华安创业板 50 指数型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安创业板 50 基金主代码 160420 交易代码 160420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日 报告期末基金份额总额 651,911,208.40 份 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数， 投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的 方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权 投资策略 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不 足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等） 导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份 股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指 数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情 况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金 的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 95％×创业板 50 指数收益率＋5％×同期银行活期存款 业绩比较基准 利率（税后） 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基 风险收益特征 金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 1 月 1 日（基金合同生效日）-2021 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 37,666,240.93 2.本期利润 -62,791,912.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1054 4.期末基金资产净值 909,103,375.92 5.期末基金份额净值 1.3945 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于2021年1月1日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -5.97% 2.35% -6.18% 2.38% 0.21% -0.03% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 -5.97% 2.35% -6.18% 2.38% 0.21% -0.03% 生效起至今 3.2.2自基金转型以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安创业板 50 指数型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日） 注：本基金于2021年1月1日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 理学博士，17 年证券、基金 从业经验，CQF(国际数量金 本基金 融工程师)。曾在广发证券 的基金 和中山大学经济管理学院 经理， 博士后流动站从事金融工 指数与 程工作，2005 年加入华安基 量化投 金管理有限公司，曾任研究 许之彦 资部高 2015-07-06 2021-01-18 17 年 发展部数量策略分析师， 级总 2008 年 4 月至 2012 年 12 监、总 月担任华安 MSCI 中国 A 股 经理助 指数增强型证券投资基金 理 的基金经理，2009 年 9 月起 同时担任上证180交易型开 放式指数证券投资基金及 其联接基金的基金经理。 2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上证龙头企业交易 型开放式指数证券投资基 金及其联接基金的基金经 理。2011 年 9 月至 2019 年 1月，同时担任华安深证300 指数证券投资基金（LOF） 的基金经理。2019 年 1 月至 2019 年 3 月，同时担任华安 量化多因子混合型证券投 资基金（LOF）的基金经理。 2013 年 6 月起担任指数投 资部高级总监。2013 年 7 月起同时担任华安易富黄 金交易型开放式证券投资 基金的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华安易富黄 金交易型开放式证券投资 基金联接基金的基金经理。 2014 年 11 月至 2015 年 12 月担任华安中证高分红指 数增强型证券投资基金的 基金经理。2015 年 6 月至 2021 年 1 月，同时担任华安 中证全指证券公司指数分 级证券投资基金（2021 年 1 月起转型为华安中证全指 证券公司指数型证券投资 基金）、华安中证银行指数 分级证券投资基金（2021 年1月起转型为华安中证银 行指数型证券投资基金）的 基金经理。2015 年 7 月至 2021 年 1 月，担任华安创业 板 50 指数分级证券投资基 金（2021 年 1 月起转型为华 安创业板 50 指数型证券投 资基金）的基金经理。2016 年 6 月起担任华安创业板 50 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2017 年 12 月起，同时担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型 证券投资基金、华安沪深 300 量化增强型指数证券投 资基金的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任华安 创业板 50 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 的基金经理。2019 年 12 月 起，同时担任华安沪深 300 交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。2020 年 8 月起，同时担任华安沪 深300交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基 金的基金经理。2020 年 11 月起，同时担任华安中证电 子 50 交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 硕士研究生，6 年基金行业 从业经验。2014 年 7 月应届 毕业加入华安基金，曾任指 数与量化投资部研究员、基 本基金 金经理助理。2020 年 11 月 刘璇子 的基金 2021-01-18 - 6 年 起担任上证龙头企业交易 经理 型开放式指数证券投资基 金及其联接基金的基金经 理。2021 年 1 月起，同时担 任华安创业板 50 指数型证 券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度国内经济延续复苏态势，受上年同期低基数等因素影响，一季度工业生产、投资和消费等经济数据均出现大幅反弹。剔除基数效应来看，1-2 月外需强劲带动工业增加值超 预期，冬季疫情、原地过节等因素在 3 月份逐渐消退后，3 月中国制造业 PMI 51.9，非制造 业 PMI 56.3，均超出市场预期。 市场方面，一季度先扬后抑，春节后全球各类风险资产都出现不同程度的调整，尤其是高估值板块跌幅较多，而银行、钢铁、建材、电力及公用事业等低估值的顺周期板块表现相对较好。创业板50指数受电力设备与新能源、医药等权重行业下跌拖累，一季度下跌6.51%。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年3月31日，本基金份额净值为1.3945元，本报告期份额净值增长率为-5.97%，同期业绩比较基准增长率为-6.18%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，随着疫苗接种的逐步展开，全球经济复苏进程加快，国内疫情防控成果进一步巩固，出口将保持高景气，国内经济延续复苏态势。财政政策和货币政策将逐步回归正常化，宏观杠杆率有进一步下降空间，积极扩大“内循环”是未来经济发展的战略方向。 市场经过一季度的调整，前期面临的流动性压力已经得到一定程度的缓解。从已经披露的上市公司年报数据来看，科技板块的营收维持了高增长，在业绩驱动叠加政策对新经济板块的扶持下，新能源、医药生物、电子等板块仍将维持较高的景气度，创业板 50 为代表的科技领域的核心资产具有较高的配置价值。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏 离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 854,778,257.41 93.03 其中：股票 854,778,257.41 93.03 2 固定收益投资 422,000.00 0.05 其中：债券 422,000.00 0.05 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 59,878,025.62 6.52 7 其他各项资产 3,700,455.10 0.40 8 合计 918,778,738.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 371,827.02 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,714.56 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 178,764.60 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 19,857.82 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 614,164.00 0.07 5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 592,667,774.35 65.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,045,596.71 6.60 J 金融业 82,405,366.58 9.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,306,130.00 0.58 M 科学研究和技术服务业 8,994,972.83 0.99 N 水利、环境和公共设施管理业 6,593,007.41 0.73 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 74,617,891.95 8.21 R 文化、体育和娱乐业 23,533,353.58 2.59 S 综合 - - 合计 854,164,093.41 93.96 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300750 宁德时代 405,766 130,725,632.22 14.38 2 300059 东方财富 2,663,383 72,603,820.58 7.99 3 300760 迈瑞医疗 169,327 67,580,098.97 7.43 4 300122 智飞生物 262,895 45,346,758.55 4.99 5 300015 爱尔眼科 738,435 43,752,273.75 4.81 6 300124 汇川技术 442,556 37,842,963.56 4.16 7 300014 亿纬锂能 450,345 33,843,426.75 3.72 8 300347 泰格医药 205,620 30,865,618.20 3.40 9 300142 沃森生物 610,919 27,607,429.61 3.04 10 300274 阳光电源 383,275 27,511,479.50 3.03 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300901 中胤时尚 9,611.00 178,764.60 0.02 2 300957 贝泰妮 570.00 72,053.70 0.01 3 003039 顺控发展 1,024.00 43,714.56 0.00 4 300963 中洲特材 2,830.00 34,327.90 0.00 5 300910 瑞丰新材 474.00 33,568.68 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 422,000.00 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 422,000.00 0.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 123108 乐普转 2 4,220 422,000.00 0.05 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 173,907.87 2 应收证券清算款 706,024.69 3 应收股利 - 4 应收利息 13,475.06 5 应收申购款 2,807,047.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,700,455.10 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 300901 中胤时尚 178,764.60 0.02 处于锁定期 2 300957 贝泰妮 72,053.70 0.01 处于锁定期 3 300963 中洲特材 34,327.90 0.00 网下中签未 上市 4 300910 瑞丰新材 33,568.68 0.00 处于锁定期 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 577,708,425.30 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 443,838,510.22 额 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 369,635,727.12 份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 - 份额 本报告期期末基金份额总额 651,911,208.40 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《华安创业板 50 指数型证券投资基金基金合同》 2、《华安创业板 50 指数型证券投资基金招募说明书》 3、《华安创业板 50 指数型证券投资基金托管协议》 8.2 存放地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日