华安创业板 50 指数型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 华安创业板 50 指数型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十四日 华安创业板 50 指数型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 §1 重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金 产品概况 基金简称 华安创业板 50 指数 基金主代码 160420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日 报告期末基金份额总额 1,150,167,507.09 份 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数， 投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的 方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权 投资策略 重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不 足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等） 导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份 股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指 华安创业板 50 指数型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情 况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金 的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制 本基金的 净值增 长率与 业绩比较 基准之 间的日 均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 95％×创业板 50 指数收益率＋5％×同 期银行活期 存款利 业绩比较基准 率（税后） 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基 风险收益特征 金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安创业板 50 指数 A 华安创业板 50 指数 C 下属分级基金的交易代码 160420 014985 报告 期末下属 分级基金 的份 976,781,164.84 份 173,386,342.25 份 额总额 §3 主要 财务指标和基金净值表现 3.1 主要财 务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 华安创业板 50 指数 A 华安创业板 50 指数 C 1.本期已实现收益 -8,956,173.74 -1,833,782.35 2.本期利润 -107,853,467.81 -22,304,688.31 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1142 -0.1258 4.期末基金资产净值 988,421,638.61 174,917,599.74 5.期末基金份额净值 1.0119 1.0088 华安创业板 50 指数型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金自2022年2月22日起增设C类基金份额。 3.2 基金净 值表现 3.2.1本 报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较 1、华安创业板 50 指数 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -10.09% 1.09% -9.97% 1.11% -0.12% -0.02% 过去六个月 -17.29% 1.16% -17.43% 1.17% 0.14% -0.01% 过去一年 -15.75% 1.25% -15.32% 1.26% -0.43% -0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -31.77% 1.66% -31.73% 1.68% -0.04% -0.02% 2、华安创业板 50 指数 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -10.13% 1.10% -9.97% 1.11% -0.16% -0.01% 过去六个月 -17.38% 1.17% -17.43% 1.17% 0.05% 0.00% 过去一年 -15.91% 1.25% -15.32% 1.26% -0.59% -0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -29.33% 1.55% -28.87% 1.56% -0.46% -0.01% 3.2.2 自基金转型以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业 绩比较基准收益率变动的比较 华安创业板 50 指数型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日) 华安创业板 50 指数型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 1．华安创业板 50 指数 A： 2．华安创业板 50 指数 C： 注：本基金自 2022 年 2 月 22 日起增设 C类基金份额。 华安创业板 50 指数型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 §4 管理 人报告 4.1 基金经 理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士研究生，9 年基金行业从业经 验。2014 年 7 月应届毕业加入华 安基金，曾任指数与量化投资部研 究员、基金经理助理。2020 年 11 月起，担任上证龙头企业交易型开 放式 指数证 券投资 基金及其 联接 基金的基金经理（2023 年 2 月起， 转型为华安上证 50 交易型开放式 指数证券投资基金及其联接基 金）。2021 年 1 月起，同时担任华 安创业板 50 指数型证券投资基金 的基金经理。2021 年 7 月起，同 时担 任华安 中证内 地新能源 主题 交易 型开放 式指数 证券投资 基金 的基金经理。2021 年 8 月起，同 时担任华安 CES 半导体芯片行业 本基金 指数 型发起 式证券 投资基金 的基 刘璇子 的基金 2021-01-18 - 9 年 金经理。2021 年 9 月至 2022 年 7 经理 月，同时担任华安中证光伏产业指 数型 发起式 证券投 资基金的 基金 经理。2021 年 12 月起，同时担任 华安深证 100 交易型开放式指数 证券投资基金、华安中证内地新能 源主 题交易 型开放 式指数证 券投 资基 金发起 式联接 基金的基 金经 理。2022 年 4 月起，同时担任华 安中 证光伏 产业交 易型开放 式指 数证券投资基金的基金经理。2022 年 7 月起，同时担任华安中证光伏 产业 交易型 开放式 指数证券 投资 基金发起式联接基金、华安中证申 万食 品饮料 交易型 开放式指 数证 券投资基金的基金经理。2022 年 9 月起，同时担任华安上证科创板芯 片交 易型开 放式指 数证券投 资基 金的基金经理。2022 年 10 月起， 华安创业板 50 指数型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 同时 担任华 安中证 上海环交 所碳 中和 指数型 发起式 证券投资 基金 的基金经理。2022 年 11 月起，同 时担 任华安 中证基 建指数型 发起 式证券投资基金的基金经理。2022 年 12 月起，同时担任华安上证科 创板 芯片交 易型开 放式指数 证券 投资 基金发 起式联 接基金的 基金 经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2管 理人 对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交 易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 华安创业板 50 指数型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。 4.4 报告期 内基金的投资策略和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度制造业 PMI 重回扩张区间，主要是生产和新出口订单拉动，服务业边际好转，外需修 复进一步加快，社零同比增速回升，显示内需也有改善迹象。 三季度整体市场情绪较弱，叠加外资流出，汇率压力等，A 股表现不佳，行业主题上仅有大 金融、高股息等板块表现有超额收益。三季度沪深 300 指数下跌 3.98%，中证 500 指数下跌 5.13%， 创业板 50 指数下跌 10.5%。 华安创业板 50 指数型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2023年9 月30日，本基金 A类份额净值为1.0119元，本报告期份额净值增长率为-10.09%， 本基金 C 类份额净值为 1.0088 元，本报告期份额净值增长率为-10.13%，同期业绩比较基准增长率为-9.97%。 4.5管 理人 对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望 随着地产政策逐步落地，稳增长组合拳逐级见效，需求有望逐步修复，经济增长内生动能不断增强，四季度的政策蓄力也为明年的经济增长提供支撑，企业盈利有望在四季度得到明显改善。 从历史上看，PMI 与股票市场走势具有较强的相关性，当前的背离有望得到收敛。当前股权 风险溢价仍处于历史两倍标准差附近，权益资产仍有较好的配置价值。继续关注政策导向的科技创新、国企改革与内需修复等方向，创业板 50 聚焦生物医药、新能源、电子和互联网券商四大赛道，核心资产保持了高增长与高景气度，具备较好的投资价值。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 报告期内基金持有 人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资 组合报告 5.1 报告期 末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 1,097,565,716.74 93.93 其中：股票 1,097,565,716.74 93.93 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 华安创业板 50 指数型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 68,214,681.41 5.84 7 其他各项资产 2,720,674.45 0.23 8 合计 1,168,501,072.60 100.00 5.2 报告期 末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积 极投资按行业分 类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 728,443.60 0.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 63,735.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,838.64 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00 华安创业板 50 指数型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 907,952.16 0.08 5.2.2指 数投资按行业分 类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 862,245,073.41 74.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,915,433.37 3.43 J 金融业 114,467,414.60 9.84 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 32,353,359.30 2.78 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 38,552,029.35 3.31 R 文化、体育和娱乐业 9,124,454.55 0.78 S 综合 - - 合计 1,096,657,764.58 94.27 5.2.3 报告 期末按行业分类的港股通投资股 票投资组合 无。 5.3报 告期 末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末 指数投资按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 华安创业板 50 指数型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 值比例(％) 1 300750 宁德时代 1,302,519 264,450,432.57 22.73 2 300059 东方财富 6,521,011 99,119,367.20 8.52 3 300760 迈瑞医疗 254,627 68,700,910.87 5.91 4 300124 汇川技术 999,384 66,449,042.16 5.71 5 300274 阳光电源 523,775 46,883,100.25 4.03 6 300015 爱尔眼科 2,145,355 38,552,029.35 3.31 7 300308 中际旭创 313,845 36,343,251.00 3.12 8 300014 亿纬锂能 654,045 29,510,510.40 2.54 9 300122 智飞生物 577,542 28,108,969.14 2.42 10 300782 卓胜微 174,964 20,418,298.80 1.76 5.3.2 期末 积极投资按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 301559 中集环科 12,205.00 295,605.10 0.03 2 001287 中电港 1,386.00 32,612.58 0.00 3 301325 曼恩斯特 364.00 28,999.88 0.00 4 301525 儒竞科技 266.00 26,794.18 0.00 5 301511 德福科技 982.00 25,640.02 0.00 5.4 报告期 末按债券品种分类的债券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期 末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期 末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期 末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报 告期 末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期 末本基金投资的股指期货交易 情况说明 华安创业板 50 指数型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 5.9.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期 货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 5.10 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资 政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资 评价 无。 5.11投 资组 合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其 他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 79,421.57 2 应收证券清算款 374,699.26 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,266,553.62 华安创业板 50 指数型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,720,674.45 5.11.4报 告期末持有的处 于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告 期末前十名股票中存在流通受限 情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十 名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 期末积极投资前五 名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 中集环科 网下中签未 1 301559 295,605.10 0.03 上市 2 001287 中电港 32,612.58 0.00 处于锁定期 3 301325 曼恩斯特 28,999.88 0.00 处于锁定期 4 301525 儒竞科技 26,794.18 0.00 处于锁定期 5 301511 德福科技 25,640.02 0.00 处于锁定期 §6 开放 式基金份额变动 单位：份 项目 华安创业板50指数A 华安创业板50指数C 本报告期期初基金份额总额 919,889,592.38 152,156,347.21 报告期期间基金总申购份额 116,875,909.64 122,509,417.82 减：报告期期间基金总赎回份额 59,984,337.18 101,279,422.78 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 976,781,164.84 173,386,342.25 华安创业板 50 指数型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固 有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投 资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单 一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 §9 备查文件目录 9.1备 查文 件目录 1、《华安创业板 50 指数型证券投资基金基金合同》 2、《华安创业板 50 指数型证券投资基金招募说明书》 3、《华安创业板 50 指数型证券投资基金托管协议》 9.2存 放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。9.3查 阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公 司 二〇二三年十月二十 四日