博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 2017 年年度报告 2017年 12月 31日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年三月三十一日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月 30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录......1 1.1重要提示......1 1.2目录......2 §2基金简介......4 2.1基金基本情况......4 2.2基金产品说明......4 2.3基金管理人和基金托管人......4 2.4信息披露方式......4 2.5其他相关资料......5 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5 3.1主要会计数据和财务指标......5 3.2基金净值表现......5 3.3过去三年基金的利润分配情况......6 §4管理人报告......7 4.1基金管理人及基金经理情况......7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5托管人报告......13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6审计报告......14 6.1审计意见......14 6.2形成审计意见的基础......14 6.3管理层和治理层对财务报表的责任......14 6.4注册会计师对财务报表审计的责任......15 §7年度财务报表......16 7.1资产负债表......16 7.2利润表......17 7.3所有者权益（基金净值）变动表......18 7.4报表附注......19 §8投资组合报告......41 8.1期末基金资产组合情况......41 8.2期末按行业分类的股票投资组合......41 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......44 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......46 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47 8.12投资组合报告附注......47 §9基金份额持有人信息......48 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......48 9.2期末上市基金前十名持有人......48 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48 §10开放式基金份额变动......49 §11重大事件揭示......49 11.1基金份额持有人大会决议......49 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49 11.4基金投资策略的改变......49 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......49 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......50 11.8其他重大事件......53 §12影响投资者决策的其他重要信息......55 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......55 12.2影响投资者决策的其他重要信息......55 §13备查文件目录......55 13.1备查文件目录......55 13.2存放地点......56 13.3查阅方式......56 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 博时主题行业混合 场内简称 博时主题 基金主代码 160505 交易代码 160505 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2005年1月6日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,146,531,416.16份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2005年2月22日 2.2 基金产品说明 投资目标 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长， 谋求基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略 业绩比较基准 80%×富时中国A600指数＋20%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 孙麒清 田青 信息披露 联系电话 0755-83169999 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区金融大街25号 7088号招商银行大厦29层 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区闹市口大街1号院1号 7088号招商银行大厦29层 楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 张光华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.bosera.com 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中 殊普通合伙) 心11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 1,418,730,651.20 100,240,926.46 6,169,286,520.15 本期利润 2,297,887,636.51 69,940,180.02 2,737,609,151.32 加权平均基金份额本期利润 0.5110 0.0209 0.8409 本期加权平均净值利润率 28.38% 1.08% 27.93% 本期基金份额净值增长率 31.96% 3.30% 21.10% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 3,086,269,744.32 2,438,609,079.14 4,086,920,385.74 期末可供分配基金份额利润 0.5997 0.7137 1.7429 期末基金资产净值 10,652,841,166.39 6,828,903,595.89 7,327,480,020.05 期末基金份额净值 2.070 1.999 3.125 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 1,302.07% 962.53% 928.55% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 9.99% 0.93% 2.59% 0.62% 7.40% 0.31% 过去六个月 17.68% 0.85% 6.56% 0.55% 11.12% 0.30% 过去一年 31.96% 0.73% 12.64% 0.51% 19.32% 0.22% 过去三年 65.08% 1.58% 9.31% 1.35% 55.77% 0.23% 过去五年 173.19% 1.46% 42.82% 1.23% 130.37% 0.23% 自基金合同 1,302.07% 1.44% 211.76% 1.41% 1,090.31% 0.03% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：80%×富时中国A600指数＋20%×富时中国国债指数。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005年1月6日至2017年12月31日) 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 份额分红数 2017年 4.290 403,600,090.51 1,088,528,884.04 1,492,128,974.55 2016年度分红 2016年 10.460 766,954,467.91 1,690,964,508.74 2,457,918,976.65 2015年度分红 2015年 1.670 315,032,701.01 486,653,541.28 801,686,242.29 2014年度分红 合计 16.420 1,485,587,259.43 3,266,146,934.06 4,751,734,193.49- §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民 创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年 12月31日，博时基金公司共管理192只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委 托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模约7587亿元人民币， 其中非货币公募基金规模约2254亿元人民币，累计分红逾828亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至2017年4季末： 权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时上证50ETF、博时深证基本面 200ETF今年以来净值增长率分别为30.41%、28.81%，同类排名分别为前1/8和前 1/6；博时裕富沪深300指数(A类)今年以来净值增长率排名前1/6；股票型分级子基 金里，博时中证银行指数分级（B）今年以来净值增长率为43.97%，同类基金中排名前 1/6；混合偏股型基金中, 博时主题行业混合(LOF) 今年以来净值增长率为31.96%，同 类基金排名位居前1/6，博时行业轮动混合今年以来净值增长率为27.90%，同类基金 排名位居前1/4；混合灵活配置型基金中，博时外延增长主题灵活配置混合基金今年以 来净值增长率分别为32.12%，同类基金排名位于前1/12，博时互联网主题灵活配置混 合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)基金今年以来净值增长率分别为 23.79%、24.01%，同类基金中排名位于前1/3。 黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率4.00%，同类排名第一。 固收方面，长期标准债券型基金中，博时裕盛纯债债券今年以来净值增长率为 3.63%，同类170只基金中排名前10，博时聚润纯债债券今年以来净值增长率分别为 3.45%，同类基金排名位于前1/10，博时裕昂纯债债券、博时裕创纯债债券等今年以来 净值增长率排名前1/8，博时裕安纯债债券、博时智臻纯债债券等今年以来净值增长率 排名前1/6；货币基金类，博时合利货币、博时外服货币今年以来净值增长率分别为 4.26%、4.23%，在227只同类基金排名中位列第8位与第11位。 QDII基金方面，博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时亚洲票息收益债券(QDII)(美 元)，今年以来净值增长率分别为0.23%、6.38%，同类排名均位于前2/4。 2、 其他大事件 2017年12月13日—12月15日，由华尔街见闻主办的“2017全球投资峰会及颁 奖典礼活动”和由时代周报主办的“2017（南翔）年度盛典暨2017‘金桔奖’颁奖典 礼”在上海隆重举行。博时基金分别斩获“年度卓越公募基金”和“最佳财富管理机构”两项颇具份量的公司大奖。 2017年12月8日，由经济观察报与上海国际信托有限公司联合主办的“观察家金 融峰会”暨“2016-2017中国卓越金融奖”颁奖典礼在北京召开，博时基金实力荣获 “年度卓越综合实力基金公司”奖项。 2017年12月5日，北京商报联手北京市品牌协会主办的“2017北京金融论坛暨 年度北京金融业十大品牌评选”在京揭晓。博时基金凭借优秀的品牌建设及卓越的品牌推广力，在本次论坛中荣获“品牌推广卓越奖”。 2017年11月27日，由南方都市报和中国金融改革研究院共同主办的2017年（第 三届）CFAC中国金融年会在深召开，博时基金在此次大会上荣获“年度最佳基金公司 大奖”，值得一提的是，这是博时基金第三次获得该项殊荣。 2017年11月24日，由《新财富》杂志社主办的“第十五届新财富最佳分析师” 评选颁奖盛典在深圳举行博时基金捧得新财富十五周年特别大奖——3i最智慧投资机 构。 2017年10月19日，外汇交易中心公布2017年第三季度银行间本币市场活跃交易 商名单。博时基金管理有限公司荣誉入选“债券市场活跃交易商”。 2017年9月24日，由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经 峰会在深圳举行，博时基金荣获“2017年度基金管理公司金帆奖”。 2017年8月6日，首届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行，在基金公 司综合奖方面，博时基金获得“群星奖”；在基金公司单项奖方面，博时基金获得 “纯债型基金管理奖”、“一级债基金管理奖”、“二级债基金管理奖”三大奖项； 在基金产品单项奖方面，博时信用债券A/B（050011）获得“二级债基金”奖，博时裕 富沪深300指数A（050002）获“指数型基金”奖；在本次五星基金明星经理奖的颁奖 环节，由于博时外服货币、博时双月薪定期支付债券以及博时信用债券A/B在2017年 第二季度持续获得济安金信五星评级，三只基金的基金经理魏桢、过钧及陈凯杨更是因此获得“五星基金明星奖”的荣誉称号。 2017年6月23日，由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖 颁奖典礼”在广州举行，博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。 2017年6月17日，由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇—— 首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开，博时基金海外全资子公司博时基金（国际）有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司（固定收益策略）”。 2017年5月12日，由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国 际论坛在深召开。博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016年度固定收益 投资明星团队奖”两项公司类大奖，博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。 2017年4月25日，在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高 峰论坛上，博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”，陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”。 2017年4月20日，博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金” 奖颁奖典礼上，获得“2016年度金基金·TOP公司奖”。 2017年4月8日，在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上，博时基金被评为 “2016年度固定收益投资金牛基金公司”，旗下博时卓越品牌混合（160512）被评为 “五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”、博时主题行业（160505）获“2016年度 开放式混合型金牛基金”、博时信用债券（050011）获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券（050027）获“2016年度开放式债券型金牛基金”。 2017年3月10日，由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论 坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表 现突出的管理人进行了表彰，博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。 2017年2月22日，第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在 京举办，博时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。 2017年1月19日，深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会，会上介绍了深 交所新一代交易系统运行情况，并表彰了在新一代交易系统上线过程中，积极参与各项准备和测试工作，为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。 2017年1月16日，博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资 产管理机构”榜单，成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。 2017年1月12日，由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼” 上，博时基金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。 2017年1月10日，由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖 典礼于广州盛大举办，博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。 2017年1月6日，由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评 选活动于广州举行，博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖，同时，旗下产品 博时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发基金奖”。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 2008年从上海交通大学硕 士研究生毕业后加入博时基 金管理有限公司。历任研究 员、金融地产与公用事业组 组长、研究部副总经理、博 研究部总经理 2015-01- 时国企改革股票基金、博时 王俊 /基金经理 22 - 9.8 丝路主题股票基金的基金经 理。现任研究部总经理兼博 时主题行业混合(LOF)基金、 博时沪港深优质企业混合基 金、博时沪港深成长企业混 合基金、博时沪港深价值优 选混合基金、博时新兴消费 主题混合基金的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在报告期内减持了电子股、部分价格驱动的周期股，买入了航空股、传媒、盈利有望超预期的周期股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月31日,本基金基金份额净值为2.070元，份额累计净值为 5.603元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为31.96%,同期业绩基准增长率12.64% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 四季度GDP增速预计继续回落，但回落幅度有限，我们预期未来经济增速回落的 幅度也将较为有限。 四季度A股的表现超出我们此前的预期。尽管上市公司盈利增速依然能够保持在 较好的水平，但估值已经不再便宜，部分行业甚至出现了明显的泡沫。一季度最大的不确定性来自于金融去杠杆的政策走向，我们只能耐心观察。 展望一季度，我们坚持估值纪律的前提下，看好以下几类投资机会：1、项目订单落地的PPP相关股票；2、部分盈利有望持续超预期的周期股；3、传媒行业；4、国企改革。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。 2017年，我公司根据法律、法规的规定，制定了《投资者适当性管理制度》、 《非标投资业务投资管理流程手册》、《债券信用风险处置预案》。修订了《黄金租赁业务管理制度》、《债券池管理办法》、《反洗钱工作管理办法》、《风险管理委员会制度》、《博时基金管理有限公司费用开支管理规定》、《博时基金大宗交易制度》、《博时基金关于规范全国银行间债券市场交易对手范围的管理规定》、《博时基金管理有限公司基金资产估值委员会制度》等制度文件。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则：基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60％，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 本基金管理人于2017年1月11日发布公告，以2016年12月30日已实现的可供 分配收益为基准，本基金每10份基金份额发放红利4.290元人民币 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额为1,492,128,974.55元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 普华永道中天审字(2018)第21435号 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人： 6.1审计意见 我们审计的内容 我们审计了博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“博时主题行业基金”)的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了博时主题行业基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博时主题行业基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3管理层和治理层对财务报表的责任 博时主题行业基金的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估博时主题行业基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算博时主题行业基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督博时主题行业基金的财务报告过程。 6.4注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。 同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计 程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的 合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取 的审计证据，就可能导致对博时主题行业基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致博时主题行业基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公 允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) ———————— 张振波 中国 上海市 注册会计师 ———————— 2018年3月23日 林佳璐 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 277,967,459.45 252,552,924.70 结算备付金 78,249,112.76 52,676,508.14 存出保证金 2,143,853.54 2,390,393.39 交易性金融资产 7.4.7.2 9,755,409,044.60 6,341,377,610.50 其中：股票投资 8,934,332,479.92 5,842,210,105.50 基金投资 - - 债券投资 821,076,564.68 499,167,505.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 720,200,620.30 350,000,000.00 应收证券清算款 6,880,409.42 63,038,971.57 应收利息 7.4.7.5 11,524,512.86 6,049,681.06 应收股利 - - 应收申购款 38,739,765.06 1,875,331.89 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 10,891,114,777.99 7,069,961,421.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 181,940,246.14 214,933,770.33 应付赎回款 21,819,394.99 4,563,535.35 应付管理人报酬 13,087,955.95 8,712,849.45 应付托管费 2,181,325.97 1,452,141.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 14,531,282.72 6,835,433.52 应交税费 3,569,288.09 3,569,288.09 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,144,117.74 990,807.04 负债合计 238,273,611.60 241,057,825.36 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 5,146,531,416.16 3,416,841,319.63 未分配利润 7.4.7.10 5,506,309,750.23 3,412,062,276.26 所有者权益合计 10,652,841,166.39 6,828,903,595.89 负债和所有者权益总计 10,891,114,777.99 7,069,961,421.25 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值2.070元，基金份额总额 5,146,531,416.16份。 7.2 利润表 会计主体：博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 2,484,040,391.65 222,976,394.07 1.利息收入 52,058,842.16 31,736,246.98 其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,133,677.13 4,942,414.47 债券利息收入 14,297,649.14 9,363,621.75 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 34,627,515.89 17,430,210.76 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,549,215,764.08 220,657,756.29 其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,470,540,651.47 118,419,428.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,871,668.39 2,166,872.65 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 75,803,444.22 100,071,454.95 3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.16 879,156,985.31 -30,300,746.44 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 3,608,800.10 883,137.24 减：二、费用 186,152,755.14 153,036,214.05 1．管理人报酬 120,785,391.01 96,703,697.96 2．托管费 20,130,898.53 16,117,283.02 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 44,688,336.49 39,660,153.96 5．利息支出 949.66 - 其中：卖出回购金融资产支出 949.66 - 6．其他费用 7.4.7.19 547,179.45 555,079.11 三、利润总额（亏损总额以“- 2,297,887,636.51 69,940,180.02 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 2,297,887,636.51 69,940,180.02 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 3,416,841,319.63 3,412,062,276.26 6,828,903,595.89 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 2,297,887,636.51 2,297,887,636.51 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 1,729,690,096.53 1,288,488,812.01 3,018,178,908.54 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 3,565,631,561.94 2,774,110,608.89 6,339,742,170.83 2.基金赎回款 -1,835,941,465.41 -1,485,621,796.88 -3,321,563,262.29 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -1,492,128,974.55 -1,492,128,974.55 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 5,146,531,416.16 5,506,309,750.23 10,652,841,166.39 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,344,948,978.68 4,982,531,041.37 7,327,480,020.05 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 69,940,180.02 69,940,180.02 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 1,071,892,340.95 817,510,031.52 1,889,402,372.47 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 1,566,496,690.52 1,298,778,003.54 2,865,274,694.06 2.基金赎回款 -494,604,349.57 -481,267,972.02 -975,872,321.59 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -2,457,918,976.65 -2,457,918,976.65 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 3,416,841,319.63 3,412,062,276.26 6,828,903,595.89 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(原名为博时主题行业股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第182号《关于同意博时主题行业股票证券投资基金设立的批复》核准，由博 时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,208,907,077.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第5号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》于2005年1月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,209,641,741.07份基金份额，其中认购资金利息折合734,663.27份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第6号文审核同意，本基金 197,042,836.00份基金份额于2005年2月22日在深交所挂牌交易。未上市交易的基 金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》， 博时主题行业股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为博时主题行业混 合型证券投资基金(LOF)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票，股票资产占基金净值的比例范围为60%-95%，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。本基金的业绩比较基准为：80%×富时中国A600指数＋20%×富时中国国债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2018年3月23日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计 准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关 信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应 对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额 结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如 果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、 可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投 资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不 征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。 自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的 股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个 月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以 上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收 个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 277,967,459.45 252,552,924.70 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 277,967,459.45 252,552,924.70 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 7,617,830,401.59 8,934,332,479.92 1,316,502,078.33 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 24,241,100.00 24,366,564.68 125,464.68 债券 银行间市场 797,873,278.08 796,710,000.00 -1,163,278.08 合计 822,114,378.08 821,076,564.68 -1,037,813.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,439,944,779.67 9,755,409,044.60 1,315,464,264.93 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,405,794,130.88 5,842,210,105.50 436,415,974.62 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 175,000.00 197,505.00 22,505.00 债券 银行间市场 499,101,200.00 498,970,000.00 -131,200.00 合计 499,276,200.00 499,167,505.00 -108,695.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,905,070,330.88 6,341,377,610.50 436,307,279.62 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所买入返售证券 520,000,000.00 - 银行间买入返售证券 200,200,620.30 - 合计 720,200,620.30 - 上年度末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所买入返售证券 350,000,000.00 - 银行间买入返售证券 合计 350,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 31,523.67 36,664.70 应收结算备付金利息 38,733.31 26,074.84 应收债券利息 10,393,927.64 5,891,486.88 应收买入返售证券利息 1,059,267.07 94,271.37 其他 1,061.17 1,183.27 合计 11,524,512.86 6,049,681.06 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 14,530,497.42 6,832,043.72 银行间市场应付交易费用 785.30 3,389.80 合计 14,531,282.72 6,835,433.52 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商席位保证金 750,000.00 750,000.00 应付赎回费 74,117.74 10,807.04 预提费用 320,000.00 230,000.00 合计 1,144,117.74 990,807.04 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,416,841,319.63 3,416,841,319.63 本期申购 3,565,631,561.94 3,565,631,561.94 本期赎回（以“-”号填列） -1,835,941,465.41 -1,835,941,465.41 本期末 5,146,531,416.16 5,146,531,416.16 注：1.申购含红利再投份额。 2.截至2017年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为265,034,126.00份 (2016年12月31日：117,514,464.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 4,881,497,290.16份(2016年12月31日：3,299,326,855.63份)。上市的基金份额登记在证券登 记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,438,609,079.14 973,453,197.12 3,412,062,276.26 本期利润 1,418,730,651.20 879,156,985.31 2,297,887,636.51 本期基金份额交易产生的 721,058,988.53 567,429,823.48 1,288,488,812.01 变动数 其中：基金申购款 1,570,647,642.23 1,203,462,966.66 2,774,110,608.89 基金赎回款 -849,588,653.70 -636,033,143.18 -1,485,621,796.88 本期已分配利润 -1,492,128,974.55 - -1,492,128,974.55 本期末 3,086,269,744.32 2,420,040,005.91 5,506,309,750.23 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年 12月31日 12月31日 活期存款利息收入 1,880,739.76 4,330,573.95 结算备付金利息收入 1,198,983.20 556,579.63 其他 53,954.17 55,260.89 合计 3,133,677.13 4,942,414.47 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月 31日 31日 卖出股票成交总额 15,897,425,985.91 13,766,411,465.10 减：卖出股票成本总额 14,426,885,334.44 13,647,992,036.41 买卖股票投资收益 1,470,540,651.47 118,419,428.69 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 732,413,998.69 333,734,532.11 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总 719,475,000.00 321,977,000.00 额 减：应收利息总额 10,067,330.30 9,590,659.46 买卖债券投资收益 2,871,668.39 2,166,872.65 7.4.7.14 衍生工具收益 无发生额。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月 31日 股票投资产生的股利收益 75,803,444.22 100,071,454.95 合计 75,803,444.22 100,071,454.95 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月 31日 1.交易性金融资产 879,156,985.31 -30,300,746.44 ——股票投资 880,086,103.71 -29,082,051.44 ——债券投资 -929,118.40 -1,218,695.00 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 879,156,985.31 -30,300,746.44 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 基金赎回费收入 3,608,800.10 883,137.24 合计 3,608,800.10 883,137.24 注：本基金场内部分的赎回费率为0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回 费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 交易所市场交易费用 44,688,336.49 39,660,153.96 银行间市场交易费用 - - 合计 44,688,336.49 39,660,153.96 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日 31日 信息披露费 300,000.00 300,000.00 审计费用 120,000.00 130,000.00 上市费 60,000.00 60,000.00 上清所账户维护费 19,200.00 19,200.00 中债登帐户服务费 18,000.00 18,000.00 银行划款手续费 29,979.45 27,879.11 合计 547,179.45 555,079.11 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2018年1月29日宣告2017年度第1次分红，向截至 2018年1月31日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全 体持有人，按每10份基金份额派发红利3.600元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股票 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 招商证券 5,560,598,287.38 17.09% 5,008,774,260.18 18.25% 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 招商证券 4,399,793.42 16.98% 2,587,556.31 17.81% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 招商证券 4,108,261.95 17.51% 1,039,571.04 15.22% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登 记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付的管理费 120,785,391.01 96,703,697.96 其中：支付销售机构的客户维护费 16,892,274.31 11,183,186.55 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付的托管费 20,130,898.53 16,117,283.02 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 277,967,459.45 1,880,739.76 252,552,924.70 4,330,573.95 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 序 权益登 除息日 每10份 现金形式发放总 再投资形式发放 备 号 记日 场内 场外 基金份额 额 总额 利润分配合计 注 分红数 1 2017- 2017- 2017- 4.290 403,600,090.51 1,088,528,884.04 1,492,128,974.55- 01-13 01-16 01-13 合计 4.290 403,600,090.51 1,088,528,884.04 1,492,128,974.55- 注：本基金的基金管理人于资产负债表日后，报告批准报出日前宣告的利润分配情况，请参见 附注7.4.8.2资产负债表日后事项。 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 润都 2017- 2018- 新股未上 002923 股份 12-28 01-05 市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54- 新疆 2017- 2018- 新股未上 603080 火炬 12-25 01-03 市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20- 603161 科华 2017- 2018- 新股未上 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25- 控股 12-28 01-05 市 鹏鹞 2017- 2018- 新股未上 300664 环保 12-28 01-05 市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 7.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位：张) 成本总额 估值总额 铁汉 2017- 2018- 配债未上 123004 转债 12-18 01-26 市 100.00 100.00 57,903 5,790,300 5,790,300 蓝思 2017- 2018- 配债未上 123003 转债 12-08 01-17 市 100.00 100.00 4,386 438,600 438,600 太阳 2017- 2018- 配债未上 128029 转债 12-22 01-16 市 100.00 100.00 124,956 12,495,600 12,495,600 宁行 2017- 2018- 配债未上 128024 转债 12-05 01-12 市 100.00 100.00 19,724 1,972,400 1,972,400 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（单位： 期末 期末 备 代码 名称 日期 原因 估值单价 日期 开盘单价 股） 成本总额 估值总额 注 中国 2017- 重大资 601600 铝业 09-12 产重组 6.67 2018-2-26 7.28 20,000,000 149,732,027.83 133,400,000.00 科创 2017- 重大事 300730 信息 12-25 项 41.55 2018-1-2 45.71 821 6,863.56 34,112.55 名臣 2017- 重大事 002919 健康 12-28 项 35.26 2018-1-2 38.79 821 10,311.76 28,948.46 注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险； 督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的 债券占基金资产净值的比例为3.03%(2016年12月31日：2.92%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一 个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与 由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的 可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 277,967,459.45 　 　 　 277,967,459.45 结算备付金 78,249,112.76 　 　 　 78,249,112.76 结算保证金 2,143,853.54 　 　 　 2,143,853.54 交易性金融资产 796,710,000.00 12,495,600.00 11,870,964.68 8,934,332,479.92 9,755,409,044.60 买入返售金融资产 720,200,620.30 　 　 　 720,200,620.30 应收证券清算款 　 　 　 6,880,409.42 6,880,409.42 应收利息 　 　 　 11,524,512.86 11,524,512.86 应收申购款 　 　 　 38,739,765.06 38,739,765.06 资产总计 1,875,271,046.05 12,495,600.00 11,870,964.68 8,991,477,167.2610,891,114,777.99 负债 　 　 　 　 应付证券清算款 　 　 　 181,940,246.14 181,940,246.14 应付赎回款 　 　 　 21,819,394.99 21,819,394.99 应付管理人报酬 　 　 　 13,087,955.95 13,087,955.95 应付托管费 　 　 　 2,181,325.97 2,181,325.97 应付交易费用 　 　 　 14,531,282.72 14,531,282.72 应交税费 　 　 　 3,569,288.09 3,569,288.09 其他负债 　 　 　 1,144,117.74 1,144,117.74 负债总计 238,273,611.60 238,273,611.60 利率敏感度缺口 1,875,271,046.05 12,495,600.00 11,870,964.68 8,753,203,555.6610,652,841,166.39 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 252,552,924.70 - - - 252,552,924.70 结算备付金 52,676,508.14 - - - 52,676,508.14 存出保证金 2,390,393.39 - - - 2,390,393.39 交易性金融资产 498,970,000.00 - 197,505.00 5,842,210,105.50 6,341,377,610.50 买入返售金融资产 350,000,000.00 - - - 350,000,000.00 应收证券清算款 - - - 63,038,971.57 63,038,971.57 应收利息 - - - 6,049,681.06 6,049,681.06 应收申购款 - - - 1,875,331.89 1,875,331.89 资产总计 1,156,589,826.23 - 197,505.00 5,913,174,090.02 7,069,961,421.25 负债 应付证券清算款 - - - 214,933,770.33 214,933,770.33 应付赎回款 - - - 4,563,535.35 4,563,535.35 应付管理人报酬 - - - 8,712,849.45 8,712,849.45 应付托管费 - - - 1,452,141.58 1,452,141.58 应付交易费用 - - - 6,835,433.52 6,835,433.52 应交税费 - - - 3,569,288.09 3,569,288.09 其他负债 - - - 990,807.04 990,807.04 负债总计 - - - 241,057,825.36 241,057,825.36 利率敏感度缺口 1,156,589,826.23 - 197,505.00 5,672,116,264.66 6,828,903,595.89 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2017年12月31日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的 比例为7.71%(2016年12月31日：7.31%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响(2016年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于股票，股票资产占基金净值的比例范围为60%-95%，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行 跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 8,934,332,479.92 83.87 5,842,210,105.50 85.55 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 8,934,332,479.92 83.87 5,842,210,105.50 85.55 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除富时中国A600指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 上年度末 分析 2017年12月31日 2016年12月31日 富时中国A600指数下降 5% 减少约31,036 减少约26,937 富时中国A600指数上升 5% 增加约31,036 增加约26,937 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为8,804,453,636.40元，属于第二层次的余额为 950,955,408.20元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次 5,680,552,990.24元，第二层次660,824,620.26元，无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2016年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于 明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过 程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资 管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关 于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年 1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确 定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 8,934,332,479.92 82.03 其中：股票 8,934,332,479.92 82.03 2 固定收益投资 821,076,564.68 7.54 其中：债券 821,076,564.68 7.54 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 720,200,620.30 6.61 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 356,216,572.21 3.27 7 其他各项资产 59,288,540.88 0.54 8 合计 10,891,114,777.99 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 23,900,000.00 0.22 B 采矿业 - - C 制造业 1,947,192,008.36 18.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 191,410,677.90 1.80 E 建筑业 1,405,447,084.12 13.19 F 批发和零售业 464,772,770.67 4.36 G 交通运输、仓储和邮政业 1,971,226,999.54 18.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 795,391,922.59 7.47 J 金融业 781,593,992.83 7.34 K 房地产业 131,398,304.94 1.23 L 租赁和商务服务业 1,072,710,630.43 10.07 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 12,955,698.54 0.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 136,332,390.00 1.28 S 综合 - - 合计 8,934,332,479.92 83.87 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 002027 分众传媒 72,000,000 1,013,760,000.00 9.52 2 002310 东方园林 46,000,000 927,820,000.00 8.71 3 600115 东方航空 85,999,872 706,058,949.12 6.63 4 600176 中国巨石 35,999,615 586,433,728.35 5.50 5 601111 中国国航 45,999,714 566,716,476.48 5.32 6 600029 南方航空 44,999,800 536,397,616.00 5.04 7 600036 招商银行 15,000,000 435,300,000.00 4.09 8 002624 完美世界 12,999,889 434,976,285.94 4.08 9 600970 中材国际 26,999,853 267,028,546.17 2.51 10 002078 太阳纸业 26,999,963 250,559,656.64 2.35 11 002555 三七互娱 11,999,960 246,479,178.40 2.31 12 300413 快乐购 8,000,000 238,800,000.00 2.24 13 600827 百联股份 12,699,983 171,322,770.67 1.61 14 600009 上海机场 3,600,000 162,036,000.00 1.52 15 002709 天赐材料 3,499,868 160,958,929.32 1.51 16 000807 云铝股份 14,999,980 153,449,795.40 1.44 17 601288 农业银行 40,000,000 153,200,000.00 1.44 18 600027 华电国际 39,999,945 148,399,795.95 1.39 19 601600 中国铝业 20,000,000 133,400,000.00 1.25 20 000681 视觉中国 6,800,020 132,600,390.00 1.24 21 600266 北京城建 9,999,871 131,398,304.94 1.23 22 600491 龙元建设 11,999,961 113,399,631.45 1.06 23 601336 新华保险 1,500,000 105,300,000.00 0.99 24 000933 神火股份 9,999,996 101,499,959.40 0.95 25 300197 铁汉生态 7,999,910 97,198,906.50 0.91 26 002126 银轮股份 9,500,000 93,100,000.00 0.87 27 000513 丽珠集团 1,400,000 93,030,000.00 0.87 28 300043 星辉娱乐 11,500,000 70,380,000.00 0.66 29 601318 中国平安 1,000,057 69,983,988.86 0.66 30 002602 世纪华通 1,499,973 50,969,082.54 0.48 31 002707 众信旅游 4,240,000 46,173,600.00 0.43 32 000661 长春高新 250,400 45,823,200.00 0.43 33 000651 格力电器 1,000,000 43,700,000.00 0.41 34 000333 美的集团 750,000 41,572,500.00 0.39 35 600386 北巴传媒 7,000,000 35,700,000.00 0.34 36 603328 依顿电子 2,000,045 28,700,645.75 0.27 37 600566 济川药业 748,100 28,540,015.00 0.27 38 600310 桂东电力 5,499,905 28,434,508.85 0.27 39 002508 老板电器 512,941 24,672,462.10 0.23 40 300498 温氏股份 1,000,000 23,900,000.00 0.22 41 000418 小天鹅A 350,000 23,747,500.00 0.22 42 300166 东方国信 1,670,208 20,961,110.40 0.20 43 600998 九州通 1,000,000 18,950,000.00 0.18 44 002439 启明星辰 788,918 18,421,235.30 0.17 45 002050 三花智控 1,000,069 18,341,265.46 0.17 46 600031 三一重工 2,000,000 18,140,000.00 0.17 47 002142 宁波银行 1,000,000 17,810,000.00 0.17 48 603517 绝味食品 400,000 15,768,000.00 0.15 49 603898 好莱客 500,000 14,930,000.00 0.14 50 000899 赣能股份 2,370,700 14,058,251.00 0.13 51 000888 峨眉山A 1,199,942 12,923,375.34 0.12 52 002396 星网锐捷 500,000 10,795,000.00 0.10 53 601888 中国国旅 180,000 7,810,200.00 0.07 54 603626 科森科技 200,002 5,682,056.82 0.05 55 600138 中青旅 237,989 4,966,830.43 0.05 56 002123 梦网集团 400,000 4,140,000.00 0.04 57 300144 宋城演艺 200,000 3,732,000.00 0.04 58 000070 特发信息 304,328 2,842,423.52 0.03 59 600025 华能水电 94,713 501,978.90 0.00 60 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.00 61 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00 62 603890 春秋电子 1,126 47,438.38 0.00 63 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00 64 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00 65 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00 66 603848 好太太 1,377 31,244.13 0.00 67 300731 科创新源 808 30,914.08 0.00 68 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00 69 300727 润禾材料 870 28,701.30 0.00 70 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 71 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00 72 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00 73 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00 74 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00 75 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00 76 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 77 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 78 601988 中国银行 1 3.97 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 002027 分众传媒 795,303,054.35 11.65 2 600115 东方航空 628,826,283.59 9.21 3 300115 长盈精密 507,632,325.45 7.43 4 601111 中国国航 480,518,445.76 7.04 5 600029 南方航空 426,901,984.52 6.25 6 002624 完美世界 415,890,274.52 6.09 7 000932 *ST华菱 411,625,201.01 6.03 8 600027 华电国际 391,278,135.43 5.73 9 600176 中国巨石 382,270,458.20 5.60 10 600019 宝钢股份 372,129,112.34 5.45 11 002310 东方园林 343,192,152.41 5.03 12 600900 长江电力 326,910,544.83 4.79 13 000725 京东方A 294,415,158.85 4.31 14 002555 三七互娱 270,027,808.84 3.95 15 600011 华能国际 257,954,789.08 3.78 16 002078 太阳纸业 250,562,969.38 3.67 17 600970 中材国际 245,150,451.26 3.59 18 601233 桐昆股份 235,253,487.26 3.44 19 300413 快乐购 234,394,678.07 3.43 20 600409 三友化工 229,567,935.35 3.36 21 002241 歌尔股份 227,525,143.66 3.33 22 600884 杉杉股份 227,480,374.66 3.33 23 000717 韶钢松山 225,389,502.54 3.30 24 600827 百联股份 203,993,011.66 2.99 25 600030 中信证券 197,446,127.09 2.89 26 002812 创新股份 190,993,781.28 2.80 27 600009 上海机场 182,252,858.60 2.67 28 601600 中国铝业 178,719,712.83 2.62 29 601699 潞安环能 174,052,123.95 2.55 30 601992 金隅股份 172,954,254.21 2.53 31 000933 神火股份 165,003,518.71 2.42 32 601117 中国化学 157,590,217.95 2.31 33 600266 北京城建 157,193,183.54 2.30 34 600585 海螺水泥 155,695,646.82 2.28 35 601288 农业银行 152,565,286.44 2.23 36 002709 天赐材料 152,242,078.69 2.23 37 300433 蓝思科技 151,651,358.38 2.22 38 000807 云铝股份 148,780,473.76 2.18 39 600782 新钢股份 139,226,182.25 2.04 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 000651 格力电器 721,502,459.99 10.57 2 601318 中国平安 576,933,255.66 8.45 3 300115 长盈精密 552,341,840.97 8.09 4 000932 *ST华菱 492,297,301.64 7.21 5 600409 三友化工 487,348,281.01 7.14 6 000725 京东方A 429,149,587.56 6.28 7 000333 美的集团 414,233,952.83 6.07 8 600019 宝钢股份 378,300,484.22 5.54 9 600900 长江电力 361,964,739.62 5.30 10 000513 丽珠集团 323,085,579.95 4.73 11 601988 中国银行 319,545,193.76 4.68 12 002310 东方园林 308,073,453.14 4.51 13 600884 杉杉股份 266,830,360.02 3.91 14 000717 韶钢松山 262,411,809.45 3.84 15 600011 华能国际 254,051,102.03 3.72 16 601233 桐昆股份 251,466,024.71 3.68 17 601328 交通银行 250,063,137.33 3.66 18 000400 许继电气 249,908,791.09 3.66 19 002241 歌尔股份 249,056,500.59 3.65 20 002812 创新股份 232,679,413.81 3.41 21 600030 中信证券 217,337,203.92 3.18 22 600028 中国石化 203,081,019.21 2.97 23 601699 潞安环能 189,644,868.84 2.78 24 600027 华电国际 187,124,214.05 2.74 25 600486 扬农化工 181,148,506.63 2.65 26 600309 万华化学 180,453,397.48 2.64 27 601992 金隅股份 161,891,699.12 2.37 28 300498 温氏股份 155,330,163.45 2.27 29 300433 蓝思科技 151,449,079.81 2.22 30 002456 欧菲科技 149,818,172.39 2.19 31 600585 海螺水泥 149,571,282.18 2.19 32 002050 三花智控 148,356,881.13 2.17 33 600782 新钢股份 148,023,828.80 2.17 34 002179 中航光电 142,374,590.82 2.08 35 601117 中国化学 139,419,891.93 2.04 36 000401 冀东水泥 137,968,060.17 2.02 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 16,638,921,605.15 卖出股票的收入（成交）总额 15,897,425,985.91 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 498,000,000.00 4.67 其中：政策性金融债 498,000,000.00 4.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 24,366,564.68 0.23 8 同业存单 298,710,000.00 2.80 9 其他 - - 10 合计 821,076,564.68 7.71 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 170204 17国开04 3,000,000 299,400,000.00 2.81 2 111770263 17宁波银行CD232 3,000,000 298,710,000.00 2.80 3 170211 17国开11 2,000,000 198,600,000.00 1.86 4 128029 太阳转债 124,956 12,495,600.00 0.12 5 123004 铁汉转债 57,903 5,790,300.00 0.05 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除分众传媒（002027）、中材国际 （600970）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2017年6月8日，分众传媒信息技术股份有限公司发布公告称，因临时报告信息 未披露、披露不及时、不完整及未按股东大会授权范围内购买银行理财产品等原因，被广东证监局处以出具警示函的行政监管措施。 2017年7月26日，上海证券交易所发布公告称，因中国中材国际工程股份有限公 司在信息披露方面存在违规行为，上海证券交易所对该公司处以通报批评的纪律处分。 8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,143,853.54 2 应收证券清算款 6,880,409.42 3 应收股利 - 4 应收利息 11,524,512.86 5 应收申购款 38,739,765.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 59,288,540.88 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 比例 358,397 14,359.86 155,551,745.82 3.02% 4,990,979,670.34 96.98% 9.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 王凤娜 12,350,079.00 4.66% 2 魏威 5,000,000.00 1.89% 3 云南国际信托有限公司－笙岚集合资金信托计划 3,138,150.00 1.18% 4 浙商证券股份有限公司 3,000,000.00 1.13% 5 李更 2,104,163.00 0.79% 6 贾建军 1,945,401.00 0.73% 7 陈佳福 1,421,200.00 0.54% 8 韦国勇 1,420,699.00 0.54% 9 刘志巍 1,400,000.00 0.53% 10 高德荣 1,056,849.00 0.40% 上述基金份额持有人为场内持有人。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,472,297.95 0.03% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 >100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2005年1月6日)基金份额总额 1,209,641,741.07 本报告期期初基金份额总额 3,416,841,319.63 本报告期基金总申购份额 3,565,631,561.94 减：本报告期基金总赎回份额 1,835,941,465.41 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,146,531,416.16 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人无重大人事变动，2017年9月1日，中国建设银行发布公告， 聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提 供审计服务。本报告期内本基金应付审计费120,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金总量 备注 成交总额的 的比例 比例 山西证券 2 - - - -- 川财证券 1 - - - -- 银河证券 1 - - - -- 华宝证券 1 - - - -- 东方证券 3 - - - -- 财通证券 1 - - - -- 高华证券 2 - - - -- 华泰证券 2 - - - -- 广州证券 1 - - - -- 万联证券 1 - - - -- 海通证券 1 - - - -- 申银万国 1 - - - -- 广发证券 2 - - - -- 日信证券 1 - - - -- 东北证券 1 - - - -- 信达证券 1 - - - -- 湘财证券 1 - - - -- 浙商证券 2 - - - -- 渤海证券 1 - - - -- 东兴证券 1 - - - -- 东海证券 1 - - - -- 华福证券 1 - - - -- 长城证券 1 - - - -- 国元证券 1 - - - -- 国信证券 1 - - - -- 华西证券 1 - - - -- 第一创业 2 - - - -- 民生证券 1 - - - -- 爱建证券 1 - - - -- 招商证券 3 5,560,598,287.38 17.09% 4,399,793.42 16.98%- 天风证券 2 5,451,542,939.28 16.76% 3,986,710.57 15.39%- 华信证券 1 3,824,992,632.56 11.76% 2,797,210.97 10.80%- 华创证券 3 3,566,895,932.08 10.97% 2,608,460.87 10.07%- 兴业证券 1 2,296,314,004.23 7.06% 2,138,550.08 8.26%- 西南证券 1 1,990,030,623.31 6.12% 1,455,304.00 5.62%- 中金公司 1 1,458,620,493.54 4.48% 1,358,419.13 5.24%- 安信证券 2 1,127,069,972.59 3.46% 824,226.43 3.18%- 长江证券 2 1,103,723,892.62 3.39% 1,027,900.63 3.97%- 瑞银证券 1 852,657,223.76 2.62% 794,085.72 3.07%- 平安证券 2 840,814,721.66 2.58% 783,053.20 3.02%- 国开证券 1 819,176,143.08 2.52% 599,060.43 2.31%- 中投证券 2 735,751,465.68 2.26% 685,187.86 2.64%- 中信证券 4 663,116,395.91 2.04% 617,562.37 2.38%- 中信建投 3 576,644,745.45 1.77% 537,027.26 2.07%- 华安证券 1 521,314,178.51 1.60% 381,233.18 1.47%- 国泰君安 5 389,404,310.14 1.20% 362,649.33 1.40%- 新时代 2 307,255,897.46 0.94% 224,698.62 0.87%- 上海证券 1 250,531,355.14 0.77% 183,211.65 0.71%- 太平洋证券 1 151,759,872.27 0.47% 110,982.87 0.43%- 国金证券 1 40,635,633.18 0.12% 29,714.77 0.11%- 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证成 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 交总额的比例 额的比例 额的比例 山西证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 日信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 天风证券 471,171.55 1.86% 39,718,000,000.00 26.43% - - 华信证券 475,173.00 1.88% - - - - 华创证券 - - 21,686,000,000.00 14.43% - - 兴业证券 540,422.40 2.14% 17,148,000,000.00 11.41% - - 西南证券 279,529.23 1.11% 15,801,000,000.00 10.51% - - 中金公司 - - - - - - 安信证券 - - 21,403,000,000.00 14.24% - - 长江证券 - - - - - - 瑞银证券 - - 1,830,000,000.00 1.22% - - 平安证券 - - - - - - 国开证券 - - 1,580,000,000.00 1.05% - - 中投证券 23,517,336.20 93.01% 2,816,000,000.00 1.87% - - 中信证券 - - - - - - 中信建投 - - 6,214,800,000.00 4.13% - - 华安证券 - - 4,047,000,000.00 2.69% - - 国泰君安 - - 11,039,200,000.00 7.34% - - 新时代 - - 2,228,000,000.00 1.48% - - 上海证券 - - 4,090,000,000.00 2.72% - - 太平洋证券 - - - - - - 国金证券 - - 700,000,000.00 0.47% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 20171229关于博时基金管理有限公司旗下部分基 中国证券报、上海证券报、 1 金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投 证券时报 2017-12-29 业务费率优惠活动的公告 2 20171229关于博时主题行业混合基金参加光大银 中国证券报、上海证券报、 2017-12-29 行定投申购费率优惠活动的公告 证券时报 3 20171229关于博时基金旗下部分基金参加邮储银 中国证券报、上海证券报、 2017-12-29 行网银申购费率优惠活动的公告 证券时报 4 20171229关于博时旗下部分基金参加工行定投费 中国证券报、上海证券报、 2017-12-29 率优惠活动的公告 证券时报 5 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)暂停大额 中国证券报、上海证券报、 2017-11-24 申购、定期定额投资业务的公告 证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加通华财富（上海）中国证券报、上海证券报、 6 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活 证券时报 2017-11-24 动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加上海联泰资产管 中国证券报、上海证券报、 7 理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公 证券时报 2017-11-20 告 8 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017年第 中国证券报、上海证券报、 2017-10-27 3季度报告 证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加中民财富管理 中国证券报、上海证券报、 9 （上海）有限公司为代销机构并参加其费率优惠活 证券时报 2017-09-27 动的公告 10 关于博时旗下部分基金参加平安银行申购业务与定 中国证券报、上海证券报、 2017-09-26 投业务费率优惠活动的公告 证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳盈信基金销 中国证券报、上海证券报、 11 售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公 证券时报 2017-09-25 告 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海微众银 中国证券报、上海证券报、 12 行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动 证券时报 2017-09-21 的公告 博时基金管理有限公司关于调整博时主题行业混合 中国证券报、上海证券报、 13 型证券投资基金(LOF)的申购、定投、最低持有数 证券时报 2017-09-09 量限制的公告 14 关于博时旗下部分开放式基金增加联储证券有限责 中国证券报、上海证券报、 2017-09-01 任公司为代销机构的公告 证券时报 15 关于博时旗下部分开放式基金增加弘业期货股份有 中国证券报、上海证券报、 2017-08-31 限公司为代销机构的公告 证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加乾道金融信息服 中国证券报、上海证券报、 16 务（北京）有限公司为代销机构并参加其费率优惠 证券时报 2017-08-30 活动的公告 17 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017年半 中国证券报、上海证券报、 2017-08-24 年度报告（正文） 证券时报 18 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017年半 中国证券报、上海证券报、 2017-08-24 年度报告（摘要） 证券时报 19 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)更新招募 中国证券报、上海证券报、 2017-08-19 说明书2017年第2号（摘要） 证券时报 20 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)更新招募 中国证券报、上海证券报、 2017-08-19 说明书2017年第2号（正文） 证券时报 21 关于博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)增加 中国证券报、上海证券报、 2017-08-15 嘉兴银行为代销机构的公告 证券时报 22 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017年第 中国证券报、上海证券报、 2017-07-19 2季度报告 证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加上海朝阳永续基 中国证券报、上海证券报、 23 金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动 证券时报 2017-07-14 的公告 关于博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)增加 中国证券报、上海证券报、 24 河北银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优 证券时报 2017-07-12 惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加泰诚财富基金销 中国证券报、上海证券报、 25 售（大连）有限公司为代销机构并参加其费率优惠 证券时报 2017-07-03 活动的公告 26 关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网上银行 中国证券报、上海证券报、 2017-07-01 申购业务费率优惠活动的公告 证券时报 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通 中国证券报、上海证券报、 27 银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优 证券时报 2017-07-01 惠活动的公告 28 关于博时旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份 中国证券报、上海证券报、 2017-06-30 有限公司定期定额交易费率优惠活动的公告 证券时报 29 关于博时旗下部分开放式基金增加首创证券股份有 中国证券报、上海证券报、 2017-06-19 限公司为代销机构的公告 证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加中证金牛（北京）中国证券报、上海证券报、 30 投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活 证券时报 2017-06-15 动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加北京肯特瑞财富 中国证券报、上海证券报、 31 投资管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活 证券时报 2017-05-15 动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加宜信普泽投资顾 中国证券报、上海证券报、 32 问(北京)有限公司为代销机构并参加其费率优惠活 证券时报 2017-05-12 动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加南京苏宁基金销 中国证券报、上海证券报、 33 售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公 证券时报 2017-05-10 告 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金斧子投 中国证券报、上海证券报、 34 资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动 证券时报 2017-05-05 的公告 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通 中国证券报、上海证券报、 35 银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优 证券时报 2017-04-22 惠活动的公告 36 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2017年第 中国证券报、上海证券报、 2017-04-22 1季度报告 证券时报 37 关于博时旗下部分开放式基金增加华夏财富为代销 中国证券报、上海证券报、 2017-04-06 机构的公告 证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加济安财富（北京）中国证券报、上海证券报、 38 资本管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活 证券时报 2017-03-27 动的公告 39 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2016年年 中国证券报、上海证券报、 2017-03-27 度报告（摘要） 证券时报 40 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2016年年 中国证券报、上海证券报、 2017-03-27 度报告（正文） 证券时报 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通 中国证券报、上海证券报、 41 银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优 证券时报 2017-02-23 惠活动的公告 42 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)更新招募 中国证券报、上海证券报、 2017-02-18 说明书2017年第1号（摘要） 证券时报 43 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)更新招募 中国证券报、上海证券报、 2017-02-18 说明书2017年第1号（正文） 证券时报 44 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)2016年第 中国证券报、上海证券报、 2017-01-21 4季度报告 证券时报 45 博时主题行业混合证券投资基金（LOF）分红公告 中国证券报、上海证券报、 2017-01-11 证券时报 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 中国证监会批准博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)设立的文件 13.1.2 《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 13.1.3 《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)托管协议》 13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 13.1.5 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本 13.1.6 报告期内博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告 的原稿 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一八年三月三十一日