鹏华普天收益证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2017年8月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共62页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人...... 5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3主要财务指标和基金净值表现......7 3.1主要会计数据和财务指标...... 7 3.2基金净值表现......7 3.3其他指标......8 §4管理人报告......9 4.1基金管理人及基金经理情况......9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5托管人报告......13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1资产负债表......14 6.2利润表......15 6.3所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4报表附注......17 §7投资组合报告......37 7.1期末基金资产组合情况...... 37 7.2期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......48 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......50 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......51 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......51 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51 第3页共62页 7.12投资组合报告附注......52 §8基金份额持有人信息......53 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......53 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53 §9开放式基金份额变动......54 §10重大事件揭示......55 10.1基金份额持有人大会决议......55 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55 10.4基金投资策略的改变...... 55 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......55 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......55 10.8其他重大事件......57 §11影响投资者决策的其他重要信息......61 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......61 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 61 §12备查文件目录......62 12.1备查文件目录......62 12.2存放地点......62 12.3查阅方式......62 第4页共62页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华普天收益证券投资基金 基金简称 鹏华普天收益混合 场内简称 - 基金主代码 160603 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年7月12日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 424,999,924.73份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2基金产品说明 以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主 投资目标 要投资于连续现金分红股票及债券，通过组合投资， 在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增 值。 （1）债券投资方法：本基金债券投资的目的是降低组 合总体波动性从而改善组合风险构成。在债券的投资 上，采取积极主动的投资策略，不对持续期作限制。 持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调 整都将是我们获得超额收益的重要来源。 投资策略 （2）股票投资方法：本基金主要采用积极管理的投资 方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内 有两年分红记录的公司作为投资对象，适当集中投资。 所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的调研， 就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对 价值给出全面评估报告。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率 ×30% 本基金属平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的 风险收益特征 中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长 型基金，高于指数型基金、纯债券基金和国债。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 第5页共62页 名称 鹏华基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 张戈 陆志俊 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 95559 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4006788999 95559 传真 0755-82021126 021-62701216 深圳市福田区福华三路168 上海市浦东新区银城中路188 注册地址 号深圳国际商会中心第43 号 层 深圳市福田区福华三路168 上海市浦东新区银城中路188 办公地址 号深圳国际商会中心第43 号 层 邮政编码 518048 200120 法定代表人 何如 牛锡明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 第6页共62页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 19,251,341.21 本期利润 5,424,426.45 加权平均基金份额本期利润 0.0124 本期加权平均净值利润率 0.97% 本期基金份额净值增长率 0.94% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 124,128,856.01 期末可供分配基金份额利润 0.2921 期末基金资产净值 549,128,780.74 期末基金份额净值 1.292 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 624.71% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.30% 0.75% 3.80% 0.47% 1.50% 0.28% 过去三个月 -0.69% 0.76% 4.33% 0.44% -5.02% 0.32% 过去六个月 0.94% 0.71% 7.51% 0.40% -6.57% 0.31% 过去一年 7.23% 0.72% 11.46% 0.47% -4.23% 0.25% 过去三年 68.98% 1.65% 57.35% 1.22% 11.63% 0.43% 自基金合同 624.71% 1.39% 217.06% 1.23% 407.65% 0.16% 生效起至今 注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30% 第7页共62页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2003年7月12日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3其他指标 注：无。 第8页共62页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资 产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2017年6月，公司管理资产总规模达到4509.30亿元，管理149只公募基金、10只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。经过近19年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 张卓先生，国籍中国，管 理学硕士，13年证券从业 经验。2004年6月加盟鹏 华基金管理有限公司从事 行业研究工作，历任行业 研究员、鹏华动力增长混 合（LOF）基金基金经理助 理，2007年8月至2009 本基金 年1月担任鹏华优质治理 张卓 基金经 2009年1月17- 13 股票基金（LOF）基金经理， 理 日 2011年1月至2013年3 月担任鹏华行业成长证券 投资基金基金经理，2009 年1月起担任鹏华普天收 益基金基金经理，2015年 5月起兼任鹏华外延成长 混合基金基金经理。张卓 先生具备基金从业资格。 本报告期内本基金基金经 理未发生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 第9页共62页 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 基于2016年10月开始，国内政策转向货币收缩和地产压制，所以本基金对2017年的股票市 场判断比较悲观，策略上偏向保守。不过整体市场存量资金较大，债市去杠杆也导致大量资金撤出，股票市场存量尤其新增力量主要由机构主导，所以导致整个股票市场大市值股票表现较优，17年上半年股票市场的表现超预期，并且个股呈较大分化。一季度本基金布局了地方国企改革的个股和中小市值股票，但在家电、白酒等消费领域布局不够，虽后期针对周期性类股票、三四线城市的消费升级以及消费类电子的景气上升等机会做了改进调整，但总体净值表现一般。在充分分析市场后，本基金在4月份结构上做了较大幅度的调整，减持了绝大部分中小市值的股票，配置于家电、白酒、地产、消费电子、保险等行业个股，但是总体配置比例上还是略低于市场，同时基本没有参与雄安概念股，净值的表现难以超越市场。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为0.94%，同期上证综指上涨2.86%，深证成指上涨3.46%，沪 深300指数上涨10.78%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球需求持续小幅放缓，数据显示，相比4月，5-6月美国和新兴市场济数据进一步放缓， 欧日经济表现相对较好，全球整体需求温和扩张。美国经济数据持续低于预期，多数国家通胀同 第10页共62页 比延续自今年2月以来的放缓态势，而日本CPI增速略有上行。美联储如期加息，欧央行按兵不 动。美联储短期继续加息可能性较低，但有可能以缩表的方式代替加息。总体来看美国经济走势对人民币汇率的冲击影响在逐步缩小。 国内2季度GDP增速温和回落，预计维持6.7-6.8%。地产投资5月略有下滑，但6/7月因低 基数及投资惯性，整体韧性仍足。消费+出口构成有利支撑。年初以来消费稳中有升，构成经济支撑项之一。出口增速持续维持高位，成为另一经济支撑动能。6月PMI指数大幅反弹至51.7（前值51.2），为年内次高（最大值为3月的51.8），超出市场预期，上半年工业的走势大幅强于预期。 需要关注的是，9月之后基数效应影响加大，对于强景气数据增速都有所冲击，三季度是验证投资放缓是否对经济带来拖累的关键时点。 目前市场纠结于两个问题：1、长期且具有弹性的去杠杆政策对资本市场的冲击幅度；2、“漂亮50”对比中小市值成长股的性价比。我们认为市场的方向难以判断，但是基于基本面的投资方向要得以坚持，要继续加大研究力度，发掘能回避周期影响，成长确定性强的公司，慢慢开始布局真成长的小市值股票，为持有者创造收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相 关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、 第11页共62页 监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为124,128,856.01元，期末基金份额净值1.292 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第12页共62页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年上半年度，基金托管人在鹏华普天收益证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017年上半年度，鹏华基金管理有限公司在鹏华普天收益证券投资基金投资运作、基金资产 净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2017年上半年度，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华普天收益证 券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 第13页共62页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：鹏华普天收益证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 9,100,839.55 6,293,760.37 结算备付金 41,242,606.79 42,737,111.31 存出保证金 241,304.25 220,283.99 交易性金融资产 6.4.7.2 499,855,396.74 517,214,432.66 其中：股票投资 384,756,896.74 397,296,992.62 基金投资 - - 债券投资 115,098,500.00 119,917,440.04 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 8,991,089.88 应收利息 6.4.7.5 3,754,385.84 2,024,306.50 应收股利 - - 应收申购款 59,516.27 7,448.92 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 554,254,049.44 577,488,433.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,267,384.87 - 应付赎回款 710,643.32 453,705.68 应付管理人报酬 666,191.69 733,557.31 应付托管费 88,825.56 97,807.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,139,232.03 629,607.48 应交税费 - - 应付利息 - - 第14页共62页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 252,991.23 257,210.96 负债合计 5,125,268.70 2,171,889.05 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 424,999,924.73 449,618,494.34 未分配利润 6.4.7.10 124,128,856.01 125,698,050.24 所有者权益合计 549,128,780.74 575,316,544.58 负债和所有者权益总计 554,254,049.44 577,488,433.63 注：报告截止日2017月6月30日，基金份额净值1.292元，基金份额总额424,999,924.73份。 6.2利润表 会计主体：鹏华普天收益证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 12,946,123.92 -83,737,188.98 1.利息收入 2,034,889.86 2,121,947.51 其中：存款利息收入 6.4.7.11 336,688.82 281,208.69 债券利息收入 1,698,201.04 1,840,738.82 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 24,720,774.75 -67,608,644.18 其中：股票投资收益 6.4.7.12 20,043,883.42 -69,366,245.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -119,502.70 -31,380.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 4,796,394.03 1,788,981.62 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -13,826,914.76 -18,287,771.54 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 17,374.07 37,279.23 减：二、费用 7,521,697.47 7,387,075.89 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,143,319.59 4,266,714.07 2．托管费 6.4.10.2.2 552,442.61 568,895.17 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,711,947.84 2,417,586.55 第15页共62页 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 113,987.43 133,880.10 三、利润总额（亏损总额以“-” 5,424,426.45 -91,124,264.87 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 5,424,426.45 -91,124,264.87 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华普天收益证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 449,618,494.34 125,698,050.24 575,316,544.58 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 5,424,426.45 5,424,426.45 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -24,618,569.61 -6,993,620.68 -31,612,190.29 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 5,859,813.18 1,620,294.65 7,480,107.83 2.基金赎回款 -30,478,382.79 -8,613,915.33 -39,092,298.12 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 424,999,924.73 124,128,856.01 549,128,780.74 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 499,818,199.47 204,299,665.02 704,117,864.49 第16页共62页 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -91,124,264.87 -91,124,264.87 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -26,134,237.73 -5,002,949.93 -31,137,187.66 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 21,036,069.36 3,808,683.92 24,844,753.28 2.基金赎回款 -47,170,307.09 -8,811,633.85 -55,981,940.94 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 473,683,961.74 108,172,450.22 581,856,411.96 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华普天系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字2003第61号《关于同意鹏华普天系列开放式证券投资基金设立的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年7月12日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设两个子基金，分别为普天收益证券投资基金(以下简称“本基金”)和普天债券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,140,717,155.06元，其中包括本基金343,227,588.04元和普天债券投资基金797,489,567.02元，经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第78号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。本基金已按规定将《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》等法定文件报中国证监会备案。 第17页共62页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具；具体投资于连续分红的股票和债券，对连续分红企业的投资不少于股票资产的80%。在正常市场状况下，股票投资比例一般情况下为70%，国债投资比例不低于20%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资不低于基金资产的5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普A股综合指数涨跌幅x70%＋中信标普国债指数涨跌幅×25%＋金融同业存款利率×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 第18页共62页 (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 9,100,839.55 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 9,100,839.55 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 第19页共62页 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 349,194,692.00 384,756,896.74 35,562,204.74 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 4,992,500.00 4,994,500.00 2,000.00 银行间市场 110,223,720.00 110,104,000.00 -119,720.00 合计 115,216,220.00 115,098,500.00 -117,720.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 464,410,912.00 499,855,396.74 35,444,484.74 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 1,732.00 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 14,756.09 应收债券利息 3,737,800.01 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 97.74 合计 3,754,385.84 注：其他为应收结算保证金利息。 第20页共62页 6.4.7.6其他资产 注：无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,138,657.03 银行间市场应付交易费用 575.00 合计 1,139,232.03 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 342.51 预提费用 252,648.72 合计 252,991.23 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 449,618,494.34 449,618,494.34 本期申购 5,859,813.18 5,859,813.18 本期赎回(以"-"号填列) -30,478,382.79 -30,478,382.79 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 424,999,924.73 424,999,924.73 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 第21页共62页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 187,414,763.77 -61,716,713.53 125,698,050.24 本期利润 19,251,341.21 -13,826,914.76 5,424,426.45 本期基金份额交易 -11,522,904.36 4,529,283.68 -6,993,620.68 产生的变动数 其中：基金申购款 2,699,362.08 -1,079,067.43 1,620,294.65 基金赎回款 -14,222,266.44 5,608,351.11 -8,613,915.33 本期已分配利润 - - - 本期末 195,143,200.62 -71,014,344.61 124,128,856.01 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 24,109.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 310,924.62 其他 1,655.01 合计 336,688.82 注：其他包括申购款利息收入以及结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 904,718,340.82 减：卖出股票成本总额 884,674,457.40 买卖股票差价收入 20,043,883.42 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -119,502.70 第22页共62页 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -119,502.70 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 133,139,326.21 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 130,159,120.00 成本总额 减：应收利息总额 3,099,708.91 买卖债券差价收入 -119,502.70 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。, 第23页共62页 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,796,394.03 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,796,394.03 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -13,826,914.76 ——股票投资 -14,021,024.72 ——债券投资 194,109.96 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -13,826,914.76 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 14,565.24 转换费收入 2,808.83 合计 17,374.07 第24页共62页 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 2,711,197.84 银行间市场交易费用 750.00 合计 2,711,947.84 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 28,264.96 信息披露费 74,383.76 银行汇划费 2,138.71 其他 200.00 账户维护费 9,000.00 合计 113,987.43 注：其他为上清所数字证书费。 6.4.7.21分部报告 无。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 第25页共62页 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：无。 6.4.10.1.2债券交易 注：无。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4权证交易 注：无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 4,143,319.59 4,266,714.07 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,009,413.48 1,044,118.46 户维护费 注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%，逐日计提，按月支 付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 （2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有 第26页共62页 量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 552,442.61 568,895.17 的托管费 注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费年费率为0.20%，逐日计提，按月支付。日 托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 注：无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 基金合同生效日（2003年 7月12日 ）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 19,138,751.92 19,138,751.92 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 19,138,751.92 19,138,751.92 期末持有的基金份额 4.50% 4.04% 占基金总份额比例 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 第27页共62页 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 9,100,839.55 24,109.19 1,248,693.97 55,305.06 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 代码 名称认购日 通日 受限 价格 值单价（单位：股） 成本总额 期末估值总额 备注 类型 2017 非公 电子2016年9 开发 600658城年9月月1 行流 11.01 12.64 1,362,398 15,000,001.9817,220,710.72 - 5日日 通受 限 2017 2017 新股 长缆 年7 002879科技年6月月7 流通 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 5日日 受限 2017 2017 新股 002882金龙年6月年7 流通 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 羽 15日月17受限 日 2017 2017 新股 603933睿能年6月年7 流通 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 科技28日月6 受限 日 第28页共62页 旭升2017 2017 新股 603305 年6月年7 流通 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 股份30日月10受限 日 2017 2017 新股 300670大烨年6月年7 流通 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 智能26日月3 受限 日 2017 2017 新股 300672国科年6月年7 流通 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 微 30日月12受限 日 2017 2017 新股 603331百达年6月年7 流通 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 精工27日月5 受限 日 2017 2017 新股 300671富满年6月年7 流通 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 电子27日月5 受限 日 2017 2017 新股 603617君禾年6月年7 流通 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 股份23日月3 受限 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票代股票 停牌牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 码 名称 日期原 价 日期 开盘单价 成本总额 额 因 2016重 2017 300518盛讯年12大 113.30年7 101.97 1,306 29,019.32147,969.80 - 达月13事 月10 日项 日 2017重 2017 300510金冠年3大 34.85年7 35.00 2,730 16,789.50 95,140.50 - 电气月10事 月11 日项 日 第29页共62页 2016重 2017 300088长信年9大 15.75年8 14.50 3,900 12,000.00 61,425.00 - 科技月12事 月9 日项 日 2017重 2017 603238诺邦年5大 29.38年8 31.99 1,750 23,292.50 51,415.00 - 股份月15事 月23 日项 日 2017重 603016新宏年5大 28.60 - - 1,602 13,600.98 45,817.20 - 泰月2事 日项 2016重 002129中环年4大 10.29 - - 4,400 22,477.92 45,276.00 - 股份月25事 日项 2017重 300267尔康年5大 11.46 - - 3,664 8,566.42 41,989.44 - 制药月10事 日项 2017重 002856美芝年6大 31.86 - - 1,230 14,280.30 39,187.80 - 股份月19事 日项 2016重 300149量子年12大 19.37 - - 1,540 9,195.01 29,829.80 - 高科月15事 日项 2017重 2017 002418康盛年3大 9.31年7 9.30 2,400 9,990.00 22,344.00 - 股份月20事 月10 日项 日 2017重 002356赫美年6大 25.41 - - 297 4,378.77 7,546.77 - 集团月14事 日项 2016重 600655豫园年12大 11.32 - - 335 3,059.24 3,792.20 - 商城月20事 日项 2017重 2017 002348高乐年5大 7.01年7 6.70 198 1,308.74 1,387.98 - 股份月11事 月27 日项 日 第30页共62页 2017重 2017 000887中鼎年4大 22.09年7 19.88 22 698.13 485.98 - 股份月27事 月14 日项 日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理 第31页共62页 人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券（2016年12月31日：0.02%）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 第32页共62页 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 9,100,839.55 - - - 9,100,839.55 结算备付金 41,242,606.79 - - -41,242,606.79 存出保证金 241,304.25 - - - 241,304.25 交易性金融资产 115,098,500.00 - -384,756,896.74499,855,396.74 应收利息 - - - 3,754,385.84 3,754,385.84 应收申购款 - - - 59,516.27 59,516.27 资产总计 165,683,250.59 - -388,570,798.85554,254,049.44 负债 应付证券清算款 - - - 2,267,384.87 2,267,384.87 应付赎回款 - - - 710,643.32 710,643.32 应付管理人报酬 - - - 666,191.69 666,191.69 应付托管费 - - - 88,825.56 88,825.56 应付交易费用 - - - 1,139,232.03 1,139,232.03 其他负债 - - - 252,991.23 252,991.23 负债总计 - - - 5,125,268.70 5,125,268.70 利率敏感度缺口 165,683,250.59 - -383,445,530.15549,128,780.74 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 6,293,760.37 - - - 6,293,760.37 结算备付金 42,737,111.31 - - -42,737,111.31 存出保证金 220,283.99 - - - 220,283.99 交易性金融资产 119,803,000.00 -114,440.04397,296,992.62517,214,432.66 应收证券清算款 - - - 8,991,089.88 8,991,089.88 第33页共62页 应收利息 - - - 2,024,306.50 2,024,306.50 应收申购款 - - - 7,448.92 7,448.92 其他资产 - - - - - 资产总计 169,054,155.67 -114,440.04408,319,837.92577,488,433.63 负债 应付赎回款 - - - 453,705.68 453,705.68 应付管理人报酬 - - - 733,557.31 733,557.31 应付托管费 - - - 97,807.62 97,807.62 应付交易费用 - - - 629,607.48 629,607.48 其他负债 - - - 257,210.96 257,210.96 负债总计 - - - 2,171,889.05 2,171,889.05 利率敏感度缺口 169,054,155.67 -114,440.04406,147,948.87575,316,544.58 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月30日） 上年度末（ 2016年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 55,329.29 100,710.07 基点 市场利率上升25个 -55,229.03 -100,537.93 基点 注： 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过 第34页共62页 程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在正常市场状况下，股票投资比例一般情况下为70%，国债投资比例不低于20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 384,756,896.74 70.07 397,296,992.62 69.06 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 384,756,896.74 70.07 397,296,992.62 69.06 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 23,297,027.10 26,716,403.42 业绩比较基准下降5% -23,297,027.10 -26,716,403.42 第35页共62页 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第36页共62页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 384,756,896.74 69.42 其中：股票 384,756,896.74 69.42 2 固定收益投资 115,098,500.00 20.77 其中：债券 115,098,500.00 20.77 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 50,343,446.34 9.08 7 其他各项资产 4,055,206.36 0.73 8 合计 554,254,049.44 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 86,790.44 0.02 B 采矿业 6,159,263.68 1.12 C 制造业 220,517,041.95 40.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供 14,464,162.80 2.63 应业 E 建筑业 941,755.34 0.17 F 批发和零售业 593,170.69 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 27,084,513.88 4.93 H 住宿和餐饮业 306.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 1,316,962.07 0.24 业 J 金融业 902,769.12 0.16 K 房地产业 92,818,919.26 16.90 L 租赁和商务服务业 388,387.23 0.07 M 科学研究和技术服务业 459,240.65 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 311,945.52 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 第37页共62页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,570,257.84 1.74 R 文化、体育和娱乐业 9,141,410.27 1.66 S 综合 - - 合计 384,756,896.74 70.07 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 1,100,066 45,289,717.22 8.25 2 000568 泸州老窖 861,419 43,570,573.02 7.93 3 002244 滨江集团 3,849,901 26,641,314.92 4.85 4 603626 科森科技 299,927 19,549,241.86 3.56 5 600466 蓝光发展 2,223,281 19,186,915.03 3.49 6 002185 华天科技 2,600,000 18,824,000.00 3.43 7 600658 电子城 1,458,498 18,474,815.72 3.36 8 600340 华夏幸福 550,000 18,469,000.00 3.36 9 601006 大秦铁路 2,000,000 16,780,000.00 3.06 10 600236 桂冠电力 2,499,862 14,249,213.40 2.59 11 603833 欧派家居 122,329 13,439,063.94 2.45 12 002050 三花智控 800,000 13,056,000.00 2.38 13 601799 星宇股份 267,991 11,850,562.02 2.16 14 600343 航天动力 599,947 10,403,080.98 1.89 15 600048 保利地产 1,000,000 9,970,000.00 1.82 16 601111 中国国航 1,000,000 9,750,000.00 1.78 17 300244 迪安诊断 304,204 9,570,257.84 1.74 18 000529 广弘控股 1,000,003 9,150,027.45 1.67 19 300133 华策影视 799,924 8,959,148.80 1.63 20 603986 兆易创新 100,000 7,781,000.00 1.42 21 002876 三利谱 100,000 6,120,000.00 1.11 22 000968 蓝焰控股 400,000 5,784,000.00 1.05 23 002508 老板电器 130,000 5,652,400.00 1.03 24 002705 新宝股份 300,000 4,509,000.00 0.82 25 601939 建设银行 53,500 329,025.00 0.06 第38页共62页 26 002045 国光电器 15,000 238,350.00 0.04 27 002544 杰赛科技 10,000 228,000.00 0.04 28 600919 江苏银行 24,215 224,957.35 0.04 29 600035 楚天高速 40,408 222,648.08 0.04 30 600270 外运发展 10,000 189,300.00 0.03 31 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03 32 300210 森远股份 18,000 174,600.00 0.03 33 603017 中衡设计 9,596 168,697.68 0.03 34 002229 鸿博股份 14,866 166,499.20 0.03 35 300266 兴源环境 5,358 164,597.76 0.03 36 601997 贵阳银行 10,141 160,329.21 0.03 37 002271 东方雨虹 4,000 148,400.00 0.03 38 300518 盛讯达 1,306 147,969.80 0.03 39 600415 小商品城 20,000 144,800.00 0.03 40 600446 金证股份 8,106 142,503.48 0.03 41 603708 家家悦 7,636 125,612.20 0.02 42 603228 景旺电子 2,597 125,305.25 0.02 43 603816 顾家家居 2,105 123,731.90 0.02 44 603007 花王股份 6,060 118,412.40 0.02 45 603165 荣晟环保 1,767 117,240.45 0.02 46 603225 新凤鸣 3,197 115,667.46 0.02 47 603337 杰克股份 2,833 109,637.10 0.02 48 300164 通源石油 16,000 109,600.00 0.02 49 603027 千禾味业 5,808 107,389.92 0.02 50 002867 周大生 3,444 106,350.72 0.02 51 600859 王府井 6,500 104,975.00 0.02 52 600456 宝钛股份 5,000 102,600.00 0.02 53 300146 汤臣倍健 7,384 101,456.16 0.02 54 603098 森特股份 4,293 99,082.44 0.02 55 002242 九阳股份 5,000 98,350.00 0.02 56 002790 瑞尔特 3,022 97,943.02 0.02 57 002243 通产丽星 10,000 96,700.00 0.02 58 603660 苏州科达 2,353 96,355.35 0.02 59 603515 欧普照明 2,663 96,187.56 0.02 60 300510 金冠电气 2,730 95,140.50 0.02 61 002818 富森美 2,401 94,767.47 0.02 62 002791 坚朗五金 4,023 93,454.29 0.02 63 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.02 64 601858 中国科传 7,280 91,145.60 0.02 第39页共62页 65 603358 华达科技 1,769 89,617.54 0.02 66 603393 新天然气 2,180 85,935.60 0.02 67 603737 三棵树 1,327 85,100.51 0.02 68 603798 康普顿 3,180 85,033.20 0.02 69 300511 雪榕生物 4,308 84,781.44 0.02 70 603058 永吉股份 3,869 83,957.30 0.02 71 603189 网达软件 3,898 83,729.04 0.02 72 300623 捷捷微电 1,242 83,462.40 0.02 73 300569 天能重工 2,365 83,129.75 0.02 74 603689 皖天然气 4,818 82,628.70 0.02 75 603345 安井食品 3,227 82,611.20 0.02 76 603658 安图生物 1,911 82,364.10 0.01 77 603133 碳元科技 2,445 82,054.20 0.01 78 603113 金能科技 3,496 81,526.72 0.01 79 603717 天域生态 2,490 81,198.90 0.01 80 603186 华正新材 1,874 80,150.98 0.01 81 603303 得邦照明 2,392 79,868.88 0.01 82 600499 科达洁能 10,000 79,400.00 0.01 83 300641 正丹股份 4,020 77,586.00 0.01 84 002789 建艺集团 1,500 76,950.00 0.01 85 300512 中亚股份 3,746 75,968.88 0.01 86 603577 汇金通 2,460 75,743.40 0.01 87 000608 阳光股份 10,000 75,700.00 0.01 88 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01 89 002845 同兴达 1,048 75,246.40 0.01 90 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.01 91 002848 高斯贝尔 2,500 74,525.00 0.01 92 002872 天圣制药 2,003 74,050.91 0.01 93 603385 惠达卫浴 2,750 73,672.50 0.01 94 603032 德新交运 1,628 73,097.20 0.01 95 002815 崇达技术 2,180 72,027.20 0.01 96 300570 太辰光 3,258 71,513.10 0.01 97 002795 永和智控 2,900 70,151.00 0.01 98 603768 常青股份 2,755 70,087.20 0.01 99 603727 博迈科 2,172 70,068.72 0.01 100 603920 世运电路 3,125 70,062.50 0.01 101 300627 华测导航 1,498 69,806.80 0.01 102 603586 金麒麟 2,046 69,666.30 0.01 103 603421 鼎信通讯 2,480 69,415.20 0.01 第40页共62页 104 601899 紫金矿业 20,000 68,600.00 0.01 105 002851 麦格米特 1,708 68,097.96 0.01 106 300508 维宏股份 970 67,318.00 0.01 107 603208 江山欧派 1,221 65,970.63 0.01 108 300534 陇神戎发 3,486 65,780.82 0.01 109 603843 正平股份 4,642 65,684.30 0.01 110 603179 新泉股份 1,495 65,645.45 0.01 111 000488 晨鸣纸业 5,000 64,500.00 0.01 112 603639 海利尔 1,206 64,062.72 0.01 113 002832 比音勒芬 1,158 63,771.06 0.01 114 300529 健帆生物 2,150 63,554.00 0.01 115 603728 鸣志电器 2,719 63,434.27 0.01 116 603138 海量数据 1,425 63,384.00 0.01 117 002793 东音股份 2,826 63,358.92 0.01 118 300610 晨化股份 2,694 63,228.18 0.01 119 300600 瑞特股份 1,124 62,606.80 0.01 120 603609 禾丰牧业 6,540 62,522.40 0.01 121 603569 长久物流 1,853 61,945.79 0.01 122 603779 威龙股份 2,808 61,439.04 0.01 123 300088 长信科技 3,900 61,425.00 0.01 124 300526 中潜股份 1,968 61,421.28 0.01 125 603958 哈森股份 2,372 60,533.44 0.01 126 002811 亚泰国际 2,469 60,441.12 0.01 127 603638 艾迪精密 1,675 59,764.00 0.01 128 603826 坤彩科技 3,299 59,579.94 0.01 129 603966 法兰泰克 2,590 59,518.20 0.01 130 300602 飞荣达 1,254 59,301.66 0.01 131 300601 康泰生物 2,109 59,178.54 0.01 132 603101 汇嘉时代 3,563 59,145.80 0.01 133 603887 城地股份 1,751 58,413.36 0.01 134 603987 康德莱 3,754 57,961.76 0.01 135 603615 茶花股份 2,915 57,687.85 0.01 136 603197 保隆科技 1,086 57,612.30 0.01 137 603637 镇海股份 1,802 56,474.68 0.01 138 002847 盐津铺子 1,553 56,218.60 0.01 139 603955 大千生态 1,250 55,850.00 0.01 140 603667 五洲新春 2,404 55,628.56 0.01 141 603060 国检集团 2,201 54,540.78 0.01 142 603096 新经典 1,270 53,822.60 0.01 第41页共62页 143 603585 苏利股份 1,561 53,776.45 0.01 144 300630 普利制药 1,488 53,716.80 0.01 145 300611 美力科技 2,402 53,684.70 0.01 146 300565 科信技术 2,382 53,356.80 0.01 147 603877 太平鸟 1,900 53,181.00 0.01 148 603177 德创环保 2,779 52,967.74 0.01 149 603505 金石资源 2,570 52,967.70 0.01 150 603690 至纯科技 3,106 52,895.18 0.01 151 603663 三祥新材 1,826 52,607.06 0.01 152 603067 振华股份 2,616 52,555.44 0.01 153 603203 快克股份 1,363 52,461.87 0.01 154 002802 洪汇新材 1,629 52,453.80 0.01 155 002855 捷荣技术 3,056 52,440.96 0.01 156 603803 瑞斯康达 2,245 52,016.65 0.01 157 002846 英联股份 1,492 51,921.60 0.01 158 603238 诺邦股份 1,750 51,415.00 0.01 159 603928 兴业股份 2,670 51,264.00 0.01 160 002861 瀛通通讯 1,664 51,201.28 0.01 161 603959 百利科技 2,815 50,782.60 0.01 162 600491 龙元建设 4,696 50,388.08 0.01 163 603977 国泰集团 3,010 50,236.90 0.01 164 603028 赛福天 3,309 50,098.26 0.01 165 300596 利安隆 2,319 49,997.64 0.01 166 002827 高争民爆 2,059 49,621.90 0.01 167 603929 亚翔集成 2,193 49,386.36 0.01 168 603903 中持股份 1,031 49,271.49 0.01 169 603726 朗迪集团 1,361 49,254.59 0.01 170 603081 大丰实业 2,582 49,006.36 0.01 171 603050 科林电气 1,256 48,933.76 0.01 172 603159 上海亚虹 1,438 48,834.48 0.01 173 300520 科大国创 926 48,605.74 0.01 174 002774 快意电梯 3,441 48,174.00 0.01 175 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 0.01 176 300515 三德科技 2,708 48,012.84 0.01 177 300588 熙菱信息 1,380 48,010.20 0.01 178 603665 康隆达 1,185 47,577.75 0.01 179 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 180 603029 天鹅股份 1,618 47,002.90 0.01 181 603035 常熟汽饰 2,316 46,760.04 0.01 第42页共62页 182 603016 新宏泰 1,602 45,817.20 0.01 183 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 184 002826 易明医药 2,181 45,670.14 0.01 185 002803 吉宏股份 1,165 45,435.00 0.01 186 300597 吉大通信 2,646 45,405.36 0.01 187 002129 中环股份 4,400 45,276.00 0.01 188 002849 威星智能 1,060 45,262.00 0.01 189 603758 秦安股份 2,441 45,036.45 0.01 190 300639 凯普生物 1,046 44,894.32 0.01 191 300552 万集科技 1,349 44,247.20 0.01 192 600790 轻纺城 6,495 44,230.95 0.01 193 603909 合诚股份 1,095 44,183.25 0.01 194 603886 元祖股份 2,241 43,968.42 0.01 195 300633 开立医疗 2,324 43,272.88 0.01 196 000528 柳 工 5,000 43,200.00 0.01 197 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.01 198 603819 神力股份 1,698 42,959.40 0.01 199 002798 帝王洁具 1,056 42,789.12 0.01 200 300541 先进数通 1,467 42,763.05 0.01 201 300591 万里马 3,116 42,689.20 0.01 202 300267 尔康制药 3,664 41,989.44 0.01 203 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.01 204 603855 华荣股份 2,728 41,792.96 0.01 205 300517 海波重科 1,446 41,673.72 0.01 206 603668 天马科技 2,821 41,581.54 0.01 207 002819 东方中科 1,293 41,518.23 0.01 208 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 0.01 209 603069 海汽集团 3,388 40,689.88 0.01 210 603797 联泰环保 2,137 40,688.48 0.01 211 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.01 212 002813 路畅科技 1,296 40,383.36 0.01 213 603033 三维股份 1,624 40,096.56 0.01 214 300593 新雷能 1,519 40,086.41 0.01 215 002866 传艺科技 1,488 40,071.84 0.01 216 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.01 217 002825 纳尔股份 1,139 39,352.45 0.01 218 300539 横河模具 2,536 39,231.92 0.01 219 002856 美芝股份 1,230 39,187.80 0.01 220 603090 宏盛股份 1,371 39,087.21 0.01 第43页共62页 221 300622 博士眼镜 1,280 38,950.40 0.01 222 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01 223 300587 天铁股份 1,438 38,567.16 0.01 224 002842 翔鹭钨业 932 38,118.80 0.01 225 300606 金太阳 1,228 38,080.28 0.01 226 002860 星帅尔 777 37,995.30 0.01 227 300621 维业股份 1,758 37,867.32 0.01 228 601882 海天精工 2,148 37,332.24 0.01 229 002865 钧达股份 1,246 36,881.60 0.01 230 603926 铁流股份 1,082 36,712.26 0.01 231 600011 华能国际 5,000 36,700.00 0.01 232 300592 华凯创意 1,583 36,678.11 0.01 233 002838 道恩股份 1,021 36,551.80 0.01 234 002863 今飞凯达 2,249 36,343.84 0.01 235 002877 智能自控 1,436 36,302.08 0.01 236 603787 新日股份 1,849 36,184.93 0.01 237 300548 博创科技 754 36,154.30 0.01 238 603383 顶点软件 811 36,138.16 0.01 239 603859 能科股份 1,121 36,006.52 0.01 240 603811 诚意药业 953 35,918.57 0.01 241 002868 绿康生化 1,234 35,872.38 0.01 242 300532 今天国际 1,508 35,618.96 0.01 243 300609 汇纳科技 1,037 35,537.99 0.01 244 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 245 603559 中通国脉 1,349 35,195.41 0.01 246 300626 华瑞股份 1,208 35,140.72 0.01 247 002870 香山股份 1,046 35,093.30 0.01 248 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.01 249 603389 亚振家居 1,963 34,607.69 0.01 250 603633 徕木股份 1,258 34,179.86 0.01 251 300620 光库科技 986 34,095.88 0.01 252 603320 迪贝电气 958 34,066.48 0.01 253 300537 广信材料 1,638 33,775.56 0.01 254 601113 华鼎股份 4,000 33,720.00 0.01 255 603388 元成股份 892 33,512.44 0.01 256 603538 美诺华 1,122 33,480.48 0.01 257 300643 万通智控 2,026 33,165.62 0.01 258 002808 苏州恒久 1,805 33,031.50 0.01 259 603196 日播时尚 2,083 32,682.27 0.01 第44页共62页 260 603089 正裕工业 1,087 32,544.78 0.01 261 002799 环球印务 1,620 32,238.00 0.01 262 603488 展鹏科技 1,837 32,074.02 0.01 263 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.01 264 603041 美思德 1,034 31,340.54 0.01 265 002810 山东赫达 957 30,901.53 0.01 266 300652 雷迪克 966 30,863.70 0.01 267 603319 湘油泵 721 30,822.75 0.01 268 300663 科蓝软件 1,293 30,812.19 0.01 269 300536 农尚环境 876 30,747.60 0.01 270 300637 扬帆新材 1,313 30,619.16 0.01 271 300647 超频三 1,244 30,602.40 0.01 272 300542 新晨科技 988 30,598.36 0.01 273 300635 达安股份 949 30,178.20 0.01 274 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.01 275 300149 量子高科 1,540 29,829.80 0.01 276 300632 光莆股份 1,237 29,811.70 0.01 277 002816 和科达 1,000 29,500.00 0.01 278 300589 江龙船艇 1,189 29,201.84 0.01 279 002805 丰元股份 971 29,197.97 0.01 280 300605 恒锋信息 916 29,128.80 0.01 281 603128 华贸物流 3,362 28,778.72 0.01 282 600307 酒钢宏兴 10,000 28,500.00 0.01 283 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.01 284 002385 大北农 4,499 28,298.71 0.01 285 300586 美联新材 1,006 28,117.70 0.01 286 300514 友讯达 1,024 27,535.36 0.01 287 603139 康惠制药 910 27,181.70 0.00 288 300659 中孚信息 776 27,175.52 0.00 289 002828 贝肯能源 1,042 27,123.26 0.00 290 300191 潜能恒信 1,000 26,620.00 0.00 291 603229 奥翔药业 1,340 26,558.80 0.00 292 300655 晶瑞股份 873 25,814.61 0.00 293 002498 汉缆股份 6,975 25,528.50 0.00 294 002014 永新股份 2,000 25,220.00 0.00 295 002370 亚太药业 850 24,922.00 0.00 296 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 297 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00 298 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 第45页共62页 299 300086 康芝药业 2,250 23,445.00 0.00 300 603269 海鸥股份 795 23,357.10 0.00 301 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 302 002418 康盛股份 2,400 22,344.00 0.00 303 000825 太钢不锈 5,000 21,750.00 0.00 304 002416 爱施德 2,000 21,580.00 0.00 305 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 306 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 307 300084 海默科技 2,200 20,284.00 0.00 308 601218 吉鑫科技 4,400 19,316.00 0.00 309 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 310 002398 建研集团 1,429 18,376.94 0.00 311 300067 安诺其 2,880 18,115.20 0.00 312 600808 马钢股份 5,000 17,700.00 0.00 313 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 314 002580 圣阳股份 2,016 16,107.84 0.00 315 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 316 002404 嘉欣丝绸 1,950 15,034.50 0.00 317 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 318 600089 特变电工 1,411 14,575.63 0.00 319 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 320 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 321 002011 盾安环境 990 11,236.50 0.00 322 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 323 002220 天宝股份 1,200 10,104.00 0.00 324 601369 陕鼓动力 1,500 9,930.00 0.00 325 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 326 600812 华北制药 1,572 9,416.28 0.00 327 000993 闽东电力 1,000 9,110.00 0.00 328 002065 东华软件 400 8,716.00 0.00 329 002403 爱仕达 650 8,567.00 0.00 330 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 331 002356 赫美集团 297 7,546.77 0.00 332 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 333 002386 天原集团 840 5,989.20 0.00 334 000963 华东医药 104 5,168.80 0.00 335 300070 碧水源 237 4,420.05 0.00 336 600436 片仔癀 64 3,906.56 0.00 337 600655 豫园商城 335 3,792.20 0.00 第46页共62页 338 000025 特 力Ａ 61 3,156.14 0.00 339 002195 二三四五 435 3,110.25 0.00 340 002452 长高集团 408 2,802.96 0.00 341 300310 宜通世纪 212 2,802.64 0.00 342 002672 东江环保 163 2,753.07 0.00 343 300153 科泰电源 180 2,671.20 0.00 344 002592 八菱科技 70 2,078.30 0.00 345 300197 铁汉生态 141 1,872.48 0.00 346 000581 威孚高科 71 1,838.90 0.00 347 002497 雅化集团 186 1,804.20 0.00 348 600161 天坛生物 46 1,785.26 0.00 349 603118 共进股份 130 1,771.90 0.00 350 600566 济川药业 46 1,749.38 0.00 351 002482 广田集团 180 1,618.20 0.00 352 000619 海螺型材 159 1,493.01 0.00 353 002348 高乐股份 198 1,387.98 0.00 354 600536 中国软件 72 1,379.52 0.00 355 600690 青岛海尔 88 1,324.40 0.00 356 600697 欧亚集团 47 1,323.52 0.00 357 300002 神州泰岳 149 1,242.66 0.00 358 300094 国联水产 168 1,234.80 0.00 359 600198 大唐电信 92 1,174.84 0.00 360 000002 万 科Ａ 47 1,173.59 0.00 361 000957 中通客车 92 1,076.40 0.00 362 300115 长盈精密 32 933.76 0.00 363 000062 深圳华强 30 795.90 0.00 364 600594 益佰制药 52 793.52 0.00 365 600073 上海梅林 82 783.10 0.00 366 300143 星河生物 28 774.20 0.00 367 000928 中钢国际 73 690.58 0.00 368 002084 海鸥卫浴 76 675.64 0.00 369 002687 乔治白 78 600.60 0.00 370 300335 迪森股份 30 575.10 0.00 371 300031 宝通科技 28 514.92 0.00 372 600312 平高电气 37 508.38 0.00 373 002048 宁波华翔 24 500.64 0.00 374 000887 中鼎股份 22 485.98 0.00 375 002511 中顺洁柔 36 476.28 0.00 376 603008 喜临门 25 445.25 0.00 第47页共62页 377 002322 理工环科 18 431.28 0.00 378 002004 华邦健康 53 414.99 0.00 379 002182 云海金属 44 404.36 0.00 380 000001 平安银行 41 384.99 0.00 381 000793 华闻传媒 35 354.20 0.00 382 600761 安徽合力 27 353.70 0.00 383 000709 河钢股份 80 335.20 0.00 384 000428 华天酒店 60 306.00 0.00 385 002157 正邦科技 60 273.00 0.00 386 002194 武汉凡谷 30 265.50 0.00 387 601098 中南传媒 14 260.96 0.00 388 002104 恒宝股份 22 206.58 0.00 389 000066 中国长城 22 198.22 0.00 390 002154 报喜鸟 42 155.82 0.00 391 000157 中联重科 32 143.68 0.00 392 300082 奥克股份 20 138.00 0.00 393 600015 华夏银行 14 129.08 0.00 394 300039 上海凯宝 17 123.59 0.00 395 601311 骆驼股份 6 84.96 0.00 396 000925 众合科技 4 83.08 0.00 397 600678 四川金顶 6 73.62 0.00 398 002327 富安娜 8 66.48 0.00 399 002351 漫步者 4 44.28 0.00 400 601208 东材科技 6 42.24 0.00 401 300045 华力创通 1 10.20 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000568 泸州老窖 39,024,308.12 6.78 2 000651 格力电器 34,986,083.59 6.08 3 603626 科森科技 30,665,704.79 5.33 4 002244 滨江集团 28,112,550.75 4.89 5 600466 蓝光发展 27,928,832.19 4.85 第48页共62页 6 601669 中国电建 25,284,952.00 4.39 7 600977 中国电影 23,206,976.11 4.03 8 601318 中国平安 22,922,405.80 3.98 9 002043 兔宝宝 22,538,786.74 3.92 10 600340 华夏幸福 18,339,466.28 3.19 11 600664 哈药股份 17,264,594.46 3.00 12 000498 山东路桥 16,900,728.54 2.94 13 601006 大秦铁路 16,727,722.38 2.91 14 002185 华天科技 16,491,548.00 2.87 15 601012 隆基股份 16,163,683.80 2.81 16 603898 好莱客 15,613,687.00 2.71 17 600362 江西铜业 15,298,110.32 2.66 18 600104 上汽集团 15,179,631.00 2.64 19 600236 桂冠电力 14,802,600.32 2.57 20 600567 山鹰纸业 14,481,677.00 2.52 21 600176 中国巨石 13,166,013.52 2.29 22 603833 欧派家居 12,983,390.32 2.26 23 600887 伊利股份 12,830,700.08 2.23 24 600343 航天动力 12,434,746.25 2.16 25 002236 大华股份 12,052,183.00 2.09 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002377 国创高新 49,266,911.20 8.56 2 002611 东方精工 40,498,030.10 7.04 3 603518 维格娜丝 33,642,356.67 5.85 4 601318 中国平安 26,328,925.00 4.58 5 600658 电子城 25,629,043.48 4.45 6 601669 中国电建 25,110,768.00 4.36 7 002086 东方海洋 24,618,447.10 4.28 8 002043 兔宝宝 21,134,649.53 3.67 9 002435 长江润发 21,102,191.75 3.67 10 600977 中国电影 21,078,548.75 3.66 11 600035 楚天高速 17,483,469.00 3.04 第49页共62页 12 000498 山东路桥 17,011,706.00 2.96 13 600362 江西铜业 16,579,529.00 2.88 14 002173 创新医疗 16,451,874.95 2.86 15 600104 上汽集团 15,255,194.00 2.65 16 600567 山鹰纸业 15,139,160.00 2.63 17 002683 宏大爆破 15,039,885.88 2.61 18 601012 隆基股份 14,828,097.53 2.58 19 603898 好莱客 14,712,559.85 2.56 20 603626 科森科技 14,434,010.50 2.51 21 600176 中国巨石 13,417,057.60 2.33 22 600887 伊利股份 13,120,911.94 2.28 23 000529 广弘控股 12,714,272.92 2.21 24 600664 哈药股份 12,611,636.00 2.19 25 002060 粤水电 12,297,814.14 2.14 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 886,155,386.24 卖出股票收入（成交）总额 904,718,340.82 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,994,500.00 0.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,104,000.00 20.05 其中：政策性金融债 110,104,000.00 20.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 115,098,500.00 20.96 第50页共62页 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 070215 07国开15 1,000,000 100,100,000.00 18.23 2 150409 15农发09 100,000 10,004,000.00 1.82 3 019546 16国债18 50,000 4,994,500.00 0.91 注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 第51页共62页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 241,304.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,754,385.84 5 应收申购款 59,516.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,055,206.36 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600658 电子城 17,220,710.72 3.14 非公开发行 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第52页共62页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 25,824 16,457.56 42,862,363.74 10.09% 382,137,560.99 89.91% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 81.14 0.00% 持有本基金 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 第53页共62页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2003年7月12日 ）基金份额总额 343,260,931.46 本报告期期初基金份额总额 449,618,494.34 本报告期基金总申购份额 5,859,813.18 减:本报告期基金总赎回份额 30,478,382.79 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 424,999,924.73 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 第54页共62页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 基金托管人的重大人事变动： 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 第55页共62页 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 兴业证券 1746,853,922.24 41.80% 695,539.50 42.21% - 长江证券 1586,897,143.16 32.85% 534,840.70 32.45% - 海通证券 1208,095,727.87 11.65% 189,637.31 11.51% - 华西证券 1170,751,287.46 9.56% 159,020.41 9.65% - 东北证券 1 74,022,349.31 4.14% 68,937.51 4.18% - 金元证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1.基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2.选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向长江证券股份有限公司、信达证券股份有限公司（由汉唐证券有限责任公司交易单元更名）、国元证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、华西证券有限责任公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从2003年7 月开始陆续使用。本报告期内撤销了财富证券一个基金专用 第56页共62页 交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 兴业证券 4,992,500.00 97.93% - - - - 长江证券 105,326.21 2.07% - - - - 海通证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 1 部分基金参与中国工商银行 海证券报》、《证券时 2017年1月3日 “2017倾心回馈”基金定期定额 报》 申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2 部分开放式基金参与北京肯特瑞 海证券报》、《证券时 2017年1月10日 财富投资管理有限公司认\申购 报》 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 3 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年1月14日 变更的提示性公告 报》 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 4 部分基金申购江苏张家港农村商 海证券报》、《证券时 2017年1月17日 业银行股份有限公司首次公开发 报》 行A股的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 5 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年1月17日 变更的提示性公告 报》 第57页共62页 《中国证券报》、《上 6 2016年第四季度报告 海证券报》、《证券时 2017年1月19日 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 7 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年2月10日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 8 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年2月11日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 9 北京肯特瑞财富投资管理有限公 海证券报》、《证券时 2017年2月15日 司为旗下部分基金销售机构的公 报》 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 10 部分基金参与交通银行手机银行 海证券报》、《证券时 2017年2月23日 渠道基金申购费率优惠活动的公 报》 告 鹏华普天系列开放式证券投资基 《中国证券报》、《上 11 金更新的招募说明书摘要 海证券报》、《证券时 2017年2月27日 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 12 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月8日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 13 部分开放式基金参与浙江同花顺 海证券报》、《证券时 2017年3月20日 基金销售有限公司认\申购费率 报》 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 14 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月22日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 15 南京苏宁基金销售有限公司为旗 海证券报》、《证券时 2017年3月22日 下部分基金销售机构的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 16 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月23日 变更的提示性公告 报》 《中国证券报》、《上 17 基金高级管理人员变更公告 海证券报》、《证券时 2017年3月23日 报》 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 18 上海华夏财富投资管理有限公司 海证券报》、《证券时 2017年3月30日 为旗下部分基金销售机构的公告 报》 19 2016年年度度报告摘要 《中国证券报》、《上 2017年3月30日 海证券报》、《证券时 第58页共62页 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 20 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月31日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 21 部分基金参与广发证券股份有限 海证券报》、《证券时 2017年4月10日 公司网上交易及手机委托系统申 报》 购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 22 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月12日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 23 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月18日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 24 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月20日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 25 部分基金参与交通银行手机银行 海证券报》、《证券时 2017年4月22日 渠道基金申购费率优惠活动的公 报》 告 《中国证券报》、《上 26 2017年第一季度报告 海证券报》、《证券时 2017年4月24日 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 27 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月25日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 28 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月9日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 29 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月11日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 30 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月13日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 31 部分基金参与财通证券股份有限 海证券报》、《证券时 2017年5月15日 公司申购费率优惠活动的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 32 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月20日 变更的提示性公告 报》 33 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2017年5月23日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 第59页共62页 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 34 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月24日 变更的提示性公告 报》 鹏华普天债券证券投资基金基金 《中国证券报》、《上 35 经理变更公告 海证券报》、《证券时 2017年5月24日 报》 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 36 部分基金申购金龙羽首次公开发 海证券报》、《证券时 2017年6月16日 行A股的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 37 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年6月27日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于网上 《中国证券报》、《上 38 直销交易系统升级切换及启用新 海证券报》、《证券时 2017年6月27日 版网上直销交易系统的提示公告 报》 第60页共62页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第61页共62页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》； （二）《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》； （三）《鹏华普天收益证券投资基金2017年半年度报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 上海市仙霞路18号交通银行股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2017年8月28日 第62页共62页