华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ......6 2.5 信息披露方式 ......6 2.6 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ......11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......13 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 6 半年度财务会计报告（未经审计） ......15 6.1 资产负债表 ......15 6.2 利润表 ......16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......17 6.4 报表附注 ......19 7 投资组合报告 ......45 7.1 期末基金资产组合情况 ......45 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ......45 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ......46 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......47 7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......47 7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 ......55 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ......55 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......57 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......57 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......57 7.11 投资组合报告附注 ......57 8 基金份额持有人信息 ......59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......59 8.2 期末上市基金前十名持有人 ......59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......60 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......60 9 开放式基金份额变动 ......60 10 重大事件揭示 ......61 10.1 基金份额持有人大会决议 ......61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......61 10.4 基金投资策略的改变 ......61 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ......61 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......61 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......61 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......61 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ......62 10.9 其他重大事件 ......63 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......64 12 备查文件目录 ......64 12.1 备查文件目录 ......64 12.2 存放地点 ......65 12.3 查阅方式 ......65 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 基金简称 华安标普全球石油指数（LOF） 场内简称 石油基金 基金主代码 160416 交易代码 160416 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 248,913,130.13 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳交易所 上市日期 2012 年 5 月 2 日 下属分级基金的基金简称 华安标普全球石油指数 华安标普全球石油指数 （LOF）A （LOF）C 下属分级基金的场内简称 石油基金 - 下属分级基金的交易代码 160416 014982 报告期末下属分级基金的份额总 229,309,670.29 份 19,603,459.84 份 额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手 段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数 化投资组合。选择以“跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标 投资策略 准，控制基金相对指数的偏离风险。本基金力求控制基金组合收益与业绩 基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超 过 6%（以美元资产计价）。 业绩比较基准 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return) 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险 和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 杨牧云 李申 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 021-60637102 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 021-60637111 传真 021-68863414 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 院1号楼 －32层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - State Street Bank and Trust Company 名称 中文 - 美国道富银行 One Lincoln Street, Boston, 注册地址 Massachusetts 02111, United States of - America One Lincoln Street, Boston, 办公地址 Massachusetts 02111, United States of - America 邮政编码 - 02111 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 华安标普全球石油指数 华安标普全球石油指数 （LOF）A （LOF）C 本期已实现收益 69,809,408.94 1,945,019.77 本期利润 49,099,940.62 -1,700,234.88 加权平均基金份额本期利润 0.1797 -0.1406 本期加权平均净值利润率 14.51% -10.82% 本期基金份额净值增长率 13.91% 3.81% 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 华安标普全球石油指数 华安标普全球石油指数 （LOF）A （LOF）C 期末可供分配利润 52,303,246.29 4,415,034.66 期末可供分配基金份额利润 0.2281 0.2252 期末基金资产净值 281,612,916.58 24,018,494.50 期末基金份额净值 1.228 1.225 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 华安标普全球石油指数 华安标普全球石油指数 （LOF）A （LOF）C 基金份额累计净值增长率 27.63% 3.81% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣 金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安标普全球石油指数（LOF）A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -13.03% 2.31% -14.00% 2.52% 0.97% -0.21% 过去三个月 0.24% 2.05% -0.32% 2.25% 0.56% -0.20% 过去六个月 13.91% 1.85% 12.64% 2.01% 1.27% -0.16% 过去一年 19.11% 1.61% 18.13% 1.74% 0.98% -0.13% 过去三年 19.80% 1.91% 3.12% 2.19% 16.68% -0.28% 自基金合同生 27.63% 1.36% 11.16% 1.53% 16.47% -0.17% 效起至今 华安标普全球石油指数（LOF）C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -13.06% 2.32% -14.00% 2.52% 0.94% -0.20% 过去三个月 0.08% 2.05% -0.32% 2.25% 0.40% -0.20% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 3.81% 1.94% 2.96% 2.12% 0.85% -0.18% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安标普全球石油指数（LOF）A 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 3 月 29 日至 2022 年 6 月 30 日) 华安标普全球石油指数（LOF）C 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 3 月 29 日至 2022 年 6 月 30 日) 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2022 年 6 月30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 206 只证券投资基金，管理资产规模达到 5,985.16 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，11 年基金行 业从业经历。曾任毕马威 华振会计师事务所审计 员。2010 年 7 月加入华安 基金，历任基金运营部基 金会计、指数与量化投资 部分析师、基金经理助理。 2018 年 9 月起，同时担任 华安标普全球石油指数证 券投资基金（LOF）、华安 纳斯达克 100 指数证券投 资基金、华安国际龙头 （DAX）交易型开放式指 数证券投资基金及其联接 基金、华安 CES 港股通精 选 100 交易型开放式指数 证券投资基金及其联接基 金的基金经理。2019 年 6 本基金的基金 月起，同时担任华安三菱 倪斌 经理、指数与 2018-09-10 - 11 年 日联日经 225 交易型开放 量化投资部助 式指数证券投资基金 理总监 （QDII）的基金经理。 2020 年 5 月起，同时担任 华安法国 CAC40 交易型 开放式指数证券投资基金 （QDII）的基金经理。 2021 年 1 月起，同时担任 华安中证全指证券公司指 数型证券投资基金的基金 经理。2021 年 2 月起，同 时担任华安中证新能源汽 车交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。 2021 年 3 月起，同时担任 华安中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2021 年 4 月起，同时担任华安中 证申万食品饮料交易型开 放式指数证券投资基金的 基金经理。2021年5月起， 同时担任华安恒生科技交 易型开放式指数证券投资 基金（QDII）的基金经理。 2021 年 6 月起，同时担任 华安中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。2021 年 10 月起，同时担任华安 中证新能源汽车交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经 理。2022 年 4 月起，同时 担任华安恒生科技交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金（QDII） 的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行 投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为12 次，未出现异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，由于地缘政治危机发酵，全球原油供给大幅收缩，原油供求关系愈发紧张，国际油价震荡上行，但二季度以来的经济衰退预期亦压制了油价的涨势。供应端，俄罗斯原油供给大幅退出市场，在伊核谈判迟迟未有进展的背景下，被普遍寄予厚望的 OPEC 原油供给增量总体低于预期，闲置产能已处于极低水平，供应端的紧张一度推升油价上破 120 美元大关。但由于欧美 PMI、消费信心指数等经济数据超预期回落，市场对于欧美经济衰退预期有所提升，原油价格一度受到需求侧影响有所回落，二季度维持在 95-120 的区间内震荡格局。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.228 元，本报告期份额净值增长率为 13.91%， 同期业绩比较基准增长率为 12.64%，本基金 C 类份额净值为 1.225 元，本报告期份额净值增长率为 3.81%，同期业绩比较基准增长率为 2.96%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，供给侧，俄罗斯原油短期内回到市场的概率不大，供给的回升依赖于 OPEC 增产、伊朗恢复出口以及美国页岩油的回归，当前 OPEC 闲置产能有限、美页岩油资本开支仍较为谨慎，下阶段重点关注欧佩克产量政策变化；需求侧方面，受经济放缓与货币紧缩压力增大，美欧进入低增长和高通胀的滞胀状态，经济衰退概率上行对需求有所冲击。总体而言，我们认为原油供给关系大概率将继续维持紧平衡态势，继续看好原油相关资产的走势。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、 全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况复核法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 44,327,510.42 27,055,691.04 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 287,815,815.23 356,318,397.46 其中：股票投资 287,815,815.23 356,318,397.46 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 2,649.18 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 4,229,199.89 - 应收股利 969,884.20 697,108.88 应收申购款 4,794,766.53 607,316.49 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 3,579,012.97 172,954.01 资产总计 345,718,838.42 384,851,467.88 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,977,512.05 171,380.52 应付赎回款 33,735,972.12 7,049,985.14 应付管理人报酬 282,323.90 321,118.32 应付托管费 79,050.72 89,913.12 应付销售服务费 4,543.94 - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 4,008,024.61 634,081.97 负债合计 40,087,427.34 8,266,479.07 净资产： 实收基金 6.4.7.9 248,913,130.13 349,377,080.70 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.10 56,718,280.95 27,207,908.11 净资产合计 305,631,411.08 376,584,988.81 负债和净资产总计 345,718,838.42 384,851,467.88 注：(1)报告截至日 2022 年 6 月 30 日，基金份额总额 248,913,130.13 份，其中 A 类基金份额净 值1.228元，基金份额总额229,309,670.29份；C类基金份额净值1.225元，基金份额总额19,603,459.84份。 （2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期/年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021 年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期/年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 49,870,796.90 263,054,768.21 1.利息收入 40,447.40 85,662.61 其中：存款利息收入 6.4.7.11 40,447.40 85,662.61 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 72,986,575.74 249,995,749.56 其中：股票投资收益 6.4.7.12 66,036,477.18 236,198,263.54 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 96,162.97 股利收益 6.4.7.16 6,950,098.56 13,701,323.05 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -24,354,722.97 12,213,342.15 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 725,854.86 -734,416.91 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 472,641.87 1,494,430.80 减：二、营业总支出 2,471,091.16 6,427,485.12 1．管理人报酬 1,739,283.29 4,257,954.54 2．托管费 486,999.30 1,192,227.33 3．销售服务费 11,038.90 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7.税金及附加 - 346.18 8．其他费用 6.4.7.20 233,769.67 976,957.07 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 47,399,705.74 256,627,283.09 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,399,705.74 256,627,283.09 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 47,399,705.74 256,627,283.09 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期/年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期/年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净 349,377,080.70 - 27,207,908.11 376,584,988. 资产（基金净 81 值） 二、本期期初净 376,584,988.8 资产（基金净 349,377,080.70 - 27,207,908.11 1 值） 三、本期增减变 -70,953,577.7 动额（减少以 -100,463,950.57 - 29,510,372.84 3 “-”号填列） （一 ）、综合收 - - 47,399,705.74 47,399,705.74 益总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -118,353,283.4 基金净值变动数 -100,463,950.57 - -17,889,332.90 7 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 216,564,166.73 - 56,774,309.72 273,338,476.4 款 5 2.基金赎回 -317,028,117.30 - -74,663,642.62 -391,691,759. 款 92 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 248,913,130.13 - 56,718,280.95 305,631,411.0 产（基金净值） 8 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净 1,219,641,33 资产（基金净 1,509,846,897.81 - -290,205,560.72 7.09 值） 二、本期期初净 1,219,641,33 资产（基金净 1,509,846,897.81 - -290,205,560.72 7.09 值） 三、本期增减变 -660,376,663. 动额（减少以 -967,528,397.68 - 307,151,734.35 33 “-”号填列） （一 ）、综合收 - - 256,627,283.09 256,627,283.0 益总额 9 （二）、本期基金 -917,003,946. 份额交易产生的 -967,528,397.68 - 50,524,451.26 42 基金净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 293,225,867.37 - -19,414,175.37 273,811,692.0 款 0 2.基金赎回 -1,260,754,265.05 - 69,938,626.63 -1,190,815,63 款 8.42 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 542,318,500.13 - 16,946,173.63 559,264,673.7 产（基金净值） 6 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1475 号《关于核准华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 528,753,887.81 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 093 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华 安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2012 年 3 月 29 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 529,058,682.11 份基金份额，其中认购资金利息折合 304,794.30 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产 托管人为道富银行(State Street Bank and Trust Company)。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第 100 号文审核同意，本基金 39,560,197 份基金份额于 2012 年 5 月 2 日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选 择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股，与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的 80%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 6%(以美元资产计价)。本基金的业绩比较基准为：标普全球石油 净总收益指数收益率(S&P Global Oil Index Net Total Return)。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2022 年 8 月 26 日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4所采用的会计政策上年度会计报表相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度 会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 6.4.4.2金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金 融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计 算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资 基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收 益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、应收利息、应收股利、应收申购款和其他资产-其他应收款，金额分别为 27,055,691.04 元、1,573.49 元、697,108.88元、607,316.49 元和 171,380.52 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、其他资产-应收利息、应收股利、应收申购款和其他资产-其他应收款，金额分别为 27,057,264.53 元、 0.00 元、697,108.88 元、607,316.49 元和 171,380.52 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变 动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 356,318,397.46 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 356,318,397.46 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费和其他负债-其他应付款，金额分别为 171,380.52 元、7,049,985.14 元、321,118.32元、89,913.12 元和 194,637.29 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费和其他负债-其他应付款，金额分别为 171,380.52 元、 7,049,985.14 元、321,118.32 元、89,913.12 元和 194,637.29 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持 有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出 回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示， 无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期 报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露 ，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 44,327,510.42 等于：本金 44,323,802.21 加：应计利息 3,708.21 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 44,327,510.42 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 198,574,806.01 - 287,815,815.23 89,241,009.22 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 198,574,806.01 - 287,815,815.23 89,241,009.22 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 2,649.18 2,649.18 - - 其他衍生工具 - - - - 合计 2,649.18 2,649.18 - - 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 3,579,012.97 待摊费用 - 合计 3,579,012.97 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 78,569.74 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 35,704.06 预提信息披露费 179,507.37 预提指数许可费 83,579.08 预提指数使用费 43,425.06 其他应付款 3,587,239.30 合计 4,008,024.61 注：其他应付款为在途结汇款。 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 华安标普全球石油指数（LOF）A 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 349,377,080.70 349,377,080.70 本期申购 165,380,087.17 165,380,087.17 本期赎回（以“-”号填列） -285,447,497.58 -285,447,497.58 本期末 229,309,670.29 229,309,670.29 金额单位：人民币元 华安标普全球石油指数（LOF）C 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额 账面金额 本期申购 51,184,079.56 51,184,079.56 本期赎回（以“-”号填列） -31,580,619.72 -31,580,619.72 本期末 19,603,459.84 19,603,459.84 申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 华安标普全球石油指数（LOF）A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 397,343,658.71 -370,135,750.60 27,207,908.11 本期利润 69,809,408.94 -20,709,468.32 49,099,940.62 本期基金份额交易产生的 变动数 -148,633,241.63 124,628,639.19 -24,004,602.44 其中：基金申购款 211,591,948.51 -169,767,549.10 41,824,399.41 基金赎回款 -360,225,190.14 294,396,188.29 -65,829,001.85 本期已分配利润 - - - 本期末 318,519,826.02 -266,216,579.73 52,303,246.29 华安标普全球石油指数（LOF）C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,945,019.77 -3,645,254.65 -1,700,234.88 本期基金份额交易产生的 变动数 25,256,767.42 -19,141,497.88 6,115,269.54 其中：基金申购款 67,173,860.25 -52,223,949.94 14,949,910.31 基金赎回款 -41,917,092.83 33,082,452.06 -8,834,640.77 本期已分配利润 - - - 本期末 27,201,787.19 -22,786,752.53 4,415,034.66 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 40,353.43 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 93.97 合计 40,447.40 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 161,570,538.95 减：卖出股票成本总额 95,423,240.74 减：交易费用 110,821.03 买卖股票差价收入 66,036,477.18 6.4.7.11 基金投资收益 无。 6.4.7.12 债券投资收益 无。 6.4.7.13 衍生工具收益 无。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,950,098.56 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,950,098.56 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 -24,357,372.15 ——股票投资 -24,357,372.15 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 2,649.18 ——权证投资 2,649.18 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -24,354,722.97 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 472,641.87 合计 472,641.87 注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 35,704.06 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数许可费 86,964.20 指数使用费 48,215.68 银行汇划费 3,327.99 其他费用 50.37 合计 233,769.67 注：根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》及与 Standard & Poor’s Financial Services LLC 签订的指数订购协议，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年本基金的资产净值的 0.05%，收取下限为每年 3 万元美元，逐日累计，每年支付一次。计算方法如下： 日指数使用费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人于 2022 年 3 月 15 日发布的公告，经基金管理人股东会第七十三次会议决议 及中国证券监督管理委员会证监许可【2022】469 号文核准，基金管理人股东上海上国投资产管理有限公司将其持有的本公司 15%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 道富银行(State Street Bank and Trust Company) 境外资产托管人 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 基金交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,739,283.29 4,257,954.54 其中：支付销售机构的客户维护费 568,309.66 1,211,633.15 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 486,999.30 1,192,227.33 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.28%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.28% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 华安标普全球石油指数 华安标普全球石油指数 （LOF）A （LOF）C 合计 华安基金管理有限公 - 241.72 241.72 司 中国建设银行股份有 - - - 限公司 合计 - 241.72 241.72 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 华安标普全球石油指数 华安标普全球石油指数 （LOF）A （LOF）C 合计 合计 - - - 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 37,369,494.17 39,180.60 23,343,812.37 85,842.44 股份有限公司 道富银行 6,958,016.25 1,172.83 28,637,709.97 -328.57 合计 44,327,510.42 40,353.43 51,981,522.34 85,513.87 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 TATNE FT ATAD PAO-S 2022-04 重大事 15.77 - - 5,941.00 1,561,548.16 93,700.20 - LI PONS -18 项 ORED ADR LUKOI LKOD L 2022-04 重大事 LI PJSC-S -18 项 4.83 - - 11,336.00 4,552,401.67 54,777.91 - PON ADR NOVA NVTK TEK 2022-04 重大事 LI PJSC-S -18 项 4.36 - - 4,968.00 4,125,844.10 21,672.45 - PONS GDR REG S GAZP OGZD ROM 2022-04 重大事 LI PJSC-S -18 项 3.90 - - 193,676.00 6,681,132.44 755,205.39 - PON ADR ROSN EFT ROSN OIL 2022-04 重大事 LI CO -18 项 4.04 - - 173,410.00 4,837,437.81 700,389.22 - PJSC-R EGS GDR 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独 立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%，持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一只境外基金得超过该境外基金总份额的 20%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产和 金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年 6月 30 日 资产 银行存款 44,327,510.42 - - - 44,327,510.42 交易性金融资产 - - - 287,815,815.23 287,815,815.2 3 衍生工具 - - - 2,649.18 2,649.18 应收证券清算款 - - - 4,229,199.89 4,229,199.89 应收股利 - - - 969,884.20 969,884.20 应收申购款 17,420.96 - - 4,777,345.57 4,794,766.53 其他资产 - - - 3,579,012.97 3,579,012.97 345,718,838.4 资产总计 44,344,931.38 - - 301,373,907.04 2 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 1,977,512.05 1,977,512.05 应付赎回款 - - - 33,735,972.12 33,735,972.12 应付管理人报酬 - - - 282,323.90 282,323.90 应付托管费 - - - 79,050.72 79,050.72 应付销售服务费 - - - 4,543.94 4,543.94 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 4,008,024.61 4,008,024.61 40,087,427. 负债总计 - - - 40,087,427.34 34 305,631,411.0 利率敏感度缺口 44,344,931.38 - - 261,286,479.70 8 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 27,055,691.04 - - - 27,055,691.04 交易性金融资产 - - - 356,318,397.46 356,318,397.4 6 应收证券清算款 - - - - - 应收股利 - - - 697,108.88 697,108.88 应收申购款 5,151.15 - - 602,165.34 607,316.49 其他资产 - - - 172,954.01 172,954.01 384,851,467.8 资产总计 27,060,842.19 - - 357,790,625.69 8 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 171,380.52 171,380.52 应付赎回款 - - - 7,049,985.14 7,049,985.14 应付管理人报酬 - - - 321,118.32 321,118.32 应付托管费 - - - 89,913.12 89,913.12 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 634,081.97 634,081.97 负债总计 - - - 8,266,479.07 8,266,479.07 376,584,988.8 利率敏感度缺口 27,060,842.19 - - 349,524,146.62 1 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2021 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 6,802,454.63 1.24 224,530.55 7,026,986.42 交易性金融资 183,414,366.31 2,046,137.00 102,355,311.9 287,815,815.23 产 2 权证投资 - - 2,649.18 2,649.18 应收清算款 2,496,747.78 31,309.18 1,701,142.93 4,229,199.89 应收股利 561,818.89 27,780.04 380,285.27 969,884.20 其他应收款 1,591,200.52 - 1,987,812.45 3,579,012.97 106,651,732.3 资产合计 194,866,588.13 2,105,227.46 303,623,547.89 0 以外币计价的 负债 应付清算款 - - 1,977,512.05 1,977,512.05 其他负债 2,076,359.31 31,309.18 1,563,149.89 3,670,818.38 负债合计 2,076,359.31 31,309.18 3,540,661.94 5,648,330.43 资产负债表外 103,111,070.3 汇风险敞口净 192,790,228.82 2,073,918.28 297,975,217.46 6 额 上年度末 2021年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 13,027,975.82 1.19 249,599.22 13,277,576.23 交易性金融资 236,641,019.07 2,722,333.29 116,955,045.1 356,318,397.46 产 0 应收股利 424,625.07 - 272,483.81 697,108.88 其他资产 1.79 29,375.30 142,005.22 171,382.31 117,619,133.3 资产合计 250,093,621.75 2,751,709.78 370,464,464.88 5 以外币计价的 负债 应付清算款 - 29,375.30 142,005.22 171,380.52 其他负债 203,502.78 - 0.00 203,502.78 负债合计 203,502.78 29,375.30 142,005.22 374,883.30 资产负债表外 117,477,128.1 汇风险敞口净 249,890,118.97 2,722,334.48 370,089,581.58 3 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 1,490 增加约 1,850 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 1,490 减少约 1,850 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于全球市场中依法可投资的股票和上市交易型基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合。本基金根据成分股或备选成分股的可投资性、流动性、行业代表性以及所在市场进入限制等进行筛选，主要投资于美国、英国、法国、意大利、加拿大、澳大利亚和香港等发达市场，并且集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性良好的新兴市场国家的大型石油企业。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的 80%，投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投 287,815,815.23 94.17 356,318,397.46 94.62 资 交易性金融资产—基金投 - - - - 资 交易性金融资产－债券投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 2,649.18 0.00 - - 其他 - - - - 合计 287,818,464.41 94.17 356,318,397.46 94.62 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 1,375 增加约 1,747 业绩比较基准下降 5% 减少约 1,375 减少约 1,747 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计 本期末 上期末 量结果所属 的层次 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 286,192,719.24 356,318,397.46 第二层次 1,625,745.17 - 第三层次 - - 合计 287,818,464.41 356,318,397.46 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 287,815,815.23 83.25 其中：普通股 260,207,570.19 75.27 存托凭证 27,608,245.04 7.99 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 2,649.18 0.00 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 2,649.18 0.00 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 44,327,510.42 12.82 8 其他各项资产 13,572,863.59 3.93 9 合计 345,718,838.42 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 162,288,492.06 53.10 英国 41,007,727.45 13.42 加拿大 37,778,758.03 12.36 法国 13,514,679.05 4.42 挪威 12,391,581.65 4.05 意大利 5,325,993.64 1.74 澳大利亚 4,573,973.81 1.50 日本 3,562,395.86 1.17 芬兰 3,207,537.23 1.05 西班牙 2,118,539.45 0.69 中国香港 2,046,137.00 0.67 合计 287,815,815.23 94.17 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 286,190,070.06 93.64 工业 - - 公用事业 - - 医疗保健 - - 房地产 - - 非日常生活消费品 - - 金融 - - 日常消费品 - - 通信服务 - - 信息技术 - - 原材料 - - 合计 286,190,070.06 93.64 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）. 7.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 1,625,745.17 0.53 工业 - - 公用事业 - - 医疗保健 - - 房地产 - - 非日常生活消费品 - - 金融 - - 日常消费品 - - 通信服务 - - 信息技术 - - 原材料 - - 合计 1,625,745.17 0.53 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） EXXON 埃克森美 1 MOBIL 孚石油 XOM US 美国 美国 59,700 34,313,428.47 11.23 CORP 2 CHEVRO 雪佛龙 CVX US 美国 美国 27,311 26,537,456.67 8.68 N CORP RELIAN CE 伦敦国 3 INDS-SP 印度信实 RIGD LI 际交易 英国 44,666 19,500,129.08 6.38 ONS 工业公司 所 GDR 144A TOTALE 道达尔集 4 NERGIES 团 TTE FP 法国 法国 37,043 13,076,664.56 4.28 SE CONOCO 5 PHILLIP 康菲石油 COP US 美国 美国 19,053 11,484,211.64 3.76 S 6 EQUINO 挪威国家 EQNR NO 挪威 挪威 45,889 10,666,537.93 3.49 RASA 石油公司 7 SHELL 壳牌公共 SHEL LN 英国伦 英国 58,344 10,130,438.50 3.31 PLC 有限公司 敦 8 BP PLC BP 公司 BP/ LN 英国伦 英国 304,750 9,628,280.49 3.15 敦 9 ENBRID 安桥公司 ENB CN 加拿大 加拿大 28,587 8,089,757.60 2.65 GE INC EOG 10 RESOUR EOG 资源 EOG US 美国 美国 8,320 6,166,842.37 2.02 CES INC 11 CANADI 加拿大自 CNQ CN 加拿大 加拿大 16,760 6,035,027.72 1.97 AN 然资源有 NATURA 限公司 L RESOUR CES OCCIDE NTAL 12 PETROL 西方石油 OXY US 美国 美国 13,249 5,235,570.66 1.71 EUM CORP PIONEER NATURA Pioneer 自 13 L 然资源公 PXD US 美国 美国 3,481 5,211,680.49 1.71 RESOUR 司 CES CO MARATH ON 马拉松石 14 PETROL 油公司 MPC US 美国 美国 9,075 5,007,078.56 1.64 EUM CORP SUNCOR 森科能源 15 ENERGY 公司 SU CN 加拿大 加拿大 21,273 5,001,153.13 1.64 INC TC TC 能源公 16 ENERGY 司 TRP CN 加拿大 加拿大 13,827 4,799,666.18 1.57 CORP SCHLUM 斯伦贝谢 17 BERGER 公众有限 SLB US 美国 美国 19,752 4,740,473.36 1.55 LTD 公司 VALERO Valero 能 18 ENERGY 源 VLO US 美国 美国 5,800 4,137,068.03 1.35 CORP PETROL EO 巴西石油 19 BRASILE 公司 PBR US 美国 美国 52,500 4,115,430.48 1.35 IRO-SPO NADR 20 ENI SPA 埃尼集团 ENI IM 意大利 意大利 49,006 3,890,642.97 1.27 CENOVU 21 S Cenovus 能 CVE CN 加拿大 加拿大 28,517 3,635,633.53 1.19 ENERGY 源公司 INC KINDER 特拉华州 22 MORGA 金德摩根 KMI US 美国 美国 31,946 3,593,383.96 1.18 N INC 公司 23 WILLIA 威廉姆斯 WMB US 美国 美国 17,120 3,586,003.03 1.17 MS COS 公司 INC DEVON 24 ENERGY 戴文能源 DVN US 美国 美国 9,602 3,551,446.17 1.16 CORP 25 PHILLIP Phillips 66 PSX US 美国 美国 6,200 3,411,659.65 1.12 S 66 IMPERIA 加拿大帝 26 LOIL 国石油有 IMO CN 加拿大 加拿大 10,385 3,280,496.30 1.07 LTD 限公司 NESTE 耐斯特公 赫尔辛 27 OYJ 共有限公 NESTE FH 基交易 芬兰 10,835 3,207,537.23 1.05 司 所 CHENIE 28 RE Cheniere LNG US 美国 美国 3,580 3,196,286.80 1.05 ENERGY 能源公司 INC 29 HESS 赫斯公司 HES US 美国 美国 4,420 3,142,645.26 1.03 CORP HALLIB 30 URTON 哈利伯顿 HALUS 美国 美国 12,600 2,651,915.75 0.87 CO ONEOK Oneok 股 31 INC 份有限公 OKE US 美国 美国 6,340 2,361,540.32 0.77 司 CONTIN 美国大陆 ENTAL 资源股份 32 RESOUR 有限公司 CLR US 美国 美国 5,240 2,298,211.55 0.75 CES （俄 INC/OK BAKER 贝克休斯 33 HUGHES 公司 BKR US 美国 美国 10,980 2,127,464.14 0.70 CO 34 REPSOL 雷普索尔 REP SM 西班牙 西班牙 21,515 2,118,539.45 0.69 SA 股份公司 ECOPET ROL 哥伦比亚 35 SA-SPON 国家石油 EC US 美国 美国 29,060 2,118,061.46 0.69 SORED 公司 ADR DIAMONDiamondba 36 DBACK ck 能源股 FANG US 美国 美国 2,601 2,114,836.97 0.69 ENERGY 份有限公 INC 司 WOODSI DE 伍德赛德 澳大利 37 ENERGY 能源集团 WDSAU 亚 澳大利亚 13,600 1,998,189.25 0.65 GROUP 有限公司 LTD TEXAS 德克萨斯 38 PACIFIC 州太平洋 TPLUS 美国 美国 200 1,997,339.49 0.65 LAND 土地公司 CORP PEMBIN 39 A 彭比纳管 PPLCN 加拿大 加拿大 7,794 1,846,117.24 0.60 PIPELIN 道公司 E CORP MARATH Marathon 40 ON OIL 石油公司 MRO US 美国 美国 11,200 1,689,769.45 0.55 CORP INPEX 国际石油 41 CORP 开发帝石 1605 JP 东京 日本 20,700 1,495,159.34 0.49 控股 TOURM 42 ALINE 托玛琳石 TOU CN 加拿大 加拿大 4,280 1,491,255.55 0.49 OIL 油公司 CORP 43 TENARIS 特纳股份 TEN IM 意大利 意大利 16,629 1,429,978.73 0.47 SA 公司 TARGA 44 RESOUR Targa 资源 TRGP US 美国 美国 3,300 1,321,548.49 0.43 CES 公司 CORP 45 APA APA APAUS 美国 美国 5,380 1,260,145.89 0.41 CORP 46 AKER BPAker BP 公 AKRBP NO 挪威 挪威 5,073 1,177,629.98 0.39 ASA 司 ENEOS ENEOS 控 47 HOLDIN 股株式会 5020 JP 东京 日本 45,600 1,150,997.04 0.38 GS INC 社 OVINTIV Ovintiv 股 48 INC 份有限公 OVV US 美国 美国 3,700 1,097,334.03 0.36 司 CHINA PETROL 49 EUM & 中国石化 386 HK 香港 中国香港 360,900 1,089,492.39 0.36 CHEMIC AL-H 50 SANTOS 桑托斯有 STOAU 澳大利 澳大利亚 29,450 1,008,355.93 0.33 LTD 限公司 亚 COTERR Coterra 能 51 A 源股份有 CTRAUS 美国 美国 5,638 975,864.54 0.32 ENERGY 限公司 INC 52 AKER BPAker BP 公 DETNF US 美国 美国 3,800 966,320.79 0.32 ASA 司 PETROC 53 HINACO 中国石油 857 HK 香港 中国香港 299,100 956,644.61 0.31 LTD-H 54 EQT EQT 公司 EQT US 美国 美国 4,000 923,488.64 0.30 CORP ANTERO 55 RESOUR Antero 资 AR US 美国 美国 4,280 880,414.87 0.29 CES 源公司 CORP ARC ARC 能源 56 RESOUR 有限公司 ARX CN 加拿大 加拿大 10,269 867,629.19 0.28 CES LTD CHESAP 57 EAKE 切萨皮克 CHK US 美国 美国 1,400 762,012.36 0.25 ENERGY 能源公司 CORP HF HF Sinclair 58 SINCLAI Corp DINO US 美国 美国 2,360 715,284.90 0.23 R CORP IDEMITS 59 U 出光兴产 5019 JP 东京 日本 4,263 684,956.33 0.22 KOSAN 株式会社 CO LTD 美国国民 60 NOV INC 油井华高 NOV US 美国 美国 5,540 628,733.35 0.21 公司 RANGE 61 RESOURRange 资源 RRC US 美国 美国 3,740 621,240.74 0.20 CES 公司 CORP PDC PDC 能源 62 ENERGY 股份有限 PDCE US 美国 美国 1,400 578,885.10 0.19 INC 公司 MATADO 63 R Matador 资 MTDR US 美国 美国 1,700 531,563.01 0.17 RESOUR 源公司 CES CO 64 AMPOL Ampol 有 ALDAU 澳大利 澳大利亚 3,365 531,516.34 0.17 LTD 限公司 亚 65 KEYERA Keyera KEY CN 加拿大 加拿大 3,171 484,827.97 0.16 CORP Corp 66 WORLEY Worley 有 WORAU 澳大利 澳大利亚 7,377 484,746.21 0.16 LTD 限公司 亚 DT DT 67 MIDSTR Midstream DTM US 美国 美国 1,400 460,589.96 0.15 EAM INC Inc MURPHY 墨菲石油 68 OIL 公司 MUR US 美国 美国 2,260 457,914.80 0.15 CORP HELMER Helmerich 69 ICH & & Payne HP US 美国 美国 1,580 456,608.76 0.15 PAYNE Inc GAZTRAGAZTRAN NSPORT SPORT ET 70 ET TECHNIG GTT FP 法国 法国 523 438,014.49 0.14 TECHNI ASA GASA WHITEC Whitecap 71 AP 资源股份 WCP CN 加拿大 加拿大 9,000 418,858.67 0.14 RESOUR 有限公司 CES INC SOUTH WESTER Southweste 72 N rn 能源公 SWN US 美国 美国 9,600 402,684.00 0.13 ENERGY 司 CO PARKLA Parkland 73 ND Corp PKI CN 加拿大 加拿大 2,184 397,476.57 0.13 CORP CRESCE NT Crescent 74 POINT Point 能源 CPG CN 加拿大 加拿大 8,200 390,591.17 0.13 ENERGY 公司 CORP SM SM 能源 75 ENERGY 公司 SM US 美国 美国 1,700 390,086.70 0.13 CO CHAMPI Championx 76 ONX 公司 CHX US 美国 美国 2,900 386,341.74 0.13 CORP 77 CNX CNX 资源 CNX US 美国 美国 3,200 353,502.86 0.12 RESOUR 公司 CES CORP MAGNO Magnolia 78 LIAOIL Oil & Gas MGY US 美国 美国 2,500 352,180.72 0.12 & GAS Corp CORP -A CVR CVR 能源 79 ENERGY 公司 CVI US 美国 美国 1,500 337,247.85 0.11 INC PBF PBF 能源 80 ENERGY 股份有限 PBF US 美国 美国 1,700 331,100.21 0.11 INC-CLA 公司 SSA DENBURDenbury 股 81 Y INC 份有限公 DEN US 美国 美国 800 322,093.51 0.11 司 CALIFO RNIA 加利福尼 82 RESOUR 亚资源公 CRC US 美国 美国 1,200 310,066.68 0.10 CES 司 CORP VIVA Viva 83 ENERGY Energy VEAAU 澳大利 澳大利亚 22,102 294,750.17 0.10 GROUP Group Ltd 亚 LTD VERMILI Vermilion 84 ON 能源信托 VET CN 加拿大 加拿大 2,305 293,984.54 0.10 ENERGY 公司 INC TECHNIPTechnipFM 85 FMC PLC C 公共有 FTI US 美国 美国 6,380 288,170.07 0.09 限公司 PATTERSPatterson-U 86 ON-UTI TI 能源股 PTEN US 美国 美国 2,700 285,583.49 0.09 ENERGY 份有限公 INC PRAIRIE PrairieSky 87 SKY Royalty 有 PSK CN 加拿大 加拿大 3,200 270,035.26 0.09 ROYALT 限公司 Y LTD GIBSON Gibson 能 88 ENERGY 源股份有 GEI CN 加拿大 加拿大 2,100 260,623.17 0.09 INC 限公司 89 EQUITR Equitrans ETRN US 美国 美国 6,100 260,375.47 0.09 ANS Midstream MIDSTR Corp EAM CORP BEACH Beach 能 澳大利 90 ENERGY 源有限公 BPTAU 亚 澳大利亚 32,213 256,415.91 0.08 LTD 司 ULTRAP Ultrapar AR Participaco 91 PARTICP es 股份公 UGP US 美国 美国 15,780 248,878.85 0.08 AC-SPO 司 NADR 92 IWATANI 岩谷产业 8088 JP 东京 日本 900 231,283.15 0.08 CORP 株式会社 93 SUBSEA Subsea 7 公 SUBC NO 挪威 挪威 4,226 225,795.78 0.07 7 SA 司 PAREX Parex 资源 94 RESOUR 股份有限 PXT CN 加拿大 加拿大 1,900 215,624.24 0.07 CES INC 公司 TRANSO Transocean 95 CEAN 公司 RIG US 美国 美国 8,780 196,223.89 0.06 LTD DELEK 96 US Delek 美国 DK US 美国 美国 1,066 184,868.47 0.06 HOLDIN 控股公司 GS INC FRONTLI Frontline 97 NE LTD 有限公司 FRO NO 挪威 挪威 2,785 166,491.48 0.05 （百慕大） 98 TGSASA TGS 股份 TGS NO 挪威 挪威 1,653 155,126.48 0.05 公司 WORLD 99 FUEL 全球燃料 INT US 美国 美国 900 123,583.72 0.04 SERVICE 服务公司 S CORP JOHN 100 WOOD John Wood WG/ LN 英国伦 英国 9,701 123,134.21 0.04 GROUP 集团 敦 PLC CORE 101 LABORA 岩心实验 CLB US 美国 美国 660 87,748.87 0.03 TORIES 室公司 N.V. SAIPEM 意大利萨 102 SPA 伊博姆股 SPM IM 意大利 意大利 300 5,371.94 0.00 份有限公 司 7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） GAZPRO 俄罗斯天 伦敦国 1 M 然气工业 OGZD LI 际交易 英国 193,676.00 755,205.39 0.25 PJSC-SP 公司 所 ONADR ROSNEF 伦敦国 2 T OILCO 俄罗斯石 ROSN LI 际交易 英国 173,410.00 700,389.22 0.23 PJSC-RE 油公司 所 GS GDR TATNEFT 伦敦国 3 PAO-SPO 鞑靼石油 ATAD LI 际交易 英国 5,941.00 93,700.20 0.03 NSORED 公司 所 ADR LUKOIL 卢克石油 伦敦国 4 PJSC-SP 公司 LKOD LI 际交易 英国 11,336.00 54,777.91 0.02 ONADR 所 NOVATE K 伦敦国 5 PJSC-SP 诺瓦泰克 NVTK LI 际交易 英国 4,968.00 21,672.45 0.01 ONS 公司 所 GDR REG S 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 EXXON MOBILCORP XOM US 5,434,826.91 1.44 2 CHEVRON CORP CVX US 4,471,499.81 1.19 3 RELIANCE INDS-SPONS RIGD LI 3,205,362.76 0.85 GDR 144A 4 BP PLC BP/ LN 2,516,882.49 0.67 5 SHELLPLC SHEL LN 2,503,576.21 0.66 6 CONOCOPHILLIPS COP US 2,068,335.18 0.55 7 TOTALENERGIES SE TTE FP 2,043,058.90 0.54 8 EQUINORASA EQNR NO 1,621,443.18 0.43 9 ENI SPA ENI IM 1,567,617.27 0.42 10 ROYALDUTCH SHELL RDSALN 1,485,911.34 0.39 PLC-ASHS 11 GAZPROM PJSC-SPON OGZD LI 1,372,158.61 0.36 ADR 12 ENBRIDGE INC ENB CN 1,302,567.48 0.35 13 CANADIAN NATURAL CNQ CN 1,021,093.94 0.27 RESOURCES 14 EOG RESOURCES INC EOG US 982,425.21 0.26 15 AKER BPASA DETNF US 965,183.34 0.26 16 TC ENERGY CORP TRP CN 872,470.49 0.23 17 SCHLUMBERGER LTD SLB US 842,230.22 0.22 18 MARATHON MPC US 829,593.13 0.22 PETROLEUM CORP 19 SUNCOR ENERGY INC SU CN 816,505.65 0.22 20 PIONEER NATURAL PXD US 804,346.04 0.21 RESOURCES CO 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 EXXON MOBILCORP XOM US 17,637,633.89 4.68 2 CHEVRON CORP CVX US 14,766,732.39 3.92 3 RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A RIGD LI 9,618,773.12 2.55 4 TOTALENERGIES SE TTE FP 7,331,190.90 1.95 5 CONOCOPHILLIPS COP US 6,612,683.18 1.76 6 BP PLC BP/ LN 5,939,789.73 1.58 7 EQUINORASA EQNR NO 5,566,657.67 1.48 8 SHELLPLC SHEL LN 4,716,357.34 1.25 9 ENBRIDGE INC ENB CN 4,573,238.76 1.21 10 CANADIAN NATURALRESOURCES CNQ CN 3,447,478.10 0.92 11 EOG RESOURCES INC EOG US 3,334,515.24 0.89 12 TC ENERGY CORP TRP CN 2,986,548.33 0.79 13 SCHLUMBERGER LTD SLB US 2,844,095.27 0.76 14 PIONEER NATURALRESOURCES CO PXD US 2,813,309.82 0.75 15 MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 2,619,712.21 0.70 16 ENI SPA ENI IM 2,600,455.92 0.69 17 PETROLEO BRASILEIRO-SPONADR PBR US 2,540,741.72 0.67 18 SUNCOR ENERGY INC SU CN 2,527,780.71 0.67 19 OCCIDENTALPETROLEUM CORP OXY US 2,331,541.20 0.62 20 KINDER MORGAN INC KMI US 2,106,823.77 0.56 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 51,278,030.66 卖出收入（成交）总额 161,570,538.95 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 权证 SAIPEM 2,649.18 0.00 SPA-RIGHTS 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 4,229,199.89 3 应收股利 969,884.20 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,794,766.53 6 其他应收款 3,579,012.97 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,572,863.59 注：其他应收款为在途结汇款。 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资股票前十名中不存在流通受限情况。 7.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净值 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 允价值 比例(%) 说明 GAZPROM 1 OGZD LI PJSC-SPON 755,205.39 0.25 重大事项 ADR ROSNEFT 2 ROSN LI OILCO 700,389.22 0.23 重大事项 PJSC-REGS GDR TATNEFT 3 ATAD LI PAO-SPONS 93,700.20 0.03 重大事项 OREDADR LUKOIL 4 LKOD LI PJSC-SPON 54,777.91 0.02 重大事项 ADR 5 NVTK LI NOVATEK 21,672.45 0.01 重大事项 PJSC-SPONS GDR REG S 7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项 无。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 持有份额 例 例 华安标普全球 3,964,332 225,345,3 石油指数 79,203 2,895.21 1.73% 98.27% .41 37.88 （LOF）A 华安标普全球 19,603,45 石油指数 7,347 2,668.23 0.00 0.00% 100.00% 9.84 （LOF）C 合计 3,964,332 244,948,7 86,550 2,875.95 1.59% 98.41% .41 97.72 8.2 期末上市基金前十名持有人 华安标普全球石油指数（LOF）A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 北京新湖巨源投资管理有限公司－ 1 新湖巨源泓湖百世风险平衡 1 号私 2,647,416.00 6.49% 募证券投资基金 2 株洲结谷实业有限责任公司 1,279,601.00 3.14% 3 尹大力 1,082,726.00 2.65% 4 李佳荣 1,060,300.00 2.60% 5 张汝愉 1,052,623.00 2.58% 6 李永东 748,800.00 1.84% 7 杨岚 500,000.00 1.23% 8 潘重光 399,800.00 0.98% 9 应宇律 396,200.00 0.97% 10 王劲松 350,300.00 0.86% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华安标普全球石油指数 171,913.62 0.07% 基金管理人所有从业人 （LOF）A 员持有本基金 华安标普全球石油指数 1,696.61 0.01% （LOF）C 合计 173,610.23 0.07% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 华安标普全球石油指数 0~10 本公司高级管理人员、基 （LOF）A 金投资和研究部门负责人 华安标普全球石油指数 - 持有本开放式基金 （LOF）C 合计 0~10 华安标普全球石油指数 - （LOF）A 本基金基金经理持有本开 华安标普全球石油指数 - 放式基金 （LOF）C 合计 - 注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安标普全球石油指数（LOF） 华安标普全球石油指数（LOF） A C 基金合同生效日（2012 年 3 月 29 529,058,682.11 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 349,377,080.70 - 本报告期基金总申购份额 165,380,087.17 51,184,079.56 减：本报告期基金总赎回份额 285,447,497.58 31,580,619.72 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 229,309,670.29 19,603,459.84 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2022 年 4 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官离任的公告》，范 伟隽先生离任本基金管理人的首席信息官。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 Morgan Stanley 1 211,782,188.80 100.00% 68,673.27 100.00% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经纪商。具体标准如下： （1）内部管理规范、严谨，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；可靠、诚信，能够公平对待所有客户； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质 量的研究报告和较为全面的服务； （3）具备高效、安全的通讯条件；交易差错少，能够有效执行投资指令，取得较高质量的交易成交结果，交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等； （4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、QDII 券商选择程序： （1）对候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商研究服务质量和综合实力进行评估。 （2）填写《新增券商申请审核表》 牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。 （3）候选券商名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 （4）与相关券商进行开户工作 集中交易部与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知信息技术部以及运营部门完成后续相关设置。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 成交 占当期债券 成交 占当期回 成交 占当期权证 成交 占当期基 名称 金额 成交总额的 金额 购成交总 金额 成交总额的 金额 金成交总 比例 额的比例 比例 额的比例 Morg an - - - - - - - - Stanl ey 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金管理有限公司关于旗下公开募集证 中国证监会基金电子披 1 券投资基金执行新金融工具相关会计准则的 露网站和公司网站等指 2022-01-06 公告 定媒介 关于华安标普全球石油指数证券投资基金 中国证监会基金电子披 2 （LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎 露网站和公司网站等指 2022-01-12 回及定期定额投资的公告 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 中国证监会基金电子披 3 2021 年第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-01-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 中国证监会基金电子披 4 资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 露网站和公司网站等指 2022-01-26 定媒介 关于华安标普全球石油指数证券投资基金 中国证监会基金电子披 5 （LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎 露网站和公司网站等指 2022-02-16 回及定期定额投资的公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会基金电子披 6 设 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议 露网站和公司网站等指 2022-02-22 的公告 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 中国证监会基金电子披 7 基金合同(更新) 露网站和公司网站等指 2022-02-22 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 中国证监会基金电子披 8 托管协议(更新) 露网站和公司网站等指 2022-02-22 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 中国证监会基金电子披 9 更新的招募说明书(2022 年第 1 号) 露网站和公司网站等指 2022-02-22 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 中国证监会基金电子披 10 （华安标普全球石油指数（LOF）A）基金产 露网站和公司网站等指 2022-02-22 品资料概要更新 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 中国证监会基金电子披 11 （华安标普全球石油指数（LOF）C）基金产 露网站和公司网站等指 2022-02-22 品资料概要 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 中国证监会基金电子披 12 更新的招募说明书(2022 年第 2 号) 露网站和公司网站等指 2022-03-04 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 中国证监会基金电子披 13 （华安标普全球石油指数（LOF）A）基金产 露网站和公司网站等指 2022-03-04 品资料概要更新 定媒介 14 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 中国证监会基金电子披 2022-03-04 （华安标普全球石油指数（LOF）C）基金产 露网站和公司网站等指 品资料概要更新 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披 15 公告 露网站和公司网站等指 2022-03-15 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 中国证监会基金电子披 16 2021 年年度报告 露网站和公司网站等指 2022-03-30 定媒介 关于华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式 中国证监会基金电子披 17 指数证券投资基金因处于非港股通交易日暂 露网站和公司网站等指 2022-04-12 停申购、赎回的公告 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 中国证监会基金电子披 18 2022 年第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-04-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于首席信息官离任 中国证监会基金电子披 19 的公告 露网站和公司网站等指 2022-04-30 定媒介 关于华安标普全球石油指数证券投资基金 中国证监会基金电子披 20 （LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎 露网站和公司网站等指 2022-05-25 回及定期定额投资的公告 定媒介 关于华安标普全球石油指数证券投资基金 中国证监会基金电子披 21 （LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎 露网站和公司网站等指 2022-06-16 回及定期定额投资的公告 定媒介 关于华安标普全球石油指数证券投资基金 中国证监会基金电子披 22 （LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎 露网站和公司网站等指 2022-06-28 回及定期定额投资的公告 定媒介 注：注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》 2、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 3、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）托管协议》 4、中国证监会批准华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）设立的文件 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日