鹏华价值优势混合型证券投资基金 （LOF） 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 29 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50 7.12 投资组合报告附注 ...... 51 §8 基金份额持有人信息 ...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52 §9 开放式基金份额变动 ...... 52 §10 重大事件揭示 ...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53 10.4 基金投资策略的改变 ...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59 §12 备查文件目录 ...... 59 12.1 备查文件目录 ...... 59 12.2 存放地点 ...... 59 12.3 查阅方式 ...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华价值优势混合(LOF) 场内简称 鹏华价值优势 LOF 基金主代码 160607 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2006 年 7 月 18 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总 1,952,448,295.85 份 额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券 深圳证券交易所 交易所 上市日期 2006 年 9 月 18 日 注：无。 2.2 基金产品说明 投资目标 依托严格的研究流程和投资纪律，强调运用相对估值分析方法， 发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企 业，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 （1）股票投资：首先按照既有的研究流程和投资纪律进行行业 配置和个股选择，再运用相对估值分析方法，进行多维估值比 较，分析行业、个股的合理估值区间，深入发掘行业和个股层面 由于具备相对价值优势而存在的投资机会，以此作为基金经理的 投资线索以及权重调整的重要依据。 （2）债券投资：以降低 组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，采取积极主动的 投资策略，进而谋取超额收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币型基金、 债券基金，低于股票型基金，为证券投资基金中具有中高风险、 中高收益的投资品种。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 高永杰 李申 负责人 联系电话 0755-81395402 021-60637102 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 021-60637111 传真 0755-82021126 021-60635778 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区金融大街 25 号 圳国际商会中心第 43 楼 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区闹市口大街 1 号 圳国际商会中心第 43 楼 院 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.phfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -60,960,116.21 本期利润 -214,352,331.40 加权平均基金份额本期利润 -0.1091 本期加权平均净值利润率 -13.17% 本期基金份额净值增长率 -10.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,017,603,342.85 期末可供分配基金份额利润 0.5212 期末基金资产净值 1,690,851,562.84 期末基金份额净值 0.866 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 746.92% 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 9.90% 1.60% 6.67% 0.75% 3.23% 0.85% 过去三个月 9.62% 1.63% 4.77% 1.00% 4.85% 0.63% 过去六个月 -10.95% 1.57% -5.79% 1.02% -5.16% 0.55% 过去一年 -6.03% 1.28% -8.48% 0.87% 2.45% 0.41% 过去三年 86.21% 1.32% 17.49% 0.88% 68.72% 0.44% 自基金合同生效 746.92% 1.52% 277.25% 1.18% 469.67 0.34% 起至今 % 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2006 年 07 月 18 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期 末，公司管理资产总规模达到 11946.65 亿元，267 只公募基金、13 只全国社保投资组合、4 只基 本养老保险投资组合。经过 20 多年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 张 华 基金经理 2021-12- - 11 年 张华恩先生，国籍中国，经济学硕士，11 恩 11 年证券从业经验。曾任国泰君安证券股份 有限公司分析师、海通证券股份有限公司 分析师、平安证券股份有限公司分析师。 2017 年 3 月加盟鹏华基金管理有限公司， 历任研究部高级研究员、投资经理，现担 任研究部基金经理。2020 年 08 月至今担 任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基 金经理,2021 年 12 月至今担任鹏华价值 优势混合型证券投资基金(LOF) 基金经 理,张华恩先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2022 上半年，从年初开始，在外部俄乌冲突升级和内部疫情反复冲击下，市场便迎来系 统性调整，而“疫情”和“通胀”的悲观预期则在 4 月发酵到极致。俄乌冲突使得本就高企的上游大宗品进一步空中加油，让原本已看到成本缓解曙光的多数制造业再次遭受重创；同时疫情反 复冲击下，经济自身的恢复进程也受到一定波折。情绪冰点之际，悲观者的声音总是会被不断的传播和放大，市场先生的情绪同样也跟随摆动到低点。但办法总比困难多，市场规律终归要回到他自身的轨道上来，随着 5 月下旬上海疫情的逐步放松，国内复工复产迅速展开，前期持续累积的货币和财政政策也开始发挥更积极的作用，经济内生的活力重新展现生机，A 股市场也在犹豫中走出了跟海外完全不一样的独立行情。 从过去一个季度的组合管理看，1 季度组合持仓基本已调整完成。在 1-4 月的下跌过程中我 们并没能摆脱市场的拖累，持有的一些制造业公司在供需两端挤压下遭遇了至暗时刻、股价暴跌。这期间我们能做的就是尽可能的去厘清短期的冲击有多大，并更多着眼长期去看这些领域的产业趋势和基本面到底有没有发生实质性的变化。与此同时，我们也在下跌过程中积极储备了一些着眼未来能走的更远的公司，并为组合增加了更多的活力。庆幸的是，在后续 5-6 月的上涨过程中，我们也基本跟上了市场节奏，在下跌过程中储备和买入的一些公司同样在反弹中表现不俗。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-10.95%，同期业绩比较基准增长率为-5.79%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从目前的持仓结构看，我们仍然维持了中游制造业和下游消费品相对平衡的仓位。中游制造业主要集中在汽车、军工等，这其中一些公司虽然短期面临一些困难，但从中长期维度看，他们所面临的产业机遇和行业地位的跃迁是过去历史上所不曾遇到的，我们相信这其中有些公司能够在这种产业变革中抓住机遇走的更快更远。消费品领域，在原有持仓基础上，我们在底部进一步增加了部分消费品仓位。虽然消费品行业过去一年多无论是股价还是基本面都遭遇了大幅调整，但也有一批优秀的公司在逆境中不断修炼内功，去优化自己的研发体系和渠道短板，不断加深竞争壁垒。而且我们也发现，在疫情期间，越来越多的消费品行业在供给端不断优化，龙头公司所处的竞争环境也迎来明显改善，我们相信未来社会生活和经济一旦回归正轨，这些公司“深蹲”之后将迎来新一轮台阶式跃升。 在市场火热的电动车和新能源领域，我们整体持仓要稍微少些，主要原因还是基于从预期回报率的角度出发，很多公司在目前的股价水平下我们很难算出合理的远期回报。与此同时，很多环节的竞争壁垒和潜在的竞争加剧风险，也使得远期回报在兑现的确定性上可能要打一定的折扣，因此在这些环节的持仓上我们会更加的精简和聚焦。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值 和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 1,017,603,342.85 元，期末基金份额净值 0.866 元。 2、本基金于 2022 年 01 月 14 日进行利润分配，分配金额为 137,444,582.43 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 182,693,151.57 230,482,993.88 结算备付金 1,582,597.63 1,649,332.40 存出保证金 520,914.47 305,587.86 交易性金融资产 6.4.7.2 1,523,054,761.28 1,778,621,842.51 其中：股票投资 1,523,052,650.34 1,777,444,350.60 基金投资 - - 债券投资 2,110.94 1,177,491.91 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 328,347.42 1,263,433.50 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 27,434.42 资产总计 1,708,179,772.37 2,012,350,624.57 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 12,421,647.48 23,699,582.29 应付赎回款 748,669.57 580,539.75 应付管理人报酬 2,005,901.56 2,508,320.76 应付托管费 334,316.91 418,053.45 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 165,705.90 165,706.06 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,651,968.11 2,194,067.71 负债合计 17,328,209.53 29,566,270.02 净资产： 实收基金 6.4.7.10 673,248,219.99 651,313,685.47 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 1,017,603,342.85 1,331,470,669.08 净资产合计 1,690,851,562.84 1,982,784,354.55 负债和净资产总计 1,708,179,772.37 2,012,350,624.57 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.866 元，基金份额总额 1,952,448,295.85 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -200,067,119.20 113,186,139.80 1.利息收入 367,887.94 354,499.48 其中：存款利息收入 6.4.7.13 367,887.94 354,294.85 债券利息收入 - 204.63 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -47,082,936.15 321,427,980.95 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -56,232,350.55 310,986,865.08 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 159,096.29 - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 8,990,318.11 10,441,115.87 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -153,392,215.19 -208,980,189.93 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 40,144.20 383,849.30 “-”号填列） 减：二、营业总支出 14,285,212.20 21,286,131.59 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,133,468.19 15,635,182.64 2．托管费 6.4.10.2.2 2,022,244.70 2,605,863.81 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 3.03 0.69 8．其他费用 6.4.7.23 129,496.28 3,045,084.45 三、利润总额（亏损总额 -214,352,331.40 91,900,008.21 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -214,352,331.40 91,900,008.21 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -214,352,331.40 91,900,008.21 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 651,313,685.47 - 1,331,470,669.08 1,982,784,354.55 期末净资 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 651,313,685.47 - 1,331,470,669.08 1,982,784,354.55 产（基金 净值） 三、本期 增减变动 额（减少 21,934,534.52 - -313,867,326.23 -291,932,791.71 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - -214,352,331.40 -214,352,331.40 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 21,934,534.52 - 37,929,587.60 59,864,122.12 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 基金申购 48,683,719.41 - 76,508,328.94 125,192,048.35 款 2. 基金赎回 -26,749,184.89 - -38,578,741.34 -65,327,926.23 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - -137,444,582.43 -137,444,582.43 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 673,248,219.99 - 1,017,603,342.85 1,690,851,562.84 产（基金 净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期末净资 635,141,522.92 - 1,641,159,377.99 2,276,300,900.91 产（基金 净值） 加：会计 - - - - 政策变更 前期 - - - - 差错更正 其他 - - - - 二、本期 期初净资 635,141,522.92 - 1,641,159,377.99 2,276,300,900.91 产（基金 净值） 三、本期 增减变动 额（减少 69,674,012.64 - -312,174,241.86 -242,500,229.22 以“-”号 填列） （一）、综 合收益总 - - 91,900,008.21 91,900,008.21 额 （二）、本 期基金份 额交易产 生的基金 净值变动 69,674,012.64 - 114,843,571.69 184,517,584.33 数 （净值减 少以“-” 号填列） 其中：1. 176,892,731.88 - 348,698,237.27 525,590,969.15 基金申购 款 2. 基金赎回 -107,218,719.24 - -233,854,665.58 -341,073,384.82 款 （三）、本 期向基金 份额持有 人分配利 润产生的 - - -518,917,821.76 -518,917,821.76 基金净值 变动（净 值减少以 “-”号填 列） （四）、其 他综合收 - - - - 益结转留 存收益 四、本期 期末净资 704,815,535.56 - 1,328,985,136.13 2,033,800,671.69 产（基金 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 邢彪 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)(原名为“鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第105 号《关于同意鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,875,734,450.63 元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师(上海)报验字(06)第 SZ002 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华价值优势股票型证券投资基金 (LOF)基金合同》于 2006 年 7 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,876,753,992.72 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,019,542.09 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2006]第 109 号文审核同意，本基金 237,446,762.00 份基金份额于 2006 年 9 月 18 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外，基金份额持有人可通过本基金跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《鹏华价值优势股票型证券投资基金招募说明书》和《鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)实施基金份额拆分和限量持续销售活动及修改基金合同的公告》的有关规定，本基金于 2007 年 8 月 15 日为进行了基金份额拆分，拆分比例为 1：2.900599868，并于 2007 年 8 月 16 日 进行了变更登记。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，鹏华价值优势 股票型证券投资基金(LOF)于 2015 年 7 月 31 日公告后自 2015 年 8 月 3 日起更名为鹏华价值优势 混合型证券投资基金(LOF)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票（存托凭证）、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。在正常市场状况下，股票（含存托凭证） 投资比例为 60%-95%，债券投资比例为 0%-35%，权证的投资比例为 0%-3%。现金或到期日在 1 年 以内的政府债券投资比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 为符合 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》中关于不同基金类 别所适用投资比例的规定，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定，经协商相关基金托管人 同意，并报中国证监会备案，鹏华基金管理有限公司决定自 2015 年 8 月 3 日起，将“鹏华价值优 势股票型证券投资基金（LOF）”更名为“鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）”，基金类别由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金，并相应修订基金合同部分条款。 本基金的业绩比较基准为：中信标普 A 股综合指数收益率×70%+中信标普国债指数收益率× 30%。根据鹏华基金管理有限公司于 2015 年 9 月 29 日发布的《鹏华基金管理有限公司关于旗下部 分基金修订业绩基准条款的公告》，本基金的业绩比较基准自 2015 年 9 月 30 日起将原业绩比较 基准“中信标普 A 股综合指数收益率×70%+中信标普国债指数收益率×30%”修订为“：沪深 300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%”。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除 6.4.5.1 会计政策变更的说明所声明的变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与 最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 新金融工具准则改变了金融工具的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融工具的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、交易性金融资产-债券投资、交易性金融资产-资产支持证券投资、债权投资和卖出回购金融资产款等项目中，不单独列示应收利息或应付利息项目。 信用减值损失项目反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在利息收入项目中。其他项目的利息收入从利息收入项目调整至投资收益项目列示。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，其投资收益包含期间交易费用的抵减。 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具 准则的规定进行分类和计量的结果如下： 银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产-债券投资、应收利息、应付交易费用 和其他负债，对其账面价值的影响金额分别为 26,168.80 元、816.42 元、151.36 元、297.84 元、 -27,434.42 元、-1,972,741.05 元和 1,972,741.05 元。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最 后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 182,693,151.57 等于：本金 182,676,862.60 加：应计利息 16,288.97 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 182,693,151.57 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,407,053,517.86 - 1,523,052,650.34 115,999,132.48 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 1,900.00 8.40 2,110.94 202.54 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 1,900.00 8.40 2,110.94 202.54 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,407,055,417.86 8.40 1,523,054,761.28 115,999,335.02 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：无。 6.4.7.8 其他资产 注：无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,461.65 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,541,410.52 其中：交易所市场 1,541,410.52 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 109,095.94 合计 1,651,968.11 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,888,845,016.41 651,313,685.47 本期申购 141,177,287.02 48,683,719.41 本期赎回（以“-”号填列） -77,574,007.58 -26,749,184.89 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,952,448,295.85 673,248,219.99 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 1,530,065,860.40 -198,595,191.32 1,331,470,669.08 本期利润 -60,960,116.21 -153,392,215.19 -214,352,331.40 本期基金份额交易 48,695,817.37 -10,766,229.77 37,929,587.60 产生的变动数 其中：基金申购款 105,006,775.00 -28,498,446.06 76,508,328.94 基金赎回款 -56,310,957.63 17,732,216.29 -38,578,741.34 本期已分配利润 -137,444,582.43 - -137,444,582.43 本期末 1,380,356,979.13 -362,753,636.28 1,017,603,342.85 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 341,459.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 22,296.40 其他 4,132.28 合计 367,887.94 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -56,232,350.55 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -56,232,350.55 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,821,781,455.00 减：卖出股票成本总额 1,872,619,218.35 减：交易费用 5,394,587.20 买卖股票差价收入 -56,232,350.55 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 836.01 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 158,260.28 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 159,096.29 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,053,335.38 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 893,900.00 本总额 减：应计利息总额 1,150.79 减：交易费用 24.31 买卖债券差价收入 158,260.28 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,990,318.11 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,990,318.11 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -153,392,215.19 股票投资 -153,110,725.82 债券投资 -281,489.37 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -153,392,215.19 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 39,245.10 基金转换费收入 899.10 合计 40,144.20 6.4.7.22 信用减值损失 注：无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 1,800.34 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 129,496.28 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 国信证券 30,695,014.94 0.86 46,064,316.46 2.56 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 28,110.29 0.87 12,745.75 0.83 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 国信证券 41,976.18 2.62 4,307.00 0.72 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 12,133,468.19 15,635,182.64 其中：支付销售机构的客户维护 2,910,832.09 4,384,315.34 费 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,022,244.70 2,605,863.81 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 182,693,151.57 341,459.26 195,171,182.82 338,989.64 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） 国信证券 - - - - - 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） 国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,513 26,942.61 国信证券 300986 志特新材 网下申购 2,632 38,927.28 国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 8,523 403,393.59 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益 除息日 每 10 序 登记 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配合 备 号 日 场内 场外 份额分 发放总额 发放总额 计 注 红数 2022 2022 2022 1 年 1 年 1 年 1 0.7280 60,494,927.30 76,949,655.13 137,444,582.43 - 月 14 月 17 月 14 日 日 日 合 - - - 0.7280 60,494,927.30 76,949,655.13 137,444,582.43 - 计 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 位： 股） 青木 2022 年 新股流 301110 股份 3 月 4 6 个月 通受限 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 日 益客 2022 年 新股流 301116 食品 1 月 10 6 个月 通受限 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 日 佳缘 2022 年 新股流 301117 科技 1 月 7 6 个月 通受限 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 - 日 新特 2022 年 新股流 301120 电气 4 月 11 6 个月 通受限 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 - 日 瑞德 2022 年 新股流 301135 智能 4 月 1 6 个月 通受限 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 - 日 冠龙 2022 年 新股流 301151 节能 3 月 30 6 个月 通受限 30.82 21.46 703 21,666.46 15,086.38 - 日 德石 2022 年 新股流 301158 股份 1 月 7 6 个月 通受限 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 日 国能 2022 年 新股流 301162 日新 4 月 19 6 个月 通受限 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 - 日 宏德 2022 年 新股流 301163 股份 4 月 11 6 个月 通受限 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 日 欧圣 2022 年 新股流 301187 电气 4 月 13 6 个月 通受限 21.33 22.54 876 18,685.08 19,745.04 - 日 大族 2022 年 新股流 301200 数控 2 月 18 6 个月 通受限 76.56 51.92 857 65,611.92 44,495.44 - 日 三元生物 于 2022 年 6 月 17 三元 2022 年 新股流 日实施权 301206 生物 1 月 26 6 个月 通受限 109.30 45.69 945 68,859.00 43,177.05 益分派方 日 案，每 10 股派人民 币 10 元，并转 增 5 股。 华兰 2022 年 新股流 301207 疫苗 2 月 10 6 个月 通受限 56.88 56.42 569 32,364.72 32,102.98 - 日 铜冠 2022 年 新股流 301217 铜箔 1 月 20 6 个月 通受限 17.27 14.83 4,284 73,984.68 63,531.72 - 日 腾远钴业 于 2022 年 5 月 24 2022 年 日实施权 301219 腾远 3 月 10 6 个月 新股流 173.98 87.82 542 52,367.98 47,598.44 益分派方 钴业 日 通受限 案，每 10 股派人民 币 39.9 元，并转 增 8 股。 浙江 2022 年 新股流 301222 恒威 3 月 2 6 个月 通受限 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 日 实朴 2022 年 新股流 301228 检测 1 月 21 6 个月 通受限 20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 日 艾布 2022 年 新股流 301259 鲁 4 月 18 6 个月 通受限 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 日 铭利 2022 年 新股流 301268 达 3 月 29 6 个月 通受限 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 - 日 清研 2022 年 新股流 301288 环境 4 月 14 6 个月 通受限 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 - 日 国芯 2021 年 新股流 688262 科技 12 月 6 个月 通受限 41.98 47.75 7,129299,275.42340,409.75 - 28 日 景业 2022 年 新股流 688290 智能 4 月 21 6 个月 通受限 33.89 46.87 3,040103,025.60142,484.80 - 日 注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决 定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减 持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票，债券，央行票据，权证，资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会以后允许本基金投资的其他金融工具或品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支 持证券占基金资产净值的比例为 0.00%（2021 年 12 月 31 日：0.06%）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 2,110.94 1,177,491.91 未评级 - - 合计 2,110.94 1,177,491.91 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 182,693,151.57 - - - 182,693,151.57 结算备付金 1,582,597.63 - - - 1,582,597.63 存出保证金 520,914.47 - - - 520,914.47 交易性金融资产 - 2,110.94 - 1,523,052,650.34 1,523,054,761.28 应收申购款 - - - 328,347.42 328,347.42 资产总计 184,796,663.67 2,110.94 - 1,523,380,997.76 1,708,179,772.37 负债 应付赎回款 - - - 748,669.57 748,669.57 应付管理人报酬 - - - 2,005,901.56 2,005,901.56 应付托管费 - - - 334,316.91 334,316.91 应付清算款 - - - 12,421,647.48 12,421,647.48 应交税费 - - - 165,705.90 165,705.90 其他负债 - - - 1,651,968.11 1,651,968.11 负债总计 - - - 17,328,209.53 17,328,209.53 利率敏感度缺口 184,796,663.67 2,110.94 - 1,506,052,788.23 1,690,851,562.84 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 230,482,993.88 - - - 230,482,993.88 结算备付金 1,649,332.40 - - - 1,649,332.40 存出保证金 305,587.86 - - - 305,587.86 交易性金融资产 - 661,007.11 516,484.80 1,777,444,350.60 1,778,621,842.51 应收申购款 - - - 1,263,433.50 1,263,433.50 其他资产 - - - 27,434.42 27,434.42 资产总计 232,437,914.14 661,007.11 516,484.80 1,778,735,218.52 2,012,350,624.57 负债 应付赎回款 - - - 580,539.75 580,539.75 应付管理人报酬 - - - 2,508,320.76 2,508,320.76 应付托管费 - - - 418,053.45 418,053.45 应付清算款 - - - 23,699,582.29 23,699,582.29 应交税费 - - - 165,706.06 165,706.06 其他负债 - - - 2,194,067.71 2,194,067.71 负债总计 - - - 29,566,270.02 29,566,270.02 利率敏感度缺口 232,437,914.14 661,007.11 516,484.80 1,749,168,948.50 1,982,784,354.55 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注：无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 正常市场状况下，股票投资比例为 60%~95%，债券投资比例为 0%~35%，权证的投资比例为 0~3%， 现金或到期日在 1 年以内的政府债券投资比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 1,523,052,650.34 90.08 1,777,444,350.60 89.64 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 2,110.94 - 1,177,491.91 0.06 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,523,054,761.28 90.08 1,778,621,842.51 89.70 注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 73,374,503.57 75,395,375.08 分析 5% 业绩比较基准下降 -73,374,503.57 -75,395,375.08 5% 注：无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 1,522,151,767.36 第二层次 - 第三层次 902,993.92 合计 1,523,054,761.28 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第 二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 无。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,523,052,650.34 89.16 其中：股票 1,523,052,650.34 89.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,110.94 0.00 其中：债券 2,110.94 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 184,275,749.20 10.79 8 其他各项资产 849,261.89 0.05 9 合计 1,708,179,772.37 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,559.90 0.00 B 采矿业 17,325.22 0.00 C 制造业 1,252,770,505.45 74.09 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 8,815.92 0.00 E 建筑业 27,659,819.19 1.64 F 批发和零售业 387,503.50 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 54,323.80 0.00 H 住宿和餐饮业 14,977.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 1,223,020.72 0.07 务业 J 金融业 63,498,022.59 3.76 K 房地产业 26,583,568.00 1.57 L 租赁和商务服务业 72,485,262.45 4.29 M 科学研究和技术服务业 77,673,039.85 4.59 N 水利、环境和公共设施管理业 561,646.57 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 109,259.74 0.01 S 综合 - - 合计 1,523,052,650.34 90.08 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600690 海尔智家 3,280,948 90,094,832.08 5.33 2 603596 伯特利 1,007,600 80,789,368.00 4.78 3 600765 中航重机 2,405,786 77,418,193.48 4.58 4 601888 中国中免 311,100 72,464,523.00 4.29 5 002472 双环传动 2,253,400 71,748,256.00 4.24 6 600519 贵州茅台 32,100 65,644,500.00 3.88 7 600660 福耀玻璃 1,554,656 65,000,167.36 3.84 8 601838 成都银行 3,825,200 63,421,816.00 3.75 9 002304 洋河股份 325,600 59,633,640.00 3.53 10 603032 德新交运 746,753 58,993,487.00 3.49 11 002459 晶澳科技 700,000 55,230,000.00 3.27 12 300628 亿联网络 701,700 53,434,455.00 3.16 13 603806 福斯特 797,098 52,225,860.96 3.09 14 000568 泸州老窖 187,000 46,102,980.00 2.73 15 603259 药明康德 420,040 43,679,959.60 2.58 16 603348 文灿股份 768,900 41,213,040.00 2.44 17 002812 恩捷股份 160,000 40,072,000.00 2.37 18 605333 沪光股份 1,638,100 37,840,110.00 2.24 19 002648 卫星化学 1,454,198 37,591,018.30 2.22 20 002475 立讯精密 1,027,893 34,732,504.47 2.05 21 300416 苏试试验 1,367,210 33,606,021.80 1.99 22 688169 石头科技 51,780 31,932,726.00 1.89 23 601058 赛轮轮胎 2,658,000 29,955,660.00 1.77 24 600309 万华化学 291,700 28,291,983.00 1.67 25 002311 海大集团 469,066 28,148,650.66 1.66 26 300896 爱美客 46,400 27,840,464.00 1.65 27 000596 古井贡酒 111,232 27,770,181.12 1.64 28 601117 中国化学 2,926,900 27,542,129.00 1.63 29 601012 隆基绿能 409,740 27,300,976.20 1.61 30 600223 鲁商发展 2,536,600 26,583,568.00 1.57 31 000733 振华科技 188,400 25,616,748.00 1.52 32 300014 亿纬锂能 240,400 23,439,000.00 1.39 33 002991 甘源食品 246,400 16,999,136.00 1.01 34 688190 云路股份 134,208 10,434,672.00 0.62 35 301217 铜冠铜箔 42,831 649,831.59 0.04 36 301219 腾远钴业 5,402 497,051.24 0.03 37 301200 大族数控 8,566 460,781.44 0.03 38 301206 三元生物 9,438 446,000.04 0.03 39 688262 国芯科技 7,129 340,409.75 0.02 40 301207 华兰疫苗 5,687 336,163.36 0.02 41 301268 铭利达 6,407 243,766.07 0.01 42 301187 欧圣电气 8,759 228,329.22 0.01 43 300750 宁德时代 381 203,454.00 0.01 44 301162 国能日新 3,331 201,609.02 0.01 45 301127 天源环保 16,843 187,462.59 0.01 46 301091 深城交 6,812 185,967.60 0.01 47 300957 贝泰妮 853 185,553.09 0.01 48 301120 新特电气 10,311 182,450.94 0.01 49 301221 光庭信息 2,791 180,940.53 0.01 50 601567 三星医疗 12,900 171,312.00 0.01 51 301151 冠龙节能 7,025 161,883.22 0.01 52 000888 峨眉山 A 17,288 158,530.96 0.01 53 301166 优宁维 2,528 148,798.08 0.01 54 301168 通灵股份 3,281 147,907.48 0.01 55 301117 佳缘科技 2,616 145,922.50 0.01 56 688290 景业智能 3,040 142,484.80 0.01 57 301259 艾布鲁 4,828 139,789.02 0.01 58 301190 善水科技 5,741 136,233.93 0.01 59 600153 建发股份 10,100 132,007.00 0.01 60 301100 风光股份 5,985 129,156.30 0.01 61 688049 炬芯科技 3,260 124,075.60 0.01 62 301179 泽宇智能 2,941 120,022.21 0.01 63 301116 益客食品 5,764 119,695.02 0.01 64 688267 中触媒 3,390 113,327.70 0.01 65 301288 清研环境 4,516 107,867.44 0.01 66 301111 粤万年青 3,783 103,729.86 0.01 67 301163 宏德股份 2,764 101,994.08 0.01 68 301222 浙江恒威 3,315 101,431.46 0.01 69 301135 瑞德智能 3,376 96,066.48 0.01 70 301155 海力风电 1,054 95,914.00 0.01 71 688737 中自科技 2,186 90,347.38 0.01 72 688227 品高股份 4,164 89,192.88 0.01 73 688697 纽威数控 5,837 88,372.18 0.01 74 301138 华研精机 2,849 87,606.75 0.01 75 301110 青木股份 2,013 86,466.00 0.01 76 688509 正元地信 15,433 83,183.87 0.00 77 301052 果麦文化 2,520 82,983.60 0.00 78 301193 家联科技 2,970 80,635.50 0.00 79 301158 德石股份 3,783 78,697.42 0.00 80 688102 斯瑞新材 6,030 77,847.30 0.00 81 301228 实朴检测 3,721 76,823.46 0.00 82 688283 坤恒顺维 1,595 76,033.65 0.00 83 301098 金埔园林 3,069 74,423.25 0.00 84 301182 凯旺科技 2,932 69,664.32 0.00 85 688722 同益中 3,687 61,720.38 0.00 86 688571 杭华股份 8,200 59,696.00 0.00 87 688255 凯尔达 1,648 50,923.20 0.00 88 688071 华依科技 1,101 50,910.24 0.00 89 600955 维远股份 1,694 48,854.96 0.00 90 300811 铂科新材 480 46,713.60 0.00 91 301050 雷电微力 420 42,655.20 0.00 92 001227 兰州银行 7,868 38,710.56 0.00 93 301029 怡合达 462 37,653.00 0.00 94 600927 永安期货 1,859 37,496.03 0.00 95 688565 力源科技 3,450 33,534.00 0.00 96 603071 物产环能 1,627 29,513.78 0.00 97 301089 拓新药业 220 27,636.40 0.00 98 603122 合富中国 2,198 27,365.10 0.00 99 300981 中红医疗 1,082 27,288.04 0.00 100 603191 望变电气 1,149 26,197.20 0.00 101 600115 中国东航 4,660 25,583.40 0.00 102 600935 华塑股份 4,811 25,209.64 0.00 103 301069 凯盛新材 539 24,853.29 0.00 104 301058 中粮工科 1,386 24,102.54 0.00 105 605555 德昌股份 917 23,355.99 0.00 106 603206 嘉环科技 1,210 23,353.00 0.00 107 301039 中集车辆 2,064 22,353.12 0.00 108 603051 鹿山新材 272 21,488.00 0.00 109 001228 永泰运 383 20,739.45 0.00 110 301018 申菱环境 782 20,183.42 0.00 111 300902 国安达 551 19,510.91 0.00 112 001308 康冠科技 667 19,456.39 0.00 113 603176 汇通集团 1,924 18,393.44 0.00 114 603132 金徽股份 1,342 17,325.22 0.00 115 001217 华尔泰 1,239 16,776.06 0.00 116 001215 千味央厨 295 16,605.55 0.00 117 603070 万控智造 775 16,197.50 0.00 118 001319 铭科精技 536 15,474.32 0.00 119 001317 三羊马 300 15,222.00 0.00 120 001216 华瓷股份 1,177 15,124.45 0.00 121 001313 粤海饲料 1,232 15,104.32 0.00 122 301073 君亭酒店 216 14,977.44 0.00 123 300982 苏文电能 317 14,886.32 0.00 124 603230 内蒙新华 1,140 14,261.40 0.00 125 300994 久祺股份 420 13,780.20 0.00 126 301180 万祥科技 654 13,701.30 0.00 127 300986 志特新材 370 13,616.00 0.00 128 301118 恒光股份 315 13,554.45 0.00 129 603209 兴通股份 595 13,518.40 0.00 130 301199 迈赫股份 402 12,880.08 0.00 131 300941 创识科技 599 12,608.95 0.00 132 603216 梦天家居 772 12,498.68 0.00 133 300997 欢乐家 928 12,398.08 0.00 134 001266 宏英智能 247 12,298.13 0.00 135 603215 比依股份 575 12,115.25 0.00 136 300930 屹通新材 322 11,566.24 0.00 137 300940 南极光 491 11,553.23 0.00 138 300996 普联软件 386 11,406.30 0.00 139 301126 达嘉维康 662 11,340.06 0.00 140 301078 孩子王 756 11,082.96 0.00 141 301108 洁雅股份 280 11,079.60 0.00 142 300908 仲景食品 285 10,724.55 0.00 143 301185 鸥玛软件 578 10,687.22 0.00 144 605599 菜百股份 980 10,662.40 0.00 145 300968 格林精密 1,162 10,527.72 0.00 146 603219 富佳股份 528 10,517.76 0.00 147 300942 易瑞生物 443 10,233.30 0.00 148 301046 能辉科技 290 10,036.90 0.00 149 301009 可靠股份 801 9,996.48 0.00 150 605598 上海港湾 553 9,987.18 0.00 151 301015 百洋医药 462 9,969.96 0.00 152 605566 福莱蒽特 435 9,926.70 0.00 153 001296 长江材料 403 9,905.74 0.00 154 605567 春雪食品 629 9,850.14 0.00 155 605033 美邦股份 423 9,809.37 0.00 156 301020 密封科技 421 9,472.50 0.00 157 300993 玉马遮阳 738 9,431.64 0.00 158 301048 金鹰重工 843 9,281.43 0.00 159 300918 南山智尚 1,063 9,088.65 0.00 160 605138 盛泰集团 723 9,023.04 0.00 161 001234 泰慕士 333 9,017.64 0.00 162 300774 倍杰特 444 8,951.04 0.00 163 605580 恒盛能源 654 8,815.92 0.00 164 301021 英诺激光 290 8,758.00 0.00 165 300962 中金辐照 576 8,697.60 0.00 166 300966 共同药业 286 8,537.10 0.00 167 300985 致远新能 295 8,466.50 0.00 168 001288 运机集团 537 8,382.57 0.00 169 300614 百川畅银 329 8,277.64 0.00 170 001219 青岛食品 354 8,088.90 0.00 171 301133 金钟股份 286 7,942.22 0.00 172 301028 东亚机械 733 7,931.06 0.00 173 300978 东箭科技 593 7,738.65 0.00 174 301045 天禄科技 335 7,728.45 0.00 175 301198 喜悦智行 341 7,689.55 0.00 176 301026 浩通科技 203 7,486.64 0.00 177 603150 万朗磁塑 250 7,442.50 0.00 178 301004 嘉益股份 312 7,381.92 0.00 179 301040 中环海陆 241 7,357.73 0.00 180 300922 天秦装备 402 7,219.92 0.00 181 600276 恒瑞医药 194 7,195.46 0.00 182 301012 扬电科技 170 6,971.70 0.00 183 301027 华蓝集团 286 6,944.08 0.00 184 605298 必得科技 508 6,908.80 0.00 185 301066 万事利 482 6,873.32 0.00 186 001209 洪兴股份 450 6,849.00 0.00 187 605577 龙版传媒 588 6,703.20 0.00 188 301002 崧盛股份 261 6,491.07 0.00 189 300975 商络电子 738 6,472.26 0.00 190 301062 上海艾录 523 6,103.41 0.00 191 300998 宁波方正 201 6,080.25 0.00 192 300971 博亚精工 245 6,039.25 0.00 193 300814 中富电路 328 6,002.40 0.00 194 300958 建工修复 300 5,934.00 0.00 195 300952 恒辉安防 340 5,916.00 0.00 196 301072 中捷精工 181 5,797.43 0.00 197 301011 华立科技 175 5,755.75 0.00 198 301030 仕净科技 242 5,643.44 0.00 199 300972 万辰生物 430 5,559.90 0.00 200 301010 晶雪节能 218 5,526.30 0.00 201 300963 中洲特材 283 5,484.54 0.00 202 300950 德固特 329 5,362.70 0.00 203 300961 深水海纳 394 5,342.64 0.00 204 301025 读客文化 403 5,311.54 0.00 205 300931 通用电梯 672 5,194.56 0.00 206 300948 冠中生态 324 5,141.88 0.00 207 301016 雷尔伟 275 5,128.75 0.00 208 301032 新柴股份 513 4,770.90 0.00 209 301049 超越科技 196 4,647.16 0.00 210 301036 双乐股份 205 4,608.40 0.00 211 301007 德迈仕 303 4,566.21 0.00 212 301033 迈普医学 108 4,547.88 0.00 213 300960 通业科技 234 4,380.48 0.00 214 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00 215 300992 泰福泵业 200 4,262.00 0.00 216 301037 保立佳 193 4,215.12 0.00 217 300995 奇德新材 191 4,087.40 0.00 218 300854 中兰环保 203 4,035.64 0.00 219 301053 远信工业 155 3,620.80 0.00 220 301068 大地海洋 144 3,477.60 0.00 221 600176 中国巨石 43 748.63 0.00 222 600110 诺德股份 62 720.44 0.00 223 002624 完美世界 28 402.36 0.00 224 600546 山煤国际 15 291.90 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300122 智飞生物 60,654,244.78 3.06 2 002304 洋河股份 59,087,242.11 2.98 3 002472 双环传动 58,868,773.30 2.97 4 300014 亿纬锂能 56,686,058.20 2.86 5 601888 中国中免 56,424,989.40 2.85 6 601838 成都银行 55,714,230.11 2.81 7 600989 宝丰能源 48,796,796.81 2.46 8 601012 隆基绿能 48,060,003.08 2.42 9 688599 天合光能 47,698,594.21 2.41 10 002459 晶澳科技 46,267,068.14 2.33 11 002648 卫星化学 43,529,298.13 2.20 12 600383 金地集团 42,122,860.08 2.12 13 000596 古井贡酒 41,452,242.04 2.09 14 601567 三星医疗 41,257,338.00 2.08 15 600519 贵州茅台 40,771,404.07 2.06 16 603260 合盛硅业 40,158,463.90 2.03 17 000568 泸州老窖 39,957,245.36 2.02 18 600660 福耀玻璃 39,881,240.32 2.01 19 002812 恩捷股份 38,759,526.90 1.95 20 600905 三峡能源 35,228,354.79 1.78 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002179 中航光电 56,768,309.26 2.86 2 300144 宋城演艺 53,732,988.52 2.71 3 601166 兴业银行 53,590,391.00 2.70 4 600529 山东药玻 51,538,326.40 2.60 5 603032 德新交运 51,356,414.60 2.59 6 002001 新 和 成 49,814,235.77 2.51 7 600399 抚顺特钢 48,064,844.90 2.42 8 600521 华海药业 46,898,286.52 2.37 9 601155 新城控股 45,698,768.33 2.30 10 600563 法拉电子 45,315,376.18 2.29 11 002531 天顺风能 44,156,369.84 2.23 12 002049 紫光国微 43,680,766.12 2.20 13 600966 博汇纸业 43,392,052.90 2.19 14 688599 天合光能 43,154,917.11 2.18 15 600989 宝丰能源 41,475,144.94 2.09 16 603589 口子窖 40,677,556.26 2.05 17 300122 智飞生物 40,431,520.00 2.04 18 600383 金地集团 39,233,318.62 1.98 19 600905 三峡能源 37,942,024.75 1.91 20 603260 合盛硅业 37,554,299.42 1.89 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,771,338,243.91 卖出股票收入（成交）总额 1,821,781,455.00 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,110.94 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,110.94 0.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 128125 华阳转债 19 2,110.94 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 德力西新疆交通运输集团股份有限公司在报告编制日前一年内受到阿克苏地区交通运输局、克拉玛依市交通运输局、乌鲁木齐市交通运输局、乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局、新疆生产建设兵团第八师交通运输局的处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 520,914.47 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 328,347.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 849,261.89 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 128125 华阳转债 2,110.94 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例（%） 持有份额 例（%） 77,726 25,119.63 54,927,124.96 2.81 1,897,521,170.89 97.19 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 徐慧均 4,000,000.00 5.23 2 张宝林 2,252,881.00 2.94 3 俞春娇 1,000,256.00 1.31 4 王春黎 713,988.00 0.93 5 万安科 611,082.00 0.80 6 郭志峰 570,800.00 0.75 7 张礼德 535,000.00 0.70 8 李继民 514,500.00 0.67 9 吴亓 501,200.00 0.65 10 高雪莹 448,097.00 0.59 注：持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 64,492.10 0.0033 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006 年 7 月 18 日） 1,876,753,992.72 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,888,845,016.41 本报告期基金总申购份额 141,177,287.02 减：本报告期基金总赎回份额 77,574,007.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,952,448,295.85 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动：报告期内，公司无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本投资期内投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 方正证券 2 543,364,353 15.17 495,170.77 15.30 - .53 中信建投 1 521,392,939 14.56 477,727.55 14.76 - 证券 .55 长江证券 1 448,656,200 12.53 411,062.59 12.70 - .59 长城证券 1 434,531,148 12.13 397,319.39 12.28 - .80 天风证券 2 431,706,690 12.05 354,560.61 10.96 - .83 光大证券 1 238,691,121 6.66 217,804.82 6.73 - .91 平安证券 2 202,799,243 5.66 184,812.10 5.71 - .03 中金公司 1 172,729,197 4.82 157,400.49 4.86 - .93 158,619,133 本报 民生证券 1 .98 4.43 147,720.79 4.56 告期 新增 银河证券 2 122,562,031 3.42 112,919.71 3.49 - .13 华创证券 1 116,835,147 3.26 106,467.10 3.29 - .88 招商证券 1 92,662,259. 2.59 84,443.65 2.61 - 87 国信证券 1 30,695,014. 0.86 28,110.29 0.87 - 94 申万宏源 1 30,471,112. 0.85 27,769.50 0.86 - 证券 00 广发证券 2 17,844,443. 0.50 16,263.79 0.50 - 00 东方财富 1 10,329,458. 0.29 9,413.47 0.29 - 证券 00 中金财富 1 8,100,622.0 0.23 7,463.08 0.23 - 0 安信证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 兴业证券 3 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 方正证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 证券 长江证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 天风证券 596,333.38 56.61 - - - - 光大证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 银河证券 457,002.00 43.39 - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 证券 广发证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 证券 中金财富 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于暂停客 《证券时报》、基金管 1 服电话服务的公告 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 01 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下公 《证券时报》、基金管 2 开募集证券投资基金执行新金融工 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 01 日 具相关会计准则的公告 基金电子披露网站 3 鹏华价值优势混合型证券投资基金 《证券时报》、基金管 2022 年 01 月 11 日 (LOF)暂停大额申购、转换转入和定 理人网站及中国证监会 期定额投资业务的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于鹏华价 《证券时报》、基金管 4 值优势混合型证券投资基金 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 12 日 (LOF)2022 年第 1 次分红公告 基金电子披露网站 鹏华价值优势混合型证券投资基金 《证券时报》、基金管 5 (LOF)恢复大额申购、转换转入和定 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 17 日 期定额投资业务的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、基金管 6 分基金参与浙商银行股份有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 17 日 申购（含定期定额申购）费率优惠 基金电子披露网站 活动的公告 鹏华价值优势混合型证券投资基金 《证券时报》、基金管 7 （LOF）2021 年第 4 季度报告 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 21 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、基金管 8 金持有的股票停牌后估值方法变更 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 21 日 的提示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、基金管 9 分基金参与民生证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 01 月 24 日 申购（含定期定额申购）费率优惠 基金电子披露网站 活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、基金管 10 分基金参与第一创业证券股份有限 理人网站及中国证监会 2022 年 02 月 10 日 公司申购（含定期定额投资）费率 基金电子披露网站 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、基金管 11 分基金参与北京雪球基金销售有限 理人网站及中国证监会 2022 年 02 月 21 日 公司申购（含定期定额申购）费率 基金电子披露网站 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、基金管 12 分基金参与财通证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 01 日 申购（含定期定额申购）费率优惠 基金电子披露网站 活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、基金管 13 分基金参与中信建投证券股份有限 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 08 日 公司申购（含定期定额申购）费率 基金电子披露网站 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、基金管 14 分基金参与光大证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 14 日 申购（含定期定额申购）费率优惠 基金电子披露网站 活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、基金管 15 分基金参与宁波银行股份有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 15 日 易管家平台申购（不含定期定额申 基金电子披露网站 购）费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、基金管 16 分基金参与中国光大银行股份有限 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 22 日 公司申购（含定期定额申购）费率 基金电子披露网站 优惠活动的公告 鹏华价值优势混合型证券投资基金 《证券时报》、基金管 17 （LOF）2021 年年度报告 理人网站及中国证监会 2022 年 03 月 30 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、基金管 18 分基金参与广发证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 19 日 申购（含定期定额申购）费率优惠 基金电子披露网站 活动的公告 鹏华价值优势混合型证券投资基金 《证券时报》、基金管 19 （LOF）2022 年第 1 季度报告 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 21 日 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、基金管 20 分基金参与宁波银行股份有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 21 日 易管家平台申购（不含定期定额申 基金电子披露网站 购）费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、基金管 21 分基金参与西部证券股份有限公司 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 25 日 定期定额申购费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、基金管 22 金持有的股票停牌后估值方法变更 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 27 日 的提示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、基金管 23 分基金参与江苏张家港农村商业银 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 28 日 行股份有限公司申购（含定期定额 基金电子披露网站 申购）费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、基金管 24 金持有的股票停牌后估值方法变更 理人网站及中国证监会 2022 年 04 月 30 日 的提示性公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止北 《证券时报》、基金管 25 京植信基金销售有限公司办理本公 理人网站及中国证监会 2022 年 05 月 06 日 司旗下基金相关销售业务的公告 基金电子披露网站 鹏华基金管理有限公司关于终止北 《证券时报》、基金管 26 京唐鼎耀华基金销售有限公司办理 理人网站及中国证监会 2022 年 05 月 13 日 本公司旗下基金相关销售业务的公 基金电子披露网站 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、基金管 27 分基金参与北京度小满基金销售有 理人网站及中国证监会 2022 年 05 月 30 日 限公司相关费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 28 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、基金管 2022 年 06 月 06 日 分基金参与上海好买基金销售有限 理人网站及中国证监会 公司申购(含定期定额申购)费率优 基金电子披露网站 惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、基金管 29 分基金参与中航证券有限公司申购 理人网站及中国证监会 2022 年 06 月 18 日 （含定期定额申购）费率优惠活动 基金电子披露网站 的公告 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）基金合同》; （二）《鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）托管协议》; （三）《鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）2022 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日