基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月26日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金的基金合同于2005年1月6日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(五)投资范围”、“(九)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一、市场回顾 标普下调美国评级和希腊债务危机的恶化带动全球市场恐慌性坠落。国内中小企业的困境和民间高利贷资金链断裂传闻不绝,国内外对中国金融系统的稳定性的怀疑达到高潮。市场毫无抵抗,全方位、系统性下跌。 二、三季度基金组合管理回顾 低迷的市场环境中,我们不得不通过波段操作来降低长期看好公司的持有成本。债券、股票市场同时低迷,银行理财产品高收益的替代性竞争共同作用之下,保险公司面临收入放慢和投资回报变差的双重压力。这是短期内保险行业压力最大的时刻,也是投资保险行业最好的时刻,我们增加了保险行业的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年9月30日,本基金份额净值为1.591元,累计净值为3.319元。报告期内,本基金份额净值增长率为-12.00%,同期业绩基准增长率为-12.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 希腊的债务违约不可避免,但欧元区不会崩溃。全球经济进入低速增长期,但出现大规模衰退的概率仍低。国内通货膨胀的高点已过,虽然从紧的宏观政策不会明显转向,但加压的阶段已经过去。在资本市场的悲观情绪达到最高峰的时候,市场最黑暗的阶段正在过去。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3其他各项资产构成 ■ 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2011年9月30日,博时基金公司共管理二十五只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模近1782亿元人民币,累计分红553.67亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2011年9月30日,博时基金参与排名的15只公募主动基金中,共有10只位列市场前50%。其中,博时主题行业基金、博时特许价值基金分列218只标准股票基金第4、第9 博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金分列29只混合偏股型基金第1和第2 博时裕隆封闭基金位列25只封闭式基金第1 博时宏观回报债券A/B、博时宏观回报债券C分列64只普通债券型基金(二级)第3、第4。 2、客户服务 2011年7月至9月,博时基金共举办高端论坛活动5场,参与人数1220人。渠道培训活动共计63场,参与人数共计3308人。“博时e视界”共举办视频直播活动15场,在线人数累计1227人次。通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎。 3、品牌获奖 1) 7月12日,博时平衡配置基金获评为 “2011年中国基金夏季之星”,此次评选由济安金信基金评价中心承担,是对各类别基金远期业绩和近期业绩的综合评价,博时平衡配置混合基金在在抗风险能力和择时能力评价中均为★★★★★,为10只获奖基金之一。 2)7月8日,全景基金品牌研究中心首次正式对外发布“基金品牌奖”。博时基金荣获“2010年基金五星品牌奖”、 “2010~2011基金投资者最佳服务奖”。 3)7月7日,博时基金客户服务中心获评由中国信息协会、中国服务贸易协会颁发的2010-2011第六届“中国最佳客户服务中心”奖项。 4、其他大事件 1) 深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金于7月13日起在深圳证券交易所上市交易,交易代码为159908,日常申购、赎回业务也同步开放。 2) 博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥B 于2011年9月2日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:裕祥B,代码:150043。 3) 博时回报灵活配置混合型证券投资基金获批,并于2011年10月10日起发售。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件 8.1.2 《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》 8.1.3 《博时主题行业股票证券投资基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5 博时主题行业股票证券投资基金各年度审计报告正本 8.1.6 报告期内博时主题行业股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2存放地点: 基金管理人、基金托管人处 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 2011年10月26日 基金简称 博时主题行业股票(LOF)(场内简称:博时主题) 基金主代码 160505 交易代码 160505 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2005年1月6日 报告期末基金份额总额 6,341,648,678.82份 投资目标 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略 业绩比较基准 80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金,基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳定增长。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 169,377,120.75 2.本期利润 -1,381,555,503.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2159 4.期末基金资产净值 10,089,938,421.12 5.期末基金份额净值 1.591 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.00% 1.01% -12.75% 1.07% 0.75% -0.06% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邓晓峰 基金经理/特定资产管理部副总经理/价值组投资副总监 2007-3-14 - 9.5 1996年起先后在深圳市银业工贸有限公司、国泰君安证券股份有限公司工作。2005年加入博时公司,历任基金经理助理、社保股票基金经理。现任特定资产管理部副总经理、价值组投资副总监、博时主题行业基金经理,兼任社保股票基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 8,432,566,527.55 83.23 其中:股票 8,432,566,527.55 83.23 2 固定收益投资 1,246,753,784.20 12.31 其中:债券 1,246,753,784.20 12.31 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 405,435,248.50 4.00 6 其他各项资产 46,578,443.84 0.46 7 合计 10,131,334,004.09 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 60,216,880.96 0.60 C 制造业 2,244,387,835.58 22.24 C0 食品、饮料 277,564,100.00 2.75 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 65,839,658.23 0.65 C5 电子 20,630,216.41 0.20 C6 金属、非金属 388,082,293.04 3.85 C7 机械、设备、仪表 1,427,666,087.00 14.15 C8 医药、生物制品 64,605,480.90 0.64 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 453,912,105.98 4.50 E 建筑业 706,420,000.00 7.00 F 交通运输、仓储业 795,870,000.00 7.89 G 信息技术业 178,295,400.32 1.77 H 批发和零售贸易 140,806,111.65 1.40 I 金融、保险业 2,648,999,025.87 26.25 J 房地产业 1,110,280,102.67 11.00 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 93,379,064.52 0.93 合计 8,432,566,527.55 83.57 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600104 上海汽车 56,973,159 910,431,080.82 9.02 2 000002 万科A 123,999,920 897,759,420.80 8.90 3 601006 大秦铁路 111,000,000 795,870,000.00 7.89 4 601668 中国建筑 209,000,000 706,420,000.00 7.00 5 600036 招商银行 56,500,000 624,890,000.00 6.19 6 601398 工商银行 151,000,000 600,980,000.00 5.96 7 601318 中国平安 15,249,690 511,932,093.30 5.07 8 600660 福耀玻璃 38,449,996 347,587,963.84 3.44 9 601601 中国太保 17,699,767 327,268,691.83 3.24 10 600886 国投电力 50,547,834 304,297,960.68 3.02 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 548,130,000.00 5.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 47,250,000.00 0.47 5 企业短期融资券 40,200,000.00 0.40 6 中期票据 - - 7 可转债 611,173,784.20 6.06 8 其他 - - 9 合计 1,246,753,784.20 12.36 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110009 11附息国债09 5,500,000 548,130,000.00 5.43 2 113002 工行转债 4,470,990 455,862,140.40 4.52 3 110013 国投转债 792,480 73,637,241.60 0.73 4 110018 国电转债 681,980 66,431,671.80 0.66 5 122028 09华发债 500,000 47,250,000.00 0.47 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,081,519.20 2 应收证券清算款 30,982,776.93 3 应收股利 - 4 应收利息 12,107,132.17 5 应收申购款 1,407,015.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46,578,443.84 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 455,862,140.40 4.52 2 110013 国投转债 73,637,241.60 0.73 3 113001 中行转债 10,081,692.00 0.10 4 110016 川投转债 5,161,038.40 0.05 本报告期期初基金份额总额 6,530,167,765.48 本报告期基金总申购份额 108,662,307.53 减:本报告期基金总赎回份额 297,181,394.19 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,341,648,678.82