鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 资产支持证券投资方案的公告 根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93号)的规定和鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理基金的基金合同,本公司旗下鹏华价值优势股票型证券投资基金、鹏华优质治理股票型证券投资基金、鹏华盛世创新股票型证券投资基金、鹏华精选成长股票型证券投资基金、鹏华消费优选股票型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、鹏华价值精选股票型证券投资基金、鹏华环保产业股票型证券投资基金、鹏华医疗保健股票型证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金、鹏华普天收益证券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金、鹏华普天债券证券投资基金、鹏华丰收债券型证券投资基金、鹏华丰润债券型证券投资基金、鹏华信用增利债券型证券投资基金、鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金、鹏华丰泽分级债券型证券投资基金、鹏华纯债债券型证券投资基金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华产业债债券型证券投资基金、鹏华国有企业债债券型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金、鹏华实业债纯债债券型证券投资基金、鹏华双债加利债券型证券投资基金、鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金、鹏华丰信分级债券型证券投资基金、鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、鹏华增值宝货币市场基金、鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金及未来本公司发行的其他公募基金可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书(更新)及相关法律法规的规定,特制定本公司旗下基金资产支持证券投资方案并公告如下: 一、投资限制 本公司上述基金投资资产支持证券除遵守基金合同中已有的投资比例限制之外,还将遵守下述有关资产支持证券投资比例的限制规定: 1、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。 2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%。 3、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外。 4、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。 因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合第2条和第3条规定比例的,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。 5、货币市场基金可投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券。债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的基金投资于资产支持证券的期限,依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行。 6、本公司上述证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。其他类别的证券投资基金投资于资产支持证券,根据基金合同制订相应的证券信用级别限制,若基金合同未订明相应的证券信用级别限制,投资的资产支持证券的信用评级则应为BBB以上(含BBB)。 证券投资基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 法律法规或基金合同对本公司旗下基金投资资产支持证券的投资限制有特殊规定的,以法律法规或该基金基金合同的特殊规定为准。 二、投资策略 本公司旗下基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本公司旗下基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。 三、风险控制措施 鉴于资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险,本基金管理人将通过内部信用评级、投资授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时,本基金管理人将对资产支持证券进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式,确保资产支持证券投资的合法合规。 四、信息披露 本基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》和基金合同及其它有关规定的要求,在基金法定信息披露文件中及时、充分地披露上述基金投资资产支持证券的相关信息。 本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资人保证基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益。投资者申购本公司基金时,应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书及其更新和本投资方案。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2014年10月31日