鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2008年半年度报告 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期: 2008年8月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年8月13日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。 本报告期中的财务资料未经审计。 目 录 一、基金简介........................................................................3 二、主要财务指标及基金净值表现(未经审计)..........................................5 三、基金管理人报告..................................................................6 四、基金托管人报告..................................................................9 五、基金财务会计报告(未经审计)....................................................9 六、基金投资组合报告...............................................................27 七、基金份额持有人结构.............................................................34 八、开放式基金份额变动.............................................................35 九、重大事项揭示...................................................................36 十、备查文件目录...................................................................39 一、基金简介 (一)鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 基金简称:鹏华治理 交易代码:160611 基金运作方式:上市契约型开放式 基金合同生效日:2007年4月25日 报告期末基金份额总额:9,650,628,066.43份 基金合同存续期:不定期 基金份额上市证券交易所:深圳证券交易所 上市日期:2007年7月18日 (二)基金投资目标:投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 基金投资策略: (1)股票投资策略:本基金采取“自上而下”的资产配置和“自下而上”的选股策略相结合的主动投资管理策略。整体资产和行业配置主要根据宏观经济、政策环境及行业发展不同阶段、不同特点等情况确定股票投资比例和行业配置比例,个股方面,主要投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司,同时关注那些过去基本面较差但正在发生转折的上市公司,采用多种价值评估方法,多视角地进行分析,努力选择最具有投资价值的公司进行投资。 (2)债券投资策略:本基金的债券投资采用久期控制下的主动投资策略,本着风险收益匹配最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资价值。 (3)权证投资策略:本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。 业绩比较基准: 沪深300指数×75%+新华雷曼中国综合债券指数×25%。 风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中具有较高风险、较高收益的投资品种。 (三)基金管理人 法定名称:鹏华基金管理有限责任公司 注册及办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 邮政编码:518048 法定代表人:孙枫 信息披露负责人:程国洪 联系电话:0755-82021186 传真:0755-82021126 电子邮箱:ph@mail.phfund.com.cn (四)基金托管人 法定名称:中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码:100032 法定代表人:姜建清 信息披露负责人:蒋松云 联系电话:010-66106912 传真:010-66106904 电子邮箱:custody@icbc.com.cn (五)信息披露 报纸名称:中国证券报,证券时报,上海证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址:http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告置备地点:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司 (六) 其他有关资料 注册登记机构的名称:中国证券登记结算有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街27号投资广场22层 二、主要财务指标及基金净值表现(未经审计) (一)财务指标 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 主要财务指标 2008年6月30日 1 本期利润 -5,980,456,735.18 2 本期利润扣减本期公允价值 -463,674,518.08 变动损益后的净额 3 加权平均份额本期利润 -0.5684 4 期末可供分配利润 -1,247,533,923.12 5 期末可供分配份额利润 -0.1293 6 期末基金资产净值 8,403,094,143.31 7 期末基金份额净值 0.871 8 加权平均净值利润率 -47.13% 9 本期份额净值增长率 -39.89% 10 份额累计净值增长率 -12.90% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)、基金净值表现 1、本基金历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 净值增长率1 净值增长率标准 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益 1-3 2-4 差2 3 率标准差4 过去一个 -17.44% 2.48% -17.30% 2.56% -0.14% -0.08% 月 过去三个 -23.12% 2.60% -19.79% 2.49% -3.33% 0.11% 月 过去六个 -39.89% 2.50% -37.42% 2.33% -2.47% 0.17% 月 过去一年 -17.60% 2.17% -18.04% 1.99% -- -- 过去三年 -- -- -- -- -- -- 自基金合 -12.90% 2.13% -17.68% 2.01% 4.78% 0.12% 同生效起 至今 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注:①业绩比较基准=沪深300 指数×75%+新华雷曼中国综合债券指数× 25% ②鹏华治理基金合同于2007年4月25日生效,截止本报告期末不满三年。 2、本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图
三、基金管理人报告 (一) 基金管理人简介 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券有限责任公司、欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group)、深圳市北融信投资发展有限公司组成。公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000万元人民币。 公司目前管理两只封闭式基金、九只开放式基金和六只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大,面对中国入世后的机遇和挑战,身处中国基金业高速发展的历史时刻,鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐,努力进取,继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务,为中国基金业的健康发展做出应有贡献。 (二) 基金经理简历 杨靖先生,硕士,8年证券从业经验,自2007年4月至今担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理。曾在长城证券公司从事证券研究工作,先后任研究员、行业研究小组组长。2001年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,2005年开始先后任鹏华中国50基金、鹏华行业成长基金和基金普润基金经理助理,普润证券投资基金基金经理。杨靖先生具备基金从业资格。 顾少华先生,工学学士,9年证券从业经验,自2007年8月开始担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理。曾在天相投资顾问公司、宝盈基金管理公司从事研究工作;2005年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,2007年7月起担任普惠证券投资基金基金经理助理。顾少华先生具备基金从业资格。 张卓先生,硕士,4年证券从业经验,自2007年8月开始担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2004年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,2007年1月起担任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理。张卓先生具备基金从业资格。 本报告期内本基金基金经理未发生变动。 (三) 基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及《 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 (四) 投资策略和业绩表现说明 至08年6月末,本基金净值为0.871元,本基金净值增长率为-39.89%,同期上证指数下跌48.00%,深圳综指下跌45.19%。 今年以来,在美国次贷危机蔓延、能源价格屡创新高并导致全球通胀的双重打击下,全球经济陷入了滞胀危机。国内经济同样不乐观,通胀形势严峻,受外需下降出口放缓、银根紧缩打击投资、房地产市场不振等种种不利因素的影响,经济增长也面临挑战,而地震、水灾等自然灾害又进一步雪上加霜。 内忧外患的经济形势,让国内证券市场和广大投资者前所未有地高度关注国内外宏观经济走势。同时证券市场本身也遇到了大小非减持这一新问题,使得相关个股面临较大的抛售压力。 各种因素交织之后,中国证券市场遭遇了成立以来最大的单边下跌行情。除农业医药等极个别板块超越市场外,市场整体下跌,股票仓位成为战胜市场的主要手段。 本基金在年初对通胀形势和宏观经济走势有清醒的认识,减持了金融、地产、钢铁等高周期性行业,增持了医药等下游行业,并在一季度取得了较好的超额收益。但是本基金对全球经济下滑的影响、市场下跌的方式和幅度估计不足,过早地选择加仓,且整体仓位和同业相比偏高,导致二季度业绩下滑明显。 (五) 市场展望 未来一段时间,我国宏观经济仍然面临极大的压力,全球经济对我国经济的拖累可能会加剧,并且政府理顺资源价格的努力将使国内CPI长期处于相对高位。企业利润下降和不断收缩的流动性将长期困扰市场整体的估值水平。 但是我们也坚信,每个公司都有其基本的价值,当市场对风险过度反映,同时也就意味着投资机会来临,但市场齐涨齐跌的局面可能很难重现。未来我们将重点关注受宏观经济波动影响小、估值较低的下游行业个股,对于强周期行业,我们将从重置成本等多角度来选择安全边际高的绩优公司,此外,我们也关注资产注入等外延式增长带来的投资机会。 (六)公平交易执行情况、业绩比较及异常交易行为说明 本报告期内: (1) 本基金管理人旗下基金严格按照公平交易法规及公司相关制度的规定执行了公平交易,未发生违反公平交易规定的行为; (2) 本基金管理人旗下共有11只公募基金,除鹏华货币市场基金、普天债券基金、丰收债券基金(基金合同生效未满两个月)三只固定收益类基金外,其余八只基金分别为封闭式基金、股票型基金和混合型基金,其相互间投资风格不存在相同或类似的情况。除三只固定收益类基金外的八只基金最近6个月收益率相互间最大的差异为6.04%,分析其差异原因,本基金管理人认为,主要因本报告期间市场波动幅度较大,系统性风险凸显,各基金的仓位控制是决定不同基金之间业绩差异的主要因素。 (3)本基金未发生任何违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。 四、基金托管人报告 2008年上半年,本托管人在对鹏华优质治理股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2008年上半年,鹏华优质治理股票型证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华优质治理股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司在2008年上半年所编制和披露的鹏华优质治理股票型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2008年8月13日 五、基金财务会计报告(未经审计) (一)基金会计报告书 1、鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)本报告期末及前一年度末的比较式资产负债报表 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 行次 2008年6月30日 2007年12月31日 资产: 银行存款 1 901,867,593.08 1,894,724,469.21 结算备付金 2 11,761,333.11 13,314,056.83 存出保证金 3 8,171,462.37 4,988,631.22 交易性金融资产[说明(1)] 4 6,629,863,903.76 15,890,565,984.49 其中:股票投资 5 6,038,927,863.56 15,104,243,759.59 债券投资 6 590,936,040.20 786,322,224.90 资产支持证券投资 7 0.00 0.00 衍生金融资产[说明(2)] 8 956,450.88 96,213,095.33 买入返售金融资产 9 0.00 0.00 应收证券清算款 10 875,516,490.56 51,886,069.52 应收利息[说明(3)] 11 17,123,348.76 10,055,121.27 应收股利 12 1,786,622.58 0.00 应收申购款 13 2,388,048.06 11,386,620.71 其他资产 14 0.00 0.00 资产总计: 15 8,449,435,253.16 17,973,134,048.58 负债: 短期借款 16 0.00 0.00 交易性金融负债 17 0.00 0.00 衍生金融负债 18 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 19 0.00 0.00 应付证券清算款 20 20,973,744.89 101,684,400.39 应付赎回款 21 4,344,019.98 133,603,502.24 应付管理人报酬 22 11,302,116.46 21,801,397.99 应付托管费 23 1,883,686.06 3,633,566.33 应付销售服务费 24 0.00 0.00 应付交易费用[说明(4)] 25 6,803,202.98 13,025,023.73 应交税费[说明(5)] 26 0.00 0.00 应付利息[说明(6)] 27 0.00 0.00 应付利润 28 0.00 0.00 其他负债[说明(7)] 29 1,034,339.48 1,144,930.46 负债合计 30 46,341,109.85 274,892,821.14 所有者权益: 实收基金[说明(8)] 31 9,650,628,066.43 12,217,206,544.68 未分配利润 32 -1,247,533,923.12 5,481,034,682.76 所有者权益合计 33 8,403,094,143.31 17,698,241,227.44 负债和所有者权益总计 34 8,449,435,253.16 17,973,134,048.58 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 附注:2008年6月30日基金份额净值0.871元,基金份额总额9,650,628,066.43份。 2007年12月31日基金份额净值1.449元,基金份额总额12,217,206,544.68份。 2、鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)本报告期及上年度可比期间的比较式基金利润表 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 行次 2008年上半年 2007年5月15日(资产合并日)至2007年6 月30日 一、收入: 1 -5,794,884,363.68 511,783,735.36 1.利息收入 2 16,511,423.46 6,936,395.04 其中:存款利息收入 3 5,599,394.67 5,937,815.97 债券利息收入 4 10,912,028.79 998,579.07 资产支持证券利息收入 5 0.00 0.00 买入返售金融资产收入 6 0.00 0.00 2.投资收益(损失以“-”填列) 7 -299,464,520.33 158,543,761.84 其中:股票投资收益[说明(9)] 8 -323,083,826.76 118,900,641.80 债券投资收益[说明(10)] 9 7,107,663.23 -133,196.20 资产支持证券投资收益 10 0.00 0.00 衍生工具收益[说明(11)] 11 -24,714,649.52 948,640.15 股利收益 12 41,226,292.72 38,827,676.09 3.公允价值变动收益(损失以“- 13 -5,516,782,217.10 346,303,259.38 ”填列)[说明(12)] 4.其他收入(损失以“-”填列)[ 14 4,850,950.29 319.10 说明(13)] 二、费用: 15 185,572,371.50 76,742,207.21 1.管理人报酬 16 95,087,237.32 25,238,185.46 2.托管费 17 15,847,872.88 4,206,364.24 3.销售服务费 18 0.00 0.00 4.交易费用[说明(14)] 19 72,181,589.09 46,664,455.73 5.利息支出 20 2,253,338.60 565,437.16 其中:卖出回购金融资产支出 21 2,253,338.60 565,437.16 6.其他费用[说明(15)] 22 202,333.61 67,764.62 三、利润总额 23 -5,980,456,735.18 435,041,528.15 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3、鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)本报告期及上年度可比期间的比较式所有者权益变动表 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年上半年 项目 行次 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 1 12,217,206,544.68 5,481,034,682.76 17,698,241,227.44 金净值) 二、本期经营活动产生的 2 0.00 -5,980,456,735.18 -5,980,456,735.18 基金净值变动数(本期净 利润) 三、本期基金份额交易产 3 -2,566,578,478.25 -748,111,870.70 -3,314,690,348.95 生的基金净值变动数(减 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 4 504,701,453.46 148,002,793.99 652,704,247.45 2.基金赎回款 5 3,071,279,931.71 896,114,664.69 3,967,394,596.40 四、本期向基金份额持有 6 0.00 0.00 0.00 人分配利润产生的基金净 值变动数 五、期末所有者权益(基 7 9,650,628,066.43 -1,247,533,923.12 8,403,094,143.31 金净值) 2007年5月15日(资产合并日)至2007年6月30日 项目 行次 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 1 2,499,683,646.45 0.00 2,499,683,646.45 金净值) 二、本期经营活动产生的 2 0.00 435,041,528.15 435,041,528.15 基金净值变动数(本期净 利润) 三、本期基金份额交易产 3 14,187,359,051.01 518,090,783.35 14,705,449,834.36 生的基金净值变动数(减 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 4 14,187,359,097.46 518,090,783.35 14,705,449,880.81 2.基金赎回款 5 -46.45 0.00 -46.45 四、本期向基金份额持有 6 0.00 0.00 0.00 人分配利润产生的基金净 值变动数 五、期末所有者权益(基 7 16,687,042,697.46 953,132,311.50 17,640,175,008.96 金净值) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 (二)会计报表附注 1、本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述第(2)项变更外与上年度会计报表相一致 (1)自2007年7月1日起,本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定,对2007年5月15日起至2007年6月30日止期间(以下简称“2007年上半年”)的财务报表予以追溯调整。 (2)根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》规定,从2008年4月24日起,将证券(股票)交易印花税税率由3‰调整为1‰。 2、重大会计差错的内容和更正金额 本期没有重大会计差错。 3、遵循企业会计准则的声明 本基金2008年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2008年6月30日的财务状况以及2008年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 4、关联方关系及交易 (1)关联方关系 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 国信证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 欧利盛金融集团(EurizonFinancialGroup) 基金管理人的股东 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (2)基金各关联方投资本基金的情况 A.基金管理人投资情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 年度 基金管理人期末持有基金份额(份) 占基金总份额比例(% 报告期内持有份额的变化(份) 适用费率 ) 2008年上半年 106,794,805.00 1.11 -4,006,115.00 - 2007年上半年 110,800,920.00 0.66 无 - ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注:本报告期内基金管理人持有份额的变化为对原普华、普润基金投资者封转开持有半年后予以奖励,基金管理人将持有份额相应减少,奖励给原普华、普润投资者。 B.基金管理人主要股东及其控制的机构投资情况 2008年上半年和2007年上半年本基金管理人主要股东及其控制的机构没有投资及持有本基金份额。 (3)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为901,867,593.08元(2007年6月30日:4,207,071,288.85元)。2008年上半年由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 5,420,370.72元(2007年上半年:5,437,699.53元)。 (4)本基金参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期没有参与投资关联方承销的证券。 (5)关联方交易,下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 A.通过关联方席位进行的交易,本交易是通过与关联方签订的证券交易席位租用协议进行,该协议按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 关联 2008年上半年 2007年上半年 方名 股票买卖成交金额(元) 占股票成交金额 股票买卖成交金额( 占股票成 称 比例(%) 元) 交金额比 例(%) 国信 7,549,261,551.76 36.06 208,619,630.87 1.51 证券 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 关联方 2008年上半年 2007年上半年 名称 债券买卖成交金额(元) 占债券成交 债券买卖成交 占债券成交金 金额比例( 金额(元) 额比例(%) %) 国信证 26,553,427.06 24.39 0.00 0.00 券 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 关联方名 2008年上半年 2007年上半年 称 债券回购成交金额(元) 占债券回购成交金 债券回购成交金 占债券回购成交金额 额比例(%) 额(元) 比例(%) 国信证券 0.00 0.00 0.00 0.00 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本基金2008年上半年及2007年上半年未通过关联方发生债券回购投资交易。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 关联方 2008年上半年 2007年上半年 名称 权证成交金额(元) 占权证成交 权证成交金额( 占权证成交金 金额比例(% 元) 额比例(%) ) 国信证 3,608,094.39 14.14 0.00 0.00 券 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ B.通过关联方席位交易支付的佣金 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 关联 2008年上半年 2007年上半年 方名 累计佣金(元) 占累计佣金比例 累计佣金(元) 占累计佣 称 (%) 金比例(% ) 国信 6,295,443.15 35.93 171,067.85 1.53 证券 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注:佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费 深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费 (佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。) C.从关联方获得的服务说明 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 D.关联方报酬 a、管理人报酬 支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。截止至2008年6月30日共需支付基金管理人报酬人民币95,087,237.32元。2007年上半年本基金共支付基金管理人报酬25,238,185.46元。 b、托管费 支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至2008年6月30日共需支付基金托管人报酬人民币1,883,686.06元。2007年上半年本基金共支付基金托管费4,206,364.24元。 E.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 2008年上半年及2007年上半年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 5、会计报表重要项目说明 (1)交易性金融资产 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 2008年6月30日 成本 公允价 估值 值 增值 股票投资 8,302,445,013.94 6,038,927,863.56 -2,263,517,150.38 债券 交易 28,897,611.92 29,148,040.20 250,428.28 投资 所市 场 银行间市场 561,904,000.00 561,788,000.00 -116,000.00 合计 590,801,611.92 590,936,040.20 134,428.28 资产支持证 0.00 0.00 0.00 券投资 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (2)衍生金融资产 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 2008年6月30日 成本 公允价值 估值增值 权证投资 1,184,982.58 956,450.88 -228,531.70 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (3)应收利息: 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年6月30日 应收银行存款利息 390,104.43 应收结算备付金利息 4,763.34 应收债券利息 16,728,400.98 应收权证保证金利息 80.01 合计 17,123,348.76 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (4)应付交易费用: 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年6月30日 应付交易所交易佣金 6,801,817.98 其中:中银国际证券有限责任公司 -5,730.05 国信证券有限责任公司 1,669,135.25 国泰君安证券股份有限公司 209,940.74 长江证券股份有限公司 447,744.93 海通证券股份有限公司 603,345.00 渤海证券有限责任公司 118,036.73 中国建设投资证券有限责任公司 3,023,682.65 国金证券有限责任公司 199,090.14 江南证券有限责任公司 536,572.59 应付银行间市场交易费用 1,385.00 合计 6,803,202.98 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (5)应交税费 截至2008年6月30日止,本基金没有“应交税费”科目余额。 (6)应付利息 截至2008年6月30日止,本基金没有“应付利息”科目余额。 (7)分项列示其他负债的金额: 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年6月30日 应付券商保证金 750,000.00 应付赎回费 12,056.24 预提费用 268,741.24 其中:上市年费 29,835.26 信息披露费 149,179.94 审计费 89,726.04 其他 3,542.00 合计 1,034,339.48 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (8)实收基金: 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年上半年 期初数 12,217,206,544.68 本期申购 504,701,453.46 本期赎回 3,071,279,931.71 期末数 9,650,628,066.43 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (9)股票投资收益: 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年上半年 卖出股票成交金额 12,185,756,135.45 减:卖出股票成本总额 12,508,839,962.21 股票投资收益 -323,083,826.76 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注:本基金于本报告期没有获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。 (10)债券投资收益: 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年上半年 卖出及到期兑付债券结算金额 277,045,712.17 减:卖出及到期兑付债券成本总额 266,103,966.80 减:应收利息总额 3,834,082.14 债券投资收益 7,107,663.23 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (11)衍生工具收益: 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年上半年 卖出权证成交金额 79,647,546.19 减:卖出权证成本总额 104,362,195.71 权证投资收益 -24,714,649.52 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (12)公允价值变动收益/(损失) 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目名称 2008年上半年 交易性金融资产 -5,502,442,379.85 ——股票投资 -5,496,844,550.46 ——债券投资 -5,597,829.39 ——资产支持证券投资 0.00 衍生工具 -14,339,837.25 ——权证投资 -14,339,837.25 交易性金融负债 0.00 合计 -5,516,782,217.10 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (13)其他收入明细: 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年上半年 赎回费收入 4,679,597.89 转换费收入 171,352.40 合计 4,850,950.29 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (14) 交易费用明细: 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年上半年 交易所市场交易费用 72,181,014.09 银行间市场交易费用 575.00 合计 72,181,589.09 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (15) 其他费用明细: 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年上半年 上市年费 29,835.26 信息披露费 149,179.94 审计费 9,726.04 帐户维护费 7,740.00 银行划款手续费 5,852.37 合计 202,333.61 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (16)本期已分配基金净收益: 本基金本报告期内未进行收益分配。 (17)其他重要报表项目的说明:无。 6、本报告期末流通转让受限制的基金资产 (1)因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券 A. 因认购新发或增发股票而于期末持有的流通受限股票明细如下: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 证券代码 证 成功认购日 可流通日 流 认购价格 期末估值 数量(股) 期末成本总额(元 期末估值总额(元 券 通 (元) 单价(元 ) ) 名 受 ) 称 限 类 型 600246 万 2007-9-20 2008-9-19 非 20 10.96 4,050,000 81,000,000.00 44,388,000.00 通 公 先 开 锋 发 行 流 通 受 限 600383 金 2007-7-4 2008-7-4 非 26 9.07 6,150,769 159,919,994.00 55,787,474.83 地 公 集 开 团 发 行 流 通 受 限 600383 金 2008-4-2 2008-7-4 非 - 9.07 6,150,769 - 55,787,474.83 地 公 集 开 团 发 行 流 通 受 限 002251 步 2008-6-11 2008-9-19 新 26.08 48.55 22,142 577,463.36 1,074,994.10 步 发 高 流 通 受 限 002257 立 2008-6-30 未知 新 21.81 21.81 26,000 567,060.00 567,060.00 立 发 电 流 子 通 受 限 002258 利 2008-6-30 2007-7-8 新 16.06 16.06 27,500 441,650.00 441,650.00 尔 发 化 流 学 通 受 限 合计 16,427,180 242,506,167.36 158,046,653.76 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ B. 本报告期末本基金没有持有因认购新发或增发债券而于期末流通受限的债券。 (2)期末持有的暂时停牌股票 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 股票代码 股票 停牌日期 停 期末估值 复牌日期 复牌开盘 数量(股) 期末成本总额(元 期末估值总额(元 名称 牌 单价(元 单价(元 ) ) 原 ) ) 因 000024 招商 2008-6-30 公 14.94 2008-7-1 14.50 7,576,602 255,874,054.24 113,194,433.88 地产 告 重 大 事 项 600785 新华 2008-6-30 公 16.92 2008-7-25 18.61 1,734,236 38,927,051.62 29,343,273.12 百货 告 重 大 事 项 600900 长江 2008-5-8 公 14.65 未知 未知 7,894,564 117,116,753.71 115,655,362.6 电力 告 重 大 事 项 合计 17,205,402 411,917,859.57 258,193,069.60 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (3)期末债券正回购交易中作为质押的债券 截止2008年6月30日止,本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,也没有从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7、截止2008年6月30日止,本报告期内本基金没有进行买断式逆回购交易。 8、金融工具风险及管理 (1) 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人致力于全面内部控制体系的建设。本基金管理人建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告;在公司经营管理层面设立风险管理会议,由各业务部门负责人参加,定期对业务过程中潜在和存在的风险进行检讨,并及时采取控制措施;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。公司金融工程部下设风险与绩效评估小组,运用先进风险评估系统,对公司旗下各投资组合的风险指标进行量化评估并及时预警。 (2)信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 (3)流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易,因此除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均日基本为一个月三个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 (4)市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 A. 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金组合投资的范围为:股票资产占基金资产的比例为60%~95%,债券资产占基金资产的比例为0~35%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%,现金或到期日在1年期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 于2008年6月30日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年6月30日 2007年12月31日 公允价值(元) 占基金资产净值的 公允价值(元) 占基金资产净值的 比例(%) 比例(%) 交易性金 融资产 -股票投资 6,038,927,863.56 71.87 15,104,243,759.59 85.34 -债券投资 590,936,040.20 7.03 786,322,224.90 4.44 衍生金融 资产 -权证投资 956,450.88 0.01 96,213,095.33 0.54 合计 6,630,820,354.64 78.91 15,986,779,079.82 90.33 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本基金管理人运用定量分析对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基金利润总额和净值产生的影响。负数表示可能减少净值,正数表示可能增加净值。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年6月30日 业绩比较基准 增加/减少基准点 对净值的影响(元) 沪深300指数×75%+新华雷曼中国综合债券指数 +5 442,846,315.80 ×25% -5 -442,846,315.80 2007年5月15日至2007年12月31日 业绩比较基准 增加/减少基准点 对净值的影响(元) 沪深300指数×75%+新华雷曼中国综合债券指数 +5 887,261,019.57 ×25% -5 -887,261,019.57 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ B. 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出权证保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年6 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 901,867,593.08 - - - 901,867,593.08 款 结算备 11,761,333.11 - - - 11,761,333.11 付金 存出保 197,560.98 - - 7,973,901.39 8,171,462.37 证金 交易性 564,047,869.50 23,138,675.50 3,749,495.20 6,038,927,863.56 6,629,863,903.76 金融资 产 衍生金 - - - 956,450.88 956,450.88 融资产 应收证 - - - 875,516,490.56 875,516,490.56 券清算 款 应收利 - - - 17,123,348.76 17,123,348.76 息 应收股 - - - 1,786,622.58 1,786,622.58 利 应收申 2,388,048.06 - - - 2,388,048.06 购款 资产总 1,480,262,404.73 23,138,675.50 3,749,495.20 6,942,284,677.73 8,449,435,253.16 计 负债 应付证 - - - 20,973,744.89 20,973,744.89 券清算 款 应付赎 - - - 4,344,019.98 4,344,019.98 回款 应付管 - - - 11,302,116.46 11,302,116.46 理人报 酬 应付托 - - - 1,883,686.06 1,883,686.06 管费 应付交 - - - 6,803,202.98 6,803,202.98 易费用 其他负 - - - 1,034,339.48 1,034,339.48 债 负债总 - - - 46,341,109.85 46,341,109.85 计 利率敏 1,480,262,404.73 23,138,675.50 3,749,495.20 6,895,943,567.88 8,403,094,143.31 感度缺 口 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007年1 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 2月31日 资产 银行存 1,894,724,469.21 - - - 1,894,724,469.21 款 结算备 13,314,056.83 - - - 13,314,056.83 付金 存出保 197,560.98 - - 4,791,070.24 4,988,631.22 证金 交易性 726,323,661.60 57,787,841.30 2,210,722.00 15,104,243,759.59 15,890,565,984.49 金融资 产 衍生金 - - - 96,213,095.33 96,213,095.33 融资产 应收证 - - - 51,886,069.52 51,886,069.52 券清算 款 应收利 - - - 10,055,121.27 10,055,121.27 息 应收申 11,386,620.71 - - - 11,386,620.71 购款 资产总 2,645,946,369.33 57,787,841.30 2,210,722.00 15,267,189,115.95 17,973,134,048.58 计 负债 应付证 - - - 101,684,400.39 101,684,400.39 券清算 款 应付赎 - - - 133,603,502.24 133,603,502.24 回款 应付管 - - - 21,801,397.99 21,801,397.99 理人报 酬 应付托 - - - 3,633,566.33 3,633,566.33 管费 应付交 - - - 13,025,023.73 13,025,023.73 易费用 其他负 - - - 1,144,930.46 1,144,930.46 债 负债总 - - - 274,892,821.14 274,892,821.14 计 利率敏 2,645,946,369.33 57,787,841.30 2,210,722.00 14,992,296,294.81 17,698,241,227.44 感度缺 口 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。负数表示可能减少净值,正数表示可能增加净值。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年6月30日 增加/减少基准点 对净值的影响(元) 利率 +25 -253,038.43 利率 -25 254,564.33 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007年12月31日 增加/减少基准点 对净值的影响(元) 利率 +25 -1,205,758.78 利率 -25 1,211,112.44 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ C. 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 9、本基金因首次执行新会计准则而调整原报表相关项目的过程 本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的半年度财务报表。2007年5月15日至2007年6月30日止期间的相关比较数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。 按原会计准则和制度列报的2007年6月30日的所有者权益,以及2007年5月15日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下: 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 2007年5月15日所有者权益 2007年5月15日至2007年6月30日止期 2007年6月30日所有者权益 间净损益 按原会计准 2,499,683,646.45 88,738,268.77 17,640,175,008.96 则列报的金 额 金融资产公 0.00 346,303,259.38 0.00 允价值变动 的调整数 按新会计准 2,499,683,646.45 435,041,528.15 17,640,175,008.96 则列报的金 额 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 根据上述追溯调整,按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算,相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末,按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额,现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。 10、需要说明的其他事项:无。 六、基金投资组合报告 (一)本报告期末基金资产组合情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%) 1 股票 6,038,927,863.56 71.47 2 债券 590,936,040.20 7.00 3 权证 956,450.88 0.01 4 银行存款及清算备付金 913,628,926.19 10.81 5 其他资产 904,985,972.33 10.71 合计 8,449,435,253.16 100.00 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (二)本报告期末按行业分类的股票投资组合 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 行业 期末市值(元) 市值占净值比例(%) 1 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00 2 B采掘业 666,075,479.72 7.93 3 C制造业 2,518,067,393.53 29.95 其中: C0食品、饮料 517,021,010.65 6.15 C1纺织、服装、皮毛 5,120,000.00 0.06 C2木材、家具 235,120.72 0.00 C3造纸、印刷 161,769,305.15 1.93 C4石油、化学、塑胶、塑料 311,198,717.90 3.70 C5电子 39,879,915.00 0.47 C6金属、非金属 436,237,853.76 5.19 C7机械、设备、仪表 506,170,231.31 6.02 C8医药、生物制品 518,355,239.04 6.17 C99其他制造业 22,080,000.00 0.26 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 202,591,179.10 2.41 5 E建筑业 36,467,553.20 0.44 6 F交通运输、仓储业 116,789,609.97 1.39 7 G信息技术业 321,812,528.04 3.83 8 H批发和零售贸易 363,870,630.26 4.33 9 I金融、保险业 1,087,524,824.69 12.94 10 J房地产业 354,517,685.93 4.22 11 K社会服务业 253,288,851.46 3.02 12 L传播与文化产业 95,048,000.00 1.13 13 M综合类 22,874,127.66 0.28 合计 6,038,927,863.56 71.87 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例(%) 1 600016 民生银行 63,249,899 360,524,424.30 4.29 2 600519 贵州茅台 2,473,300 342,749,914.00 4.08 3 000933 神火股份 8,250,545 288,769,075.00 3.44 4 600036 招商银行 11,204,612 262,412,013.04 3.12 5 000069 华侨城A 20,291,444 205,146,498.84 2.44 6 000063 中兴通讯 3,272,900 204,883,540.00 2.44 7 000012 南玻A 12,700,000 188,087,000.00 2.24 8 002024 苏宁电器 4,108,891 169,697,198.30 2.02 9 600000 浦发银行 7,299,950 160,598,900.00 1.91 10 002001 新和成 3,650,000 143,737,000.00 1.71 11 600216 浙江医药 6,166,735 127,713,081.85 1.52 12 600900 长江电力 7,894,564 115,655,362.60 1.38 13 600383 金地集团 12,701,538 115,202,949.66 1.37 14 000024 招商地产 7,576,602 113,194,433.88 1.35 15 601939 建设银行 18,999,772 112,288,652.52 1.34 16 600482 风帆股份 12,990,478 110,159,253.44 1.31 17 000937 金牛能源 2,239,447 98,938,768.46 1.18 18 600831 广电网络 10,900,000 95,048,000.00 1.13 19 000983 西山煤电 1,900,000 95,000,000.00 1.13 20 601318 中国平安 1,909,929 94,083,102.54 1.12 21 002048 宁波华翔 10,804,607 90,218,468.45 1.07 22 600879 火箭股份 7,094,000 83,851,080.00 1.00 23 000401 冀东水泥 5,500,000 68,475,000.00 0.81 24 000488 晨鸣纸业 6,528,787 67,899,384.80 0.81 25 000001 S深发展A 3,499,913 67,653,318.29 0.81 26 600812 华北制药 9,216,539 65,068,765.34 0.77 27 600100 同方股份 3,581,108 64,925,488.04 0.77 28 601006 大秦铁路 4,744,277 64,569,609.97 0.77 29 000002 万科A 7,159,936 64,511,023.36 0.77 30 600535 天士力 5,622,731 63,480,632.99 0.76 31 000028 一致药业 3,487,400 57,018,990.00 0.68 32 600547 山东黄金 1,100,000 56,705,000.00 0.67 33 600027 华电国际 11,252,770 54,575,934.50 0.65 34 600069 银鸽投资 8,506,485 53,675,920.35 0.64 35 000568 泸州老窖 1,781,613 53,608,735.17 0.64 36 600569 安阳钢铁 10,911,552 53,248,373.76 0.63 37 600521 华海药业 3,070,486 53,150,112.66 0.63 38 600031 三一重工 1,908,425 53,073,299.25 0.63 39 000898 鞍钢股份 4,000,000 52,120,000.00 0.62 40 600718 东软股份 1,850,000 52,003,500.00 0.62 41 600583 海油工程 2,384,682 51,962,220.78 0.62 42 000848 承德露露 2,636,000 49,029,600.00 0.58 43 600697 欧亚集团 2,439,951 45,309,890.07 0.54 44 600246 万通先锋 4,050,000 44,388,000.00 0.53 45 600150 沪东重机 581,094 43,913,273.58 0.52 46 600963 岳阳纸业 4,200,000 40,194,000.00 0.48 47 600009 上海机场 2,500,000 39,550,000.00 0.47 48 000513 丽珠集团 2,300,000 37,122,000.00 0.44 49 002183 怡亚通 1,645,421 36,989,064.08 0.44 50 601390 中国中铁 7,012,991 36,467,553.20 0.43 51 600887 伊利股份 2,199,956 35,925,281.48 0.43 52 600835 上海机电 2,400,000 34,896,000.00 0.42 53 002106 莱宝高科 2,361,990 34,248,855.00 0.41 54 600352 浙江龙盛 2,199,700 33,171,476.00 0.39 55 601898 中煤能源 2,045,026 32,679,515.48 0.39 56 600596 新安股份 500,000 30,220,000.00 0.36 57 600785 新华百货 1,734,236 29,343,273.12 0.35 58 600005 武钢股份 2,800,000 27,328,000.00 0.33 59 000061 农产品 1,273,067 25,792,337.42 0.31 60 000422 湖北宜化 1,500,000 25,740,000.00 0.31 61 600690 青岛海尔 2,800,000 24,752,000.00 0.29 62 000963 华东医药 2,000,000 24,400,000.00 0.29 63 600518 康美药业 2,850,000 23,740,500.00 0.28 64 600888 新疆众和 2,000,000 22,880,000.00 0.27 65 600309 烟台万华 1,200,000 22,476,000.00 0.27 66 002017 东信和平 3,200,000 22,080,000.00 0.26 67 000520 长航凤凰 3,500,000 21,665,000.00 0.26 68 600028 中国石化 2,006,000 20,360,900.00 0.24 69 000759 武汉中百 2,028,324 19,593,609.84 0.23 70 601601 中国太保 969,528 18,663,414.00 0.22 71 000400 许继电气 2,084,059 18,339,719.20 0.22 72 600161 天坛生物 1,445,100 18,092,652.00 0.22 73 600827 友谊股份 1,628,387 18,058,811.83 0.21 74 600895 张江高科 1,787,198 16,585,197.44 0.20 75 600320 振华港机 1,500,000 15,555,000.00 0.19 76 600795 国电电力 2,400,000 15,432,000.00 0.18 77 600153 建发股份 1,000,000 14,330,000.00 0.17 78 600123 兰花科创 560,000 14,168,000.00 0.17 79 000157 中联重科 1,000,000 13,850,000.00 0.16 80 000858 五粮液 701,000 12,772,220.00 0.15 81 600195 中牧股份 841,880 12,207,260.00 0.15 82 000538 云南白药 450,000 12,190,500.00 0.15 83 600782 新华股份 1,500,000 11,985,000.00 0.14 84 600825 新华传媒 449,910 11,571,685.20 0.14 85 000888 峨眉山A 1,591,054 11,153,288.54 0.13 86 600849 上海医药 1,600,000 10,768,000.00 0.13 87 000876 新希望 1,200,000 10,728,000.00 0.13 88 000501 鄂武商A 1,199,950 10,679,555.00 0.13 89 600276 恒瑞医药 299,907 10,466,754.30 0.12 90 002038 双鹭药业 430,880 10,254,944.00 0.12 91 600143 金发科技 600,000 10,212,000.00 0.12 92 600674 川投能源 466,600 10,157,882.00 0.12 93 000417 合肥百货 1,189,939 9,233,926.64 0.11 94 601111 中国国航 1,000,000 8,490,000.00 0.10 95 600162 香江控股 1,000,000 8,370,000.00 0.10 96 000619 海螺型材 1,469,954 8,143,545.16 0.10 97 601666 平煤天安 200,000 7,492,000.00 0.09 98 600533 栖霞建设 913,579 7,299,496.21 0.09 99 601628 中国人寿 300,000 7,176,000.00 0.09 100 600058 五矿发展 300,000 7,023,000.00 0.08 101 600886 国投电力 1,000,000 6,770,000.00 0.08 102 000970 中科三环 999,920 6,499,480.00 0.08 103 000537 广宇发展 1,500,938 6,288,930.22 0.07 104 000826 合加资源 400,000 6,120,000.00 0.07 105 000410 沈阳机床 800,000 5,824,000.00 0.07 106 600449 赛马实业 500,000 5,615,000.00 0.07 107 600177 雅戈尔 500,000 5,120,000.00 0.06 108 000768 西飞国际 300,000 5,106,000.00 0.06 109 600330 天通股份 1,200,000 5,064,000.00 0.06 110 600196 复星医药 400,000 4,836,000.00 0.06 111 600803 威远生化 624,048 4,830,131.52 0.06 112 000792 盐湖钾肥 50,000 4,406,000.00 0.05 113 601333 广深铁路 1,000,000 4,180,000.00 0.05 114 601169 北京银行 300,000 4,125,000.00 0.05 115 600202 哈空调 294,502 2,924,404.86 0.03 116 002097 山河智能 131,655 2,490,912.60 0.03 117 600628 新世界 246,562 2,162,348.74 0.03 118 002251 步步高 22,142 1,074,994.10 0.01 119 000926 福星科技 171,962 1,005,977.70 0.01 120 002242 九阳股份 23,122 935,053.68 0.01 121 002257 立立电子 26,000 567,060.00 0.01 122 002244 滨江集团 34,809 545,805.12 0.01 123 002258 利尔化学 27,500 441,650.00 0.01 124 002240 威华股份 19,288 235,120.72 0.00 125 002223 鱼跃医疗 8,000 160,000.00 0.00 126 002204 华锐铸钢 7,125 121,766.25 0.00 127 002166 莱茵生物 4,414 52,305.90 0.00 128 002165 红宝丽 3,201 35,915.22 0.00 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (四)报告期内股票投资组合的重大变动 1、累计买入价值超出期初基金资产净值2%或者前20名股票明细如下: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比例(%) 1 000002 万科A 515,995,597.13 2.92 2 600016 民生银行 397,137,571.81 2.24 3 601318 中国平安 339,345,280.70 1.92 4 601939 建设银行 319,437,998.59 1.80 5 600036 招商银行 292,845,622.82 1.65 6 600000 浦发银行 277,768,593.51 1.57 7 600005 武钢股份 227,413,245.35 1.28 8 600596 新安股份 176,686,709.43 1.00 9 000898 鞍钢股份 172,997,265.34 0.98 10 000069 华侨城A 158,686,655.14 0.90 11 600216 浙江医药 156,002,701.69 0.88 12 000937 金牛能源 136,451,847.78 0.77 13 000001 S深发展A 123,834,251.94 0.70 14 600028 中国石化 123,370,418.67 0.70 15 600100 同方股份 123,121,626.68 0.70 16 600830 大红鹰 116,447,136.64 0.66 17 601857 中国石油 112,161,139.76 0.63 18 002024 苏宁电器 107,141,824.42 0.61 19 600583 海油工程 104,893,581.27 0.59 20 601390 中国中铁 102,290,197.00 0.58 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或者前20名股票明细如下: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%) 1 600036 招商银行 542,911,491.59 3.07% 2 000002 万科A 511,622,298.92 2.89% 3 000709 唐钢股份 328,859,919.25 1.86% 4 600569 安阳钢铁 294,014,790.50 1.66% 5 601919 中国远洋 291,705,606.50 1.65% 6 600028 中国石化 244,378,869.40 1.38% 7 600005 武钢股份 237,645,776.15 1.34% 8 601857 中国石油 216,968,209.17 1.23% 9 601318 中国平安 191,069,201.60 1.08% 10 601939 建设银行 186,446,279.07 1.05% 11 000933 神火股份 179,699,144.92 1.02% 12 002024 苏宁电器 177,120,976.33 1.00% 13 600087 南京水运 174,123,269.69 0.98% 14 601390 中国中铁 164,992,062.28 0.93% 15 600875 东方电机 161,390,684.32 0.91% 16 600016 民生银行 154,830,430.16 0.87% 17 600000 浦发银行 152,081,874.79 0.86% 18 600489 中金黄金 144,384,154.52 0.82% 19 600031 三一重工 142,507,674.13 0.81% 20 002001 新和成 141,939,744.97 0.80% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年上半年 买入股票的成本总额 8,940,368,616.64 卖出股票的收入总额 12,185,756,135.45 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 债券品种 期末市值(元) 市值占净值比例(%) 1 国债 21,938,945.00 0.26 2 金融债 561,788,000.00 6.69 3 企业债 0.00 0.00 4 可转换债券 7,209,095.20 0.08 合计 590,936,040.20 7.03 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (五)本报告期末按券种分类的债券投资组合 (六)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 债券名称 市值(元) 市值占净值比例(%) 1 07央票84 561,788,000.00 6.69 2 02国债⑽ 10,982,450.50 0.13 3 99国债⑻ 8,696,625.00 0.10 4 08宝钢债 3,749,495.20 0.04 5 北大荒转债 3,459,600.00 0.04 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (七)投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 其他资产明细 金额(元) 交易保证金 8,171,462.37 应收证券清算款 875,516,490.56 应收利息 17,123,348.76 应收申购款 2,388,048.06 应收股利 1,786,622.58 合计 904,985,972.33 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110598 北大荒转债 3,459,600.00 0.04 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5、本报告期末本基金没有投资资产支持证券。 6、本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 权证名 本报告期买 本报告期获配权证数量 本报告期获配权证成本 本报告期获配权证市值 报告期末持有权证 报告期末 称 入权证金额 (股) (元) (元) 市值(元) 权证市值 (元) 占基金资 产净值比 例(%) 中石化C 0.00 8,170,496.00 19,030,875.19 18,282,966.67 0.00 0.00 WB1 国电CWB 0.00 998,203.00 2,338,601.72 2,334,796.82 0.00 0.00 1 康美CWB 0.00 638,990.00 890,929.02 889,303.51 0.00 0.00 1 宝钢CWB 0.00 799,040.00 1,184,982.58 1,167,397.44 956,450.88 0.01 1 合计 0.00 10,606,729.00 23,445,388.51 22,674,464.44 956,450.88 0.01 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本基金投资、持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。 七、基金份额持有人结构 (一)本报告期末基金份额持有人信息 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 基金份额持有人户 平均每户持有基金 机构投资者持有基金份额( 占总份额比 个人投资者持有基金份额(份 占总份额比例 数(户) 份额(份) 份) 例(%) ) (%) 444,023.00 21,734.52 436,323,344.11 4.52% 9,214,304,722.32 95.48% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (二)本报告期末基金份额场内前十名份额持有人 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比例(%) 1 中国人寿保险(集团)公司 224,859,657.00 2.33 2 鹏华基金管理有限公司 105,844,238.00 1.10 3 光大证券-中国工商银行-光大阳光2号集合资产管理计划 24,203,636.00 0.25 4 中国人寿保险股份有限公司 21,066,269.00 0.22 5 金盛人寿保险有限公司 9,004,696.00 0.09 6 中国再保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品 8,473,475.00 0.09 7 上海科技教育出版社 5,207,991.00 0.05 8 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 2,870,641.00 0.03 9 中国人寿再保险股份有限公司 2,828,830.00 0.03 10 北京恒达信投资有限公司 2,000,000.00 0.02 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (三)本报告期末本基金管理公司从业人员投资、持有本基金的情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 期末持有本开放式基金份额的总量(份) 占本基金总份额的比例(%) 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 38,846.82 0.0004 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注:截止本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 八、开放式基金份额变动 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 份额(份) 基金合同生效日基金份额总额 1,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 12,217,206,544.68 本报告期期末基金份额总额 9,650,628,066.43 本报告期间基金总申购份额 504,701,453.46 本报告期间基金总赎回份额 3,071,279,931.71 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注:基金合同生效日为2007年4月25日,红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源,统一计入本报告期间基金总申购份额,基金转换转出作为本期赎回资金的支付, 统一计入本报告期间基金总赎回份额,不单独列示。 九、重大事项揭示 (一) 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 (二) 本基金管理人(以下简称“本公司”)、托管人的重大人事变动: 1、本基金管理人的重大人事变动情况 (1)经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,同意孙煜扬先生辞去本公司总裁职务,同意由邓召明先生担任本公司总裁。上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]122号文核准并于2008年2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。 (2)经本公司第三届董事会第三十次会议审议,同意曹毅先生拟任公司副总经理,有关高级管理人员任职资格申请材料已于2008年6月上报中国证监会核准。目前曹毅先生高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1015号文核准。 2、本基金托管人---中国工商股份有限公司的基金托管部门本报告期内没有发生重大变动。 (三) 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (四) 本报告期内本基金投资策略未改变。 (五) 本基金本报告期内没有进行收益分配。 (六) 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 (七) 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。 (八)基金租用证券公司专用席位的有关情况: 1、交易席位选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 选择席位的程序: 我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用席位的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定席位交易的具体情况。据此,我公司分别向国信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、北京高华证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、国金证券有限责任公司租用席位作为基金专用交易席位,并从2007年5月开始陆续使用。2008年上半年新增齐鲁证券有限公司、信泰证券有限责任公司席位作为基金专用席位。本报告期上述其他席位未发生变化。 2、鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2008年上半年年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下: (1)2008年1-6月份各券商股票交易量及佣金情况如下: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 券商名 租用席 股票交易量(元) 占股票交易量比 累计佣金(元) 占该基金各券商累 称 位数量 例(%) 计佣金比例(%) 北京高 1 2,540,828,346.62 12.14 2,159,691.84 12.33 华 国信证 2 7,549,261,551.76 36.06 6,295,443.15 35.93 券 国泰君 2 1,674,149,728.86 8.00 1,360,258.85 7.76 安 长江证 2 526,757,874.38 2.52 447,744.93 2.56 券 海通证 2 996,303,121.62 4.76 828,238.36 4.73 券 申银万 2 1,499,980,162.06 7.16 1,274,976.12 7.28 国 招商证 1 244,319,081.01 1.17 207,667.82 1.19 券 渤海证 1 138,868,685.14 0.66 118,036.73 0.67 券 中投建 1 3,845,378,200.19 18.37 3,268,555.91 18.66 设 国金证 1 1,001,458,725.61 4.78 813,691.46 4.64 券 江南证 1 916,586,243.01 4.38 744,733.54 4.25 券 合计 16 20,933,891,720.26 100.00 17,519,038.71 100.00 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (2) 2008年1-6月份各券商债券、债券回购交易量及权证交易量情况如下: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 券商 租用 债券交易量(元) 占债券交易量 债券回购交 占债券回购 权证交易量(元) 占权证交易 名称 席位 比例(%) 易量(元) 交易量比例 量比例(%) 数量 (%) 北京 1 8,935,516.60 8.21 0.00 0.00 14,736,061.81 57.73 高华 国信 2 26,553,427.06 24.39 0.00 0.00 3,608,094.39 14.14 证券 国泰 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 君安 长江 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 证券 海通 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 证券 申银 2 3,010.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 万国 招商 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 证券 渤海 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 证券 中投 1 73,388,634.80 67.40 0.00 0.00 7,180,581.99 28.13 建设 国金 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 证券 江南 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 证券 合计 16 108,880,588.86 100.00 0.00 0.00 25,524,738.19 100.00 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (九) 本报告期内其他重大事项: 1、本基金管理人于2008年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于对原普润证券投资基金及原普华证券投资基金份额持有人实施基金份额奖励结果的公告》,具体内容详见公告。 2、本基金管理人于2008年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于向上海浦东发展银行借记卡持卡人开通基金网上交易业务的公告》,具体内容详见公告。 3、本基金管理人于2008年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金参与国泰君安证券网上交易费率优惠的公告》,具体内容详见公告。 4、本基金管理人于2008年2月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于明确办公地址门牌号码的公告》,具体内容详见公告。 5、本基金管理人于2008年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于在中国工商银行开通旗下部分基金定期定额投资业务并参与定投费率优惠活动的公告》,具体内容详见公告。 6、本基金管理人于2008年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与东莞证券基金网上交易费率优惠的公告》,具体内容详见公告。 7、本基金管理人于2008年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于鹏华基金向招商银行借记卡持卡人开通基金网上交易业务的公告》,具体内容详见公告。 8、本基金管理人于2008年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资苏宁电器(002024)非公开发行股票的公告》,本基金参与苏宁电器股份有限公司非公开发行的苏宁电器(002024)股票申购,具体内容详见公告。 9、本基金管理人于2008年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告》,具体内容详见公告。 10、本基金最近一次更新的招募说明书摘要于2008年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 十、备查文件目录 (一)《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》; (二)《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)托管协议》; (三)鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)二00八年半年度报告(原文)。 存放地点:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。 查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或 通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999 鹏华基金管理有限公司 2008年8月27日