博时稳健回报债券型证券投资基金 (LOF) 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年八月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介 ......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告 ......7 4.1 基金管理人及基金经理情况......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表......15 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告 ......34 7.1 期末基金资产组合情况......34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......37 7.12 投资组合报告附注......37 §8 基金份额持有人信息 ......38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......38 8.2 期末上市基金前十名持有人......38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......39 §9 开放式基金份额变动 ......39 §10 重大事件揭示 ......39 10.1 基金份额持有人大会决议......39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40 10.4 基金投资策略的改变......40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......40 10.8 其他重大事件......41 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......42 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......42 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......42 §12 备查文件目录 ......42 12.1 备查文件目录......42 12.2 存放地点......43 12.3 查阅方式......43 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 博时稳健回报债券(LOF) 场内简称 稳健债 A 基金主代码 160513 交易代码 160513 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 10 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 50,405,109.14 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 7 月 1 日 下属分级基金的基金简称 博时稳健回报债券(LOF) 博时稳健回报债券(LOF)C A 下属分级基金的场内简称 稳健债 A 稳健债 C 下属分级基金的交易代码 160513 160514 报告期末下属分级基金的份额总额 9,783,263.94 份 40,621,845.20 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 通过宏观方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断,把握市场 利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行久期 投资策略 选择。在微观方面,基于债券市场的状况,主要采用骑乘、息差及利差策 略等投资策略。同时积极参与一级市场新股、债券申购,提高组合预期收 益水平。 业绩比较基准 中证全债指数收益率。 风险收益特征 从基金整体运作来看,本基金属于中低风险品种,预期收益和风险高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 孙麒清 张燕 信息披露 联系电话 负责人 0755-83169999 0755-83199084 电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 95105568 95555 传真 0755-83195140 0755-83195201 深圳市福田区莲花街道福新社 深圳市深南大道 7088 号招商银行 注册地址 区益田路 5999 号基金大厦 大厦 21 层 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 深圳市深南大道 7088 号招商银行 5999 号基金大厦 21 层 大厦 邮政编码 518040 518040 法定代表人 江向阳 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 博时稳健回报债券 博时稳健回报债券 (LOF)A (LOF)C 本期已实现收益 712,520.31 3,698,568.81 本期利润 170,551.81 1,911,923.26 加权平均基金份额本期利润 0.0177 0.0422 本期加权平均净值利润率 1.09% 2.97% 本期基金份额净值增长率 3.64% 3.50% 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 博时稳健回报债券 博时稳健回报债券 (LOF)A (LOF)C 期末可供分配利润 1,696,132.08 7,371,490.41 期末可供分配基金份额利润 0.1734 0.1815 期末基金资产净值 15,880,645.00 57,628,026.47 期末基金份额净值 1.623 1.419 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 博时稳健回报债券 博时稳健回报债券 (LOF)A (LOF)C 基金份额累计净值增长率 53.46% 50.74% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时稳健回报债券(LOF)A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.25% 0.15% -0.87% 0.13% 1.12% 0.02% 过去三个月 0.31% 0.13% -0.39% 0.13% 0.70% 0.00% 过去六个月 3.64% 0.32% 2.52% 0.12% 1.12% 0.20% 过去一年 10.71% 0.28% 5.42% 0.09% 5.29% 0.19% 过去三年 14.94% 0.25% 16.96% 0.07% -2.02% 0.18% 自基金合同生 效起至今 53.46% 0.39% 36.25% 0.08% 17.21% 0.31% 博时稳健回报债券(LOF)C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.28% 0.15% -0.87% 0.13% 1.15% 0.02% 过去三个月 0.28% 0.13% -0.39% 0.13% 0.67% 0.00% 过去六个月 3.50% 0.33% 2.52% 0.12% 0.98% 0.21% 过去一年 10.43% 0.28% 5.42% 0.09% 5.01% 0.19% 过去三年 13.79% 0.25% 16.96% 0.07% -3.17% 0.18% 自基金合同生 效起至今 50.74% 0.39% 36.25% 0.08% 14.49% 0.31% 注:本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 6 月 10 日至 2020 年 6 月 30 日) 博时稳健回报债券(LOF)A 博时稳健回报债券(LOF)C §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020 年 6 月 30 日,博时基金公司 共管理 224 只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 12150 亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 3882 亿元人民币,累计分红逾 1296 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 2020 年 6 月 29 日,《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布,博时基金共荣获 三项大奖,旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。 2020 年 4 月 1 日,博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”(Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang),博时基金(国际)有限公司荣获“香港最佳中资基 金公司”(Winner, Hong Kong Best China Fund House),博时信用债基金荣获“中国在岸人民 币债券最佳业绩(5 年)”(Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund)。 2020 年 3 月 31 日,《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下 绩优产品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020 年 3 月 26 日,Morningstar 晨星(中国)2020 年度基金评选结果揭晓,博时信用债券在 参选的同类 428 只基金中脱颖而出,摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。 2020 年 1 月 10 日,新京报“开放 普惠 科技”2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办,博时 基金凭借在可持续发展金融方面的努力成果,荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。 2020 年 1 月 4 日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭 借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 (助理)期限 年限 说明 任职日期 离任日期 邓欣雨先生,硕士。2008 年 硕士研究生毕业后加入博时 基金管理有限公司。历任固 定收益研究员、固定收益研 究员兼基金经理助理、博时 邓欣雨 基金经理 2018-04-23 - 12.0 聚瑞纯债债券型证券投资基 金(2016 年 5 月 26 日- 2017 年 11 月 8 日)、博时富 祥纯债债券型证券投资基金 (2016 年 11 月 10 日- 2017 年 11 月 16 日)、博时 聚利纯债债券型证券投资基 金(2016 年 9 月 18 日- 2017 年 11 月 22 日)、博时 兴盛货币市场基金(2016 年 12 月 21 日-2017 年 12 月 29 日)、博时泰和债券型证 券投资基金(2016 年 5 月 25 日-2018 年 3 月 9 日)、 博时兴荣货币市场基金 (2017 年 2 月 24 日-2018 年 3 月 19 日)、博时悦楚纯债 债券型证券投资基金 (2016 年 9 月 9 日-2018 年 4 月 9 日)、博时双债增强债 券型证券投资基金(2015 年 7 月 16 日-2018 年 5 月 5 日) 、博时慧选纯债债券型证券 投资基金(2016 年 12 月 19 日-2018 年 7 月 30 日)、 博时慧选纯债 3 个月定期开 放债券型发起式证券投资基 金(2018 年 7 月 30 日- 2018 年 8 月 9 日)、博时利 发纯债债券型证券投资基金 (2016 年 9 月 7 日-2018 年 11 月 6 日)、博时景发纯债 债券型证券投资基金 (2016 年 8 月 3 日-2018 年 11 月 19 日)、博时转债增强 债券型证券投资基金 (2013 年 9 月 25 日-2019 年 1 月 28 日)、博时富元纯债 债券型证券投资基金 (2017 年 2 月 16 日-2019 年 2 月 25 日)、博时裕利纯债 债券型证券投资基金 (2016 年 5 月 9 日-2019 年 3 月 4 日)、博时聚盈纯债债 券型证券投资基金(2016 年 7 月 27 日-2019 年 3 月 4 日) 、博时聚润纯债债券型证券 投资基金(2016 年 8 月 30 日 -2019 年 3 月 4 日)、博时富 发纯债债券型证券投资基金 (2016 年 9 月 7 日-2019 年 3 月 4 日)、博时富诚纯债债 券型证券投资基金(2017 年 3 月 17 日-2019 年 3 月 4 日) 、博时富和纯债债券型证券 投资基金(2017 年 8 月 30 日 -2019 年 3 月 4 日)的基金经 理。现任博时稳健回报债券 型证券投资基金(LOF) (2018 年 4 月 23 日—至今) 、博时转债增强债券型证券 投资基金(2019 年 4 月 25 日 —至今)、博时稳悦 63 个月 定期开放债券型证券投资基 金(2020 年 1 月 13 日—至今) 、博时稳定价值债券投资基 金(2020 年 2 月 24 日—至今) 、博时中证可转债及可交换 债券交易型开放式指数证券 投资基金(2020 年 3 月 6 日 —至今)的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 93 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年资本市场走势主要受新冠疫情爆发及后续政策应对的影响,债市和股市都经历了“过山车”似的过程。由于疫情的突然爆发,经济陷入短暂的衰退中,市场情绪悲观,全球主要国家采取了极度宽松的货币政策和积极扩张的财政政策,如国内央行采取降准降息措施后,银行间隔夜回购 利率下破 1%,债券市场收益率大幅陡峭化下行到低位,如 1 年国债收益率从年初 2.4%下到 1%左右, 3 年国债收益率也到 1.4%的水平,10 年期下行到 2.5%左右;同时随着疫情在全球的扩散,权益类 资产出现急跌,如万得全 A 指数在 3 月中旬前后下跌约 15%。后续随着疫情恐慌的缓解,在宽松流 动性推动下,2 季度全球权益类资产出现修复,国内经济也出现明显修复,整个环境有利于风险资 产,如万得全 A 指数在 2 季度上涨约 15%,其中创业板涨了 30%,在普涨中也存在显著的结构性特 征,而债券类资产承压,如 10 年国债收益率重新上行到 3%以上。可转债市场受股票市场影响偏大,1 季度估值扩张明显,导致 2 季度权益市场表现不错的情况下可转债市场整体一般,但结构性行情还是很突出,消费成长板块的个券表现不错。总结来看,疫情下的货币政策和财政政策主导了证券市场的走势。本组合配置上更重视信用债的票息价值,并利用长端利率债进行久期调整,重视可转债市场的投资机会,并积极参与其中,虽然可转债为组合增加了波动,但带来的超额收益更为明显。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 06 月 30 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.623 元,份额累计净值为 1.698 元, 本基金 C 类基金份额净值为 1.419 元,份额累计净值为 1.519 元。报告期内,本基金 A 类基金份额 净值增长率为 3.64%,本基金 C 类基金份额净值增长率为 3.50%,同期业绩基准增长率 2.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,全球从宽货币到宽信用应是主要趋势,权益资产相对固收类资产可能仍然会占优,可转债市场估值已合理,性价比开始显现,债券类组合资产配置方面应重视转债机会,纯债方面应择机降低组合久期,重视具有票息价值的中短久期信用债。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值 委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 6.4.3.1 889,623.92 931,642.90 结算备付金 689,204.76 596,231.14 存出保证金 5,677.88 7,006.00 交易性金融资产 6.4.3.2 91,565,316.41 80,025,629.20 其中:股票投资 147,175.25 - 基金投资 - - 债券投资 91,418,141.16 80,025,629.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 2,342,190.40 1,124,596.37 应收利息 6.4.3.5 1,764,846.53 990,747.31 应收股利 - - 应收申购款 27,383.19 548,629.41 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 97,284,243.09 84,224,482.33 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 18,000,000.00 12,300,000.00 应付证券清算款 220,048.04 1,302,307.40 应付赎回款 1,018,492.62 70,180.52 应付管理人报酬 37,267.85 42,802.54 应付托管费 9,316.95 10,700.67 应付销售服务费 17,084.85 16,916.41 应付交易费用 6.4.3.7 999.02 1,935.22 应交税费 4,373,455.04 4,373,677.43 应付利息 - -1,495.29 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 98,907.25 129,330.90 负债合计 23,775,571.62 18,246,355.80 所有者权益: - - 实收基金 6.4.3.9 43,290,473.95 39,951,987.54 未分配利润 6.4.3.10 30,218,197.52 26,026,138.99 所有者权益合计 73,508,671.47 65,978,126.53 负债和所有者权益总计 97,284,243.09 84,224,482.33 注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,基金份额总额 50,405,109.14 份。其中 A 类基金份额净值 1.623 元,基金份额总额 9,783,263.94 份;C 类基金份额净值 1.419 元,基金份额总额 40,621,845.20 份。 6.2 利润表 会计主体:博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 2,763,364.80 2,278,939.36 1.利息收入 1,802,629.98 1,574,349.53 其中:存款利息收入 6.4.3.11 11,673.64 20,843.85 债券利息收入 1,777,853.45 1,539,320.76 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 13,102.89 14,184.92 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 3,276,707.61 896,232.00 其中:股票投资收益 6.4.3.12 -434,791.54 -148,311.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 3,711,499.15 1,044,543.52 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 6.4.3.16 -2,328,614.05 -193,646.63 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 12,641.26 2,004.46 减:二、费用 680,889.73 727,649.93 1.管理人报酬 292,781.77 285,682.76 2.托管费 73,195.45 71,420.73 3.销售服务费 111,779.83 111,571.16 4.交易费用 6.4.3.18 7,284.96 5,144.09 5.利息支出 78,154.23 125,445.03 其中:卖出回购金融资产支出 78,154.23 125,445.03 6.税金及附加 5,737.36 3,636.39 7.其他费用 6.4.3.19 111,956.13 124,749.77 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 2,082,475.07 1,551,289.43 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 2,082,475.07 1,551,289.43 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 39,951,987.54 26,026,138.99 65,978,126.53 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 2,082,475.07 2,082,475.07 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 3,338,486.41 2,109,583.46 5,448,069.87 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 24,335,793.41 16,455,918.50 40,791,711.91 2.基金赎回款 -20,997,307.00 -14,346,335.04 -35,343,642.04 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动(净值减少以“- ”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 43,290,473.95 30,218,197.52 73,508,671.47 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 48,335,750.24 24,937,512.16 73,273,262.40 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 1,551,289.43 1,551,289.43 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -6,778,431.24 -3,694,330.44 -10,472,761.68 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 5,815,763.11 2,868,474.21 8,684,237.32 2.基金赎回款 -12,594,194.35 -6,562,804.65 -19,156,999.00 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- - - - ”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 41,557,319.00 22,794,471.15 64,351,790.15 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计 入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 889,623.92 定期存款 - 其他存款 - 合计 889,623.92 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 147,175.25 147,175.25 0.00 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 交易所市场 58,148,641.11 58,847,841.16 699,200.05 债券 银行间市场 33,295,935.81 32,570,300.00 -725,635.81 合计 91,444,576.92 91,418,141.16 -26,435.76 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 91,591,752.17 91,565,316.41 -26,435.76 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 104.59 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 310.20 应收债券利息 1,764,429.14 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 2.60 合计 1,764,846.53 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 999.02 银行间市场应付交易费用 - 合计 999.02 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 99.65 应付证券出借违约金 - 其他应付款 - 预提费用 98,807.60 合计 98,907.25 6.4.3.9 实收基金 博时稳健回报债券(LOF)A 金额单位:人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 账面金额 上年度末 4,379,865.21 4,379,865.21 本期申购 12,056,374.06 12,056,374.06 本期赎回(以“-”号填列) -6,652,975.33 -6,652,975.33 本期末 9,783,263.94 9,783,263.94 博时稳健回报债券(LOF)C 金额单位:人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额 账面金额 上年度末 43,126,004.63 35,572,122.33 本期申购 14,887,208.47 12,279,419.35 本期赎回(以“-”号填列) -17,391,367.90 -14,344,331.67 本期末 40,621,845.20 33,507,210.01 注:1.申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额; 2.截至 2020 年 6 月 30 日止,本基金于深交所上市的 A 类基金份额为 229,982.00 份,无 C 类 基金份额;托管在场外未上市交易的 A 类基金份额为 9,553,281.94 份,C 类基金份额为 40,621,845.20 份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统 转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.3.10 未分配利润 博时稳健回报债券(LOF)A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 336,240.04 2,142,047.89 2,478,287.93 本期利润 712,520.31 -541,968.50 170,551.81 本期基金份额交易产生的 变动数 647,371.73 2,801,169.59 3,448,541.32 其中:基金申购款 1,656,150.68 5,909,616.57 7,565,767.25 基金赎回款 -1,008,778.95 -3,108,446.98 -4,117,225.93 本期已分配利润 - - - 本期末 1,696,132.08 4,401,248.98 6,097,381.06 博时稳健回报债券(LOF)C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,287,533.25 19,260,317.81 23,547,851.06 本期利润 3,698,568.81 -1,786,645.55 1,911,923.26 本期基金份额交易产生的 变动数 -614,611.65 -724,346.21 -1,338,957.86 其中:基金申购款 2,233,974.33 6,656,176.92 8,890,151.25 基金赎回款 -2,848,585.98 -7,380,523.13 -10,229,109.11 本期已分配利润 - - - 本期末 7,371,490.41 16,749,326.05 24,120,816.46 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 5,105.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,394.90 其他 172.88 合计 11,673.64 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,521,362.43 减:卖出股票成本总额 2,956,153.97 买卖股票差价收入 -434,791.54 6.4.3.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 56,863,153.05 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 53,012,269.52 减:应收利息总额 139,384.38 买卖债券差价收入 3,711,499.15 6.4.3.14 衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 无发生额。 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -2,328,614.05 ——股票投资 - ——债券投资 -2,328,614.05 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -2,328,614.05 6.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 12,641.26 合计 12,641.26 注:本基金场外赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 交易所市场交易费用 6,622.46 银行间市场交易费用 662.50 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 7,284.96 6.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 19,890.78 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 银行汇划费 3,848.53 上市费 29,835.26 中债登账户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 9,600.00 合计 111,956.13 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 关联方名称 占当期股 占当期股票 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 招商证券 951,011.85 37.72% 2,014,641.68 100.00% 6.4.6.1.2 权证交易 无。 6.4.6.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 招商证券 39,089,588.11 41.51% 61,020,407.74 64.12% 6.4.6.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 回购成交总 成交金额 回购成交总 额的比例 额的比例 招商证券 771,400,000.00 83.27% 930,200,000.00 80.12% 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 招商证券 695.62 37.72% - - 关联方名称 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 招商证券 1,473.34 100.00% 1,473.34 100.00% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 292,781.77 285,682.76 其中:支付销售机构的客户维护费 120,763.21 111,389.00 注:自 2011 年 6 月 10 日(基金合同生效日)至 2020 年 5 月 5 日,支付基金管理人博时基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。 根据《关于博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)修改基金合同和托管协议的公告》,自 2020 年 5 月 6 日起,支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 73,195.45 71,420.73 注:自 2011 年 6 月 10 日(基金合同生效日)至 2020 年 5 月 5 日,支付基金托管人招商银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 ×0.20%/ 当年天数。 根据《关于博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)修改基金合同和托管协议的公告》,自 2020 年 5 月 6 日起,支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 ×0.15%/ 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时稳健回报债 博时稳健回报债券 合计 券(LOF)A (LOF)C 招商证券 - 383.40 383.40 招商银行 - 64,742.07 64,742.07 博时基金 - 3,151.93 3,151.93 合计 - 68,277.40 68,277.40 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 博时稳健回报债 博时稳健回报债券 合计 券(LOF)A (LOF)C 博时基金 - 2,106.26 2,106.26 招商银行 - 63,479.74 63,479.74 招商证券 - 101.53 101.53 合计 - 65,687.53 65,687.53 注:支付基金销售机构的博时稳健回报债券(LOF)C 销售服务费按前一日博时稳健回报债券(LOF)C 基金资产净值 0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。博时稳健回报债券(LOF)A 不收取销售服务费。 其计算公式为:日销售服务费=前一日博时稳健回报债券(LOF)C 基金资产净值 X 0.35 % / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 889,623.92 5,105.86 1,505,546.56 12,262.63 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 18,000,000.00 元,于 2020 年 07 月 01 日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质 押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只主动管理型债券型基金,属于中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,力争实现为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 3,231,938.00 合计 - 3,231,938.00 注:未评级债券为国债。 6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无余额。 6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无余额。 6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 14,688,954.20 20,909,809.20 AAA 以下 62,656,758.46 55,883,882.00 未评级 14,072,428.50 - 合计 91,418,141.16 76,793,691.20 注:未评级债券为国债、政策性金融债。 6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无余额。 6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无余额。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 6 月 30 日,除卖出回购金融资产款余额中有 18,000,000.00 元将在一个月以内到期 且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求 对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.8。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日,本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 6 月 30 日,本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 889,623.92 - - - 889,623.92 结算备付金 689,204.76 - - - 689,204.76 存出保证金 5,677.88 - - - 5,677.88 交易性金融资产 23,638,628.50 43,888,940.26 23,890,572.40 147,175.25 91,565,316.41 应收证券清算款 - - - 2,342,190.40 2,342,190.40 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 1,764,846.53 1,764,846.53 应收申购款 - - - 27,383.19 27,383.19 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 25,223,135.06 43,888,940.26 23,890,572.40 4,281,595.37 97,284,243.09 负债 卖出回购金融资产 款 18,000,000.00 - - - 18,000,000.00 应付赎回款 - - - 1,018,492.62 1,018,492.62 应付证券清算款 - - - 220,048.04 220,048.04 应付管理人报酬 - - - 37,267.85 37,267.85 应付托管费 - - - 9,316.95 9,316.95 应付销售服务费 - - - 17,084.85 17,084.85 应交税费 - - - 4,373,455.04 4,373,455.04 应付交易费用 - - - 999.02 999.02 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 98,907.25 98,907.25 负债总计 18,000,000.00 - - 5,775,571.62 23,775,571.62 利率敏感度缺口 7,223,135.06 43,888,940.26 23,890,572.40 -1,493,976.25 73,508,671.47 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 931,642.90 - - - 931,642.90 结算备付金 596,231.14 - - - 596,231.14 存出保证金 7,006.00 - - - 7,006.00 交易性金融资产 12,700,430.70 40,989,181.70 26,336,016.80 - 80,025,629.20 应收证券清算款 - - - 1,124,596.37 1,124,596.37 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 990,747.31 990,747.31 应收申购款 - - - 548,629.41 548,629.41 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 14,235,310.74 40,989,181.70 26,336,016.80 2,663,973.09 84,224,482.33 负债 卖出回购金融资产 款 12,300,000.00 - - - 12,300,000.00 应付赎回款 - - - 70,180.52 70,180.52 应付证券清算款 - - - 1,302,307.40 1,302,307.40 应付管理人报酬 - - - 42,802.54 42,802.54 应付托管费 - - - 10,700.67 10,700.67 应付销售服务费 - - - 16,916.41 16,916.41 应交税费 - - - 4,373,677.43 4,373,677.43 应付交易费用 - - - 1,935.22 1,935.22 应付利息 - - - -1,495.29 -1,495.29 其他负债 - - - 129,330.90 129,330.90 负债总计 12,300,000.00 - - 5,946,355.80 18,246,355.80 利率敏感度缺口 1,935,310.74 40,989,181.70 26,336,016.80 -3,282,382.71 65,978,126.53 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 减少约 68 减少约 18 市场利率下降 25 个基点 增加约 71 增加约 18 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 (%) (%) 交易性金融资产-股票投资 147,175.25 0.20 - - 交易性金融资产-债券投资 12,824,712.66 17.45 27,446,011.20 41.60 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 12,971,887.91 17.65 27,446,011.20 41.60 注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元) 分析 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 5% 增加约 40 增加约 68 沪深 300 指数下降 5% 减少约 40 减少约 68 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 12,971,887.91 元,属于第二层次的余额为 78,593,428.50 元,无属于第三层次 的余额(2019 年 12 月 31 日:第一层次 27,370,011.20 元,第二层次 52,655,618.00 元,无第三层 次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 147,175.25 0.15 其中:股票 147,175.25 0.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 91,418,141.16 93.97 其中:债券 91,418,141.16 93.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金 7 合计 1,578,828.68 1.62 8 其他各项资产 4,140,098.00 4.26 9 合计 97,284,243.09 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 147,175.25 0.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 147,175.25 0.20 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 603301 振德医疗 2,855 147,175.25 0.20 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600438 通威股份 915,119.01 1.39 2 603301 振德医疗 808,106.45 1.22 3 603806 福斯特 679,248.35 1.03 4 600233 圆通速递 419,215.17 0.64 5 000665 湖北广电 281,640.24 0.43 注:本项“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 603806 福斯特 696,841.12 1.06 2 603301 振德医疗 668,985.00 1.01 3 600438 通威股份 552,674.80 0.84 4 600233 圆通速递 398,337.05 0.60 5 000665 湖北广电 204,524.46 0.31 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 3,103,329.22 卖出股票的收入(成交)总额 2,521,362.43 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,448,000.00 14.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,624,428.50 4.93 其中:政策性金融债 3,624,428.50 4.93 4 企业债券 47,459,700.00 64.56 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 17,061,300.00 23.21 7 可转债(可交换债) 12,824,712.66 17.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 91,418,141.16 124.36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 190010 19 附息国债 10 100,000 10,448,000.00 14.21 20 镇江交通 2 102000504 MTN002 50,000 5,099,500.00 6.94 3 163015 19 碧地 03 50,000 5,084,000.00 6.92 4 155805 19 天富债 50,000 5,076,500.00 6.91 5 155292 19 镇投 03 50,000 5,064,500.00 6.89 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,677.88 2 应收证券清算款 2,342,190.40 3 应收股利 - 4 应收利息 1,764,846.53 5 应收申购款 27,383.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,140,098.00 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113017 吉视转债 834,674.60 1.14 2 127006 敖东转债 794,254.40 1.08 3 113518 顾家转债 670,551.00 0.91 4 113029 明阳转债 588,375.80 0.80 5 110051 中天转债 546,266.70 0.74 6 113547 索发转债 527,348.40 0.72 7 128081 海亮转债 435,215.30 0.59 8 128046 利尔转债 367,434.20 0.50 9 110063 鹰 19 转债 345,286.80 0.47 10 128084 木森转债 310,972.20 0.42 11 113013 国君转债 309,291.20 0.42 12 113022 浙商转债 159,681.60 0.22 13 113554 仙鹤转债 144,799.20 0.20 14 127007 湖广转债 108,882.76 0.15 15 110057 现代转债 19,931.40 0.03 16 110060 天路转债 2,251.80 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 博时稳健回报 债券(LOF)A 587 16,666.55 0.66 0.00% 9,783,263.28 100.00% 博时稳健回报 债券(LOF)C 1,408 28,850.74 175,774.92 0.43% 40,446,070.28 99.57% 合计 1,965 25,651.46 175,775.58 0.35% 50,229,333.56 99.65% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 钱中明 50,619.00 22.01% 2 成建斌 24,000.00 10.44% 3 刘玲 20,500.00 8.91% 4 赖永才 17,236.00 7.49% 5 阮文军 15,222.44 6.62% 6 石刚 15,000.00 6.52% 7 林鹏 10,000.00 4.35% 7 何文瑗 10,000.00 4.35% 9 唐景存 9,400.00 4.09% 10 张国华 9,000.00 3.91% 注:上述持有人为博时稳健回报债券(LOF)A 场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 博时稳健回报债券(LOF) A 13.68 0.00% 基金管理人所有从 博时稳健回报债券(LOF) 业人员持有本基金 - - C 合计 13.68 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 博时稳健回报债券(LOF) 本公司高级管理人员、基 A - 金投资和研究部门负责人 博时稳健回报债券(LOF) 持有本开放式基金 C - 合计 - 博时稳健回报债券(LOF) A - 本基金基金经理持有本开 博时稳健回报债券(LOF) 放式基金 - C 合计 - 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时稳健回报债券(LOF)A 博时稳健回报债券(LOF)C 基金合同生效日(2011 年 6 月 10 日)基金份额总额 799,624,776.92 276,070,119.46 本报告期期初基金份额总额 4,379,865.21 43,126,004.63 本报告期基金总申购份额 12,056,374.06 14,887,208.47 减:本报告期基金总赎回份额 6,652,975.33 17,391,367.90 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 9,783,263.94 40,621,845.20 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1、基金管理人于 2020 年 1 月 10 日发布了《博 时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,张光华先生不再担任公司董事长职务,由公 司总经理江向阳先生代为履行董事长职务。2、基金管理人于 2020 年 4 月 17 日发布了《博时基金 管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,江向阳先生任博时基金管理有限公司董事长。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - 新增 1 个 银河证券 1 1,365,826.12 54.17% 999.02 54.17% 新增 1 个 招商证券 1 951,011.85 37.72% 695.62 37.72% - 中信建投 1 204,524.46 8.11% 149.57 8.11% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安 - - - - - - 中信证券 3,521,052.04 3.74% 24,619,000.00 2.66% - - 银河证券 5,298,654.20 5.63% 120,000,000.00 12.95% - - 招商证券 39,089,588.11 41.51% 771,400,000.00 83.27% - - 中信建投 46,249,281.98 49.12% 10,349,000.00 1.12% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 博时基金管理有限公司关于暂停使用中国银 中国证券报、基金管理 1 行理财直付服务办理直销网上交易部分业务 人网站、证监会基金电 2020-06-29 的公告 子披露网 博时基金管理有限公司关于对投资者在直销 中国证券报、基金管理 2 网上交易申购、认购及定投基金实施费率优 人网站、证监会基金电 2020-06-29 惠的公告 子披露网 关于博时旗下部分基金参加招商银行申购及 中国证券报、基金管理 3 定投业务费率优惠活动的公告 人网站、证监会基金电 2020-06-01 子披露网 4 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基 中国证券报、基金管理 2020-04-22 金合同 人网站、证监会基金电 子披露网 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)托 中国证券报、基金管理 5 管协议 人网站、证监会基金电 2020-04-22 子披露网 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)更 中国证券报、基金管理 6 新招募说明书(正文) 人网站、证监会基金电 2020-04-22 子披露网 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)更 中国证券报、基金管理 7 新招募说明书(摘要) 人网站、证监会基金电 2020-04-22 子披露网 关于博时稳健回报债券型证券投资基金 中国证券报、基金管理 8 (LOF)修改基金合同和托管协议的公告 人网站、证监会基金电 2020-04-22 子披露网 关于博时稳健回报债券型证券投资基金 中国证券报、基金管理 9 (LOF)修改基金合同和托管协议的公告 人网站、证监会基金电 2020-04-22 子披露网 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 中国证券报、基金管理 10 2020 年第 1 季度报告 人网站、证监会基金电 2020-04-22 子披露网 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证券报、基金管理 11 更的公告 人网站、证监会基金电 2020-04-17 子披露网 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 中国证券报、基金管理 12 2019 年年度报告 人网站、证监会基金电 2020-03-27 子披露网 博时基金管理有限公司关于 2020 年春节假期 中国证券报、基金管理 13 延长期间暂停办理申购赎回等业务的公告 人网站、证监会基金电 2020-01-28 子披露网 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 中国证券报、基金管理 14 2019 年第 4 季度报告 人网站、证监会基金电 2020-01-17 子披露网 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)设立的文件 12.1.2《博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基金合同》 12.1.3《博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本 12.1.6 报告期内博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日