华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22基金简介...................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人.................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料.................................................................................................................................. 63主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74管理人报告.................................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................... 145托管人报告................................................................................................................................................ 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 146半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 14 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 14 6.2 利润表............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 17 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 187投资组合报告............................................................................................................................................ 35 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................. 35 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布................................................................. 36 7.3期末按行业分类的权益投资组合................................................................................................. 36 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细..................................... 37 7.4.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.................................. 37 7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细............... 45 7.5报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 45 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................................................................. 47 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................................. 47 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..................... 47 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细..................... 47 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细............................... 47 7.11投资组合报告附注....................................................................................................................... 478基金份额持有人信息................................................................................................................................ 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 48 8.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................................................ 48 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 49 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 499开放式基金份额变动................................................................................................................................ 4910重大事件揭示.......................................................................................................................................... 49 10.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 50 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 50 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 50 10.8其他重大事件............................................................................................................................... 5311影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................... 5612备查文件目录.......................................................................................................................................... 56 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 56 12.2存放地点....................................................................................................................................... 56 12.3查阅方式....................................................................................................................................... 56 2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 基金简称 华安标普全球石油指数（QDII-LOF） 场内简称 石油基金 基金主代码 160416 交易代码 160416 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月29日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 779,535,165.29份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳交易所 上市日期 2012年5月2日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手 段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数 化投资组合。选择以“跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标 投资策略 准，控制基金相对指数的偏离风险。本基金力求控制基金组合收益与业绩 基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超 过6%（以美元资产计价）。 业绩比较基准 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return) 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险 和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 钱鲲 田青 联系电话 021-38969999 010-67595096 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区金融大街25号 中心二期31层、32层 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区闹市口大街1号 中心二期31层、32层 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 王洪章 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 State StreetBank andTrustCompany 中文 美国道富银行 注册地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America 办公地址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America 邮政编码 02111 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32层 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 23,264,966.53 本期利润 157,962,744.47 加权平均基金份额本期利润 0.1697 本期加权平均净值利润率 21.01% 本期基金份额净值增长率 14.98% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 -79,406,056.37 期末可供分配基金份额利润 -0.1019 期末基金资产净值 700,129,108.92 期末基金份额净值 0.898 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -6.67% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.18% 1.68% 4.70% 1.91% -0.52% -0.23% 过去三个月 11.28% 1.35% 12.00% 1.50% -0.72% -0.15% 过去六个月 14.98% 1.61% 19.08% 1.78% -4.10% -0.17% 过去一年 0.22% 1.74% 0.03% 1.90% 0.19% -0.16% 过去三年 -8.55% 1.22% -6.38% 1.36% -2.17% -0.14% 自基金成立起 -6.67% 1.13% -9.84% 1.27% 3.17% -0.14% 至今 注：本基金业绩比较基准：标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net TotalReturn) 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年3月29日至2016年6月30日) 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2016年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安外延增长、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息、华安创业板50ETF等77只开放式基金。管理资产规模达到1403.87亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 管理学硕士，CFA（国际金 融分析师），FRM(金融风险 管理师），10年证券、基金 行业从业经历，具有基金 从业资格。曾在美国道富 全球投资管理公司担任对 冲基金助理、量化分析师 和风险管理师等职。2011 年1月加入华安基金管理 有限公司被动投资部从事 海外被动投资的研究工 徐宜宜 基金经理 2012-03-29 - 10年 作。2011年5月至2012年 12月担任上证龙头企业交 易型开放式指数证券投资 基金及其联接基金的基金 经理职务。2012年3月起 同时担任本基金的基金经 理。2013年7月起同时担 任华安易富黄金交易型开 放式证券投资基金的基金 经理。2013年8月起同时 担任华安易富黄金交易型 开放式证券投资基金联接 基金及华安纳斯达克100 指数证券投资基金的基金 经理。2013年12月起同时 担任华安中证细分地产交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2014年 8月起同时担任华安国际 龙头（DAX）交易型开放 式指数证券投资基金及其 联接基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.4.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内石油价格大幅上涨，但在近期呈现出较大幅度的下跌，以美元计价WTI原油价格报告期内上涨17.78%，收报43.32美元/桶，布伦特原油价格单季度上涨16.28%，收报42.65美元/桶。原油价格上涨的主要原因是1）伊朗石油增产引发供需失衡的担心2）各国继续执行宽松的货币政策刺激经济。3）加拿大北部石油重镇麦克默里堡遭遇加拿大史上最严重火灾，造成石油供应短缺。4）人民币汇率波动引发的风险规避 5）近期美国原油库存的下降并没有对油价形成很好的支撑力。6）未来全球石油需求仍将增长，石油市场基本面正在积极地恢复平衡。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.898元，本报告期份额净值增长率为14.98%，同期业绩比较基准增长率为19.08%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计2016年下半年石油价格将在27-60美元区间震荡。根据IEA的预测，过去几年的供给过剩局面有望在今年3季度消化殆尽。但如果油价超出60美元必然会引发新的产能上线，并通过期货对冲，从而导致油价上升受阻。因此我们判断油价总体处于震荡走势。需要指出的是，全球能源市场垄断性强，包含错综复杂的政治因素，消费者对能源需求刚性，但对价格议价能力弱的局面没有改变。从资产配置的角度来看，在低位配置与油气价格高度相关的资产是行之有效的投资主题。 作为标普全球石油指数基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利混合、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网主题股票、华安宝利配置混合、华安生态优先混合的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安国企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。 许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年11 月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 61,394,226.88 46,065,488.50 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 662,887,768.28 424,734,579.35 其中：股票投资 662,887,768.28 388,587,799.10 基金投资 - 36,146,780.25 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 140,000.95 31,117.77 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 5,154,724.46 3,744.00 应收利息 6.4.7.5 7,473.68 6,982.97 应收股利 1,415,613.53 612,138.92 应收申购款 5,065,684.56 2,093,347.76 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 6,631,200.00 3,741.03 资产总计 742,696,692.34 473,551,140.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 13,332,524.19 应付赎回款 34,685,826.75 21,561,160.01 应付管理人报酬 591,632.47 353,213.45 应付托管费 165,657.09 98,899.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 7,124,467.11 578,250.13 负债合计 42,567,583.42 35,924,047.56 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 779,535,165.29 560,335,871.74 未分配利润 6.4.7.10 -79,406,056.37 -122,708,779.00 所有者权益合计 700,129,108.92 437,627,092.74 负债和所有者权益总计 742,696,692.34 473,551,140.30 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.898元，基金份额总额779,535,165.29份。6.2 利润表 会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 164,377,395.81 24,766,447.84 1.利息收入 170,369.98 279,974.68 其中：存款利息收入 6.4.7.11 170,369.98 279,974.68 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 29,035,583.75 36,360,630.41 其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,352,985.52 15,669,920.37 基金投资收益 6.4.7.13 7,024,183.67 9,778,626.00 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 31,707.62 9,544.60 股利收益 6.4.7.16 14,626,706.94 10,902,539.44 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 134,697,777.94 -3,785,985.54 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -497,641.41 -9,640,382.61 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 971,305.55 1,552,210.90 减：二、费用 6,414,651.34 6,039,661.49 1．管理人报酬 3,696,778.49 3,666,917.38 2．托管费 1,035,097.89 1,026,736.81 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,075,435.52 887,699.57 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 607,339.44 458,307.73 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 157,962,744.47 18,726,786.35 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 157,962,744.47 18,726,786.35 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 560,335,871.74 -122,708,779.00 437,627,092.74 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 157,962,744.47 157,962,744.47 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 219,199,293.55 -114,660,021.84 104,539,271.71 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,176,899,947.15 -284,909,663.07 891,990,284.08 2.基金赎回款 -957,700,653.60 170,249,641.23 -787,451,012.37 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 779,535,165.29 -79,406,056.37 700,129,108.92 净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 95,797,473.60 -7,155,816.18 88,641,657.42 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 18,726,786.35 18,726,786.35 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 509,518,794.82 -74,282,813.98 435,235,980.84 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,850,003,917.07 -168,518,409.97 1,681,485,507.10 2.基金赎回款 -1,340,485,122.25 94,235,595.99 -1,246,249,526.26 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 605,316,268.42 -62,711,843.81 542,604,424.61 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1475号《关于核准华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安标 普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 528,753,887.81 元，业经普华永道中天会计师事 务所有限公司普华永道中天验字(2012)第92号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安标 普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》于2012年3月29日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为529,058,682.11份基金份额，其中认购资金利息折合304,794.30份基金份额。本 基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产 托管人为道富银行。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股，与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的80%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的20%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。本基金业绩比较基准为：标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2016年8月23日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 61,394,226.88 定期存款 - 其他存款 - 合计 61,394,226.88 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 600,223,130.08 662,887,768.28 62,664,638.20 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 600,223,130.08 662,887,768.28 62,664,638.20 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 140,000.95 140,000.95 - - 其他衍生工具 - - - - 合计 140,000.95 140,000.95 - - 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无。6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 7,473.68 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 7,473.68 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 其他应收款 6,631,200.00 待摊费用 - 合计 6,631,200.00 注：其他应收款为在途结汇款。6.4.7.7应付交易费用 无余额。6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 126,503.93 预提费用 366,763.18 其他应付款 6,631,200.00 合计 7,124,467.11 注：其他应收款为在途结汇款。6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 560,335,871.74 560,335,871.74 本期申购 1,176,899,947.15 1,176,899,947.15 本期赎回（以“-”号填列） -957,700,653.60 -957,700,653.60 本期末 779,535,165.29 779,535,165.29 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 115,507,504.33 -238,216,283.33 -122,708,779.00 本期利润 23,264,966.53 134,697,777.94 157,962,744.47 本期基金份额交易产生的 40,019,079.24 -154,679,101.08 -114,660,021.84 变动数 其中：基金申购款 247,250,990.48 -532,160,653.55 -284,909,663.07 基金赎回款 -207,231,911.24 377,481,552.47 170,249,641.23 本期已分配利润 - - - 本期末 178,791,550.10 -258,197,606.47 -79,406,056.37 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 169,720.49 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 649.49 合计 170,369.98 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 540,392,943.89 减：卖出股票成本总额 533,039,958.37 买卖股票差价收入 7,352,985.52 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 86,228,256.64 减：卖出/赎回基金成本总额 79,204,072.97 基金投资收益 7,024,183.67 6.4.7.14债券投资收益 无。6.4.7.15衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出权证成交总额 31,707.62 减：卖出权证成本总额 - 买卖权证差价收入 31,707.62 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 14,626,706.94 基金投资产生的股利收益 - 合计 14,626,706.94 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 134,588,894.76 ——股票投资 135,412,109.12 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -823,214.36 ——其他 - 2.衍生工具 108,883.18 ——权证投资 108,883.18 3.其他 - 合计 134,697,777.94 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 971,305.55 其他 - 合计 971,305.55 注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 1,075,435.52 银行间市场交易费用 - 合计 1,075,435.52 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 35,702.94 信息披露费 119,344.68 上市年费 29,835.26 银行汇划费 4,184.35 指数提供费 48,690.04 指数许可费 184,838.92 其他 184,743.25 合计 607,339.44 注：根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》及与Standard & Poor’s FinancialServices LLC签订的指数订购协议，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年 本基金的资产净值的0.05%，收取下限为每年3万元美元，逐日累计，每年支付一次。计算方法如 下： 日指数使用费＝前一日基金资产净值 ×0.05% / 当年天数。6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 道富银行(State Street BankandTrustCompany) 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。6.4.10.1.1股票交易 无。6.4.10.1.2权证交易 无。6.4.10.1.3债券交易 无。6.4.10.1.4债券回购交易 无。6.4.10.1.5基金交易 无。6.4.10.1.6应支付关联方的佣金 无。6.4.10.2关联方报酬6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,696,778.49 3,666,917.38 其中：支付销售机构的客户维护费 992,421.76 928,788.02 注：1）支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1% / 当年天数。6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,035,097.89 1,026,736.81 注：1）支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.28%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.28% / 当年天数。6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 29,139,045.28 167,346.90 42,009,182.79 274,597.10 美国道富银行 32,255,181.60 2,373.59 27,145,328.28 2,368.02 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。6.4.11利润分配情况 无。6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。6.4.13金融工具风险及管理6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行 中国建设银行和境外资产托管人道富银行，因而与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年06月30日，本基金未持有信用类债券(2015年12月31日：同)。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。本基金所持全部证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 61,394,226.88 - - - 61,394,226.88 交易性金融资产 - - - 662,887,768.28 662,887,768.28 衍生工具 - - - 140,000.95 140,000.95 应收证券清算款 - - - 5,154,724.46 5,154,724.46 应收利息 - - - 7,473.68 7,473.68 应收股利 - - - 1,415,613.53 1,415,613.53 应收申购款 48,684.72 - - 5,016,999.84 5,065,684.56 其他应收款 - - - 6,631,200.00 6,631,200.00 其他资产 - - - - - 资产总计 61,442,911.60 - - 681,253,780.74 742,696,692.34 负债 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 34,685,826.75 34,685,826.75 应付管理人报酬 - - - 591,632.47 591,632.47 应付托管费 - - - 165,657.09 165,657.09 其他应付款 - - - 6,631,200.00 6,631,200.00 其他负债 - - - 493,267.11 493,267.11 负债总计 - - - 42,567,583.42 42,567,583.42 利率敏感度缺口 61,442,911.60 - - 638,686,197.32 700,129,108.92 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 46,065,488.50 - - - 46,065,488.50 交易性金融资产 - - - 424,734,579.35 424,734,579.35 衍生工具 - - - 31,117.77 31,117.77 应收证券清算款 - - - 3,744.00 3,744.00 应收利息 - - - 6,982.97 6,982.97 应收股利 - - - 612,138.92 612,138.92 应收申购款 48,119.78 - - 2,045,227.98 2,093,347.76 其他资产 - - - 3,741.03 3,741.03 资产总计 46,113,608.28 - - 427,437,532.02 473,551,140.30 负债 应付证券清算款 - - - 13,332,524.19 13,332,524.19 应付赎回款 - - - 21,561,160.01 21,561,160.01 应付管理人报酬 - - - 353,213.45 353,213.45 应付托管费 - - - 98,899.78 98,899.78 其他负债 - - - 578,250.13 578,250.13 负债总计 - - - 35,924,047.56 35,924,047.56 利率敏感度缺口 46,113,608.28 - - 391,513,484.46 437,627,092.74 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。（2015年12月31日，同） 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 28,174,657.41 58,199.88 4,168,978.67 32,401,835.96 交易性金融资 444,471,167.73 24,852,904.48 193,563,696.07 662,887,768.28 产 衍生工具 - - 140,000.95 140,000.95 应收利息 48.08 - 169.66 217.74 应收股利 780,144.70 354,009.53 281,459.30 1,415,613.53 应收证券清算 5,154,724.46 - - 5,154,724.46 款 其他应收款 6,631,200.00 - - 6,631,200.00 其他资产 - - - - 资产合计 485,211,942.38 25,265,113.89 198,154,304.65 708,631,360.92 以外币计价的 负债 应付证券清算 - - - - 款 其他应付款 6,631,200.00 - - 6,631,200.00 其他负债 82,610.96 - - 82,610.96 负债合计 6,713,810.96 - - 6,713,810.96 资产负债表外 汇风险敞口净 478,498,131.42 25,265,113.89 198,154,304.65 701,917,549.96 额 上年度末 2015年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 16,852,432.54 - 177,575.26 17,030,007.80 交易性金融资 307,601,895.44 7,737,858.40 109,394,825.51 424,734,579.35 产 衍生工具 - - 31,117.77 31,117.77 应收利息 180.52 - 2.78 183.30 应收股利 312,566.32 - 299,572.60 612,138.92 应收证券清算 - - 3,744.00 3,744.00 款 其他资产 3,741.03 - - 3,741.03 资产合计 324,770,815.85 7,737,858.40 109,906,837.92 442,415,512.17 以外币计价的 负债 应付证券清算 13,332,524.19 - - 13,332,524.19 款 其他负债 32,465.14 - 3,744.00 36,209.14 负债合计 13,364,989.33 - 3,744.00 13,368,733.33 资产负债表外 汇风险敞口净 311,405,826.52 7,737,858.40 109,903,093.92 429,046,778.84 额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 所有外币相对人民币升值5% 增加约3,510 增加约2,145 所有外币相对人民币贬值5% 减少约3,510 减少约2,145 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于全球市场中依法可投资的股票和上市交易型基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合。本基金根据成分股或备选成分股的可投资性、流动性、行业代表性以及所在市场进入限制等进行筛选，主要投资于美国、英国、法国、意大利、加拿大、澳大利亚和香港等发达市场，并且集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性良好的新兴市场国家的大型石油企业。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的80%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投 662,887,768.28 94.68 388,587,799.10 88.79 资 交易性金融资产—基金投 - - 36,146,780.25 8.26 资 交易性金融资产－债券投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 140,000.95 0.02 31,117.77 0.01 其他 - - - - 合计 663,027,769.23 94.70 424,765,697.12 97.06 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 业 绩 比 较 基 准(附 注 增加约3,099 增加约1,973 7.4.1)上升5% 业 绩 比 较 基 准(附 注 减少约3,099 减少约1,973 7.4.1)下降5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 662,887,768.28 89.25 其中：普通股 576,614,904.70 77.64 存托凭证 86,272,863.58 11.62 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 140,000.95 0.02 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 140,000.95 0.02 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 61,394,226.88 8.27 8 其他各项资产 18,274,696.23 2.46 9 合计 742,696,692.34 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 美国 378,114,635.90 54.01 英国 131,109,984.26 18.73 加拿大 64,101,839.56 9.16 法国 31,901,222.56 4.56 中国香港 24,852,904.48 3.55 意大利 20,025,183.00 2.86 澳大利亚 7,330,085.16 1.05 西班牙 5,451,913.36 0.78 合计 662,887,768.28 94.68 7.3期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 662,887,768.28 94.68 合计 662,887,768.28 94.68 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）.7.3.2期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细7.4.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） EXXON 艾克森美 纽约交 1 MOBIL 孚石油 XOMUS 易所 美国 137,300 85,346,872.86 12.19 CORP 2 CHEVRO 雪佛龙德 CVXUS 纽约交 美国 74,400 51,719,062.98 7.39 N CORP 士古 易所 3 BPPLC 碧辟公司 BP/ LN 伦敦交 英国 811,123 31,705,368.67 4.53 易所 4 TOTAL 道达尔 FPFP 法国交 法国 94,200 30,137,170.50 4.30 SA 易所 ROYAL DUTCH 荷兰皇家 伦敦交 5 SHELL 壳牌 RDSALN 易所 英国 161,527 29,504,775.46 4.21 PLC-A SHS SCHLUM 纽约交 6 BERGER 斯伦贝谢 SLB US 易所 美国 50,132 26,288,984.98 3.75 LTD 7 ENISPA 意大利交 ENIIM 意大利 意大利 142,600 15,270,321.00 2.18 易所 交易所 OCCIDE NTAL 纽约交 8 PETROL 西方石油 OXYUS 易所 美国 30,400 15,232,025.55 2.18 EUM CORP ROSNEF 俄罗斯石 伦敦国 9 T 油公司 ROSNLI 际交易 英国 429,200 14,572,088.52 2.08 OJSC-RE 所 GSGDR 10 CNOOC 中国海洋 883 HK 香港交 中国香港 1,721,500 14,154,044.58 2.02 LTD 石油 易所 CONOCO 纽约交 11 PHILLIP 康菲石油 COPUS 易所 美国 48,700 14,080,159.58 2.01 S GAZPRO 俄罗斯天 伦敦国 12 M 然气工业 OGZDLI 际交易 英国 481,200 13,752,923.13 1.96 OAO-SP 公司 所 ONADR RELIAN CE 印度瑞来 伦敦国 13 INDS-SP 斯实业公 RIGDLI 际交易 英国 65,600 12,419,441.86 1.77 ONS 司 所 GDR1 EOG 纽约交 14 RESOUR EOG资源 EOGUS 易所 美国 22,300 12,335,795.90 1.76 CESINC 15 PHILLIP Phillips66 PSXUS 纽约交 美国 22,100 11,627,238.92 1.66 S66 易所 KINDER 特拉华州 纽约交 16 MORGA 金德摩根 KMIUS 易所 美国 84,146 10,445,553.24 1.49 N INC 公司 HALLIB 纽约交 17 URTON 哈利伯顿 HALUS 易所 美国 34,400 10,331,250.45 1.48 CO SUNCOR 森科能源 加拿大 18 ENERGY 公司 SUCN 交易所 加拿大 54,557 10,015,554.86 1.43 INC LUKOIL 卢克石油 伦敦国 19 OAO-SP 公司 LKODLI 际交易 英国 34,600 9,583,688.75 1.37 ONADR 所 20 ENBRID 安桥公司 ENB CN 加拿大 加拿大 32,705 9,168,454.49 1.31 GE INC 交易所 CANADI AN 加拿大自 21 NATURA 然资源有 CNQCN 加拿大 加拿大 42,000 8,575,177.46 1.22 L 限公司 交易所 RESOUR CES NOVATE K 诺瓦泰克 伦敦国 22 OAO-SP 公司 NVTKLI 际交易 英国 12,000 8,116,588.80 1.16 ONS 所 GDR REGS TRANSC 加拿大 23 ANADA 横加公司 TRPCN 交易所 加拿大 26,113 7,819,376.26 1.12 CORP IMPERIA 加拿大帝 加拿大 24 LOIL 国石油有 IMOCN 交易所 加拿大 35,450 7,423,071.75 1.06 LTD 限公司 ANADA RKO 阿纳达科 纽约交 25 PETROL 石油 APCUS 易所 美国 20,600 7,274,094.84 1.04 EUM CORP PETROL EO 巴西石油 纽约交 26 BRASILE 公司 PBR US 易所 美国 148,200 7,036,445.89 1.01 IRO S.A.-ADR VALEROValero 能 纽约交 27 ENERGY 源 VLOUS 易所 美国 20,700 7,000,557.84 1.00 CORP SPECTR 28 A 光谱能源 SE US 纽约交 美国 27,200 6,606,903.28 0.94 ENERGY 公司 易所 CORP PIONEER NATURAPioneer 自 纽约交 29 L 然资源公 PXDUS 易所 美国 5,700 5,715,411.39 0.82 RESOUR 司 CESCO 30 APACHE 阿帕契 APAUS 纽约交 美国 15,100 5,574,299.45 0.80 CORP 易所 MARATH ON 马拉松石 纽约交 31 PETROL 油公司 MPC US 易所 美国 21,700 5,462,331.64 0.78 EUM CORP 32 REPSOL Range资源 REPSM 西班牙 西班牙 64,789 5,451,913.36 0.78 SA 公司 ECOPET 哥伦比亚 33 ROL 国家石油 EC US 纽约交 美国 81,600 5,172,972.60 0.74 SA-SPON 公司 易所 SOR ADR CHINA 香港交 34 PETROL 中国石化 386 HK 易所 中国香港 1,059,700 5,071,885.27 0.72 EUM & CH BAKER 纽约交 35 HUGHES 贝克休斯 BHI US 易所 美国 16,900 5,057,596.35 0.72 INC SURGUT 苏尔古特 伦敦国 36 NEFTEG 石油天然 SGGDLI 际交易 英国 143,100 4,834,771.45 0.69 AS-SP 气公司 所 ADR 37 TENARIS 特纳股份 TEN IM 意大利 意大利 49,300 4,730,273.38 0.68 SA 公司 交易所 SASOL 38 LTD-SPO 沙索有限 SSLUS 纽约交 美国 25,000 4,495,953.60 0.64 NSORED 公司 易所 ADR 39 HESS 阿美拉达 HESUS 纽约交 美国 11,200 4,463,593.34 0.64 CORP 赫斯 易所 WILLIA 威廉姆斯 纽约交 40 MS COS 公司 WMB US 易所 美国 31,000 4,446,418.54 0.64 INC CONTIN 美国大陆 41 ENTAL 资源股份 CLR US 纽约交 美国 14,400 4,322,799.71 0.62 RESOUR 有限公司 易所 CESINC （俄 DEVON 42 ENERGY 戴文能源 DVNUS 纽约交 美国 17,000 4,086,477.00 0.58 CORPOR 易所 ATION NOBLE Noble 能 纽约交 43 ENERGY 源股份有 NBLUS 易所 美国 16,700 3,972,281.10 0.57 INC 限公司 PETROC 香港交 44 HINACO 中国石油 857 HK 易所 中国香港 859,000 3,883,714.49 0.55 LTD-H CONCHO 康丘资源 纽约交 45 RESOUR 公司 CXO US 易所 美国 4,800 3,796,335.48 0.54 CESINC NATION AL 美国国民 纽约交 46 OILWEL 油井 NOVUS 易所 美国 16,100 3,592,552.07 0.51 L VARCO INC WOODSI 伍德赛德 澳大利 47 DE 石油有限 WPLAU 亚交易 澳大利亚 26,900 3,570,414.62 0.51 PETROL 公司 所 EUM LTD HUSKY 赫斯基能 加拿大 48 ENERGY 源公司 HSECN 交易所 加拿大 41,420 3,345,787.23 0.48 INC ULTRAPULTRAPA AR R 纽约交 49 PARTICPPARTICPA UGPUS 易所 美国 22,000 3,210,959.66 0.46 AC-SPO COES 公 NADR 司 CENOVU 50 S 塞诺佛斯 CVE CN 加拿大 加拿大 34,386 3,147,478.29 0.45 ENERGY 能源公司 交易所 INC 51 EQT EQT公司 EQTUS 纽约交 美国 6,100 3,132,068.28 0.45 CORP 易所 CIMARE 52 X Cimarex XEC US 纽约交 美国 3,900 3,085,815.66 0.44 ENERGY 能源公司 易所 CO TATNEFT 伦敦国 53 -SPONSO 鞑靼石油 ATADLI 际交易 英国 15,100 3,077,029.32 0.44 RED 公司 所 ADR PEMBIN PEMBINA 54 A PIPELINE PPLCN 加拿大 加拿大 14,304 2,876,499.67 0.41 PIPELIN INCOME 交易所 E CORP 基金 MARATH 马拉松石 纽约交 55 ONOIL 油 MRO US 易所 美国 28,300 2,816,821.03 0.40 CORP CABOT 卡伯特石 56 OIL& 油天然气 COG US 纽约交 美国 16,100 2,748,062.12 0.39 GAS 公司 易所 CORP ONEOK ONEOK 纽约交 57 INC 股份有限 OKEUS 易所 美国 8,700 2,737,458.83 0.39 公司 58 TESORO 特索罗公 TSOUS 纽约交 美国 5,300 2,633,090.37 0.38 CORP 司 易所 CHENIE 59 RE Cheniere LNGUS 纽约交 美国 9,900 2,465,115.44 0.35 ENERGY 能源公司 易所 INC 60 COLUM 哥伦比亚 CPGXUS 纽约交 美国 13,200 2,231,186.60 0.32 BIA 管道集团 易所 PIPELIN 股份有限 E GROUP 公司 CRESCE NT Crescent 加拿大 61 POINT Point 能源 CPG CN 交易所 加拿大 20,942 2,189,362.58 0.31 ENERGY 公司 CORP RANGE 62 RESOURRange资源 RRC US 纽约交 美国 7,000 2,002,489.78 0.29 CES 公司 易所 CORP NEWFIE LD 新田石油 纽约交 63 EXPLOR 勘探公司 NFXUS 易所 美国 6,800 1,992,171.63 0.28 ATION CO INTER INTER 管 加拿大 64 PIPELIN 道有限公 IPLCN 交易所 加拿大 14,000 1,964,875.92 0.28 E LTD 司 ANTERO 65 RESOUR ANTERO AR US 纽约交 美国 11,400 1,963,975.77 0.28 CES 资源公司 易所 CORP 66 ENCANA 加拿大能 ECACN 加拿大 加拿大 35,586 1,831,900.02 0.26 CORP 源公司 交易所 67 TECHNIP 法国德希 TEC FP 法国交 法国 4,900 1,764,052.06 0.25 SA 尼布公司 易所 KUNLUN 香港交 68 ENERGY 昆仑能源 135 HK 易所 中国香港 319,200 1,743,260.14 0.25 COLTD OIL Oil Search 澳大利 69 SEARCH 有限公司 OSHAU 亚交易 澳大利亚 52,109 1,718,788.48 0.25 LTD 所 FMC 70 TECHNO FMC技术 FTI US 纽约交 美国 9,500 1,680,113.99 0.24 LOGIES 公司 易所 INC 71 成本 ARC 能源 ARXCN 加拿大 加拿大 14,500 1,642,151.71 0.23 有限公司 交易所 DIAMON DIAMON 72 DBACK DBACK FANGUS 纽约交 美国 2,700 1,633,045.73 0.23 ENERGY 能源股份 易所 INC 有限公司 73 KEYERA KEYERA KEYCN 加拿大 加拿大 7,921 1,603,442.83 0.23 CORP 设施收益 交易所 基金 HELMER HELMERI 74 ICH & CH & HPUS 纽约交 美国 3,600 1,602,548.84 0.23 PAYNE PAYNE 公 易所 司 TOURM 75 ALINE 托玛琳石 TOUCN 加拿大 加拿大 8,900 1,550,433.60 0.22 OIL 油公司 交易所 CORP CORE 76 LABORA 岩心实验 CLB US 纽约交 美国 1,800 1,478,770.86 0.21 TORIES 室公司 易所 N.V. MURPHY 墨菲石油 纽约交 77 OIL 公司 MUR US 易所 美国 6,300 1,326,405.78 0.19 CORP SOUTH WESTER 西南能源 纽约交 78 N 公司 SWNUS 易所 美国 15,900 1,326,385.89 0.19 ENERGY CO HOLLYFHOLLYFR 纽约交 79 RONTIE ONTIER HFCUS 易所 美国 8,300 1,308,276.08 0.19 R CORP 公司 TRANSO Transocean 纽约交 80 CEAN 公司 RIG US 易所 美国 15,400 1,214,212.51 0.17 LTD WEATHE Weatherfor 81 RFORD d国际有限 WFTUS 纽约交 美国 32,900 1,210,823.96 0.17 INTL 公司 易所 LTD ORIGIN Origin 能 澳大利 82 ENERGY 源有限公 ORGAU 亚交易 澳大利亚 41,400 1,177,204.86 0.17 LTD 司 所 83 ENERGE ENERGEN EGNUS 纽约交 美国 3,300 1,054,977.50 0.15 N CORP 公司 易所 84 PETROF Petrofac PFCLN 伦敦交 英国 14,700 1,017,659.13 0.15 AC LTD 有限公司 易所 DIAMON D 85 OFFSHO 钻石近海 DOUS 纽约交 美国 6,200 1,000,290.00 0.14 RE 钻探公司 易所 DRILLIN G 86 WOOD JohnWood WG/LN 伦敦交 英国 15,600 957,494.55 0.14 GROUP 集团 易所 (JOHN) PLC VERMILI VERMILI 87 ON ON 能源 VETCN 加拿大 加拿大 4,500 948,272.89 0.14 ENERGY 信托公司 交易所 INC OCEANE OCEANEE 88 ERING RING 国 OIIUS 纽约交 美国 4,500 891,034.34 0.13 INTLINC 际股份有 易所 限公司 89 TULLOW 图罗石油 TLWLN 伦敦交 英国 37,552 878,393.31 0.13 OILPLC 有限公司 易所 SANTOS 桑托斯有 澳大利 90 LTD 限公司 STOAU 亚交易 澳大利亚 37,640 863,677.20 0.12 所 NABORS 91 INDUST 纳伯斯工 NBR US 纽约交 美国 12,600 839,708.86 0.12 RIES 业 易所 LTD CHESAP 92 EAKE 切萨皮克 CHK US 纽约交 美国 27,600 783,330.39 0.11 ENERGY 能源公司 易所 CORP QEP QEP资源 纽约交 93 RESOUR 公司 QEPUS 易所 美国 6,600 771,593.17 0.11 CESINC TARGA 94 RESOUR TARGA TRGPUS 纽约交 美国 2,500 698,596.92 0.10 CES 资源公司 易所 CORP AMEC 阿美科福 95 FOSTER 斯特惠勒 AMFWLN 伦敦交 英国 15,779 689,761.31 0.10 WHEELE 公司 易所 R ENSCO 恩斯克国 纽约交 96 PLC-CL 际公司 ESVUS 易所 美国 10,300 663,206.21 0.09 A 97 NOBLE Noble 公 NE US 纽约交 美国 10,700 584,659.64 0.08 CORP 司 易所 WHITIN G 怀汀石油 纽约交 98 PETROL 公司 WLLUS 易所 美国 7,500 460,536.84 0.07 EUM CORP GOLAR Golar 液化 纽约交 99 LNGLTD 天然气有 GLNGUS 易所 美国 4,100 421,412.76 0.06 限公司 WESTER WESTERN 100 N REFINING WNRUS 纽约交 美国 2,900 396,724.80 0.06 REFININ 公司 易所 GINC COBALT INTERN COBALT 纽约交 101 ATIONA 国际能源 CIE US 易所 美国 29,800 264,797.08 0.04 L 公司 ENERGY 意大利萨 102 SAIPEM 伊博姆股 SPM IM 意大利 意大利 9,300 24,588.62 0.00 SPA 份有限公 交易所 司 7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 无。7.5报告期内股票投资组合的重大变动7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 EXXONMOBILCORP XOMUS 100,732,042.60 23.02 2 CHEVRONCORP CVXUS 43,388,814.99 9.91 3 CNINSUREINC-ADR CISGUS 34,590,624.45 7.90 4 SCHLUMBERGERLTD SLBUS 30,013,406.90 6.86 5 BPPLC BP/LN 27,653,156.65 6.32 6 ROYALDUTCHSHELL RDSALN 25,835,795.95 5.90 PLC-A SHS 7 TOTALSA FPFP 22,998,224.90 5.26 8 XINYUANREALESTATE XINUS 22,361,616.71 5.11 CO L-ADR 9 OCCIDENTAL OXYUS 16,968,865.99 3.88 PETROLEUM CORP 10 ENISPA ENIIM 12,755,533.54 2.91 11 PHILLIPS66 PSXUS 12,082,202.66 2.76 12 CONOCOPHILLIPS COPUS 11,618,201.32 2.65 13 SUNCORENERGYINC SUCN 11,115,062.07 2.54 COBALT 14 INTERNATIONAL CIEUS 10,417,953.41 2.38 ENERGY 15 EOGRESOURCESINC EOGUS 9,496,981.83 2.17 16 KINDERMORGANINC KMIUS 9,397,494.21 2.15 17 VALEROENERGYCORP VLOUS 8,528,091.31 1.95 18 HALLIBURTONCO HALUS 8,146,570.48 1.86 19 GAZPROMOAO-SPON OGZDLI 7,904,167.27 1.81 ADR 20 CNOOCLTD 883HK 7,868,277.95 1.80 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 EXXONMOBILCORP XOMUS 85,860,094.73 19.62 2 CHEVRONCORP CVXUS 36,578,739.23 8.36 3 CNINSUREINC-ADR CISGUS 31,647,187.68 7.23 4 SCHLUMBERGERLTD SLBUS 24,724,544.85 5.65 5 XINYUANREALESTATECOL-ADR XINUS 22,326,653.67 5.10 6 ROYALDUTCHSHELLPLC-ASHS RDSALN 18,802,816.23 4.30 7 BPPLC BP/LN 17,853,866.81 4.08 8 TOTALSA FPFP 16,723,470.60 3.82 9 COBALTINTERNATIONALENERGY CIEUS 13,013,298.68 2.97 10 OCCIDENTALPETROLEUMCORP OXYUS 12,867,922.13 2.94 11 SUNCORENERGYINC SUCN 9,714,715.08 2.22 12 CONOCOPHILLIPS COPUS 9,421,695.02 2.15 13 ENISPA ENIIM 8,597,927.86 1.96 14 GAZPROMOAO-SPONADR OGZDLI 8,491,586.06 1.94 15 PHILLIPS66 PSXUS 8,414,556.14 1.92 16 ROSNEFTOJSC-REGSGDR ROSNLI 8,221,518.91 1.88 17 ROYALDUTCHSHELLPLC-BSHS RDSBLN 8,113,242.22 1.85 18 BGGROUPPLC BG/LN 7,628,724.84 1.74 19 KINDERMORGANINC KMIUS 7,557,506.01 1.73 20 EOGRESOURCESINC EOGUS 6,644,913.10 1.52 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 671,928,132.41 卖出收入（成交）总额 540,392,943.89 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 权证 REPSOLSA 140,000.95 0.02 RIGHT 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。7.11投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 5,154,724.46 3 应收股利 1,415,613.53 4 应收利息 7,473.68 5 应收申购款 5,065,684.56 6 其他应收款 6,631,200.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,274,696.23 注：其他应收款为在途结汇款。7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资股票前十名中不存在流通受限情况。7.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。7.11.6投资组合报告附注的其他需要说明的事项 无。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 1,990 391,726.21 18,418,219.74 2.36% 761,116,945.55 97.64% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 上海平安阖鼎投资管理有限责任公司－ 10,427,600.00 1.34% 平安阖鼎－全天候私募菁英 2 张忠兰 4,619,548.00 0.59% 3 高秀华 4,000,000.00 0.51% 4 李枫 3,307,100.00 0.42% 5 吴智莹 2,779,846.00 0.36% 6 范永强 2,257,400.00 0.29% 7 翟琳 2,218,000.00 0.28% 8 李胜男 2,000,000.00 0.26% 9 张文军 2,000,000.00 0.26% 10 戴学华 1,982,100.00 0.25% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 954,722.38 0.12% 金 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年3月29日）基金份额总额 529,058,682.11 本报告期期初基金份额总额 560,335,871.74 本报告期基金总申购份额 1,176,899,947.15 减：本报告期基金总赎回份额 957,700,653.60 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 779,535,165.29 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期 券商名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 佣金总 备注 数量 额的比例 量的比 例 兴业证券股份有限公司 InstinetIncorporated - 346,319,638.95 29.26% 169,651.90 24.42% - Morgan Stanley&Co. - 231,961,250.78 19.60% 170,932.82 24.61% - International PLC Goldman Sachs(Asia) Limited Liability - 244,143,464.48 20.63% 173,582.67 24.99% - Company BarclaysCapitalAsia - 30,323,713.40 2.56% 9,886.38 1.42% - Limited. MerrillLynchPierce Fenner&Smith - 330,911,589.95 27.96% 170,537.94 24.55% - Incorporated NomuraInternationalPlc. UBSSecuritiesAsia Limited BMONesbittBurnsInc. CCBInternational SecuritiesLimited SinoPacSecuritiesCorp. ChinaInternational CapitalCorporation (HKS)Ltd CLSALimited CMBInternational SecuritiesLimited DeutscheSecuritiesAsia Limited GuotaiJunan Securities(HongKong) Limited TheHongkongand ShanghaiBanking CorporationLimited MizuhoSecuritiesAsia Limited YuantaSecurities CompanyLimited. BNPParibasSecurities (Asia)Ltd UOBKayHianHKLtd CreditSuisse(Hong Kong)Limited 注：1、券商专用交易单元选择标准： 选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外 经纪商。具体标准如下： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信，能够公平对待所有客户，有效执行投资指令，取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求； （3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等； （4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、QDII券商选择程序： (1) 对候选券商的综合服务进行评估 由全球投资部/指数与量化投资事业总部牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商研究服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增券商申请审核表》 牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选券商名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)与相关券商进行开户工作 交易部QDII交易员与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知IT以及运营部门完成后续相关设置。 3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2016年上半年完成野村Instinet的开户工作。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 成 占当期 成 占当期 成 占当期 占当期 券商名称 交 债券成 交 回购成 交 权证成 成交金额 基金成 金 交总额 金 交总额 金 交总额 交总额 额 的比例 额 的比例 额 的比例 的比例 兴业证券股份有限公司 - - - - - - - - InstinetIncorporated - - - - - - - - MorganStanley&Co. - - - - - - 37,211,750.51 28.60% InternationalPLC GoldmanSachs(Asia) LimitedLiability - - - - - - 36,200,266.87 27.82% Company NomuraInternational - - - - - - - - Plc. BarclaysCapitalAsia - - - - - - 2,630,528.94 2.02% Limited. UBSSecuritiesAsia - - - - - - - - Limited MerrillLynchPierce Fenner&Smith - - - - - - 54,066,217.40 41.55% Incorporated BMONesbittBurnsInc. - - - - - - - - CCBInternational - - - - - - - - SecuritiesLimited SinoPacSecuritiesCorp. - - - - - - - - ChinaInternational CapitalCorporation - - - - - - - - (HKS)Ltd CLSALimited - - - - - - - - CMBInternational - - - - - - - - SecuritiesLimited DeutscheSecuritiesAsia - - - - - - - - Limited GuotaiJunan Securities(HongKong) - - - - - - - - Limited TheHongkongand ShanghaiBanking - - - - - - - - CorporationLimited MizuhoSecuritiesAsia - - - - - - - - Limited YuantaSecurities - - - - - - - - CompanyLimited. BNPParibasSecurities - - - - - - - - (Asia)Ltd UOBKayHianHKLtd - - - - - - - - CreditSuisse(Hong - - - - - - - - Kong)Limited 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金关于2016年1月4日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券时 1 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-04 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《上海证券报》、《证券时 2 指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 报》、《中国证券报》和公 2016-01-06 告 司网站 华安基金关于2016年1月7日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券时 3 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-07 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 4 加乐融多源为销售机构并参加费率优惠的公 报》、《中国证券报》和公 2016-01-13 告 司网站 5 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石 《上海证券报》、《证券时 2016-01-13 油指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场 报》、《中国证券报》和公 节假日暂停申购、赎回的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费 《上海证券报》、《证券时 6 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-19 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 7 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-02-03 告 司网站 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石 《上海证券报》、《证券时 8 油指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场 报》、《中国证券报》和公 2016-02-03 节假日暂停申购、赎回的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 9 加联泰为销售机构并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-23 司网站 华安基金管理有限公司关于变更华安标普全 《上海证券报》、《证券时 10 球石油指数证券投资基金(LOF)场内简称的 报》、《中国证券报》和公 2016-02-25 公告 司网站 关于华安标普全球石油指数证券投资基金增 《上海证券报》、《证券时 11 加销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-09 司网站 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石 《上海证券报》、《证券时 12 油指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场 报》、《中国证券报》和公 2016-03-24 节假日暂停申购、赎回的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 13 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-03-28 告 司网站 华安基金管理有限公司关于以固有资金购买 《上海证券报》、《证券时 14 基金所涉风险资产的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转 《上海证券报》、《证券时 15 申购业务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-06 司网站 关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转 《上海证券报》、《证券时 16 申购业务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-12 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 17 加利得金融为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2016-04-13 的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 18 加钱景财富为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2016-04-19 的公告 司网站 关于华安标普全球石油指数证券投资基金增 《上海证券报》、《证券时 19 加财通证券为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-26 司网站 20 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 2016-04-29 加中经北证为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘 《上海证券报》、《证券时 21 宝店关闭申购服务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-05 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 22 台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-05 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 23 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 24 加金观诚为销售机构并参加费率优惠活动的 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 公告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 25 加盈米为销售机构并参加费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 告 司网站 关于华安旗下部分基金参加民生银行申购费 《上海证券报》、《证券时 26 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-14 司网站 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石 《上海证券报》、《证券时 27 油指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场 报》、《中国证券报》和公 2016-05-25 节假日暂停申购、赎回的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 28 加东莞农商行为销售机构并参加费率优惠活 报》、《中国证券报》和公 2016-06-02 动的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 29 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-06-08 告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 30 加奕丰金融为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2016-06-14 的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石 《上海证券报》、《证券时 31 油指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场 报》、《中国证券报》和公 2016-06-29 节假日暂停申购、赎回的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下华安旗下部 《上海证券报》、《证券时 32 分基金增加广州证券为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-30 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券时 33 加京东费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-28 司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 11影响投资者决策的其他重要信息 无。 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》 2、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 3、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）托管协议》 4、中国证监会批准华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）设立的文件 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则12.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。12.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日