华安中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华安中证全指证券公司 ETF 联接 基金主代码 160419 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 6 月 15 日 报告期末基金份额总额 355,762,913.54 份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指 数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完 全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基 金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、 标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投 资，力求实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况 下，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净 值的 90%，力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟 踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 95％×中证全指证券公司指数收益率＋5％×同期银行 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基 金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于 目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似 的风险收益特征。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安中证全指证券公司 ETF 华安中证全指证券公司 ETF 联接 A 联接 C 下属分级基金的交易代码 160419 014984 报告期末下属分级基金的份额总额 328,998,614.13 份 26,764,299.41 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 516200 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 3 月 9 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2021 年 3 月 22 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1、组合复制策略 2、替代性策略 3、股指期货投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 7、存托凭证投资策略 业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份 股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 主要财务指标 华安中证全指证券公司 ETF 联接 华安中证全指证券公司 ETF 联接 A C 1.本期已实现收益 -134,060.34 -23,118.64 2.本期利润 108,235,526.32 8,578,755.34 3.加权平均基金份额本期利 0.3233 0.3137 润 4.期末基金资产净值 379,963,931.64 30,744,650.93 5.期末基金份额净值 1.1549 1.1487 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安中证全指证券公司 ETF 联接 A 业绩比较基 净值增长率 业绩比较基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 39.55% 2.12% 39.68% 2.18% -0.13% -0.06% 过去六个月 28.19% 1.79% 27.72% 1.84% 0.47% -0.05% 过去一年 16.87% 1.55% 16.64% 1.59% 0.23% -0.04% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 23.56% 1.56% 22.54% 1.60% 1.02% -0.04% 生效起至今 华安中证全指证券公司 ETF 联接 C 业绩比较基 净值增长率 业绩比较基 阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 39.47% 2.12% 39.68% 2.18% -0.21% -0.06% 过去六个月 28.07% 1.79% 27.72% 1.84% 0.35% -0.05% 过去一年 16.63% 1.55% 16.64% 1.59% -0.01% -0.04% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 23.24% 1.56% 22.54% 1.60% 0.70% -0.04% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 苏卿云 指数投资 2023 年 6 月 - 17 年 硕士研究生，17 年证券、基金行业从业 部副总 15 日 经历。曾任上海证券交易所基金业务部 监、本基 经理。2016 年 7 月加入华安基金，任指 金的基金 数与量化投资部 ETF 业务负责人。2016 经理 年 12 月至 2021 年 3 月，担任华安日日 鑫货币市场基金的基金经理。2017 年 6 月至 2018 年 11 月，担任华安中证定向 增发事件指数证券投资基金（LOF）的基 金经理。2017 年 10 月至 2020 年 6 月， 同时担任华安沪深 300 指数分级证券投 资基金的基金经理，2017 年 10 月起， 同时担任华安中证细分医药交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金的基 金经理。2017 年 12 月至 2022 年 3 月， 同时担任上证龙头企业交易型开放式指 数证券投资基金及其联接基金的基金经 理。2018 年 9 月至 2021 年 3 月，同时 担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理。2018 年 10 月至 2021 年 3 月，同时担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任华安中证 500 行业 中性低波动交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2019 年 1 月至 2022 年 12 月，同时担任华安中证 500 行业中 性低波动交易型开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理。2019 年 3 月至 2021 年 8 月，同时担任华安沪深 300 行 业中性低波动交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。2019 年 5 月至 2020 年 10 月，同时担任华安中债 1-3 年政策 性金融债指数证券投资基金的基金经 理。2019 年 7 月至 2020 年 6 月，同时 担任华安中证民企成长交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理。2019 年 11 月至 2021 年 3 月，同时担任华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金的 基金经理。2021 年 1 月至 2023 年 6 月，同时担任华安中证银行指数型证券 投资基金的基金经理。2023 年 6 月起， 同时担任华安中证银行交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的基金经理 （由华安中证银行指数型证券投资基金 转型而来）。2021 年 5 月至 2022 年 7 月，同时担任华安恒生科技交易型开放 式指数证券投资基金（QDII）的基金经 理。2021 年 9 月起，同时担任华安中证 银行交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理。2021 年 9 月至 2023 年 8 月，同时担任华安国证生物医药指数型 发起式证券投资基金的基金经理。2023 年 8 月至 2024 年 9 月，同时担任华安国 证生物医药交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金（由华安国证生物 医药指数型发起式证券投资基金转型而 来）的基金经理。2021 年 10 月至 2024 年 4 月，同时担任华安上证科创板 50 成 份交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理。2022 年 3 月起，同时担任华安 中证全指证券公司交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。2022 年 3 月至 2023 年 6 月，同时担任华安中证全指证 券公司指数型证券投资基金的基金经 理。2023 年 6 月起，同时担任华安中证 全指证券公司交易型开放式指数证券投 资基金联接基金（由华安中证全指证券 公司指数型证券投资基金转型而来）的 基金经理。2022 年 4 月至 2023 年 11 月，同时担任华安恒生科技交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金 （QDII）的基金经理。2022 年 5 月起， 同时担任华安上证科创板新一代信息技 术交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理。2022 年 8 月起，同时担任华安 中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理。2022 年 9 月起，同时担任华安中证数字经济主题 交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。2022 年 10 月至 2023 年 11 月， 同时担任华安中证上海环交所碳中和指 数型发起式证券投资基金的基金经理。 2023 年 4 月起，同时担任华安中证数字 经济主题交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金的基金经理。2023 年 6 月起，同时担任华安国证生物医药交 易型开放式指数证券投资基金的基金经 理。2023 年 9 月起，同时担任华安中证 国有企业红利交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。2023 年 11 月起， 同时担任华安中证全指软件开发交易型 开放式指数证券投资基金的基金经理。 2024 年 1 月起，同时担任华安中证国有 企业红利交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金的基金经理。2024 年 3 月起，同时担任华安中证全指软件开 发交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理。2024 年 6 月 起，同时担任华安上证科创板新一代信 息技术交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控 制原则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年三季度，受到超预期的政策组合拳的影响，证券市场迎来转机。政策组合拳重视资本市场、提升风险偏好，证券行业并购重组等供给侧改革进行时。9 月 24 日国新办金融高质量发展发布会中，除降准降息外，超预期创设结构性货币政策工具支持资本市场，超预期举措包括：一是央行与证券、保险、基金非银机构互换便利，该流动性只可投资于股票；二是央行对上市公司进行股票回购提供再贷款支持；系列政策组合拳显著提振市场风险偏好。新政发布以后，证券市场行情提振，投资者信心恢复，成交量、换手率大幅提升。在新政影响下，证券行业有望在资本市场建设新阶段中更好发挥专业优势，助力金融强国建设。 本基金跟踪的中证全指证券公司指数，按照中证全指细分行业分类方法选择二级证券行业的上市公司，以反映证券公司板块的整体表现。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 9 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.1549 元，C 类份额净值为 1.1487 元，本 报告期 A 类份额净值增长率为 39.55%,同期业绩比较基准增长率为 39.68%,C 类份额净值增长率为 39.47%,同期业绩比较基准增长率为 39.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 387,492,311.80 92.82 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 25,501,746.77 6.11 8 其他资产 4,461,592.54 1.07 9 合计 417,455,651.11 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 净值比例 （%） 华安中证 全指证券 华安基金 1 公司交易 股票型 交易型开 管理有限 387,492,311.80 94.35 型开放式 放式 公司 指数证券 投资基金 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 无。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11.3 本期国债期货投资评价 无。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,134.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,458,457.98 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,461,592.54 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安中证全指证券公司 华安中证全指证券公司 ETF 联接 A ETF 联接 C 报告期期初 基金 份额总额 336,546,525.28 27,686,485.78 报告期期间基金总申购份额 16,312,418.80 14,275,225.80 减:报告期期间基金总赎回份额 23,860,329.95 15,197,412.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 328,998,614.13 26,764,299.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华安中证全指证券公司 ETF 华安中证全指证券公司 ETF 联接 A 联接 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 22,860,940.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 22,860,940.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 6.43 - 份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 2、《华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 3、《华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。 华安基金管理有限公司 2024 年 10 月 25 日