鹏华普天收益证券投资基金 2016 年第 4 季 度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 1 月 19 日  鹏华普天收益混合 2016 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华普天收益混合 场内简称 普天收益 基金主代码 160603 交易代码 160603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 7 月 12 日 报告期末基金份额总额 449,618,494.34 份 以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主 要投资于连续现金分红股票及债券，通过组合投资， 投资目标 在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定 增值。 （1）债券投资方法：本基金债券投资的目的是降低 组合总体波动性从而改善组合风险构成。在债券的投 资上，采取积极主动的投资策略，不对持续期作限制。 持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调 整都将是我们获得超额收益的重要来源。 投资策略 （2）股票投资方法：本基金主要采用积极管理的投 资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年 内有两年分红记录的公司作为投资对象，适当集中投 资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的 调研，就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、 相对价值给出全面评估报告。 第 2 页 共 14 页  鹏华普天收益混合 2016 年第 4 季度报告 沪深 300 指数收益率×70%+中证综合债指数收益率 业绩比较基准 ×30% 本基金属平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的 风险收益特征 中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长 型基金，高于指数型基金、纯债券基金和国债。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 10 月 1 日 － 2016 年 12 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 9,617,089.22 2.本期利润 22,349,160.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0491 4.期末基金资产净值 575,316,544.58 5.期末基金份额净值 1.280 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 3.98% 0.69% 0.82% 0.51% 3.16% 0.18% 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%。 第 3 页 共 14 页  鹏华普天收益混合 2016 年第 4 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2003 年 7 月 12 日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张卓先生，国籍中国， 管理学硕士，12 年证 本基金基 2009 年 1 月 券从业经验。2004 年 张卓 - 12 金经理 17 日 6 月加盟鹏华基金管 理有限公司从事行业 研究工作，历任行业 第 4 页 共 14 页  鹏华普天收益混合 2016 年第 4 季度报告 研究员、鹏华动力增 长混合（LOF）基金基 金经理助理，2007 年 8 月至 2009 年 1 月担 任鹏华优质治理股票 基金（LOF）基金经理， 2011 年 1 月至 2013 年 3 月担任鹏华行业成 长证券投资基金基金 经理，2009 年 1 月起 担任鹏华普天收益基 金基金经理，2015 年 5 月起兼任鹏华外延 成长混合基金基金经 理。张卓先生具备基 金从业资格。本报告 期内本基金基金经理 未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。 第 5 页 共 14 页  鹏华普天收益混合 2016 年第 4 季度报告 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 4 季度，中小板、创业板指数延续三季度的低迷表现，小盘股震荡加大，市场亮点不清晰， 部分长期停牌的股票复牌后表现也低于预期。本基金四季度针对 IPO 的提速，减持了部分中小市 值股票，增加了中等市值的国企改革相关股票，小幅降低了仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 3.98%，同期上证综指上涨 3.29%，深证成指下跌 3.69%，沪 深 300 指数上涨 1.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 397,296,992.62 68.80 其中：股票 397,296,992.62 68.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 119,917,440.04 20.77 其中：债券 119,917,440.04 20.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 49,030,871.68 8.49 8 其他资产 11,243,129.29 1.95 9 合计 577,488,433.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） (%) A 农、林、牧、渔业 25,353,003.92 4.41 B 采矿业 9,487,217.22 1.65 C 制造业 258,458,130.84 44.92 第 6 页 共 14 页  鹏华普天收益混合 2016 年第 4 季度报告 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 337,580.26 0.06 业 E 建筑业 1,310,576.64 0.23 F 批发和零售业 956,477.35 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 18,787,222.48 3.27 H 住宿和餐饮业 435.60 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,455,242.35 0.95 J 金融业 2,711,875.80 0.47 K 房地产业 41,156,970.41 7.15 L 租赁和商务服务业 6,407,948.28 1.11 M 科学研究和技术服务业 501,283.30 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 644,152.24 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 19,334,528.00 3.36 R 文化、体育和娱乐业 6,394,347.93 1.11 S 综合 - - 合计 397,296,992.62 69.06 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％） 1 002377 国创高新 4,699,894 45,964,963.32 7.99 2 600658 电子城 3,262,398 41,066,304.56 7.14 3 603518 维格娜丝 1,162,717 38,846,374.97 6.75 4 002611 东方精工 2,299,788 38,613,440.52 6.71 5 000529 广弘控股 2,199,903 25,958,855.40 4.51 6 002086 东方海洋 2,200,000 25,212,000.00 4.38 7 002435 长江润发 1,099,950 22,955,956.50 3.99 8 300244 迪安诊断 604,204 19,334,528.00 3.36 9 600035 楚天高速 2,999,908 18,479,433.28 3.21 10 002173 *ST 创疗 900,000 18,045,000.00 3.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 第 7 页 共 14 页  鹏华普天收益混合 2016 年第 4 季度报告 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 119,803,000.00 20.82 其中：政策性金融债 119,803,000.00 20.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 114,440.04 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 119,917,440.04 20.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 例（％） 1 160211 16 国开 11 1,100,000 109,813,000.00 19.09 2 160209 16 国开 09 100,000 9,990,000.00 1.74 3 128013 洪涛转债 1,014 114,440.04 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 第 8 页 共 14 页  鹏华普天收益混合 2016 年第 4 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 组合投资的前十名证券之一的长江润发的发行主体长江润发机械股份有限公司（以下简称“公 司”）收到了深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对长江润发机械股份有限公司的监管函》（中 小板监管函【2016】第 3 号），指出“2015 年 7 月 7 日，你公司因筹划重大事项申请股票停牌， 2015 年 10 月 21 日，确认该重大事项为重大资产重组并申请股票继续停牌，同时承诺于 2016 年 1 月 7 日停牌期限届满前披露符合相关要求的重大资产重组预案或报告书。截至目前，你公司尚未 在承诺的停牌期限届满前披露符合要求的重大资产重组预案等相关文件。 收到监管函后，公司董事会对此高度重视，及时向公司董事、监事、高级管理人员以及责任 部门进行了传达，并针对监管函中指出的问题及时提出整改措施。 对该股票的投资决策程序的说明：根据公司公告，公司董事会将督促各方加快沟通，消除不 确定因素，完善及完成相关工作，于 2016 年 1 月 15 日前披露本次重大资产重组的预案。本基 金管理人长期跟踪研究该股票，该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公 司制度的规定。 本基金投资的前十名证券之一的广东广弘控股股份有限公司 (简称“广弘控股”或“公司”) 于 2016 年 11 月 11 日公告，中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）于 2016 年 9 月 18 日至 9 月 30 日对公司进行了年报现场检查，对公司定期报告、股东大会、董事会、 监事会等三会材料、内部控制和信息披露程序等情况进行了详尽和全面的检查。近日，公司收到 了广东证监局《关于对广东广弘控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】53 号，以 下简称“《决定书》”），现将主要内容公告如下： 第 9 页 共 14 页  鹏华普天收益混合 2016 年第 4 季度报告 一、重大损失未及时披露。 2015 年 12 月 24 日，公司对子公司广东广弘粤桥食品有限公司进行存货盘点，盘点结果确认 存货盘亏净额 2203.93 万元，占公司 2014 年净利润 15349.3 万元的 14.36%，公司未及时披露。 上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第十三条、《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2 条、第 11.11.3 条等相关规定。 《决定书》要求公司按时提交书面整改计划，明确整改措施及整改时限，并于 2016 年 11 月 30 日前完成整改。 公司董事会和管理层高度重视广东证监局在《决定书》中所提及的事项，将按要求制定整改 计划，并在规定的时限内向广东监管局上报书面整改报告、完成整改。 公司于 2016 年 11 月 24 日公告，公司于 2016 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会广东 监管局（以下简称“广东证监局”）发来的《关于对广东广弘控股股份有限公司采取责令改正措 施的决定》（[2016]53 号，以下简称“《决定书》”），详见公司于 2016 年 11 月 11 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到广东证监 局责令改正措施决定的公告》（公告编号：2016-37）。 收到《决定书》后，公司高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员及公司的控股股东、 实际控制人进行了通报、传达，并召开了专题会议，对《决定书》涉及的问题进行了认真的梳理 和分析，制定了切实的整改措施，形成了《关于广东证监局责令改正措施决定的整改报告》，并于 2016 年 11 月 23 日提交公司 2016 年第二次临时董事会会议和 2016 年第二次临时监事会会议审议 通过。现将整改报告公告如下： 一、存在问题 重大损失未及时披露。2015 年 12 月 24 日，公司对子公司广东广弘粤桥食品有限公司进行存 货盘点，盘点结果确认存货盘亏净额 2203.93 万元，占公司 2014 年净利润 15349.3 万元的 14.36%， 公司未及时披露。上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第三十条、《深圳证券交易所股 票上市规则》第 9.2 条、第 11.11.3 条等相关规定。 二、情况说明和整改措施 1.情况说明：2015 年 12 月 24 日，根据公司内控制度的有关规定，公司子公司广东广弘粤桥 食品有限公司进行了存货盘点，结果为存货盘点短缺净额为 2203.93 万元。对于上述事项该公司 按规定履行其公司相关审批程序后，进行了相关账务处理：其中存货盘亏金额为 496 万元，占公 司 2014 年净利润 15349.3 万元的 3.23%，该事项在 2015 年度按规定进行了账务处理，并在 2015 第 10 页 共 14 页  鹏华普天收益混合 2016 年第 4 季度报告 年度财务审计报告中进行了披露；部分调整转入“其他应收款”科目，并对其中的其他应收款项 1323.45 万元全额计提减值准备，并计入 2015 年度财务报告，该事项也已于 2016 年 1 月 29 日 经公司 2016 年第一次临时董事会和 2016 年第一次临时监事会审议通过，并对外进行了披露；部 分调整转入“应收账款”科目金额为 130.24 万元，该应收账款至 2015 年 12 月 31 日已全部收 回，未发生损失。上述事项由于公司相关部门和下属子公司对信息披露有关政策的理解有偏差， 造成公司未及时对该事项进行信息披露。 2.整改措施：公司已对上述存货盘点有关事项进行了整改。该事项不会对公司 2016 年度财 务报告产生影响，不会影响公司未来发展。上述问题的发生， 对公司全体董事、监事、高级管理 人员、相关管理部门和下属子公司是极大的警示和教育。公司将要求董事、监事、高级管人员、 相关部门及下属子公司加强对相关法律法规和规范性文件的学习，特别是重点加强《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的学习，提高相关人员履职意识， 提 升对信息披露的认识与理解，切实提高公司规范化运作水平，保证公司信息披露真实、准确、完 整、及时、公平，杜绝类似情况再次发生。 3.整改完成时间：至公告日整改完毕，持续规范。 本次现场检查对进一步提高公司信息披露质量、完善内部控制起到了重要的指导和推动作用。 公司将认真对待检查，落实各项整改措施，严格按照监管机构的要求，加强董事、监事、高级管 理人员、相关部门及下属企业对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深交所 股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的学习，切实履行义务和职责，不断提高 信息披露质量，完善公司治理和规范运作水平，确保公司持续、健康、稳定发展。 对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，从监管措施公告中知 悉，相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况及经营成果并不产生重 大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严 格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 第 11 页 共 14 页  鹏华普天收益混合 2016 年第 4 季度报告 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 220,283.99 2 应收证券清算款 8,991,089.88 3 应收股利 - 4 应收利息 2,024,306.50 5 应收申购款 7,448.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,243,129.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 002377 国创高新 45,964,963.32 7.99 重大事项 2 600658 电子城 15,967,304.56 2.78 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 462,655,773.52 报告期期间基金总申购份额 4,281,544.49 减:报告期期间基金总赎回份额 17,318,823.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 449,618,494.34 第 12 页 共 14 页  鹏华普天收益混合 2016 年第 4 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 19,138,751.92 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 19,138,751.92 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 4.26 额比例（%） 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》； （二）《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》； （三）《鹏华普天收益证券投资基金 2016 年第 4 季度报告》（原文）。 8.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 上海市仙霞路 18 号交通银行股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 第 13 页 共 14 页  鹏华普天收益混合 2016 年第 4 季度报告 2017 年 1 月 19 日 第 14 页 共 14 页