鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF） 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................14 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................32 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................38 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................38§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................40 8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................41 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................41§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................41§10 重大事件揭示...................................................................................................................................42 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................42 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................43 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................44§11 备查文件目录...................................................................................................................................50 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................50 11.2 存放地点..................................................................................................................................50 11.3 查阅方式..................................................................................................................................50 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华优质治理混合（LOF) 场内简称 鹏华治理 基金主代码 160611 交易代码 160611 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2007年4月25日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,492,279,262.17份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007-07-18 2.2基金产品说明 投资目标 投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的 优质上市公司，为基金份额持有人谋求长期、稳定的 资本增值。 投资策略 （1）股票投资策略：本基金采取“自上而下”的资产 配置和“自下而上”的选股策略相结合的主动投资管 理策略。整体资产和行业配置主要根据宏观经济、政 策环境及行业发展不同阶段、不同特点等情况确定股 票投资比例和行业配置比例，个股方面，主要投资于 具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上 市公司，同时关注那些过去基本面较差但正在发生转 折的上市公司，采用多种价值评估方法，多视角地进 行分析，努力选择最具有投资价值的公司进行投资。 （2）债券投资策略：本基金的债券投资采用久期控制 下的主动投资策略，本着风险收益匹配最优、兼顾流 动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个券 选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、 信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资 价值。 （3）权证投资策略：本基金将权证看作是辅助性投资 工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加 强基金风险控制。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75％＋中证综合债指数收益率 ×25％ 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货 币型基金、债券基金，低于股票型基金，为证券投资 基金中具有中高风险、中高收益的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张戈 洪渊 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 号深圳国际商会中心第43 号 层 办公地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 号深圳国际商会中心第43 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43 层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股 份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -15,624,107.69 本期利润 -154,622,277.48 加权平均基金份额本期利润 -0.1027 本期加权平均净值利润率 -11.67% 本期基金份额净值增长率 -9.73% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 -111,530,910.99 期末可供分配基金份额利润 -0.0747 期末基金资产净值 1,380,748,351.18 期末基金份额净值 0.925 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 4.88% 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.98% 1.26% -0.20% 0.74% 2.18% 0.52% 过去三个月 4.05% 1.31% -1.34% 0.76% 5.39% 0.55% 过去六个月 -9.73% 2.01% -11.15% 1.38% 1.42% 0.63% 过去一年 -22.22% 2.17% -20.87% 1.73% -1.35% 0.44% 过去三年 10.29% 1.72% 39.56% 1.38% -29.27% 0.34% 自基金合同 4.88% 1.64% 4.70% 1.45% 0.18% 0.19% 生效起至今 注：基金业绩比较基准=沪深300指数收益率×75％＋中证综合债指数收益率×25％ 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1、本基金合同于2007年4月25日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2016年6月，公司管理资产总规模达到3609.67亿元，管理99只公募基金、10只全国社保投资组合。经过近18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 吴印先生，国籍中国，经济学 硕士，10年证券从业经验。历 任万家基金管理有限公司研究 发展部行业分析师、基金经理 助理、万家双引擎混合基金基 金经理、万家行业优选股票基 本基金 金（LOF）基金经理、万家精选 吴印 基金经 2015年2月10 - 10 股票基金基金经理等职；现任 理 日 职于鹏华基金管理有限公司基 金管理部，2015年2月起担任 鹏华优质治理混合（LOF）基金 基金经理，2015年5月起兼任 鹏华精选成长混合基金基金经 理。吴印先生具备基金从业资 格。本报告期内本基金基金经 理未发生变动。 胡东健先生，国籍中国，经济 学硕士，5年金融证券从业经 验。历任融通基金管理有限公 司研究员；2015年1月加盟鹏 华基金管理有限公司，担任高 本基金 2015年12月4 级研究员，从事投资研究工作， 胡东健 基金经 日 - 5 2015年6月起担任鹏华价值精 理 选股票基金基金经理，2015年 12月起兼任鹏华优质治理混合 （LOF）基金基金经理。胡东健 先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生 变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，国内外经济政治环境错综复杂，A股市场也出现了较大波动。1月份由于人民币贬值压力和美联储加息导致市场出现了较大幅度的调整。但是上半年国内货币政策总体上较为宽松，尤其是在英国脱欧之后，国内外流动性预期出现逆转，A股市场从2月份开始呈现弱势反弹的格局，而且部分行业异常活跃，市场热点主题层出不穷。本基金在2016年上半年整体上坚持一贯的稳健操作思路，在保持适中仓位的基础上，不断发掘优质成长股，但是对市场热点板块和主题参与较少。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为-9.73%，同期上证综指下跌17.22%，深证成指下跌17.17%，沪深300指数下跌15.47%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我们认为2016年下半年中国经济的挑战与机会并存。我们认为2016年下半年货币政策将继续维持宽松，但货币政策的边际影响在下降。同时全球经济在没有找到新的增长点之前，结构性矛盾依然没有解决，全球市场的中长期风险依然在累积。中长期看，改革与创新仍将是市场的希望所在，在这样的市场环境下，我们依然看好拥有好的治理结构和优秀管理层、具备较强的创新与执行能力的公司在中长期的投资价值。我们将在均衡配置的基础上，发掘优秀公司的投资价值，增加优质成长股的配置。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为-111,530,910.99元，期末基金份额净值0.925元，不符合利润分配条件。 2、本基金于 2016 年 1 月 13 日对 2015 年年度可供分配利润进行分配，分配金额为43,361,788.07元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为43,361,788.07元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 343,000,518.87 423,980,365.06 结算备付金 842,378.41 2,476,542.88 存出保证金 567,307.09 1,203,586.99 交易性金融资产 6.4.7.2 1,041,694,130.71 1,033,804,600.83 其中：股票投资 1,041,694,130.71 1,033,804,600.83 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 227,209,695.40 应收利息 6.4.7.5 61,038.36 79,557.03 应收股利 - - 应收申购款 1,291.30 8,204.43 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,386,166,664.74 1,688,762,552.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,360,474.28 98,138,556.09 应付赎回款 840,972.91 1,474,125.85 应付管理人报酬 1,671,819.13 2,020,298.03 应付托管费 278,636.51 336,716.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 617,510.14 2,724,814.20 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 648,900.59 777,176.19 负债合计 5,418,313.56 105,471,686.67 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,492,279,262.17 1,496,721,143.00 未分配利润 6.4.7.10 -111,530,910.99 86,569,722.95 所有者权益合计 1,380,748,351.18 1,583,290,865.95 负债和所有者权益总计 1,386,166,664.74 1,688,762,552.62 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.925元，基金份额总额1,492,279,262.17 份。 6.2利润表 会计主体：鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -140,339,397.35 1,066,248,160.87 1.利息收入 1,298,707.17 1,632,366.06 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,277,540.43 1,567,206.18 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 21,166.74 65,159.88 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,650,227.22 1,115,081,106.88 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -5,399,203.23 1,105,024,951.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,748,976.01 10,056,155.39 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -138,998,169.79 -50,577,693.74 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 10,292.49 112,381.67 减：二、费用 14,282,880.13 38,879,574.67 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,896,207.37 22,383,949.87 2．托管费 6.4.10.2.2 1,649,367.84 3,730,658.31 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,491,025.28 12,522,798.24 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 246,279.64 242,168.25 三、利润总额（亏损总额以“-” -154,622,277.48 1,027,368,586.20 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -154,622,277.48 1,027,368,586.20 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,496,721,143.00 86,569,722.95 1,583,290,865.95 金净值） 二、本期经营活动产生 - -154,622,277.48 -154,622,277.48 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -4,441,880.83 -116,568.39 -4,558,449.22 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 30,853,082.94 -4,016,446.22 26,836,636.72 2.基金赎回款 -35,294,963.77 3,899,877.83 -31,395,085.94 四、本期向基金份额持 - -43,361,788.07 -43,361,788.07 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,492,279,262.17 -111,530,910.99 1,380,748,351.18 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,594,724,209.17 -338,064,079.97 3,256,660,129.20 金净值） 二、本期经营活动产生 - 1,027,368,586.20 1,027,368,586.20 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -1,925,675,191.42 -307,969,502.10 -2,233,644,693.52 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 37,472,322.64 4,888,891.43 42,361,214.07 2.基金赎回款 -1,963,147,514.06 -312,858,393.53 -2,276,005,907.59 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,669,049,017.75 381,335,004.13 2,050,384,021.88 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)由普润证券投资基金及普华证券投资基金转型而成。根据原普润证券投资基金(“普润基金”)基金份额持有人大会审议通过的《关于普润证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》和原普华证券投资基金(“普华基金”)基金份额持有人大会审议通过的《关于普华证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]100号《关于核准普润证券投资基金基金份额持有人大会的批复》、证监基金字[2007]101号《关于核准普华证券投资基金基金份额持有人大会的批复》及上海证券交易所上证债字[2007]25号《关于终止普润证券投资基金上市的决定》、深圳证券交易所深证复[2007]22号《关于同意普华证券投资基金终止上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意，基金普润及基金普华于2007年4月25日终止上市。原《普润证券投资基金基金合同》及原《普华证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效，《鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金合同》于同日起生效。原普润证券投资基金及原普华证券投资基金于2007年5月15日并入鹏华优质治理混合型证券投资基金，进行资产合并。原基金普润及原基金普华在 5 月 14 日基金份额转换基准日经审计的基金净值分别为1,295,520,211.38元和1,204,163,435.07元，原基金普润及原基金普华已将所实现的全部收益在5月14日转换基准日转换成基金份额。基金普润转换比例为1：2.5910404,基金普华转换比例为1:2.4083268。本基金自2007年5月8日至2007年5月9日期间进行集中申购，集中申购资金不包括利息为9,382,669,143.08元，折合9,382,669,143.08份基金份额，申购资金在集中申购期产生的利息为1,571,880.73元，折合1,571,608.08份基金份额，折算差额272.65元计入基金资产,经安永华明会计师事务所有限公司安永华明(2007)验字第60468989_H01号验资报告予以验证，并已向中国证监会备案。鹏华治理基金的运作方式为上市契约型开放式，存续期限不定。鹏华治理基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2007]第 109 号文审核同意，本基金2,512,802,220.00份基金份额于2007年7月18日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后进行上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具以及由中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于CEF]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于OEF]、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 343,000,518.87 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 343,000,518.87 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,100,796,478.87 1,041,694,130.71 -59,102,348.16 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,100,796,478.87 1,041,694,130.71 -59,102,348.16 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金没有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 60,467.40 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 341.19 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 229.77 合计 61,038.36 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 617,510.14 银行间市场应付交易费用 - 合计 617,510.14 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 1,145.47 预提费用 366,255.12 其他应付款其他 31,500.00 合计 648,900.59 注：其他为应付代垫券商席位年费。 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,496,721,143.00 1,496,721,143.00 本期申购 30,853,082.94 30,853,082.94 本期赎回(以"-"号填列) -35,294,963.77 -35,294,963.77 本期末 1,492,279,262.17 1,492,279,262.17 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 637,099,509.56 -550,529,786.61 86,569,722.95 本期利润 -15,624,107.69 -138,998,169.79 -154,622,277.48 本期基金份额交易 -1,636,082.06 1,519,513.67 -116,568.39 产生的变动数 其中：基金申购款 12,282,210.62 -16,298,656.84 -4,016,446.22 基金赎回款 -13,918,292.68 17,818,170.51 3,899,877.83 本期已分配利润 -43,361,788.07 - -43,361,788.07 本期末 576,477,531.74 -688,008,442.73 -111,530,910.99 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 1,253,099.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 17,478.92 其他 6,961.67 合计 1,277,540.43 注：其他为结算保证金利息收入以及申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 777,445,201.66 减：卖出股票成本总额 782,844,404.89 买卖股票差价收入 -5,399,203.23 6.4.7.13债券投资收益 注：本基金本报告期没有发生债券投资收益。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.15衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,748,976.01 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,748,976.01 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -138,998,169.79 ——股票投资 -138,998,169.79 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -138,998,169.79 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 8,440.68 其他 38.51 转换费收入 1,813.30 合计 10,292.49 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 2,491,025.28 银行间市场交易费用 - 合计 2,491,025.28 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 47,239.92 信息披露费 149,179.94 其他 600.00 账户维护费 18,000.00 上市年费 29,835.26 银行汇划费用 1,424.52 合计 246,279.64 注：其他为上海清算所数字证书费。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 国信证券 431,267,733.29 25.29% 559,791,672.20 7.19% 6.4.10.1.2债券交易 注：无。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4权证交易 注：无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 国信证券 394,706.24 25.26% 384,231.49 62.22% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国信证券 504,354.82 7.23% - - 注：1、佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商 承担的费用 深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商 承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） 2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协 议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 9,896,207.37 22,383,949.87 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,939,484.51 4,552,557.84 户维护费 注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%，逐日计提，按月 支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 （2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有 量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 1,649,367.84 3,730,658.31 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 注：无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 基金合同生效日（ 2007年 - - 4月25日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 46,794,805.00 46,794,805.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 46,794,805.00 46,794,805.00 期末持有的基金份额 3.1358% 2.8037% 占基金总份额比例 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 343,000,518.87 1,253,099.84 196,172,551.13 1,524,049.52 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2016年1 2016年1月2016年 0.290 25,989,588.32 17,372,199.7543,361,788.07 月13日 14日 1月13 日 合 - - 0.290 25,989,588.32 17,372,199.7543,361,788.07 计 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 601966 玲珑 2016年6 2016年 新股流 12.98 12.98 11,067 143,649.66143,649.66 - 轮胎 月24日 7月6 通受限 日 新宏 2016年6 2016年 新股流 603016 泰 月23日 7月1 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 日 科大 2016年6 2016年 新股流 300520 国创 月30日 7月8 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 日 丰元 2016年6 2016年 新股流 002805 股份 月29日 7月7 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票 股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码 名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 额 因 键桥 2016 重大 002316通讯 年5月 事项 12.41 - - 1,907,909 37,532,984.3823,677,150.69 - 25日 *ST 2016 重大 002289宇顺 年4月 事项 26.04 - - 499,967 13,921,184.9913,019,140.68 - 29日 快乐 2016 重大 300413 购 年6月 事项 24.35 - - 499,914 14,659,537.0012,172,905.90 - 20日 欣龙 2016 重大 2016 000955控股 年4月 事项 8.55 年8月 9.00 999,901 8,375,323.05 8,549,153.55 - 8日 10日 红相 2016 重大 300427电力 年6月 事项 21.89 - - 200,000 3,634,566.96 4,378,000.00 - 13日 东方 2016 重大 300166国信 年6月 事项 28.23 - - 99,957 2,572,929.00 2,821,786.11 - 8日 光韵 2016 重大 300227 达 年6月 事项 23.79 - - 100,000 2,164,185.00 2,379,000.00 - 20日 中国 2016 重大 2016 601611核建 年6月 事项 20.92 年7月 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 30日 1日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日，本基金未持有信用类债券（2015年12月31日：未持有）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 343,000,518.87 - - - 343,000,518.87 结算备付金 842,378.41 - - - 842,378.41 存出保证金 567,307.09 - - - 567,307.09 交易性金融资产 - - -1,041,694,130.71 1,041,694,130.71 应收利息 - - - 61,038.36 61,038.36 应收申购款 - - - 1,291.30 1,291.30 其他资产 - - - - - 资产总计 344,410,204.37 - -1,041,756,460.37 1,386,166,664.74 负债 应付证券清算款 - - - 1,360,474.28 1,360,474.28 应付赎回款 - - - 840,972.91 840,972.91 应付管理人报酬 - - - 1,671,819.13 1,671,819.13 应付托管费 - - - 278,636.51 278,636.51 应付交易费用 - - - 617,510.14 617,510.14 其他负债 - - - 648,900.59 648,900.59 负债总计 - - - 5,418,313.56 5,418,313.56 利率敏感度缺口 344,410,204.37 - -1,036,338,146.81 1,380,748,351.18 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 423,980,365.06 - - - 423,980,365.06 结算备付金 2,476,542.88 - - - 2,476,542.88 存出保证金 1,203,586.99 - - - 1,203,586.99 交易性金融资产 - - -1,033,804,600.83 1,033,804,600.83 应收证券清算款 - - - 227,209,695.40 227,209,695.40 应收利息 - - - 79,557.03 79,557.03 应收申购款 - - - 8,204.43 8,204.43 其他资产 - - - - - 资产总计 427,660,494.93 - -1,261,102,057.69 1,688,762,552.62 负债 应付证券清算款 - - - 98,138,556.09 98,138,556.09 应付赎回款 - - - 1,474,125.85 1,474,125.85 应付管理人报酬 - - - 2,020,298.03 2,020,298.03 应付托管费 - - - 336,716.31 336,716.31 应付交易费用 - - - 2,724,814.20 2,724,814.20 其他负债 - - - 777,176.19 777,176.19 负债总计 - - - 105,471,686.67 105,471,686.67 利率敏感度缺口 427,660,494.93 - -1,155,630,371.02 1,583,290,865.95 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2016年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%。 （2015年12月31日：未持有）因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重 大影响（2015年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在正常市场状况下，股票资产占基金资产的比例为60%～95%，债券资产占基金资产的比例为0～35%，权证市值不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,041,694,130.71 75.44 1,033,804,600.83 65.29 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,041,694,130.71 75.44 1,033,804,600.83 65.29 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 68,462,068.39 41,009,385.15 业绩比较基准下降5% -68,462,068.39 -41,009,385.15 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,041,694,130.71 75.15 其中：股票 1,041,694,130.71 75.15 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 343,842,897.28 24.81 7 其他各项资产 629,636.75 0.05 8 合计 1,386,166,664.74 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 38,650,608.00 2.80 B 采矿业 3,665,156.82 0.27 C 制造业 430,743,779.31 31.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 3,178,000.00 0.23 应业 E 建筑业 775,274.28 0.06 F 批发和零售业 12,172,905.90 0.88 G 交通运输、仓储和邮政业 10,590,000.00 0.77 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 259,146,680.73 18.77 业 J 金融业 59,866,155.90 4.34 K 房地产业 38,507,849.00 2.79 L 租赁和商务服务业 97,463,790.08 7.06 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 9,897,554.59 0.72 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,745,600.00 1.72 R 文化、体育和娱乐业 53,270,650.00 3.86 S 综合 - - 合计 1,041,694,130.71 75.44 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002400 省广股份 6,402,816 90,471,790.08 6.55 2 300017 网宿科技 825,838 55,496,313.60 4.02 3 000890 法 尔 胜 4,642,665 49,165,822.35 3.56 4 002343 慈文传媒 1,002,900 48,640,650.00 3.52 5 002475 立讯精密 2,227,465 43,769,687.25 3.17 6 002321 华英农业 3,502,400 32,992,608.00 2.39 7 002467 二六三 2,135,828 32,913,109.48 2.38 8 600837 海通证券 2,000,000 30,840,000.00 2.23 9 603009 北特科技 708,000 30,118,320.00 2.18 10 601688 华泰证券 1,500,000 28,380,000.00 2.06 11 300486 东杰智能 600,139 24,653,710.12 1.79 12 300244 迪安诊断 720,000 23,745,600.00 1.72 13 002316 键桥通讯 1,907,909 23,677,150.69 1.71 14 600585 海螺水泥 1,600,000 23,264,000.00 1.68 15 600584 长电科技 1,100,000 22,319,000.00 1.62 16 300113 顺网科技 587,130 22,287,454.80 1.61 17 002093 国脉科技 1,765,754 21,913,007.14 1.59 18 300207 欣旺达 799,920 20,533,946.40 1.49 19 002371 七星电子 399,950 16,725,909.00 1.21 20 002235 安妮股份 910,000 16,571,100.00 1.20 21 300302 同有科技 501,785 16,292,958.95 1.18 22 603308 应流股份 594,947 14,956,967.58 1.08 23 300016 北陆药业 600,000 13,710,000.00 0.99 24 001979 招商蛇口 960,480 13,686,840.00 0.99 25 300263 隆华节能 1,200,000 13,416,000.00 0.97 26 600622 嘉宝集团 956,266 13,148,657.50 0.95 27 300449 汉邦高科 230,000 13,142,200.00 0.95 28 002289 *ST宇顺 499,967 13,019,140.68 0.94 29 300182 捷成股份 726,928 12,437,738.08 0.90 30 300413 快乐购 499,914 12,172,905.90 0.88 31 600641 万业企业 899,950 11,672,351.50 0.85 32 300383 光环新网 300,000 11,370,000.00 0.82 33 300250 初灵信息 364,093 10,773,511.87 0.78 34 600029 南方航空 1,500,000 10,590,000.00 0.77 35 000035 中国天楹 1,399,937 9,897,554.59 0.72 36 600289 亿阳信通 699,910 9,791,740.90 0.71 37 002533 金杯电工 700,000 9,401,000.00 0.68 38 002288 超华科技 900,000 8,910,000.00 0.65 39 002368 太极股份 248,482 8,828,565.46 0.64 40 002386 天原集团 1,199,914 8,567,385.96 0.62 41 000955 欣龙控股 999,901 8,549,153.55 0.62 42 002596 海南瑞泽 300,000 8,535,000.00 0.62 43 600699 均胜电子 200,000 7,660,000.00 0.55 44 002284 亚太股份 400,000 7,636,000.00 0.55 45 300377 赢时胜 150,000 7,423,500.00 0.54 46 002405 四维图新 300,000 7,380,000.00 0.53 47 300493 润欣科技 100,000 7,211,000.00 0.52 48 300379 东方通 89,300 7,097,564.00 0.51 49 000796 凯撒旅游 400,000 6,992,000.00 0.51 50 300183 东软载波 250,000 6,625,000.00 0.48 51 002286 保龄宝 400,000 5,992,000.00 0.43 52 002370 亚太药业 200,000 5,900,000.00 0.43 53 000404 华意压缩 600,000 5,772,000.00 0.42 54 002200 云投生态 300,000 5,658,000.00 0.41 55 600571 信雅达 99,951 5,509,299.12 0.40 56 600520 *ST中发 250,000 4,680,000.00 0.34 57 600136 当代明诚 200,000 4,630,000.00 0.34 58 300241 瑞丰光电 280,000 4,622,800.00 0.33 59 300427 红相电力 200,000 4,378,000.00 0.32 60 300199 翰宇药业 200,000 4,070,000.00 0.29 61 300084 海默科技 299,931 3,665,156.82 0.27 62 002783 凯龙股份 40,000 3,595,200.00 0.26 63 000695 滨海能源 200,000 3,178,000.00 0.23 64 600137 浪莎股份 100,000 2,929,000.00 0.21 65 300166 东方国信 99,957 2,821,786.11 0.20 66 300227 光韵达 100,000 2,379,000.00 0.17 67 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.06 68 002797 第一创业 15,990 646,155.90 0.05 69 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02 70 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 71 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 72 601966 玲珑轮胎 11,067 143,649.66 0.01 73 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 74 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00 75 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 76 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 77 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 78 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 79 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 80 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 81 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 82 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000961 中南建设 43,734,354.40 2.76 2 300486 东杰智能 43,057,239.22 2.72 3 002467 二六三 37,477,081.96 2.37 4 002715 登云股份 34,546,294.48 2.18 5 600687 刚泰控股 33,635,214.75 2.12 6 002235 安妮股份 31,700,732.66 2.00 7 000606 *ST易桥 30,084,111.63 1.90 8 002284 亚太股份 28,363,785.33 1.79 9 002259 升达林业 26,756,630.73 1.69 10 603009 北特科技 23,242,214.66 1.47 11 300113 顺网科技 22,949,206.00 1.45 12 002093 国脉科技 20,926,165.45 1.32 13 002400 省广股份 20,230,754.61 1.28 14 002343 慈文传媒 19,696,259.68 1.24 15 000983 西山煤电 18,709,818.85 1.18 16 002321 华英农业 18,521,529.58 1.17 17 300207 欣旺达 18,517,602.00 1.17 18 000890 法 尔 胜 17,802,874.06 1.12 19 300302 同有科技 16,448,589.54 1.04 20 300250 初灵信息 14,983,866.86 0.95 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 77,493,816.32 4.89 2 002508 老板电器 40,875,426.57 2.58 3 002715 登云股份 38,672,513.97 2.44 4 000961 中南建设 36,046,833.52 2.28 5 600687 刚泰控股 35,860,247.85 2.26 6 600036 招商银行 34,470,858.00 2.18 7 300017 网宿科技 32,493,981.95 2.05 8 000333 美的集团 31,180,973.96 1.97 9 002316 键桥通讯 30,539,022.05 1.93 10 601939 建设银行 27,926,754.01 1.76 11 002259 升达林业 26,635,252.55 1.68 12 002284 亚太股份 24,700,000.00 1.56 13 000606 *ST易桥 23,480,263.43 1.48 14 300486 东杰智能 21,197,755.57 1.34 15 002475 立讯精密 19,653,770.36 1.24 16 600837 海通证券 19,373,719.99 1.22 17 000983 西山煤电 18,331,627.57 1.16 18 000802 北京文化 14,998,558.36 0.95 19 600694 大商股份 14,368,357.84 0.91 20 603998 方盛制药 14,193,646.49 0.90 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 929,732,104.56 卖出股票收入（成交）总额 777,445,201.66 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券之一的海通证券于2015年8月26日发布公告称其收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查，2015年9月12日,公司发布公告收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》，因为海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统开放专线接入，其中第一条专线于2014年3月由零售与网络金融部、信息技术管理部、合规与风险管理总部平行审核后接入上线。第二条专线于2015年2月由零售与网络金融部、合规与风险管理总部、信息技术管理部平行审核后接入上线。对于上述外部接入的第三方交易终端软件，海通证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。公司未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条，《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（四）项，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，获利2865.3万元。2015年11月28日，公司公告收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。 对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为海通证券是国内排名靠前的证券机构，2015年资本市场热度较高，公司业绩增长迅速，从处罚公告中知悉，证监会对对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款，而2015年海通的净利润预计超过140亿，此次处罚对海通证券的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本次处罚对该股票的投资价值不产生重大影响，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 组合投资的前十名证券之一的华泰证券的发行主体华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：渝证调查字2015004号），因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。2015年9月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]72号），根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项的规定，我会拟决定：一、对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款；二、对胡智给予警告，并处以10万元罚款；三、对陈栋给予警告，并处以10万元罚款。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》的规定，就上述拟对你们实施的行政处罚。 对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为公司是国内排名靠前的证券机构，2015年资本市场热度较高，公司业绩增长迅速。本次处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 567,307.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 61,038.36 5 应收申购款 1,291.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 629,636.75 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 86,996 17,153.42 71,250,784.3 4.77% 1,421,028,477.87 95.23% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 鹏华基金管理有限公司 45,844,238.00 31.67% 2 上海科技教育出版社 5,207,991.00 3.60% 3 天津开创投资有限责任公司 1,810,125.00 1.25% 4 冯铭 695,882.00 0.48% 5 郑伟业 555,051.00 0.38% 6 吴金荣 475,305.00 0.33% 7 汪若清 421,231.00 0.29% 8 王艳 345,500.00 0.24% 9 赵建新 295,300.00 0.20% 10 李清娇 279,902.00 0.19% 注：持有人为场内持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 649,769.99 0.0435% 持有本基金 注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 注：本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2007年4月25日 ）基金份额总额 1,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 1,496,721,143.00 本报告期基金总申购份额 30,853,082.94 减:本报告期基金总赎回份额 35,294,963.77 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,492,279,262.17 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 报告期内，因股东方更换董事代表，原董事Alessandro Varaldo先生不再担任公司董事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由 AndreaVismara先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo先生不再担任本公司董事职务。 AndreaVismara先生任职日期自2016年2月2日起。 报告期内，原监事Andrea Vismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Sandro Vesprini先生担任本公司监事，Andrea Vismara先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini先生任职日期自2016年2月2日起。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 申万宏源 2 590,006,489.38 34.60% 539,254.00 34.52% - 国信证券 2 431,267,733.29 25.29% 394,706.24 25.26% - 国泰君安 2 257,384,384.96 15.09% 234,554.63 15.01% - 中信建投 1 116,471,730.84 6.83% 108,470.85 6.94% - 光大证券 1 105,616,774.86 6.19% 96,249.33 6.16% - 海通证券 2 67,613,703.80 3.96% 61,753.30 3.95% - 广发证券 1 55,875,313.31 3.28% 52,036.59 3.33% - 中投证券 1 39,577,342.51 2.32% 36,858.36 2.36% - 中泰证券 1 26,312,733.73 1.54% 24,505.17 1.57% - 中银国际 1 15,266,563.28 0.90% 13,912.49 0.89% - 东方证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期 对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提 供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交 易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于在指 《中国证券报》、《上 1 数熔断实施期间调整旗下部分基 海证券报》、《证券时 金开放时间的公告 报》 2016年1月5日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月5日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 3 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月6日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 4 场内基金在指数熔断期间暂停申 海证券报》、《证券时 购赎回业务的提示性公告 报》 2016年1月6日 鹏华基金管理有限公司关于鹏华 《中国证券报》、《上 5 优质治理混合型证券投资基金 海证券报》、《证券时 （LOF）2016年第1次分红公告 报》 2016年1月8日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 6 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月8日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 7 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月9日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 8 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 9 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 10 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月16日 《中国证券报》、《上 11 2015年第四季度报告 海证券报》、《证券时 报》 2016年1月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 12 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 13 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 14 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2016年1月26日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 15 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 16 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月28日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 17 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月29日 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 18 部分开放式基金参与平安证券申 海证券报》、《证券时 购费率优惠活动的公告 报》 2016年1月29日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 19 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年2月17日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 20 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年2月23日 鹏华基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上 21 旗下部分基金单笔申购最低金额 海证券报》、《证券时 及赎回持有最低份额的公告 报》 2016年2月24日 《中国证券报》、《上 关于旗下基金所持金亚科技 22 海证券报》、《证券时 （300028）估值调整的公告 报》 2016年2月24日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 23 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年2月26日 24 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年2月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 25 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年3月1日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 26 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年3月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 27 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年3月19日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 28 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年3月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 29 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年3月24日 《中国证券报》、《上 关于旗下基金所持沃森生物 30 海证券报》、《证券时 （300142）估值调整的公告 报》 2016年3月29日 《中国证券报》、《上 31 2015年年度度报告摘要 海证券报》、《证券时 报》 2016年3月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 部分基金参与中国工商银行个人 海证券报》、《证券时 32 电子银行基金申购费率优惠活动 报》 的公告 2016年3月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 33 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2016年4月6日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 34 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年4月7日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 35 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年4月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 36 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年4月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 37 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年4月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 部分基金参与上海陆金所资产管 海证券报》、《证券时 38 理有限公司基金申购费率优惠活 报》 动的公告 2016年4月18日 《中国证券报》、《上 39 2016年第一季度报告 海证券报》、《证券时 报》 2016年4月20日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 江苏江南农村商业银行股份有限 海证券报》、《证券时 40 公司为旗下部分开放式基金销售 报》 机构的公告 2016年4月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 41 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年4月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 42 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2016年4月22日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 43 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年5月5日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 44 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年5月10日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 45 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年5月11日 鹏华基金关于旗下部分开放式基 《中国证券报》、《上 金参加中国民生银行直销银行 海证券报》、《证券时 46 “基金通”申购费率优惠活动的 报》 公告 2016年5月17日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 47 中国民族证券有限责任公司为旗 海证券报》、《证券时 下部分基金销售机构的公告 报》 2016年5月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 部分开放式基金在中国民生银行 海证券报》、《证券时 48 股份有限公司开通定投业务的公 报》 告 2016年5月31日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 49 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年6月1日 《中国证券报》、《上 鹏华优质治理混合型证券投资基 50 海证券报》、《证券时 金（LOF）更新的招募说明书摘要 报》 2016年6月4日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 51 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2016年6月8日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 52 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年6月14日 鹏华基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上 53 个人投资者开立基金账户的证件 海证券报》、《证券时 类型的公告 报》 2016年6月18日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 54 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年6月28日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 部分基金参与交通银行网上银 海证券报》、《证券时 55 行、手机银行基金申购手续费费 报》 率优惠活动的公告 2016年6月30日 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 （一）《鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金合同》 （二）《鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）托管协议》 （三）《鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告》（原文）11.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司11.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2016年8月29日