华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十四日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 华安标普全球石油指数（LOF） 场内简称 石油基金 LOF 基金主代码 160416 交易代码 160416 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日 报告期末基金份额总额 243,543,639.18 份 本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束 投资目标 和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对 标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重 投资策略 等指标为基础构建指数化投资组合。选择以“跟踪 偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标准， 控制基金相对指数的偏离风险。本基金力求控制基 金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过6%（以 美元资产计价）。 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global 业绩比较基准 Oil Index Net Total Return) 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收 风险收益特征 益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基 金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company 境外资产托管人中文名称 美国道富银行 下属分级基金的基金简称 华安标普全球石油指数 华安标普全球石油指数 （LOF）A （LOF）C 下属分级基金的场内简称 石油基金 LOF - 下属分级基金的交易代码 160416 014982 报告期末下属分级基金的 201,153,482.36 份 42,390,156.82 份 份额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 华安标普全球石油指 华安标普全球石油指 数（LOF）A 数（LOF）C 1.本期已实现收益 9,097,203.33 1,558,964.15 2.本期利润 26,144,094.30 4,016,822.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.1338 0.1179 4.期末基金资产净值 332,587,949.89 69,641,665.31 5.期末基金份额净值 1.653 1.643 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如： 封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安标普全球石油指数（LOF）A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 8.97% 0.84% 10.71% 0.97% -1.74% -0.13% 月 过去六个 15.68% 1.11% 18.13% 1.23% -2.45% -0.12% 月 过去一年 23.91% 1.31% 29.13% 1.49% -5.22% -0.18% 过去三年 137.16% 1.54% 140.87% 1.67% -3.71% -0.13% 过去五年 43.61% 1.70% 21.81% 1.92% 21.80% -0.22% 自基金合 同生效起 71.80% 1.37% 48.78% 1.54% 23.02% -0.17% 至今 2、华安标普全球石油指数（LOF）C： 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 8.95% 0.84% 10.71% 0.97% -1.76% -0.13% 月 过去六个 15.54% 1.11% 18.13% 1.23% -2.59% -0.12% 月 过去一年 23.53% 1.31% 29.13% 1.49% -5.60% -0.18% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 39.24% 1.54% 37.81% 1.72% 1.43% -0.18% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012 年 3 月 29 日至 2023 年 9 月 30 日） 1．华安标普全球石油指数（LOF）A： 2．华安标普全球石油指数（LOF）C： 注：本基金自 2022 年 2 月 22 日起增设 C 类基金份额，原基金份额自动转 换为 A 类基金份额。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经 理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日 离任日 年限 期 期 硕士研究生，13 年基金 行业从业经历。曾任毕 马威华振会计师事务所 本基金的基金 审计员。2010 年 7 月加 经理、指数与 2018-09- 入华安基金，历任基金 倪斌 量化投资部助 10 - 13 年 运营部基金会计、指数 理总监 与量化投资部分析师、 基金经理助理。2018 年 9 月起，同时担任华安标 普全球石油指数证券投 资基金（LOF）、华安纳 斯达克 100 指数证券投 资基金（2022 年 12 月 起，转型为华安纳斯达 克 100 交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金（QDII））、华安国际 龙头（DAX）交易型开 放式指数证券投资基金 及其联接基金、华安 CES 港股通精选 100 交 易型开放式指数证券投 资基金及其联接基金的 基金经理。2019 年 6 月 起，同时担任华安三菱 日联日经 225 交易型开 放式指数证券投资基金 （QDII）的基金经理。 2020 年 5 月起，同时担 任华安法国CAC40交易 型开放式指数证券投资 基金（QDII）的基金经 理。2021 年 1 月至 2022 年 7 月，同时担任华安 中证全指证券公司指数 型证券投资基金的基金 经理。2021 年 2 月起， 同时担任华安中证新能 源汽车交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理。2021 年 3 月至 2022 年 7 月，同时担任 华安中证全指证券公司 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。 2021 年 4 月起，同时担 任华安中证申万食品饮 料交易型开放式指数证 券投资基金的基金经 理。2021 年 5 月起，同 时担任华安恒生科技交 易型开放式指数证券投 资基金（QDII）的基金 经理。2021 年 6 月起， 同时担任华安中证沪港 深科技 100 交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理。2021 年 10 月起，同时担任华安中 证新能源汽车交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金 经理。2022 年 4 月起， 同时担任华安恒生科技 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基 金（QDII）的基金经理。 2022 年 7 月起，同时担 任华安纳斯达克 100 交 易型开放式指数证券投 资基金（QDII）的基金 经理。2023 年 1 月起， 同时担任华安恒生互联 网科技业交易型开放式 指数证券投资基金 （QDII）的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。 证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、 投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风 险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，国际原油价格呈现震荡上涨的趋势，布油在 9 月突破 90 美元/桶，从供需基 本面看，OPEC+主动降低产量，尤其沙特在 9 月初宣布将额外减产执行至年底，对于供应起到较大的约束作用，使得 OPEC+整体实际产量显著低于目标。而石油的终端需求维持较强韧性，三季度美国各项经济数据整体表现优于市场预期，市场对于美国经济陷入衰退的担忧大幅缓解，整体看，在供应收紧的背景下，三季度全球原油库存持续下降，油价维持强势。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 9 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.653 元，本报告期份额净值增长率为 8.97%，同期业绩比较基准增长率为 10.71%，本基金 C 类份额净值为 1.643 元，本报告期份 额净值增长率为 8.95%，同期业绩比较基准增长率为 10.71%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，短期内 OPEC+减产政策影响边际减弱，油价冲高后存在大幅波动的风险。中期维度看，在全球能源结构转型背景下，国际石油公司始终保持克制的生产节奏，资本开支有限，增产意愿不足，导致供给端预计将维持紧张格局，对中期油价提供较强支撑。从需求端来看，夏季旅游旺季的结束以及近期美联储加息预期升温，或压制全球石油需求，但下阶段中国经济复苏动能有望进一步增强，维持原油需求回升趋势。另外，海外地缘冲突有所升温，不排除对原油供给端造成扰动，值得关注。整体看，在供给紧缩的背景下，我们继续看好原油相关资产的走势。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和 跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序号 项目 金额(人民币元) 产的比例(%) 1 权益投资 380,259,580.08 89.62 其中：普通股 350,875,748.29 82.69 存托凭证 29,383,831.79 6.93 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,136,390.03 8.99 8 其他资产 5,918,681.33 1.39 9 合计 424,314,651.44 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 中国香港 3,080,063.63 0.77 美国 208,715,059.22 51.89 英国 58,350,905.67 14.51 意大利 8,285,980.12 2.06 挪威 13,911,560.07 3.46 法国 18,074,191.63 4.49 俄罗斯 14,856,657.16 3.69 西班牙 2,281,513.88 0.57 加拿大 40,762,572.71 10.13 日本 4,477,102.68 1.11 澳大利亚 7,463,973.31 1.86 合计 380,259,580.08 94.54 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 364,536,409.52 90.63 工业 - - 公用事业 - - 医疗保健 - - 房地产 - - 非日常生活消费品 - - 金融 - - 日常消费品 - - 通信服务 - - 信息技术 - - 原材料 - - 合计 364,536,409.52 90.63 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 占基金资产净值比例 行业类别 公允价值（人民币元） （％） 能源 15,723,170.56 3.91 工业 - - 公用事业 - - 医疗保健 - - 房地产 - - 非日常生活消费品 - - 金融 - - 日常消费品 - - 通信服务 - - 信息技术 - - 原材料 - - 合计 15,723,170.56 3.91 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 5.4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 证券代 所在证券 所属国家 数量 公允价 占基金资产 序号 (英文) (中文) 码 市场 (地区) （股） 值 净值比例 （％） EXXON 埃克森美 39,424,1 1 MOBIL CORP 孚石油公 XOM US 美国 美国 46,700 81.28 9.80 司 2 CHEVRON 雪佛龙 CVX US 美国 美国 28,21334,156,2 8.49 CORP 90.66 3 SHELL PLC 壳牌公共 SHEL LN 英国伦敦 英国 105,53224,109,8 5.99 有限公司 62.04 RELIANCE 印度信实 伦敦国际 19,764,1 4 INDS-SPONS 工业公司 RIGD LI 交易所 英国 49,244 19.78 4.91 GDR 144A 5 TOTALENERG 道达尔集 TTE FP 法国 法国 36,24317,128,9 4.26 IES SE 团 89.76 6 CONOCOPHIL 康菲石油 COP US 美国 美国 17,65315,184,0 3.77 LIPS 52.13 7 BP PLC BP 公司 BP/ LN 英国伦敦 英国 285,86113,317,1 3.31 90.20 8 EQUINOR 挪威国家 EQNR NO 挪威 挪威 46,22010,886,1 2.71 ASA 石油公司 44.61 SCHLUMBERG 斯伦贝谢 8,686,42 9 ER LTD 公众有限 SLB US 美国 美国 20,752 0.72 2.16 公司 EOG 7,754,14 10 RESOURCES EOG 资源 EOG US 美国 美国 8,520 9.54 1.93 INC 5.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 证券代 所在证券 所属国家 数量 公允价 占基金资产 序号 (英文) (中文) 码 市场 (地区) （股） 值 净值比例 （％） 1 ROSNEFT 俄罗斯石 ROSN RM 莫斯科 俄罗斯 173,410.6,981,54 1.74 OIL CO PJSC 油公司 00 9.52 2 NOVATEK 诺瓦泰克 NVTK RM 莫斯科 俄罗斯 49,680.06,214,37 1.54 PJSC 公司 0 2.39 3 TATNEFT 鞑靼石油 TATN RM 莫斯科 俄罗斯 35,646.01,660,73 0.41 PJSC 公司 0 5.25 GAZPROM 俄罗斯天 伦敦国际 193,676.807,912. 4 PJSC-SPON 然气工业 OGZD LI 交易所 英国 00 45 0.20 ADR 股份公司 LUKOIL 卢克石油 伦敦国际 11,336.058,600.9 5 PJSC-SPON 公司 LKOD LI 交易所 英国 0 5 0.01 ADR 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,277,723.32 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,640,958.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,918,681.33 注：其他应收款为在途结汇款。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) GAZPRO 1 OGZD LI M 807,912.45 0.20 重大事项 PJSC-SPO NADR LUKOIL 2 LKOD LI PJSC-SPO 58,600.95 0.01 重大事项 NADR §6开放式基金份额变动 单位：份 华安标普全球石油 华安标普全球石油 项目 指数（LOF）A 指数（LOF）C 本报告期期初基金份额总额 195,557,546.61 31,388,556.86 报告期期间基金总申购份额 54,081,090.41 48,016,756.15 减：报告期期间基金总赎回份额 48,485,154.66 37,015,156.19 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 201,153,482.36 42,390,156.82 §7影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》 2、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 3、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）托管协议》 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二三年十月二十四日