华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 2015 年半年度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年八月二十八日  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14 5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 15 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18 7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 34 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 34 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................................................................. 35 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................. 35 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................................... 36 7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................. 36 7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细............... 41 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 41 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................. 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 45 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ..................... 45 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 45 第 3 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 7.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 45 8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 46 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 46 9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 47 10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 47 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 47 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 48 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 51 11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 53 12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 53 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 53 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 53 第 4 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 基金简称 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 场内简称 华安石油 基金主代码 160416 交易代码 160416 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 605,316,268.42 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳交易所 上市日期 2012 年 5 月 2 日 2.2 基金产品说明 本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手 投资目标 段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。 本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数 化投资组合。选择以“跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标 投资策略 准,控制基金相对指数的偏离风险。本基金力求控制基金组合收益与业绩 基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超 过 6%(以美元资产计价)。 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total 业绩比较基准 Return) 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险 风险收益特征 和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 钱鲲 田青 信息披露 联系电话 021-38969999 010-67595096 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区金融大街25号 注册地址 中心二期31层、32层 第 5 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 中心二期31层、32层 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 王洪章 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 State Street Bank and Trust Company 名称 中文 美国道富银行 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of 注册地址 America One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of 办公地址 America 邮政编码 02111 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 基金半年度报告备置地点 层、32 层 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 22,512,771.89 本期利润 18,726,786.35 加权平均基金份额本期利润 0.0233 本期加权平均净值利润率 2.52% 本期基金份额净值增长率 -3.14% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -62,711,843.81 期末可供分配基金份额利润 -0.1036 第 6 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 期末基金资产净值 542,604,424.61 期末基金份额净值 0.896 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -6.88% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣 金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 -3.03% 0.87% -3.44% 0.89% 0.41% -0.02% 过去三个月 -0.22% 0.87% 0.78% 0.91% -1.00% -0.04% 过去六个月 -3.14% 1.10% -1.94% 1.25% -1.20% -0.15% 过去一年 -26.38% 1.08% -27.21% 1.25% 0.83% -0.17% 过去三年 -4.98% 0.86% -1.92% 0.97% -3.06% -0.11% 自基金成立起至 -6.88% 0.86% -9.87% 1.01% 2.99% -0.15% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 3 月 29 日至 2015 年 6 月 30 日) 第 7 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立,是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海 锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至 2015 年 6 月 30 日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富 利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心 优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安 上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头企业 ETF、龙头 ETF 联接、华安升级主题股票、 华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300 指数基金(LOF)、华安科技动力股票、华 安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金(QDII-LOF)、 华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、、华安沪深 300 指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债 券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克 100 指数、华安黄金易 (ETF)、华安黄金 ETF 联接、华安沪深 300 量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华 第 8 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 安中证细分地产 ETF、华安中证细分医药 ETF、华安大国新经济、华安新活力混合、华安安顺灵活 配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头(DAX)ETF、华安国际龙头(DAX)ETF 联接、华安 高分红指数增强、华安中证细分医药 ETF 联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、 华安物联网主题股票、华安新动力灵活配置、华安新丝路主题股票、华安智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新回报灵活配置、华安新机遇保本、华安新优选灵活配置、华安中证银行指 数分级、华安中证全指证券公司指数分级、华安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置 等 67 只开放式基金。管理资产规模达到 1214.76 亿元人民币。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业年 姓名 职务 (助理)期限 说明 限 任职日期 离任日期 管理学硕士,CFA(国际金 融分析师),FRM(金融风险 管理师),9 年证券、基金 行业从业经历,具有基金从 业资格。曾在美国道富全球 投资管理公司担任对冲基 金助理、量化分析师和风险 管理师等职。2011 年 1 月 加入华安基金管理有限公 司被动投资部从事海外被 动投资的研究工作。2011 年 5 月至 2012 年 12 月担任 上证龙头企业交易型开放 式指数证券投资基金及其 本基金的 徐宜宜 2012-03-29 - 9年 联接基金的基金经理职务。 基金经理 2012 年 3 月起同时担任本 基金的基金经理。2013 年 7 月起同时担任华安易富黄 金交易型开放式证券投资 基金的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华安易富黄 金交易型开放式证券投资 基金联接基金及华安纳斯 达克 100 指数证券投资基 金的基金经理。2013 年 12 月起同时担任华安中证细 分地产交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。 2014 年 8 月起同时担任华 第 9 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 安国际龙头(DAX)交易 型开放式指数证券投资基 金及其联接基金的基金经 理。 注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安标普全球石油指数证券投资基金 (LOF)基金合同》、《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)招募说明书》等有关基金法 律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基 金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资 组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研 究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮 件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则, 以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组 合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需 要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交 易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制 原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投 资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司 名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法 合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。 (3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群, 第 10 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须 以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合 投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险 管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司 旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公 司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值), 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易 日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同 基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行 间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对 基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统, 对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 1 次。原因:各投资组合分别按照 其交易策略交易时,虽相关投资组合买卖数量极少,但由于个股流动性较差,交易量稀少,致使成 交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来 看,也未发现有异常。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,一季度油价大幅下跌。首先,美国国内石油生产总量持续增长,库存超预期,对石 油价格形成压制。 其次,欧洲经济疲弱,中国经济放缓导致石油需求增长放缓。 第三,受美国就 业市场改善影响,美元指数开始大幅上涨,美国十年国债拍卖成交利率上扬,对包括石油在内的大 宗商品价格产生压力。 最后,以沙特为代表的 OPEC 于 11 月底开会宣布不减产的决定使得至少未 来六个月内石油将保持供大于求的状态,短期内,对油价产生明显的负面影响。 第 11 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 进入二季度,油价出现一定程度的反弹。首先,美国国内石油生产总量继续增长,库存保持合 理水平,美国经济的复苏对石油价格形成支持。 其次,欧洲经济出现改善迹象,中国经济在货币政 策的引导下市场普遍认为下半年有望反弹,刺激对石油需求向好的预期。 第三,受美国就业市场改 善影响,美元指数开始大幅上涨,美国十年国债拍卖成交利率上扬,就业改善对油价产生正面作用。 最后,美俄在乌克兰问题上接近达成和解,也对油价产生较好的支撑。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.896 元,本报告期份额净值增长率为-3.14%,同期 业绩比较基准增长率为-1.94%。基金偏离度为-1.20%,年化跟踪误差 0.49%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 受强势美元和美国石油库存大幅增加以及伊朗核问题妥善解决等因素影响,预计油价还会在低 位徘徊震荡。但根据国际能源署发布的 2014 年全球能源展望,2040 年全球原油需求将达到 118 MMBll/d,新增需求主要来自于中国、 印度等发展中国家,新增供给主要来在于中东地区 OPEC 成 员国。同时,对于全球致密油和页岩油的产量也进行了上调。 作为标普石油指数基金的管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟 踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 (1)公司方面 公司建立基金估值委员会,组成人员包括:基金投资部高级总监、研究发展部高级总监、固定 收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价 值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 第 12 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森,基金投资部兼全球投资部高级总监,总经理助理,工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证券 任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总 监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安基金管理有限公司,现任华安香港精选 股票、华安大中华升级股票、华安宏利股票、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安 物联网股票、华安宝利配置、华安生态优先股票的基金经理,华安基金管理有限公司总经理助理、 基金投资部兼全球投资部总监。 杨明,投资研究部高级总监,研究生学历,15 年金融、证券、基金从业经验,曾在上海银行工 作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司,担任研究发展部宏观研究员,现任华安优选的基金 经理,投资研究部高级总监。 贺涛,金融学硕士,固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有 限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安 可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安现金富利货币、华安月月鑫短 期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债 券、华安新回报灵活配置的基金经理,固定收益部总监。 许之彦, 指数投资部高级总监, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大 学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发 展部数量策略分析师,现任华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安深证 300 指数证券投资 基金(LOF)、华安易富黄金 ETF 及联接基金、华安中证高分红指数增强型、华安中证全指证券公 司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA 中国注册会计师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作,2004 年 11 月加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总 监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政 策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 第 13 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第 14 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 报告截止日:2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 6.4.7.1 69,154,511.07 27,337,290.15 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 478,780,104.92 75,210,746.22 其中:股票投资 478,780,104.92 72,077,194.08 基金投资 - 3,133,552.14 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 29,651.38 9,540.19 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 38,339,945.63 - 应收利息 6.4.7.5 6,606.43 2,764.72 应收股利 1,097,417.92 61,085.69 应收申购款 986,061.25 3,502,960.14 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 14,232,573.53 - 资产总计 602,626,872.13 106,124,387.11 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 11,221,809.83 应付赎回款 44,632,054.39 5,791,221.29 应付管理人报酬 495,195.84 55,130.38 应付托管费 138,654.82 15,436.53 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 第 15 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 14,756,542.47 399,131.66 负债合计 60,022,447.52 17,482,729.69 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 605,316,268.42 95,797,473.60 未分配利润 6.4.7.10 -62,711,843.81 -7,155,816.18 所有者权益合计 542,604,424.61 88,641,657.42 负债和所有者权益总计 602,626,872.13 106,124,387.11 注:报告截止日 2015 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.896 元,基金份额总额 605,316,268.42 份。 6.2 利润表 会计主体:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日 一、收入 24,766,447.84 6,057,993.69 1.利息收入 279,974.68 14,853.65 其中:存款利息收入 6.4.7.11 279,974.68 14,853.65 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 36,360,630.41 1,918,280.42 其中:股票投资收益 6.4.7.12 15,669,920.37 1,262,239.38 基金投资收益 6.4.7.13 9,778,626.00 - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 9,544.60 - 股利收益 6.4.7.16 10,902,539.44 656,041.04 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.17 -3,785,985.54 4,134,030.80 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -9,640,382.61 -27,174.15 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 1,552,210.90 18,002.97 减:二、费用 6,039,661.49 705,126.03 1.管理人报酬 3,666,917.38 259,377.20 2.托管费 1,026,736.81 72,625.66 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 887,699.57 14,792.24 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 第 16 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 6.其他费用 6.4.7.20 458,307.73 358,330.93 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 18,726,786.35 5,352,867.66 列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,726,786.35 5,352,867.66 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 95,797,473.60 -7,155,816.18 88,641,657.42 净值) 二、本期经营活动产生的基 - 18,726,786.35 18,726,786.35 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 509,518,794.82 -74,282,813.98 435,235,980.84 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,850,003,917.07 -168,518,409.97 1,681,485,507.10 2.基金赎回款 -1,340,485,122.25 94,235,595.99 -1,246,249,526.26 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金 605,316,268.42 -62,711,843.81 542,604,424.61 净值) 上年度可比期间 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 52,407,148.80 4,871,687.10 57,278,835.90 净值) 二、本期经营活动产生的基 - 5,352,867.66 5,352,867.66 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 -3,344,595.01 420,196.46 -2,924,398.55 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 18,534,587.92 2,959,763.95 21,494,351.87 2.基金赎回款 -21,879,182.93 -2,539,567.49 -24,418,750.42 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动(净值减少以“-”号填列) 第 17 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 五、期末所有者权益(基金 49,062,553.79 10,644,751.22 59,707,305.01 净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1475 号《关于核准华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安标 普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期 限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 528,753,887.81 元,业经普华永道中天会计师事 务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 92 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安标 普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2012 年 3 月 29 日正式生效,基金合同生效日 的基金份额总额为 529,058,682.11 份基金份额,其中认购资金利息折合 304,794.30 份基金份额。本 基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产 托管人为道富银行。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基 金合同》的有关规定,本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股,与石油行业相关的公 募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他 产品或金融工具。本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值 的 80%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的 比例不高于基金资产净值的 20%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资 产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人 在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。本基金业绩比较基准为:标 普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2014 年 8 月 29 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 第 18 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告 和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主 要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 第 19 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区 税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区 税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2015 年 6 月 30 日 活期存款 69,154,511.07 定期存款 - 其他存款 - 合计 69,154,511.07 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 487,801,964.73 478,780,104.92 -9,021,859.81 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 487,801,964.73 478,780,104.92 -9,021,859.81 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本期末 2015年6月30日 项目 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 29,651.38 29,651.38 - - 其他衍生工具 - - - - 第 20 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 合计 29,651.38 29,651.38 - - 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2015 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 6,606.43 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 6,606.43 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 本期末 项目 2015 年 6 月 30 日 其他应收款 14,232,573.53 待摊费用 - 合计 14,232,573.53 6.4.7.7 应付交易费用 无余额。 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 第 21 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 本期末 项目 2015 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 167,655.04 预提费用 329,542.97 其他应付款 14,259,344.46 合计 14,756,542.47 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 95,797,473.60 95,797,473.60 本期申购 1,850,003,917.07 1,850,003,917.07 本期赎回(以“-”号填列) -1,340,485,122.25 -1,340,485,122.25 本期末 605,316,268.42 605,316,268.42 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,505,723.71 -23,661,539.89 -7,155,816.18 本期利润 22,512,771.89 -3,785,985.54 18,726,786.35 本期基金份额交易产生的 80,470,475.18 -154,753,289.16 -74,282,813.98 变动数 其中:基金申购款 302,858,225.95 -471,376,635.92 -168,518,409.97 基金赎回款 -222,387,750.77 316,623,346.76 94,235,595.99 本期已分配利润 - - - 本期末 119,488,970.78 -182,200,814.59 -62,711,843.81 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 276,965.12 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 3,009.56 合计 279,974.68 第 22 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 417,449,262.41 减:卖出股票成本总额 401,779,342.04 买卖股票差价收入 15,669,920.37 6.4.7.13 基金投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 102,598,189.81 减:卖出/赎回基金成本总额 92,819,563.81 基金投资收益 9,778,626.00 6.4.7.14 债券投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 单位:人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出权证成交总额 9,544.60 减:卖出权证成本总额 - 买卖权证差价收入 9,544.60 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 10,714,093.50 基金投资产生的股利收益 188,445.94 合计 10,902,539.44 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 第 23 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 本期 项目名称 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -3,815,636.92 ——股票投资 -3,863,842.06 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 48,205.14 ——其他 - 2.衍生工具 29,651.38 ——权证投资 29,651.38 3.其他 - 合计 -3,785,985.54 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 1,552,210.90 合计 1,552,210.90 注:本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%,场外赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 887,699.57 银行间市场交易费用 - 合计 887,699.57 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 33,224.36 信息披露费 79,260.15 银行汇划费 5,604.09 上市年费 29,752.78 指数许可费 264,876.67 指数提供费 45,589.68 合计 458,307.73 第 24 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 注:根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》及与 Standard & Poor’s Financial Services LLC 签订的指数订购协议,本基金的指数许可使用费从基金财产中列支,收取标准为每年 本基金的资产净值的 0.05%,收取下限为每年 3 万元美元,逐日累计,每年支付一次。计算方法如 下: 日指数使用费=前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 道富银行(State Street Bank and Trust Company) 境外资产托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 第 25 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 基金交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,666,917.38 259,377.20 其中:支付销售机构的客户维护费 928,788.02 106,012.43 注:1)支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,026,736.81 72,625.66 注:1)支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.28%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.28% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 第 26 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 42,009,182.79 274,597.10 5,684,725.37 14,714.25 美国道富银行 27,145,328.28 2,368.02 506,630.10 97.32 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管, 按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 第 27 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为全球性股票型证券投资基金,基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。 由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金。本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目标是在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,持续优化投资 组合信息比率,力求为投资者提供合理的风险调整后回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控 制的总体措施等;根据公司章程,在管理层层面设立合规与风险控制委员会,讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负 责,协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行 总裁负责,并由督察长分管。风险管理部向督察长和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险,本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存 第 28 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 款存放在本基金的托管行中国建设银行以及境外次托管行道富银行 ,因而与该银行存款相关的信用 风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,因此违 约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投 资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理 的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交 易所上市,均能以合理价格适时变现。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净 值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第 29 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金等,其余金融资产和金融负债均不计息, 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2015 年 6 月 30 日 资产 银行存款 69,154,511.07 - - - 69,154,511.07 交易性金融资产 - - - 478,780,104.92 478,780,104.92 衍生工具 - - - 29,651.38 29,651.38 应收利息 - - - 6,606.43 6,606.43 应收股利 - - - 1,097,417.92 1,097,417.92 应收申购款 67,495.58 - - 918,565.67 986,061.25 其他应收款 - - - 14,232,573.53 14,232,573.53 应收证券清算款 - - - 38,339,945.63 38,339,945.63 资产总计 69,222,006.65 - - 533,404,865.48 602,626,872.13 负债 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 44,632,054.39 44,632,054.39 应付管理人报酬 - - - 495,195.84 495,195.84 应付托管费 - - - 138,654.82 138,654.82 其他负债 - - - 14,756,542.47 14,756,542.47 负债总计 - - - 60,022,447.52 60,022,447.52 利率敏感度缺口 69,222,006.65 - - 473,382,417.96 542,604,424.61 第 30 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 上年度末 2014 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 27,337,290.15 - - - 27,337,290.15 交易性金融资产 - - - 75,210,746.22 75,210,746.22 衍生工具 - - - 9,540.19 9,540.19 应收利息 - - - 2,764.72 2,764.72 应收股利 - - - 61,085.69 61,085.69 应收申购款 - - - 3,502,960.14 3,502,960.14 资产总计 27,337,290.15 - - 78,787,096.96 106,124,387.11 负债 应付证券清算款 - - - 11,221,809.83 11,221,809.83 应付赎回款 - - - 5,791,221.29 5,791,221.29 应付管理人报酬 - - - 55,130.38 55,130.38 应付托管费 - - - 15,436.53 15,436.53 其他负债 - - - 399,131.66 399,131.66 负债总计 - - - 17,482,729.69 17,482,729.69 利率敏感度缺口 27,337,290.15 - - 61,304,367.27 88,641,657.42 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2015 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。(2014 年 12 月 31 日,同) 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持 有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 第 31 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 27,096,433.33 20,079.23 31,477.40 27,147,989.96 交易性金融资产 339,862,776.93 5,386,470.48 133530857.51 478,780,104.92 衍生工具 - - 29,651.38 29,651.38 应收利息 50.93 - 0.89 51.82 应收股利 555,238.74 86,520.10 455,659.08 1,097,417.92 应收证券清算款 24,080,601.17 - 14,259,344.46 38,339,945.63 资产合计 391,595,101.10 5,493,069.81 148,306,990.72 545,395,161.63 以外币计价的负债 应付证券清算款 - - - - 其他负债 - - 14,259,344.46 14,259,344.46 负债合计 - - 14,259,344.46 14,259,344.46 资产负债表外汇风险敞口净额 391,595,101.10 5,493,069.81 134,047,646.26 531,135,817.17 上年度末 2014年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 13,421,269.70 - 13,918.86 13,435,188.56 交易性金融资产 51,795,409.15 2,109,484.92 21,305,852.15 75,210,746.22 衍生工具 - - 9,540.19 9,540.19 应收利息 34.02 - 1.64 35.66 应收股利 39,410.83 - 21,674.86 61,085.69 资产合计 65,256,123.70 2,109,484.92 21,350,987.70 88,716,596.32 以外币计价的负债 应付证券清算款 7,333,131.98 - 3,888,677.85 11,221,809.83 其他负债 30,681.89 - - 30,681.89 负债合计 7,363,813.87 - 3,888,677.85 11,252,491.72 资产负债表外汇风险敞口净额 57,892,309.83 2,109,484.92 17,462,309.85 77,464,104.60 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 第 32 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 影响金额(单位:人民币元) 本期末 上年度末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 2,726 万元 增加约 387 万元 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 2,726 万元 减少约 387 万元 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他 价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波 动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普全球石油指数成分股、备 选成分股的比例不低于基金资产净值的 80%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证 监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 20%,其中现金或者到期日在一年 以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 Var(Value at Risk)指标 等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 (%) (%) 交易性金融资产-股票投 478,780,104.92 88.24 72,077,194.08 81.31 资 交易性金融资产—基金投 - - 3,133,552.14 3.54 资 交易性金融资产-债券投 - - - - 资 衍生金融资产-权证投资 29,651.38 0.01 9,540.19 0.01 其他 - - - - 第 33 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 合计 478,809,756.30 88.24 75,220,286.41 84.86 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 业绩比较基准(附注 增加约 2,299 万元 增加约 365 万元 7.4.1)上升 5% 业绩比较基准(附注 减少约 2,299 万元 减少约 365 万元 7.4.1)下降 5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 1 权益投资 478,780,104.92 79.45 其中:普通股 478,780,104.92 79.45 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 29,651.38 0.00 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 第 34 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 权证 29,651.38 0.00 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 69,154,511.07 11.48 8 其他各项资产 54,662,604.76 9.07 9 合计 602,626,872.13 100.00 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 291,684,772.21 53.76 英国 105,794,270.70 19.50 加拿大 35,949,847.95 6.63 法国 22,203,482.45 4.09 香港 5,386,470.48 0.99 意大利 13,114,731.84 2.42 澳大利亚 3,642,208.30 0.67 西班牙 1,004,320.99 0.19 合计 478,780,104.92 88.24 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 指数投资报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 电信服务 - - 工业 - - 信息技术 - - 非必需消费品 - - 能源 478,780,104.92 88.24 保健 - - 公用事业 - - 金融 - - 必需消费品 - - 材料 - - 合计 478,780,104.92 88.24 以上分类采用全球行业分类标准(GICS). 7.3.2 积极投资报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 第 35 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 无。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 占基金 所属 序 公司名称 (英 公司名称 所在证券 数量 资产净 证券代码 国家 公允价值 号 文) (中文) 市场 (股) 值比例 (地区) (%) EXXON 艾 克 森 纽 约 交 1 MOBIL 美 孚 石 XOM US 美国 119,100 60,580,396.03 11.16 易所 CORP 油 CHEVRON 雪 佛 龙 纽 约 交 2 CVX US 美国 55,300 32,614,778.26 6.01 CORP 德士古 易所 碧 辟 公 伦 敦 交 3 BP PLC BP/ LN 英国 607,928 24,628,198.74 4.54 司 易所 法 国 交 4 TOTAL SA 道达尔 FP FP 法国 68,700 20,563,390.00 3.79 易所 ROYAL DUTCH 荷 兰 皇 RDSA 伦 敦 交 5 英国 115,987 19,979,677.44 3.68 SHELL 家壳牌 LN 易所 PLC-A SHS SCHLUMBE 斯 伦 贝 纽 约 交 6 SLB US 美国 37,900 19,970,691.87 3.68 RGER LTD 谢 易所 CONOCOPH 康 菲 石 纽 约 交 7 COP US 美国 35,600 13,365,527.87 2.46 ILLIPS 油 易所 OCCIDENT AL 西 方 石 纽 约 交 8 OXY US 美国 25,700 12,219,185.07 2.25 PETROLEU 油 易所 M CORP BG GROUP 伦 敦 交 9 BG 集团 BG/ LN 英国 118,400 12,095,638.51 2.23 PLC 易所 意 大 利 意 大 利 意 大 10 ENI SPA ENI IM 105,500 11,538,409.24 2.13 交易所 交易所 利 俄 罗 斯 GAZPROM 伦 敦 国 天 然 气 OGZD 11 OAO-SPON 际 交 易 英国 366,000 11,523,524.64 2.12 工 业 公 LI ADR 所 司 RELIANCE 印 度 瑞 伦 敦 国 12 INDS-SPON 来 斯 实 RIGD LI 际 交 易 英国 51,200 9,750,458.37 1.80 S GDR 1 业公司 所 EOG EOG 资 纽 约 交 13 EOG US 美国 18,000 9,634,422.24 1.78 RESOURCE 源 易所 第 36 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 S INC Phillips 纽 约 交 14 PHILLIPS 66 PSX US 美国 18,600 9,160,716.06 1.69 66 易所 ROSNEFT 俄 罗 斯 伦 敦 国 15 OJSC-REG S 石 油 公 ROSN LI 际 交 易 英国 337,200 8,493,404.39 1.57 GDR 司 所 WILLIAMS 威 廉 姆 WMB 纽 约 交 16 美国 24,200 8,490,800.00 1.56 COS INC 斯公司 US 易所 ANADARK O 阿 纳 达 纽 约 交 17 APC US 美国 16,600 7,921,978.43 1.46 PETROLEU 科石油 易所 M CORP SUNCOR 森 科 能 加 拿 大 加 拿 18 ENERGY SU CN 46,550 7,879,035.12 1.45 源公司 交易所 大 INC 特 拉 华 KINDER 州 金 德 纽 约 交 19 MORGAN KMI US 美国 32,546 7,638,582.13 1.41 摩 根 公 易所 INC 司 ENBRIDGE 安 桥 公 加 拿 大 加 拿 20 ENB CN 26,210 7,538,345.75 1.39 INC 司 交易所 大 LUKOIL 伦 敦 国 卢 克 石 LKOD 21 OAO-SPON 际 交 易 英国 26,600 7,156,170.55 1.32 油公司 LI ADR 所 HALLIBURT 哈 利 伯 纽 约 交 22 HAL US 美国 26,300 6,925,125.38 1.28 ON CO 顿 易所 NOVATEK 伦 敦 国 诺 瓦 泰 NVTK 23 OAO-SPONS 际 交 易 英国 11,100 6,908,245.73 1.27 克公司 LI GDR REG S 所 VALERO Valero 纽 约 交 24 ENERGY VLO US 美国 17,500 6,697,448.80 1.23 能源 易所 CORP TRANSCAN 横 加 公 加 拿 大 加 拿 25 TRP CN 26,104 6,523,432.20 1.20 ADA CORP 司 交易所 大 加 拿 大 IMPERIAL 帝 国 石 加 拿 大 加 拿 26 IMO CN 26,449 6,282,811.84 1.16 OIL LTD 油 有 限 交易所 大 公司 MARATHO 马 拉 松 N 纽 约 交 27 石 油 公 MPC US 美国 19,000 6,076,245.90 1.12 PETROLEU 易所 司 M CORP PETROLEO 巴 西 石 纽 约 交 28 PBR US 美国 107,700 5,958,834.22 1.10 BRASILEIR 油公司 易所 第 37 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 O S.A.-ADR CANADIAN 加 拿 大 NATURAL 自 然 资 加 拿 大 加 拿 29 CNQ CN 34,100 5,694,527.59 1.05 RESOURCE 源 有 限 交易所 大 S 公司 ECOPETRO 哥 伦 比 L 亚 国 家 纽 约 交 30 EC US 美国 67,500 5,471,977.68 1.01 SA-SPONSO 石 油 公 易所 R 司 BAKER 贝 克 休 纽 约 交 31 HUGHES BHI US 美国 14,400 5,431,811.33 1.00 斯 易所 INC DEVON ENERGY 戴 文 能 纽 约 交 32 DVN US 美国 13,400 4,873,554.06 0.90 CORPORATI 源 易所 ON SASOL 沙 索 有 纽 约 交 33 LTD-SPONS SSL US 美国 20,500 4,644,685.33 0.86 限公司 易所 ORED ADR SPECTRA 光 谱 能 纽 约 交 34 ENERGY SE US 美国 22,100 4,404,604.26 0.81 源公司 易所 CORP APACHE 纽 约 交 35 阿帕契 APA US 美国 12,200 4,298,386.57 0.79 CORP 易所 美 国 大 CONTINENT 陆 资 源 AL 纽 约 交 36 股 份 有 CLR US 美国 16,200 4,198,319.16 0.77 RESOURCE 易所 限 公 司 S INC (俄 阿 美 拉 纽 约 交 37 HESS CORP HES US 美国 10,000 4,088,775.68 0.75 达赫斯 易所 苏 尔 古 SURGUTNE 伦 敦 国 特 石 油 SGGD 38 FTEGAS-SP 际 交 易 英国 113,000 4,072,482.94 0.75 天 然 气 LI ADR 所 公司 NATIONAL 美 国 国 纽 约 交 39 OILWELL NOV US 美国 13,600 4,014,238.67 0.74 民油井 易所 VARCO INC PIONEER Pioneer NATURAL 纽 约 交 40 自 然 资 PXD US 美国 4,600 3,900,317.85 0.72 RESOURCE 易所 源公司 S CO MARATHO 马 拉 松 纽 约 交 41 MRO US 美国 21,200 3,439,804.81 0.63 N OIL CORP 石油 易所 第 38 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 CHENIERE Cheniere 纽 约 交 42 ENERGY 能 源 公 LNG US 美国 7,500 3,175,709.52 0.59 易所 INC 司 CAMERON 卡 梅 隆 纽 约 交 43 INTERNATI 国 际 公 CAM US 美国 9,800 3,137,658.47 0.58 易所 ONAL CORP 司 卡 伯 特 CABOT OIL 石 油 天 纽 约 交 44 & GAS COG US 美国 16,200 3,123,731.69 0.58 然 气 公 易所 CORP 司 Noble NOBLE 能 源 股 纽 约 交 45 ENERGY NBL US 美国 11,200 2,922,398.62 0.54 份 有 限 易所 INC 公司 FMC FMC 技 纽 约 交 46 TECHNOLO FTI US 美国 11,300 2,866,281.88 0.53 术公司 易所 GIES INC 中 国 海 香 港 交 中 国 47 CNOOC LTD 883 HK 326,200 2,829,690.40 0.52 洋石油 易所 香港 RANGE Range 资 纽 约 交 48 RESOURCE RRC US 美国 9,100 2,747,195.07 0.51 源公司 易所 S CORP CONCHO 康 丘 资 纽 约 交 49 RESOURCE CXO US 美国 3,700 2,575,549.64 0.47 源公司 易所 S INC CHESAPEA 切 萨 皮 纽 约 交 50 KE ENERGY 克 能 源 CHK US 美国 36,000 2,458,400.83 0.45 易所 CORP 公司 MURPHY 墨 菲 石 纽 约 交 51 MUR US 美国 9,500 2,414,352.34 0.44 OIL CORP 油公司 易所 SOUTHWES 西 南 能 纽 约 交 52 TERN SWN US 美国 17,100 2,376,252.39 0.44 源公司 易所 ENERGY CO 恩 斯 克 ENSCO 纽 约 交 53 国 际 公 ESV US 美国 15,100 2,055,863.07 0.38 PLC-CL A 易所 司 ORIGIN Origin 澳 大 利 澳 大 54 ENERGY 能 源 有 ORG AU 亚 交 易 34,800 1,957,521.61 0.36 利亚 LTD 限公司 所 Weatherf WEATHERF ord 国际 纽 约 交 55 ORD INTL WFT US 美国 24,300 1,822,837.09 0.34 有 限 公 易所 LTD 司 56 TECHNIP 法 国 德 TEC FP 法 国 交 法国 4,300 1,640,092.45 0.30 第 39 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 SA 希 尼 布 易所 公司 NOBLE Noble 纽 约 交 57 NE US 美国 17,300 1,627,727.66 0.30 CORP 公司 易所 TRANSOCE Transoce 纽 约 交 58 RIG US 美国 11,500 1,133,339.17 0.21 AN LTD an 公司 易所 CHINA 中 国 石 香 港 交 中 国 59 PETROLEU 386 HK 202,800 1,069,932.42 0.20 化 易所 香港 M & CH NABORS 纳 伯 斯 纽 约 交 60 INDUSTRIE NBR US 美国 11,500 1,014,521.35 0.19 工业 易所 S LTD Range 资 西 班 牙 西 班 61 REPSOL SA REP SM 9,282 1,004,320.99 0.19 源公司 交易所 牙 PETROCHIN 中 国 石 香 港 交 中 国 62 857 HK 143,900 981,610.47 0.18 A CO LTD-H 油 易所 香港 TENARIS 特 纳 股 意 大 利 意 大 63 TEN IM 11,700 970,964.19 0.18 SA 份公司 交易所 利 伍 德 赛 WOODSIDE 澳 大 利 德 石 油 澳 大 64 PETROLEU WPL AU 亚 交 易 5,600 900,799.42 0.17 有 限 公 利亚 M LTD 所 司 HUSKY 赫 斯 基 加 拿 大 加 拿 65 ENERGY 能 源 公 HSE CN 6,885 809,780.98 0.15 交易所 大 INC 司 意 大 利 萨 伊 博 意 大 利 意 大 66 SAIPEM SPA 姆 股 份 SPM IM 9,300 605,358.41 0.11 交易所 利 有 限 公 司 KUNLUN 昆 仑 能 香 港 交 中 国 67 ENERGY CO 135 HK 81,200 505,237.19 0.09 源 易所 香港 LTD 加 拿 大 ENCANA 加 拿 大 加 拿 68 能 源 公 ECA CN 7,282 493,306.22 0.09 CORP 交易所 大 司 OIL Oil 澳 大 利 澳 大 69 SEARCH Search 有 OSH AU 亚 交 易 12,809 429,178.47 0.08 利亚 LTD 限公司 所 Petrofac PETROFAC 伦 敦 交 70 有 限 公 PFC LN 英国 4,700 419,421.24 0.08 LTD 易所 司 CENOVUS 塞 诺 佛 加 拿 大 加 拿 71 CVE CN 3,911 384,611.36 0.07 ENERGY 斯 能 源 交易所 大 第 40 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 INC 公司 桑 托 斯 澳 大 利 SANTOS 澳 大 72 有 限 公 STO AU 亚 交 易 9,640 354,708.80 0.07 LTD 利亚 司 所 CRESCENT Crescent POINT 加 拿 大 加 拿 73 Point 能 CPG CN 2,242 282,678.43 0.05 ENERGY 交易所 大 源公司 CORP TATNEFT-SP 伦 敦 国 鞑 靼 石 74 ONSORED ATAD LI 际 交 易 英国 1,400 273,718.10 0.05 油公司 ADR 所 图 罗 石 TULLOW 伦 敦 交 75 油 有 限 TLW LN 英国 8,352 273,565.99 0.05 OIL PLC 易所 公司 阿 美 科 AMEC 福 斯 特 AMFW 伦 敦 交 76 FOSTER 英国 2,788 219,764.06 0.04 惠 勒 公 LN 易所 WHEELER 司 DENBURY Denbury 纽 约 交 77 RESOURCE 资 源 公 DNR US 美国 4,800 186,635.98 0.03 易所 S INC 司 CANADIAN 加 拿 大 加 拿 大 加 拿 78 OIL SANDS 油 砂 信 COS CN 1,000 49,724.32 0.01 交易所 大 LTD 托公司 CALIFORNI 加 利 福 A 纽 约 交 79 尼 亚 资 CRC US 美国 680 25,109.78 0.00 RESOURCE 易所 源公司 S COR PACIFIC 太 平 洋 RUBIALES 鲁 比 亚 加 拿 大 加 拿 80 PRE CN 500 11,594.14 0.00 ENERGY 雷 斯 能 交易所 大 CORP 源公司 所用证券代码采用彭博代码。 7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 无。 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 本期累计买入金 占期初基金 证券代码 额 资产净值比例 第 41 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 (%) 1 EXXON MOBIL CORP XOM US 138,391,083.83 156.12 2 CHEVRON CORP CVX US 63,390,640.57 71.51 3 BP PLC BP/ LN 34,643,565.32 39.08 4 TOTAL SA FP FP 33,400,733.76 37.68 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 5 RDSA LN 33,330,406.14 37.60 SHS 6 SCHLUMBERGER LTD SLB US 27,980,431.59 31.57 7 CONOCOPHILLIPS COP US 20,328,433.83 22.93 OCCIDENTAL PETROLEUM 8 OXY US 19,571,391.82 22.08 CORP 9 RELIANCE INDS-SPONS GDR 1 RIGD LI 19,370,065.67 21.85 10 LUKOIL OAO-SPON ADR LKOD LI 19,280,721.81 21.75 11 GAZPROM OAO-SPON ADR OGZD LI 18,799,690.80 21.21 12 ECOPETROL SA-SPONSOR EC US 18,615,756.93 21.00 13 KINDER MORGAN INC KMI US 17,887,784.71 20.18 14 MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 17,872,514.98 20.16 15 EOG RESOURCES INC EOG US 17,377,777.96 19.60 16 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 17,283,471.03 19.50 17 ENI SPA ENI IM 17,108,038.60 19.30 18 WILLIAMS COS INC WMB US 17,044,704.72 19.23 19 HALLIBURTON CO HAL US 17,003,436.06 19.18 20 VALERO ENERGY CORP VLO US 16,742,901.20 18.89 21 PHILLIPS 66 PSX US 16,624,042.65 18.75 22 BG GROUP PLC BG/ LN 13,739,196.82 15.50 23 SUNCOR ENERGY INC SU CN 13,568,613.25 15.31 24 ROSNEFT OJSC-REG S GDR ROSN LI 12,816,861.93 14.46 25 ENBRIDGE INC ENB CN 12,508,645.27 14.11 CANADIAN NATURAL 26 CNQ CN 10,099,678.63 11.39 RESOURCES 27 IMPERIAL OIL LTD IMO CN 9,962,922.83 11.24 28 TRANSCANADA CORP TRP CN 8,777,975.79 9.9 29 APACHE CORP APA US 7,689,665.81 8.68 30 BAKER HUGHES INC BHI US 6,385,789.76 7.2 31 DEVON ENERGY CORPORATION DVN US 6,286,992.61 7.09 32 SPECTRA ENERGY CORP SE US 6,131,838.78 6.92 33 SASOL LTD-SPONSORED ADR SSL US 6,057,603.38 6.83 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG 34 NVTK LI 6,007,192.69 6.78 S 35 NATIONAL OILWELL VARCO INC NOV US 5,993,725.39 6.76 PETROLEO BRASILEIRO 36 PBR US 5,620,633.99 6.34 S.A.-ADR PIONEER NATURAL RESOURCES 37 PXD US 5,406,581.90 6.1 CO 第 42 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 38 HESS CORP HES US 5,253,993.71 5.93 39 NOBLE ENERGY INC NBL US 4,575,620.30 5.16 40 MARATHON OIL CORP MRO US 4,531,774.86 5.11 41 CHENIERE ENERGY INC LNG US 4,496,970.40 5.07 42 SURGUTNEFTEGAS-SP ADR SGGD LI 3,948,548.44 4.45 43 CONCHO RESOURCES INC CXO US 3,927,535.05 4.43 44 CABOT OIL & GAS CORP COG US 3,900,807.22 4.4 45 CHESAPEAKE ENERGY CORP CHK US 3,804,928.60 4.29 46 CONTINENTAL RESOURCES INC CLR US 3,749,395.51 4.23 47 ORIGIN ENERGY LTD ORG AU 2,955,035.66 3.33 48 NABORS INDUSTRIES LTD NBR US 2,537,779.71 2.86 49 WEATHERFORD INTL LTD WFT US 2,477,411.90 2.79 50 SOUTHWESTERN ENERGY CO SWN US 2,467,586.68 2.78 51 TRANSOCEAN LTD RIG US 2,434,401.66 2.75 52 MURPHY OIL CORP MUR US 2,416,670.21 2.73 CAMERON INTERNATIONAL 53 CAM US 2,352,971.87 2.65 CORP 54 FMC TECHNOLOGIES INC FTI US 2,344,048.75 2.64 55 RANGE RESOURCES CORP RRC US 2,322,162.49 2.62 56 ENSCO PLC-CL A ESV US 2,317,227.98 2.61 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 占期初基金 本期累计卖出金 证券代码 资产净值比例 额 (%) 1 EXXON MOBIL CORP XOM US 85,862,619.62 96.86 2 CHEVRON CORP CVX US 33,116,986.51 37.36 3 LUKOIL OAO-SPON ADR LKOD LI 14,909,824.15 16.82 4 TOTAL SA FP FP 13,970,646.78 15.76 5 ECOPETROL SA-SPONSOR EC US 13,485,096.78 15.21 6 MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 13,425,828.38 15.15 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 7 RDSA LN 13,415,285.25 15.13 SHS 8 HALLIBURTON CO HAL US 13,249,498.90 14.95 9 BP PLC BP/ LN 13,225,875.87 14.92 10 SCHLUMBERGER LTD SLB US 12,887,466.89 14.54 11 GAZPROM OAO-SPON ADR OGZD LI 12,711,593.93 14.34 12 WILLIAMS COS INC WMB US 11,755,457.82 13.26 13 VALERO ENERGY CORP VLO US 11,291,117.04 12.74 14 RELIANCE INDS-SPONS GDR 1 RIGD LI 11,227,409.82 12.67 15 KINDER MORGAN INC KMI US 11,058,177.38 12.48 第 43 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 16 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 10,811,169.97 12.20 17 PHILLIPS 66 PSX US 10,362,142.69 11.69 18 EOG RESOURCES INC EOG US 8,899,327.55 10.04 OCCIDENTAL PETROLEUM 19 OXY US 8,781,130.70 9.91 CORP 20 ROSNEFT OJSC-REG S GDR ROSN LI 8,768,449.90 9.89 21 CONOCOPHILLIPS COP US 8,628,390.38 9.73 22 ENI SPA ENI IM 6,927,023.50 7.81 23 BG GROUP PLC BG/ LN 5,746,974.15 6.48 24 SUNCOR ENERGY INC SU CN 5,324,136.81 6.01 25 ENBRIDGE INC ENB CN 5,202,148.44 5.87 26 IMPERIAL OIL LTD IMO CN 4,347,991.11 4.91 CANADIAN NATURAL 27 CNQ CN 4,202,261.70 4.74 RESOURCES 28 APACHE CORP APA US 3,857,965.88 4.35 PETROLEO BRASILEIRO 29 PBR US 3,638,912.10 4.11 S.A.-ADR 30 NABORS INDUSTRIES LTD NBR US 2,672,899.25 3.02 31 BAKER HUGHES INC BHI US 2,349,232.84 2.65 32 DEVON ENERGY CORPORATION DVN US 2,224,966.00 2.51 33 CONCHO RESOURCES INC CXO US 2,152,531.05 2.43 34 SURGUTNEFTEGAS-SP ADR SGGD LI 2,105,148.90 2.37 35 CABOT OIL & GAS CORP COG US 2,096,468.54 2.37 36 TRANSCANADA CORP TRP CN 2,093,200.20 2.36 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG 37 NVTK LI 2,037,842.99 2.3 S 38 SASOL LTD-SPONSORED ADR SSL US 2,018,356.78 2.28 39 NATIONAL OILWELL VARCO INC NOV US 1,984,975.66 2.24 40 HESS CORP HES US 1,971,263.92 2.22 41 SPECTRA ENERGY CORP SE US 1,936,688.24 2.18 42 MARATHON OIL CORP MRO US 1,917,103.47 2.16 PIONEER NATURAL RESOURCES 43 PXD US 1,830,205.34 2.06 CO 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 812,336,554.75 卖出收入(成交)总额 417,449,262.41 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 第 44 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 基金 基金 占基金资产净值比例 序号 公允价值 类型 名称 (%) 1 权证 REP/D SM 29,651.38 0.01 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编 制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 38,339,945.63 3 应收股利 1,097,417.92 4 应收利息 6,606.43 5 应收申购款 986,061.25 6 其他应收款 14,232,573.53 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 54,662,604.76 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 第 45 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 本基金本报告期末指数投资股票前十名中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项 无。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,920 315,268.89 38,577,590.62 6.37% 566,738,677.80 93.63% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中信证券股份有限公司 12,991,000.00 2.15% 2 朱世文 5,823,000.00 0.96% 3 孙翠莲 3,305,408.00 0.55% 4 张修成 2,603,717.00 0.43% 5 李良军 2,504,500.00 0.41% 6 范永强 2,206,900.00 0.36% 兴业全球基金-上海银行-兴全量剑 1 7 2,000,000.00 0.33% 号特定多客户资产管理计 8 许为民 1,816,146.00 0.30% 9 许为民 1,408,630.00 0.23% 10 苏金龙 1,200,000.00 0.20% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 450,679.85 0.074% 金 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0-10 万份(含)。 第 46 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012 年 3 月 29 日)基金份额总额 529,058,682.11 本报告期期初基金份额总额 95,797,473.60 本报告期基金总申购份额 1,850,003,917.07 减:本报告期基金总赎回份额 1,340,485,122.25 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 605,316,268.42 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下: (1)2015 年 3 月 7 日,基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告, 尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。 (2)2015 年 6 月 30 日,基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告, 秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。 (3)2015 年 7 月 11 日,基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更公告,童 威先生新任本基金管理人的总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。本报告期内基金管理人无涉及本基金财 产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 第 47 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 占当期 交易单 占当期股票 券商名称 佣金总 备注 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 量的比 比例 例 兴业证券股份有限公司 - - - - - - Morgan Stanley & Co. - 402,698,796.15 28.30% 99,485.78 25.53% - International PLC Goldman Sachs (Asia) Limited Liability - 83,270,684.54 5.85% 13,348.13 3.43% - Company Nomura International - - - - - - Plc. Barclays Capital Asia - 400,519,313.86 28.15% 117,601.24 30.18% - Limited. UBS Securities Asia - - - - - - Limited Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith - 533,897,957.60 37.52% 159,218.96 40.86% - Incorporated BMO Nesbitt Burns Inc. - - - - - - CCB International - - - - - - Securities Limited SinoPac Securities Corp. - - - - - - China International Capital Corporation - - - - - - (HKS) Ltd CLSA Limited - - - - - - CMB International - - - - - - Securities Limited Deutsche Securities Asia - - - - - - Limited Guotai Junan Securities(Hong Kong) - - - - - - Limited The Hongkong and - - - - - - 第 48 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 Shanghai Banking Corporation Limited Mizuho Securities Asia - - - - - - Limited Yuanta Securities - - - - - - Company Limited. BNP Paribas Securities - - - - - - (Asia) Ltd UOB KayHian HK Ltd - - - - - - Credit Suisse(Hong - - - - - - Kong) Limited 注:1、券商专用交易单元选择标准: 选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持,具有良好声誉和财务状况的国内外经 纪商。具体标准如下: (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质 量的研究报告和较为全面的服务; (2)具备高效、安全的通讯条件;可靠、诚信,能够公平对待所有客户,有效执行投资指令, 取得较高质量的交易成交结果,交易差错少,并能满足基金运作高度保密的要求; (3)交易和清算支持多种方案,软件再开发的能力强,系统稳定安全等; (4)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投 资赢取机会; (5)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选 交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易 单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果 进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 第 49 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 股指期货交 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 易 占当 占当 占当 占当 成 期债 期债 期权 占当期 券商名称 期成 交 券成 成交 券成 成交 证成 基金成 成交 成交金额 交总 金 交总 金额 交总 金额 交总 交总额 金额 额的 额 额的 额的 额的 的比例 比例 比例 比例 比例 兴 业证 券 股份 - - - - - - - - - - 有限公司 Morgan Stanley & Co. - - - - - - 38,708,765.64 20.14% - - International PLC Goldman Sachs (Asia) Limited - - - - - - 33,186,722.14 17.26% - - Liability Company Nomura International - - - - - - - - - - Plc. Barclays Capital Asia - - - - - - 80,088,391.49 41.66% - - Limited. UBS Securities - - - - - - - - - - Asia Limited Merrill Lynch Pierce Fenner - - - - - - 40,252,107.08 20.94% - - & Smith Incorporated BMO Nesbitt - - - - - - - - - - Burns Inc. CCB International - - - - - - - - - - Securities Limited SinoPac - - - - - - - - - - Securities Corp. China International - - - - - - - - - - Capital Corporation 第 50 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 (HKS) Ltd CLSA Limited - - - - - - - - - - CMB International - - - - - - - - - - Securities Limited Deutsche Securities Asia - - - - - - - - - - Limited Guotai Junan Securities(Hong - - - - - - - - - - Kong) Limited The Hongkong and Shanghai Banking - - - - - - - - - - Corporation Limited Mizuho Securities Asia - - - - - - - - - - Limited Yuanta Securities - - - - - - - - - - Company Limited. BNP Paribas Securities - - - - - - - - - - (Asia) Ltd UOB KayHian - - - - - - - - - - HK Ltd Credit Suisse(Hong - - - - - - - - - - Kong) Limited 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 《上海证券报》、《证券时 关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定 1 报》、《中国证券报》和公 2015-01-05 期定额投资优惠活动的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石 《上海证券报》、《证券时 2 2015-01-14 油指数证券投资基金(LOF)因境外主要市场 报》、《中国证券报》和公 第 51 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 节假日暂停申购、赎回的公告 司网站 《上海证券报》、《证券时 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的 3 报》、《中国证券报》和公 2015-03-07 公告 司网站 《上海证券报》、《证券时 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 4 报》、《中国证券报》和公 2015-03-12 式费率优惠活动的公告 司网站 关于旗下部分开放式基金调整单笔最低申购 《上海证券报》、《证券时 5 金额、最低赎回份额和最低保留余额限制的公 报》、《中国证券报》和公 2015-03-13 告 司网站 《上海证券报》、《证券时 华安基金管理有限公司关于旗下基金调整交 6 报》、《中国证券报》和公 2015-03-31 易所固定收益品种估值方法的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 7 台暂停部分基金通过支付宝渠道申购、定期定 报》、《中国证券报》和公 2015-04-08 额投资业务的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石 《上海证券报》、《证券时 8 油指数证券投资基金(LOF)暂停大额申购及 报》、《中国证券报》和公 2015-04-14 定期定额投资的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石 《上海证券报》、《证券时 9 油指数证券投资基金(LOF)因境外主要市场 报》、《中国证券报》和公 2015-05-20 节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 司网站 《上海证券报》、《证券时 关于旗下部分基金增加中国国际金融有限公 10 报》、《中国证券报》和公 2015-05-22 司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 司网站 《上海证券报》、《证券时 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 11 报》、《中国证券报》和公 2015-05-22 基金恢复大额申购及定期定额投资的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 12 台开展机构客户认购、申购费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2015-06-02 告 司网站 《上海证券报》、《证券时 关于旗下部分基金在官方京东店开展认购费 13 报》、《中国证券报》和公 2015-06-10 率优惠活动的公告 司网站 《上海证券报》、《证券时 关于在京东电商平台开通华安基金官方旗舰 14 报》、《中国证券报》和公 2015-06-10 店基金网上直销业务的公告 司网站 《上海证券报》、《证券时 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 15 报》、《中国证券报》和公 2015-06-12 式费率优惠活动的公告 司网站 《上海证券报》、《证券时 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 16 报》、《中国证券报》和公 2015-06-29 率优惠活动时间的公告 司网站 17 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石 《上海证券报》、《证券时 2015-06-30 第 52 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 油指数证券投资基金(LOF)因境外主要市场 报》、《中国证券报》和公 节假日暂停申购、赎回的公告 司网站 《上海证券报》、《证券时 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的 18 报》、《中国证券报》和公 2015-06-30 公告 司网站 注:前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》 2、《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)招募说明书》 3、《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)托管协议》 4、中国证监会批准华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)设立的文件 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 第 53 页共 54 页  华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告 华安基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日 第 54 页共 54 页