鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 2010 年年度报告摘要 2010 年 12 月 31 日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 3 月 29 日 第 1 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 安永华明会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。 第 2 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华优质治理股票(LOF) 基金主代码 160611 交易代码 160611 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 4 月 25 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,136,069,786.12 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007 年 7 月 18 日 2.2 基金产品说明 投资目标 投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的 优质上市公司,为基金份额持有人谋求长期、稳定的 资本增值。 投资策略 (1)股票投资策略:本基金采取“自上而下”的资产 配置和“自下而上”的选股策略相结合的主动投资管 理策略。整体资产和行业配置主要根据宏观经济、政 策环境及行业发展不同阶段、不同特点等情况确定股 票投资比例和行业配置比例,个股方面,主要投资于 具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上 市公司,同时关注那些过去基本面较差但正在发生转 折的上市公司,采用多种价值评估方法,多视角地进 行分析,努力选择最具有投资价值的公司进行投资。 (2)债券投资策略:本基金的债券投资采用久期控制 下的主动投资策略,本着风险收益匹配最优、兼顾流 动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个券 选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、 信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资 价值。 (3)权证投资策略:本基金将权证看作是辅助性投资 工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加 强基金风险控制。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债指数收益率 ×25% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货 币型基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金 中具有较高风险、较高收益的投资品种。 第 3 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 程国洪 赵会军 信息披露负责人 联系电话 0755-82021186 010-66105799 电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010—66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中 心第 43 层鹏华基金管理有限公司; 北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行 股份有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年 本期已实现收益 201,528,082.46 1,761,018,147.29 -2,949,816,376.77 本期利润 -543,887,046.18 4,581,695,359.83 -7,795,050,505.45 加权平均基金份额本期利润 -0.0788 0.5401 -0.7819 本期基金份额净值增长率 -6.57% 75.48% -53.07% 3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0447 0.1193 -0.3200 期末基金资产净值 6,410,195,927.66 8,486,650,223.15 6,315,312,739.30 期末基金份额净值 1.045 1.183 0.680 注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12 月 31 日,无论该日是否为开放日或交易所的交易 日。 第 4 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.95% 1.74% 4.65% 1.33% -2.70% 0.41% 过去六个月 18.08% 1.49% 16.27% 1.16% 1.81% 0.33% 过去一年 -6.57% 1.43% -8.46% 1.19% 1.89% 0.24% 过去三年 -23.06% 1.83% -28.52% 1.74% 5.46% 0.09% 过去五年 - - - - - - 自基合同生 11.49% 1.82% -5.97% 1.74% 17.46% 0.08% 效起至今 注:1、本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%。 2、沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数,该指 数市场代表性强,指数编制方法透明、样本股票调整规则清晰,因此本基金选择沪深 300 指数作为 股票投资部分的业绩比较基准。 中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面,期限构成宽泛,能较好地反映我国债券市场的整 体价格变动趋势,因此选择该指数作为衡量基金债券投资部分的业绩比较基准。 本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 5 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 注:1、业绩比较基准为“沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%”; 2、本基金基金合同于 2007 年 4 月 25 日生效,截止本报告期末,未满五年。按基金合同规定,本 基金自合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至建仓期结束,本 基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3、本基金基金合同于 2007 年 4 月 25 日生效,截止本报告期末,合同生效未满五年。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 第 6 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 注:1、业绩比较基准 = 沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%。 2、合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 每 10 份 基 金 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 总额 计 2010 0.600 241,384,632.20 184,562,670.42 425,947,302.62 2010 年 1 月 26 日分红, 每 10 份分配 0.200 元; 2010 年 3 月 12 日分红, 每 10 份分配 0.400 元。 2009 0.100 41,326,595.13 30,353,987.95 71,680,583.08 2009 年 12 月 25 日分红, 每 10 份分配 0.100 元。 2008 - - - - 本基金本报告期内未进 行利润分配。 合计 0.700 282,711,227.33 214,916,658.37 497,627,885.70 第 7 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产 管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利 欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组 成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币,后于 2001 年 9 月完成增资扩 股,增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理 2 只封闭式基金、19 只开放式基金和 6 只社保组合,经过 11 年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 谢可 本 基 金 2009 年 10 月 13 日 - 8 谢可先生,国籍中国,经济学 基 金 经 硕士,8 年证券从业经验。历 理 任国信证券股份有限公司投 资策略分析师、招商基金管理 有限公司投资策略分析师及 国投瑞银基金管理有限公司 专户投资经理。谢可于 2009 年 5 月加入鹏华基金管理有限 公司,从事研究投资工作, 2009 年 10 月起至今担任鹏华 优质治理基金基金经理。谢可 先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发 生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以 及本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险 的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金 第 8 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各 环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年我国实施了扩张性的财政政策和稳健的货币政策,全年经济平稳运行。8 月份之前的货 币环境比较紧,通胀处于低位,海外经济形势并不明朗。8 月份之后,我国工业增加值开始反弹, 信贷和货币供应量也同步反弹,CPI 开始加速上扬,大宗商品价格也开始强劲反弹,海外经济复苏 明显。随着通胀压力逐渐加大,央行开始连续加息和上调存款准备金率,并实施了较为严厉的价格 管制措施。A 股市场一波三折。10 月份之前以医药、食品饮料、TMT 为代表的大消费以及 7 大战略 新兴产业领涨大盘,而金融、地产受制于从紧的货币环境,表现低迷。10 月份之后大盘的波动明显 增大,有色金属、煤炭、房地产为代表的周期类行业和新兴产业、消费品之间交替涨跌。 本基金在年初开始逐渐加大了对消费品和新兴产业配置比重,减持了房地产、金融、钢铁等周 期类资产。4 季度增持了地产、高端装备制造业、有色、煤炭等价值股、新兴产业和上游资源品。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本年度的净值增长率为-6.57%,上证指数同期下跌 14.31%,深圳成指下跌 9.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2011 年的 A 股市场,我们预期上半年将面对较大的宏观调控压力,通胀水平将在宏观调控 的作用下呈逐渐下降之势。我国的出口将受益于美国等海外经济体的持续复苏,而进口可能将受制 于宏观调控和国内经济的降温,从而贸易顺差将扩大,人民币升值压力将逐渐增大。经济仍将保持 平稳增长。 第 9 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 在宏观调控和高通胀的政策环境中,估值水平较低的价值股的投资机会值得关注。我们也会精选具 备核心竞争优势、未来成长路径清晰、估值水平较低的成长股,尤其看好战略性新兴产业和品牌消 费品的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述: 4.6.1.1 日常估值流程 基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、 独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金 会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处 理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银 行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对; 每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还 设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经 验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 4.6.1.2 特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关 规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察 稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度: 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商 定估值原则和政策。 4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7.1 本报告期末,本基金可供分配利润为 274,126,141.54 元。根据相关法律法规及本基金基 金合同的规定,本基金本年度利润分配比例应不低于可供分配利润的 50%,即 137,063,070.77 元。 4.7.2 本 基 金 本 报 告 期 内 对 2009 年 可 供 分 配 利 润 进 行 了 两 次 利 润 分 配 , 分 配 金 额 为 第 10 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 425,947,302.62 元,加上 2009 年实施的一次利润分配,三次利润分配占 2009 年度可供分配利润的 58.10%(详见本报告 3.3 部分),符合相关法规及基金合同的规定。 本基金在 2011 年 3 月 18 日对 2010 年年度可供分配利润进行利润分配,分配金额为 179,064,094.65 元,占 2010 年年度可供分配利润的 65.32%。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2010 年,本基金托管人在对鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2010 年,鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏 华优质治理股票型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)对基金份 额持有人进行了两次利润分配,分配金额为 425,947,302.62 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 2010 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了 核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 安永华明会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可 通过年度报告正文查看审计报告全文。 第 11 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 421,734,727.89 987,026,250.67 结算备付金 16,160,850.32 9,152,575.07 存出保证金 4,266,212.61 5,440,931.50 交易性金融资产 6,099,734,597.42 7,517,407,076.96 其中:股票投资 6,078,527,959.22 7,517,407,076.96 基金投资 - - 债券投资 21,206,638.20 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 105,635.24 206,683.38 应收股利 - - 应收申购款 964,270.31 1,374,551.60 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 6,542,966,293.79 8,520,608,069.18 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 84,210,726.82 - 应付赎回款 28,963,511.20 14,943,850.43 应付管理人报酬 8,102,271.48 11,000,731.72 应付托管费 1,350,378.61 1,833,455.30 应付销售服务费 - - 应付交易费用 9,150,713.74 5,278,526.53 应交税费 - - 第 12 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 992,764.28 901,282.05 负债合计 132,770,366.13 33,957,846.03 所有者权益: 实收基金 6,136,069,786.12 7,176,550,261.91 未分配利润 274,126,141.54 1,310,099,961.24 所有者权益合计 6,410,195,927.66 8,486,650,223.15 负债和所有者权益总计 6,542,966,293.79 8,520,608,069.18 注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.045 元,基金份额总额 6,136,069,786.12 份. 7.2 利润表 会计主体:鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 本报告期: 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 一、收入 -366,554,143.87 4,777,268,245.63 1.利息收入 7,404,795.41 23,602,574.21 其中:存款利息收入 6,747,348.50 5,309,778.95 债券利息收入 135,639.52 18,292,795.26 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 521,807.39 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 370,923,348.04 1,931,946,912.59 其中:股票投资收益 333,782,370.72 1,857,269,017.71 基金投资收益 - - 债券投资收益 6,083,758.06 10,828,510.98 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 31,057,219.26 63,849,383.90 3.公允价值变动收益(损失以“-” -745,415,128.64 2,820,677,212.54 号填列) 4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 532,841.32 1,041,546.29 减:二、费用 177,332,902.31 195,572,885.80 1.管理人报酬 7.4.7.2.1 105,829,261.72 125,354,133.37 2.托管费 7.4.7.2.2 17,638,210.35 20,892,355.61 3.销售服务费 - - 4.交易费用 53,382,037.46 48,486,545.59 第 13 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 5.利息支出 - 355,215.09 其中:卖出回购金融资产支出 - 355,215.09 6.其他费用 483,392.78 484,636.14 三、利润总额(亏损总额以“-”号 -543,887,046.18 4,581,695,359.83 填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -543,887,046.18 4,581,695,359.83 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 7,176,550,261.91 1,310,099,961.24 8,486,650,223.15 金净值) 二、本期经营活动产生的 - -543,887,046.18 -543,887,046.18 基金净值变动数(本期利 润) 三、本期基金份额交易产 -1,040,480,475.79 -66,139,470.90 -1,106,619,946.6 生的基金净值变动数 9 (净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 383,933,022.35 10,790,822.23 394,723,844.58 2.基金赎回款 -1,424,413,498.14 -76,930,293.13 -1,501,343,791.2 7 四、本期向基金份额持有 - 425,947,302.62 425,947,302.62 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 6,136,069,786.12 274,126,141.54 6,410,195,927.66 金净值) 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 9,286,670,066.96 -2,971,357,327.66 6,315,312,739.30 金净值) 第 14 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 二、本期经营活动产生的 - 4,581,695,359.83 4,581,695,359.83 基金净值变动数(本期利 润) 三、本期基金份额交易产 -2,110,119,805.05 -228,557,487.85 -2,338,677,292.9 生的基金净值变动数 0 (净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 592,319,099.65 35,542,482.92 627,861,582.57 2.基金赎回款 -2,702,438,904.70 -264,099,970.77 -2,966,538,875.4 7 四、本期向基金份额持有 - -71,680,583.08 -71,680,583.08 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 7,176,550,261.91 1,310,099,961.24 8,486,650,223.15 金净值) 注:报表附注为财务报表的组成部分 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______邓召明______ ______胡湘______ ____刘慧红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 根据原普润证券投资基金(“普润基金”)基金份额持有人大会审议通过的《关于普润证券投资 基金转换基金运作方式有关事项的议案》和原普华证券投资基金(“普华基金”)基金份额持有人大 会审议通过的《关于普华证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》,并经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]100 号《关于核准普润证券投资基金基金份额 持有人大会的批复》、证监基金字[2007]101 号《关于核准普华证券投资基金基金份额持有人大会的 批复》及上海证券交易所上证债字[2007]25 号《关于终止普润证券投资基金上市的决定》、深圳证 券交易所深证复[2007]22 号《关于同意普华证券投资基金终止上市并转型为上市开放式基金的批复》 的同意,基金普润及基金普华于 2007 年 4 月 25 日终止上市。原《普润证券投资基金基金合同》及 原《普华证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效,《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》于同日起生效。原普润证券投资基金及原普华证券投资基金于 2007 年 5 月 15 日并入鹏 华优质治理股票型证券投资基金,进行资产合并。原基金普润及原基金普华在 5 月 14 日基金份额转 换基准日经审计的基金净值分别为 1,295,520,211.38 元和 1,204,163,435.07 元,原基金普润及原 基金普华已将所实现的全部收益在 5 月 14 日转换基准日转换成基金份额。基金普润转换比例为 1: 2.5910404,基金普华转换比例为 1:2.4083268。本基金自 2007 年 5 月 8 日至 2007 年 5 月 9 日期间 第 15 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 进行集中申购,集中申购资金不包括利息为 9,382,669,143.08 元,折合 9,382,669,143.08 份基金 份额,申购资金在集中申购期产生的利息为 1,571,880.73 元,折合 1,571,608.08 份基金份额,折 算 差 额 272.65 元 计 入 基 金 资 产 , 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 安 永 华 明 (2007) 验 字 第 60468989_H01 号验资报告予以验证,并已向中国证监会备案。鹏华治理基金的运作方式为上市契约 型开放式,存续期限不定。鹏华治理基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中 国工商银行股份有限公司,基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 [2007] 第 109 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 2,512,802,220.00 份基金份额于 2007 年 7 月 18 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外,基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内 后进行上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市 的股票、债券、短期金融工具以及由中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的业 绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有 关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 第 16 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 注:1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例(%) 例(%) 国信证券 17,092,747,316.46 49.22 13,116,670,726.03 42.35 7.4.7.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例(%) 例(%) 国信证券 19,948,258.23 16.78 11,195,155.48 56.12 7.4.7.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009年1月1日至2009年12月31日 第 17 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 占当期债券 占当期债券 回购 回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的 成交总额的比 比例(%) 例(%) 国信证券 - - 19,300,000.00 50.00 7.4.7.1.4 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方进行权证交易。(2009 年:同) 7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣 当期 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 佣金 (%) (%) 国信证券 14,178,793.44 48.87 2,771,095.64 30.28 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 占当期佣金 占期末应付佣 当期 总量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 佣金 (%) (%) 国信证券 10,934,577.65 42.13 2,405,858.54 45.59 注:1、佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费 深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费 (佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。) 2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。 根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 105,829,261.72 125,354,133.37 的管理费 其中:支付给销售机构的 21,263,743.82 25,435,364.44 第 18 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 客户维护费 注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.5%,逐日计提,按月支付。 日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有 量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用, 客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 17,638,210.35 20,892,355.61 的托管费 注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25%,逐日计提,按月支付。日 托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易(2009 年:同)。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 月 31 日 31 日 基金合同生效日( 2007 年 - - 4 月 25 日 )持有的基金份 额 期初持有的基金份额 106,794,805.00 106,794,805.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 106,794,805.00 106,794,805.00 期末持有的基金份额 1.74% 1.49% 占基金总份额比例 注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 第 19 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 本报告期期末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。(2009 年:同) 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 421,734,727.89 6,560,068.69 987,026,250.67 5,127,462.13 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位:股/ 总金额 张) 国信证券 601288 农业银行 网下申购 5,575,561 股 14,942,503.48 国信证券 113001 中行转债 网下申购 926,830 张 92,683,000.00 注:2009 年本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8 期末( 2010 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.8.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总 备 代码 名称 认购日 日 类型 价格 单价 (单位:股) 成本总额 额 注 2010 年 6 月 2011 年 6 非公开发行 600122 宏图高科 11.56 12.85 1,500,000 17,340,000.00 19,275,000.00 - 21 日 月 17 日 流通受限 2010 年 12 2011 年 3 新股流通受 601126 四方股份 23.00 31.11 9,174 211,002.00 285,403.14 - 月 28 日 月 31 日 限 注:截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限债券及权 证。 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 股票名 停牌 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末估值总 停牌日期 备注 代码 称 原因 估值单价 期 开盘单价 (股) 成本总额 额 2010 年 12 月 资产 2011 年 300113 顺网科技 69.40 75.98 33,051 1,420,531.98 2,293,739.40 - 13 日 重组 1 月 31 第 20 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 日 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2010 年 12 月 31 日止,本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 6,078,527,959.22 92.90 其中:股票 6,078,527,959.22 92.90 2 固定收益投资 21,206,638.20 0.32 其中:债券 21,206,638.20 0.32 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 437,895,578.21 6.69 6 其他各项资产 5,336,118.16 0.08 7 合计 6,542,966,293.79 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 375,854,690.42 5.86 第 21 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 C 制造业 3,786,764,580.38 59.07 C0 食品、饮料 282,901,157.64 4.41 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,075,429,861.85 16.78 C5 电子 123,431,179.20 1.93 C6 金属、非金属 838,341,126.25 13.08 C7 机械、设备、仪表 1,410,712,712.06 22.01 C8 医药、生物制品 55,948,543.38 0.87 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 94,799,691.90 1.48 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 21,568,739.40 0.34 H 批发和零售贸易 565,549,751.99 8.82 I 金融、保险业 493,272,198.56 7.70 J 房地产业 740,718,306.57 11.56 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 6,078,527,959.22 94.83 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600143 金发科技 30,982,609 499,129,830.99 7.79 2 600169 太原重工 18,980,444 404,663,066.08 6.31 3 000418 小天鹅A 16,277,344 321,477,544.00 5.02 4 600048 保利地产 23,849,701 302,891,202.70 4.73 5 002152 广电运通 4,712,266 256,253,025.08 4.00 6 600694 大商股份 5,133,166 243,260,736.74 3.79 7 000002 万 科A 28,899,940 237,557,506.80 3.71 8 600309 烟台万华 11,207,981 215,081,155.39 3.36 9 000963 华东医药 6,245,975 205,305,198.25 3.20 10 601318 中国平安 3,500,000 196,560,000.00 3.07 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站 http://www.phfund.com.cn 的年度报告正文。 第 22 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 600036 招商银行 748,988,382.41 8.83 2 601318 中国平安 676,087,555.25 7.97 3 600015 华夏银行 436,860,634.44 5.15 4 600143 金发科技 422,036,968.41 4.97 5 000060 中金岭南 340,765,743.47 4.02 6 600694 大商股份 337,994,996.73 3.98 7 600169 太原重工 333,575,436.87 3.93 8 600309 烟台万华 333,248,303.36 3.93 9 600048 保利地产 329,164,322.06 3.88 10 600596 新安股份 318,862,885.55 3.76 11 600016 民生银行 307,379,914.00 3.62 12 000002 万 科A 272,615,897.74 3.21 13 000858 五 粮 液 270,524,806.87 3.19 14 000024 招商地产 257,579,750.91 3.04 15 600104 上海汽车 234,895,479.64 2.77 16 600812 华北制药 234,580,216.40 2.76 17 000400 许继电气 229,226,114.42 2.70 18 000401 冀东水泥 212,808,344.33 2.51 19 000568 泸州老窖 208,118,959.87 2.45 20 000338 潍柴动力 207,294,779.68 2.44 21 601111 中国国航 205,350,477.85 2.42 22 000630 铜陵有色 197,914,822.41 2.33 23 000877 天山股份 196,428,017.53 2.31 24 000001 深发展A 194,416,852.51 2.29 25 601699 潞安环能 192,029,563.37 2.26 26 600588 用友软件 190,754,121.05 2.25 27 601179 中国西电 181,078,096.00 2.13 28 600519 贵州茅台 175,516,924.79 2.07 29 600115 东方航空 171,994,530.25 2.03 第 23 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 30 600176 中国玻纤 170,133,869.14 2.00 31 600693 东百集团 169,836,224.78 2.00 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 600036 招商银行 958,592,293.13 11.30 2 601318 中国平安 709,756,289.83 8.36 3 000024 招商地产 654,504,494.59 7.71 4 000001 深发展A 652,561,756.97 7.69 5 600060 海信电器 505,597,171.05 5.96 6 000069 华侨城A 452,472,096.00 5.33 7 600019 宝钢股份 412,796,362.06 4.86 8 002106 莱宝高科 390,823,994.73 4.61 9 000002 万 科A 370,171,051.07 4.36 10 600015 华夏银行 353,499,540.42 4.17 11 600596 新安股份 335,979,357.74 3.96 12 600456 宝钛股份 325,923,236.44 3.84 13 600048 保利地产 291,447,803.57 3.43 14 600016 民生银行 279,882,480.12 3.30 15 000539 粤电力A 267,527,118.32 3.15 16 000400 许继电气 232,357,045.25 2.74 17 601668 中国建筑 231,529,932.53 2.73 18 600104 上海汽车 217,381,182.28 2.56 19 601111 中国国航 217,159,369.73 2.56 20 000951 中国重汽 214,639,701.80 2.53 21 000877 天山股份 211,672,233.65 2.49 22 600588 用友软件 209,887,929.79 2.47 23 600266 北京城建 208,302,258.54 2.45 24 600812 华北制药 198,181,027.47 2.34 25 600519 贵州茅台 197,066,497.54 2.32 26 000338 潍柴动力 196,458,792.07 2.31 27 000898 鞍钢股份 193,142,629.04 2.28 28 000568 泸州老窖 192,322,304.24 2.27 29 600376 首开股份 187,553,845.95 2.21 30 000858 五 粮 液 175,150,556.20 2.06 第 24 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 31 600176 中国玻纤 173,904,719.34 2.05 32 600600 青岛啤酒 171,135,096.04 2.02 33 600115 东方航空 170,670,264.11 2.01 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 16,975,501,552.14 卖出股票收入(成交)总额 18,002,165,176.72 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 21,206,638.20 0.33 7 其他 - - 8 合计 21,206,638.20 0.33 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 126630 铜陵转债 99,996 20,154,193.80 0.31 2 128233 塔牌转债 6,980 1,052,444.40 0.02 注:上述债券为本基金本报告期末持有的全部债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 25 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,266,212.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 105,635.24 5 应收申购款 964,270.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,336,118.16 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 304,143 20,174.95 290,850,154.20 4.74% 5,845,219,631.92 95.26% 第 26 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国人寿保险(集团)公司 158,170,101.00 34.25% 2 鹏华基金管理有限公司 105,844,238.00 22.92% 3 中国人寿保险股份有限公司 9,552,005.00 2.07% 4 上海科技教育出版社 5,207,991.00 1.13% 5 天津开创投资有限责任公司 1,810,125.00 0.39% 6 唐进宇 1,625,104.00 0.35% 7 王传桂 1,300,000.00 0.28% 8 廖荣耀 1,176,818.00 0.25% 9 中国人寿再保险股份有限公司 781,199.00 0.17% 10 冯铭 695,882.00 0.15% 注:持有人为场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 703.24 0.0000% 员持有本开放式基金 注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规 定及相关管理制度的规定。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 1,000,000,000.00 基金合同生效日( 2007 年 4 月 25 日 )基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 7,176,550,261.91 本报告期基金总申购份额 383,933,022.35 减:本报告期基金总赎回份额 1,424,413,498.14 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,136,069,786.12 注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 第 27 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 1、因原董事 Francis Candylaftis 先生提出辞去本公司董事职务,根据股东欧利盛资本资产 管理股份公司推荐,并经本公司 2010 年股东会会议审议,同意由 Alessandro Varaldo 先生担任 本公司董事,Francis Candylaftis 先生不再担任本公司董事职务。本公司已于 2010 年 3 月将上 述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案并在基金更新招募书说明书中披露。 2、因原董事 Ciro Beffi 先生辞去本公司董事职务,原监事 Pierre Bouchoms 先生辞去本公 司监事职务,根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐,并经本公司 2010 年第三次临时股东会 会议审议,同意由 Massimo Mazzini 先生担任本公司董事,Ciro Beffi 先生不再担任本公司董事 职务;由 Andrea Vismara 先生担任本公司监事,Pierre Bouchoms 先生不再担任本公司监事职务。 本公司已于 2010 年 11 月将上述董事、监事任免的有关材料报中国证券监督管理委员会深圳监管 局备案并在基金更新招募书说明书中披露。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经证监会审批,晏秋生任资产托管部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度支付给安永华明会计师事务所的审 计费用共计 100,000 元。该审计机构已提供审计服务的年限为四年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查 或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 第 28 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 信泰证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国信证券 2 17,092,747,316.46 49.22% 14,178,793.44 48.87% - 渤海证券 1 3,976,078,899.07 11.45% 3,379,657.90 11.65% - 海通证券 2 2,730,236,285.14 7.86% 2,235,415.72 7.71% - 齐鲁证券 1 2,580,897,091.13 7.43% 2,193,749.58 7.56% - 广发证券 1 2,199,747,134.16 6.33% 1,869,770.31 6.44% 本报告 期新增 招商证券 1 2,043,873,465.21 5.89% 1,737,279.09 5.99% - 国泰君安 2 1,144,950,259.47 3.30% 930,285.14 3.21% - 中投证券 1 1,124,052,346.19 3.24% 955,426.97 3.29% - 湘财证券 1 712,572,800.04 2.05% 605,674.51 2.09% - 申银万国 3 418,020,025.23 1.20% 345,961.19 1.19% - 国金证券 1 398,959,553.53 1.15% 324,156.79 1.12% - 长江证券 2 154,039,697.41 0.44% 130,934.25 0.45% - 高华证券 1 102,679,714.27 0.30% 87,277.35 0.30% - 江南证券 1 45,653,947.56 0.13% 37,093.93 0.13% - 中银国际 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易 单元,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序: 第 29 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对 所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研 究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。据此,我公司分别向 北京高华证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份 有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华林证 券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责 任公司、江南证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、湘财证券 有限责任公司、齐鲁证券有限公司、信泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司租用交易单元 作为基金专用交易单元,并从 2007 年 5 月开始陆续使用。2010 年新增广发证券股份有限公司交易 单元作为基金专用交易单元,本报告期内上述其他交易单元未发生变化。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 信泰证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 19,948,258.23 16.78% - - - - 渤海证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 招商证券 98,900,831.00 83.22% - - - - 国泰君安 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 江南证券 - - - - - - 第 30 页 共 31 页 鹏华优质治理股票(LOF)2010 年度报告摘要 中银国际 - - - - - - 鹏华基金管理有限公司 2011 年 3 月 29 日 第 31 页 共 31 页