鹏华普天收益证券投资基金 2017年第2季度报告 2017年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月20日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 鹏华普天收益混合 场内简称 鹏华收益 基金主代码 160603 交易代码 160603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年7月12日 报告期末基金份额总额 424,999,924.73份 以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主 投资目标 要投资于连续现金分红股票及债券，通过组合投资， 在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定 增值。 （1）债券投资方法：本基金债券投资的目的是降低 组合总体波动性从而改善组合风险构成。在债券的投 资上，采取积极主动的投资策略，不对持续期作限制。 持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调 整都将是我们获得超额收益的重要来源。 投资策略 （2）股票投资方法：本基金主要采用积极管理的投 资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年 内有两年分红记录的公司作为投资对象，适当集中投 资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的 调研，就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、 相对价值给出全面评估报告。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率 ×30% 本基金属平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的 风险收益特征 中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长 型基金，高于指数型基金、纯债券基金和国债。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－ 2017年6月30日） 1.本期已实现收益 -12,369,254.29 2.本期利润 -4,148,508.58 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0096 4.期末基金资产净值 549,128,780.74 5.期末基金份额净值 1.292 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -0.69% 0.76% 4.33% 0.44% -5.02% 0.32% 注：业绩比较基准=沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2003年7月12日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3其他指标 注：无。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张卓先生，国籍中国， 本基金基 2009年1月 管理学硕士，13年证 张卓 金经理 17日 - 13 券从业经验。2004年 6月加盟鹏华基金管 理有限公司从事行业 研究工作，历任行业 研究员、鹏华动力增 长混合（LOF）基金基 金经理助理，2007年 8月至2009年1月担 任鹏华优质治理股票 基金（LOF）基金经理， 2011年1月至2013年 3月担任鹏华行业成 长证券投资基金基金 经理，2009年1月起 担任鹏华普天收益基 金基金经理，2015年 5月起兼任鹏华外延 成长混合基金基金经 理。张卓先生具备基 金从业资格。本报告 期内本基金基金经理 未发生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2017年二季度，虽然市场的“二八现象”越发显著，但市场热情不减，优秀蓝筹股的表现超预期，本基金在4月份结构上做了较大幅度的调整，减持了绝大部分中小市值的股票，配置于家电、白酒、地产、消费电子、保险等行业个股，但是总体配置比例上还是略低于市场，同时基本没有参与雄安概念股，净值的表现并未超越市场。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为-0.69%，同期上证综指下跌0.93%，深证成指上涨0.97%，沪深300指数上涨0.97%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 384,756,896.74 69.42 其中：股票 384,756,896.74 69.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 115,098,500.00 20.77 其中：债券 115,098,500.00 20.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 50,343,446.34 9.08 8 其他资产 4,055,206.36 0.73 9 合计 554,254,049.44 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 86,790.44 0.02 B 采矿业 6,159,263.68 1.12 C 制造业 220,517,041.95 40.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 14,464,162.80 2.63 业 E 建筑业 941,755.34 0.17 F 批发和零售业 593,170.69 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 27,084,513.88 4.93 H 住宿和餐饮业 306.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,316,962.07 0.24 J 金融业 902,769.12 0.16 K 房地产业 92,818,919.26 16.90 L 租赁和商务服务业 388,387.23 0.07 M 科学研究和技术服务业 459,240.65 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 311,945.52 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,570,257.84 1.74 R 文化、体育和娱乐业 9,141,410.27 1.66 S 综合 - - 合计 384,756,896.74 70.07 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 1,100,066 45,289,717.22 8.25 2 000568 泸州老窖 861,419 43,570,573.02 7.93 3 002244 滨江集团 3,849,901 26,641,314.92 4.85 4 603626 科森科技 299,927 19,549,241.86 3.56 5 600466 蓝光发展 2,223,281 19,186,915.03 3.49 6 002185 华天科技 2,600,000 18,824,000.00 3.43 7 600658 电子城 1,458,498 18,474,815.72 3.36 8 600340 华夏幸福 550,000 18,469,000.00 3.36 9 601006 大秦铁路 2,000,000 16,780,000.00 3.06 10 600236 桂冠电力 2,499,862 14,249,213.40 2.59 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,994,500.00 0.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,104,000.00 20.05 其中：政策性金融债 110,104,000.00 20.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 115,098,500.00 20.96 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 070215 07国开15 1,000,000 100,100,000.00 18.23 2 150409 15农发09 100,000 10,004,000.00 1.82 3 019546 16国债18 50,000 4,994,500.00 0.91 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 241,304.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,754,385.84 5 应收申购款 59,516.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,055,206.36 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 600658 电子城 17,220,710.72 3.14 非公开发行 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 436,698,070.37 报告期期间基金总申购份额 2,572,977.73 减:报告期期间基金总赎回份额 14,271,123.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 424,999,924.73 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 19,138,751.92 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 19,138,751.92 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 4.50 额比例（%） 注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》； （二）《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》； （三）《鹏华普天收益证券投资基金2017年第2季度报告》（原文）。9.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 上海市仙霞路18号交通银行股份有限公司9.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2017年7月20日