华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6 2.5 信息披露方式 ...... 6 2.6 其他相关资料 ...... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ...... 10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 7 投资组合报告 ...... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 37 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 37 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......38 7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......38 7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 ......45 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......47 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......47 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......48 7.11 投资组合报告附注 ...... 48 8 基金份额持有人信息 ...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......49 9 开放式基金份额变动 ...... 50 10 重大事件揭示 ...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 50 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 50 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ...... 52 10.9 其他重大事件 ...... 53 11 备查文件目录 ...... 55 11.1 备查文件目录 ...... 55 11.2 存放地点 ...... 55 11.3 查阅方式 ...... 55 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 基金简称 华安标普全球石油指数（QDII-LOF） 场内简称 石油基金 基金主代码 160416 交易代码 160416 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 542,318,500.13 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳交易所 上市日期 2012 年 5 月 2 日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手 段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数 化投资组合。选择以“跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标 投资策略 准，控制基金相对指数的偏离风险。本基金力求控制基金组合收益与业绩 基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超 过 6%（以美元资产计价）。 业绩比较基准 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return) 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险 和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 杨牧云 李申 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 021-60637102 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 021-60637111 传真 021-68863414 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 院1号楼 －32层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - State Street Bank and Trust Company 名称 中文 - 美国道富银行 One Lincoln Street, Boston, 注册地址 Massachusetts 02111, United States of - America One Lincoln Street, Boston, 办公地址 Massachusetts 02111, United States of - America 邮政编码 - 02111 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 244,413,940.94 本期利润 256,627,283.09 加权平均基金份额本期利润 0.2804 本期加权平均净值利润率 30.14% 本期基金份额净值增长率 27.60% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 16,946,173.63 期末可供分配基金份额利润 0.0312 期末基金资产净值 559,264,673.76 期末基金份额净值 1.031 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 7.15% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 5.31% 1.40% 5.53% 1.51% -0.22% -0.11% 过去三个月 7.73% 1.35% 8.79% 1.45% -1.06% -0.10% 过去六个月 27.60% 1.40% 29.28% 1.48% -1.68% -0.08% 过去一年 23.92% 1.59% 28.62% 1.67% -4.70% -0.08% 过去三年 -4.00% 1.77% -16.92% 2.03% 12.92% -0.26% 自基金合同生效 7.15% 1.33% -5.90% 1.51% 13.05% -0.18% 起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 3 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日) 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021 年 6 月30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163 只证券投资基金，管理资产规模达到 5,256.69 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，10 年基金行 业从业经历。曾任毕马威 华振会计师事务所审计 员。2010 年 7 月加入华安 基金，历任基金运营部基 金会计、指数与量化投资 部分析师、基金经理助理。 2018 年 9 月起，同时担任 华安标普全球石油指数证 券投资基金（LOF）、华安 纳斯达克 100 指数证券投 资基金、华安国际龙头 （DAX）交易型开放式指 数证券投资基金及其联接 基金、华安 CES 港股通精 选 100 交易型开放式指数 证券投资基金及其联接基 金的基金经理。2019 年 6 月起，同时担任华安三菱 日联日经 225 交易型开放 式指数证券投资基金 本基金的基金 （QDII）的基金经理。2020 倪斌 经理 2018-09-10 - 10 年 年 5 月起，同时担任华安 法国 CAC40 交易型开放式 指数证券投资基金（QDII） 的基金经理。2021 年 1 月 起，同时担任华安中证全 指证券公司指数型证券投 资基金的基金经理。2021 年 2 月起，同时担任华安 中证新能源汽车交易型开 放式指数证券投资基金的 基金经理。2021 年 3 月起， 同时担任华安中证全指证 券公司交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理。2021 年 4 月起，同时 担任华安中证申万食品饮 料交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。 2021 年 5 月起，同时担任 华安恒生科技交易型开放 式指数证券投资基金 （QDII）的基金经理。2021 年 6 月起，同时担任华安 中证沪港深科技 100 交易 型开放式指数证券投资基 金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一 级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为1 次，未出现异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，原油供求关系持续改善，推动原油价格持续上行，布油上涨 44.1%，价格最高突破 75 美元，创下自 18 年 10 月以来的新高。供应端，OPEC+继续维持减产状态；需求端，欧美等发达国家经济复苏态势强劲，地面交通用油消费量已基本恢复至疫情前水平，原油需求大幅改善。政策面，美联储 6 月 FOMC 会议虽有略微态度转变，但目前依旧处于流动性宽裕、货币超发的市场状态，维持了油市的信心。以上多重利好影响下，国际原油价格持续上行，走势显著强于权益市场和其他大宗商品。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.031 元，本报告期份额净值增长率为 27.60%，同 期业绩比较基准增长率为 29.28%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，原油供求关系大概率将保持改善态势。目前尽管 Delta 病毒株使得全球经济复苏依 旧具有一定不确定性，但以欧美为首的疫苗接种率较高的国家已逐步放开防控限制，经济复苏确定性较高。目前欧美国家的地面交通已逐步恢复至疫情前的水平，但原油消费量较大的航空、工业等依旧有较大恢复空间，OPEC 亦在石油市场月度报告中指出原油需求将在 2021 年下半年得到增强。我们认为，原油市场在下半年将主要由需求端的持续改善带动，但也须关注近期 OPEC+内部分歧有所加大，短期加大供给端的不确定性，下阶段原油价格双向波动有可能加大。总体上，我们继续看好 2021 年原油相关资产的走势。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 51,981,522.34 112,991,076.24 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 527,958,984.77 1,159,954,729.64 其中：股票投资 527,958,984.77 1,159,954,729.64 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 6,023,172.67 214,989.75 应收利息 6.4.7.5 3,398.81 7,210.45 应收股利 1,093,947.99 1,765,485.03 应收申购款 2,676,538.11 2,883,372.80 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 2,963,639.29 214,295.92 资产总计 592,701,203.98 1,278,031,159.83 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 29,423,147.62 55,691,270.36 应付管理人报酬 499,050.15 1,133,989.74 应付托管费 139,734.06 317,517.13 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - 9,868.89 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 3,374,598.39 1,237,176.62 负债合计 33,436,530.22 58,389,822.74 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 542,318,500.13 1,509,846,897.81 未分配利润 6.4.7.10 16,946,173.63 -290,205,560.72 所有者权益合计 559,264,673.76 1,219,641,337.09 负债和所有者权益总计 592,701,203.98 1,278,031,159.83 注：报告截至日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.031 元，基金份额总额 542,318,500.13 份。 6.2 利润表 会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 263,054,768.21 417,503,690.96 1.利息收入 85,662.61 273,703.16 其中：存款利息收入 6.4.7.11 85,662.61 273,703.16 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 249,995,749.56 177,660,793.34 其中：股票投资收益 6.4.7.12 236,198,263.54 148,208,398.37 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 96,162.97 577,066.39 股利收益 6.4.7.16 13,701,323.05 28,875,328.58 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 12,213,342.15 233,421,464.15 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -734,416.91 4,298,248.61 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,494,430.80 1,849,481.70 减：二、费用 6,427,485.12 9,611,621.23 1．管理人报酬 4,257,954.54 5,347,883.52 2．托管费 1,192,227.33 1,497,407.35 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 472,156.46 2,216,859.07 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 346.18 1,837.63 7．其他费用 6.4.7.20 504,800.61 547,633.66 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 256,627,283.09 407,892,069.73 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 256,627,283.09 407,892,069.73 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 1,509,846,897.81 -290,205,560.72 1,219,641,337.09 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 256,627,283.09 256,627,283.09 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -967,528,397.68 50,524,451.26 -917,003,946.42 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 293,225,867.37 -19,414,175.37 273,811,692.00 2.基金赎回款 -1,260,754,265.05 69,938,626.63 -1,190,815,638.42 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 542,318,500.13 16,946,173.63 559,264,673.76 净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 198,728,693.48 7,967,541.68 206,696,235.16 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 407,892,069.73 407,892,069.73 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 1,423,332,533.81 -688,370,921.45 734,961,612.36 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,876,856,793.67 -957,148,034.90 1,919,708,758.77 2.基金赎回款 -1,453,524,259.86 268,777,113.45 -1,184,747,146.41 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 1,622,061,227.29 -272,511,310.04 1,349,549,917.25 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1475 号《关于核准华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 528,753,887.81 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 093 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华 安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2012 年 3 月 29 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 529,058,682.11 份基金份额，其中认购资金利息折合 304,794.30 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产 托管人为道富银行(State Street Bank and Trust Company)。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第 100 号文审核同意，本基金 39,560,197 份基金份额于 2012 年 5 月 2 日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选 择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股，与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的 80%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 6%(以美元资产计价)。本基金的业绩比较基准为：标普全球石油 净总收益指数收益率(S&P Global Oil Index Net Total Return)。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2021 年 8 月 25 日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年1月1日至2021年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关 于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他境内外相关境内外财税法规和实 务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产 品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 51,981,522.34 定期存款 - 其他存款 - 合计 51,981,522.34 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 361,126,763.04 527,958,984.77 166,832,221.73 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 361,126,763.04 527,958,984.77 166,832,221.73 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,398.81 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 3,398.81 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 其他应收款 2,963,639.29 待摊费用 - 合计 2,963,639.29 注：其他应收款为在途结汇款。 6.4.7.7 应付交易费用 无余额。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 95,263.63 应付证券出借违约金 - 预提费用 313,861.36 其他应付款 2,965,473.40 合计 3,374,598.39 注：其他应付款为在途结汇款。 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,509,846,897.81 1,509,846,897.81 本期申购 293,225,867.37 293,225,867.37 本期赎回（以“-”号填列） -1,260,754,265.05 -1,260,754,265.05 本期末 542,318,500.13 542,318,500.13 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,039,669,465.97 -1,329,875,026.69 -290,205,560.72 本期利润 244,413,940.94 12,213,342.15 256,627,283.09 本期基金份额交易产生的 -760,927,995.31 811,452,446.57 50,524,451.26 变动数 其中：基金申购款 228,791,546.97 -248,205,722.34 -19,414,175.37 基金赎回款 -989,719,542.28 1,059,658,168.91 69,938,626.63 本期已分配利润 - - - 本期末 523,155,411.60 -506,209,237.97 16,946,173.63 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 85,513.87 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 148.74 合计 85,662.61 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 925,435,252.67 减：卖出股票成本总额 689,236,989.13 买卖股票差价收入 236,198,263.54 6.4.7.13 基金投资收益 无。 6.4.7.14 债券投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出权证成交总额 99,047.86 减：卖出权证成本总额 - 减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额 2,884.89 买卖权证差价收入 96,162.97 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 13,701,323.05 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 13,701,323.05 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 12,213,342.15 ——股票投资 12,213,342.15 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 12,213,342.15 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 1,494,430.80 合计 1,494,430.80 注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 472,156.46 银行间市场交易费用 - 合计 472,156.46 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 59,507.37 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 3,162.85 指数许可费 212,897.75 指数使用费 48,141.78 上市年费 29,752.78 其他费用 91,830.71 合计 504,800.61 注：根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》及与 Standard & Poor’s Financial Services LLC 签订的指数订购协议，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年本基金的资产净值的 0.05%，收取下限为每年 3 万元美元，逐日累计，每年支付一次。计算方法如下： 日指数使用费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人于 2021 年 3 月 9 日发布的公告，经基金管理人股东会第六十六次会议决议及 中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669 号文核准，基金管理人股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 道富银行(State Street Bank and Trust Company) 境外资产托管人 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 基金交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,257,954.54 5,347,883.52 其中：支付销售机构的客户维护费 1,211,633.15 1,189,952.70 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,192,227.33 1,497,407.35 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.28%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.28% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月30 2020年1月1日至2020年6月30日 日 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 16,609,634.55 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 16,609,634.55 期末持有的基金份额 - 1.02% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 23,343,812.37 85,842.44 56,410,696.00 270,505.45 股份有限公司 道富银行 28,637,709.97 -328.57 62,277,670.81 2,293.48 合计 51,981,522.34 85,513.87 118,688,366.81 272,798.93 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无 抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行， 并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独 立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%，持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一只境外基金得超过该境外基金总份额的 20%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上 市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年6 月 30 日 资产 银行存款 51,981,522.34 - - - 51,981,522.34 交易性金融资产 - - - 527,958,984.77 527,958,984.7 7 应收证券清算款 - - - 6,023,172.67 6,023,172.67 应收股利 - - - 1,093,947.99 1,093,947.99 应收利息 - - - 3,398.81 3,398.81 应收申购款 26,238.88 - - 2,650,299.23 2,676,538.11 其他资产 - - - 2,963,639.29 2,963,639.29 592,701,203.9 资产总计 52,007,761.22 - - 540,693,442.76 8 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 29,423,147.62 29,423,147.62 应付管理人报酬 - - - 499,050.15 499,050.15 应付托管费 - - - 139,734.06 139,734.06 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 3,374,598.39 3,374,598.39 33,436,530. 负债总计 - - - 33,436,530.22 22 559,264,673.7 利率敏感度缺口 52,007,761.22 - - 507,256,912.54 6 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 112,991,076.24 - - - 112,991,076.2 4 交易性金融资产 - - - 1,159,954,729.641,159,954,729. 64 应收证券清算款 - - - 214,989.75 214,989.75 应收股利 - - - 1,765,485.03 1,765,485.03 应收利息 - - - 7,210.45 7,210.45 应收申购款 73,314.86 - - 2,810,057.94 2,883,372.80 其他资产 - - - 214,295.92 214,295.92 1,278,031,159. 资产总计 113,064,391.10 - - 1,164,966,768.73 83 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 55,691,270.36 55,691,270.36 应付管理人报酬 - - - 1,133,989.74 1,133,989.74 应付托管费 - - - 317,517.13 317,517.13 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - 9,868.89 9,868.89 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,237,176.62 1,237,176.62 负债总计 - - - 58,389,822.74 58,389,822.74 1,219,641,337. 利率敏感度缺口 113,064,391.10 - - 1,106,576,945.99 09 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 28,183,248.10 111,495.08 412,298.78 28,707,041.96 交易性金融资 342,378,849.53 4,587,901.90 180,992,233.3 527,958,984.77 产 4 应收证券清算 2,210,066.50 177,433.37 3,635,672.80 6,023,172.67 款 应收股利 358,361.19 53,625.12 681,961.68 1,093,947.99 应收利息 7.17 - - 7.17 其他资产 2,963,639.29 - - 2,963,639.29 185,722,166.6 资产合计 376,094,171.78 4,930,455.47 566,746,793.85 0 以外币计价的 负债 其他负债 80,449.56 88,343.30 2,877,130.10 3,045,922.96 负债合计 80,449.56 88,343.30 2,877,130.10 3,045,922.96 资产负债表外 182,845,036.5 汇风险敞口净 376,013,722.22 4,842,112.17 563,700,870.89 0 额 上年度末 项目 2020年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 70,119,946.95 1.22 381,732.46 70,501,680.63 交易性金融资 705,349,672.17 32,466,637.53 422,138,419.9 1,159,954,729.64 产 4 应收证券清算 - - 214,989.75 214,989.75 款 应收股利 870,287.30 - 895,197.73 1,765,485.03 应收利息 18.20 - - 18.20 其他资产 214,295.92 - - 214,295.92 423,630,339.8 资产合计 776,554,220.54 32,466,638.75 1,232,651,199.17 8 以外币计价的 负债 其他负债 32,717.15 - 214,989.75 247,706.90 负债合计 32,717.15 - 214,989.75 247,706.90 资产负债表外 423,415,350.1 汇风险敞口净 776,521,503.39 32,466,638.75 1,232,403,492.27 3 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 2,819 增加约 6,162 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 2,819 减少约 6,162 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于全球市场中依法可投资的股票和上市交 易型基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合。本基金根据成分股或备选成分股的可投资性、流动性、行业代表性以及所在市场进入限制等进行筛选，主要投资于美国、英国、法国、意大利、加拿大、澳大利亚和香港等发达市场，并且集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性良好的新兴市场国家的大型石油企业。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的 80%，投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投 1,159,954,729. 资 527,958,984.77 94.40 95.11 64 交易性金融资产—基金投 - - - - 资 交易性金融资产－债券投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 527,958,984.77 94.40 1,159,954,729. 95.11 64 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 2,593 增加约 4,929 业绩比较基准下降 5% 减少约 2,593 减少约 4,929 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 527,958,984.77 89.08 其中：普通股 411,875,086.63 69.49 存托凭证 116,083,898.14 19.59 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 51,981,522.34 8.77 8 其他各项资产 12,760,696.87 2.15 9 合计 592,701,203.98 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 242,266,327.68 43.32 英国 136,904,014.96 24.48 加拿大 60,344,444.29 10.79 法国 23,624,999.84 4.22 挪威 17,811,445.10 3.18 意大利 11,953,322.37 2.14 澳大利亚 10,313,217.88 1.84 芬兰 9,492,627.94 1.70 日本 6,730,979.17 1.20 中国香港 4,587,901.90 0.82 西班牙 3,929,703.64 0.70 合计 527,958,984.77 94.40 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 526,807,161.63 94.20 工业 - - 公用事业 1,151,823.14 0.21 医疗保健 - - 房地产 - - 非日常生活消费品 - - 金融 - - 日常消费品 - - 通信服务 - - 信息技术 - - 原材料 - - 合计 527,958,984.77 94.40 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）. 7.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） EXXON 埃克森美 1 MOBIL 孚石油 XOM US 美国 美国 131,000 53,382,907.15 9.55 CORP 2 CHEVRO 雪佛龙 CVX US 美国 美国 57,911 39,184,370.54 7.01 N CORP RELIAN CE 印度瑞来 伦敦国 3 INDS-SP 斯实业公 RIGD LI 际交易 英国 97,988 35,828,494.98 6.41 ONS 司 所 GDR 144A TOTALE 道达尔集 4 NERGIES 团 TTE FP 法国 法国 80,558 23,624,999.84 4.22 SE 5 BP PLC BP 公司 BP/ LN 英国伦 英国 692,500 19,503,673.88 3.49 敦 GAZPRO 俄罗斯天 伦敦国 6 M 然气工业 OGZD LI 际交易 英国 368,237 18,131,578.24 3.24 PJSC-SP 公司 所 ONADR ROYAL DUTCH 荷兰皇家 英国伦 7 SHELL 壳牌 RDSALN 敦 英国 129,684 16,775,713.17 3.00 PLC-A SHS ROSNEF 伦敦国 8 T OIL CO 俄罗斯石 ROSN LI 际交易 英国 326,871 16,343,933.75 2.92 PJSC-RE 油公司 所 GS GDR 9 ENBRID 安桥公司 ENB CN 加拿大 加拿大 62,887 16,263,176.13 2.91 GE INC 10 EQUINO 挪威国家 EQNR NO 挪威 挪威 103,782 14,269,437.55 2.55 RASA 石油公司 NOVATE K 伦敦国 11 PJSC-SP 诺瓦泰克 NVTK LI 际交易 英国 9,436 13,367,980.54 2.39 ONS 公司 所 GDR REG S LUKOIL 卢克石油 伦敦国 12 PJSC-SP 公司 LKOD LI 际交易 英国 22,153 13,254,903.34 2.37 ONADR 所 CONOCO 13 PHILLIP 康菲石油 COP US 美国 美国 33,253 13,082,398.25 2.34 S EOG 14 RESOUR EOG 资源 EOG US 美国 美国 18,120 9,767,237.08 1.75 CES INC TC TC 能源公 15 ENERGY 司 TRP CN 加拿大 加拿大 29,800 9,522,977.34 1.70 CORP NESTE Neste 公共 赫尔辛 16 OYJ 有限公司 NESTE FH 基交易 芬兰 23,916 9,492,627.94 1.70 所 PETROL EO 巴西石油 17 BRASILE 公司 PBR US 美国 美国 115,300 9,109,509.75 1.63 IRO-SPO NADR SCHLUM 斯伦贝谢 18 BERGER 公众有限 SLB US 美国 美国 43,052 8,902,628.41 1.59 LTD 公司 19 ENI SPA 埃尼集团 ENI IM 意大利 意大利 112,540 8,883,600.82 1.59 CANADI AN 加拿大自 20 NATURA 然资源有 CNQ CN 加拿大 加拿大 36,660 8,594,442.09 1.54 L 限公司 RESOUR CES KINDER 特拉华州 21 MORGA 金德摩根 KMI US 美国 美国 70,046 8,249,150.92 1.47 N INC 公司 MARATH ON 马拉松石 22 PETROL 油公司 MPC US 美国 美国 20,175 7,874,690.71 1.41 EUM CORP 23 PHILLIP Phillips 66 PSX US 美国 美国 13,600 7,539,918.64 1.35 S 66 SUNCOR 森科能源 24 ENERGY 公司 SU CN 加拿大 加拿大 48,164 7,449,814.53 1.33 INC WILLIA 威廉姆斯 25 MS COS 公司 WMB US 美国 美国 37,620 6,452,418.94 1.15 INC VALERO Valero 能 26 ENERGY 源 VLO US 美国 美国 12,700 6,405,938.52 1.15 CORP ECOPET ROL 哥伦比亚 27 SA-SPON 国家石油 EC US 美国 美国 63,760 6,021,919.17 1.08 SORED 公司 ADR OCCIDE NTAL 28 PETROL 西方石油 OXY US 美国 美国 27,949 5,645,902.78 1.01 EUM CORP 29 HESS 赫斯公司 HES US 美国 美国 9,520 5,370,193.27 0.96 CORP PIONEER NATURA Pioneer 自 30 L 然资源公 PXD US 美国 美国 5,081 5,334,518.79 0.95 RESOUR 司 CES CO ONEOK Oneok 股 31 INC 份有限公 OKE US 美国 美国 13,640 4,902,761.11 0.88 司 IMPERIA 加拿大帝 32 L OIL 国石油有 IMO CN 加拿大 加拿大 23,180 4,562,344.76 0.82 LTD 限公司 CHENIE 33 RE Cheniere LNG US 美国 美国 7,880 4,415,550.70 0.79 ENERGY 能源公司 INC HALLIB 34 URTON 哈利伯顿 HAL US 美国 美国 27,200 4,062,524.33 0.73 CO 35 REPSOL 雷普索尔 REP SM 西班牙 西班牙 48,443 3,929,703.64 0.70 SA 股份公司 PEMBIN 彭比纳管 36 A 道公司 PPL CN 加拿大 加拿大 17,094 3,507,861.16 0.63 PIPELIN E CORP TATNEFT 伦敦国 37 PAO-SPO 鞑靼石油 ATAD LI 际交易 英国 11,305 3,185,631.00 0.57 NSORED 公司 所 ADR WOODSI DE 伍德赛德 澳大利 38 PETROL 石油有限 WPLAU 亚 澳大利亚 28,525 3,074,444.13 0.55 EUM 公司 LTD BAKER 贝克休斯 39 HUGHES 公司 BKR US 美国 美国 20,380 3,010,991.89 0.54 CO DIAMONDiamondba 40 DBACK ck 能源股 FANG US 美国 美国 4,901 2,972,646.60 0.53 ENERGY 份有限公 INC 司 CONTIN 美国大陆 ENTAL 资源股份 41 RESOUR 有限公司 CLR US 美国 美国 11,340 2,785,984.02 0.50 CES （俄 INC/OK ENEOS 新日本石 42 HOLDIN 油控股株 5020 JP 东京 日本 96,700 2,626,679.24 0.47 GS INC 式会社 43 TENARIS 特纳股份 TEN IM 意大利 意大利 36,611 2,586,623.90 0.46 SA 公司 CHINA PETROL 44 EUM & 中国石化 386 HK 香港 中国香港 772,900 2,527,440.50 0.45 CHEMIC AL-H CENOVU 45 S 塞诺佛斯 CVE CN 加拿大 加拿大 38,275 2,364,899.03 0.42 ENERGY 能源公司 INC 46 AKER BPAker BP 公 AKRBP NO 挪威 挪威 11,082 2,295,019.47 0.41 ASA 司 DEVON 47 ENERGY 戴文能源 DVN US 美国 美国 11,902 2,244,363.94 0.40 CORP MARATH Marathon 48 ON OIL 石油公司 MRO US 美国 美国 24,500 2,155,670.77 0.39 CORP 49 SANTOS 桑托斯有 STOAU 澳大利 澳大利亚 62,287 2,143,068.45 0.38 LTD 限公司 亚 INPEX 国际石油 50 CORP 开发帝石 1605 JP 东京 日本 44,000 2,131,219.73 0.38 控股 TARGA 51 RESOUR Targa 资源 TRGP US 美国 美国 7,200 2,067,490.40 0.37 CES 公司 CORP PETROC 52 HINACO 中国石油 857 HK 香港 中国香港 655,100 2,060,461.40 0.37 LTD-H 53 OVINTIVOvintiv Inc OVV US 美国 美国 8,100 1,646,724.71 0.29 INC 54 APA APACorp APAUS 美国 美国 11,780 1,646,042.52 0.29 CORP TOURM 55 ALINE 托玛琳石 TOU CN 加拿大 加拿大 8,380 1,546,777.64 0.28 OIL 油公司 CORP CIMARE 56 X Cimarex 能 XEC US 美国 美国 3,140 1,469,627.53 0.26 ENERGY 源公司 CO CABOT 卡伯特石 57 OIL & 油天然气 COG US 美国 美国 12,440 1,403,149.22 0.25 GAS 公司 CORP INTER Inter 管道 58 PIPELIN 有限公司 IPL CN 加拿大 加拿大 13,338 1,400,162.62 0.25 E LTD IDEMITS 59 U 出光兴产 5019 JP 东京 日本 8,863 1,389,384.48 0.25 KOSAN 株式会社 CO LTD 60 KEYERA Keyera KEY CN 加拿大 加拿大 6,871 1,192,359.72 0.21 CORP Corp 美国国民 61 NOV INC 油井华高 NOV US 美国 美国 12,040 1,191,583.53 0.21 公司 ORIGIN Origin 能 澳大利 62 ENERGY 源有限公 ORGAU 亚 澳大利亚 52,628 1,151,823.14 0.21 LTD 司 63 OIL Oil Search OSHAU 澳大利 澳大利亚 62,066 1,147,548.70 0.21 SEARCH 有限公司 亚 LTD 64 EQT EQT 公司 EQT US 美国 美国 7,900 1,136,034.43 0.20 CORP HOLLYF HollyFronti 65 RONTIE er 公司 HFC US 美国 美国 5,060 1,075,438.69 0.19 R CORP CHAMPI Championx 66 ONX 公司 CHX US 美国 美国 6,200 1,027,349.70 0.18 CORP 67 AMPOL Ampol 有 ALDAU 澳大利 澳大利亚 7,437 1,018,106.62 0.18 LTD 限公司 亚 PARKLA Parkland 公 68 ND 司/加拿大 PKI CN 加拿大 加拿大 4,682 977,136.12 0.17 CORP PDC PDC 能源 69 ENERGY 股份有限 PDCE US 美国 美国 3,100 917,004.73 0.16 INC 公司 70 WORLEY Worley 有 WORAU 澳大利 澳大利亚 15,614 906,228.57 0.16 LTD 限公司 亚 RANGE 71 RESOUR Range 资源 RRC US 美国 美国 7,940 859,673.93 0.15 CES 公司 CORP ULTRAP AR Ultrapar 72 PARTICP Participaco UGP US 美国 美国 34,580 839,947.37 0.15 AC-SPO es 股份公 NADR MATADO 73 R Matador 资 MTDR US 美国 美国 3,600 837,461.52 0.15 RESOUR 源公司 CES CO ANTERO 74 RESOUR Antero 资 AR US 美国 美国 8,380 813,658.64 0.15 CES 源公司 CORP TECHNIPTechnipFM 75 FMC PLC C 公共有 FTI US 美国 美国 13,880 811,479.00 0.15 限公司 EQUITR ANS Equitrans 76 MIDSTR Midstream ETRN US 美国 美国 13,400 736,671.04 0.13 EAM Corp CORP MURPHY 墨菲石油 77 OIL 公司 MUR US 美国 美国 4,760 715,861.77 0.13 CORP HELMER Helmerich 78 ICH & & Payne HP US 美国 美国 3,280 691,401.25 0.12 PAYNE Inc ARC ARC 能源 79 RESOUR 有限公司 ARX CN 加拿大 加拿大 11,069 608,378.09 0.11 CES LTD 80 IWATANI 岩谷产业 8088 JP 东京 日本 1,500 583,695.72 0.10 CORP 株式会社 81 SUBSEA Subsea 7 公 SUBC NO 挪威 挪威 9,259 577,621.84 0.10 7 SA 司 PRAIRIE PrairieSky 82 SKY Royalty 有 PSK CN 加拿大 加拿大 7,200 563,022.70 0.10 ROYALT 限公司 Y LTD TRANSO Transocean 83 CEAN 公司 RIG US 美国 美国 19,080 557,129.36 0.10 LTD GIBSON Gibson 能 84 ENERGY 源股份有 GEI CN 加拿大 加拿大 4,500 556,786.69 0.10 INC 限公司 CNX 85 RESOUR CNX 资源 CNX US 美国 美国 5,800 511,820.80 0.09 CES 公司 CORP 意大利萨 86 SAIPEM 伊博姆股 SPM IM 意大利 意大利 30,795 483,097.65 0.09 SPA 份有限公 司 CRESCE NT Crescent 87 POINT Point 能源 CPG CN 加拿大 加拿大 16,502 482,294.33 0.09 ENERGY 公司 CORP PAREX Parex 资源 88 RESOUR 股份有限 PXT CN 加拿大 加拿大 4,400 474,499.48 0.08 CES INC 公司 VIVA Viva 89 ENERGY Energy VEAAU 澳大利 澳大利亚 49,052 459,416.32 0.08 GROUP Group Ltd 亚 LTD 90 BEACH Beach 能 BPTAU 澳大利 澳大利亚 68,564 412,581.95 0.07 ENERGY 源有限公 亚 LTD 司 WORLD 91 FUEL 全球燃料 INT US 美国 美国 2,000 409,957.95 0.07 SERVICE 服务公司 S CORP JOHN 92 WOOD John Wood WG/ LN 英国伦 英国 20,666 405,950.01 0.07 GROUP 集团 敦 PLC PATTERSPatterson-U 93 ON-UTI TI 能源股 PTEN US 美国 美国 5,800 372,437.69 0.07 ENERGY 份有限公 INC DELEK 94 US Delek 美国 DK US 美国 美国 2,666 372,353.19 0.07 HOLDIN 控股公司 GS INC PBF PBF 能源 95 ENERGY 股份有限 PBF US 美国 美国 3,700 365,706.26 0.07 INC-CLA 公司 SSA FRONTLI Frontline 96 NE LTD 有限公司 FRO NO 挪威 挪威 6,191 363,143.03 0.06 （百慕大） CVR CVR 能源 97 ENERGY 公司 CVI US 美国 美国 3,100 359,672.53 0.06 INC CORE 98 LABORA 岩心实验 CLB US 美国 美国 1,360 342,204.42 0.06 TORIES 室公司 N.V. 99 TGSASA TGS 股份 TGS NO 挪威 挪威 3,697 306,223.21 0.05 公司 VERMILI Vermilion 100 ON 能源信托 VET CN 加拿大 加拿大 4,905 277,511.86 0.05 ENERGY 公司 INC 101 RPC INC RPC 股份 RES US 美国 美国 6,700 214,249.22 0.04 有限公司 102 PETROF Petrofac PFC LN 英国伦 英国 10,774 106,156.05 0.02 AC LTD 有限公司 敦 7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 无。 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 CONOCOPHILLIPS COP US 6,808,910.42 0.56 2 BP PLC BP/ LN 4,826,650.37 0.40 3 ROYAL DUTCH SHELL RDSALN 4,606,260.64 0.38 PLC-ASHS 4 PIONEER NATURAL PXD US 3,464,148.68 0.28 RESOURCES CO 5 CENOVUS ENERGY INC CVE CN 2,949,701.06 0.24 6 DEVON ENERGY CORP DVN US 2,870,715.16 0.24 7 EXXON MOBIL CORP XOM US 1,796,663.08 0.15 8 CHEVRON CORP CVX US 1,390,005.23 0.11 9 RELIANCE INDS-SPONS RIGD LI 1,237,949.31 0.10 GDR 144A 10 TOTALENERGIES SE TTE FP 1,013,968.81 0.08 11 COSAN SA-ADR -W/I CSAN-W US 999,164.82 0.08 12 TC ENERGY CORP TRP CN 871,205.69 0.07 13 NOVATEK PJSC-SPONS NVTK LI 758,815.72 0.06 GDR REG S 14 ARC RESOURCES LTD ARX CN 666,472.55 0.05 15 ENBRIDGE INC ENB CN 623,534.08 0.05 16 EQUINORASA EQNR NO 572,806.00 0.05 17 TECHNIP ENERGIES NV TE FP 528,270.91 0.04 18 NESTE OYJ NESTE FH 512,819.31 0.04 19 ROSNEFT OIL CO ROSN LI 509,697.80 0.04 PJSC-REGS GDR 20 SUNCOR ENERGY INC SU CN 502,406.54 0.04 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 EXXON MOBIL CORP XOM US 83,055,111.56 6.81 2 CHEVRON CORP CVX US 67,025,637.81 5.50 3 RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A RIGD LI 62,823,626.39 5.15 4 TOTALENERGIES SE TTE FP 38,157,267.86 3.13 5 BP PLC BP/ LN 37,337,893.90 3.06 6 ROYAL DUTCH SHELL PLC-ASHS RDSALN 33,665,846.22 2.76 7 ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR ROSN LI 26,620,013.68 2.18 8 CONOCOPHILLIPS COP US 26,321,948.52 2.16 9 GAZPROM PJSC-SPONADR OGZD LI 26,051,915.94 2.14 10 ENBRIDGE INC ENB CN 25,662,794.34 2.10 11 CNOOC LTD 883 HK 25,394,749.53 2.08 12 EQUINORASA EQNR NO 23,463,824.05 1.92 13 NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S NVTK LI 20,685,838.21 1.70 14 LUKOIL PJSC-SPONADR LKOD LI 20,266,152.33 1.66 15 NESTE OYJ NESTE FH 17,618,832.12 1.44 16 TC ENERGY CORP TRP CN 16,204,999.67 1.33 17 ENI SPA ENI IM 14,990,729.93 1.23 18 EOG RESOURCES INC EOG US 14,269,707.99 1.17 19 SCHLUMBERGER LTD SLB US 13,777,329.56 1.13 20 KINDER MORGAN INC KMI US 12,774,456.23 1.05 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 45,027,902.11 卖出收入（成交）总额 925,435,252.67 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 6,023,172.67 3 应收股利 1,093,947.99 4 应收利息 3,398.81 5 应收申购款 2,676,538.11 6 其他应收款 2,963,639.29 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,760,696.87 注：其他应收款为在途结汇款。 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资股票前十名中不存在流通受限情况。 7.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项 无。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 98,378 5,512.60 6,457,501.48 1.19% 535,860,998.65 98.81% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 卢红霞 5,444,764.66 1.00% 2 陈帆 3,167,970.00 0.58% 3 冯乃章 2,975,789.51 0.55% 4 张文萍 2,950,767.84 0.54% 5 刘淑绒 2,808,693.94 0.52% 6 王跃庭 2,767,927.06 0.51% 7 李稻葵 2,383,000.00 0.44% 8 邵常红 2,283,918.00 0.42% 9 姚征 2,262,785.78 0.42% 10 冯麦芹 2,180,413.14 0.40% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 325,091.91 0.06% 金 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012 年 3 月 29 日）基金份额总额 529,058,682.11 本报告期期初基金份额总额 1,509,846,897.81 本报告期基金总申购份额 293,225,867.37 减：本报告期基金总赎回份额 1,260,754,265.05 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 542,318,500.13 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2021 年 2 月 6 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧云先 生新任本基金管理人的督察长。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 Instinet 1 - - - - - Goldman Sachs 1 353,230,827.29 37.84% 128,178.05 32.90% - Morgan Stanley 1 370,038,069.72 39.64% 177,051.89 45.45% - BMO Nesbitt 1 - - - - - Burns Inc Merrill Lynch Pierce Fenner 1 - - - - - & Smith Incorporated Barclays CapitalAsia 1 - - - - - Limited. UBS Securities 1 - - - - - Asia Limited Citigroup 1 210,320,319.64 22.53% 84,350.04 21.65% - Global Markets 兴业证券股份 2 - - - - - 有限公司 注：1、券商专用交易单元选择标准： 选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经纪商。具体标准如下： （1）内部管理规范、严谨，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；可靠、诚信，能够公平对待所有客户； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具备高效、安全的通讯条件；交易差错少，能够有效执行投资指令，取得较高质量的交易成交结果，交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等； （4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2. QDII 券商选择程序： (1) 对候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商研究服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增券商申请审核表》 牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选券商名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)与相关券商进行开户工作 集中交易部与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知信息技术部以及运营部门完成后续相关设置。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 完成了在花旗的开户 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 成交 占当期债券 成交 占当期回 成交 占当期权证 成交 占当期基 名称 金额 成交总额的 金额 购成交总 金额 成交总额的 金额 金成交总 比例 额的比例 比例 额的比例 Instin - - - - - - - - et Gold man - - - - - - - - Sachs Morg an - - - - 99,04 100.00% - - Stanl 7.85 ey BMO Nesbi tt - - - - - - - - Burn s Inc Merri ll - - - - - - - - Lync h Pierc e Fenn er & Smit h Incor porat ed Barcl ays Capit al - - - - - - - - Asia Limit ed. UBS Secur ities - - - - - - - - Asia Limit ed Citigr oup Glob - - - - - - - - al Mark ets 兴业 证券 股份 - - - - - - - - 有限 公司 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 关于华安标普全球石油指数证券投资基金 中国证监会基金电子披 1 （LOF）基金暂停大额申购及大额定期定额投 露网站和公司网站等指 2021-01-12 资的公告 定媒介 2 关于华安标普全球石油指数证券投资基金 中国证监会基金电子披 2021-01-13 （LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎 露网站和公司网站等指 回及定期定额投资的公告 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 中国证监会基金电子披 3 2020 年第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-01-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 中国证监会基金电子披 4 告 露网站和公司网站等指 2021-02-06 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 中国证监会基金电子披 5 基金产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2021-03-05 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 中国证监会基金电子披 6 更新的招募说明书（2021 年第 1 号） 露网站和公司网站等指 2021-03-05 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披 7 公告 露网站和公司网站等指 2021-03-09 定媒介 关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活 中国证监会基金电子披 8 动的公告 露网站和公司网站等指 2021-03-24 定媒介 关于华安标普全球石油指数证券投资基金 中国证监会基金电子披 9 （LOF）基金恢复大额申购及大额定期定额投 露网站和公司网站等指 2021-03-29 资业务的公告 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 中国证监会基金电子披 10 2020 年年度报告 露网站和公司网站等指 2021-03-30 定媒介 华安基金管理有限公司根据指数基金指引修 中国证监会基金电子披 11 改旗下部分基金基金合同的公告 露网站和公司网站等指 2021-03-31 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 中国证监会基金电子披 12 基金产品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2021-03-31 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 中国证监会基金电子披 13 基金合同（更新） 露网站和公司网站等指 2021-03-31 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 中国证监会基金电子披 14 更新的招募说明书（2021 年第 2 号） 露网站和公司网站等指 2021-03-31 定媒介 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 中国证监会基金电子披 15 2021 年第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-04-21 定媒介 关于华安标普全球石油指数证券投资基金 中国证监会基金电子披 16 （LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎 露网站和公司网站等指 2021-05-26 回及定期定额投资的公告 定媒介 17 关于华安标普全球石油指数证券投资基金 中国证监会基金电子披 2021-06-30 （LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎 露网站和公司网站等指 回及定期定额投资的公告 定媒介 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》 2、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 3、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）托管协议》 4、中国证监会批准华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）设立的文件 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则 11.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日