鹏华普天收益证券投资基金2015年第4季 度报告 2015年12月31日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华普天收益混合 场内简称 鹏华收益 基金主代码 160603 交易代码 160603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年7月12日 报告期末基金份额总额 499,818,199.47份 以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主 投资目标 要投资于连续现金分红股票及债券，通过组合投资， 在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定 增值。 （1）债券投资方法：本基金债券投资的目的是降低 组合总体波动性从而改善组合风险构成。在债券的投 资上，采取积极主动的投资策略，不对持续期作限制。 持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调 整都将是我们获得超额收益的重要来源。 投资策略 （2）股票投资方法：本基金主要采用积极管理的投 资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年 内有两年分红记录的公司作为投资对象，适当集中投 资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的 调研，就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、 相对价值给出全面评估报告。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率 ×30% 本基金属平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的 风险收益特征 中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长 型基金，高于指数型基金、纯债券基金和国债。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年10月1日－ 2015年12月31日） 1.本期已实现收益 53,871,250.73 2.本期利润 146,834,742.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.2858 4.期末基金资产净值 704,117,864.49 5.期末基金份额净值 1.409 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 24.76% 1.70% 12.28% 1.17% 12.48% 0.53% 注：业绩比较基准=沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：1、本基金基金合同于2003年7月12日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张卓先生，国籍中国， 管理学硕士，11年证 券从业经验。2004年 张卓 本基金基 2009年1月 - 11 6 月加盟鹏华基金管 金经理 17日 理有限公司从事行业 研究工作，历任行业 研究员、鹏华动力增 长混合（LOF）基金基 金经理助理，2007年 8月至2009年1月担 任鹏华优质治理股票 基金（LOF）基金经理， 2011年1月至2013年 3 月担任鹏华行业成 长基金基金经理， 2009年1月起担任鹏 华普天收益基金基金 经理，2015年5月起 兼任鹏华外延成长混 合基金基金经理。张 卓先生具备基金从业 资格。本报告期内本 基金基金经理未发生 变动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 本年度第四季度，从国庆节后市场情绪回复，中小市值股票涨幅较大，本基金在开始阶段对行情判断比较谨慎，对市场自身修复判断较为悲观，后来从10月下旬开始增加股票配置，12月来对险资增持概念有所参与。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为24.76%，同期上证综指上涨15.93%，深证成指上涨26.80%，沪深300指数上涨16.49%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 507,019,702.97 68.87 其中：股票 507,019,702.97 68.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 150,326,000.00 20.42 其中：债券 150,326,000.00 20.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 75,336,858.91 10.23 8 其他资产 3,500,762.74 0.48 9 合计 736,183,324.62 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 565,837.68 0.08 B 采矿业 311,524.00 0.04 C 制造业 249,352,769.71 35.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 236,186.20 0.03 业 E 建筑业 38,752,447.47 5.50 F 批发和零售业 408,776.09 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 352,363.00 0.05 H 住宿和餐饮业 13,730,615.00 1.95 I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,818,876.86 7.79 J 金融业 1,797,798.62 0.26 K 房地产业 76,281,885.20 10.83 L 租赁和商务服务业 237,743.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 24,007.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 624,900.03 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,342,422.26 3.32 R 文化、体育和娱乐业 46,181,550.65 6.56 S 综合 - - 合计 507,019,702.97 72.01 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300198 纳川股份 2,580,000 40,583,400.00 5.76 2 000802 北京文化 1,000,000 33,880,000.00 4.81 3 600602 仪电电子 2,500,000 31,975,000.00 4.54 4 600860 京城股份 2,463,209 31,800,028.19 4.52 5 002530 丰东股份 2,000,079 29,981,184.21 4.26 6 000890 法 尔 胜 1,999,905 27,538,691.85 3.91 7 002368 太极股份 399,991 26,839,396.10 3.81 8 300244 迪安诊断 335,669 23,342,422.26 3.32 9 002543 万和电气 1,162,490 21,168,942.90 3.01 10 600986 科达股份 1,000,000 21,000,000.00 2.98 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 150,326,000.00 21.35 其中：政策性金融债 150,326,000.00 21.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 150,326,000.00 21.35 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 150416 15农发16 1,100,000 110,253,000.00 15.66 2 150403 15农发03 300,000 30,060,000.00 4.27 3 150215 15国开15 100,000 10,013,000.00 1.42 注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 组合投资的前十名证券之一的北京文化的发行主体北京京西文化旅游股份有限公司在 2015年3月10日收到深圳证券交易所向公司出具的《关于对北京京西文化旅游股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第95号），对公司在互动易平台上发布的信息与年报披露存在前后矛盾一事表示关注。2015年4月22日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西文化旅游股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第172号），对公司已超过十天未在互动易平台上回答投资者的提问一事表示关注。2014年4月28日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2014】第140号），就公司2013年年报相关问题要求公司予以书面说明。2015年4月28日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西文化旅游股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2015】第99号），就公司2014年年报相关问题要求公司予以书面说明，并进行补充披露。 根据公司公告，最近五年，公司未被证券监管部门采取监管措施，公司被交易所出具监管函2次，关注函6次，年报问询函5次。公司已按照相关要求进行答复并作出相应整改。本基金管理人长期跟踪研究该股票，该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 403,518.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,498,567.31 5 应收申购款 598,676.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,500,762.74 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 002530 丰东股份 29,981,184.21 4.26 重大事项 2 600986 科达股份 21,000,000.00 2.98 重大事项 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 522,158,567.14 报告期期间基金总申购份额 16,244,022.70 减:报告期期间基金总赎回份额 38,584,390.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 499,818,199.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 19,138,751.92 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 19,138,751.92 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 3.83 额比例（%） 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 （一）《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》； （二）《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》； （三）《鹏华普天收益证券投资基金2015年第4季度报告》（原文）。8.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 上海市仙霞路18号交通银行股份有限公司8.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2016年1月21日