金（LOF）)2018年第4季度报告 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (原华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）) 2018年第4季度报告 2018年12月31日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 2.1华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华安创业板50ETF联接 基金主代码 160422 交易代码 160422 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月8日 报告期末基金份额总额 14,562,989.23份 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟 投资目标 踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用 完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指 投资策略 数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指 数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常 情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过 上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏 离度、跟踪误差进一步扩大。 95%×创业板50指数收益率＋5%×商业银行税后活 业绩比较基准 期存款利率 本基金属于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票 型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 风险收益特征 金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风 险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险 收益特征相似。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159949 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2016年6月30日 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易所 上市日期 2016年7月22日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略 投资策略 以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数 编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自 由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配 股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发 生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低 跟踪误差。 业绩比较基准 创业板50指数收益率 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益 风险收益特征 的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 2.2华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF） 基金简称 华安中证定向增发 场内简称 定增事件 基金主代码 160422 交易代码 160422 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2017年4月11日 报告期末基金份额总额 11,080,140.09份 通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数， 投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的 指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因 特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制 投资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得 投资策略 足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重 持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指 数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允 许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以 有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指 数的表现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过4%。 95%×中证定向增发事件指数收益率＋5%×同期银 业绩比较基准 行活期存款利率（税后） 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收 风险收益特征 益的基金品种，其风险和预期收益高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期 报告期 主要财务指标 (2018年11月8日-2018 (2018年10月1日 年12月31日) -2018年11月7日) 1.本期已实现收益 -213,487.04 -2,783,736.82 2.本期利润 -1,042,773.22 -809,875.78 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0924 -0.0723 4.期末基金资产净值 12,807,043.46 7,507,751.12 5.期末基金份额净值 0.8794 0.6776 3.2基金净值表现 3.2.1华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （报告期：2018年11月8日-2018年12月31日） 3.2.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 -8.47% 1.52% -8.61% 1.65% 0.14% -0.13% 月 注：1、本基金转型日期为2018年11月8日，截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。 2、根据《华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年11月8日-2018年12月31日) 3.2.2华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF） （报告期：2018年10月1日-2018年11月7日） 3.2.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率标 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 收益率 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个 -9.39% 2.38% -7.80% 2.21% -1.59% 0.17% 月 3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年10月1日-2018年11月7日) §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 本基 理学博士，15年证券、 金的 基金从业经验，CQF(国 许之 基金 2018-11-08 - 15年 际数量金融工程师)。曾 彦 经理、 在广发证券和中山大学 指数 经济管理学院博士后流 与量 动站从事金融工程工 化投 作，2005年加入华安基 资部 金管理有限公司，曾任 高级 研究发展部数量策略分 总监、 析师，2008年4月至 总经 2012年12月担任华安 理助 MSCI中国A股指数增 理 强型证券投资基金的基 金经理，2009年9月起 同时担任上证180交易 型开放式指数证券投资 基金及其联接基金的基 金经理。2010年11月至 2012年12月担任上证 龙头企业交易型开放式 指数证券投资基金及其 联接基金的基金经理。 2011年9月起同时担任 华安深证300指数证券 投资基金（LOF）的基 金经理。2013年6月起 担任指数投资部高级总 监。2013年7月起同时 担任华安易富黄金交易 型开放式证券投资基金 的基金经理。2013年8 月起同时担任华安易富 黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金的基 金经理。2014年11月至 2015年12月担任华安 中证高分红指数增强型 证券投资基金的基金经 理。2015年6月起同时 担任华安中证全指证券 公司指数分级证券投资 基金、华安中证银行指 数分级证券投资基金的 基金经理。2015年7月 起担任华安创业板50指 数分级证券投资基金的 基金经理。2016年6月 起担任华安创业板50交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。 2017年12月起，同时担 任华安MSCI中国A股 指数增强型证券投资基 金、华安沪深300量化 增强型指数证券投资基 金的基金经理。2018年 11月起，同时担任本基 金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、 特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管 理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、 登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息 获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权 机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比 例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上 的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报， 集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签， 则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，国内经济仍处于明显的下行通道。12月官方制造业PMI为49.4%，为两年以来首次跌破荣枯线，显示制造业景气度继续回落。尽管近期货币政策放 松持续加码，但由于传导渠道的不畅及滞后效应，目前来看，实体信用尚未出现明显改善，需求仍延续疲弱态势。创业板在四季度受经济下行压力加重、中美贸易摩擦不断、去杠杆化、信用违约等宏观因素的影响表现不佳,创业板50指数下跌14.36%。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日，本基金份额净值为0.8794元，本报告期（2018年10月1日-2018年11月7日）份额净值增长率为-9.39%，同期业绩比较基准增长率为-7.80%，本报告期（2018年11月8日-2018年12月31日）份额净值增长率为-8.47%，同期业绩比较基准增长率为-8.61%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望一季度，中美经贸关系极有可能迎来一段缓和期，但国内宏观经济的下行压力仍然很大，出口及消费需求预计仍将维持低迷，房地产投资增速将逐步下行，而基建投资的提速将承担起经济托底的重任。预计货币政策和财政政策逆周期调节的力度将进一步加大，全面的降准或降息、地方债发行的提速及较大规模的减税降费等举措都极有可能在年初推出，以进一步缓解经济下行压力。对于创业板公司，须格外关注商誉新规实施对业绩的实质影响，我们认为，目前创业板的估值已部分反映了商誉减值风险的预期。创业板50成分股的商誉减值压力相对整体创业板上市公司而言较小，而且，自2019年起商誉减值对业绩的冲击将边际趋弱，叠加政府对高新技术企业政策红利的不断释放及市场流动性的逐步改善，我们认为，有基本面支撑的成长公司已经具备较强的投资价值。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内基金持有人数不低于200人；基金资产净值连续超过20个工作日低于5000万元。 §5投资组合报告 5.1华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （报告期：2018年11月8日-2018年12月31日） 5.1.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 46,566.00 0.34 其中：股票 46,566.00 0.34 2 基金投资 11,923,437.90 87.95 3 固定收益投资 1,557.92 0.01 其中：债券 1,557.92 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,389,216.76 10.25 8 其他各项资产 195,960.49 1.45 9 合计 13,556,739.07 100.00 5.1.2期末投资目标基金明细 基金名 基金类 运作方 公允价 占基金资 序号 称 型 式 管理人 值 产净值比 例（%） 华安创业 板50交 交易型开华安基金 1 易型开放 股票型 放式 管理有限11,923,43 93.10 式指数证 （ETF） 公司 7.90 券投资基 金 5.1.3报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 - - C制造业 24,940.00 0.19 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E建筑业 - - F批发和零售业 - - G交通运输、仓储和邮政业 - - H住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,626.00 0.08 J 金融业 - - K房地产业 - - L租赁和商务服务业 - - M科学研究和技术服务业 12,000.00 0.09 N水利、环境和公共设施管理业 - - O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 - - R文化、体育和娱乐业 - - S综合 - - 合计 46,566.00 0.36 5.1.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300618 寒锐钴业 200 14,816.00 0.12 2 300676 华大基因 200 12,000.00 0.09 3 300634 彩讯股份 200 4,774.00 0.04 4 300134 大富科技 400 3,760.00 0.03 5 300053 欧比特 400 3,264.00 0.03 6 300085 银之杰 400 3,184.00 0.02 7 300222 科大智能 200 3,100.00 0.02 8 300431 暴风集团 200 1,668.00 0.01 5.1.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,557.92 0.01 8 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 1,557.92 0.01 5.1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 123017 寒锐转债 16 1,557.92 0.01 5.1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.1.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易 成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。 5.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.1.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.1.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.1.12投资组合报告附注 5.1.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.1.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.1.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,115.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 301.61 5 应收申购款 192,543.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 195,960.49 5.1.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 5.1.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 5.2华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF） （报告期：2018年10月1日-2018年11月7日） 5.2.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 7,155,775.00 89.67 其中：股票 7,155,775.00 89.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 821,109.14 10.29 8 其他各项资产 3,375.24 0.04 9 合计 7,980,259.38 100.00 5.2期末投资目标基金明细 5.2.3报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.3.1指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 163,822.00 2.18 C制造业 494,996.00 6.59 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E建筑业 - - F批发和零售业 - - G交通运输、仓储和邮政业 - - H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务业 320,218.00 4.27 J金融业 - - K房地产业 - - L租赁和商务服务业 - - M科学研究和技术服务业 - - N水利、环境和公共设施管理业 - - O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 - - R文化、体育和娱乐业 218,432.00 2.91 S综合 - - 合计 1,197,468.00 15.95 5.2.3.2积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,120,892.00 41.57 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,037,716.00 27.14 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 35,940.00 0.48 N 水利、环境和公共设施管理业 263,395.00 3.51 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 307,816.00 4.10 R 文化、体育和娱乐业 192,548.00 2.56 S 综合 - - 合计 5,958,307.00 79.36 5.2.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 300222 科大智能 19,600 311,836.00 4.15 2 300413 芒果超媒 6,400 218,432.00 2.91 3 300072 三聚环保 15,200 183,160.00 2.44 4 300383 光环新网 12,600 171,738.00 2.29 5 002128 露天煤业 20,200 163,822.00 2.18 6 300085 银之杰 16,000 148,480.00 1.98 5.2.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 300059 东方财富 51,400 664,088.00 8.85 2 300003 乐普医疗 12,000 368,400.00 4.91 3 300015 爱尔眼科 10,900 307,816.00 4.10 4 300408 三环集团 14,300 275,275.00 3.67 5 300122 智飞生物 6,100 259,555.00 3.46 5.2.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.2.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券投资。 5.2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.2.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。 5.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.2.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管 理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.2.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.2.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.2.12投资组合报告附注 5.2.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.2.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.2.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 815.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 752.72 5 应收申购款 1,806.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,375.24 5.2.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.2.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 002128 露天煤业 163,822.00 2.18 重大事项 停牌 5.2.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 5.2.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 §6 开放式基金份额变动 6.1华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 单位：份 本报告期期初基金份额总额 11,080,140.09 基金合同生效日起至报告期期末基金总申 7,548,798.85 购份额 减：基金合同生效日起至报告期期末基金 792,790.99 总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 -3,273,158.72 变动份额 本报告期期末基金份额总额 14,562,989.23 6.2华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF） 单位：份 本报告期期初基金份额总额 12,088,781.30 基金合同生效日起至报告期期末基金总申 167,081.68 购份额 减：基金合同生效日起至报告期期末基金 1,175,722.89 总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分 - 变动份额 本报告期期末基金份额总额 11,080,140.09 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.2.1华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 无。 7.2.2华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF） 无。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 2、《华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 3、《华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 4、《华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）基金合同》 5、《华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 6、《华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）托管协议》 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一九年一月二十一日