鹏华普天收益证券投资基金2016年半年度 报告 2016年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1重要提示........................................................................................................................................ 2 1.2目录................................................................................................................................................ 3§2基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................ 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................ 5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................5 2.4信息披露方式................................................................................................................................ 6 2.5其他相关资料................................................................................................................................ 6§3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................6 3.2基金净值表现................................................................................................................................ 7§4管理人报告............................................................................................................................................. 8 4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................... 9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 10 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..........................................................................11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 12§5托管人报告........................................................................................................................................... 12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 12§6半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 12 6.1资产负债表.................................................................................................................................. 12 6.2利润表.......................................................................................................................................... 14 6.3所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................14 6.4报表附注...................................................................................................................................... 16§7投资组合报告....................................................................................................................................... 32 7.1期末基金资产组合情况..............................................................................................................32 7.2期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................33 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................40 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 42 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................42 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................42 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 42 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 42 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 42 7.12投资组合报告附注....................................................................................................................43§8基金份额持有人信息...........................................................................................................................44 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................44 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 44§9开放式基金份额变动...........................................................................................................................45§10重大事件揭示.....................................................................................................................................45 10.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 45 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 46 10.4基金投资策略的改变................................................................................................................46 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................46 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 46 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................46 10.8其他重大事件............................................................................................................................47§11备查文件目录..................................................................................................................................... 53 11.1备查文件目录............................................................................................................................ 53 11.2存放地点.................................................................................................................................... 53 11.3查阅方式.................................................................................................................................... 53 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华普天收益证券投资基金 基金简称 鹏华普天收益混合 场内简称 - 基金主代码 160603 交易代码 160603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年7月12日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 473,683,961.74份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主 要投资于连续现金分红股票及债券，通过组合投资， 在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增 值。 投资策略 （1）债券投资方法：本基金债券投资的目的是降低组 合总体波动性从而改善组合风险构成。在债券的投资 上，采取积极主动的投资策略，不对持续期作限制。 持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调 整都将是我们获得超额收益的重要来源。 （2）股票投资方法：本基金主要采用积极管理的投资 方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内 有两年分红记录的公司作为投资对象，适当集中投资。 所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的调研， 就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对 价值给出全面评估报告。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率 ×30% 风险收益特征 本基金属平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的 中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长 型基金，高于指数型基金、纯债券基金和国债。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 张戈 汤嵩彥 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 95559 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 4006788999 95559 传真 0755-82021126 021-62701216 注册地址 深圳市福田区福华三路168 上海市浦东新区银城中路188 号深圳国际商会中心第43 号 层 办公地址 深圳市福田区福华三路168 上海市浦东新区银城中路188 号深圳国际商会中心第43 号 层 邮政编码 518048 200120 法定代表人 何如 牛锡明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 上海市仙霞路18号交通银行股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -72,836,493.33 本期利润 -91,124,264.87 加权平均基金份额本期利润 -0.1879 本期加权平均净值利润率 -15.96% 本期基金份额净值增长率 -12.85% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 108,172,450.22 期末可供分配基金份额利润 0.2284 期末基金资产净值 581,856,411.96 期末基金份额净值 1.228 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 575.86% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 3.98% 1.27% -0.14% 0.69% 4.12% 0.58% 过去三个月 1.24% 1.36% -1.22% 0.71% 2.46% 0.65% 过去六个月 -12.85% 1.99% -10.28% 1.29% -2.57% 0.70% 过去一年 -13.46% 2.30% -21.02% 1.66% 7.56% 0.64% 过去三年 79.11% 1.69% 52.36% 1.28% 26.75% 0.41% 自基金合同 575.86% 1.43% 184.45% 1.26% 391.41% 0.17% 生效起至今 注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：1、本基金合同于2003年7月12日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2016年6月，公司管理资产总规模达到3609.67亿元，管理99只公募基金、10只全国社保投资组合。经过近18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 张卓先生，国籍中国，管 理学硕士，12年证券从业 经验。2004年6月加盟鹏 华基金管理有限公司从事 行业研究工作，历任行业 研究员、鹏华动力增长混 合（LOF）基金基金经理助 理，2007年8月至2009 本基金 年1月担任鹏华优质治理 张卓 基金经 2009年1月17 - 12 股票基金（LOF）基金经理， 理 日 2011年1月至2013年3 月担任鹏华行业成长证券 投资基金基金经理，2009 年1月起担任鹏华普天收 益基金基金经理，2015年 5月起兼任鹏华外延成长 混合基金基金经理。张卓 先生具备基金从业资格。 本报告期内本基金基金经 理未发生变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年由于各种政策的扰动带来A股市场的剧烈波动显著高于历史水平。 新年初始阶段就遭遇股指熔断，使得本基金对待股市的态度由15年4季度的谨慎乐观转为悲观，一季度转为全面防守，降仓并增持了地产、金融类的大市值股票和维生素行业股票，减持了小市值股票。3月起，A股市场活跃度逐步提升，本基金从4月开始提升仓位并增持了中小市值股票，积极发掘投资机会，但政策上证监会对于跨界并购的限制传闻以及规范借壳等政策限制导致中小市值股票表现较弱，5月人民日报权威人士发言又导致市场剧烈波动。二季度本基金对电子、食品、化工类行业投资较好，但对新能源汽车行业配置不足。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为-12.85%，同期上证综指下跌17.22%，深证成指下跌17.17%，沪深300指数下跌15.47%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年上半年，美国经济还是稳中有升，7月美国多项经济数据较好，房地产数据中新屋开工、营建许可表现均超预期，叠加美国6月非农数据、非制造业PMI大幅超预期，CPI、零售数据向好。美国联邦基金利率期货显示，美联储下半年加息预期大幅提升。2016年的欧洲是全球新的风险点，上半年法国、土耳其、德国等发生恐怖袭击，英国公投脱欧激起千层浪，欧洲央行持续负利率和量宽政策，但经济并无走出困境迹象。 国内经济起色有限，总体看内需稍显疲态，外贸整体偏弱。工业生产方面，6月份PMI数据显示工业生产端企稳态势延续，但需求端依旧疲弱且收缩，工业生产整体仍然偏弱。投资方面预计整体增速回落，房地产销售虽仍保持较高水平但增速继续放缓；基建投资仍将维持较高增速；制造业投资则较为疲弱。消费方面，房地产、汽车状况良好，原油价格同比跌幅进一步收窄有利于消费；但消费者信心有所减弱。 动荡和挣扎或将成为下半年全球经济的两大关键词，在此背景下，投资者以安全作为首选。对于A股来说，全球除美国外的经济衰落和恐怖主义危机可能是A股的机遇，A股成为相对安全的资产。从A股自身来说，对跨界的限制传闻、借壳的严控，强制退市已经出现，说明政策导向倾向于抑制投机，鼓励基于上市公司基本面的投资。基于以上判断，我们认为A股大幅下跌的风险小，但需要主义南海主权摩擦和汇率大幅波动的风险，从结构上我们倾向于更多布局于蓝筹股和稳定类股票资产，从而获取收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为108,172,450.22元，期末基金份额净值1.228元。 2、本基金于2016年8月12日对2016年半年度可供分配利润进行利润分配，分配金额为10,738,146.55元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016年上半年度，基金托管人在鹏华普天收益证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016年上半年度，鹏华基金管理有限公司在鹏华普天收益证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016年上半年度，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华普天收益证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：鹏华普天收益证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,248,693.97 5,282,852.67 结算备付金 25,466,679.07 70,054,006.24 存出保证金 298,471.22 403,518.84 交易性金融资产 6.4.7.2 554,165,463.20 657,345,702.97 其中：股票投资 434,165,463.20 507,019,702.97 基金投资 - - 债券投资 120,000,000.00 150,326,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 3,230,757.27 2,498,567.31 应收股利 - - 应收申购款 16,622.67 598,676.59 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 584,426,687.40 736,183,324.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,000.00 28,278,470.51 应付赎回款 363,408.74 1,162,009.22 应付管理人报酬 704,245.82 887,829.78 应付托管费 93,899.40 118,377.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,182,094.48 1,367,899.79 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 224,627.00 250,873.52 负债合计 2,570,275.44 32,065,460.13 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 473,683,961.74 499,818,199.47 未分配利润 6.4.7.10 108,172,450.22 204,299,665.02 所有者权益合计 581,856,411.96 704,117,864.49 负债和所有者权益总计 584,426,687.40 736,183,324.62 注：报告截止日2016月6月30日，基金份额净值1.228元，基金份额总额473,683,961.74份。 6.2利润表 会计主体：鹏华普天收益证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -83,737,188.98 552,567,607.65 1.利息收入 2,121,947.51 6,388,547.71 其中：存款利息收入 6.4.7.11 281,208.69 458,377.86 债券利息收入 1,840,738.82 5,930,169.85 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -67,608,644.18 687,463,222.95 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -69,366,245.80 684,852,119.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -31,380.00 -127,710.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,788,981.62 2,738,813.14 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 -18,287,771.54 -141,418,340.22 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 37,279.23 134,177.21 减：二、费用 7,387,075.89 18,508,652.27 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,266,714.07 9,618,311.19 2．托管费 6.4.10.2.2 568,895.17 1,282,441.48 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.18 2,417,586.55 7,472,957.99 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 133,880.10 134,941.61 三、利润总额（亏损总额以“-” -91,124,264.87 534,058,955.38 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -91,124,264.87 534,058,955.38 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华普天收益证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 499,818,199.47 204,299,665.02 704,117,864.49 金净值） 二、本期经营活动产生 - -91,124,264.87 -91,124,264.87 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -26,134,237.73 -5,002,949.93 -31,137,187.66 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 21,036,069.36 3,808,683.92 24,844,753.28 2.基金赎回款 -47,170,307.09 -8,811,633.85 -55,981,940.94 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 473,683,961.74 108,172,450.22 581,856,411.96 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,395,846,616.10 17,716,639.96 1,413,563,256.06 金净值） 二、本期经营活动产生 - 534,058,955.38 534,058,955.38 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -819,111,082.68 -289,421,776.29 -1,108,532,858.97 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 48,823,137.51 21,093,681.59 69,916,819.10 2.基金赎回款 -867,934,220.19 -310,515,457.88 -1,178,449,678.07 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 576,735,533.42 262,353,819.05 839,089,352.47 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华普天系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字2003第61号《关于同意鹏华普天系列开放式证券投资基金设立的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年7月12日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设两个子基金，分别为普天收益证券投资基金(以下简称“本基金”)和普天债券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,140,717,155.06元，其中包括本基金343,227,588.04元和普天债券投资基金797,489,567.02元，经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第78号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。本基金已按规定将《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》等法定文件报中国证监会备案。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具；具体投资于连续分红的股票和债券，对连续分红企业的投资不少于股票资产的80%。在正常市场状况下，股票投资比例一般情况下为70%，国债投资比例不低于20%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资不低于基金资产的5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普A股综合指数涨跌幅x70%＋中信标普国债指数涨跌幅×25%＋金融同业存款利率×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于CEF]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于OEF]、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 1,248,693.97 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 1,248,693.97 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 395,048,053.60 434,165,463.20 39,117,409.60 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 120,008,240.00 120,000,000.00 -8,240.00 合计 120,008,240.00 120,000,000.00 -8,240.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 515,056,293.60 554,165,463.20 39,109,169.60 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 182.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 14,907.22 应收债券利息 3,215,546.45 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 120.87 合计 3,230,757.27 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：截止本报告期末，本基金未持有其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,182,094.48 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,182,094.48 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 311.90 预提费用 224,315.10 合计 224,627.00 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 499,818,199.47 499,818,199.47 本期申购 21,036,069.36 21,036,069.36 本期赎回(以"-"号填列) -47,170,307.09 -47,170,307.09 本期末 473,683,961.74 473,683,961.74 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 267,204,993.41 -62,905,328.39 204,299,665.02 本期利润 -72,836,493.33 -18,287,771.54 -91,124,264.87 本期基金份额交易 -10,965,373.34 5,962,423.41 -5,002,949.93 产生的变动数 其中：基金申购款 9,434,045.02 -5,625,361.10 3,808,683.92 基金赎回款 -20,399,418.36 11,587,784.51 -8,811,633.85 本期已分配利润 - - - 本期末 183,403,126.74 -75,230,676.52 108,172,450.22 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 55,305.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 223,216.76 其他 2,686.87 合计 281,208.69 注：其他包括申购款利息收入以及结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 798,003,167.24 减：卖出股票成本总额 867,369,413.04 买卖股票差价收入 -69,366,245.80 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 31,104,000.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 30,031,380.00 成本总额 减：应收利息总额 1,104,000.00 买卖债券差价收入 -31,380.00 6.4.7.14衍生工具收益 注：本基金本报告期没有发生衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,788,981.62 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,788,981.62 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -18,287,771.54 ——股票投资 -17,993,151.54 ——债券投资 -294,620.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -18,287,771.54 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 32,674.73 转换费收入 4,604.50 合计 37,279.23 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 2,417,586.55 银行间市场交易费用 - 合计 2,417,586.55 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 74,589.06 其他 200.00 账户维护费 9,000.00 银行汇划费用 365.00 合计 133,880.10 注：其他为上清所数字证书费。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 根据本基金管理人于2016年8月9日公布的分红公告，本基金对2016年半年度可供分配利润进行利润分配，普天收益每10份分配0.23元，分红金额为10,738,146.55。除息日2016年8月12日。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司（“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构 司”） 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 4,266,714.07 9,618,311.19 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,044,118.46 2,463,548.60 户维护费 注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%，逐日计提，按月支 付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 （2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有 量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 568,895.17 1,282,441.48 的托管费 注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费年费率为0.20%，逐日计提，按月支付。日 托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 基金合同生效日（ 2003年 - - 7月12日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 19,138,751.92 19,138,751.92 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 19,138,751.92 19,138,751.92 期末持有的基金份额 4.0404% 3.3185% 占基金总份额比例 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 1,248,693.97 55,305.06 8,945,763.21 62,616.25 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 注：无。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 玲珑 2016年6 2016年 新股流 601966 轮胎 月24日 7月6 通受限 12.98 12.98 4,602 59,733.9659,733.96 - 日 新宏 2016年6 2016年 新股流 603016 泰 月23日 7月1 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.9813,600.98 - 日 科大 2016年6 2016年 新股流 300520 国创 月30日 7月8 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 日 丰元 2016年6 2016年 新股流 002805 股份 月29日 7月7 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票股票 停牌 停 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码名称 日期 牌 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 额 备注 原 价 因 恒大 2016 重大 002591高新 年4月 事项 17.40 - - 1,199,950 17,688,216.0920,879,130.00 - 15日 汉鼎 2016 重大 300300宇佑 年5月 事项 30.56 - - 300,000 9,126,853.58 9,168,000.00 - 10日 2015 2016 002246北化 年11 重大 12.06 年8月 12.69 700,000 8,392,247.00 8,442,000.00 - 股份 月23 事项 1日 日 科达 2016 重大 2016 600986股份 年6月 事项 15.98 年7月 17.58 500,000 10,580,175.17 7,990,000.00 - 27日 18日 北京 2016 重大 2016 000802文化 年6月 事项 23.03 年8月 21.86 300,000 4,745,641.66 6,909,000.00 - 1日 22日 台基 2016 重大 300046股份 年3月 事项 21.96 - - 200,000 4,210,290.00 4,392,000.00 - 7日 鹿港 2016 重大 2016 601599文化 年4月 事项 11.34 年7月 10.21 200,000 1,708,375.00 2,268,000.00 - 11日 6日 王子 2016 重大 002735新材 年4月 事项 41.19 - - 14,993 138,385.39 617,561.67 - 5日 宝色 2016 重大 300402股份 年5月 事项 16.48 - - 26,022 116,318.34 428,842.56 - 31日 中国 2016 重大 2016 601611核建 年6月 事项 20.92 年7月 23.01 15,731 54,586.57 329,092.52 - 30日 1日 维宏 2016 重大 2016 300508股份 年6月 事项 254.50 年7月 242.00 970 19,477.60 246,865.00 - 30日 6日 金徽 2016 重大 2016 603919 酒 年6月 事项 30.90 年7月 33.99 6,604 72,247.76 204,063.60 - 6日 5日 昊志 2016 重大 2016 300503机电 年6月 事项 84.72 年7月 82.99 1,863 14,382.36 157,833.36 - 30日 5日 阳光 2016 重大 2016 000608股份 年3月 事项 5.30 年7月 5.12 10,000 51,970.43 53,000.00 - 8日 14日 南洋 2016 重大 002389科技 年2月 事项 12.95 - - 3,000 15,000.00 38,850.00 - 3日 中环 2016 重大 002129股份 年4月 事项 8.29 - - 4,400 22,477.92 36,476.00 - 25日 2015 2016 002065东华 年12 重大 18.72 年7月 22.59 400 2,929.31 7,488.00 - 软件 月22 事项 4日 日 长高 2016 重大 2016 002452集团 年6月 事项 12.02 年7月 10.82 408 3,610.26 4,904.16 - 14日 12日 特 2016 重大 2016 000025力Ａ年6月 事项 73.92 年7月 73.00 61 1,163.79 4,509.12 - 29日 5日 东江 2016 重大 2016 002672环保 年5月 事项 17.33 年7月 19.06 163 2,025.50 2,824.79 - 23日 15日 海螺 2016 重大 2016 000619型材 年5月 事项 11.35 年7月 11.50 159 2,892.96 1,804.65 - 16日 13日 格力 2016 重大 000651电器 年2月 事项 19.22 - - 66 1,230.63 1,268.52 - 22日 2015 2016 000002 万 年12 重大 18.20 年7月 21.99 47 615.34 855.40 - 科Ａ 月21 事项 4日 日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日，本基金未持有信用类债券（2015年12月31日：未持有）。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 1,248,693.97 - - - 1,248,693.97 结算备付金 25,466,679.07 - - - 25,466,679.07 存出保证金 298,471.22 - - - 298,471.22 交易性金融资产 120,000,000.00 - -434,165,463.20 554,165,463.20 应收利息 - - - 3,230,757.27 3,230,757.27 应收申购款 - - - 16,622.67 16,622.67 资产总计 147,013,844.26 - -437,412,843.14 584,426,687.40 负债 应付证券清算款 - - - 2,000.00 2,000.00 应付赎回款 - - - 363,408.74 363,408.74 应付管理人报酬 - - - 704,245.82 704,245.82 应付托管费 - - - 93,899.40 93,899.40 应付交易费用 - - - 1,182,094.48 1,182,094.48 其他负债 - - - 224,627.00 224,627.00 负债总计 - - - 2,570,275.44 2,570,275.44 利率敏感度缺口 147,013,844.26 - -434,842,567.70 581,856,411.96 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 5,282,852.67 - - - 5,282,852.67 结算备付金 70,054,006.24 - - - 70,054,006.24 存出保证金 403,518.84 - - - 403,518.84 交易性金融资产 150,326,000.00 - -507,019,702.97 657,345,702.97 应收利息 - - - 2,498,567.31 2,498,567.31 应收申购款 - - - 598,676.59 598,676.59 资产总计 226,066,377.75 - -510,116,946.87 736,183,324.62 负债 应付证券清算款 - - - 28,278,470.51 28,278,470.51 应付赎回款 - - - 1,162,009.22 1,162,009.22 应付管理人报酬 - - - 887,829.78 887,829.78 应付托管费 - - - 118,377.31 118,377.31 应付交易费用 - - - 1,367,899.79 1,367,899.79 其他负债 - - - 250,873.52 250,873.52 负债总计 - - - 32,065,460.13 32,065,460.13 利率敏感度缺口 226,066,377.75 - -478,051,486.74 704,117,864.49 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 15,025.34 172,442.85 基点 市场利率上升25个 -11,450.76 -172,005.07 基点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在正常市场状况下，股票投资比例一般情况下为70%，国债投资比例不低于20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 434,165,463.20 74.62 507,019,702.97 72.01 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 434,165,463.20 74.62 507,019,702.97 72.01 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 28,247,521.98 19,565,694.19 业绩比较基准下降5% -28,247,521.98 -19,565,694.19 注：于2016年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 74.62%（2015年12月31日：72.01%）因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对 于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 434,165,463.20 74.29 其中：股票 434,165,463.20 74.29 2 固定收益投资 120,000,000.00 20.53 其中：债券 120,000,000.00 20.53 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,715,373.04 4.57 7 其他各项资产 3,545,851.16 0.61 8 合计 584,426,687.40 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 193,126.28 0.03 B 采矿业 392,818.82 0.07 C 制造业 316,119,236.71 54.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供 15,191,548.15 2.61 应业 E 建筑业 10,091,254.35 1.73 F 批发和零售业 449,378.00 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 10,819,594.54 1.86 H 住宿和餐饮业 393.60 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 17,631,388.36 3.03 业 J 金融业 1,793,836.47 0.31 K 房地产业 26,120,536.08 4.49 L 租赁和商务服务业 162,565.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 2,044,921.03 0.35 N 水利、环境和公共设施管理业 514,618.55 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 25,730,647.92 4.42 R 文化、体育和娱乐业 6,909,599.34 1.19 S 综合 - - 合计 434,165,463.20 74.62 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002377 国创高新 4,699,894 41,735,058.72 7.17 2 300387 富邦股份 1,235,384 34,788,413.44 5.98 3 600658 电子城 2,523,396 26,066,680.68 4.48 4 002435 长江润发 1,299,950 23,386,100.50 4.02 5 603686 龙马环卫 599,907 21,878,608.29 3.76 6 002591 恒大高新 1,199,950 20,879,130.00 3.59 7 300244 迪安诊断 604,204 19,926,647.92 3.42 8 002650 加加食品 2,799,924 19,907,459.64 3.42 9 002173 *ST创疗 900,000 18,081,000.00 3.11 10 600419 天润乳业 299,970 16,165,383.30 2.78 11 000421 南京公用 1,499,985 15,014,849.85 2.58 12 002001 新 和 成 599,955 12,677,049.15 2.18 13 002627 宜昌交运 499,977 10,579,513.32 1.82 14 002176 江特电机 600,000 9,240,000.00 1.59 15 300300 汉鼎宇佑 300,000 9,168,000.00 1.58 16 002246 北化股份 700,000 8,442,000.00 1.45 17 600986 科达股份 500,000 7,990,000.00 1.37 18 002582 好想你 200,000 7,904,000.00 1.36 19 000802 北京文化 300,000 6,909,000.00 1.19 20 600038 中直股份 149,950 6,219,926.00 1.07 21 002063 远光软件 400,000 6,180,000.00 1.06 22 002055 得润电子 200,000 6,124,000.00 1.05 23 300199 翰宇药业 299,954 6,104,063.90 1.05 24 002520 日发精机 400,000 5,904,000.00 1.01 25 002564 天沃科技 762,890 5,874,253.00 1.01 26 300347 泰格医药 200,000 5,804,000.00 1.00 27 600520 *ST中发 299,981 5,615,644.32 0.97 28 300053 欧比特 300,030 5,445,544.50 0.94 29 002695 煌上煌 99,977 5,034,841.72 0.87 30 300241 瑞丰光电 300,000 4,953,000.00 0.85 31 002662 京威股份 300,000 4,533,000.00 0.78 32 300046 台基股份 200,000 4,392,000.00 0.75 33 300069 金利华电 100,000 3,210,000.00 0.55 34 600750 江中药业 73,576 2,339,716.80 0.40 35 601599 鹿港文化 200,000 2,268,000.00 0.39 36 603017 中衡设计 99,596 1,889,336.12 0.32 37 002281 光迅科技 22,765 1,461,513.00 0.25 38 600570 恒生电子 20,000 1,335,400.00 0.23 39 600309 万华化学 64,922 1,123,150.60 0.19 40 000423 东阿阿胶 20,000 1,056,600.00 0.18 41 002325 洪涛股份 101,560 933,336.40 0.16 42 601336 新华保险 17,488 706,515.20 0.12 43 300079 数码视讯 79,376 680,252.32 0.12 44 002735 王子新材 14,993 617,561.67 0.11 45 002073 软控股份 50,000 602,500.00 0.10 46 002310 东方园林 24,738 591,732.96 0.10 47 601009 南京银行 58,471 549,042.69 0.09 48 002159 三特索道 20,000 507,800.00 0.09 49 300402 宝色股份 26,022 428,842.56 0.07 50 300474 景嘉微 2,467 372,196.29 0.06 51 603328 依顿电子 11,296 333,683.84 0.06 52 601611 中国核建 15,731 329,092.52 0.06 53 002544 杰赛科技 10,000 320,700.00 0.06 54 603528 多伦科技 3,112 304,944.88 0.05 55 600446 金证股份 8,106 291,410.70 0.05 56 002797 第一创业 7,020 283,678.20 0.05 57 002792 通宇通讯 4,520 270,296.00 0.05 58 601106 中国一重 50,000 260,500.00 0.04 59 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.04 60 601939 建设银行 53,500 254,125.00 0.04 61 002229 鸿博股份 9,911 248,567.88 0.04 62 300508 维宏股份 970 246,865.00 0.04 63 002269 美邦服饰 50,000 220,000.00 0.04 64 002045 国光电器 15,000 214,200.00 0.04 65 603919 金徽酒 6,604 204,063.60 0.04 66 601127 小康股份 8,162 194,826.94 0.03 67 603868 飞科电器 3,293 194,780.95 0.03 68 300511 雪榕生物 2,872 191,361.36 0.03 69 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.03 70 002727 一心堂 7,174 179,350.00 0.03 71 600270 外运发展 10,000 174,900.00 0.03 72 300503 昊志机电 1,863 157,833.36 0.03 73 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.03 74 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.03 75 002791 坚朗五金 2,682 144,211.14 0.02 76 002790 瑞尔特 3,022 143,393.90 0.02 77 603861 白云电器 4,056 134,496.96 0.02 78 601985 中国核电 19,000 129,770.00 0.02 79 002243 通产丽星 10,000 127,500.00 0.02 80 300164 通源石油 16,000 127,360.00 0.02 81 601020 华钰矿业 4,377 125,444.82 0.02 82 600415 小商品城 20,000 123,600.00 0.02 83 603779 威龙股份 2,808 117,823.68 0.02 84 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.02 85 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.02 86 300266 兴源环境 2,679 112,089.36 0.02 87 002789 建艺集团 1,500 107,520.00 0.02 88 603101 汇嘉时代 3,563 106,248.66 0.02 89 603609 禾丰牧业 6,540 103,528.20 0.02 90 603027 千禾味业 2,904 102,424.08 0.02 91 603798 康普顿 1,590 101,585.10 0.02 92 600456 宝钛股份 5,000 100,600.00 0.02 93 300146 汤臣倍健 7,384 99,979.36 0.02 94 600859 王府井 6,500 99,060.00 0.02 95 002795 永和智控 1,450 98,716.00 0.02 96 603028 赛福天 3,309 97,317.69 0.02 97 300506 名家汇 1,819 96,097.77 0.02 98 300510 金冠电气 1,365 92,219.40 0.02 99 002793 东音股份 1,413 91,859.13 0.02 100 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.02 101 002242 九阳股份 5,000 90,900.00 0.02 102 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 103 603029 天鹅股份 1,618 72,211.34 0.01 104 002271 东方雨虹 4,000 68,920.00 0.01 105 603726 朗迪集团 1,361 68,798.55 0.01 106 601899 紫金矿业 20,000 67,400.00 0.01 107 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01 108 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 109 601966 玲珑轮胎 4,602 59,733.96 0.01 110 300088 长信科技 3,900 57,993.00 0.01 111 000608 阳光股份 10,000 53,000.00 0.01 112 300267 尔康制药 3,664 52,468.48 0.01 113 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 114 300191 潜能恒信 1,000 45,730.00 0.01 115 600491 龙元建设 4,696 40,291.68 0.01 116 002416 爱施德 2,000 39,720.00 0.01 117 000488 晨鸣纸业 5,000 39,700.00 0.01 118 601113 华鼎股份 4,000 39,440.00 0.01 119 002389 南洋科技 3,000 38,850.00 0.01 120 600790 轻纺城 6,500 38,155.00 0.01 121 300269 联建光电 1,450 37,671.00 0.01 122 600011 华能国际 5,000 37,600.00 0.01 123 002129 中环股份 4,400 36,476.00 0.01 124 002385 大北农 4,499 36,261.94 0.01 125 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 126 603128 华贸物流 3,362 32,981.22 0.01 127 000528 柳 工 5,000 32,400.00 0.01 128 000088 盐 田 港 5,000 32,200.00 0.01 129 002014 永新股份 2,000 31,900.00 0.01 130 002498 汉缆股份 6,975 30,271.50 0.01 131 300149 量子高科 1,540 28,413.00 0.00 132 300084 海默科技 2,200 26,884.00 0.00 133 300086 康芝药业 2,250 25,875.00 0.00 134 002418 康盛股份 2,400 25,344.00 0.00 135 002370 亚太药业 850 25,075.00 0.00 136 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 137 600307 酒钢宏兴 10,000 24,500.00 0.00 138 300082 奥克股份 3,120 24,304.80 0.00 139 002580 圣阳股份 1,260 23,889.60 0.00 140 601218 吉鑫科技 4,400 23,056.00 0.00 141 300067 安诺其 2,400 20,136.00 0.00 142 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 143 002398 建研集团 1,429 18,777.06 0.00 144 000825 太钢不锈 5,000 15,800.00 0.00 145 002404 嘉欣丝绸 1,950 15,385.50 0.00 146 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 147 002220 天宝股份 1,200 12,744.00 0.00 148 600808 马钢股份 5,000 12,050.00 0.00 149 002419 天虹商场 1,000 11,960.00 0.00 150 002011 盾安环境 990 11,167.20 0.00 151 002403 爱仕达 650 10,497.50 0.00 152 600089 特变电工 1,220 10,394.40 0.00 153 600812 华北制药 1,572 9,762.12 0.00 154 601369 陕鼓动力 1,500 9,570.00 0.00 155 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 156 000993 闽东电力 1,000 8,830.00 0.00 157 002356 赫美集团 297 7,525.98 0.00 158 002065 东华软件 400 7,488.00 0.00 159 002386 天原集团 840 5,997.60 0.00 160 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 161 002452 长高集团 408 4,904.16 0.00 162 300153 科泰电源 180 4,858.20 0.00 163 000025 特 力Ａ 61 4,509.12 0.00 164 300310 宜通世纪 118 4,506.42 0.00 165 600655 豫园商城 335 3,631.40 0.00 166 300070 碧水源 237 3,526.56 0.00 167 000963 华东医药 52 3,504.80 0.00 168 002195 二三四五 256 3,146.24 0.00 169 600436 片仔癀 64 2,880.64 0.00 170 002672 东江环保 163 2,824.79 0.00 171 603118 共进股份 59 2,400.71 0.00 172 002592 八菱科技 70 2,310.00 0.00 173 000957 中通客车 46 2,088.40 0.00 174 600198 大唐电信 92 1,828.96 0.00 175 000619 海螺型材 159 1,804.65 0.00 176 600536 中国软件 72 1,794.24 0.00 177 300002 神州泰岳 149 1,585.36 0.00 178 002497 雅化集团 186 1,434.06 0.00 179 000581 威孚高科 71 1,431.36 0.00 180 600697 欧亚集团 47 1,394.02 0.00 181 002482 广田集团 180 1,364.40 0.00 182 300197 铁汉生态 94 1,302.84 0.00 183 002348 高乐股份 198 1,300.86 0.00 184 600352 浙江龙盛 150 1,293.00 0.00 185 000651 格力电器 66 1,268.52 0.00 186 600566 济川药业 46 1,184.04 0.00 187 300094 国联水产 76 1,111.12 0.00 188 600161 天坛生物 35 972.65 0.00 189 600073 上海梅林 82 938.90 0.00 190 002687 乔治白 78 935.22 0.00 191 000002 万 科Ａ 47 855.40 0.00 192 600594 益佰制药 52 830.96 0.00 193 002084 海鸥卫浴 76 822.32 0.00 194 000062 深圳华强 30 810.00 0.00 195 600690 青岛海尔 88 781.44 0.00 196 300031 宝通科技 28 714.56 0.00 197 300115 长盈精密 32 659.20 0.00 198 300143 星河生物 28 653.80 0.00 199 600312 平高电气 37 579.42 0.00 200 000568 泸州老窖 19 564.30 0.00 201 002048 宁波华翔 24 548.88 0.00 202 000928 中钢国际 41 515.78 0.00 203 300335 迪森股份 30 498.30 0.00 204 000887 中鼎股份 22 486.42 0.00 205 002004 华邦健康 53 483.89 0.00 206 002157 正邦科技 20 469.20 0.00 207 000069 华侨城Ａ 73 467.20 0.00 208 002182 云海金属 22 437.80 0.00 209 603008 喜临门 25 429.75 0.00 210 002511 中顺洁柔 24 408.72 0.00 211 000428 华天酒店 60 393.60 0.00 212 002194 武汉凡谷 30 383.40 0.00 213 002104 恒宝股份 22 361.68 0.00 214 000001 平安银行 41 356.70 0.00 215 000793 华闻传媒 35 345.80 0.00 216 002322 理工环科 18 340.92 0.00 217 000066 长城电脑 22 280.50 0.00 218 600761 安徽合力 27 272.43 0.00 219 601098 中南传媒 14 253.54 0.00 220 000709 河钢股份 80 221.60 0.00 221 002154 报 喜 鸟 42 202.86 0.00 222 300039 上海凯宝 13 132.21 0.00 223 000157 中联重科 32 132.16 0.00 224 601311 骆驼股份 6 119.10 0.00 225 600015 华夏银行 12 118.68 0.00 226 000925 众合科技 4 77.20 0.00 227 600678 四川金顶 6 72.42 0.00 228 002327 富安娜 8 68.08 0.00 229 002351 漫步者 4 51.84 0.00 230 601208 东材科技 6 51.18 0.00 231 300045 华力创通 1 19.15 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002377 国创高新 43,197,601.79 6.13 2 300387 富邦股份 33,884,698.51 4.81 3 600658 电子城 28,741,053.21 4.08 4 600048 保利地产 27,301,575.01 3.88 5 600074 保千里 26,079,548.00 3.70 6 603017 中衡设计 25,229,656.73 3.58 7 300008 天海防务 25,086,954.64 3.56 8 300069 金利华电 23,897,806.19 3.39 9 002650 加加食品 23,698,008.78 3.37 10 002235 安妮股份 23,361,297.10 3.32 11 600203 福日电子 22,014,948.10 3.13 12 002435 长江润发 21,872,560.41 3.11 13 002001 新 和 成 20,757,655.16 2.95 14 603686 龙马环卫 19,702,601.04 2.80 15 002591 恒大高新 17,688,216.09 2.51 16 002173 *ST创疗 16,542,325.20 2.35 17 002303 美盈森 16,483,105.93 2.34 18 600880 博瑞传播 16,219,158.81 2.30 19 600900 长江电力 15,821,506.00 2.25 20 000421 南京公用 15,630,268.83 2.22 21 000687 华讯方舟 15,427,525.00 2.19 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002530 丰东股份 33,173,230.07 4.71 2 300198 纳川股份 30,388,278.00 4.32 3 600074 保千里 30,371,624.00 4.31 4 603017 中衡设计 29,168,461.95 4.14 5 600048 保利地产 27,911,942.02 3.96 6 300008 天海防务 26,444,351.78 3.76 7 002235 安妮股份 24,203,042.65 3.44 8 600860 京城股份 22,875,944.56 3.25 9 002368 太极股份 22,288,460.52 3.17 10 600602 云赛智联 21,935,689.21 3.12 11 000890 法 尔 胜 19,905,644.53 2.83 12 600880 博瑞传播 19,376,301.02 2.75 13 300069 金利华电 18,869,136.64 2.68 14 000802 北京文化 18,465,770.00 2.62 15 600203 福日电子 18,079,476.81 2.57 16 000687 华讯方舟 16,914,128.50 2.40 17 002543 万和电气 16,852,746.49 2.39 18 002303 美盈森 16,431,953.01 2.33 19 600900 长江电力 15,938,342.00 2.26 20 600240 华业资本 15,025,820.14 2.13 21 002402 和而泰 15,023,152.06 2.13 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 812,508,324.81 卖出股票收入（成交）总额 798,003,167.24 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,000,000.00 20.62 其中：政策性金融债 120,000,000.00 20.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 120,000,000.00 20.62 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 150416 15农发16 1,100,000 110,000,000.00 18.91 2 150215 15国开15 100,000 10,000,000.00 1.72 注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 组合投资的前十名证券之一的长江润发的发行主体长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到了深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对长江润发机械股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2016】第3号），指出“2015年7月7日，你公司因筹划重大事项申请股票停牌，2015年10月21日，确认该重大事项为重大资产重组并申请股票继续停牌，同时承诺于2016年1月7日停牌期限届满前披露符合相关要求的重大资产重组预案或报告书。截至目前，你公司尚未在承诺的停牌期限届满前披露符合要求的重大资产重组预案等相关文件。 收到监管函后，公司董事会对此高度重视，及时向公司董事、监事、高级管理人员以及责任部门进行了传达，并针对监管函中指出的问题及时提出整改措施。 对该股票的投资决策程序的说明：根据公司公告，公司董事会将督促各方加快沟通，消除不确定因素，完善及完成相关工作，于2016年1月15日前披露本次重大资产重组的预案。本基金管理人长期跟踪研究该股票，该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 298,471.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,230,757.27 5 应收申购款 16,622.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,545,851.16 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 002591 恒大高新 20,879,130.00 3.59 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 29,387 16,118.83 42,862,363.74 9.05% 430,821,598.0 90.95% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理本报告期末未持有本 基金份额。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2003年7月12日 ）基金份额总额 343,260,931.46 本报告期期初基金份额总额 499,818,199.47 本报告期基金总申购份额 21,036,069.36 减:本报告期基金总赎回份额 47,170,307.09 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 473,683,961.74 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动： 报告期内，因股东方更换董事代表，原董事Alessandro Varaldo先生不再担任公司董事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由AndreaVismara先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo先生不再担任本公司董事职务。 AndreaVismara先生任职日期自2016年2月2日起。 报告期内，原监事Andrea Vismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Sandro Vesprini先生担任本公司监事，Andrea Vismara先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini先生任职日期自2016年2月2日起。 10.2.2基金托管人的重大人事变动： 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东北证券 1 518,364,286.00 32.21% 482,749.19 32.69% - 海通证券 1 413,310,667.63 25.68% 376,649.93 25.50% - 国泰君安 1 304,619,409.61 18.93% 277,599.74 18.80% - 国金证券 1 209,675,966.00 13.03% 191,077.66 12.94% - 长江证券 1 163,233,203.26 10.14% 148,754.21 10.07% - 金元证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1.基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2.选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期 对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提 供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交 易单元。本报告期内交易单元未发生变化。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于在指 《中国证券报》、《上 1 数熔断实施期间调整旗下部分基 海证券报》、《证券时 金开放时间的公告 报》 2016年1月5日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月5日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 3 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月6日 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2016年1月6日 场内基金在指数熔断期间暂停申 海证券报》、《证券时 购赎回业务的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 5 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月8日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 6 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月9日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 7 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 8 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 9 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月16日 《中国证券报》、《上 10 2015年第四季度报告 海证券报》、《证券时 报》 2016年1月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 11 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 12 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 13 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 14 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 15 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月28日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 16 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年1月29日 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 17 部分开放式基金参与平安证券申 海证券报》、《证券时 购费率优惠活动的公告 报》 2016年1月29日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 18 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年2月17日 《中国证券报》、《上 鹏华普天系列开放式证券投资基 19 海证券报》、《证券时 金更新的招募说明书摘要 报》 2016年2月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 20 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年2月23日 鹏华基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上 21 旗下部分基金单笔申购最低金额 海证券报》、《证券时 及赎回持有最低份额的公告 报》 2016年2月24日 《中国证券报》、《上 关于旗下基金所持金亚科技 22 海证券报》、《证券时 （300028）估值调整的公告 报》 2016年2月24日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 23 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2016年2月26日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 24 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年2月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 25 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年3月1日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 26 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年3月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 27 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年3月19日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 28 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年3月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 29 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年3月24日 《中国证券报》、《上 关于旗下基金所持沃森生物 30 海证券报》、《证券时 （300142）估值调整的公告 报》 2016年3月29日 《中国证券报》、《上 31 2015年年度度报告摘要 海证券报》、《证券时 报》 2016年3月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 部分基金参与中国工商银行个人 海证券报》、《证券时 32 电子银行基金申购费率优惠活动 报》 的公告 2016年3月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 33 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年4月6日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 34 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年4月7日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 35 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年4月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 36 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年4月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 37 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年4月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 部分基金参与上海陆金所资产管 海证券报》、《证券时 38 理有限公司基金申购费率优惠活 报》 动的公告 2016年4月18日 《中国证券报》、《上 39 2016年第一季度报告 海证券报》、《证券时 报》 2016年4月20日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 江苏江南农村商业银行股份有限 海证券报》、《证券时 40 公司为旗下部分开放式基金销售 报》 机构的公告 2016年4月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 41 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年4月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 42 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年4月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 43 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年5月5日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 44 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年5月10日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 45 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年5月11日 鹏华基金关于旗下部分开放式基 《中国证券报》、《上 金参加中国民生银行直销银行 海证券报》、《证券时 46 “基金通”申购费率优惠活动的 报》 公告 2016年5月17日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 47 中国民族证券有限责任公司为旗 海证券报》、《证券时 下部分基金销售机构的公告 报》 2016年5月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 部分开放式基金在中国民生银行 海证券报》、《证券时 48 股份有限公司开通定投业务的公 报》 告 2016年5月31日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 49 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年6月1日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 50 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年6月8日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 51 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年6月14日 鹏华基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》、《上 52 个人投资者开立基金账户的证件 海证券报》、《证券时 类型的公告 报》 2016年6月18日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 53 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2016年6月28日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 部分基金参与交通银行网上银 海证券报》、《证券时 54 行、手机银行基金申购手续费费 报》 率优惠活动的公告 2016年6月30日 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 （一）《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》； （二）《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》； （三）《鹏华普天收益证券投资基金2016年半年度报告》（原文）。11.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 上海市仙霞路18号交通银行股份有限公司11.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2016年8月29日