博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年八月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......1 1.1 重要提示 ......1 1.2 目录 ......2 §2 基金简介 ......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告 ......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 半年度财务会计报告(未经审计)......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表......15 6.4 报表附注 ......16 §7 投资组合报告 ......33 7.1 期末基金资产组合情况......34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......37 7.12 投资组合报告附注......38 §8 基金份额持有人信息 ......40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......40 8.2 期末上市基金前十名持有人......40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41 §9 开放式基金份额变动 ......41 §10 重大事件揭示 ......41 10.1 基金份额持有人大会决议......41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41 10.4 基金投资策略的改变......42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42 10.8 其他重大事件......43 §11 影响投资者决策的其他重要信息......44 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......44 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......44 §12 备查文件目录 ......44 12.1 备查文件目录......44 12.2 存放地点 ......45 12.3 查阅方式 ......45 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 博时稳健回报债券(LOF) 场内简称 稳健债 A 基金主代码 160513 交易代码 160513 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 10 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 221,709,096.28 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 7 月 1 日 下属分级基金的基金简称 博时稳健回报债券(LOF)A 博时稳健回报债券(LOF)C 下属分级基金的场内简称 稳健债 A 稳健债 C 下属分级基金的交易代码 160513 160514 报告期末下属分级基金的份额总额 55,439,663.90 份 166,269,432.38 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 通过宏观方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断,把握市场 利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行久期 投资策略 选择。在微观方面,基于债券市场的状况,主要采用骑乘、息差及利差策 略等投资策略。同时积极参与一级市场新股、债券申购,提高组合预期收 益水平。主要投资策略包括资产配置策略、固定收益类品种投资策略、权 益类品种投资策略。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 从基金整体运作来看,本基金属于中低风险品种,预期收益和风险高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 姓名 孙麒清 张燕 负责人 联系电话 0755-83169999 0755-83199084 电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 95105568 95555 传真 0755-83195140 0755-83195201 深圳市福田区莲花街道福新社 深圳市深南大道 7088 号招商银行 注册地址 区益田路 5999 号基金大厦 21 大厦 层 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 深圳市深南大道 7088 号招商银行 5999 号基金大厦 21 层 大厦 邮政编码 518040 518040 法定代表人 江向阳 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 博时稳健回报债券 博时稳健回报债券 (LOF)A (LOF)C 本期已实现收益 1,319,484.49 2,685,117.22 本期利润 1,786,803.42 3,379,605.04 加权平均基金份额本期利润 0.0757 0.0595 本期加权平均净值利润率 4.27% 3.85% 本期基金份额净值增长率 4.23% 3.98% 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 博时稳健回报债券 博时稳健回报债券 (LOF)A (LOF)C 期末可供分配利润 18,855,123.70 53,508,015.66 期末可供分配基金份额利润 0.3401 0.3218 期末基金资产净值 99,775,194.13 260,626,701.76 期末基金份额净值 1.800 1.567 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 博时稳健回报债券 博时稳健回报债券 (LOF)A (LOF)C 基金份额累计净值增长率 70.19% 66.47% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时稳健回报债券(LOF)A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.39% 0.13% 0.18% 0.04% 0.21% 0.09% 过去三个月 3.03% 0.14% 1.32% 0.04% 1.71% 0.10% 过去六个月 4.23% 0.28% 2.31% 0.04% 1.92% 0.24% 过去一年 10.91% 0.31% 2.84% 0.06% 8.07% 0.25% 过去三年 30.06% 0.26% 15.42% 0.07% 14.64% 0.19% 自基金合同生 70.19% 0.38% 40.12% 0.08% 30.07% 0.30% 效起至今 博时稳健回报债券(LOF)C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.32% 0.13% 0.18% 0.04% 0.14% 0.09% 过去三个月 2.89% 0.14% 1.32% 0.04% 1.57% 0.10% 过去六个月 3.98% 0.27% 2.31% 0.04% 1.67% 0.23% 过去一年 10.43% 0.31% 2.84% 0.06% 7.59% 0.25% 过去三年 28.65% 0.27% 15.42% 0.07% 13.23% 0.20% 自基金合同生 66.47% 0.38% 40.12% 0.08% 26.35% 0.30% 效起至今 注:本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 30 日) 博时稳健回报债券(LOF)A 博时稳健回报债券(LOF)C §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021 年 6 月 30 日,博时基金公司 共管理 276 只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 15482 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 4383 亿元人民币,累计分红逾 1465 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理(助 证券从业 姓名 职务 理)期限 年限 说明 任职日期 离任日期 邓欣雨先生,硕士。2008 年 硕士研究生毕业后加入博时 基金管理有限公司。历任固 定收益研究员、固定收益研 究员兼基金经理助理、博时 聚瑞纯债债券型证券投资基 金(2016 年 5 月 26 日-2017 年 11 月 8 日)、博时富祥纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (2016 年 11 月 10 日-2017 年 11 月 16 日)、博时聚利纯债 债券型证券投资基金(2016 年 9 月 18 日-2017 年 11 月 22 日)、博时兴盛货币市场基 金(2016 年 12 月 21 日-2017 年 12 月 29 日)、博时泰和债 券型证券投资基金(2016年5 月 25 日-2018 年 3 月 9 日)、 固定收益总部 博 时 兴 荣 货 币 市 场 基 金 邓欣雨 指数与创新组 2018-04-23 - 12.9 (2017年2月24日-2018年3 投资总监助理 月 19 日)、博时悦楚纯债债 /基金经理 券型证券投资基金(2016年9 月 9 日-2018 年 4 月 9 日)、 博时双债增强债券型证券投 资基金(2015 年 7 月 16 日 -2018 年 5 月 5 日)、博时慧 选纯债债券型证券投资基金 (2016 年 12 月 19 日-2018 年 7 月 30 日)、博时慧选纯债 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金(2018 年 7 月 30 日-2018 年 8 月 9 日)、博 时利发纯债债券型证券投资 基金(2016 年 9 月 7 日-2018 年 11 月 6 日)、博时景发纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (2016年8月3日-2018年11 月 19 日)、博时转债增强债 券型证券投资基金(2013年9 月25日-2019年1月28日)、 博时富元纯债债券型证券投 资基金(2017 年 2 月 16 日 -2019 年 2 月 25 日)、博时裕 利纯债债券型证券投资基金 (2016 年 5 月 9 日-2019 年 3 月 4 日)、博时聚盈纯债债券 型证券投资基金(2016 年 7 月 27 日-2019 年 3 月 4 日)、 博时聚润纯债债券型证券投 资基金(2016 年 8 月 30 日 -2019 年 3 月 4 日)、博时富 发纯债债券型证券投资基金 (2016 年 9 月 7 日-2019 年 3 月 4 日)、博时富诚纯债债券 型证券投资基金(2017 年 3 月 17 日-2019 年 3 月 4 日)、 博时富和纯债债券型证券投 资基金(2017 年 8 月 30 日 -2019 年 3 月 4 日)、博时稳 悦63个月定期开放债券型证 券投资基金(2020 年 1 月 13 日-2021年2月25日)的基金 经理。现任固定收益总部指 数与创新组投资总监助理兼 博时稳健回报债券型证券投 资基金(LOF)(2018 年 4 月 23 日—至今)、博时转债增强 债券型证券投资基金(2019 年 4 月 25 日—至今)、博时 稳 定 价 值 债 券 投 资 基 金 (2020 年 2 月 24 日—至今)、 博时中证可转债及可交换债 券交易型开放式指数证券投 资基金(2020年3月6日—至 今)的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动 等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 24 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年股债双涨,万得全 A 指数上涨 5.45%,中债总财富指数上涨 2.09%,但过程较为波 折,内部分化也明显,如上半年创业板指数上涨 17.22%,但沪深 300 指数仅上涨 0.24%,上证 50 下 跌 3.90%,债券市场也经历了利差先扩大后缩窄的过程,高等级信用债表现好于低等级。上半年十年美债和国内货币政策对市场运行节奏影响偏大,十年美债利率走出先扬后抑的过山车行情,前期给股市带来调整压力,2 季度开始十年美债收益率见顶回落,叠加国内流动性较为宽松,股债均走出不错的上涨行情。从政策方面看,上半年货币政策贯彻稳字当头方针,流动性宽松超市场预期,央行对通胀的看法并未像市场担忧那样,认为疫情下的价格上涨更多是短期供给不足和全球货币宽松造成的,而信用如期收缩,符合稳宏观杠杆率的指导方向,如社融增速出现一定下行。宽松的流动性对债市偏友好,同时上市公司盈利突出,权益市场环境也不错。上半年组合前期对纯债较为谨慎,后期在观察到流动性一直偏宽松后开始拉长债券投资久期,同时积极参与转债市场投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 06 月 30 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.800 元,份额累计净值为 1.875 元,本 基金 C 类基金份额净值为 1.567 元,份额累计净值为 1.667 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净 值增长率为 4.23%,本基金 C 类基金份额净值增长率为 3.98%,同期业绩基准增长率为 2.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,从社融方面看,上半年处于信用收缩局面,符合稳宏观杠杆率基调,这将对下半年增长带来一定下行压力,预计两年复合增速已过高点。不过社融存在增速下降最快的阶段可能已过去。从 4 月政治局会议提到“用好稳增长压力较小的窗口期”来看,这反映上层对经济局面满意,也暂时难有财政刺激等动作,上半年地方债发行节奏较慢,不排除下半年也低于预期。后续关注 7月份政治局会议在经济方面的定调。从经济增长贡献角度分析看,上半年增长贡献亮点仍在出口,但增速开始有所下行,后续担忧海外供应链的修复影响,值得观察。国内消费偏弱,居民储蓄意愿上行,收入感受指数不强,预期下半年消费仍难有亮点,投资方面房地产有一些压力,前期基建投资偏弱,后续重点需看政策。关于增长转弱,换一个资产交易视角看,从中证 500 与沪深 300 的对比表现或者周期与成长风格对比,均是前者偏强,股市交易更倾向于反映国内增长转弱局面。关于通胀,目前主流央行对通胀似乎并不太担心,“暂时性”占主导,倾向于随着供应链的修复将对通胀压力缓解带来积极作用,美联储收紧货币预期在增强,通胀预期在回落。国内政府对大宗商品价格已有较高关注,如 5 月份国常会,后续有价格调研和抛储等动作。如果通胀下行的逻辑逐步得到验证,即使同比水平偏高,市场对通胀担忧可能明显缓解。流动性方面,上半年稳货币特征明显,市场流动性充足,资金利率如债券回购利率等在偏低位,波动性也偏低。央行在最新一期的货币政策执行报告中提及货币政策要继续稳字当头。在基本面转向和通胀未成为主要压力点情景下,货币政策更可能维持现状,3 季度需要关注美联储可能释放 Taper 预期给市场流动性带来的一些扰动,下半年地方债发行节奏可能加快会否给流动性和利率带来一些短期压力也值得关注。关于资产表现判断,增长转弱局面相对支持纯债走强,但在通胀回落到偏低水平和增长带来明显压力前,货币政策可能难以有大的变化,债市环境不错,中性偏乐观。权益资产方面,流动性层面暂时看不到边际上的正面效果,企业盈利能力虽然仍能维持,但经济动力的边际弱化会逐步带来盈利增速下滑的远期担忧,寻找权益市场中的结构性机会应更为重要,而非仓位制胜。结合流动性和业绩层面对比看,3 季度市场机会大概率不如 2 季度,市场风险点增多。转债市场的发行人仍在持续扩容,行业投资机会和自下而上挖掘个券的机会在增多,在权益市场暂时看不到大的系统性风险背景下,结合相对中性的可转债市场估值,认为可转债投资未到离场时,轻指数重结构。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总 监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 6.4.3.1 26,368,091.68 1,376,807.31 结算备付金 1,977,989.99 513,030.64 存出保证金 13,191.54 8,277.16 交易性金融资产 6.4.3.2 306,785,966.51 75,170,099.88 其中:股票投资 729,904.69 - 基金投资 - - 债券投资 306,056,061.82 75,170,099.88 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 32,500,000.00 600,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 3,442,880.78 1,472,229.35 应收股利 - - 应收申购款 13,379,717.93 169,732.95 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 384,467,838.43 79,310,177.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 17,866,596.95 492,587.81 应付赎回款 1,499,528.60 438,098.87 应付管理人报酬 130,382.51 37,154.22 应付托管费 32,595.62 9,288.57 应付销售服务费 52,215.95 17,417.05 应付交易费用 6.4.3.7 9,670.02 10,447.03 应交税费 4,373,976.83 4,373,910.81 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 100,976.06 129,338.97 负债合计 24,065,942.54 5,508,243.33 所有者权益: - - 实收基金 6.4.3.9 192,586,946.50 40,883,578.28 未分配利润 6.4.3.10 167,814,949.39 32,918,355.68 所有者权益合计 360,401,895.89 73,801,933.96 负债和所有者权益总计 384,467,838.43 79,310,177.29 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额总额 221,709,096.28 份。其中 A 类基金份额净值 1.800 元,基金份额总额 55,439,663.90 份;C 类基金份额净值 1.567 元,基金份额总额 166,269,432.38 份。 6.2 利润表 会计主体:博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020年1月1日至2020 2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 5,955,302.89 2,763,364.80 1.利息收入 2,031,667.85 1,802,629.98 其中:存款利息收入 6.4.3.11 18,779.62 11,673.64 债券利息收入 1,865,024.59 1,777,853.45 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 147,863.64 13,102.89 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 2,729,110.97 3,276,707.61 其中:股票投资收益 6.4.3.12 -476,056.28 -434,791.54 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 3,205,167.25 3,711,499.15 .1 资产支持证券投资收益 6.4.3.13 - - .2 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.3.16 1,161,806.75 -2,328,614.05 号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 32,717.32 12,641.26 减:二、费用 788,894.43 680,889.73 1.管理人报酬 379,559.42 292,781.77 2.托管费 94,889.84 73,195.45 3.销售服务费 150,023.34 111,779.83 4.交易费用 6.4.3.18 46,031.48 7,284.96 5.利息支出 476.05 78,154.23 其中:卖出回购金融资产支出 476.05 78,154.23 6.税金及附加 5,675.05 5,737.36 7.其他费用 6.4.3.19 112,239.25 111,956.13 三、利润总额(亏损总额以“-”号 5,166,408.46 2,082,475.07 填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,166,408.46 2,082,475.07 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 40,883,578.28 32,918,355.68 73,801,933.96 净值) 二、本期经营活动产生的基 - 5,166,408.46 5,166,408.46 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 151,703,368.22 129,730,185.25 281,433,553.47 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 172,864,936.01 147,050,765.56 319,915,701.57 2.基金赎回款 -21,161,567.79 -17,320,580.31 -38,482,148.10 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - - - 变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基金 192,586,946.50 167,814,949.39 360,401,895.89 净值) 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 39,951,987.54 26,026,138.99 65,978,126.53 净值) 二、本期经营活动产生的基 - 2,082,475.07 2,082,475.07 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 3,338,486.41 2,109,583.46 5,448,069.87 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 24,335,793.41 16,455,918.50 40,791,711.91 2.基金赎回款 -20,997,307.00 -14,346,335.04 -35,343,642.04 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - - - 变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基金 43,290,473.95 30,218,197.52 73,508,671.47 净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: _______________________ ______________________ _______________________ 基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:孙献,会计机构负责人:佀方方 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不 再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 26,368,091.68 定期存款 - 其他存款 - 合计 26,368,091.68 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 799,485.69 729,904.69 -69,581.00 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 212,042,168.93 213,569,461.82 1,527,292.89 债券 银行间市场 92,543,656.28 92,486,600.00 -57,056.28 合计 304,585,825.21 306,056,061.82 1,470,236.61 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 305,385,310.90 306,785,966.51 1,400,655.61 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 32,500,000.00 - 银行间市场 - - 合计 32,500,000.00 - 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,979.31 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 890.10 应收债券利息 3,440,005.47 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 5.90 合计 3,442,880.78 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 7,995.02 银行间市场应付交易费用 1,675.00 合计 9,670.02 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,415.91 应付证券出借违约金 - 预提费用 98,560.15 合计 100,976.06 6.4.3.9 实收基金 博时稳健回报债券(LOF)A 金额单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额 账面金额 上年度末 8,936,354.46 8,936,354.46 本期申购 57,242,692.25 57,242,692.25 本期赎回(以“-”号填列) -10,739,382.81 -10,739,382.81 本期末 55,439,663.90 55,439,663.90 博时稳健回报债券(LOF)C 金额单位:人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额 账面金额 上年度末 38,731,194.72 31,947,223.82 本期申购 140,173,623.09 115,622,243.76 本期赎回(以“-”号填列) -12,635,385.43 -10,422,184.98 本期末 166,269,432.38 137,147,282.60 注:申购含红利再投、转换入、级别调整入份额;赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。6.4.3.10 未分配利润 博时稳健回报债券(LOF)A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,439,176.47 4,060,940.46 6,500,116.93 本期利润 1,319,484.49 467,318.93 1,786,803.42 本期基金份额交易产生的 15,096,462.74 20,952,147.14 36,048,609.88 变动数 其中:基金申购款 18,501,152.40 25,823,748.25 44,324,900.65 基金赎回款 -3,404,689.66 -4,871,601.11 -8,276,290.77 本期已分配利润 - - - 本期末 18,855,123.70 25,480,406.53 44,335,530.23 博时稳健回报债券(LOF)C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,293,838.45 16,124,400.30 26,418,238.75 本期利润 2,685,117.22 694,487.82 3,379,605.04 本期基金份额交易产生的 40,529,059.99 53,152,515.38 93,681,575.37 变动数 其中:基金申购款 44,338,302.06 58,387,562.85 102,725,864.91 基金赎回款 -3,809,242.07 -5,235,047.47 -9,044,289.54 本期已分配利润 - - - 本期末 53,508,015.66 69,971,403.50 123,479,419.16 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 9,960.93 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,418.46 其他 400.23 合计 18,779.62 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 22,261,194.68 减:卖出股票成本总额 22,737,250.96 买卖股票差价收入 -476,056.28 6.4.3.13 债券投资收益 6.4.3.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 88,375,267.44 交总额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 84,418,086.40 成本总额 减:应收利息总额 752,013.79 买卖债券差价收入 3,205,167.25 6.4.3.13.2 资产支持证券投资收益 无发生额。 6.4.3.14 衍生工具收益 6.4.3.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无发生额。 6.4.3.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 无发生额。 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,161,806.75 ——股票投资 -69,581.00 ——债券投资 1,231,387.75 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 1,161,806.75 6.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 32,717.32 合计 32,717.32 6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 44,356.48 银行间市场交易费用 1,675.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 46,031.48 6.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 银行汇划费 4,379.10 上市费 29,752.78 中债登账户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 9,600.00 合计 112,239.25 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 招商证券 433,959.72 1.95% 951,011.85 37.72% 6.4.6.1.2 权证交易 无。 6.4.6.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 招商证券 47,749,348.65 15.86% 39,089,588.11 41.51% 6.4.6.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 回购成交总 成交金额 回购成交总 额的比例 额的比例 招商证券 - - 771,400,000.00 83.27% 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 招商证券 317.37 1.95% 317.37 3.97% 上年度可比期间 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 招商证券 695.62 37.72% - - 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 379,559.42 292,781.77 其中:支付销售机构的客户维护费 152,841.12 120,763.21 注:于本报告期及上年度可比期间,截至 2020 年 5 月 5 日止,支付基金管理人博时基金的管理 人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.80% / 当年天数。 自 2020 年 5 月 6 日起,支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 94,889.84 73,195.45 注:于本报告期及上年度可比期间,截至 2020 年 5 月 5 日止,支付基金托管人的托管费按前一 日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 自 2020 年 5 月 6 日起,支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 博时稳健回报债 博时稳健回报债券 合计 券(LOF)A (LOF)C 招商银行 - 86,992.80 86,992.80 博时基金 - 4,630.05 4,630.05 招商证券 - 27.34 27.34 合计 - 91,650.19 91,650.19 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 博时稳健回报债 博时稳健回报债券 合计 券(LOF)A (LOF)C 招商证券 - 383.40 383.40 招商银行 - 64,742.07 64,742.07 博时基金 - 3,151.93 3,151.93 合计 - 68,277.40 68,277.40 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.35%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值 × 0.35%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 关联方名称 日 日 期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收 入 入 招商银行-活期存款 26,368,091.68 9,960.93 889,623.92 5,105.86 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别:债券 成功 流通 期末 数量 证券 证券 认购 可流 受 认购 估 (单 期末 期末 备 代码 名称 日 通日 限类 价格 值单 位: 成本总额 估值总额 注 型 价 张) 113050 南银转 2021-0 2021-0 新债未 100.00 100.00 710.00 71,000.00 71,000.00 - 债 6-17 7-01 上市 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只主动管理型债券型基金,属于中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,力争实现为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人,定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券,本 基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 62,946,640.90 3,669,633.00 合计 62,946,640.90 3,669,633.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 70,064,571.30 18,150,926.80 AAA 以下 126,949,684.92 53,349,540.08 未评级 46,095,164.70 - 合计 243,109,420.92 71,500,466.88 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的中期票据、地方政府债。 6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本期末,除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末,本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 26,368,091.68 - - - 26,368,091.68 结算备付金 1,977,989.99 - - - 1,977,989.99 存出保证金 13,191.54 - - - 13,191.54 交易性金融资产 82,018,340.90 145,730,448.33 78,307,272.59 729,904.69 306,785,966.51 应收证券清算款 - - - - - 买入返售金融资产 32,500,000.00 - - - 32,500,000.00 应收利息 - - - 3,442,880.78 3,442,880.78 应收申购款 - - - 13,379,717.93 13,379,717.93 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 142,877,614.11 145,730,448.33 78,307,272.59 17,552,503.40 384,467,838.43 负债 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付赎回款 - - - 1,499,528.60 1,499,528.60 应付证券清算款 - - - 17,866,596.95 17,866,596.95 应付管理人报酬 - - - 130,382.51 130,382.51 应付托管费 - - - 32,595.62 32,595.62 应付销售服务费 - - - 52,215.95 52,215.95 应交税费 - - - 4,373,976.83 4,373,976.83 应付交易费用 - - - 9,670.02 9,670.02 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 100,976.06 100,976.06 负债总计 - - - 24,065,942.54 24,065,942.54 利率敏感度缺口 142,877,614.11 145,730,448.33 78,307,272.59 -6,513,439.14 360,401,895.89 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020年12月31日 资产 银行存款 1,376,807.31 - - - 1,376,807.31 结算备付金 513,030.64 - - - 513,030.64 存出保证金 8,277.16 - - - 8,277.16 交易性金融资产 33,623,033.00 32,278,551.88 9,268,515.00 - 75,170,099.88 应收证券清算款 - - - - - 买入返售金融资产 600,000.00 - - - 600,000.00 应收利息 - - - 1,472,229.35 1,472,229.35 应收申购款 - - - 169,732.95 169,732.95 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 36,121,148.11 32,278,551.88 9,268,515.00 1,641,962.30 79,310,177.29 负债 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付赎回款 - - - 438,098.87 438,098.87 应付证券清算款 - - - 492,587.81 492,587.81 应付管理人报酬 - - - 37,154.22 37,154.22 应付托管费 - - - 9,288.57 9,288.57 应付销售服务费 - - - 17,417.05 17,417.05 应交税费 - - - 4,373,910.81 4,373,910.81 应付交易费用 - - - 10,447.03 10,447.03 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 129,338.97 129,338.97 负债总计 - - - 5,508,243.33 5,508,243.33 利率敏感度缺口 36,121,148.11 32,278,551.88 9,268,515.00 -3,866,281.03 73,801,933.96 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元) 分析 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 1.市场利率下降 25 个基点 增加约 146 增加约 17 2.市场利率上升 25 个基点 减少约 141 减少约 17 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 729,904.69 0.20 - - 交易性金融资产-债券投资 126,735,156.22 35.16 15,437,766.88 20.92 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 127,465,060.91 35.37 15,437,766.88 20.92 注:1.债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 2.其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度下,期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元) 分析 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 增加约 129 增加约 36 2.业绩比较基准下降 5% 减少约 129 减少约 36 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的 余额为 100,545,695.91 元,属于第二层次的余额为 206,240,270.60 元,属于第三层次的余额为 0.00 元(上年度末:第一层次 15,397,766.88 元,第二层次 59,772,333.00 元,第三层次 0.00 元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 729,904.69 0.19 其中:股票 729,904.69 0.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 306,056,061.82 79.61 其中:债券 306,056,061.82 79.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 32,500,000.00 8.45 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金 28,346,081.67 7.37 合计 8 其他各项资产 16,835,790.25 4.38 9 合计 384,467,838.43 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 729,904.69 0.20 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 729,904.69 0.20 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 600483 福能股份 69,581 729,904.69 0.20 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002408 齐翔腾达 6,941,951.02 9.41 2 601899 紫金矿业 3,059,267.90 4.15 3 002444 巨星科技 2,546,563.84 3.45 4 600483 福能股份 2,040,210.81 2.76 5 601012 隆基股份 1,847,632.60 2.50 6 601678 滨化股份 1,785,012.05 2.42 7 603901 永创智能 1,190,235.30 1.61 8 603136 天目湖 819,114.20 1.11 9 601233 桐昆股份 810,438.44 1.10 10 603989 艾华集团 527,399.25 0.71 11 601677 明泰铝业 461,151.86 0.62 12 002472 双环传动 445,777.08 0.60 13 002241 歌尔股份 406,479.15 0.55 14 603187 海容冷链 405,652.50 0.55 15 300618 寒锐钴业 246,980.65 0.33 16 688425 铁建重工 2,870.00 0.00 注:本项“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002408 齐翔腾达 6,873,012.26 9.31 2 601899 紫金矿业 2,745,431.66 3.72 3 002444 巨星科技 2,596,780.13 3.52 4 601012 隆基股份 1,935,324.19 2.62 5 601678 滨化股份 1,806,637.60 2.45 6 600483 福能股份 1,153,009.80 1.56 7 603901 永创智能 1,119,342.79 1.52 8 601233 桐昆股份 859,956.85 1.17 9 603136 天目湖 796,916.92 1.08 10 603989 艾华集团 508,549.98 0.69 11 002472 双环传动 433,959.72 0.59 12 601677 明泰铝业 421,643.69 0.57 13 603187 海容冷链 419,115.50 0.57 14 002241 歌尔股份 371,298.49 0.50 15 300618 寒锐钴业 211,847.10 0.29 16 688425 铁建重工 8,368.00 0.01 注:本项“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 23,536,736.65 卖出股票的收入(成交)总额 22,261,194.68 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 63,768,805.60 17.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,259,000.00 8.40 其中:政策性金融债 30,259,000.00 8.40 4 企业债券 27,968,500.00 7.76 5 企业短期融资券 15,014,000.00 4.17 6 中期票据 42,310,600.00 11.74 7 可转债(可交换债) 126,735,156.22 35.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 306,056,061.82 84.92 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019645 20 国债 15 292,390 29,329,640.90 8.14 2 210205 21 国开 05 200,000 20,250,000.00 5.62 3 019640 20 国债 10 186,030 18,603,000.00 5.16 4 132015 18 中油 EB 161,940 16,558,365.00 4.59 5 019547 16 国债 19 168,130 15,836,164.70 4.39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券中除 21 国开 05(210205)、浦发转债(110059)、苏银转债(110053)、21 国开 02(210202)的发行主体外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实:2021 年 1 月 15 日,因存在项目融资业务管理严重违反审慎经营规则的违规行 为,中国银行保险监督管理委员会北京监管局对国家开发银行北京分行处以罚款的行政处罚。 主要违规事实:2021 年 4 月 30 日,因存在 2016 年 5 月至 2019 年 1 月未按规定开展代销业务 的违规行为,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。 主要违规事实:2020 年 12 月 30 日,因存在 1、个人贷款资金用途管控不严;2、发放流动资金 贷款偿还银行承兑汇票垫款;3、理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理;4、个人理财资金对接项目资本金;5、理财业务未与自营业务相分离;6、理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求等违规行为,中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对江苏银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。 对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,191.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,442,880.78 5 应收申购款 13,379,717.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,835,790.25 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 132015 18 中油 EB 16,558,365.00 4.59 2 110059 浦发转债 11,626,829.30 3.23 3 110053 苏银转债 11,348,373.60 3.15 4 132009 17 中油 EB 10,290,000.00 2.86 5 132018 G 三峡 EB1 5,150,745.60 1.43 6 128128 齐翔转 2 4,171,857.30 1.16 7 128064 司尔转债 4,137,677.22 1.15 8 128140 润建转债 3,268,532.12 0.91 9 128136 立讯转债 3,161,158.50 0.88 10 127013 创维转债 2,712,608.25 0.75 11 113040 星宇转债 2,541,559.80 0.71 12 113044 大秦转债 2,414,268.60 0.67 13 110052 贵广转债 2,388,556.00 0.66 14 123044 红相转债 2,090,259.90 0.58 15 113593 沪工转债 2,050,293.00 0.57 16 127011 中鼎转 2 1,824,812.50 0.51 17 113504 艾华转债 1,752,684.70 0.49 18 113043 财通转债 1,700,638.60 0.47 19 123078 飞凯转债 1,575,219.00 0.44 20 110048 福能转债 1,569,565.00 0.44 21 123090 三诺转债 1,566,698.00 0.43 22 127006 敖东转债 1,376,947.90 0.38 23 127005 长证转债 1,364,681.00 0.38 24 128081 海亮转债 1,358,834.50 0.38 25 113012 骆驼转债 1,343,248.20 0.37 26 123087 明电转债 1,040,410.80 0.29 27 127007 湖广转债 996,243.36 0.28 28 113612 永冠转债 971,021.60 0.27 29 128083 新北转债 917,069.30 0.25 30 110067 华安转债 894,808.60 0.25 31 127027 靖远转债 869,347.60 0.24 32 113017 吉视转债 821,960.40 0.23 33 113508 新凤转债 807,418.20 0.22 34 127012 招路转债 795,232.90 0.22 35 110043 无锡转债 771,858.00 0.21 36 113013 国君转债 677,988.10 0.19 37 110073 国投转债 532,087.40 0.15 38 113601 塞力转债 511,408.80 0.14 39 128119 龙大转债 385,521.00 0.11 40 110061 川投转债 385,110.60 0.11 41 123075 贝斯转债 334,908.63 0.09 42 128075 远东转债 320,105.20 0.09 43 128034 江银转债 201,984.00 0.06 44 128131 崇达转 2 181,750.40 0.05 45 123064 万孚转债 52,667.70 0.01 46 132022 20 广版 EB 30,081.00 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 持有人结构 份额级别 户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 博时稳健回报 4,487 12,355.62 2,257,574.69 4.07% 53,182,089.21 95.93% 债券(LOF)A 博时稳健回报 6,803 24,440.60 175,774.92 0.11% 166,093,657.46 99.89% 债券(LOF)C 合计 11,111 19,954.02 2,433,349.61 1.10% 219,275,746.67 98.90% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 代苏斌 103,089.00 17.16% 2 楼超华 56,353.00 9.38% 3 闾力强 41,900.00 6.97% 4 秦雷 40,235.00 6.70% 5 王新南 28,836.00 4.80% 6 王梓涵 28,000.00 4.66% 7 成建斌 24,000.00 3.99% 8 刘玲 20,500.00 3.41% 9 赖永才 17,236.00 2.87% 10 冯瑾锋 14,800.00 2.46% 注:上述持有人为博时稳健回报债券(LOF)A 场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 博时稳健回报债券 1,139.91 0.00% 基金管理人所有从业人 (LOF)A 员持有本基金 博时稳健回报债券 11,857.04 0.01% (LOF)C 合计 12,996.95 0.01% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时稳健回报债券(LOF)A 博时稳健回报债券(LOF)C 基金合同生效日(2011 年 6 月 10 799,624,776.92 276,070,119.46 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 8,936,354.46 38,731,194.72 本报告期基金总申购份额 57,242,692.25 140,173,623.09 减:本报告期基金总赎回份额 10,739,382.81 12,635,385.43 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 55,439,663.90 166,269,432.38 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:基金管理人于 2021 年 2 月 6 日发布了《博时基金 管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,高阳先生担任公司总经理职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 1 11,774,296.98 52.89% 8,614.64 52.90% - 中信建投 1 1,364,796.80 6.13% 998.02 6.13% - 中信证券 1 8,688,141.18 39.03% 6,353.59 39.02% - 招商证券 2 433,959.72 1.95% 317.37 1.95% 新增 1 个 银河证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 成交金 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安 203,281,009.42 67.53% 1,594,800,000.00 100.00% - - 中信建投 12,935,942.21 4.30% - - - - 中信证券 37,050,385.69 12.31% - - - - 招商证券 47,749,348.65 15.86% - - - - 银河证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基 中国证券报、基金管理人 1 金合同 网站、证监会基金电子披 2021-05-31 露网站 博时基金管理有限公司根据《公开募集证券投 中国证券报、基金管理人 2 资基金侧袋机制指引(试行)》及其细则修改 网站、证监会基金电子披 2021-05-31 旗下基金法律文件的公告 露网站 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)托 中国证券报、基金管理人 3 管协议 网站、证监会基金电子披 2021-05-31 露网站 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)更 中国证券报、基金管理人 4 新招募说明书 网站、证监会基金电子披 2021-05-31 露网站 博时基金管理有限公司关于直销网上交易开 中国证券报、基金管理人 5 通邮储银行快捷开户和支付服务及费率优惠 网站、证监会基金电子披 2021-05-29 的公告 露网站 博时基金管理有限公司关于与上海银联电子 中国证券报、基金管理人 6 支付服务有限公司合作开通华夏银行借记卡 网站、证监会基金电子披 2021-05-26 直销网上交易和费率优惠的公告 露网站 博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支 中国证券报、基金管理人 7 付提供的交通银行、平安银行支付通道办理直 网站、证监会基金电子披 2021-04-28 销网上交易部分业务的公告 露网站 博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银 中国证券报、基金管理人 8 联支付提供的兴业银行、广发银行支付通道办 网站、证监会基金电子披 2021-04-24 理直销网上交易部分业务的公告 露网站 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)2021 中国证券报、基金管理人 9 年第 1 季度报告 网站、证监会基金电子披 2021-04-22 露网站 关于《博时稳健回报债券型证券投资基金 中国证券报、基金管理人 10 (LOF)2020 年年度报告》的补充说明 网站、证监会基金电子披 2021-04-06 露网站 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)2020 中国证券报、基金管理人 11 年年度报告 网站、证监会基金电子披 2021-03-31 露网站 博时基金管理有限公司关于对投资者在直销 中国证券报、基金管理人 12 网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠 网站、证监会基金电子披 2021-03-30 的公告 露网站 博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支 中国证券报、基金管理人 13 付提供的交通银行快捷支付通道办理直销网 网站、证监会基金电子披 2021-03-20 上交易部分业务的公告 露网站 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证券报、基金管理人 14 长期停牌股票调整估值方法的公告-20210310 网站、证监会基金电子披 2021-03-10 露网站 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证券报、基金管理人 15 长期停牌股票调整估值方法的公告-20210220 网站、证监会基金电子披 2021-02-20 露网站 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证券报、基金管理人 16 更的公告 网站、证监会基金电子披 2021-02-06 露网站 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)2020 中国证券报、基金管理人 17 年第 4 季度报告 网站、证监会基金电子披 2021-01-22 露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)设立的文件 12.1.2《博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基金合同》 12.1.3《博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本 12.1.6 报告期内博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日