华安标普全球石油指数证券投资基金 （LOF） 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式......6 2.6 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...... 11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表...... 14 6.2 利润表...... 16 6.3 净资产变动表...... 17 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告...... 40 7.1 期末基金资产组合情况...... 40 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 40 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 41 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 41 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 52 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 54 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 54 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 54 7.11 投资组合报告附注...... 54 §8 基金份额持有人信息...... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55 8.2 期末上市基金前十名持有人...... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 56 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 56 §9 开放式基金份额变动...... 57 §10 重大事件揭示...... 57 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 58 10.4 基金投资策略的改变 ...... 58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 58 10.8 其他重大事件...... 60 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62 §12 备查文件目录...... 62 12.1 备查文件目录...... 62 12.2 存放地点...... 62 12.3 查阅方式...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 基金简称 华安标普全球石油指数（LOF） 场内简称 石油基金 LOF 基金主代码 160416 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 227,412,645.85 份 额总额 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的 深圳证券交易所 证券交易所 上市日期 2012 年 5 月 2 日 下属分级基金的基 华安标普全球石油指数（LOF）A 华安标普全球石油指数（LOF）C 金简称 下属分级基金的场 石油基金 LOF - 内简称 下属分级基金的交 160416 014982 易代码 报告期末下属分级 192,378,057.01 份 35,034,588.84 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险 管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求 跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构 建指数化投资组合。 业绩比较基准 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return) 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品 种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 杨牧云 王小飞 露负责 联系电话 021-38969999 021-60637103 人 电子邮箱 service@huaan.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 021-60637228 传真 021-68863414 021-60635778 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临 北京市西城区金融大街 25 号 港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区闹市口大街 1 号 纪大道 8 号国金中心二期 31 - 院 1 号楼 32 层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 张金良 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - State Street Bank and Trust 名称 Company 中文 - 美国道富银行 注册地址 One Lincoln Street, Boston, - Massachusetts 02111, United States of America 办公地址 One Lincoln Street, Boston, - Massachusetts 02111, United States of America 邮政编码 - 02111 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.huaan.com.cn 址 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金 中心二期 31 - 32 层 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 公司 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 华安标普全球石油指数（LOF）A 华安标普全球石油指数（LOF）C 本期已实现收益 23,307,225.45 4,866,838.63 本期利润 24,026,994.26 5,330,934.58 加权平均基金份 0.1233 0.1288 额本期利润 本期加权平均净 7.38% 7.77% 值利润率 本期基金份额净 7.97% 7.89% 值增长率 3.1.2 期末数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 138,799,540.14 24,851,019.42 润 期末可供分配基 0.7215 0.7093 金份额利润 期末基金资产净 331,177,597.15 59,885,608.26 值 期末基金份额净 1.721 1.709 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 78.86% 44.83% 值增长率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金自 2022 年 02 月 22 日起新增 C 类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安标普全球石油指数（LOF）A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.81% 0.82% -1.15% 0.97% 0.34% -0.15% 过去三个月 -0.41% 0.71% -0.24% 0.85% -0.17% -0.14% 过去六个月 7.97% 0.69% 10.83% 0.80% -2.86% -0.11% 过去一年 13.45% 0.79% 16.05% 0.92% -2.60% -0.13% 过去三年 66.93% 1.36% 65.75% 1.51% 1.18% -0.15% 自基金合同生效 78.86% 1.34% 55.97% 1.51% 22.89% -0.17% 起至今 华安标普全球石油指数（LOF）C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.81% 0.82% -1.15% 0.97% 0.34% -0.15% 过去三个月 -0.41% 0.72% -0.24% 0.85% -0.17% -0.13% 过去六个月 7.89% 0.69% 10.83% 0.80% -2.94% -0.11% 过去一年 13.33% 0.79% 16.05% 0.92% -2.72% -0.13% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效 44.83% 1.35% 44.47% 1.51% 0.36% -0.16% 起至今 注：本基金 2022 年 02 月 22 日起新增 C 类基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）自 2022 年 02 月 22 日起新增 C 类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是 国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管 理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截 至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华 安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 263 只证券投资基金，管理资产规模达到 6,651.01 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生，13 年基金行业从业经历。曾 任毕马威华振会计师事务所审计员。2010 年 7 月加入华安基金，历任基金运营部基 金会计、指数与量化投资部分析师、基金 经理助理。2018 年 9 月起，同时担任华 安标普全球石油指数证券投资基金 （LOF）、华安国际龙头（DAX）交易型开 放式指数证券投资基金及其联接基金、华 安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指 数证券投资基金及其联接基金的基金经 理。2018 年 9 月至 2022 年 12 月，同时 担任华安纳斯达克 100 指数证券投资基 金的基金经理。2022 年12 月起，同时担 指数与量 任华安纳斯达克 100 交易型开放式指数 化投资部 证券投资基金联接基金（QDII）（由华安 助 理 总 2018 年 9 纳斯达克 100 指数证券投资基金转型而 倪斌 监、本基 月 10 日 - 13 年 来）的基金经理。2019 年 6 月起，同时担 金的基金 任华安三菱日联日经 225 交易型开放式 经理 指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 2020 年 5 月起，同时担任华安法国CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 的基金经理。2021 年 1 月至 2022年7月， 同时担任华安中证全指证券公司指数型 证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月 起，同时担任华安中证新能源汽车交易型 开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021 年 3 月至 2022 年 7 月，同时担任华 安中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。2021 年 4 月 至 2023 年 11 月，同时担任华安中证申万 食品饮料交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理。2021 年 5 月起，同时担 任华安恒生科技交易型开放式指数证券 投资基金（QDII）的基金经理。2021年6 月起，同时担任华安中证沪港深科技100 交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。2021 年 10 月起，同时担任华安中 证新能源汽车交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金的基金经理。2022 年 4 月起，同时担任华安恒生科技交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基 金（QDII）的基金经理。2022 年 7月起， 同时担任华安纳斯达克 100 交易型开放 式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 2023 年 1 月起，同时担任华安恒生互联 网科技业交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）的基金经理。2023 年 12月起， 同时担任华安恒生港股通中国央企红利 交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。2024 年 2 月起，同时担任华安恒 生互联网科技业交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金（QDII）、华安 三菱日联日经 225 交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金（QDII）的基 金经理。2024 年 4 月起，同时担任华安 恒生港股通中国央企红利交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金的基 金经理。2024 年 5 月起，同时担任华安 中证沪深港黄金产业股票交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。2024年6 月起，同时担任华安法国 CAC40交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金 的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国际油价中枢价格有所抬升。一季度，欧佩克的减产措施和中东地缘冲突共同推升国际油价上行，布伦特油价一度突破 90 美元。而二季度，地缘风险有所平息,同时美国经济数据逐步回落，对油价产生较大压制，国际油价进入下行通道，随后在欧佩克延长减产决定后有所企稳。整体看，指数报告期内表现较好。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.721 元，C 类份额净值为 1.709 元，本报 告期 A 类份额净值增长率为 7.97%，同期业绩比较基准增长率为 10.83%，C 类份额净值增长率为 7.89%，同期业绩比较基准增长率为 10.83%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，随着油品需求旺季的到来以及中国经济的进一步复苏，原油需求有望回升，而供给端欧佩克大概率继续维持供应低位，为油价提供一定支撑。同时也需要特别关注下半年诸如美国大选等政治因素和中东地缘事件对油价产生的扰动。整体看，在供给相对克制的背景下，我们继续看好原油相关资产的走势。作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、绝对收益投资部负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和 方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 23,289,200.95 25,571,734.09 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 369,662,293.61 370,941,403.35 其中：股票投资 369,662,293.61 370,941,403.35 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - 3,416,541.24 应收股利 1,175,096.89 1,000,919.42 应收申购款 1,534,979.39 4,224,046.30 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 1,463,492.07 资产总计 395,661,570.84 406,618,136.47 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 3,732,254.39 10,552,418.40 应付管理人报酬 315,257.92 331,654.43 应付托管费 88,272.21 92,863.25 应付销售服务费 9,691.11 11,681.74 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 452,889.80 1,853,258.60 负债合计 4,598,365.43 12,841,876.42 净资产： 实收基金 6.4.7.7 227,412,645.85 247,337,954.90 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 163,650,559.56 146,438,305.15 净资产合计 391,063,205.41 393,776,260.05 负债和净资产总计 395,661,570.84 406,618,136.47 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 227,412,645.85 份，其中华安标普全球石油 指数（LOF）A 份额净值 1.721 元，基金份额总额 192,378,057.01 份；华安标普全球石油指数（LOF） C 份额净值 1.709 元，基金份额总额 35,034,588.84 份。 6.2 利润表 会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 32,207,980.31 7,627,680.88 1.利息收入 146,527.72 97,692.91 其中：存款利息收入 6.4.7.9 146,527.72 97,692.91 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 30,162,516.76 14,065,052.11 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 22,670,963.89 7,044,671.84 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - - 资产支持证券投 - - 资收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 7,491,552.87 7,020,380.27 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.15 1,183,864.76 -7,154,417.72 列） 4.汇兑收益（损失以 554,580.46 469,781.84 “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.16 160,490.61 149,571.74 “-”号填列） 减：二、营业总支出 2,850,051.47 2,432,841.90 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,961,208.67 1,632,772.43 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 549,138.45 457,176.28 3．销售服务费 6.4.10.2.3 68,275.34 42,564.89 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.18 271,429.01 300,328.30 三、利润总额（亏损总 29,357,928.84 5,194,838.98 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 29,357,928.84 5,194,838.98 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 29,357,928.84 5,194,838.98 6.3 净资产变动表 会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 247,337,954.90 - 146,438,305.15 393,776,260.05 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 247,337,954.90 - 146,438,305.15 393,776,260.05 资产 三、本期增减变 -19,925,309.05 - 17,212,254.41 -2,713,054.64 动额（减少以“-” 号填列） （一）、综合收益 - - 29,357,928.84 29,357,928.84 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -19,925,309.05 - -12,145,674.43 -32,070,983.48 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 98,499,075.97 - 67,111,560.73 165,610,636.70 购款 2.基金赎 - 回款 - -79,257,235.16 -197,681,620.18 118,424,385.02 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 227,412,645.85 - 163,650,559.56 391,063,205.41 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 210,805,096.87 - 106,120,256.05 316,925,352.92 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 210,805,096.87 - 106,120,256.05 316,925,352.92 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 16,141,006.60 - 11,014,103.56 27,155,110.16 号填列） （一）、综合收益 - - 5,194,838.98 5,194,838.98 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 16,141,006.60 - 5,819,264.58 21,960,271.18 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 142,533,515.27 - 63,846,463.99 206,379,979.26 购款 2.基金赎 - 回款 - -58,027,199.41 -184,419,708.08 126,392,508.67 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 226,946,103.47 - 117,134,359.61 344,080,463.08 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 朱学华 朱学华 陈松一 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1475 号《关于核准华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 528,753,887.81元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 093 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案，《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2012 年 3 月 29 日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为529,058,682.11 份基金份额，其中认购资金利息折合304,794.30 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设 银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行(State Street Bank and Trust Company)。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第 100 号文审核同意，本基金 39,560,197 份基金份额于 2012 年 5 月 2 日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记 结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 根据基金管理人华安基金管理有限公司 2022 年 2 月 22 日《华安基金管理有限公司关于旗下 部分基金增设 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商一 致并报中国证监会备案，自 2022 年 2 月 22 日起对本基金现有基金份额的基础上增设 C 类基金份 额，原基金份额自动转换为 A 类基金份额，并相应修改法律文件。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份 额类别。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，由于基金费用的不同，A 类基 金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。C 类基金份额的初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股，与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的 80%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 6%(以美元资产计价)。本基金的业绩比较基准 为：标普全球石油净总收益指数收益率(S&P Global Oil Index Net Total Return)。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2024 年 8 月 28 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业 会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024 年 06 月 30日的财 务状况以及 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 23,289,200.95 等于：本金 23,268,768.45 加：应计利息 20,432.50 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 23,289,200.95 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 274,031,600.90 - 369,662,293.61 95,630,692.71 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 274,031,600.90 - 369,662,293.61 95,630,692.71 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 其他资产 无余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,055.04 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 446,834.76 合计 452,889.80 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 华安标普全球石油指数（LOF）A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 203,415,609.27 203,415,609.27 本期申购 57,594,787.74 57,594,787.74 本期赎回（以“-”号填列） -68,632,340.00 -68,632,340.00 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 192,378,057.01 192,378,057.01 华安标普全球石油指数（LOF）C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 43,922,345.63 43,922,345.63 本期申购 40,904,288.23 40,904,288.23 本期赎回（以“-”号填列） -49,792,045.02 -49,792,045.02 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 35,034,588.84 35,034,588.84 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 华安标普全球石油指数（LOF）A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 349,328,149.14 -228,539,729.06 120,788,420.08 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 349,328,149.14 -228,539,729.06 120,788,420.08 本期利润 23,307,225.45 719,768.81 24,026,994.26 本期基金份额交易产 -18,979,927.29 12,964,053.09 -6,015,874.20 生的变动数 其中：基金申购款 102,201,951.91 -61,666,153.69 40,535,798.22 基金赎回款 -121,181,879.20 74,630,206.78 -46,551,672.42 本期已分配利润 - - - 本期末 353,655,447.30 -214,855,907.16 138,799,540.14 华安标普全球石油指数（LOF）C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 75,113,172.42 -49,463,287.35 25,649,885.07 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 75,113,172.42 -49,463,287.35 25,649,885.07 本期利润 4,866,838.63 464,095.95 5,330,934.58 本期基金份额交易产 -15,914,616.08 9,784,815.85 -6,129,800.23 生的变动数 其中：基金申购款 71,563,052.35 -44,987,289.84 26,575,762.51 基金赎回款 -87,477,668.43 54,772,105.69 -32,705,562.74 本期已分配利润 - - - 本期末 64,065,394.97 -39,214,375.55 24,851,019.42 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 146,492.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 35.05 合计 146,527.72 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 22,670,963.89 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 22,670,963.89 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 73,392,973.91 减：卖出股票成本总额 50,637,644.51 减：交易费用 84,365.51 买卖股票差价收入 22,670,963.89 6.4.7.11 基金投资收益 无。 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 7,491,552.87 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,491,552.87 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,183,864.76 股票投资 1,183,864.76 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 1,183,864.76 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 145,720.87 其他 14,769.74 合计 160,490.61 注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.50%，对于持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并全额计入基金资产。场外赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 34,201.74 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 2,275.00 指数提供费 52,991.97 指数许可费 122,287.96 合计 271,429.01 注：根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》及与 Standard & Poor’s Financial Services LLC 签订的指数订购协议，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年本基金的资产净值的0.05%，收取下限为每年 3 万美元，逐日累计，每年支付一次。计算方法如下： 日指数使用费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 道 富 银 行 境外资产托管人 (State Street Bank and Trust Company) 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,961,208.67 1,632,772.43 其中：应支付销售机构的客户维 749,388.04 601,233.12 护费 应支付基金管理人的净管理费 1,211,820.63 1,031,539.31 注：支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 549,138.45 457,176.28 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.28%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.28% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 华安标普全球石油指 华安标普全球石油指 合计 数（LOF）A 数（LOF）C 国泰君安证券股份有限 - 56.22 56.22 公司 华安基金管理有限公司 - 1,295.56 1,295.56 中国建设银行股份有限 - - - 公司 合计 - 1,351.78 1,351.78 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安标普全球石油指 华安标普全球石油指 合计 数（LOF）A 数（LOF）C 国泰君安证券股份有限 - 5.85 5.85 公司 华安基金管理有限公司 - 1,464.49 1,464.49 中国建设银行股份有限 - - - 公司 合计 - 1,470.34 1,470.34 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值 X 0.20%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 9,192,038.32 25,858.56 13,790,540.19 32,278.00 份有限公司 美国道富银行 14,097,162.63 120,634.11 14,644,500.18 65,364.38 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复 复牌 股票 股票 停牌 停牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 期 GAZPROM 2022 OGZD PJSC- 年 4 重大事 4.14 - - 193,676 6,681,132.44 801,948.59 - LI SPON 月 18 项 ADR 日 LUKOIL 2022 LKOD PJSC- 年 4 重大事 5.13 - - 11,336 4,552,401.67 58,168.37 - LI SPON 月 18 项 ADR 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险，本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金无债券投资（2023 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%，持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一只境外基金得超过该境外基金总份额的 20%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制 不能自由转让的情况 参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 23,289,200.95 - - - 23,289,200.95 交易性金融资产 - - - 369,662,293.61 369,662,293.61 应收股利 - - - 1,175,096.89 1,175,096.89 应收申购款 20,571.59 - - 1,514,407.80 1,534,979.39 资产总计 23,309,772.54 - - 372,351,798.30 395,661,570.84 负债 应付赎回款 - - - 3,732,254.39 3,732,254.39 应付管理人报酬 - - - 315,257.92 315,257.92 应付托管费 - - - 88,272.21 88,272.21 应付销售服务费 - - - 9,691.11 9,691.11 其他负债 - - - 452,889.80 452,889.80 负债总计 - - - 4,598,365.43 4,598,365.43 利率敏感度缺口 23,309,772.54 - - 367,753,432.87 391,063,205.41 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 25,571,734.09 - - - 25,571,734.09 交易性金融资产 - - - 370,941,403.35 370,941,403.35 应收股利 - - - 1,000,919.42 1,000,919.42 应收申购款 43,780.00 - - 4,180,266.30 4,224,046.30 应收清算款 - - - 3,416,541.24 3,416,541.24 其他资产 - - - 1,463,492.07 1,463,492.07 资产总计 25,615,514.09 - - 381,002,622.38 406,618,136.47 负债 应付赎回款 - - - 10,552,418.40 10,552,418.40 应付管理人报酬 - - - 331,654.43 331,654.43 应付托管费 - - - 92,863.25 92,863.25 应付销售服务费 - - - 11,681.74 11,681.74 其他负债 - - - 1,853,258.60 1,853,258.60 负债总计 - - - 12,841,876.42 12,841,876.42 利率敏感度缺口 25,615,514.09 - - 368,160,745.96 393,776,260.05 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民 折合人民币 折合人民币 币 以外币计价的 资产 12,262,07 货币资金 1.32 1,908,751.30 14,170,825.45 2.83 交易性金融资 220,716,8 产 3,738,998.06 145,206,470.45 369,662,293.61 25.10 513,432.2 应收股利 - 594,504.94 1,107,937.14 0 233,492,3 资产合计 3,738,999.38 147,709,726.69 384,941,056.20 30.13 以外币计价的 负债 其他负债 88,785.10 - - 88,785.10 负债合计 88,785.10 - - 88,785.10 资产负债表外 233,403,5 汇风险敞口净 3,738,999.38 147,709,726.69 384,852,271.10 额 45.03 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 10,925,29 货币资金 1.31 1,243,404.09 12,168,700.34 4.94 交易性金融资 218,943,7 产 2,823,978.17 149,173,706.76 370,941,403.35 18.42 523,712.9 应收股利 - 477,206.52 1,000,919.42 0 1,889,991 应收清算款 16,646.56 1,509,903.17 3,416,541.24 .51 其他资产 1,463,492 - - 1,463,492.07 .07 233,746,2 资产合计 2,840,626.04 152,404,220.54 388,991,056.42 09.84 以外币计价的 负债 其他负债 35,410.38 16,646.56 1,451,259.18 1,503,316.12 负债合计 35,410.38 16,646.56 1,451,259.18 1,503,316.12 资产负债表外 233,710,7 汇风险敞口净 99.46 2,823,979.48 150,952,961.36 387,487,740.30 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024 年 6 月30日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 19,250,000.00 19,370,000.00 币升值 5% 所有外币相对人民 -19,250,000.00 -19,370,000.00 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于全球市场中依法可投资的股票和上市交易型基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合。本基金根据成分股或备选成分股的可投资性、流动性、行业代表性以及所在市场进入限制等进行筛选，主要投资于美国、英国、法国、意大利、加拿大、澳大利亚和香港等发达市场，并且集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性良好的新兴市场国家的大型石油企业。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的 80%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 369,662,293.61 94.53 370,941,403.35 94.20 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 369,662,293.61 94.53 370,941,403.35 94.20 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 假设 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024 年 6 月 30日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 16,537,289.82 16,552,323.69 5% 业绩比较基准下降 -16,537,289.82 -16,552,323.69 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 368,802,176.65 370,086,608.72 第二层次 - - 第三层次 860,116.96 854,794.63 合计 369,662,293.61 370,941,403.35 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次 还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 369,662,293.61 93.43 其中：普通股 335,383,727.73 84.77 存托凭证 34,278,565.88 8.66 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,289,200.95 5.89 8 其他各项资产 2,710,076.28 0.68 9 合计 395,661,570.84 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 194,572,056.10 49.75 英国 64,405,217.74 16.47 加拿大 40,988,279.10 10.48 法国 17,596,317.47 4.50 俄罗斯 14,904,811.17 3.81 挪威 12,172,214.18 3.11 意大利 7,856,731.94 2.01 澳大利亚 6,338,550.76 1.62 日本 4,982,154.88 1.27 中国香港 3,738,998.06 0.96 西班牙 2,106,962.21 0.54 合计 369,662,293.61 94.53 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 能源 353,897,365.48 90.50 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 通信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 353,897,365.48 90.50 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 能源 15,764,928.13 4.03 合计 15,764,928.13 4.03 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司 公司名 所属国 占基金资 序号 名称 称（中 证券代 所在证 家（地 数量 公允价值 产净值比 （英 文） 码 券市场 区） （股） 例（%） 文） EXXON 埃克森 1 MOBIL 美孚石 XOM US 美国 美国 44,995 36,915,572.53 9.44 CORP 油公司 CHEVR 2 ON 雪佛龙 CVX US 美国 美国 27,113 30,224,868.98 7.73 CORP SHELL 壳牌公 SHEL 3 PLC 共有限 LN 英国 英国 101,976 26,134,268.55 6.68 公司 RELIA NCE 印度信 4 INDS- 实工业 RIGD 英国 英国 47,558 25,284,652.04 6.47 SPONS 公司 LI GDR 144A TOTAL 5 ENERG 道达尔 TTE FP 法国 法国 35,014 16,721,067.39 4.28 IES 集团 SE CONOC 康菲石 6 OPHIL 油 COP US 美国 美国 16,953 13,819,464.85 3.53 LIPS 7 BP BP 公 BP/ LN 英国 英国 273,776 11,764,794.24 3.01 PLC 司 EQUIN 挪威国 EQNR 8 OR 家石油 NO 挪威 挪威 44,649 9,100,156.61 2.33 ASA 公司 CANAD IAN 加拿大 9 NATUR 自然资 CNQ CN 加拿大 加拿大 30,820 7,850,815.65 2.01 AL 源有限 RESOU 公司 RCES MARAT HON 马拉松 10 PETRO 石油公 MPC US 美国 美国 5,975 7,387,234.65 1.89 LEUM 司 CORP EOG 11 RESOU EOG 资 EOG US 美国 美国 8,220 7,373,753.60 1.89 RCES 源 INC ENBRI Enbrid 12 DGE ge 股 ENB CN 加拿大 加拿大 28,387 7,222,151.22 1.85 INC 份有限 公司 SCHLU 斯伦贝 13 MBERG 谢公众 SLB US 美国 美国 19,952 6,708,708.84 1.72 ER 有限公 LTD 司 PHILL Philli 14 IPS ps 66 PSX US 美国 美国 6,400 6,438,978.28 1.65 66 15 VALER Valero VLO US 美国 美国 5,100 5,697,705.56 1.46 O 能源 ENERG Y CORP OCCID ENTAL 西方石 16 PETRO 油 OXY US 美国 美国 12,549 5,637,038.46 1.44 LEUM CORP 17 ENI 埃尼集 ENI IM 意大利 意大利 50,216 5,522,556.88 1.41 SPA 团 PETRO LEO 18 BRASI 巴西石 PBR US 美国 美国 52,300 5,400,881.46 1.38 LEIRO 油公司 -SPON ADR WILLI 19 AMS 威廉姆 WMB US 美国 美国 17,120 5,185,459.68 1.33 COS 斯公司 INC SUNCO 20 R 森科能 SU CN 加拿大 加拿大 18,823 5,131,317.51 1.31 ENERG 源公司 Y INC 21 HESS 赫斯公 HES US 美国 美国 4,320 4,541,812.72 1.16 CORP 司 KINDE 特拉华 22 R 州金德 KMI US 美国 美国 31,446 4,453,052.84 1.14 MORGA 摩根公 N INC 司 CHENI Chenie ERE re 能 23 ENERG 源股份 LNG US 美国 美国 3,380 4,211,407.14 1.08 Y INC 有限公 司 IMPER 加拿大 24 IAL 帝国石 IMO CN 加拿大 加拿大 8,328 4,060,831.67 1.04 OIL 油有限 LTD 公司 TC 25 ENERG TC 能 TRP CN 加拿大 加拿大 14,865 4,029,796.91 1.03 Y 源公司 CORP 26 CENOV Cenovu CVE CN 加拿大 加拿大 27,228 3,825,874.68 0.98 US s 能源 ENERG 公司 Y INC ONEOK Oneok 27 INC 股份有 OKE US 美国 美国 6,240 3,626,628.97 0.93 限公司 WOODS IDE 伍德赛 28 ENERG 德能源 WDS AU 澳 大 利 澳大利 26,714 3,590,913.24 0.92 Y 集团有 亚 亚 GROUP 限公司 LTD DIAMO Diamon NDBAC dback FANG 29 K 能源股 US 美国 美国 2,501 3,568,211.94 0.91 ENERG 份有限 Y INC 公司 BAKER 贝克休 30 HUGHE 斯公司 BKR US 美国 美国 14,180 3,554,210.70 0.91 S CO DEVON 31 ENERG 戴文能 DVN US 美国 美国 9,002 3,040,968.50 0.78 Y 源 CORP HALLI 哈利伯 32 BURTO 顿 HAL US 美国 美国 12,600 3,033,365.63 0.78 N CO TARGA Targa 33 RESOU 资源公 TRGP 美国 美国 3,200 2,936,925.77 0.75 RCES 司 US CORP ECOPE TROL 哥伦比 34 SA- 亚国家 EC US 美国 美国 28,860 2,301,553.02 0.59 SPONS 石油公 ORED 司 ADR PETRO 中国石 CHINA 油天然 中国香 35 CO 气股份 857 HK 香港 港 295,100 2,127,721.76 0.54 LTD-H 有限公 司 REPSO 雷普索 36 L SA 尔股份 REP SM 西班牙 西班牙 18,663 2,106,962.21 0.54 公司 国际石 37 INPEX 油开发 1605 日本 日本 19,500 2,064,949.50 0.53 CORP 帝石控 JP 股 PEMBI NA 彭比纳 38 PIPEL 管道公 PPL CN 加拿大 加拿大 7,694 2,041,547.69 0.52 INE 司 CORP COTER Coterr 39 RA a 能源 CTRA 美国 美国 10,638 2,021,983.34 0.52 ENERG 股份有 US Y INC 限公司 40 TENAR 特纳股 TEN IM 意大利 意大利 16,598 1,824,873.67 0.47 IS SA 份公司 MARAT Marath 41 HON on 石 MRO US 美国 美国 8,600 1,757,198.06 0.45 OIL 油公司 CORP SANTO 桑托斯 澳 大 利 澳大利 42 S LTD 有限公 STO AU 亚 亚 46,196 1,686,149.38 0.43 司 AKER Aker AKRBP 43 BP BP 公 NO 挪威 挪威 8,886 1,621,919.94 0.41 ASA 司 CHINA PETRO 中国石 44 LEUM 油化工 386 HK 香港 中国香 348,900 1,611,276.30 0.41 & 股份有 港 CHEMI 限公司 CAL-H ENEOS ENEOS 45 HOLDI 控股株 5020 日本 日本 42,600 1,575,366.35 0.40 NGS 式会社 JP INC TEXAS 德克萨 PACIF 斯州太 46 IC 平洋土 TPL US 美国 美国 300 1,569,898.63 0.40 LAND 地公司 CORP TOURM 托玛琳 47 ALINE 石油公 TOU CN 加拿大 加拿大 4,780 1,550,441.61 0.40 OIL 司 CORP 48 EQT EQT 公 EQT US 美国 美国 5,100 1,344,100.23 0.34 CORP 司 TECHN Techni 49 IPFMC pFMC FTI US 美国 美国 6,180 1,151,740.77 0.29 PLC 公共有 限公司 OVINT Ovinti 50 IV v 股份 OVV US 美国 美国 3,400 1,135,712.59 0.29 INC 有限公 司 CHESA PEAKE 切萨皮 51 ENERG 克能源 CHK US 美国 美国 1,900 1,112,928.21 0.28 Y 公司 CORP ARC ARC 能 52 RESOU 源有限 ARX CN 加拿大 加拿大 8,469 1,080,651.46 0.28 RCES 公司 LTD HF HF 53 SINCL Sincla DINO 美国 美国 2,660 1,011,181.74 0.26 AIR ir US CORP Corp ANTER O Antero 54 RESOU 资源公 AR US 美国 美国 4,180 972,048.48 0.25 RCES 司 CORP IDEMI TSU 出光兴 5019 55 KOSAN 产株式 JP 日本 日本 20,715 965,207.70 0.25 CO 会社 LTD 56 APA APA APA US 美国 美国 4,280 897,999.61 0.23 CORP VAR Var 57 ENERG Energi VAR NO 挪威 挪威 34,772 879,501.00 0.22 I ASA ASA WEATH ERFOR 威德福 D 国际公 WFRD 58 INTER 共有限 US 美国 美国 1,000 872,676.66 0.22 NATIO 公司 NAL PL 59 RANGE Range RRC US 美国 美国 3,340 798,131.76 0.20 RESOU 资源公 RCES 司 CORP 美国国 60 NOV 民油井 NOV US 美国 美国 5,440 737,013.75 0.19 INC 华高公 司 SOUTH Southw WESTE estern 61 RN 能源公 SWN US 美国 美国 15,300 733,839.47 0.19 ENERG 司 Y CO MATAD OR Matado MTDR 62 RESOU r 资源 US 美国 美国 1,700 722,087.38 0.18 RCES 公司 CO CHORD Chord 63 ENERG Energy CHRD 美国 美国 603 720,598.16 0.18 Y 公司 US CORP DT DT 64 MIDST Midstr DTM US 美国 美国 1,400 708,703.25 0.18 REAM eam INC Inc ANTER O Antero 65 MIDST 中游公 AM US 美国 美国 6,700 703,828.51 0.18 REAM 司 CORP CHAMP Champi 66 IONX onx 公 CHX US 美国 美国 2,800 662,706.88 0.17 CORP 司 MURPH 墨菲石 67 Y OIL 油公司 MUR US 美国 美国 2,160 634,843.94 0.16 CORP KEYER Keyera 68 A Corp KEY CN 加拿大 加拿大 3,171 628,067.88 0.16 CORP MEG 69 ENERG MEG 能 MEG CN 加拿大 加拿大 4,000 612,023.99 0.16 Y 源公司 CORP 70 NOBLE 诺布尔 NE US 美国 美国 1,900 604,602.08 0.15 CORP 公司 PLC PBF ENERG PBF 能 71 Y 源股份 PBF US 美国 美国 1,800 590,355.60 0.15 INC- 有限公 CLASS 司 A CIVIT Civita AS s 72 RESOU Resour CIVI 美国 美国 1,200 590,099.04 0.15 RCES ces 股 US INC 份有限 公 VALAR Valari 73 IS s 有限 VAL US 美国 美国 1,100 584,041.26 0.15 LTD 公司 SUBSE Subsea SUBC 74 A 7 7 股份 NO 挪威 挪威 4,238 570,636.63 0.15 SA 公司 EQUIT Equitr RANS ans ETRN 75 MIDST Midstr US 美国 美国 6,000 555,035.18 0.14 REAM eam 公 CORP 司 SM SM 能 76 ENERG 源公司 SM US 美国 美国 1,700 523,755.66 0.13 Y CO AMPOL Ampol 澳 大 利 澳大利 77 LTD 有限公 ALD AU 亚 亚 3,318 511,304.13 0.13 司 意大利 SAIPE 萨伊博 78 M SPA 姆股份 SPM IM 意大利 意大利 27,790 509,301.39 0.13 有限公 司 PERMI AN Permia 79 RESOU n 资源 PR US 美国 美国 4,300 494,920.63 0.13 RCES 公司 CORP MAGNO Magnol LIA ia Oil 80 OIL & & Gas MGY US 美国 美国 2,700 487,601.40 0.12 GAS Corp CORP - A PARKL Parkla 81 AND nd 公 PKI CN 加拿大 加拿大 2,429 486,943.55 0.12 CORP 司 GAZTR Gaztra ANSPO nsport RT ET Et 82 TECHN Techni GTT FP 法国 法国 507 473,518.34 0.12 IGA gaz 股 SA 份有限 公司 NEW New FORTR Fortre 83 ESS ss NFE US 美国 美国 2,900 454,276.49 0.12 ENERG Energy Y INC Inc PRAIR Prairi IESKY eSky 84 ROYAL Royalt PSK CN 加拿大 加拿大 3,300 448,510.92 0.11 TY y 有限 LTD 公司 WHITE Whitec CAP ap 资 85 RESOU 源股份 WCP CN 加拿大 加拿大 8,400 439,540.70 0.11 RCES 有限公 INC 司 ULTRA Ultrap PAR ar 86 PARTI Partic UGP US 美国 美国 15,480 431,362.40 0.11 CPAC- ipacoe SPON s 股份 ADR 公 Cresce VEREN nt 87 INC Point VRN CN 加拿大 加拿大 7,500 423,027.35 0.11 能源公 司 TRANS Transo 88 OCEAN cean RIG US 美国 美国 10,580 403,398.26 0.10 LTD 公司 TECHN Techni IP p 89 ENERG Energi TE FP 法国 法国 2,504 401,731.74 0.10 IES es 股 NV 份有限 公司 CNX 90 RESOU CNX 资 CNX US 美国 美国 2,300 398,316.85 0.10 RCES 源公司 CORP HELME Helmer 91 RICH ich & HP US 美国 美国 1,480 381,192.58 0.10 & Payne PAYNE Inc CALIF ORNIA 加利福 92 RESOU 尼亚资 CRC US 美国 美国 1,000 379,288.30 0.10 RCES 源公司 CORP IWATA 岩谷产 8088 93 NI 业株式 JP 日本 日本 900 376,631.33 0.10 CORP 会社 HARBO Harbou 94 UR r 能源 HBR LN 英国 英国 12,821 361,385.95 0.09 ENERG 公共有 Y PLC 限公司 NORTH Northe ERN rn 石 95 OIL 油和天 NOG US 美国 美国 1,300 344,374.10 0.09 AND 然气股 GAS 份有限 INC PARAM OUNT 派拉蒙 96 RESOU 资源有 POU CN 加拿大 加拿大 2,000 324,935.18 0.08 RCES 限公司 LTD - A VIVA Viva ENERG Energy 澳 大 利 澳大利 97 Y Group VEA AU 亚 亚 21,608 324,330.68 0.08 GROUP Ltd LTD COMST OCK 康斯托 98 RESOU 克资源 CRK US 美国 美国 3,900 288,507.12 0.07 RCES 公司 INC 99 CVR CVR 能 CVI US 美国 美国 1,400 267,098.21 0.07 ENERG 源公司 Y INC KOSMO 科斯莫 100 S 斯能源 KOS US 美国 美国 6,400 252,687.82 0.06 ENERG 有限公 Y LTD 司 GIBSO Gibson 101 N 能源股 GEI CN 加拿大 加拿大 2,000 243,074.10 0.06 ENERG 份有限 Y INC 公司 BAYTE X Baytex 102 ENERG 能源公 BTE CN 加拿大 加拿大 9,500 235,389.82 0.06 Y 司 CORP BEACH Beach 澳 大 利 澳大利 103 ENERG 能源有 BPT AU 亚 亚 31,811 225,853.33 0.06 Y LTD 限公司 PATTE Patter RSON- son- PTEN 104 UTI UTI 能 US 美国 美国 2,900 214,117.58 0.05 ENERG 源股份 Y INC 有限公 VERMI Vermil 105 LION ion 能 VET CN 加拿大 加拿大 2,305 181,460.30 0.05 ENERG 源信托 Y INC 公司 PAREX Parex 106 RESOU 资源股 PXT CN 加拿大 加拿大 1,500 171,876.91 0.04 RCES 份有限 INC 公司 7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司 公司名 所属国 占基金资 序号 名称 称（中 证券代 所在证 家（地 数量 公允价值 产净值比 （英 文） 码 券市场 区） （股） 例（%） 文） ROSNE FT 俄罗斯 ROSN 1 OIL 石油公 RM 俄罗斯 俄罗斯 173,410 8,244,318.68 2.11 CO 司 PJSC NOVAT 诺瓦泰 NVTK 2 EK 克公司 RM 俄罗斯 俄罗斯 49,680 4,562,099.35 1.17 PJSC TATNE 鞑靼石 TATN 3 FT 油公司 RM 俄罗斯 俄罗斯 35,646 2,098,393.14 0.54 PJSC GAZPR 俄罗斯 OM 天然气 OGZD 4 PJSC- 工业股 LI 英国 英国 193,676 801,948.59 0.21 SPON 份公司 ADR LUKOI L 卢克石 LKOD 5 PJSC- 油公司 LI 英国 英国 11,336 58,168.37 0.01 SPON ADR 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 EXXON MOBIL CORP XOM US 9,628,443.07 2.45 2 SHELL PLC SHEL LN 5,986,993.85 1.52 3 RELIANCE INDS- RIGD LI 3,451,785.26 0.88 SPONS GDR 144A 4 BP PLC BP/ LN 3,262,153.24 0.83 5 CHEVRON CORP CVX US 2,824,951.18 0.72 6 TOTALENERGIES SE TTE FP 1,788,181.96 0.45 7 CONOCOPHILLIPS COP US 1,522,451.22 0.39 8 EQUINOR ASA EQNR NO 893,163.72 0.23 9 CANADIAN NATURAL CNQ CN 858,363.75 0.22 RESOURCES 10 EOG RESOURCES INC EOG US 745,829.01 0.19 11 MARATHON MPC US 729,408.10 0.19 PETROLEUM CORP 12 ENBRIDGE INC ENB CN 704,647.29 0.18 13 PHILLIPS 66 PSX US 674,344.83 0.17 14 HESS CORP HES US 660,234.15 0.17 15 SCHLUMBERGER LTD SLB US 659,769.96 0.17 16 VALERO ENERGY VLO US 612,201.41 0.16 CORP 17 PIONEER NATURAL PXD US 582,195.35 0.15 RESOURCES CO 18 SUNCOR ENERGY INC SU CN 579,984.66 0.15 19 ENI SPA ENI IM 577,656.80 0.15 PETROLEO 20 BRASILEIRO-SPON PBR US 560,182.37 0.14 ADR 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 EXXON MOBIL CORP XOM US 11,519,761.86 2.93 2 PIONEER NATURAL PXD US 7,195,984.46 1.83 RESOURCES CO 3 SHELL PLC SHEL LN 7,114,264.65 1.81 4 RELIANCE INDS- RIGD LI 4,605,375.47 1.17 SPONS GDR 144A 5 CHEVRON CORP CVX US 4,460,334.58 1.13 6 BP PLC BP/ LN 4,086,875.72 1.04 7 TOTALENERGIES SE TTE FP 2,568,655.16 0.65 8 CONOCOPHILLIPS COP US 2,242,753.74 0.57 9 EQUINOR ASA EQNR NO 1,270,174.56 0.32 10 CANADIAN NATURAL CNQ CN 1,263,077.83 0.32 RESOURCES 11 EOG RESOURCES INC EOG US 1,153,448.96 0.29 12 ENBRIDGE INC ENB CN 1,074,402.67 0.27 13 PHILLIPS 66 PSX US 1,072,157.01 0.27 14 MARATHON MPC US 1,070,854.64 0.27 PETROLEUM CORP 15 SCHLUMBERGER LTD SLB US 1,025,032.35 0.26 16 VALERO ENERGY VLO US 892,011.70 0.23 CORP PETROLEO 17 BRASILEIRO-SPON PBR US 885,425.86 0.22 ADR 18 HESS CORP HES US 865,077.38 0.22 19 ENI SPA ENI IM 845,244.50 0.21 20 SUNCOR ENERGY INC SU CN 824,433.40 0.21 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 48,174,670.01 卖出收入（成交）总额 73,392,973.91 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 1,175,096.89 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,534,979.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,710,076.28 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 公司名称 分的公允价 值比例（%） 说明 值 GAZPROM 1 OGZD LI PJSC-SPON 801,948.59 0.21 重大事项 ADR 2 LKOD LI LUKOIL PJSC- 58,168.37 0.01 重大事项 SPON ADR §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 华安标普 全球石油 68,190 2,821.21 6,039,299.62 3.14 186,338,757.39 96.86 指 数 （LOF）A 华安标普 全球石油 17,071 2,052.29 3,848,564.41 10.99 31,186,024.43 89.01 指 数 （LOF）C 合计 85,261 2,667.25 9,887,864.03 4.35 217,524,781.82 95.65 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末上市基金前十名持有人 华安标普全球石油指数（LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 华夏银行股份有限公 司－华夏安盈稳健养 1 老目标一年持有期混 1,456,803.00 4.84 合型基金中基金 （FOF） 2 株洲结谷实业有限责 1,279,601.00 4.25 任公司 中信银行股份有限公 3 司－华夏聚信一年持 869,128.00 2.89 有期混合型基金中基 金（FOF） 北京巨量边界私募基 4 金管理有限公司－巨 779,350.00 2.59 量百世风险平衡 1 号 私募证券投资基金 5 李永东 748,800.00 2.49 6 尹大力 571,726.00 1.90 7 杨岚 500,000.00 1.66 北京巨量边界私募基 8 金管理有限公司－巨 488,610.00 1.62 量百世风险平衡 2 号 私募证券投资基金 上海宁苑资产管理有 9 限公司－宁苑沛华二 436,143.00 1.45 号私募证券投资基金 10 梁锟宜 348,600.00 1.16 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 华安标普全球石油指数 183,832.39 0.10 理人所 （LOF）A 有从业 人员持 华安标普全球石油指数 2,326.18 0.01 有本基 （LOF）C 金 合计 186,158.57 0.08 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 华安标普全球石油指数 0~10 员、基金投资和研究 （LOF）A 部门负责人持有本开 华安标普全球石油指数 - 放式基金 （LOF）C 合计 0~10 华安标普全球石油指数 0~10 本基金基金经理持有 （LOF）A 本开放式基金 华安标普全球石油指数 - （LOF）C 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安标普全球石油指数（LOF）A 华安标普全球石油指数（LOF）C 基金合同生效日 （2012 年 3 月 29 529,058,682.11 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金 203,415,609.27 43,922,345.63 份额总额 本报告期基金总申 57,594,787.74 40,904,288.23 购份额 减：本报告期基金 68,632,340.00 49,792,045.02 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 192,378,057.01 35,034,588.84 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2024 年 3 月 12 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告》， 范伊然女士新任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产 的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) Morgan - 121,543,894 100.00 33,114.76 100.00 - Stanley .97 注：1、券商选择标准： 选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经纪商。具体标准如下： （1）财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强，内部管理规范、具备健全的内控制度； （2）研究服务能力较强，有较好的研究能力和行业分析能力，有专门的研究服务团队，能够针对本基金投资运作管理需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；能积极为投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持； （3）交易服务能力较强，具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金 进行证券交易的需要； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商选择程序： 境外券商： （1）对候选券商的尽职调查 由相关部门牵头依据券商选择标准及相关内控制度要求，对候选券商开展尽职调查。 （2）完成候选券商的准入评估 对候选券商的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力等进行综合评估，并经公司相关内部审批程序后完成券商准入。 （3）填写《新增券商申请审核表》 牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。 （4）候选券商名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 （5）与相关券商进行开户工作 集中交易部与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知信息技术部以及运营部门完成后续相关设置。 境内券商： （1）对交易单元候选券商的尽职调查 由相关部门牵头依据上述交易单元选择标准及相关内控制度要求，对候选券商开展尽职调查。 （2）完成候选券商的准入评估 对候选券商的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力等进行综合评估，并经公司相关内部审批程序后完成券商准入。 （3）填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 （4）候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 （5）协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金券商开户和租用券商交易单元的变更情况： （1）境外券商： 无。 （2）境内券商： 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当 占当期 占当期 期权 期基 券商名 成交金 债券成 债券回 证成 金成 称 额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总 成交金额 交总 的比例 总额的 额的 额的 (%) 比例(%) 比例 比例 (%) (%) Morgan - - - - - - - - Stanley 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于华安标普全球石油指数证券投 中国证监会基金电子披 1 资基金（LOF）暂停大额申购及大额 露网站和公司网站等指 2024 年 1 月 4 日 定期定额投资的公告 定媒介 于华安标普全球石油指数证券投资 中国证监会基金电子披 2 基金（LOF）因境外主要市场节假日 露网站和公司网站等指 2024 年 1 月 10 日 暂停申购、赎回及定期定额投资的 定媒介 公告 华安标普全球石油指数（LOF）2023 中国证监会基金电子披 3 年第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2024 年 1 月 19 日 定媒介 关于华安标普全球石油指数证券投 中国证监会基金电子披 4 资基金（LOF）暂停大额申购及大额 露网站和公司网站等指 2024 年 1 月 26 日 定期定额投资的公告 定媒介 关于华安标普全球石油指数证券投 中国证监会基金电子披 5 资基金（LOF）暂停大额申购及大额 露网站和公司网站等指 2024 年 2 月 5 日 定期定额投资的公告 定媒介 关于华安标普全球石油指数证券投 中国证监会基金电子披 6 资基金（LOF）因境外主要市场节假 露网站和公司网站等指 2024 年 2 月 7 日 日暂停申购、赎回及定期定额投资 定媒介 的公告 华安基金管理有限公司关于副总经 中国证监会基金电子披 7 理任职的公告 露网站和公司网站等指 2024 年 3 月 12 日 定媒介 关于华安标普全球石油指数证券投 中国证监会基金电子披 8 资基金（LOF）因境外主要市场节假 露网站和公司网站等指 2024 年 3 月 26 日 日暂停申购、赎回及定期定额投资 定媒介 的公告 华安标普全球石油指数证券投资基 中国证监会基金电子披 9 金（LOF）2023 年年度报告 露网站和公司网站等指 2024 年 3 月 27 日 定媒介 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 10 金 2023 年年度报告的提示性公告 露网站和公司网站等指 2024 年 3 月 27 日 定媒介 华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披 11 金 2024 年第 1 季度报告的提示性公 露网站和公司网站等指 2024 年 4 月 22 日 告 定媒介 华安标普全球石油指数(LOF)2024年 中国证监会基金电子披 12 第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2024 年 4 月 22 日 定媒介 关于华安标普全球石油指数证券投 中国证监会基金电子披 13 资基金（LOF）因境外主要市场节假 露网站和公司网站等指 2024 年 5 月 22 日 日暂停申购、赎回及定期定额投资 定媒介 的公告 关于华安标普全球石油指数证券投 中国证监会基金电子披 14 资基金（LOF）因境外主要市场节假 露网站和公司网站等指 2024 年 6 月 14 日 日暂停申购、赎回及定期定额投资 定媒介 的公告 华安标普全球石油指数（LOF）A 基 中国证监会基金电子披 15 金产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2024 年 6 月 28 日 定媒介 华安标普全球石油指数（LOF）C 基 中国证监会基金电子披 16 金产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2024 年 6 月 28 日 定媒介 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》 2、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 3、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）托管协议》 4、中国证监会批准华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。 华安基金管理有限公司 2024 年 8 月 31 日