基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年4月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金合同于2007年4月25日生效。 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年1季度,在继续宏观调控的主基调下,国内经济仍然保持了较快的增长势头。下游的家电销售仍然火爆,但房地产销量在全国各地限购令的作用下同比和环比都出现了比较明显的萎缩,房价整体出现回落,汽车销量增速开始放缓。宏观调控依然按部就班地上调法定存款准备金率和加息以收缩流动性,但没有趋严的迹象,1季度的信贷投放比较正常,CPI在高位盘整回落,市场预期3月份CPI有可能反弹,但高度有限。美国经济复苏迹象明显,失业率开始下降,尽管日本发生了9级大地震,但不会改变全球经济复苏的态势。中东泛阿拉伯地区政局动荡,导致原油价格和黄金价格创出去年以来的新高。A股市场在大盘蓝筹股的带领下展开反弹。本基金继续保持较高的股票仓位。提高了金融、房地产、家电、化工、食品饮料等行业的配置比重,降低了有色金属、煤炭、机械、水泥、医药等行业的配置比重。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内上证综指上涨4.27%,深证成指上涨0.84%,报告期本基金净值增长率为1.15%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年2季度,预期加息和上调准备金率等宏观调控措施或许进入尾声,通胀压力在未来可能将逐渐缓解,在海外经济复苏的拉动下,国内投资和出口需求将保持稳定增长,经济仍将保持平稳运行。2011年2季度,我们将低估值的蓝筹公司作为重点关注对象之一,适时把握其投资机会 ,“自下而上”挖掘景气处于上升期行业中的龙头公司,为投资者争取最大投资回报。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (一)《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》 (二)《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)托管协议》 (三)《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2011年第1季度报告》(原文) 7.2 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。 7.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2011年4月22日