基金经理，2017 年 11 月担任鹏华优势企 业基金基金经理，2018 年 08 月担任鹏华 优质治理混合（LOF）基金基金经理，2020 年 02 月担任鹏华价值成长混合 基金基金 经理。陈璇淼女士具备基金从业资格。本 报告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年市场受疫情影响，波动剧烈，鹏华优质治理坚持行业分散，个股集中的原则， 精选各个成长赛道中的优质个股进行配置，并且坚持低换手策略，争取为客户创造回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内净值增长率为 36.52%。同期上证综指涨跌幅为-2.15%，深证成指涨跌幅为 14.97%，沪深 300 指数涨跌幅为 1.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年下半年，宏观经济有所复苏，宏观经济结构变迁的趋势不可逆，在经济总量变化 不大的情况下，鹏华优质治理精选有长期成长空间的细分子赛道，优选其中质地优秀的个股进行配置，并且长期持有。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相 关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 322,051,465.37 元，期末基金份额净值 1.380 元。 2、本基金于 2020 年 01 月 10 日进行利润分配，分配金额为 11,587,250.35 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）于 2020 年 01 月 10 日进行利润分配， 分配金额为 11,587,250.35 元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）本中期报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 111,104,850.65 74,664,095.52 结算备付金 96,404.06 - 存出保证金 151,666.19 83,401.94 交易性金融资产 6.4.7.2 1,522,864,106.43 1,065,900,528.83 其中：股票投资 1,522,864,106.43 1,065,553,328.83 基金投资 - - 债券投资 - 347,200.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 409,910.13 2,211,469.11 应收利息 6.4.7.5 9,304.91 17,367.08 应收股利 - - 应收申购款 1,036,999.91 47,705.74 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,635,673,242.28 1,142,924,568.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 201.50 - 应付赎回款 7,089,822.32 1,985,299.84 应付管理人报酬 1,849,310.40 1,466,429.93 应付托管费 308,218.37 244,405.00 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 360,117.92 148,676.20 应交税费 - 0.61 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 459,314.19 537,754.06 负债合计 10,066,984.70 4,382,565.64 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,177,991,557.94 1,115,279,650.05 未分配利润 6.4.7.10 447,614,699.64 23,262,352.53 所有者权益合计 1,625,606,257.58 1,138,542,002.58 负债和所有者权益总计 1,635,673,242.28 1,142,924,568.22 注： 报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.380 元，基金份额总额 1,177,991,557.94 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 440,880,554.45 187,826,797.97 1.利息收入 292,779.91 572,310.97 其中：存款利息收入 6.4.7.11 286,385.45 534,681.28 债券利息收入 358.89 - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 6,035.57 37,629.69 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 84,506,751.38 146,374,756.03 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 76,559,676.33 139,646,888.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 885,293.22 - 资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 7,061,781.83 6,727,867.13 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 355,982,909.91 40,868,217.31 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 98,113.25 11,513.66 填列） 减：二、费用 13,186,343.07 14,510,207.03 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,748,387.38 6,653,564.86 2．托管费 6.4.10.2.2 1,624,731.28 1,108,927.43 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,657,239.04 6,577,380.19 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 1.29 - 7．其他费用 6.4.7.20 155,984.08 170,334.55 三、利润总额（亏损总额以 427,694,211.38 173,316,590.94 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 427,694,211.38 173,316,590.94 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,115,279,650.05 23,262,352.53 1,138,542,002.58 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 427,694,211.38 427,694,211.38 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 62,711,907.89 8,245,386.08 70,957,293.97 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 269,948,279.59 34,702,653.44 304,650,933.03 购款 2.基金赎 -207,236,371.70 -26,457,267.36 -233,693,639.06 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -11,587,250.35 -11,587,250.35 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,177,991,557.94 447,614,699.64 1,625,606,257.58 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,208,924,849.98 -383,018,279.35 825,906,570.63 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 173,316,590.94 173,316,590.94 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -40,322,818.71 8,992,563.46 -31,330,255.25 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 6,080,609.77 -1,405,823.17 4,674,786.60 购款 2.基金赎 -46,403,428.48 10,398,386.63 -36,005,041.85 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,168,602,031.27 -200,709,124.95 967,892,906.32 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 苏波 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)由普润证券投资基金及普华证券投资基金转型而成。根据原普润证券投资基金(“普润基金”)基金份额持有人大会审议通过的《关于普润证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》和原普华证券投资基金(“普华基金”)基金份额持有人大会审议通过的《关于普华证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]100 号《关于核 准普润证券投资基金基金份额持有人大会的批复》、证监基金字[2007]101 号《关于核准普华证券投资基金基金份额持有人大会的批复》及上海证券交易所上证债字[2007]25 号《关于终止普润证券投资基金上市的决定》、深圳证券交易所深证复[2007]22 号《关于同意普华证券投资基金终 止上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意，基金普润及基金普华于 2007 年 4 月 25 日终止 上市。原《普润证券投资基金基金合同》及原《普华证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效，《鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金合同》于同日起生效。原普润证券投资基金 及原普华证券投资基金于 2007 年 5 月 15 日并入鹏华优质治理混合型证券投资基金，进行资产合 并。原基金普润及原基金普华在 5 月 14 日基金份额转换基准日经审计的基金净值分别为1,295,520,211.38 元和 1,204,163,435.07 元，原基金普润及原基金普华已将所实现的全部收益 在 5 月 14 日转换基准日转换成基金份额。基金普润转换比例为 1：2.5910404,基金普华转换比例 为 1:2.4083268。本基金自 2007 年 5 月 8 日至 2007 年 5 月 9 日期间进行集中申购，集中申购资 金不包括利息为 9,382,669,143.08 元，折合 9,382,669,143.08 份基金份额，申购资金在集中 申购期产生的利息为 1,571,880.73 元，折合 1,571,608.08 份基金份额，折算差额 272.65 元计入 基金资产,经安永华明会计师事务所有限公司安永华明(2007)验字第 60468989_H01 号验资报告予以验证，并已向中国证监会备案。鹏华治理基金的运作方式为上市契约型开放式，存续期限不定。鹏华治理基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2007]第 109 号文审核同意，本基金 2,512,802,220.00 份基金份额于 2007 年 7 月 18 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托 管在场外，基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后进行上市交易。 为符合 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》中关于不同基金类 别所适用投资比例的规定，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定，经协商相关基金托管人 同意，并报中国证监会备案，鹏华基金管理有限公司决定自 2015 年 8 月 3 日起，将“鹏华优质治 理股票型证券投资基金（LOF）”更名为“鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）”，基金类别由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金，并相应修订基金合同部分条款。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具以及由中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基 金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 06 月 30 日的财务状况以及 2020 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 111,104,850.65 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 111,104,850.65 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 904,894,765.80 1,522,864,106.43 617,969,340.63 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 904,894,765.80 1,522,864,106.43 617,969,340.63 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 9,204.38 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 39.06 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 61.47 合计 9,304.91 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 360,117.92 银行间市场应付交易费用 - 合计 360,117.92 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 1,066.67 应付证券出借违约金 - 预提费用 176,747.52 其他 31,500.00 合计 459,314.19 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,115,279,650.05 1,115,279,650.05 本期申购 269,948,279.59 269,948,279.59 本期赎回（以“-”号填列） -207,236,371.70 -207,236,371.70 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,177,991,557.94 1,177,991,557.94 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 246,712,451.22 -223,450,098.69 23,262,352.53 本期利润 71,711,301.47 355,982,909.91 427,694,211.38 本期基金份额交易 15,214,963.03 -6,969,576.95 8,245,386.08 产生的变动数 其中：基金申购款 63,906,214.42 -29,203,560.98 34,702,653.44 基金赎回款 -48,691,251.39 22,233,984.03 -26,457,267.36 本期已分配利润 -11,587,250.35 - -11,587,250.35 本期末 322,051,465.37 125,563,234.27 447,614,699.64 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 275,822.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,674.90 其他 3,887.91 合计 286,385.45 注：其他包含认/申购款利息收入，结算保证金利息收入等。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 76,559,676.33 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 76,559,676.33 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 527,186,209.57 减：卖出股票成本总额 450,626,533.24 买卖股票差价收入 76,559,676.33 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 885,293.22 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 885,293.22 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 3,533,881.05 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,648,200.00 成本总额 减：应收利息总额 387.83 买卖债券差价收入 885,293.22 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 7,061,781.83 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,061,781.83 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 355,982,909.91 股票投资 355,982,909.91 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 355,982,909.91 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 96,747.36 基金转换费收入 1,365.89 合计 98,113.25 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,657,239.04 银行间市场交易费用 - 合计 1,657,239.04 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 47,239.92 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费用 636.56 账户维护费 18,000.00 上市年费 29,835.26 其他 600.00 合计 155,984.08 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国信证券 263,332.60 0.02 503,960,147.33 11.57 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 245.25 0.03 - - 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 469,338.12 11.69 171,885.04 11.04 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 9,748,387.38 6,653,564.86 其中：支付销售机构的客户维护费 1,654,706.48 1,308,221.75 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,624,731.28 1,108,927.43 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为 0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 月 30 日 年 6 月 30 日 基金合同生效日（2007 年 4 月 - - 25 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 35,184,805.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - 35,184,805.00 报告期末持有的基金份额 - 3.0108% 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 111,104,850.65 275,822.64 102,671,745.75 459,511.46 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在报告期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每 10 权益 份基 现金形式 再投资形式 本期利润分配 序号 登记 场内 场外 金份 发放总额 发放总额 合计 备注 日 额分 红数 2020 2020 2020 1 年 1 年 1 年 1 0.105 7,224,491.11 4,362,759.24 11,587,250.35 - 月 10 月 13 月 10 日 日 日 合计 - - - 0.105 7,224,491.11 4,362,759.24 11,587,250.35 - 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 股） 酷特 2020 2020 新股未 300840 智能 年 6 月年 7 月 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 30 日 8 日 胜蓝 2020 2020 新股未 300843 股份 年 6 月年 7 月 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 23 日 2 日 300845 捷安 2020 2020 新股未 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 高科 年 6 月年 7 月 上市 24 日 3 日 首都 2020 2020 新股未 300846 在线 年 6 月年 7 月 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 22 日 1 日 中船 2020 2020 新股未 300847 汉光 年 6 月年 7 月 上市 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 29 日 9 日 京沪 2020 2020 锁定期 601816 高铁 年 1 月年 7 月 股票 4.88 6.17906,5364,423,895.685,593,327.12 - 8 日 16 日 2020 2020 688004 博汇 年 6 月 年 12 锁定期 28.77 71.90 2,500 71,925.00 179,750.00 - 科技 5 日 月 14 股票 日 国盾 2020 2020 新股未 688027 量子 年 6 月年 7 月 上市 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 30 日 9 日 映翰 2020 2020 锁定期 688080 通 年 2 月年 8 月 股票 27.63 86.78 2,233 61,697.79 193,779.74 - 3 日 12 日 威胜 2020 2020 锁定期 688100 信息 年 1 月年 7 月 股票 13.78 25.92 11,602 159,875.56 300,723.84 - 9 日 21 日 2020 2020 688106 金宏 年 6 月 年 12 锁定期 15.48 41.36 26,075 403,641.001,078,462.00 - 气体 9 日 月 16 股票 日 百奥 2020 2020 锁定期 688177 泰-U 年 2 月年 8 月 股票 32.76 57.02 30,158 987,976.081,719,609.16 - 13 日 21 日 天智 2020 2020 新股未 688277 航-U 年 6 月年 7 月 上市 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 24 日 7 日 2020 2020 688318 财富 年 4 月 年 10 锁定期 107.41 237.93 4,356 467,877.961,036,423.08 - 趋势 17 日 月 27 股票 日 迪威 2020 2020 新股未 688377 尔 年 6 月年 7 月 上市 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 29 日 8 日 秦川 2020 2020 新股未 688528 物联 年 6 月年 7 月 上市 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 19 日 1 日 2020 2020 688566 吉贝 年 5 月 年 11 锁定期 23.69 38.43 9,882 234,104.58 379,765.26 - 尔 8 日 月 18 股票 日 中科 2020 2020 新股未 688568 星图 年 6 月年 7 月 上市 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 30 日 8 日 2020 2020 688598 金博 年 5 月 年 11 锁定期 47.20 77.94 7,645 360,844.00 595,851.30 - 股份 8 日 月 18 股票 日 皖仪 2020 2020 新股未 688600 科技 年 6 月年 7 月 上市 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 23 日 3 日 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2019 年 12 月 31 日:0.03%）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 111,104,850.65 - - - 111,104,850.65 结算备付金 96,404.06 - - - 96,404.06 存出保证金 151,666.19 - - - 151,666.19 交易性金融资产 - - - 1,522,864,106.43 1,522,864,106.43 应收利息 - - - 9,304.91 9,304.91 应收申购款 - - - 1,036,999.91 1,036,999.91 应收证券清算款 - - - 409,910.13 409,910.13 资产总计 111,352,920.90 - - 1,524,320,321.38 1,635,673,242.28 负债 应付赎回款 - - - 7,089,822.32 7,089,822.32 应付管理人报酬 - - - 1,849,310.40 1,849,310.40 应付托管费 - - - 308,218.37 308,218.37 应付证券清算款 - - - 201.50 201.50 应付交易费用 - - - 360,117.92 360,117.92 其他负债 - - - 459,314.19 459,314.19 负债总计 - - - 10,066,984.70 10,066,984.70 利率敏感度缺口 111,352,920.90 - - 1,514,253,336.68 1,625,606,257.58 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 74,664,095.52 - - - 74,664,095.52 存出保证金 83,401.94 - - - 83,401.94 交易性金融资产 - - 347,200.00 1,065,553,328.83 1,065,900,528.83 应收利息 - - - 17,367.08 17,367.08 应收申购款 - - - 47,705.74 47,705.74 应收证券清算款 - - - 2,211,469.11 2,211,469.11 资产总计 74,747,497.46 - 347,200.00 1,067,829,870.76 1,142,924,568.22 负债 应付赎回款 - - - 1,985,299.84 1,985,299.84 应付管理人报酬 - - - 1,466,429.93 1,466,429.93 应付托管费 - - - 244,405.00 244,405.00 应付交易费用 - - - 148,676.20 148,676.20 应交税费 - - - 0.61 0.61 其他负债 - - - 537,754.06 537,754.06 负债总计 - - - 4,382,565.64 4,382,565.64 利率敏感度缺口 74,747,497.46 - 347,200.00 1,063,447,305.12 1,138,542,002.58 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%。 （2019 年 12 月 31 日：0.03%),因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重 大影响（2019 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金在正常市场状况下，股票资产占基金资产的比例为 60%～95%，债券资产占基金资产的比例为 0～35%，权证市值不得超过基金资产净值的 3%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,522,864,106.43 93.68 1,065,553,328.83 93.59 －股票投资 交易性金融资产 - - - - —基金投资 交易性金融资产 - - 347,200.00 0.03 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,522,864,106.43 93.68 1,065,900,528.83 93.62 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 86,316,173.91 52,684,508.55 5% 分析 业绩比较基准下降 -86,316,173.91 -52,684,508.55 5% 注：无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,522,864,106.43 93.10 其中：股票 1,522,864,106.43 93.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 111,201,254.71 6.80 8 其他各项资产 1,607,881.14 0.10 9 合计 1,635,673,242.28 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,365,305,756.54 83.99 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 0.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 54,003,465.65 3.32 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 33,516,928.00 2.06 M 科学研究和技术服务业 31,621,816.80 1.95 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 32,810,046.00 2.02 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,522,864,106.43 93.68 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002475 立讯精密 3,546,785182,127,409.75 11.20 2 000661 长春高新 364,628158,722,568.40 9.76 3 000858 五 粮 液 763,509130,651,660.08 8.04 4 300760 迈瑞医疗 269,200 82,294,440.00 5.06 5 600519 贵州茅台 41,900 61,294,672.00 3.77 6 300014 亿纬锂能 1,249,064 59,767,712.40 3.68 7 000063 中兴通讯 1,466,004 58,830,740.52 3.62 8 600276 恒瑞医药 623,756 57,572,678.80 3.54 9 002311 海大集团 1,132,400 53,890,916.00 3.32 10 600845 宝信软件 890,260 52,596,560.80 3.24 11 603517 绝味食品 634,160 44,860,478.40 2.76 12 600872 中炬高新 756,480 44,276,774.40 2.72 13 002463 沪电股份 1,637,656 40,908,646.88 2.52 14 300628 亿联网络 555,789 37,938,157.14 2.33 15 603899 晨光文具 640,363 34,963,819.80 2.15 16 601888 中国中免 217,600 33,516,928.00 2.06 17 002607 中公教育 1,182,344 32,810,046.00 2.02 18 603259 药明康德 327,348 31,621,816.80 1.95 19 601799 星宇股份 245,100 31,127,700.00 1.91 20 002511 中顺洁柔 1,378,800 30,747,240.00 1.89 21 601012 隆基股份 752,300 30,641,179.00 1.88 22 000977 浪潮信息 744,600 29,173,428.00 1.79 23 603338 浙江鼎力 346,132 26,226,421.64 1.61 24 002705 新宝股份 691,134 25,212,568.32 1.55 25 600183 生益科技 833,600 24,399,472.00 1.50 26 002507 涪陵榨菜 659,651 23,754,032.51 1.46 27 002557 洽洽食品 414,000 22,434,660.00 1.38 28 300476 胜宏科技 871,600 20,961,980.00 1.29 29 002897 意华股份 380,280 13,024,590.00 0.80 30 600438 通威股份 714,300 12,414,534.00 0.76 31 300394 天孚通信 131,200 7,812,960.00 0.48 32 300596 利安隆 220,600 7,683,498.00 0.47 33 002851 麦格米特 248,850 6,450,192.00 0.40 34 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.34 35 688177 百奥泰-U 30,158 1,719,609.16 0.11 36 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.07 37 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.06 38 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.04 39 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.02 40 688100 威胜信息 11,602 300,723.84 0.02 41 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.01 42 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.01 43 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01 44 300737 科顺股份 8,400 165,732.00 0.01 45 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 46 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01 47 688277 天智航-U 8,810 106,072.40 0.01 48 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01 49 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01 50 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01 51 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 52 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 53 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 54 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 55 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 56 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 57 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 58 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 59 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600872 中炬高新 41,494,192.57 3.64 2 000858 五 粮 液 37,697,027.87 3.31 3 000977 浪潮信息 28,750,992.83 2.53 4 002607 中公教育 27,128,875.37 2.38 5 688169 石头科技 26,023,113.67 2.29 6 601012 隆基股份 25,270,821.17 2.22 7 002511 中顺洁柔 23,093,533.92 2.03 8 600438 通威股份 21,968,324.44 1.93 9 300476 胜宏科技 21,346,466.19 1.87 10 002557 洽洽食品 21,104,869.54 1.85 11 002507 涪陵榨菜 20,375,029.04 1.79 12 002475 立讯精密 19,631,403.94 1.72 13 300760 迈瑞医疗 18,893,503.12 1.66 14 600183 生益科技 18,747,560.70 1.65 15 002008 大族激光 17,814,565.57 1.56 16 000651 格力电器 17,400,511.37 1.53 17 603338 浙江鼎力 17,187,202.75 1.51 18 002897 意华股份 16,328,260.85 1.43 19 002705 新宝股份 13,430,355.52 1.18 20 600837 海通证券 13,357,602.62 1.17 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000333 美的集团 67,870,055.46 5.96 2 000651 格力电器 49,172,907.40 4.32 3 000661 长春高新 48,989,340.53 4.30 4 601318 中国平安 40,621,684.91 3.57 5 000568 泸州老窖 40,211,211.83 3.53 6 002475 立讯精密 37,614,887.20 3.30 7 600036 招商银行 32,609,717.35 2.86 8 000596 古井贡酒 24,787,818.00 2.18 9 300498 温氏股份 23,865,395.80 2.10 10 300628 亿联网络 21,054,644.19 1.85 11 688169 石头科技 19,218,031.16 1.69 12 603517 绝味食品 17,450,406.00 1.53 13 002008 大族激光 13,046,792.75 1.15 14 603899 晨光文具 12,248,750.48 1.08 15 600837 海通证券 10,950,420.00 0.96 16 002897 意华股份 6,076,508.21 0.53 17 002311 海大集团 5,999,345.94 0.53 18 603678 火炬电子 5,869,472.00 0.52 19 600438 通威股份 5,192,090.00 0.46 20 603882 金域医学 4,614,647.00 0.41 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 551,954,400.93 卖出股票收入（成交）总额 527,186,209.57 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 151,666.19 2 应收证券清算款 409,910.13 3 应收股利 - 4 应收利息 9,304.91 5 应收申购款 1,036,999.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,607,881.14 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 57,612 20,446.98 256,713,906.74 21.79 921,277,651.20 78.21 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 上海科技教育出版社 5,207,991.00 6.52 2 郑伟业 555,051.00 0.70 3 汪若清 421,231.00 0.53 4 冯铭 377,376.00 0.47 5 王艳 345,500.00 0.43 6 赵建新 295,300.00 0.37 7 董玉坤 276,300.00 0.35 8 姜艳 265,936.00 0.33 9 刘章波 259,545.00 0.33 10 闫金来 256,272.00 0.32 注：持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007 年 4 月 25 日） 1,000,000,000.00 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,115,279,650.05 本报告期基金总申购份额 269,948,279.59 减：本报告期基金总赎回份额 207,236,371.70 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 1,177,991,557.94 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 海通证券 2 299,869,228.45 28.31% 274,477.52 28.22% - 光大证券 1 238,802,735.69 22.55% 217,480.22 22.36% - 中信建投 1 108,703,002.30 10.26% 101,232.40 10.41% - 国金证券 1 107,275,073.05 10.13% 97,759.61 10.05% - 高华证券 1 63,095,538.88 5.96% 58,761.16 6.04% - 长江证券 2 60,232,254.91 5.69% 56,096.71 5.77% - 华西证券 1 53,556,926.36 5.06% 49,878.11 5.13% - 国泰君安 2 51,851,982.50 4.90% 47,510.66 4.88% - 申万宏源 2 46,137,960.98 4.36% 42,045.45 4.32% - 华鑫证券 1 17,396,206.01 1.64% 16,201.17 1.67% - 广发证券 1 11,925,122.32 1.13% 11,105.92 1.14% - 国信证券 1 263,332.60 0.02% 245.25 0.03% - 东方证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 海通证券 - - 42,700,000.00 27.15% - - 光大证券 3,533,881.05 100.00% - - - - 中信建投 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华鑫证券 - - 63,200,000.00 40.18% - - 广发证券 - - 51,400,000.00 32.68% - - 国信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 1 基金参与中国农业银行股份有限公司 《中国证券报》 2020 年 01 月 04 日 基金申购（含定期定额申购）费率优 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、《中国 2 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券时报》、 2020 年 06 月 03 日 示性公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 3 基金参与中国农业银行股份有限公司 《上海证券报》 2020 年 01 月 04 日 基金申购（含定期定额申购）费率优 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 4 基金参与中国农业银行股份有限公司 《证券时报》 2020 年 01 月 04 日 基金申购（含定期定额申购）费率优 惠活动的公告 鹏华优质治理混合型证券投资基金 5 （LOF）暂停大额申购、转换转入和定 《上海证券报》 2020 年 01 月 07 日 期定额投资业务的公告 鹏华基金管理有限公司关于鹏华优质 6 治理混合型证券投资基金（LOF）2020 《上海证券报》 2020 年 01 月 08 日 年第 1 次分红公告 鹏华优质治理混合型证券投资基金 7 （LOF）恢复大额申购、转换转入和定 《上海证券报》 2020 年 01 月 13 日 期定额投资业务的公告 8 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券 《上海证券报》 2020 年 01 月 16 日 投资基金招募说明书的补充提示 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 9 基金参与青岛意才基金销售有限公司 《上海证券报》 2020 年 01 月 17 日 认、申购（含定期定额申购）费率优 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 10 基金参与青岛意才基金销售有限公司 《中国证券报》 2020 年 01 月 17 日 认、申购（含定期定额申购）费率优 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 11 基金参与青岛意才基金销售有限公司 《证券日报》 2020 年 01 月 17 日 认、申购（含定期定额申购）费率优 惠活动的公告 12 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《上海证券报》 2020 年 01 月 20 日 2019 年第 4 季度报告提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰 13 基金销售有限公司为旗下部分基金销 《上海证券报》 2020 年 01 月 20 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰 14 基金销售有限公司为旗下部分基金销 《证券时报》 2020 年 01 月 20 日 售机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加奕丰 15 基金销售有限公司为旗下部分基金销 《中国证券报》 2020 年 01 月 20 日 售机构的公告 16 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券时报》 2020 年 01 月 20 日 2019 年第 4 季度报告提示性公告 17 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》 2020 年 01 月 20 日 2019 年第 4 季度报告提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 18 基金 2020 年春节假期清算交收安排 《上海证券报》 2020 年 02 月 03 日 及申购赎回等交易业务的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 19 基金 2020 年春节假期清算交收安排 《证券时报》 2020 年 02 月 03 日 及申购赎回等交易业务的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 20 基金 2020 年春节假期清算交收安排 《证券日报》 2020 年 02 月 03 日 及申购赎回等交易业务的提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 21 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 《上海证券报》 2020 年 02 月 05 日 下偏股型公募基金的公告 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 22 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 《中国证券报》 2020 年 02 月 05 日 下偏股型公募基金的公告 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 23 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 《证券日报》 2020 年 02 月 05 日 下偏股型公募基金的公告 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 24 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 《证券时报》 2020 年 02 月 05 日 下偏股型公募基金的公告 鹏华基金管理有限公司修改旗下 34 《上海证券报》、《中国 25 只证券投资基金基金合同的公告 证券报》、《证券日报》、 2020 年 03 月 11 日 《证券时报》 鹏华优质治理混合型证券投资基金 26 （LOF）更新的招募说明书摘要（2020 《上海证券报》 2020 年 03 月 16 日 年第 1 号） 27 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 2020 年 03 月 17 日 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券日报》、 示性公告 《证券时报》 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 28 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 《中国证券报》 2020 年 03 月 28 日 公告 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 29 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 《上海证券报》 2020 年 03 月 28 日 公告 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 30 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 《证券时报》 2020 年 03 月 28 日 公告 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 31 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 《证券日报》 2020 年 03 月 28 日 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、《上海 32 持有的股票停牌后估值方法变更的提 证券报》、《证券日报》、 2020 年 04 月 15 日 示性公告 《证券时报》 33 鹏华优质治理混合型证券投资基金 《上海证券报》 2020 年 04 月 15 日 （LOF）更新的招募说明书摘要 34 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券日报》 2020 年 04 月 18 日 2019 年年度报告提示性公告 35 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《上海证券报》 2020 年 04 月 18 日 2019 年年度报告提示性公告 36 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》 2020 年 04 月 18 日 2019 年年度报告提示性公告 37 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券时报》 2020 年 04 月 18 日 2019 年年度报告提示性公告 38 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券日报》 2020 年 04 月 22 日 2020 年第 1 季度报告提示性公告 39 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《证券时报》 2020 年 04 月 22 日 2020 年第 1 季度报告提示性公告 40 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《上海证券报》 2020 年 04 月 22 日 2020 年第 1 季度报告提示性公告 41 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》 2020 年 04 月 22 日 2020 年第 1 季度报告提示性公告 鹏华基金管理有限公司关于结束旗下 42 基金在中信证券华南股份有限公司 《上海证券报》 2020 年 04 月 28 日 （原广州证券股份有限公司）申购费 率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于结束旗下 43 基金在中信证券华南股份有限公司 《证券时报》 2020 年 04 月 28 日 （原广州证券股份有限公司）申购费 率优惠活动的公告 44 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券日报》 2020 年 05 月 06 日 基金参与华安证券股份有限公司申购 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 45 基金参与华安证券股份有限公司申购 《上海证券报》 2020 年 05 月 06 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 46 基金参与华安证券股份有限公司申购 《中国证券报》 2020 年 05 月 06 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 47 基金参与华安证券股份有限公司申购 《证券时报》 2020 年 05 月 06 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 48 基金参与万联证券股份有限公司申购 《中国证券报》 2020 年 05 月 18 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 49 基金参与万联证券股份有限公司申购 《证券时报》 2020 年 05 月 18 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 50 基金参与万联证券股份有限公司申购 《证券日报》 2020 年 05 月 18 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 51 基金参与万联证券股份有限公司申购 《上海证券报》 2020 年 05 月 18 日 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、《中国证 52 在蒙商银行股份有限公司暂停办理相 券报》、《上海证券报》、 2020 年 05 月 23 日 关销售业务的公告 《证券日报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 53 基金参与中国农业银行股份有限公司 《证券日报》 2020 年 01 月 04 日 基金申购（含定期定额申购）费率优 惠活动的公告 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； (二)《鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； (三)《鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）2020 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2020 年 8 月 31 日