鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2011年年度报告摘要 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年3月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 安永华明会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。 本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 注:本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下,可简称为“鹏华治理”。 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金合同于2007年4月25日生效。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至本基金建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3、原基金普润及原基金普华已将所实现的全部收益在2007年5月14日转换基准日转换成基金份额。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001 年9 月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理2只封闭式基金、25只开放式基金和6只社保组合,经过13年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年A股市场经历了通胀高企背景下的货币紧缩、严厉的地产调控、日本大地震以及持续蔓延的欧债危机,在内外交困的不利环境下,A股指数创下了我国证券史上的第三大跌幅,上证综指下跌了21.68%。持续走高的通胀导致金融脱媒,银行存款分流到理财产品、信托产品以及民间借贷等高利率领域,社会资金成本不断上升,A股市场估值水平不断下移。在宏观调控下,令人欣慰的是CPI在7月份创出6.5的高点后逐级回落,到年底跌至4.1。从行业热点分析,以金融、地产为首的低估值板块和以白酒为代表的消费品较为抗跌,周期类和估值较高的小市值股票跌幅较大。 本基金在1季度减持了上游资源品及中游周期类行业,2、3季度增持食品饮料、金融、地产等行业,4季度增持了公用事业、保险等防御性和低估值非周期蓝筹股,并减持了食品饮料等消费行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率为-21.70%,同期上证综指下跌21.68%,深圳成指下跌28.41%,沪深300指数下跌25.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年的中国经济及A股市场,我们预期上半年通胀仍将继续回落,而宏观调控仍不会明显放松,但在局部领域可能微调,例如部分国民经济的先导产业。随着宏观经济逐渐降温,资产泡沫将逐渐回归,社会资金预期将重新回流银行等金融市场,股市资金面或将改善,而A股市场估值水平预期也随之回升。在IPO发行制度改革的作用下,中小市值股票的估值仍将趋势性回归。我们认为中国经济在宏观调控的作用下,中期 “软着陆”的概率较大,而美国失业率下降,经济缓慢复苏的趋势仍将持续,欧债危机仍然是海外最大的不确定性。 在通胀回落、宏观调控微调、经济 “软着陆”的预期之下,我们将关注估值处于历史低位的价值股以及估值大幅回落、基本面扎实的成长股。我们坚信具备核心竞争优势、未来成长路径清晰、估值水平较低的成长股,能够穿越经济周期,而市场系统性风险充分释放后也为我们提供了绝佳的买入时机。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述: 4.6.1.1 日常估值流程 基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理 每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对 每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 4.6.1.2 特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度: 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7.1本报告期末,本基金可供分配利润为-1,189,236,248.11元,期末基金份额净值0.795元,不符合利润分配条件,本基金本期将不进行利润分配。 4.7.2本基金本报告期内对2010年年度可供分配利润进行利润分配,分配金额为179,064,094.65元,占2010年年度可供分配利润的65.32%(详见本报告3.3)。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年,本基金托管人在对鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年,鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为179,064,094.65元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 安永华明会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.795元,基金份额总额5,798,893,542.66份. 7.2 利润表 会计主体:鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报表附注为财务报表的组成部分 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______邓召明______ ______胡湘______ ____刘慧红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 根据原普润证券投资基金(“普润基金”)基金份额持有人大会审议通过的《关于普润证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》和原普华证券投资基金(“普华基金”)基金份额持有人大会审议通过的《关于普华证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]100号《关于核准普润证券投资基金基金份额持有人大会的批复》、证监基金字[2007]101号《关于核准普华证券投资基金基金份额持有人大会的批复》及上海证券交易所上证债字[2007]25 号《关于终止普润证券投资基金上市的决定》、深圳证券交易所深证复[2007]22号《关于同意普华证券投资基金终止上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意,基金普润及基金普华于2007年4月25日终止上市。原《普润证券投资基金基金合同》及原《普华证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效,《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于同日起生效。原普润证券投资基金及原普华证券投资基金于2007年5月15日并入鹏华优质治理股票型证券投资基金,进行资产合并。原基金普润及原基金普华在5月14日基金份额转换基准日经审计的基金净值分别为1,295,520,211.38元和1,204,163,435.07元,原基金普润及原基金普华已将所实现的全部收益在5月14日转换基准日转换成基金份额。基金普润转换比例为1:2.5910404,基金普华转换比例为1:2.4083268。本基金自2007年5月8日至2007年5月9日期间进行集中申购,集中申购资金不包括利息为9,382,669,143.08 元,折合9,382,669,143.08份基金份额,申购资金在集中申购期产生的利息为1,571,880.73元,折合1,571,608.08份基金份额,折算差额272.65元计入基金资产,经安永华明会计师事务所有限公司安永华明(2007)验字第60468989_H01号验资报告予以验证,并已向中国证监会备案。鹏华治理基金的运作方式为上市契约型开放式,存续期限不定。鹏华治理基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2007]第109号文审核同意,本基金2,512,802,220.00份基金份额于2007年7月18日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后进行上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具以及由中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 7.4.6 关联方关系 ■ 注:1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.7.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.7.1.3 债券回购交易 本基金2011年、2010年未通过关联方交易单元发生债券回购交易。 7.4.7.1.4 权证交易 本基金2011年、2010年未通过关联方交易单元发生权证交易。 7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1、佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-买(卖)经手费-买(卖)证管费 深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-买(卖)经手费-买(卖)证管费 (佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。) 2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金2011年、2010年未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注: 1、本公司于2011年12月27日通过代销机构部分赎回鹏华优质治理股票型证券投资基金份额6000万份,赎回费率0.5%,本公司持有该部分基金超过6个月。 2、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 2011年末及2010年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金本报告期未参与关联方承销的证券。 7.4.8 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:1.广东美的电器股份有限公司2010年度利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),股权登记日为2011年6月8日,除权除息日为2011年6月9日。 2.截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限债券及权证。 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:上述债券为本基金本报告期末持有的全部债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末上市基金前十名持有人 ■ 注:持有人为场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:交易单元选择的标准和程序 1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 (3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务 (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2)选择交易单元的程序: 我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。据此,我公司分别向北京高华证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华林证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、英大证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、广发证券股份有限公司租用交易单元作为基金专用交易单元,并从2007年5月开始陆续使用。2011年撤销华林证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司交易单元作为基金专用交易单元,新增东方证券股份有限公司交易单元作为基金专用交易单元,本报告期内上述其他交易单元未发生变化。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 鹏华基金管理有限公司 2012年3月26日 基金简称 鹏华优质治理股票(LOF) 基金主代码 160611 交易代码 160611 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2007年4月25日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,798,893,542.66份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007年07月18日 投资目标 投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 投资策略 (2)债券投资策略:本基金的债券投资采用久期控制下的主动投资策略,本着风险收益匹配最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资价值。(3)权证投资策略:本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中具有较高风险、较高收益的投资品种。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 赵会军 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -257,856,712.11 201,528,082.46 1,761,018,147.29 本期利润 -1,266,814,457.59 -543,887,046.18 4,581,695,359.83 加权平均基金份额本期利润 -0.2160 -0.0788 0.5401 本期基金份额净值增长率 -21.70% -6.57% 75.48% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2051 0.0447 0.1193 期末基金资产净值 4,609,657,294.55 6,410,195,927.66 8,486,650,223.15 期末基金份额净值 0.795 1.045 1.183 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.52% 1.28% -5.96% 1.05% -2.56% 0.23% 过去六个月 -18.55% 1.18% -16.74% 1.02% -1.81% 0.16% 过去一年 -21.70% 1.20% -18.00% 0.98% -3.70% 0.22% 过去三年 28.38% 1.45% 25.79% 1.26% 2.59% 0.19% 过去五年 - - - - - - 自基金成立起至今 -12.70% 1.71% -22.90% 1.61% 10.20% 0.10% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 0.300 100,539,070.16 78,525,024.49 179,064,094.65 2011年3月18日分红,每10份分配0.300元 2010 0.600 241,384,632.20 184,562,670.42 425,947,302.62 2010年1月26日分红,每10份分配0.200元 2010年3月12日分红,每10份分配0.400元。 2009 0.100 41,326,595.13 30,353,987.95 71,680,583.08 2009年12月25日分红,每10份分配0.100元。 合计 1.000 383,250,297.49 293,441,682.86 676,691,980.35 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谢可 本基金基金经理 2009年10月13日 - 9 谢可先生,国籍中国,经济学硕士,9年证券从业经验。历任国信证券股份有限公司投资策略分析师、招商基金管理有限公司投资策略分析师及国投瑞银基金管理有限公司专户投资经理。谢可于2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究投资工作,2009年10月起至今担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理。谢可先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 467,821,819.74 421,734,727.89 结算备付金 15,385,671.34 16,160,850.32 存出保证金 2,361,225.94 4,266,212.61 交易性金融资产 4,217,848,675.43 6,099,734,597.42 其中:股票投资 4,214,844,175.43 6,078,527,959.22 基金投资 - - 债券投资 3,004,500.00 21,206,638.20 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 137,486.91 105,635.24 应收股利 - - 应收申购款 418,174.50 964,270.31 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,703,973,053.86 6,542,966,293.79 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 82,277,407.66 84,210,726.82 应付赎回款 740,227.76 28,963,511.20 应付管理人报酬 6,022,839.20 8,102,271.48 应付托管费 1,003,806.55 1,350,378.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,310,760.57 9,150,713.74 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 960,717.57 992,764.28 负债合计 94,315,759.31 132,770,366.13 所有者权益: 实收基金 5,798,893,542.66 6,136,069,786.12 未分配利润 -1,189,236,248.11 274,126,141.54 所有者权益合计 4,609,657,294.55 6,410,195,927.66 负债和所有者权益总计 4,703,973,053.86 6,542,966,293.79 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -1,139,032,327.18 -366,554,143.87 1.利息收入 7,886,843.45 7,404,795.41 其中:存款利息收入 3,685,458.63 6,747,348.50 债券利息收入 2,868,962.06 135,639.52 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,332,422.76 521,807.39 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -138,146,868.58 370,923,348.04 其中:股票投资收益 -184,071,069.12 333,782,370.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,025,442.89 6,083,758.06 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 43,898,757.65 31,057,219.26 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,008,957,745.48 -745,415,128.64 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 185,443.43 532,841.32 减:二、费用 127,782,130.41 177,332,902.31 1.管理人报酬 7.4.7.2.1 84,003,547.98 105,829,261.72 2.托管费 7.4.7.2.2 14,000,591.42 17,638,210.35 3.销售服务费 - - 4.交易费用 29,292,226.29 53,382,037.46 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 485,764.72 483,392.78 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,266,814,457.59 -543,887,046.18 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,266,814,457.59 -543,887,046.18 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 6,136,069,786.12 274,126,141.54 6,410,195,927.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,266,814,457.59 -1,266,814,457.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -337,176,243.46 -17,483,837.41 -354,660,080.87 其中:1.基金申购款 429,969,622.26 -26,341,523.48 403,628,098.78 2.基金赎回款 -767,145,865.72 8,857,686.07 -758,288,179.65 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -179,064,094.65 -179,064,094.65 五、期末所有者权益(基金净值) 5,798,893,542.66 -1,189,236,248.11 4,609,657,294.55 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 7,176,550,261.91 1,310,099,961.24 8,486,650,223.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -543,887,046.18 -543,887,046.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,040,480,475.79 -66,139,470.90 -1,106,619,946.69 其中:1.基金申购款 383,933,022.35 10,790,822.23 394,723,844.58 2.基金赎回款 -1,424,413,498.14 -76,930,293.13 -1,501,343,791.27 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -425,947,302.62 -425,947,302.62 五、期末所有者权益(基金净值) 6,136,069,786.12 274,126,141.54 6,410,195,927.66 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.) 基金管理人的股东 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国信证券 4,268,550,353.31 22.67% 17,092,747,316.46 49.22% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 国信证券 760,629.12 1.07% 19,948,258.23 16.78% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国信证券 3,566,964.06 22.65% 967,606.08 29.27% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国信证券 14,178,793.44 48.87% 2,771,095.64 30.28% 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 84,003,547.98 105,829,261.72 其中:支付销售机构的客户维护费 16,751,703.36 21,263,743.82 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 14,000,591.42 17,638,210.35 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 基金合同生效日(2007年4月25日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 106,794,805.00 106,794,805.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 60,000,000.00 - 期末持有的基金份额 46,794,805.00 106,794,805.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.81% 1.74% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 467,821,819.74 3,531,219.49 421,734,727.89 6,560,068.69 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 国信证券 601288 农业银行 网下申购 5,575,561股 14,942,503.48 国信证券 113001 中行转债 网下申购 926,830张 92,683,000.00 7.4.8.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000527 美的电器 2011年3月10日 2012年3月12日 非公开发行流通受限 16.51 12.24 20,700,000 341,757,000.00 253,368,000.00 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002214 大立科技 2011年11月10日 筹划资产重组 29.84 2012年2月29日 34.11 3,291,213 113,469,347.75 98,209,795.92 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,214,844,175.43 89.60 其中:股票 4,214,844,175.43 89.60 2 固定收益投资 3,004,500.00 0.06 其中:债券 3,004,500.00 0.06 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 483,207,491.08 10.27 6 其他各项资产 2,916,887.35 0.06 7 合计 4,703,973,053.86 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 1,853,935,198.64 40.22 C0 食品、饮料 480,414,808.30 10.42 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 511,798,024.88 11.10 C5 电子 98,209,795.92 2.13 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 653,460,907.34 14.18 C8 医药、生物制品 110,051,662.20 2.39 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 220,670,332.40 4.79 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 565,985,164.62 12.28 H 批发和零售贸易 194,494,310.40 4.22 I 金融、保险业 632,258,262.57 13.72 J 房地产业 649,643,643.94 14.09 K 社会服务业 97,857,262.86 2.12 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 4,214,844,175.43 91.44 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000869 张裕A 3,276,449 353,528,847.10 7.67 2 600143 金发科技 27,131,663 350,812,402.59 7.61 3 601318 中国平安 9,803,134 337,619,934.96 7.32 4 600498 烽火通信 11,217,169 303,985,279.90 6.59 5 000527 美的电器 21,700,000 265,608,000.00 5.76 6 600050 中国联通 49,999,978 261,999,884.72 5.68 7 600048 保利地产 25,503,202 255,032,020.00 5.53 8 601601 中国太保 12,269,553 235,698,113.13 5.11 9 002152 广电运通 8,897,065 206,856,761.25 4.49 10 002146 荣盛发展 22,710,567 199,852,989.60 4.34 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601601 中国太保 583,334,312.54 9.10 2 000858 五粮液 509,056,282.01 7.94 3 601318 中国平安 460,680,448.56 7.19 4 000527 美的电器 424,614,970.01 6.62 5 600036 招商银行 394,032,453.21 6.15 6 600498 烽火通信 345,049,766.65 5.38 7 600048 保利地产 297,105,948.13 4.63 8 000869 张裕A 292,371,120.36 4.56 9 600519 贵州茅台 280,154,324.38 4.37 10 600050 中国联通 273,258,537.70 4.26 11 600015 华夏银行 241,558,490.21 3.77 12 000063 中兴通讯 236,274,864.04 3.69 13 000825 太钢不锈 209,639,000.18 3.27 14 600887 伊利股份 209,287,557.30 3.26 15 600309 烟台万华 199,261,830.69 3.11 16 600383 金地集团 197,738,833.07 3.08 17 002146 荣盛发展 170,077,400.23 2.65 18 601166 兴业银行 169,294,817.20 2.64 19 600016 民生银行 164,538,457.24 2.57 20 600388 龙净环保 162,755,814.73 2.54 21 601939 建设银行 150,780,754.19 2.35 22 000002 万科A 144,632,655.90 2.26 23 600000 浦发银行 143,672,751.23 2.24 24 000069 华侨城A 133,887,934.75 2.09 25 002106 莱宝高科 132,609,515.45 2.07 26 601628 中国人寿 129,744,760.78 2.02 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600169 太原重工 573,193,191.75 8.94 2 000858 五粮液 544,680,840.99 8.50 3 600036 招商银行 419,016,153.80 6.54 4 600048 保利地产 405,794,359.33 6.33 5 601601 中国太保 332,317,533.57 5.18 6 600015 华夏银行 323,040,137.62 5.04 7 600309 烟台万华 317,070,328.49 4.95 8 000002 万科A 298,449,939.29 4.66 9 000527 美的电器 215,748,086.24 3.37 10 600887 伊利股份 211,701,594.23 3.30 11 000425 徐工机械 210,504,870.56 3.28 12 600519 贵州茅台 208,862,641.00 3.26 13 000401 冀东水泥 204,198,956.74 3.19 14 601699 潞安环能 202,170,980.34 3.15 15 600383 金地集团 200,924,961.30 3.13 16 000825 太钢不锈 192,068,028.00 3.00 17 600596 新安股份 182,569,237.90 2.85 18 600016 民生银行 172,624,630.99 2.69 19 000063 中兴通讯 172,418,423.83 2.69 20 601166 兴业银行 170,356,017.13 2.66 21 000630 铜陵有色 170,292,252.41 2.66 22 000060 中金岭南 168,108,206.77 2.62 23 000963 华东医药 160,448,797.38 2.50 24 600143 金发科技 158,173,327.62 2.47 25 601939 建设银行 146,875,726.97 2.29 26 600000 浦发银行 142,389,577.32 2.22 27 601318 中国平安 139,086,488.02 2.17 28 600362 江西铜业 137,504,647.88 2.15 29 600693 东百集团 136,801,721.53 2.13 30 000629 攀钢钒钛 135,032,228.70 2.11 买入股票成本(成交)总额 9,304,019,178.54 卖出股票收入(成交)总额 9,975,231,482.97 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 3,004,500.00 0.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 3,004,500.00 0.07 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 010203 02国债⑶ 30,000 3,004,500.00 0.07 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,361,225.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 137,486.91 5 应收申购款 418,174.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,916,887.35 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000527 美的电器 253,368,000.00 5.50 非公开发行 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 276,197 20,995.50 499,063,304.01 8.61% 5,299,830,238.65 91.39% 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 鹏华基金管理有限公司 45,844,238.00 19.06% 2 上海科技教育出版社 5,207,991.00 2.17% 3 天津开创投资有限责任公司 1,810,125.00 0.75% 4 唐进宇 1,625,104.00 0.68% 5 廖荣耀 1,000,000.00 0.42% 6 中国人寿再保险股份有限公司 781,199.00 0.32% 7 冯铭 695,882.00 0.29% 8 张桂成 600,000.00 0.25% 9 俞希孟 562,000.00 0.23% 10 郑伟业 555,051.00 0.23% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 10,214.84 0.0002% 基金合同生效日(2007年4月25日)基金份额总额 1,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 6,136,069,786.12 本报告期基金总申购份额 429,969,622.26 减:本报告期基金总赎回份额 767,145,865.72 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,798,893,542.66 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 4、2011年12月,吴伟先生不再任基金管理人督察长职务。上述事项已经公司董事会审议通过。11.2.2本基金托管人——中国工商银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 本基金本报告期基金投资策略未改变。 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度支付给安永华明会计师事务所的审计费用共计100,000元。该审计机构已提供审计服务的年限为五年。 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国信证券 2 4,268,550,353.31 22.67% 3,566,964.06 22.65% - 海通证券 2 3,796,271,560.60 20.16% 3,138,742.43 19.93% - 齐鲁证券 1 3,052,626,853.97 16.21% 2,594,723.76 16.48% - 湘财证券 1 1,908,333,835.07 10.13% 1,622,087.32 10.30% - 东方证券 1 1,395,090,708.08 7.41% 1,133,518.99 7.20% 新增席位 申银万国 2 1,193,820,209.87 6.34% 986,658.62 6.27% - 长江证券 1 642,433,823.20 3.41% 546,066.95 3.47% - 渤海证券 1 623,212,886.14 3.31% 529,728.73 3.36% - 招商证券 1 493,094,846.22 2.62% 419,128.52 2.66% - 国泰君安 2 415,452,067.40 2.21% 337,556.98 2.14% - 中投证券 1 363,389,269.55 1.93% 308,879.16 1.96% - 广发证券 1 314,665,048.97 1.67% 267,466.12 1.70% - 国金证券 1 189,856,155.97 1.01% 154,259.16 0.98% - 中银国际 1 88,629,318.90 0.47% 72,011.94 0.46% - 江南证券 1 45,180,807.53 0.24% 36,709.62 0.23% - 华林证券 1 41,661,605.89 0.22% 33,850.06 0.21% 已撤销席位 中信建投 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 信泰证券 1 - - - - 已撤销席位 英大证券 2 - - - - 已撤销席位 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国信证券 760,629.12 1.07% - - - - 海通证券 63,112,848.13 88.51% - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 湘财证券 5,060,124.10 7.10% - - - - 东方证券 - - - - - - 申银万国 1,404,114.20 1.97% - - - - 长江证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 966,794.00 1.36% - - - - 中投证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 江南证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 信泰证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - -