博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告博时卓越品牌股票型证券投资基金 (LOF) 2013 年第 4 季度报告 2013 年 12 月 31 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014 年 1 月 22 日 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时卓越品牌股票(LOF) 场内简称 博时卓越 基金主代码 160512 交易代码 160512 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2011 年 4 月 22 日 报告期末基金份额总额 131,617,499.77 份 投资目标 本基金主要通过投资于 A 股市场经过严格筛选的具有投资价值 的品牌上市公司的股票,力争通过主动操作,获取较长期限内 的资本增值和资本利得。 投资策略 在大类资产配置上,本基金强调通过自上而下的宏观分析与自 下而上的行业、公司分析和估值分析有机结合进行前瞻性的决 策。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基金,属于高风险/收益特征的开放式基 金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013 年 10 月 1 日-2013 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 6,720,516.89 2.本期利润 14,657,760.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.1113 4.期末基金资产净值 156,615,962.76 5.期末基金份额净值 1.190 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 10.19% 1.20% -3.03% 0.90% 13.22% 0.30% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告 注:本基金合同于 2011 年 4 月 22 日生效。本基金于 2011 年 5 月 30 日完成了基金份额的集中申购。按照本基金的基金合同规定,自集中申购份额确认之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条“(二)投资范围”、“(五)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 2004 年起在招商局国际 有限公司工作。2006 年 9 月加入博时基金管理有 限公司,历任研究部研究 研究部总经 员、研究部研究员兼基金 理兼股票投 经理助理、研究部资本品 资部 GARP 组主管兼基金经理助理、 聂挺进 2010-3-19 - 7 组投资总 特定资产管理部投资经 监、基金经 理、裕泽证券投资基金基 理 金经理。现任研究部总经 理兼股票投资部 GARP 组 投资总监、博时卓越品牌 股票基金、博时价值增长 混合基金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度我们在转型升级的工业企业和需求稳定增长同时受益于 cpi 上升的农业和低端消费品等行业进行了加仓,进一步减持了未来政策不明朗的金融地产行业,整体效果较为理想。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.190 元,累计份额净值为 1.215 元,报告期内净值增长率为 10.19%,同期业绩基准涨幅为-3.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着经济外汇占款的回落和国内地产政府平台类贷款需求的持续高企,我们认为全年流动性都将处于较为紧张的状态,流动性的实际宽松有待于总需求的自然回落,而这一现象出现的前提很可能来自全行业较为剧烈的去杠杆行为。我们仍然认为未来一段时间周期股的机会不会很明显,而估值高企的中小市值股票同时面临着资本市场流动性波动和业绩难以达到预期的威胁。 整体看来相对于去年基于行业和风格的剧烈的板块性现象,我们判断 2014 年市场个股将出现进一步的分化,在社会融资利率没有发生实质性变动之前,我们将谨慎的安排股票仓位。 去粗存精、去伪存真是未来一段时间内市场演绎的主要方向,我们仍将持续考量和评判组合内重仓个股的风险收益比,不断考量和评判重仓上市公司管理层在新的外部环境下对机遇和挑战的应对之道,充分分享转型环境下优秀的上市公司管理团队新的价值创造成果。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 117,599,062.50 71.78 其中:股票 117,599,062.50 71.78 2 固定收益投资 103,915.24 0.06 其中:债券 103,915.24 0.06 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 11,472,576.95 7.00 6 其他资产 34,658,131.91 21.15 7 合计 163,833,686.60 100.00 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,374,266.11 5.35 B 采矿业 - - C 制造业 94,771,848.19 60.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,327,948.20 5.32 J 金融业 6,125,000.00 3.91 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 117,599,062.50 75.09 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 601965 中国汽研 1,082,646 14,507,456.40 9.26 2 000333 美的集团 176,013 8,800,650.00 5.62 3 002041 登海种业 240,709 8,374,266.11 5.35 4 002065 东华软件 246,389 8,327,948.20 5.32 5 600517 置信电气 536,534 7,940,703.20 5.07 6 600066 宇通客车 386,977 6,795,316.12 4.34 7 000513 丽珠集团 169,640 6,563,371.60 4.19 8 600085 同仁堂 305,176 6,530,766.40 4.17 9 002470 金正大 299,915 6,388,189.50 4.08 10 000001 平安银行 500,000 6,125,000.00 3.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 103,915.24 0.07 8 其他 - - 9 合计 103,915.24 0.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 128002 东华转债 740 103,915.24 0.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货交易。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 137,003.05 2 应收证券清算款 34,024,468.27 3 应收股利 - 4 应收利息 8,069.15 5 应收申购款 488,591.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告 9 合计 34,658,131.91 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 139,952,788.60 本报告期基金总申购份额 15,795,562.02 减:本报告期基金总赎回份额 24,130,850.85 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 131,617,499.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2013 年 12月 31 日,博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾 1052 亿元人民币,累计分红超过 608 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,股票型基金中,截至 12 月 31 日,博时医疗保健 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告今年以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在 71 只同类基金中排名前 1/2。 固定收益方面,博时信用债纯债基金今年以来收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名前 1/3;博时裕祥分级债券 A 今年以来收益率在 17 只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第 2。 海外投资方面,博时标普 500 自 2012 年 6 月 14 日成立以来至 2013 年 12 月 30 日的累计净值增长率已达到 31.75%;博时大中华亚太精选今年以来收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金中排名第 2。 2、客户服务 2013 年四季度,博时基金共举办各类渠道培训活动 136 场,参加人数 3400 人。 3、其他大事件 2013 年 11 月 18 日,博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。 2013 年 12 月 20 日,东方财富网在北京中国大饭店举办“东财互联网金融圆桌论坛”和“2013 东方财富风云榜颁奖盛典”活动,我司获得“最佳企业年金奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)设立的文件 9.1.2《博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)基金合同》 9.1.3《博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点: 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)2013 年第 4 季度报告博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 2014 年 1 月 22 日