鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2012年半年度报告摘要 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 2012年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华优质治理股票(LOF) 基金主代码 160611 交易代码 160611 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2007年4月25日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,248,539,496.46份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007年07月18日 注:本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下,可简称为“鹏华治理”。 2.2 基金产品说明 投资目标 投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 投资策略 (2)债券投资策略:本基金的债券投资采用久期控制下的主动投资策略,本着风险收益匹配最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资价值。(3)权证投资策略:本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中具有较高风险、较高收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 赵会军 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2012年1月1日-2012年6月30日) 本期已实现收益 -238,526,858.02 本期利润 199,916,513.60 加权平均基金份额本期利润 0.0365 本期基金份额净值增长率 4.40% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1705 期末基金资产净值 4,353,925,505.19 期末基金份额净值 0.830 注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -2.70% 0.93% -4.78% 0.81% 2.08% 0.12% 过去三个月 5.73% 1.07% 0.82% 0.83% 4.91% 0.24% 过去六个月 4.40% 1.31% 4.65% 0.99% -0.25% 0.32% 过去一年 -14.96% 1.24% -12.86% 1.01% -2.10% 0.23% 过去三年 -12.87% 1.41% -13.47% 1.18% 0.60% 0.23% 自基金合同生效起至今 -8.86% 1.68% -19.31% 1.56% 10.45% 0.12% 注:基金业绩比较基准=沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金合同于2007年4月25日生效。 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001 年9 月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理2只封闭式基金、27只开放式基金和6只社保组合,经过13年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谢可 本基金基金经理 2009年10月13日 - 10 谢可先生,国籍中国,经济学硕士,10年证券从业经验。历任国信证券股份有限公司投资策略分析师、招商基金管理有限公司投资策略分析师及国投瑞银基金管理有限公司专户投资经理。谢可于2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究投资工作,2009年10月起至今担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理。谢可先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为,未存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年中期,国内经济处于 “软着陆”过程中。通胀水平持续回落,6月份CPI降至2.2%,上半年央行下调了2次商业银行存款准备金率,并在1个月内下调了2次存贷款基准利率,显示货币政策开始放松以对抗经济下行的趋势。6月份中国制造业采购经理指数PMI为50.2,环比下降0.2个百分点,明显较5月份收窄,显示工业经济下滑势头已有所减弱,预计“稳增长”政策效果可能会在三季度逐渐体现出来。房地产成交开始活跃,5、6月份一手房成交量强劲攀升,先导产业的复苏有利于经济实现“软着陆”。上半年A股市场震荡向下运行,反应了宏观经济上半年的探底走势。房地产、公装市场、医药、二线白酒、节能环保等新兴产业成为市场热点,而煤炭、水泥、化工、等强周期行业因中报业绩预期较低而持续下跌。本基金在上半年适度降低股票仓位。提高了房地产、医药、家电等行业的配置比重,降低了化工、水泥、信息技术等行业的配置比重。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率为4.40%,同期上证综指上涨1.18%,深圳成指上涨6.52%,沪深300指数上涨4.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年下半年,预期随着通胀下行,货币政策将逐渐趋松,利率和存款准备金率仍有下调空间,宏观经济回落幅度预期将明显收窄。下半年,我们将精选低估值蓝筹股,并前瞻性地研究能够率先走出景气低谷的行业及其龙头公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 4.6.1.1 日常估值流程 基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理 每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对 每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 4.6.1.2 特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7.1本报告期末,本基金可供分配利润为-894,613,991.27 元,期末基金份额净值0.830元,不符合利润分配条件,本基金本期将不进行利润分配。 4.7.2本基金本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年上半年,本基金托管人在对鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年上半年,鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2012年上半年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2012年6月30日 单位:人民币元 资产 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 397,123,263.51 467,821,819.74 结算备付金 5,151,373.03 15,385,671.34 存出保证金 3,485,227.16 2,361,225.94 交易性金融资产 3,976,636,327.34 4,217,848,675.43 其中:股票投资 3,976,636,327.34 4,214,844,175.43 基金投资 - - 债券投资 - 3,004,500.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 76,440,000.00 - 应收利息 121,155.33 137,486.91 应收股利 - - 应收申购款 67,798.29 418,174.50 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,459,025,144.66 4,703,973,053.86 负债和所有者权益 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 91,219,422.83 82,277,407.66 应付赎回款 1,914,894.20 740,227.76 应付管理人报酬 5,434,151.85 6,022,839.20 应付托管费 905,691.98 1,003,806.55 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,535,521.37 3,310,760.57 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,089,957.24 960,717.57 负债合计 105,099,639.47 94,315,759.31 所有者权益: 实收基金 5,248,539,496.46 5,798,893,542.66 未分配利润 -894,613,991.27 -1,189,236,248.11 所有者权益合计 4,353,925,505.19 4,609,657,294.55 负债和所有者权益总计 4,459,025,144.66 4,703,973,053.86 注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.830元,基金份额总额5,248,539,496.46份。 6.2 利润表 会计主体:鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 256,571,084.01 -153,829,412.22 1.利息收入 1,551,917.78 2,206,483.02 其中:存款利息收入 1,485,006.25 2,151,885.13 债券利息收入 35,001.16 7,060.43 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 31,910.37 47,537.46 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -183,964,890.94 139,691,151.33 其中:股票投资收益 -214,270,061.30 106,637,740.82 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,548,407.62 -1,439,155.53 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 27,756,762.74 34,492,566.04 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 438,443,371.62 -295,828,543.20 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 540,685.55 101,496.63 减:二、费用 56,654,570.41 68,634,169.05 1.管理人报酬 6.4.8.2.1 33,493,803.54 44,760,652.15 2.托管费 6.4.8.2.2 5,582,300.62 7,460,108.66 3.销售服务费 - - 4.交易费用 17,337,382.39 16,173,692.74 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 241,083.86 239,715.50 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 199,916,513.60 -222,463,581.27 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 199,916,513.60 -222,463,581.27 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 5,798,893,542.66 -1,189,236,248.11 4,609,657,294.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 199,916,513.60 199,916,513.60 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -550,354,046.20 94,705,743.24 -455,648,302.96 其中:1.基金申购款 18,573,440.21 -3,465,473.32 15,107,966.89 2.基金赎回款 -568,927,486.41 98,171,216.56 -470,756,269.85 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 5,248,539,496.46 -894,613,991.27 4,353,925,505.19 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 6,136,069,786.12 274,126,141.54 6,410,195,927.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -222,463,581.27 -222,463,581.27 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -347,534,774.96 -13,201,908.51 -360,736,683.47 其中:1.基金申购款 169,844,685.40 5,402,860.55 175,247,545.95 2.基金赎回款 -517,379,460.36 -18,604,769.06 -535,984,229.42 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -179,064,094.65 -179,064,094.65 五、期末所有者权益(基金净值) 5,788,535,011.16 -140,603,442.89 5,647,931,568.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______邓召明______ ______胡湘______ ____刘慧红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 根据原普润证券投资基金(“普润基金”)基金份额持有人大会审议通过的《关于普润证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》和原普华证券投资基金(“普华基金”)基金份额持有人大会审议通过的《关于普华证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]100号《关于核准普润证券投资基金基金份额持有人大会的批复》、证监基金字[2007]101号《关于核准普华证券投资基金基金份额持有人大会的批复》及上海证券交易所上证债字[2007]25 号《关于终止普润证券投资基金上市的决定》、深圳证券交易所深证复[2007]22号《关于同意普华证券投资基金终止上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意,基金普润及基金普华于2007年4月25日终止上市。原《普润证券投资基金基金合同》及原《普华证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效,《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于同日起生效。原普润证券投资基金及原普华证券投资基金于2007年5月15日并入鹏华优质治理股票型证券投资基金,进行资产合并。原基金普润及原基金普华在5月14日基金份额转换基准日经审计的基金净值分别为1,295,520,211.38元和1,204,163,435.07元,原基金普润及原基金普华已将所实现的全部收益在5月14日转换基准日转换成基金份额。基金普润转换比例为1:2.5910404,基金普华转换比例为1:2.4083268。本基金自2007年5月8日至2007年5月9日期间进行集中申购,集中申购资金不包括利息为9,382,669,143.08 元,折合9,382,669,143.08份基金份额,申购资金在集中申购期产生的利息为1,571,880.73元,折合1,571,608.08份基金份额,折算差额272.65元计入基金资产,经安永华明会计师事务所有限公司安永华明(2007)验字第60468989_H01号验资报告予以验证,并已向中国证监会备案。鹏华治理基金的运作方式为上市契约型开放式,存续期限不定。鹏华治理基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2007]第109号文审核同意,本基金2,512,802,220.00份基金份额于2007年7月18日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后进行上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具以及由中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 本报告期税项未发生变化。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国信证券 1,689,318,496.82 15.15% 3,113,591,460.99 30.39% 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国信证券 1,420,998.15 15.12% 137,303.28 3.03% 关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国信证券 2,599,357.98 30.41% 1,305,980.96 34.38% 注:1、佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-买(卖)经手费-买(卖)证管费 深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-买(卖)经手费-买(卖)证管费 (佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。) 2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 33,493,803.54 44,760,652.15 其中:支付销售机构的客户维护费 6,820,235.16 8,992,507.56 注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,582,300.62 7,460,108.66 注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 基金合同生效日(2007年4月25日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 46,794,805.00 106,794,805.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 46,794,805.00 106,794,805.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.89% 1.84% 注:1、本公司于2011年12月27日通过代销机构部分赎回鹏华优质治理股票型证券投资基金份额6000万份,赎回费率0.5%,本公司持有该部分基金超过6个月。 2、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 397,123,263.51 1,424,502.85 584,103,469.75 2,077,613.63 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 6.4.9 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票,也没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末,本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,976,636,327.34 89.18 其中:股票 3,976,636,327.34 89.18 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 402,274,636.54 9.02 6 其他各项资产 80,114,180.78 1.80 7 合计 4,459,025,144.66 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 1,983,854,560.08 45.56 C0 食品、饮料 217,606,540.08 5.00 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 205,203,019.33 4.71 C5 电子 163,449,748.74 3.75 C6 金属、非金属 109,892,255.76 2.52 C7 机械、设备、仪表 779,291,542.81 17.90 C8 医药、生物制品 508,411,453.36 11.68 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 78,590,570.88 1.81 G 信息技术业 123,423,606.96 2.83 H 批发和零售贸易 435,780,652.81 10.01 I 金融、保险业 120,647,459.94 2.77 J 房地产业 1,058,142,984.77 24.30 K 社会服务业 176,196,491.90 4.05 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 3,976,636,327.34 91.33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600048 保利地产 27,999,909 317,518,968.06 7.29 2 600694 大商股份 8,273,325 276,742,721.25 6.36 3 600383 金地集团 37,499,667 242,997,842.16 5.58 4 000002 万科A 26,000,000 231,660,000.00 5.32 5 002152 广电运通 13,564,205 223,809,382.50 5.14 6 000651 格力电器 9,858,055 205,540,446.75 4.72 7 002146 荣盛发展 17,364,572 189,273,834.80 4.35 8 000069 华侨城A 27,617,005 176,196,491.90 4.05 9 000538 云南白药 2,399,910 142,266,664.80 3.27 10 600535 天士力 3,184,419 139,222,798.68 3.20 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600383 金地集团 255,597,609.99 5.54 2 000629 攀钢钒钛 245,061,340.06 5.32 3 601668 中国建筑 237,763,422.87 5.16 4 600030 中信证券 216,001,075.64 4.69 5 000002 万科A 215,545,620.07 4.68 6 000651 格力电器 211,934,380.31 4.60 7 000858 五粮液 204,848,640.36 4.44 8 600125 铁龙物流 160,107,027.99 3.47 9 600425 青松建化 143,680,318.15 3.12 10 601088 中国神华 143,219,160.29 3.11 11 600519 贵州茅台 141,766,594.43 3.08 12 600535 天士力 128,892,999.53 2.80 13 600015 华夏银行 127,800,870.82 2.77 14 600016 民生银行 120,417,550.01 2.61 15 000538 云南白药 118,369,520.22 2.57 16 600048 保利地产 99,618,852.23 2.16 17 000568 泸州老窖 97,652,699.60 2.12 18 601318 中国平安 89,926,748.05 1.95 19 601766 中国南车 89,611,570.72 1.94 20 600887 伊利股份 89,392,755.83 1.94 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 369,870,569.03 8.02 2 601601 中国太保 287,684,011.85 6.24 3 000527 美的电器 281,197,663.65 6.10 4 000858 五粮液 257,653,151.67 5.59 5 600050 中国联通 256,595,686.04 5.57 6 601668 中国建筑 250,969,998.92 5.44 7 600498 烽火通信 242,110,171.38 5.25 8 600030 中信证券 232,514,420.13 5.04 9 600143 金发科技 230,727,935.63 5.01 10 000418 小天鹅A 221,006,961.32 4.79 11 600519 贵州茅台 202,656,130.38 4.40 12 000869 张裕A 165,883,667.57 3.60 13 600425 青松建化 161,636,720.74 3.51 14 000629 攀钢钒钛 156,922,854.98 3.40 15 601088 中国神华 137,389,565.53 2.98 16 600048 保利地产 133,935,571.40 2.91 17 600015 华夏银行 122,444,923.34 2.66 18 600016 民生银行 119,821,051.99 2.60 19 000002 万科A 117,936,957.56 2.56 20 000024 招商地产 110,685,496.25 2.40 21 000568 泸州老窖 106,708,102.82 2.31 22 002146 荣盛发展 105,373,049.17 2.29 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 5,370,467,785.75 卖出股票收入(成交)总额 5,832,874,344.16 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,485,227.16 2 应收证券清算款 76,440,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 121,155.33 5 应收申购款 67,798.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 80,114,180.78 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 269,483 19,476.33 71,589,611.16 1.36% 5,176,949,885.30 98.64% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 鹏华基金管理有限公司 45,844,238.00 19.38% 2 上海科技教育出版社 5,207,991.00 2.20% 3 天津开创投资有限责任公司 1,810,125.00 0.77% 4 唐进宇 1,625,104.00 0.69% 5 廖荣耀 1,000,000.00 0.42% 6 中国人寿再保险股份有限公司 781,199.00 0.33% 7 冯铭 695,882.00 0.29% 8 王继军 608,913.00 0.26% 9 张桂成 600,000.00 0.25% 10 郑伟业 555,051.00 0.23% 注:持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 9,511.60 0.0002% 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。 (2)本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 (3)截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2007年4月25日)基金份额总额 1,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 5,798,893,542.66 本报告期基金总申购份额 18,573,440.21 减:本报告期基金总赎回份额 568,927,486.41 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,248,539,496.46 注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1本基金管理人——鹏华基金管理有限公司本报告期内没有发生重大人事变动。10.2.2本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东方证券 1 1,791,135,784.81 16.07% 1,472,250.24 15.67% - 申银万国 3 1,702,574,069.83 15.27% 1,415,361.37 15.06% - 国信证券 2 1,689,318,496.82 15.15% 1,420,998.15 15.12% - 海通证券 2 1,374,473,058.39 12.33% 1,161,098.90 12.36% - 齐鲁证券 1 1,244,218,876.66 11.16% 1,061,632.42 11.30% - 国泰君安 2 843,535,114.82 7.57% 719,330.34 7.65% - 湘财证券 1 728,267,675.33 6.53% 619,026.61 6.59% - 招商证券 1 597,192,093.48 5.36% 510,717.21 5.43% - 中投证券 1 541,090,596.65 4.85% 472,371.85 5.03% - 渤海证券 1 323,406,409.92 2.90% 274,895.18 2.93% - 广发证券 1 275,876,596.21 2.47% 237,737.52 2.53% - 长江证券 2 37,802,812.58 0.34% 32,131.55 0.34% - 中航证券 1 - - - - 报告期内撤销 中信建投 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 鹏华基金管理有限公司 2012年8月29日 2012年6月30日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年8月29日