华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 13 5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14 6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 17 7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 35 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 35 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 35 7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................. 35 7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 .............. 43 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 43 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 45 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 45 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 45 第 3 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 45 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 46 8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 47 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 47 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 47 10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 48 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 48 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 48 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 50 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 52 12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 53 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 53 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 53 第 4 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 基金简称 华安标普全球石油指数（ QDII-LOF） 场内简称 石油基金 基金主代码 160416 交易代码 160416 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 441,750,033.26 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳交易所 上市日期 2012 年 5 月 2 日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手 段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数 化投资组合。选择以“跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标 准，控制基金相对指数的偏离风险。本基金力求控制基金组合收益与业绩 基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超 过 6%（以美元资产计价）。 业绩比较基准 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return) 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险 和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 钱鲲 田青 联系电话 021-38969999 010-67595096 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 中心二期31层、 32层 北京市西城区金融大街25号 第 5 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 中心二期31层、 32层 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 王洪章 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 State Street Bank and Trust Company 中文 美国道富银行 注册地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America 办公地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America 邮政编码 02111 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、 32 层 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 14,337,377.14 本期利润 -63,559,280.27 加权平均基金份额本期利润 -0.1362 本期加权平均净值利润率 -14.20% 本期基金份额净值增长率 -13.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -49,354,157.86 期末可供分配基金份额利润 -0.1117 期末基金资产净值 392,395,875.40 期末基金份额净值 0.888 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 第 6 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 基金份额累计净值增长率 -7.71% 注： 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣 金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -2.95% 0.88% -2.32% 0.91% -0.63% -0.03% 过去三个月 -7.98% 0.84% -7.32% 0.89% -0.66% -0.05% 过去六个月 -13.37% 0.80% -12.40% 0.84% -0.97% -0.04% 过去一年 -1.11% 0.94% 1.55% 0.98% -2.66% -0.04% 过去三年 -27.03% 1.30% -26.05% 1.43% -0.98% -0.13% 自基金合同生效 起至今 -7.71% 1.09% -8.44% 1.22% 0.73% -0.13% 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 3 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日) 第 7 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海 锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产 管理有限公司。截至 2017 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安 现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收 益债券等 96 只开放式基金，管理资产规模达到 1478.85 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐宜宜 本基金的基金 2012-03-29 - 11 年 管理学硕士， CFA（国际金 第 8 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 经理 融分析师）， FRM(金融风险 管理师）， 11 年证券、基金 行业从业经历，具有基金 从业资格。曾在美国道富 全球投资管理公司担任对 冲基金助理、量化分析师 和风险管理师等职。 2011 年 1 月加入华安基金管理 有限公司被动投资部从事 海外被动投资的研究工 作。 2011 年 5 月至 2012 年 12 月担任上证龙头企业交 易型开放式指数证券投资 基金及其联接基金的基金 经理职务。 2012 年 3 月起 同时担任本基金的基金经 理。 2013 年 7 月起同时担 任华安易富黄金交易型开 放式证券投资基金的基金 经理。 2013 年 8 月起同时 担任华安易富黄金交易型 开放式证券投资基金联接 基金及华安纳斯达克 100 指数证券投资基金的基金 经理。2013 年 12 月至 2016 年 9 月同时担任华安中证 细分地产交易型开放式指 数证券投资基金的基金经 理。 2014 年 8 月起同时担 任华安国际龙头（ DAX） 交易型开放式指数证券投 资基金及其联接基金的基 金经理。 2017 年 4 月起， 同时担任华安中证定向增 发事件指数证券投资基金 （ LOF）的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 第 9 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合 资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环 节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。（ 1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（ 2） 交易所一级市场业务，投资组合经 理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行 申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行 比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（ 3） 银 行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询 价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部 投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同 第 10 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合 资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环 节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。（ 1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（ 2） 交易所一级市场业务，投资组合经 理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行 申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行 比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（ 3） 银 行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询 价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部 投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内， 公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、 3 日内、 5 日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 第 11 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 4.4.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基 金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年一季度,国际石油价格继续下跌，其中纽约原油期货价格从 53.89 美元跌至 50.85 美元， 全季度下跌 5.98%。伦敦石油期货价格从 56.75 美元到 53.62 美元，全季度下跌 5.52%。一季度油价 决定因素包括：页岩油复产情况、美元走势。此外，油价还受到以下几个方面的影响： 1）虽然达成 减产协议，但是 OPEC 内部对于协议的执行仍存在分歧，且特朗普当选增加减产执行力度的不确定 性； 2）美国石油活跃钻机数持续增长，而特朗普的当选更是加剧了市场对页岩油复产力度的担心； 3）美国经济整体向好， 3 月份美联储再加息一次，对油价产生负面影响。进入二季度,国际石油价格 依然延续下跌态势，其中纽约原油期货价格从 50.69 美元跌至 46.33 美元，全季度下跌 8.44%。伦敦 石油期货价格从 53.62 美元到 47.90 美元，全季度下跌 9.33%。 需求层面，国际能源署（ IEA）预测明年全球石油日消费量料首次突破一亿桶。全球需求料增长 3.3%。供给层面，美国页岩油 17-18 年产量持续抬升。 2017 年预计美国原油供给会增加 430kb/d， 到年底原油产量同比 2016 年会增加 920kb/d。 2018 年美国原油产量预计同比增加 780kb/d。 OPEC 今年 6 月 OPEC 总产量增加 33.6 万桶/日，创 6 个月最大增幅，升至 12 月以来新高，为 3214 万桶/ 日。库存层面，全球石油库存仍然没有大幅下降的迹象. 根据 IEA 对 2017 和 2018 年的展望，并 假设 OPEC 国家继续遵守各自的减产协定，预计库存直到 2018 年 3 月协议接近过期时才会回落到 5 年平均水平。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.888 元，本报告期份额净值增长率为-13.37%，同 期业绩比较基准增长率为-12.40%。 第 12 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计随着原油供需再平衡，油价处于震荡回升阶段， 2017 年布伦特均价预计 55 美元/桶。 经过几年的调整，过去几年石油供给过剩的局面大大缓解。但如果油价超出 60 美元必然会引发新的 产能上线，并通过期货对冲，从而导致油价上升受阻。因此我们判断油价总体处于震荡走势。 需要 指出的是，全球能源市场垄断性强，包含错综复杂的政治因素，消费者对能源需求刚性，但对价格 议价能力弱的局面没有改变。从资产配置的角度来看，在低位配置与油气价格高度相关的资产是行 之有效的投资主题。 作为标普全球石油指数基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降 低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具 备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原 则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 第 13 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 21,888,082.67 44,732,830.05 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 373,312,081.88 502,945,825.05 其中：股票投资 373,312,081.88 502,945,825.05 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 101,374.07 142,102.65 第 14 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 447,175.30 2,588,505.84 应收利息 6.4.7.5 969.08 6,484.69 应收股利 736,682.98 862,473.01 应收申购款 430,055.53 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 12,752.27 2,551,299.78 资产总计 396,929,173.78 553,829,521.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,755,067.20 13,580,717.43 应付管理人报酬 328,843.25 496,983.46 应付托管费 92,076.11 139,155.38 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 357,311.82 3,221,723.82 负债合计 4,533,298.38 17,438,580.09 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 441,750,033.26 523,303,064.32 未分配利润 6.4.7.10 -49,354,157.86 13,087,876.66 所有者权益合计 392,395,875.40 536,390,940.98 负债和所有者权益总计 396,929,173.78 553,829,521.07 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.888 元，基金份额总额 441,750,033.26 份。 6.2 利润表 会计主体： 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 -60,117,280.23 164,377,395.81 第 15 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 1.利息收入 31,931.55 170,369.98 其中：存款利息收入 6.4.7.11 31,931.55 170,369.98 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 0.00 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 18,070,876.15 29,035,583.75 其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,114,728.76 7,352,985.52 基金投资收益 6.4.7.13 - 7,024,183.67 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 286,168.83 31,707.62 股利收益 6.4.7.16 5,669,978.56 14,626,706.94 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 6.4.7.17 -77,896,657.41 134,697,777.94 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -406,801.66 -497,641.41 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 83,371.14 971,305.55 减：二、费用 3,442,000.04 6,414,651.34 1．管理人报酬 2,227,243.43 3,696,778.49 2．托管费 623,628.10 1,035,097.89 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 224,773.03 1,075,435.52 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 366,355.48 607,339.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） -63,559,280.27 157,962,744.47 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -63,559,280.27 157,962,744.47 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 523,303,064.32 13,087,876.66 536,390,940.98 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - -63,559,280.27 -63,559,280.27 三、本期基金份额交易产生 -81,553,031.06 1,117,245.75 -80,435,785.31 第 16 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 其中： 1.基金申购款 30,687,058.27 -1,395,118.57 29,291,939.70 2.基金赎回款 -112,240,089.33 2,512,364.32 -109,727,725.01 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金 净值） 441,750,033.26 -49,354,157.86 392,395,875.40 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 560,335,871.74 -122,708,779.00 437,627,092.74 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 157,962,744.47 157,962,744.47 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 219,199,293.55 -114,660,021.84 104,539,271.71 其中： 1.基金申购款 1,176,899,947.15 -284,909,663.07 891,990,284.08 2.基金赎回款 -957,700,653.60 170,249,641.23 -787,451,012.37 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金 净值） 779,535,165.29 -79,406,056.37 700,129,108.92 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1475 号《关于核准华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安标 普全球石油指数证券投资基金（ LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 528,753,887.81 元，业经普华永道中天会计师事 务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 92 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安标 第 17 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 普全球石油指数证券投资基金（ LOF）基金合同》于 2012 年 3 月 29 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 529,058,682.11 份基金份额，其中认购资金利息折合 304,794.30 份基金份额。本 基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产 托管人为道富银行。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF）基 金合同》的有关规定，本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股，与石油行业相关的公 募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他 产品或金融工具。本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值 的 80%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的 比例不高于基金资产净值的 20%， 其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资 产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人 在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。本基金业绩比较基准为：标 普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2017 年 8 月 23 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF）基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 第 18 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融 业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征 增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 第 19 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 21,888,082.67 定期存款 - 其他存款 - 合计 21,888,082.67 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 367,335,784.18 373,312,081.88 5,976,297.70 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 367,335,784.18 373,312,081.88 5,976,297.70 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位： 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 101,374.07 101,374.07 - - 其他衍生工具 - - - - 第 20 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 合计 101,374.07 101,374.07 - - 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 969.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 969.08 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 其他应收款 12,752.27 待摊费用 - 合计 12,752.27 注：其他应收款为在途结汇款。 6.4.7.7 应付交易费用 无余额。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 第 21 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,713.36 预提费用 339,843.16 其他应付款 12,755.30 合计 357,311.82 注：其他应付款为在途结汇款。 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 523,303,064.32 523,303,064.32 本期申购 30,687,058.27 30,687,058.27 本期赎回（以“-”号填列） -112,240,089.33 -112,240,089.33 本期末 441,750,033.26 441,750,033.26 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 174,735,009.73 -161,647,133.07 13,087,876.66 本期利润 14,337,377.14 -77,896,657.41 -63,559,280.27 本期基金份额交易产生的 变动数 -28,779,590.18 29,896,835.93 1,117,245.75 其中：基金申购款 11,102,987.87 -12,498,106.44 -1,395,118.57 基金赎回款 -39,882,578.05 42,394,942.37 2,512,364.32 本期已分配利润 - - - 本期末 160,292,796.69 -209,646,954.55 -49,354,157.86 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 31,875.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 第 22 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 其他 55.70 合计 31,931.55 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 358,223,206.31 减：卖出股票成本总额 346,108,477.55 买卖股票差价收入 12,114,728.76 6.4.7.13 基金投资收益 无。 6.4.7.14 债券投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出权证成交总额 286,168.83 减：卖出权证成本总额 - 买卖权证差价收入 286,168.83 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 5,669,978.56 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,669,978.56 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -77,855,928.83 ——股票投资 -77,855,928.83 ——债券投资 - 第 23 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -40,728.58 ——权证投资 -40,728.58 3.其他 - 合计 -77,896,657.41 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 83,371.14 其他 - 合计 83,371.14 注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 224,773.03 银行间市场交易费用 - 合计 224,773.03 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 52,960.60 信息披露费 119,012.93 上市年费 29,752.78 银行汇划费 2,158.50 指数提供费 51,108.52 指数许可费 111,362.15 合计 366,355.48 注：根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》及与 Standard & Poor’s Financial Services LLC 签订的指数订购协议，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年 本基金的资产净值的 0.05%，收取下限为每年 3 万元美元，逐日累计，每年支付一次。计算方法如 第 24 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 下： 日指数使用费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 道富银行(State Street Bank and Trust Company) 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 第 25 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 6.4.10.1.5 基金交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,227,243.43 3,696,778.49 其中：支付销售机构的客户维护费 741,185.57 992,421.76 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 623,628.10 1,035,097.89 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.28%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.28% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 第 26 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 9,704,312.18 25,699.72 29,139,045.28 167,346.90 美国道富银行 12,183,770.49 6,176.13 32,255,181.60 2,373.59 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管， 按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险 主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和 第 27 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、监察稽核部和风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控 制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和 控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合 作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过 特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期银 行存款存放在本基金的托管行 中国建设银行和境外资产托管人道富银行 ，因而与该等银行存款相 关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算， 违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割 方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 第 28 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投 资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理 的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金持有境外基金的市值合计 不得超过基金净值的 10%。本基金所持全部证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此 外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持 有的债券投资的公允价值。 于 2017 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 第 29 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 21,888,082.67 - - - 21,888,082.67 交易性金融资产 - - - 373,312,081.88 373,312,081.88 衍生工具 - - - 101,374.07 101,374.07 应收证券清算款 - - - 447,175.30 447,175.30 应收利息 - - - 969.08 969.08 应收股利 - - - 736,682.98 736,682.98 应收申购款 - - - 430,055.53 430,055.53 其他资产 - - - 12,752.27 12,752.27 资产总计 21,888,082.67 - - 375,041,091.11 396,929,173.78 负债 应付赎回款 - - - 3,755,067.20 3,755,067.20 应付管理人报酬 - - - 328,843.25 328,843.25 应付托管费 - - - 92,076.11 92,076.11 其他负债 - - - 357,311.82 357,311.82 负债总计 - - - 4,533,298.38 4,533,298.38 利率敏感度缺口 21,888,082.67 - - 370,507,792.73 392,395,875.40 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 44,732,830.05 - - - 44,732,830.05 交易性金融资产 - - - 502,945,825.05 502,945,825.05 衍生工具 - - - 142,102.65 142,102.65 应收证券清算款 - - - 2,588,505.84 2,588,505.84 应收利息 - - - 6,484.69 6,484.69 应收股利 - - - 862,473.01 862,473.01 其他资产 - - - 2,551,299.78 2,551,299.78 资产总计 44,732,830.05 - - 509,096,691.02 553,829,521.07 负债 应付赎回款 - - - 13,580,717.43 13,580,717.43 应付管理人报酬 - - - 496,983.46 496,983.46 应付托管费 - - - 139,155.38 139,155.38 其他负债 - - - 3,221,723.82 3,221,723.82 第 30 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 负债总计 - - - 17,438,580.09 17,438,580.09 利率敏感度缺口 44,732,830.05 - - 491,658,110.93 536,390,940.98 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于 2017 年 06 月 30 日未持有债券资产(2016 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的变动对 于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每 日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 12,208,106.40 12,755.30 113,757.06 12,334,618.76 交易性金融资产 240,450,204.94 14,355,763.06 118,506,113.88 373,312,081.88 衍生工具 - - 101,374.07 101,374.07 应收证券清算款 447,175.30 - - 447,175.30 应收利息 11.45 - 7.03 18.48 应收股利 343,551.03 210,187.59 182,944.36 736,682.98 其他资产 12,752.27 - - 12,752.27 资产合计 253,461,801.39 14,578,705.95 118,904,196.40 386,944,703.74 以外币计价的负债 其他负债 84,363.64 12,755.30 - 97,118.94 负债合计 84,363.64 12,755.30 - 97,118.94 资产负债表外汇风 险敞口净额 253,377,437.75 14,565,950.65 118,904,196.40 386,847,584.80 第 31 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 项目 上年度末 2016年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 15,155,261.41 - 231,422.60 15,386,684.01 交易性金融资产 328,065,374.45 20,503,412.56 154,377,038.04 502,945,825.05 衍生工具 - - 142,102.65 142,102.65 应收利息 151.09 - 24.29 175.38 应收股利 443,252.17 - 419,220.84 862,473.01 应收证券清算款 27,020.66 - 2,561,485.18 2,588,505.84 其他资产 2,551,299.78 - - 2,551,299.78 资产合计 346,242,359.56 20,503,412.56 157,731,293.60 524,477,065.72 以外币计价的负债 其他负债 34,783.51 - 2,561,485.18 2,596,268.69 负债合计 34,783.51 - 2,561,485.18 2,596,268.69 资产负债表外汇风 险敞口净额 346,207,576.05 20,503,412.56 155,169,808.42 521,880,797.03 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 1,934 增加约 2,609 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 1,934 减少约 2,609 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于全球市场中依法可投资的股票和上市交 易型基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可 能来源于证券市场整体波动的影响。 第 32 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以标普全球石油指数成分股构成及其权 重等指标为基础构建指数化投资组合。本基金根据成分股或备选成分股的可投资性、流动性、行业 代表性以及所在市场进入限制等进行筛选，主要投资于美国、英国、法国、意大利、加拿大、澳大 利亚和香港等发达市场，并且集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性良好的新兴市场国家的 大型石油企业。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与石油行业相关的公募基金、上市交易 型基金，以优化投资组合的建立。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策 略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普全球石油指数成分股、备 选成分股的比例不低于基金资产净值的 80%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证 监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20%。此外，本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 （ %） 公允价值 占基金资产 净值比例 （ %） 交易性金融资产－股票投资 373,312,081.88 95.14 502,945,825.05 93.76 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 101,374.07 0.03 142,102.65 0.03 其他 - - - - 合计 373,413,455.95 95.16 503,087,927.70 93.79 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 第 33 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 业绩比较基准上升 5% 增加约 1,797 增加约 2,412 业绩比较基准下降 5% 减少约 1,797 减少约 2,412 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定： (1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本 收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税； (2) 纳税人购入基金、信 托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让； (3) 资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品增 值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简 易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增 值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经 营成果无影响。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（ %） 1 权益投资 373,312,081.88 94.05 其中：普通股 326,478,358.84 82.25 存托凭证 46,833,723.04 11.80 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 101,374.07 0.03 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 第 34 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 权证 101,374.07 0.03 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,888,082.67 5.51 8 其他各项资产 1,627,635.16 0.41 9 合计 396,929,173.78 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 206,636,208.03 52.66 英国 72,195,063.11 18.40 加拿大 41,036,378.04 10.46 法国 17,711,307.82 4.51 中国香港 14,355,763.06 3.66 意大利 11,447,659.68 2.92 澳大利亚 6,533,670.88 1.67 西班牙 3,396,031.26 0.87 合计 373,312,081.88 95.14 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 373,312,081.88 95.14 合计 373,312,081.88 95.14 注：以上分类采用全球行业分类标准（ GICS） . 7.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量（股） 公允价值 占基金资 产净值比 第 35 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 例（％） 1 EXXON MOBIL CORP 艾克森美 孚石油 XOM US 纽约交 易所 美国 70,500 38,556,260.50 9.83 2 CHEVRO N CORP 雪佛龙德 士古 CVX US 纽约交 易所 美国 41,100 29,048,376.55 7.40 3 BP PLC 碧辟公司 BP/ LN 伦敦交 易所 英国 472,230 18,431,213.97 4.70 4 TOTAL SA 道达尔 FP FP 法国交 易所 法国 52,800 17,711,307.82 4.51 5 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 荷兰皇家 壳牌 RDSA LN 伦敦交 易所 英国 97,879 17,556,853.78 4.47 6 SCHLUM BERGER LTD 斯伦贝谢 SLB US 纽约交 易所 美国 26,532 11,833,974.99 3.02 7 ROSNEF T OJSC-RE G S GDR 俄罗斯石 油公司 ROSN LI 伦敦国 际交易 所 英国 254,500 9,370,400.89 2.39 8 ENI SPA 埃尼集团 ENI IM 意大利 交易所 意大利 83,600 8,525,923.93 2.17 9 CONOCO PHILLIP S 康菲石油 COP US 纽约交 易所 美国 28,200 8,398,034.00 2.14 10 CNOOC LTD 中国海洋 石油 883 HK 香港交 易所 中国香港 1,070,300 7,942,392.33 2.02 11 EOG RESOUR CES INC EOG 资源 EOG US 纽约交 易所 美国 12,700 7,787,877.34 1.98 12 SUNCOR ENERGY INC 森科能源 公司 SU CN 加拿大 交易所 加拿大 39,203 7,745,478.47 1.97 13 GAZPRO M OAO-SP ON ADR 俄罗斯天 然气工业 公司 OGZD LI 伦敦国 际交易 所 英国 273,800 7,341,419.99 1.87 14 OCCIDE NTAL PETROL EUM CORP 西方石油 OXY US 纽约交 易所 美国 17,900 7,259,941.57 1.85 第 36 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 15 PHILLIP S 66 Phillips 66 PSX US 纽约交 易所 美国 12,400 6,946,171.69 1.77 16 KINDER MORGA N INC 特拉华州 金德摩根 公司 KMI US 纽约交 易所 美国 52,246 6,781,400.39 1.73 17 LUKOIL OAO-SP ON ADR 卢克石油 公司 LKOD LI 伦敦国 际交易 所 英国 19,700 6,499,291.62 1.66 18 TRANSC ANADA CORP 横加公司 TRP CN 加拿大 交易所 加拿大 18,911 6,096,040.43 1.55 19 ENBRID GE INC 安桥公司 ENB CN 加拿大 交易所 加拿大 21,408 5,766,799.35 1.47 20 HALLIB URTON CO 哈利伯顿 HAL US 纽约交 易所 美国 19,700 5,699,892.09 1.45 21 NOVATE K OAO-SP ONS GDR REG S 诺瓦泰克 公司 NVTK LI 伦敦国 际交易 所 英国 7,400 5,584,544.38 1.42 22 VALERO ENERGY CORP Valero 能 源 VLO US 纽约交 易所 美国 11,000 5,027,011.26 1.28 23 CANADI AN NATURA L RESOUR CES 加拿大自 然资源有 限公司 CNQ CN 加拿大 交易所 加拿大 25,700 5,018,677.50 1.28 24 PETROL EO BRASILE IRO S.A.-ADR 巴西石油 公司 PBR US 纽约交 易所 美国 87,100 4,714,501.42 1.20 25 MARATH ON PETROL EUM CORP 马拉松石 油公司 MPC US 纽约交 易所 美国 13,100 4,644,007.01 1.18 26 PIONEER NATURA L RESOUR Pioneer 自 然资源公 司 PXD US 纽约交 易所 美国 4,000 4,324,235.01 1.10 第 37 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 CES CO 27 IMPERIA L OIL LTD 加拿大帝 国石油有 限公司 IMO CN 加拿大 交易所 加拿大 20,788 4,097,404.60 1.04 28 BAKER HUGHES INC 贝克休斯 BHI US 纽约交 易所 美国 10,400 3,840,434.46 0.98 29 ANADA RKO PETROL EUM CORP 阿纳达科 石油 APC US 纽约交 易所 美国 11,800 3,624,385.29 0.92 30 WILLIA MS COS INC 威廉姆斯 公司 WMB US 纽约交 易所 美国 17,600 3,610,267.44 0.92 31 REPSOL SA Range 资源 公司 REP SM 西班牙 交易所 西班牙 32,703 3,396,031.26 0.87 32 WOODSI DE PETROL EUM LTD 伍德赛德 石油有限 公司 WPL AU 澳大利 亚交易 所 澳大利亚 20,300 3,159,080.17 0.81 33 CHINA PETROL EUM & CH 中国石化 386 HK 香港交 易所 中国香港 584,700 3,090,509.50 0.79 34 APACHE CORP 阿帕契 APA US 纽约交 易所 美国 9,500 3,084,621.42 0.79 35 ECOPET ROL SA-SPON SOR ADR 哥伦比亚 国家石油 公司 EC US 纽约交 易所 美国 50,000 3,078,964.80 0.78 36 SASOL LTD-SPO NSORED ADR 沙索有限 公司 SSL US 纽约交 易所 美国 15,900 3,010,577.23 0.77 37 TENARIS SA 特纳股份 公司 TEN IM 意大利 交易所 意大利 27,400 2,898,427.90 0.74 38 CONCHO RESOUR CES INC 康丘资源 公司 CXO US 纽约交 易所 美国 3,500 2,881,524.91 0.73 39 DEVON ENERGY CORPOR ATION 戴文能源 DVN US 纽约交 易所 美国 12,900 2,793,850.63 0.71 第 38 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 40 TESORO CORP 特索罗公 司 TSO US 纽约交 易所 美国 4,174 2,646,665.95 0.67 41 TATNEFT -SPONSO RED ADR 鞑靼石油 公司 ATAD LI 伦敦国 际交易 所 英国 10,000 2,553,948.80 0.65 42 SURGUT NEFTEG AS-SP ADR 苏尔古特 石油天然 气公司 SGGD LI 伦敦国 际交易 所 英国 84,600 2,464,391.23 0.63 43 PEMBIN A PIPELIN E CORP Pembina Pipeline Income 基 金 PPL CN 加拿大 交易所 加拿大 10,314 2,321,201.84 0.59 44 HESS CORP 阿美拉达 赫斯 HES US 纽约交 易所 美国 7,600 2,258,666.25 0.58 45 ULTRAP AR PARTICP AC-SPO N ADR Ultrapar Participaco es 公司 UGP US 纽约交 易所 美国 13,900 2,215,682.68 0.56 46 NATION AL OILWEL L VARCO INC 美国国民 油井 NOV US 纽约交 易所 美国 9,800 2,186,857.61 0.56 47 PETROC HINA CO LTD-H 中国石油 857 HK 香港交 易所 中国香港 525,900 2,181,779.03 0.56 48 CHENIE RE ENERGY INC Cheniere 能源公司 LNG US 纽约交 易所 美国 6,400 2,111,878.55 0.54 49 HUSKY ENERGY INC 赫斯基能 源公司 HSE CN 加拿大 交易所 加拿大 27,020 2,073,946.26 0.53 50 NOBLE ENERGY INC Noble 能 源股份有 限公司 NBL US 纽约交 易所 美国 10,400 1,993,841.41 0.51 51 CONTIN ENTAL RESOUR CES INC 美国大陆 资源股份 有限公司 CLR US 纽约交 易所 美国 9,100 1,993,048.80 0.51 52 CABOT OIL & 卡伯特石 油天然气 COG US 纽约交 易所 美国 11,000 1,868,921.47 0.48 第 39 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 GAS CORP 公司 53 EQT CORP EQT 公司 EQT US 纽约交 易所 美国 4,700 1,865,486.85 0.48 54 ONEOK INC Oneok 股 份有限公 司 OKE US 纽约交 易所 美国 5,100 1,802,098.79 0.46 55 MARATH ON OIL CORP 马拉松石 油 MRO US 纽约交 易所 美国 20,800 1,669,754.11 0.43 56 ORIGIN ENERGY LTD Origin 能 源有限公 司 ORG AU 澳大利 亚交易 所 澳大利亚 41,400 1,479,632.44 0.38 57 CIMARE X ENERGY CO Cimarex 能源公司 XEC US 纽约交 易所 美国 2,300 1,464,781.09 0.37 58 TARGA RESOUR CES CORP Targa 资源 公司 TRGP US 纽约交 易所 美国 4,700 1,439,153.54 0.37 59 INTER PIPELIN E LTD Inter 管道 有限公司 IPL CN 加拿大 交易所 加拿大 10,282 1,361,807.30 0.35 60 ENCANA CORP 加拿大能 源公司 ECA CN 加拿大 交易所 加拿大 22,473 1,337,060.44 0.34 61 OIL SEARCH LTD Oil Search 有限公司 OSH AU 澳大利 亚交易 所 澳大利亚 36,609 1,300,773.34 0.33 62 FMC TECHNO LOGIES INC FMC 技术 公司 FTI US 纽约交 易所 美国 7,000 1,289,845.76 0.33 63 ANTERO RESOUR CES CORP Antero 资 源公司 AR US 纽约交 易所 美国 8,500 1,244,355.66 0.32 64 CENOVU S ENERGY INC 塞诺佛斯 能源公司 CVE CN 加拿大 交易所 加拿大 24,628 1,227,697.52 0.31 65 NEWFIE LD EXPLOR ATION 新田石油 勘探公司 NFX US 纽约交 易所 美国 6,100 1,176,076.49 0.30 第 40 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 CO 66 DIAMON DBACK ENERGY INC Diamondba ck 能源股 份有限公 司 FANG US 纽约交 易所 美国 1,900 1,143,105.48 0.29 67 KUNLUN ENERGY CO LTD 昆仑能源 135 HK 香港交 易所 中国香港 198,600 1,141,082.20 0.29 68 HOLLYF RONTIE R CORP HollyFronti er 公司 HFC US 纽约交 易所 美国 5,500 1,023,510.22 0.26 69 KEYERA CORP Keyera 设 施收益型 基金 KEY CN 加拿大 交易所 加拿大 4,674 994,869.35 0.25 70 HELMER ICH & PAYNE Helmerich & Payne Inc HP US 纽约交 易所 美国 2,500 920,302.24 0.23 71 CORE LABORA TORIES N.V. 岩心实验 室公司 CLB US 纽约交 易所 美国 1,300 891,856.53 0.23 72 WOOD GROUP (JOHN) PLC John Wood 集团 WG/ LN 伦敦交 易所 英国 15,600 880,717.22 0.22 73 ARC RESOUR CES LTD ARC 能源 有限公司 ARX CN 加拿大 交易所 加拿大 9,900 875,518.62 0.22 74 TOURM ALINE OIL CORP 托玛琳石 油公司 TOU CN 加拿大 交易所 加拿大 5,900 857,727.08 0.22 75 ENERGE N CORP Energen 公 司 EGN US 纽约交 易所 美国 2,300 769,239.89 0.20 76 RANGE RESOUR CES CORP Range 资源 公司 RRC US 纽约交 易所 美国 4,800 753,421.67 0.19 77 MURPHY OIL CORP 墨菲石油 公司 MUR US 纽约交 易所 美国 4,200 729,237.06 0.19 78 AMEC FOSTER WHEELE R 阿美科福 斯特惠勒 公司 AMFW LN 伦敦交 易所 英国 16,474 678,413.78 0.17 第 41 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 79 CRESCE NT POINT ENERGY CORP Crescent Point 能源 公司 CPG CN 加拿大 交易所 加拿大 12,342 638,412.76 0.16 80 VERMILI ON ENERGY INC Vermilion 能源信托 公司 VET CN 加拿大 交易所 加拿大 2,909 623,736.52 0.16 81 OCEANE ERING INTL INC Oceaneerin g 国际股 份有限公 司 OII US 纽约交 易所 美国 4,000 618,909.18 0.16 82 CHESAP EAKE ENERGY CORP 切萨皮克 能源公司 CHK US 纽约交 易所 美国 18,000 606,037.82 0.15 83 SANTOS LTD 桑托斯有 限公司 STO AU 澳大利 亚交易 所 澳大利亚 37,640 594,184.93 0.15 84 WEATHE RFORD INTL LTD Weatherfor d 国际有限 公司 WFT US 纽约交 易所 美国 21,800 571,529.03 0.15 85 NABORS INDUST RIES LTD 纳伯斯工 业 NBR US 纽约交 易所 美国 9,600 529,378.71 0.13 86 TRANSO CEAN LTD Transocean 公司 RIG US 纽约交 易所 美国 9,400 524,081.13 0.13 87 TULLOW OIL PLC 图罗石油 有限公司 TLW LN 伦敦交 易所 英国 37,552 498,814.48 0.13 88 SOUTH WESTER N ENERGY CO 西南能源 公司 SWN US 纽约交 易所 美国 11,500 473,666.05 0.12 89 QEP RESOUR CES INC QEP 资源 公司 QEP US 纽约交 易所 美国 6,000 410,528.64 0.10 90 PETROF AC LTD Petrofac 有限公司 PFC LN 伦敦交 易所 英国 8,600 335,052.97 0.09 91 DIAMON D 钻石近海 钻探公司 DO US 纽约交 易所 美国 3,500 256,783.63 0.07 第 42 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 OFFSHO RE DRILLIN G 92 ENSCO PLC-CL A 恩斯克国 际公司 ESV US 纽约交 易所 美国 6,900 241,195.74 0.06 93 SAIPEM SPA 意大利萨 伊博姆股 份有限公 司 SPM IM 意大利 交易所 意大利 930 23,307.85 0.01 7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 无。 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 EXXON MOBIL CORP XOM US 84,468,230.88 15.75 2 CHEVRON CORP CVX US 84,276,056.35 15.71 3 SCHLUMBERGER LTD SLB US 29,769,432.79 5.55 4 FANHUA INC-SPONSORED ADR FANH US 28,687,676.72 5.35 5 CONOCOPHILLIPS COP US 18,259,623.92 3.40 6 TOTAL SA FP FP 9,687,700.78 1.81 7 ENBRIDGE INC ENB CN 5,491,609.73 1.02 8 ENBRIDGE INC ENB US 5,066,829.87 0.94 9 EOG RESOURCES INC EOG US 4,399,466.50 0.82 10 BP PLC BP/ LN 2,626,561.74 0.49 11 CONTINENTAL RESOURCES INC/OK CLR US 1,905,722.90 0.36 12 APACHE CORP APA US 1,743,758.15 0.33 13 PIONEER NATURAL RESOURCES CO PXD US 1,739,642.99 0.32 14 TECHNIPFMC PLC FTI FP 1,629,270.98 0.30 15 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 1,413,861.19 0.26 16 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG US 1,307,668.39 0.24 第 43 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 17 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 977,466.24 0.18 18 CONCHO RESOURCES INC CXO US 933,798.44 0.17 19 ENSCO PLC-CL A ESV US 882,777.43 0.16 20 CHESAPEAKE ENERGY CORP CHK US 874,606.74 0.16 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金 资产净值比例 （％） 1 CHEVRON CORP CVX US 90,204,073.00 16.82 2 EXXON MOBIL CORP XOM US 89,482,795.46 16.68 3 SCHLUMBERGER LTD SLB US 29,339,933.22 5.47 4 FANHUA INC-SPONSORED ADR FANH US 27,606,795.34 5.15 5 CONOCOPHILLIPS COP US 16,316,505.52 3.04 6 TOTAL SA FP FP 14,080,195.31 2.62 7 ENBRIDGE INC ENB CN 6,033,925.30 1.12 8 EOG RESOURCES INC EOG US 5,739,069.69 1.07 9 SPECTRA ENERGY CORP SE US 5,066,829.87 0.94 10 ENBRIDGE INC ENB US 5,036,223.28 0.94 11 BP PLC BP/ LN 4,366,639.42 0.81 12 REPSOL SA REP SM 2,578,951.97 0.48 13 PIONEER NATURAL RESOURCES CO PXD US 2,507,851.91 0.47 14 CONTINENTAL RESOURCES INC/OK CLR US 2,494,749.01 0.47 15 ENI SPA ENI IM 2,460,607.74 0.46 16 TECHNIP SA TEC FP 2,438,090.42 0.45 17 APACHE CORP APA US 2,392,015.15 0.45 18 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 2,302,662.74 0.43 19 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG US 2,089,534.75 0.39 20 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 1,830,630.55 0.34 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 294,330,663.21 卖出收入（成交）总额 358,223,206.31 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额 第 44 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 （成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 权证 REPSOL SA RIGHT 101,374.07 0.03 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 447,175.30 3 应收股利 736,682.98 4 应收利息 969.08 5 应收申购款 430,055.53 6 其他应收款 12,752.27 7 待摊费用 - 第 45 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 8 其他 - 9 合计 1,627,635.16 注：其他应收款为在途结汇款。 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资股票前十名中不存在流通受限情况。 7.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项 无。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 22,883 19,304.73 35,304,480.07 7.99% 406,445,553.19 92.01% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 上海平安阖鼎投资管理有限责任公司－ 21,188,747.00 4.79% 第 46 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 平安阖鼎－全天候私募菁英 2 卢红霞 6,822,067.13 1.54% 3 门晓文 6,064,375.23 1.37% 4 方丽华 5,978,689.00 1.35% 5 平安信托有限责任公司－平安财富宏利 一期集合资金信托 5,660,000.00 1.28% 6 易方达基金－工商银行－四季丰收之易 方达量化择基 1 号资产管 2,919,890.00 0.66% 7 吴智莹 2,779,846.00 0.63% 8 李枫 2,577,700.00 0.58% 9 刘鑫杰 2,183,825.71 0.49% 10 徐国平 2,173,942.12 0.49% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 997,893.66 0.23% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012 年 3 月 29 日）基金份额总额 529,058,682.11 本报告期期初基金份额总额 523,303,064.32 本报告期基金总申购份额 30,687,058.27 减： 本报告期基金总赎回份额 112,240,089.33 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 441,750,033.26 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： 第 47 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 2017 年 8 月 9 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章 国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的 诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 Goldman Sachs (Asia) Limited Liability Company - 113,723,096.95 17.88% 27,228.91 15.76% - Instinet Pacific Limited - 66,447,956.74 10.45% 21,643.87 12.53% - BMO Nesbitt Burns Inc. - 199,330,415.49 31.34% 56,228.93 32.55% - Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated - 115,657,689.04 18.19% 28,845.49 16.70% - Morgan Stanley & Co. International PLC - 140,823,264.22 22.14% 38,778.02 22.45% - Barclays - - - - - - 第 48 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 Capital Asia Limited. UBS Securities Asia Limited - - - - - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 注： QDII 基金与特定账户： 1、券商专用交易单元选择标准： 选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经 纪商。具体标准如下： （ 1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质 量的研究报告和较为全面的服务； （ 2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信，能够公平对待所有客户，有效执行投资指令， 取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求； （ 3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等； （ 4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投 资赢取机会； （ 5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 QDII 券商选择程序： (1) 对候选券商的综合服务进行评估 由全球投资部、指数与量化投资事业总部牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务 评价办法》，对候选券商研究服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增券商申请审核表》 牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核 表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选券商名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核， 并签署审批意见。 (4)与相关券商进行开户工作 交易部 QDII 交易员与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知 IT 以及运营部门完成后续相 关设置。 第 49 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 基金成 交总额 的比例 Goldman Sachs (Asia) Limited Liability Company - - - - - - - - Instinet Pacific Limited - - - - - - - - BMO Nesbitt Burns Inc. - - - - - - - - Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated - - - - - - - - Morgan Stanley & Co. International PLC - - - - - - - - Barclays Capital Asia Limited. - - - - - - - - UBS Securities Asia Limited - - - - - - - - 兴业证券股份有限公 司 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石 油指数证券投资基金（ LOF）恢复定期定额投 资业务的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-01-05 2 关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 并参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-01-11 3 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 因境外主要市场节假日暂停赎回及定期定额 投资的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-01-11 4 关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 2017-01-18 第 50 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 5 关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构 并参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-01-26 6 关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 构并参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-02-08 7 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 式费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-02-13 8 关于旗下华安旗下部分基金增加国信证券为 销售机构的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-02-15 9 关于华安旗下部分基金增加万联证券为销售 机构的公告" 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-03-02 10 关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 的公告 .doc" 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-03-21 11 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 率优惠活动时间的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-03-28 12 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石 油指数证券投资基金（ LOF）因境外主要市场 节假日暂停赎回及定期定额投资的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-11 13 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 通银行费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-22 14 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-25 15 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-25 16 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-26 17 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-27 18 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-28 第 51 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 19 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-29 20 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-05-03 21 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-05-04 22 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-05-06 23 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 式费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-05-10 24 关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 并参加费率优惠的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-05-17 25 关于华安标普全球石油指数证券投资基金增 加钱滚滚为销售机构的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-06-02 26 关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 并参加费率优惠的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-06-07 27 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 率优惠活动时间的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-06-27 28 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石 油指数证券投资基金（ LOF）因境外主要市场 节假日暂停赎回的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-06-29 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第 52 页共 53 页 华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF） 2017 年半年度报告 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF）基金合同》 2、《华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF）招募说明书》 3、《华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF）托管协议》 4、中国证监会批准华安标普全球石油指数证券投资基金（ LOF）设立的文件 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一七年八月二十五日 第 53 页共 53 页