博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF) (原裕泽证券投资基金转型) 2011 年半年度报告摘要 2011 年 6 月 30 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 8 月 27 日 0  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已 经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 8 月 26 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 自 2011 年 4 月 22 日裕泽证券投资基金终止上市之日起,原裕泽证券投资基金名称 变更为博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)。原裕泽证券投资基金本报告期自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 4 月 21 日止,博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)本报告期 自 2011 年 4 月 22 日至 2011 年 6 月 30 日止。 1  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 博时卓越品牌股票(LOF) 场内简称 博时卓越 基金主代码 160512 交易代码 160512 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2011 年 4 月 22 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 776,151,040.09 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011-06-30 基金简称 博时裕泽封闭 场内简称 基金裕泽 基金主代码 184705 交易代码 184705 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2000 年 3 月 27 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5 亿份 基金合同存续期 15 年 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2000-05-17 2.2 基金产品说明 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF) 投资目标 本基金主要通过投资于 A 股市场经过严格筛选的具有投资价值 的品牌上市公司的股票,力争通过主动操作,获取较长期限内 的资本增值和资本利得。 投资策略 在大类资产配置上,本基金强调通过自上而下的宏观分析与自 下而上的行业、公司分析和估值分析有机结合进行前瞻性的决 策。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基金,属于高风险/收益特征的开放式基 金。 裕泽证券投资基金 2  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 投资目标 本基金属于科技基金,主要投资于具有较高科技含量的上市公 司。所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提 下,谋求基金资本增值和投资收益的最大化。 投资策略 本基金的投资组合应本着收益性、安全性、流动性的原则。依 据科技成果和创新能力给上市公司带来的预期收益和发展潜 力,通过投资于科技含量较高的上市公司,实现基金长期的股 票投资收益。通过综合国内国际经济环境、行业、公司和证券 市场的相关因素,确定各类金融工具的投资组合比例,达到分 散和降低投资风险,确保基金资产安全,谋求基金收益长期稳 定的目的。 风险收益特征 本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 孙麒清 赵会军 信息披露负责人 联系电话 0755-83169999 010-66105799 电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105568 95588 传真 0755-83195140 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 转型后报告期(2011 年 4 月 转型前报告期(2011 年 1 月 3.1.1.1 期间数据和指标 22 日-2011 年 6 月 30 日) 1 日-2011 年 4 月 21 日) 本期已实现收益 5,043,231.10 23,068,571.13 本期利润 -13,875,112.67 -1,194,996.46 加权平均基金份额本期利润 -0.0230 -0.0024 本期基金份额净值增长率 -3.25% -0.06% 3.1.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日) 报告期末(2011 年 4 月 21 日) 期末可供分配基金份额利润 0.0345 0.0555 期末基金资产净值 786,800,237.98 535,139,241.56 期末基金份额净值 1.014 1.0703 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)(2011 年 4 月 22 日至 2011 年 6 月 30 日) 3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 1.72% 0.90% 1.07% 0.96% 0.65% -0.06% 自基金转型起至 -3.25% 0.80% -6.46% 0.91% 3.21% -0.11% 今 3.2.1.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF) (2011 年 4 月 22 日至 2011 年 6 月 30 日) 注:本基金合同于 2011 年 4 月 22 日生效。本基金于 2011 年 5 月 30 日完成了基金份额的集中 申购。按照本基金的基金合同规定,自集中申购份额确认之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合 本基金合同第十一条(二)投资范围、(五)投资限制的有关约定。本报告期末本基金的建仓期尚未 结束。 3.2.2 裕泽证券投资基金 3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 4  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 ④ 过去一个月 - - - - (2011/3/22-2011/4/21) 2.17% 1.48% 过去三个月 - - - - (2011/1/22-2011/4/21) 6.85% 1.52% 过去六个月 - - - - (2010/10/22-2011/4/21) -7.11% 1.98% 过去一年 - - - - (2010/4/22-2011/4/21) 1.07% 2.33% 过去三年 - - - - (2008/4/22-2011/4/21) 152.43% 3.31% 自基金合同生效起至今 323.34% 2.68% - - - - 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 裕泽证券投资基金 (2011 年 1 月 1 日至 2011 年 4 月 21 日) 注:本基金合同于 2000 年 3 月 27 日生效,基金份额于 2000 年 5 月 17 日在深交所上市交易。 按照本基金的基金合同规定,自基金份额上市之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同 第七条“(二)投资范围”、“(五)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。本基金于 2011 年 4 月 22 日终止上市。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批 准设立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、沈阳和郑州设有分 5  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 公司;并设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份 有限公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,持有股份 25%;天津港(集团)有 限公司,持有股份 6%;璟安实业有限公司,持有股份 6%;上海盛业资产管理有限公 司,持有股份 6%;丰益实业发展有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公 司,持有股份 2%。 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造 财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2011 年 6 月 30 日,博时基金公司共管理二十五只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障 基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模逾 1856.66 亿元,累计分红超过人民币 552.64 亿元,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之 一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 2011 年 6 月 30 日,二季度博时基金参与排 名的 15 只公募主动基金中,共有 11 只位列市场前 50%。其中,博时主题行业基金、博 时特许价值基金分列 217 只标准股票基金第 3、第 9;博时平衡配置混合基金位列 14 只 股债平衡型基金第 8;博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金分列 29 只混合偏股型 基金第 3 和第 4; 博时裕隆封闭基金位列 30 只封闭式基金第 2; 博时信用债券 A/B、 博时信用债券 C、博时宏观回报债券 A/B、博时宏观回报债券 C 分列 64 只普通债券型基 金(二级)第 7、第 8、第 9 和第 10。 2、客户服务 2011 年 1 月至 6 月底,博时在北京、山东、南京、唐山、无锡、上海、广州、厦门 等地圆满举办博时基金大学、理财沙龙等各类活动共计 75 场;通过网络会议室举办的 博时快 e 财富论坛、博时 e 视界等活动共计 36 场;通过这些活动,博时与投资者充分 沟通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎。 3、品牌获奖 1) 2011 年 1 月 19 日,博时公司获得由《亚洲资产管理》(Asia Asset Management) 杂志颁发的“2010 年度中国最佳投资者教育奖”。. 2) 2011 年 4 月,在由上海证券报主办的第八届中国“金基金奖”评选中,博时平 衡配置混合型证券投资基金再度荣膺 2010 年度“金基金三年期产品奖平衡型基金 奖”,博时稳定价值债券投资基金荣获 2010 年度“金基金三年期产品奖债券基金 奖”。 3) 博时平衡配置混合基金在由中国证券报社主办、银河证券等机构协办的第八届 (2010 年度)中国基金业金牛奖评选中获评为“三年期混合型金牛基金奖”。这是继 2010 年荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖之后,因持续稳定的投资管理 能力再度蝉联同一金牛奖项。 4) 2011 年 6 月 28 日,世界品牌实验室发布了 2011 年中国 500 最具价值品牌榜, 博时基金管理公司凭着 2010 年持续的品牌创新和优秀的客户服务,品牌价值首次突破 6  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 50 亿元,以 56.24 亿元的品牌价值,位列品牌榜 227 名,连续 8 年成为国内最具品牌价 值的基金公司。 4、其他大事件 1) 2011 年 3 月 19 日,博时公司深圳员工在莲花山公园种下了第七片“博时林”, 自 2003 年至今,博时基金已先后在深圳中心公园、笔架山公园、大沙河公园、南山公 园、梅林公园等地开辟了七片“博时林”。 2) 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)基金首募顺利结束并于 2011 年 4 月 25 日成立。 3) 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金及博时深证基本面 200 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金首募顺利结束并于 2011 年 6 月 10 日成立。 4) 博时裕祥分级债券型证券投资基金首募顺利结束并于 2011 年 6 月 10 日成立。 5) 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)是由博时裕泽封闭基金转型而来,基 金合同于 2011 年 4 月 22 日生效,5 月份进行了集中申购,并于 2011 年 6 月 30 日在深 交所上市交易。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 (助理)期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 2004 年至 2006 年在招商局国际有 限公司从事研究工作。2006 年 9 月加入博时基金管理有限公司, 基金 历任研究部研究员、研究员兼任 聂挺进 2010-3-19 - 4 经理 博时第三产业基金基金经理助 理、投资经理、社保组合投资经 理助理裕泽基金经理。现任博时 卓越品牌股票基金基金经理。 注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照 从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、《博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律 法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用 基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基 金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 7  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金年初以来,在行业配置层面,我们超配了食品饮料、家电和银行地产等内需 型行业行业,对电力设备等中端制造类行业进行了减持。对内需和消费类股票的看好将 会贯穿我们未来较长的投资周期。 上半年四万亿刺激政策带来的副作用逐步显现,突出表现在房地产行业在严格的调 控下仍然保持价格的坚挺,并由此提高了全社会的综合成本,包括农产品、租金、人工 在内的几乎所有要素价格不断提升,给企业带来较大的成本压力。上半年我们在封转开 后一直保持较低仓位,以应对可能出现的系统性调整。在接近封转开建仓期结束前,我 们对市场的看法略趋乐观,主要是随着大量小市值和概念性股票泡沫的挤出,部分优质 的中小型成长性股票显现一定的吸引力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2011 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.014 元,累计净值为 1.036 元。报告 期内,本基金由裕泽证券投资基金转型为博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)。转 型前,自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 4 月 21 日,裕泽证券投资基金份额净值增长率为 -0.06%;转型后,自 2011 年 4 月 22 日至报告期末,博时卓越品牌股票型证券投资基金 (LOF)份额净值增长率为-3.25%,同期业绩基准增长率为-6.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从目前的情况来看,我们认为在通胀仍处高位,货币政策逐步回归正常的背景下, 希望政策有大幅度转向的可能性不大,而上半年增速超过 30%、高达 10 亿平米地产新开 工面积,无论如何看在短期内都将是一个很难逾越的高峰。 毕竟我们过去五六年的地产销售均值只是 8 亿平米,如果按照目前的开工速度进行 下去,当前一年的开工面积就需要城镇化率直接上升 4%来进行消化。从大的概率上来说, 未来地产行业库存大幅上升和开工速度放缓是可以预见的,我们不看好与地产相关的资 本品产业链未来几年的表现。 从另一方面看,房地产和建筑行业以及相关的产业,对整体经济体资金的吸纳和由 此导致的资源错配已经进入了一个危险区域。但房地产的适度调控和信贷政策的回归正 常所带来资金价格的回升,会有利的促进资源在部门间的合理配置——当然还需要一些 垄断性部门的放开和让利。 另外更重要的一点是,我们拥有非常健康的企业和居民的资产负债表,这是下一轮 经济发展的重要基础。虽然从目前来看,地方政府的负债多多少少出现了一些问题,但 是如果为此带来政府主导性开支的下降,对中国长期经济增长未必是坏事。 我们认为未来一段时间内宏观经济数据环比会有一定下滑,但政策性风险在逐步消 8  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 退。随着货币政策的回归常态,我们认为经济减速可能带来未来更高质量的经济增长。 我们相信股票市场大的投资机会可能来自于收入分配政策的执行效果和相关垄断性行 业的逐步放开,在此之前,股市的趋势性投资机会弱于个股机会。因此在投资思路上, 我们将坚持自下而上精选个股的风格。 本组合中主要股票以经历过经济周期和市场竞争并且有较好历史记录的蓝筹股和低 估值品种为主,因此我们希望在未来更加关注个股的震荡行情中,本组合有望获得较好 的超额收益。对大类资产配置不会进行大幅度调整。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金 资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委 员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主 管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基 金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采 用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能 力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理; 制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯 性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的 相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内,原裕泽证券投资基金于 2011 年 3 月 31 日发布了分红公告,以截止到 2010 年 12 月 31 日的可供分配利润为基准,向基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利 0.910 元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年上半年,本基金托管人在对博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)(原裕 泽证券投资基金)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金 合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年上半年,博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)(原裕泽证券投资基金) 9  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 的管理人——博时基金管理有限公司在博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)(原裕 泽证券投资基金)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金 费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,裕泽证券投资基金对基金份额持有人进行 了一次利润分配,分配金额为45,500,000.00元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时卓越品牌股票型证券投 资基金(LOF)(原裕泽证券投资基金)2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润 分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完 整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF) 6.1.1 资产负债表 会计主体:博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2011 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 资 产 2011 年 6 月 30 日 资 产: 银行存款 44,286,675.24 结算备付金 1,246,580.18 存出保证金 1,294,129.31 交易性金融资产 615,661,303.95 其中:股票投资 565,631,303.95 基金投资 - 债券投资 50,030,000.00 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 100,000,000.00 应收证券清算款 22,706,305.54 应收利息 2,401,037.31 应收股利 1,748,665.54 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 63,617.04 资产总计 789,408,314.11 10  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 本期末 负债和所有者权益 2011 年 6 月 30 日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 917,027.68 应付托管费 152,837.96 应付销售服务费 - 应付交易费用 585,496.10 应交税费 4,195.20 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 948,519.19 负债合计 2,608,076.13 所有者权益: 实收基金 760,016,005.19 未分配利润 26,784,232.79 所有者权益合计 786,800,237.98 负债和所有者权益总计 789,408,314.11 注:报告截止日 2011 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.014 元,基金份额总额 776,151,040.09 份。 6.1.2 利润表 会计主体:博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项 目 2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日 一、收入 -10,979,916.03 1.利息收入 799,344.01 其中:存款利息收入 180,878.00 债券利息收入 554,387.13 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 64,078.88 其他利息收入 - 11  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 2.投资收益(损失以“-”填列) 7,139,083.73 其中:股票投资收益 4,026,547.68 基金投资收益 - 债券投资收益 -566,660.00 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 3,679,196.05 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 -18,918,343.77 列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - 减:二、费用 2,895,196.64 1.管理人报酬 1,777,834.19 2.托管费 296,305.69 3.销售服务费 - 4.交易费用 750,485.80 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 70,570.96 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -13,875,112.67 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列 -13,875,112.67 6.1.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2011 年 4 月 22 日-2011 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 500,000,000.00 35,139,241.56 535,139,241.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动 - -13,875,112.67 -13,875,112.67 数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的基金净值 变动数 260,016,005.19 5,520,103.90 265,536,109.09 (净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 260,016,005.19 5,520,103.90 265,536,109.09 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动(净值减少以“-”号 - - - 填列) 12  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 五、期末所有者权益(基金净值) 760,016,005.19 26,784,232.79 786,800,237.98 本报告 6.1.1 至 6.1.4 财务报表由下列负责人签署; 基金管理公司负责人:肖风,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江 6.1.4 报表附注 6.1.4.1 基金基本情况 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由裕泽证券投资 基金(以下简称“博时裕泽封闭”)转型而成。依据中国证券监督管理委员会 2011 年 3 月 24 日证监许可字[2011]434 号文《关于核准裕泽证券投资基金基金份额持有人大会 有关转换基金运作方式决议的批复》,裕泽证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基 金,调整存续期限,终止上市,调整投资目标、范围和策略,并对基金合同进行了相应 修订,更名为“博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)”。自 2011 年 4 月 22 日起, 由《裕泽证券投资基金基金合同》修订而成的《博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》生效,原《裕泽证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金是上市契约型 开放式股票型证券投资基金。基金合同生效后,本基金将在深圳证券交易所(以下简称 “深交所”)上市交易。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司(以下简称“本 公司”或“公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商 银行”),注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 原基金裕泽于基金合同失效前日经审计的基金资产净值为人民币 535,139,241.56 元,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《博时卓越品 牌股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《关于原裕泽证券投资基金基金份额拆分 结果公告》,本基金于 2011 年 6 月 1 日进行了基金份额拆分,拆分比例为 1: 1.021229862, 并于 2011 年 6 月 3 日进行了变更登记。 本基金在基金合同生效后于 2011 年 5 月 4 日至 2011 年 5 月 30 日进行了集中申购, 共募集人民币 265,536,109.09 元,其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人 民币 98,487.15 元。上述集中申购募集资金已按 2011 年 6 月 1 日基金份额拆分后的基 金份额净值人民币 1.000 元折合为 265,536,109.09 份基金份额,其中集中申购资金利 息折合 98,487.15 份基金份额,并于 2011 年 6 月 3 日进行了确认登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《博时卓越品牌股票型证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中, 股票投资比例为基金资产的 60%-95%,股票投资主要集中于具有投资价值的品牌上市公 司的股票,对于此类股票的投资不低于本基金股票资产的 80%;权证投资比例不得超过 基金资产的 3%,并计入股票投资比例;现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例 合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×80%+ 中证全债指数收益率×20%。 6.1.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准 则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时卓越品牌股票型证券投资基 13  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 金基金(LOF)合同》和在财务报表附注 6.1.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 6.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2011 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.1.4.4 重要会计政策和会计估计 6.1.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.1.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.1.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产 负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 6.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在 资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的 相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债 券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融 负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有 14  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权 平均法于交易日结转。 6.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公 允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日 无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了 重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定 公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公 允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市 场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵 销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产 负债表中列示。 6.1.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份 额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购 确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的 实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.1.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.1.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适 用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 15  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 较小的则按直线法计算。 6.1.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的也可按直线法计算。 6.1.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金 份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利 润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.1.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活 动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成 果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 6.1.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停 牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股 票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停 牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重 大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未 对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自 2009 年 6 月 15 日起,采用中证协(SAC) 基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。 6.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 16  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 6.1.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.1.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.1.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.1.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关 个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代 扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入, 由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税 法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交 易印花税。 6.1.4.7 关联方关系 6.1.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.1.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.1.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.1.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.1.4.8.1.1 股票交易 无。 6.1.4.8.1.2 权证交易 17  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 无。 6.1.4.8.1.3 债券交易 无。 6.1.4.8.1.4 债券回购交易 无。 6.1.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.1.4.8.2 关联方报酬 6.1.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 2011年4月22日(基金合同生效日)-2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,777,834.19 其中:支付销售机构的客户维护费 102,216.32 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.1.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 2011年4月22日(基金合同生效日)-2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 296,305.69 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.1.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.1.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.1.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 项目 2011年4月22日(基金合同生效日)至2011年6月30日 基金合同生效日(2011 年 4 月 22 日)持 2,500,000.00 有的基金份额 期间申购/买入总份额 - 期间因拆分变动份额 3,075.00 18  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 减:期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 2,553,075.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.33% 6.1.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2011 年 6 月 30 日 关联方名称 持有的 持有的基金份额占基金总 基金份额 份额的比例 招商证券 1,276,537.00 0.16% 6.1.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 关联方名称 2011年4月22日(基金合同生效日)至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 44,286,675.24 176,492.65 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.1.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.1.4.9 期末(2011 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.1.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.1.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 无。 6.1.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.1.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.1.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.2 裕泽证券投资基金 6.2.1 资产负债表 19  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 会计主体:裕泽证券投资基金 报告截止日:2011 年 4 月 21 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 2011 年 4 月 21 日 2010 年 12 月 31 日 资产: 银行存款 82,670,256.33 15,372,611.34 结算备付金 1,292,792.36 2,044,021.44 存出保证金 1,294,129.31 832,687.75 交易性金融资产 464,084,257.17 573,327,192.11 其中:股票投资 345,470,257.17 450,859,579.51 基金投资 - - 债券投资 118,614,000.00 122,467,612.60 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 2,876,000.90 1,703,499.37 应收股利 498,665.34 - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 552,716,101.41 593,280,012.01 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2011 年 4 月 21 日 2010 年 12 月 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 15,968,101.46 8,730,829.89 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 472,125.16 748,369.72 应付托管费 78,687.55 124,728.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 114,272.29 996,650.91 应交税费 4,195.20 35,195.20 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 939,478.19 810,000.00 20  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 负债合计 17,576,859.85 11,445,773.99 所有者权益: 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未分配利润 35,139,241.56 81,834,238.02 所有者权益合计 535,139,241.56 581,834,238.02 负债和所有者权益总计 552,716,101.41 593,280,012.01 注:报告截止日 2011 年 4 月 21 日,基金份额净值 1.0703 元,基金份额总额 500,000,000.00 份。 6.2.2 利润表 会计主体:裕泽证券投资基金 本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 4 月 21 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 4 月 21 日 6 月 30 日 一、收入 3,708,787.50 -97,718,024.08 1.利息收入 1,589,575.74 2,288,740.25 其中:存款利息收入 87,649.79 143,941.61 债券利息收入 1,501,925.95 2,144,798.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 26,382,779.35 列) 36,781,627.22 其中:股票投资收益 26,376,529.64 34,552,247.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 -492,415.63 -667,987.76 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 498,665.34 2,897,367.23 3.公允价值变动收益(损失以 -24,263,567.59 “-”号填列) -136,790,334.25 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 - 1,942.70 列) 减:二、费用 4,903,783.96 7,220,620.98 1.管理人报酬 2,573,539.04 4,273,012.01 2.托管费 428,923.20 712,168.66 3.销售服务费 - - 21  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 4.交易费用 1,541,090.53 1,903,795.87 5.利息支出 - 72,665.53 其中:卖出回购金融资产支出 - 72,665.53 6.其他费用 360,231.19 258,978.91 三 、 利 润 总 额 ( 亏损 总额 以 -1,194,996.46 “-”号填列) -104,938,645.06 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 -1,194,996.46 -104,938,645.06 填列 6.2.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:裕泽证券投资基金 本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 4 月 21 日 单位:人民币元 本期 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 4 月 21 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 500,000,000.00 81,834,238.02 581,834,238.02 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - -1,194,996.46 -1,194,996.46 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 - - - 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -45,500,000.00 -45,500,000.00 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 500,000,000.00 35,139,241.56 535,139,241.56 金净值) 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 500,000,000.00 141,292,876.88 641,292,876.88 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - -104,938,645.06 -104,938,645.06 润) 三、本期基金份额交易产 - - - 22  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -41,000,000.00 -41,000,000.00 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 500,000,000.00 -4,645,768.18 495,354,231.82 金净值) 本报告 6.2.1 至 6.2.4 财务报表由下列负责人签署: ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人:肖风 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江 6.2.4 报表附注 6.2.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。 6.2.4.2 关联方关系 6.2.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.2.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金发起人、基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.2.4.2.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.2.4.2.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.2.4.2.4 关联方报酬 6.2.4.2.4.1 基金管理费 本期 上年度可比期间 项目 2011年1月1日至2011年4月21日 2010年1月1日至2010年6月30日 23  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 当期发生的基金应支付的管理费 2,573,539.04 4,273,012.01 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过 基金资产净值的 20%,超过部分不计提管理人报酬。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.2.4.2.4.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2011年1月1日至2011年4月21日 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 428,923.20 712,168.66 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.2.4.2.5 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.2.4.2.6 各关联方投资本基金的情况 6.2.4.2.6.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2011年1月1日至2011年4月21日 2010年1月1日至2010年6月30日 期初持有的基金份额 2,500,000.00 2,500,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 2,500,000.00 2,500,000.00 期末持有的基金份额 0.50% 0.50% 占基金总份额比例 6.2.4.2.6.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 上年度末 2011 年 4 月 21 日 2010 年 12 月 31 日 持有的基 持有的基 关联方名称 持有的 金份额占 持有的 金份额占 基金份额 基金总份 基金份额 基金总份 额的比例 额的比例 招商证券 1,250,000.00 0.25% 1,250,000.00 0.25% 24  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 6.2.4.2.7 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2011年1月1日至2011年4月21日 2010年1月1日至2010年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 82,670,256.33 81,522.37 39,699,807.50 136,669.07 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.2.4.2.8 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.2.4.3 期末(2011 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.2.4.3.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.2.4.3.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.2.4.3.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 §7 投资组合报告 7.1 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF) (报告期末为 2011 年 6 月 30 日,报告期间为 2011 年 4 月 22 日至 2011 年 6 月 30 日) 7.1.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例(%) 1 权益投资 565,631,303.95 71.65 其中:股票 565,631,303.95 71.65 2 固定收益投资 50,030,000.00 6.34 其中:债券 50,030,000.00 6.34 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 100,000,000.00 12.67 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 45,533,255.42 5.77 25  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 6 其他各项资产 28,213,754.74 3.57 7 合计 789,408,314.11 100.00 7.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 (%) 1 农、林、牧、渔业 - - 2 采掘业 - - 3 制造业 222,621,232.58 28.29 4 食品、饮料 69,062,685.84 8.78 5 纺织、服装、皮毛 - - 6 木材、家具 - - 7 造纸、印刷 - - 8 石油、化学、塑胶、塑料 4,491,153.75 0.57 9 电子 - - 10 金属、非金属 - - 11 机械、设备、仪表 115,310,614.74 14.66 12 医药、生物制品 33,756,778.25 4.29 13 其他制造业 - - 14 电力、煤气及水的生产和供应业 - - 15 建筑业 32,148,891.08 4.09 16 交通运输、仓储业 16,380,000.00 2.08 17 信息技术业 51,584,049.16 6.56 18 批发和零售贸易 58,329,760.07 7.41 19 金融、保险业 118,620,771.06 15.08 20 房地产业 50,630,000.00 6.43 21 社会服务业 15,316,600.00 1.95 22 传播与文化产业 - - 23 综合类 - - 24 合计 565,631,303.95 71.89 7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 1,824,047 51,584,049.16 6.56 2 000527 美的电器 2,599,882 47,811,829.98 6.08 3 000895 双汇发展 599,982 39,640,810.74 5.04 4 601318 中国平安 810,400 39,118,008.00 4.97 5 000002 万 科A 4,000,000 33,800,000.00 4.30 6 600015 华夏银行 2,770,276 30,112,900.12 3.83 26  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 7 601939 建设银行 5,857,501 28,936,054.94 3.68 8 600729 重庆百货 629,954 27,226,611.88 3.46 9 600066 宇通客车 999,901 23,137,709.14 2.94 10 600887 伊利股份 1,381,494 23,001,875.10 2.92 7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 000895 双汇发展 49,084,813.39 6.24 2 000002 万 科A 32,128,610.00 4.08 3 000527 美的电器 29,008,937.21 3.69 4 600729 重庆百货 23,532,620.74 2.99 5 000063 中兴通讯 23,338,367.67 2.97 6 600066 宇通客车 22,394,832.39 2.85 7 600016 民生银行 21,046,340.00 2.67 8 601668 中国建筑 20,871,193.00 2.65 9 601006 大秦铁路 18,080,681.71 2.30 10 600887 伊利股份 17,949,636.75 2.28 11 600862 南通科技 16,793,430.17 2.13 12 600325 华发股份 15,259,329.15 1.94 13 600694 大商股份 13,763,060.68 1.75 14 002024 苏宁电器 12,785,762.76 1.63 15 600970 中材国际 11,621,871.37 1.48 16 600015 华夏银行 10,875,291.14 1.38 17 300210 森远股份 10,528,633.87 1.34 18 601318 中国平安 10,520,000.00 1.34 19 600221 海南航空 9,000,000.00 1.14 20 002158 汉钟精机 8,682,413.15 1.10 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 000895 双汇发展 28,184,622.62 3.58 2 000858 五 粮 液 24,168,735.81 3.07 3 600862 南通科技 17,307,118.30 2.20 4 600030 中信证券 16,099,260.36 2.05 5 600029 南方航空 15,183,958.62 1.93 6 600016 民生银行 15,140,042.98 1.92 27  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 7 600694 大商股份 13,695,361.95 1.74 8 600015 华夏银行 12,103,180.19 1.54 9 601166 兴业银行 10,713,238.36 1.36 10 600221 海南航空 8,500,154.80 1.08 11 601111 中国国航 5,498,800.25 0.70 12 600887 伊利股份 2,105,153.20 0.27 13 600240 华业地产 477,102.00 0.06 14 002570 贝 因 美 49,640.00 0.01 注:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 404,662,722.31 卖出股票的收入(成交)总额 169,226,369.44 7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,030,000.00 6.36 其中:政策性金融债 50,030,000.00 6.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 50,030,000.00 6.36 7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 080412 08 农发 12 500,000 50,030,000.00 6.36 7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 7.1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 28  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 7.1.9 投资组合报告附注 7.1.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.1.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.1.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 1,294,129.31 2 应收证券清算款 22,706,305.54 3 应收股利 1,748,665.54 4 应收利息 2,401,037.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 63,617.04 8 其他 - 9 合计 28,213,754.74 7.1.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.1.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.1.9.6 其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7.2 裕泽证券投资基金 (报告期末为 2011 年 4 月 21 日,报告期间为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 4 月 21 日) 7.2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 345,470,257.17 62.50 其中:股票 345,470,257.17 62.50 2 固定收益投资 118,614,000.00 21.46 其中:债券 118,614,000.00 21.46 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 29  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 融资产 5 银行存款和结算备付金合计 83,963,048.69 15.19 6 其他各项资产 4,668,795.55 0.84 7 合计 552,716,101.41 100.00 7.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值(元) 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 118,498,767.01 22.14 C0 食品、饮料 69,083,644.01 12.91 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,150,871.25 0.96 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 30,742,751.75 5.74 C8 医药、生物制品 13,521,500.00 2.53 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 21,015,882.00 3.93 G 信息技术业 27,425,645.76 5.12 H 批发和零售贸易 19,020,888.16 3.55 I 金融、保险业 143,130,374.24 26.75 J 房地产业 - - K 社会服务业 16,378,700.00 3.06 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 345,470,257.17 64.56 7.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600015 华夏银行 2,770,363 36,014,719.00 6.73 2 601318 中国平安 600,000 31,776,000.00 5.94 3 601939 建设银行 5,857,501 30,693,305.24 5.74 4 000063 中兴通讯 934,116 27,425,645.76 5.12 5 000858 五 粮 液 700,000 22,365,000.00 4.18 6 000527 美的电器 1,000,000 18,190,000.00 3.40 7 600195 中牧股份 699,901 17,504,524.01 3.27 8 600030 中信证券 1,183,550 17,137,804.00 3.20 30  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 9 002051 中工国际 430,000 16,378,700.00 3.06 10 000895 双汇发展 258,100 16,234,490.00 3.03 7.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.2.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600029 南方航空 29,206,869.83 5.02 2 601939 建设银行 29,179,152.98 5.02 3 600660 福耀玻璃 28,891,367.36 4.97 4 000063 中兴通讯 28,576,354.90 4.91 5 600048 保利地产 25,497,641.34 4.38 6 000527 美的电器 18,480,148.00 3.18 7 600030 中信证券 17,506,723.00 3.01 8 601601 中国太保 16,909,726.28 2.91 9 002008 大族激光 16,887,185.45 2.90 10 601919 中国远洋 16,872,535.67 2.90 11 601179 中国西电 16,498,680.00 2.84 12 000895 双汇发展 15,965,108.00 2.74 13 600837 海通证券 15,326,252.76 2.63 14 600016 民生银行 14,519,385.64 2.50 15 601808 中海油服 13,846,614.81 2.38 16 002165 红 宝 丽 13,513,943.84 2.32 17 600809 山西汾酒 11,940,699.40 2.05 18 000625 长安汽车 11,830,417.40 2.03 19 300169 天晟新材 11,769,941.52 2.02 20 601166 兴业银行 11,670,000.00 2.01 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.2.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000527 美的电器 62,721,964.81 10.78 2 600875 东方电气 38,282,829.96 6.58 3 600029 南方航空 32,770,761.91 5.63 4 601601 中国太保 32,638,504.63 5.61 5 600660 福耀玻璃 30,778,207.00 5.29 6 002165 红 宝 丽 24,531,389.73 4.22 7 600048 保利地产 24,083,546.67 4.14 8 600312 平高电气 21,965,845.82 3.78 31  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 9 600970 中材国际 19,576,055.55 3.36 10 601919 中国远洋 16,314,013.10 2.80 11 000983 西山煤电 16,103,143.45 2.77 12 601808 中海油服 15,847,411.07 2.72 13 600741 华域汽车 15,719,584.27 2.70 14 600837 海通证券 15,648,162.46 2.69 15 601179 中国西电 15,204,497.07 2.61 16 002008 大族激光 15,052,634.96 2.59 17 600809 山西汾酒 12,679,825.19 2.18 18 600066 宇通客车 12,443,844.75 2.14 19 000625 长安汽车 11,857,518.58 2.04 20 300169 天晟新材 11,739,324.38 2.02 注:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.2.5 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 437,870,154.52 卖出股票收入(成交)总额 545,013,700.78 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.2.6 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债 券 品 种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 68,419,000.00 12.79 3 金融债券 50,195,000.00 9.38 其中:政策性金融债 50,195,000.00 9.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 118,614,000.00 22.17 7.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 080412 08 农发 12 500,000 50,195,000.00 9.38 2 1101018 11 央行票据 18 500,000 48,415,000.00 9.05 3 0801047 08 央行票据 47 200,000 20,004,000.00 3.74 32  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 7.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 7.2.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.2.10 投资组合报告附注 7.2.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 的情况。 7.2.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.2.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,294,129.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 498,665.34 4 应收利息 2,876,000.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,668,795.55 7.2.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.2.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.2.10.6 其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF) 截至 2011 年 6 月 30 日博时卓越基金持有人情况如下: 33  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 12,362 62,785.23 349,097,948.34 44.98% 427,053,091.75 55.02% 8.1.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 MORGAN STANLEY & CO. 1 128,043,715.00 25.07% INTERNATIONAL PLC 2 中国人寿保险(集团)公司 50,592,867.00 9.90% 3 中国人寿保险股份有限公司 49,425,036.00 9.68% 中国人寿财产保险股份有限公司 4 34,684,421.00 6.79% -传统-普通保险产品 厦门国际信托有限公司-潜龙低 5 14,442,801.00 2.83% 估资产一号集合资金信托 6 黄永盘 12,375,620.00 2.42% 海 通 - 汇 丰 - MERRILL LYNCH 7 9,191,009.00 1.80% INTERNATIONAL 8 青岛国信资产管理有限公司 7,150,430.00 1.40% 红塔证券-华夏-红塔登峰 1 号 9 7,012,424.00 1.37% 集合资产管理计划 10 陈鸣宇 5,340,623.00 1.05% 注:上述基金份额持有人为场内持有人。 8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 - 7,119.99 0.00092% 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 合计 7,119.99 0.00092% 8.2 裕泽证券投资基金 截至 2011 年 4 月 21 日裕泽基金持有人情况如下: 8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 7,131 70,116.39 327,353,571 65.47% 172,646,429 34.53% 34  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 8.2.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL 1 125,381,875 25.08 PLC 2 中国人寿保险股份有限公司 49,598,693 9.92 3 中国人寿保险(集团)公司 49,541,116 9.91 中国人寿财产保险股份有限公司-传统 4 33,963,383 6.79 -普通保险产品 厦门国际信托有限公司-潜龙低估资产 5 14,142,556 2.83 一号集合资金信托 6 黄永盘 12,118,349 2.42 海 通 - 汇 丰 - MERRILL LYNCH 7 8,999,941 1.80 INTERNATIONAL 8 青岛国信资产管理有限公司 7,001,783 1.40 红塔证券-华夏-红塔登峰 1 号集合资 9 6,866,646 1.37 产管理计划 10 兵器财务有限责任公司 5,820,200 1.16 注:以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册汇总编制。 §9 基金管理人运用固有资金投资原封闭式基金情况 单位:份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 2,500,000.00 报告期初至转型前买入总份额 - 报告期初至转型前卖出总份额 - 转型前最后一日管理人持有的封闭式基金份额 2,500,000.00 转型前最后一日持有的封闭式基金份额占基金总份额 0.50 比例(%) §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 4 月 22 日)基金份额总额 500,000,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 265,536,109.09 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 35  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 10,614,931.00 本报告期期末基金份额总额 776,151,040.09 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 11.1.1 转型前—裕泽证券投资基金 裕泽证券投资基金自2011年1月31日起,至2011年2月28日17:00止以通讯方式召 开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于裕泽证券投资基金转型有关事项的议 案》,经中国证监会证监许可字[2011]434号《关于核准裕泽证券投资基金基金份额持有 人大会有关转换基金运作方式决议的批复》核准,本基金基金份额持有人大会决议生效。 11.1.2 转型后—博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF) 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变 动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提 供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有 受到监管部门稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 11.7.1.1 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)(2011 年 4 月 22 日(基金合同生 效日)至 2011 年 6 月 30 日) 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股 占当期佣 券商名称 备注 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 36  博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 国泰君安 2 214,249,046.21 37.33% 182,111.60 38.67% - 兴业证券 1 201,565,408.14 35.12% 163,773.01 34.78% - 银河证券 1 71,632,270.76 12.48% 60,887.94 12.93% - 平安证券 1 47,287,941.14 8.24% 40,194.01 8.53% - 中信建投 1 39,154,425.50 6.82% 23,982.25 5.09% - 华泰联合 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中富证券 1 - - - - - 11.7.1.2 裕泽证券投资金(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 4 月 21 日) 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例 光大证券 1 423,697,336.14 43.12% 360,141.68 44.45% - 海通证券 2 163,869,843.50 16.68% 139,286.69 17.19% - 兴业证券 1 150,457,971.24 15.31% 122,248.30 15.09% - 华泰联合 2 121,502,853.11 12.36% 99,809.14 12.32% - 中信建投 1 67,109,329.25 6.83% 41,104.99 5.07% - 国泰君安 1 56,059,982.06 5.70% 47,650.88 5.88% - 招商证券 1 - - - - - 中富证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 37 博时卓越品牌股票型证券投资基金(原裕泽基金转型)2011 年半年度报告摘要 博时基金管理有限公司 2011 年 8 月 27 日 38