华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年3月29日至2013年3月31日) ■ 注:1.根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》规定,本基金建仓期不超过6个月。截至本报告期期末,本基金的投资组合比例已符合基金合同第十三部分 “基金的投资”中投资范围、投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控 风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查 风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次,未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2013年一季度油价先涨后跌,以人民币计价的美国WTI油价微涨2.92%,国际布伦特油价微涨1.02%,标普全球石油指数上涨3.89%,标普500指数上涨10.02%。 第一季度以来,受经济表现较好、量化宽松影响,油价出现一波上涨。进入二月,石油库存接近历史新高,市场对美国财政悬崖、自动减赤对经济放缓的担心以及对欧元区政局不稳的担心导致油价出现大幅下降。三月以来,欧债问题得以缓解,美国经济复苏转强,且以中国为代表的新兴市场的需求依然旺盛,以及OPEC以外地区石油减产等因素,使得WTI油价在90美元获得了强力支撑,并逐步回升。 本基金在一季度保持高仓位和指数化的运作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 一季度,本基金的收益率为2.2%。比较基准的收益率为3.89%。基金的跟踪偏离度为-1.69%。第一季度以来基金出现较活跃的日常申购赎回活动,对基金的净值和跟踪误差产生了一定的影响。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计未来一段时间石油市场将呈现供需两旺、价格平稳、结构继续向新兴市场倾斜,石油企业的利润将继续得以提高。随着美国经济的进一步复苏,全球范围内CPI也可能呈现前低后高的情况。 货币政策上,我们预计全球央行仍将继续协调执行宽松政策,真实利率仍然保持在较低水平。以英镑和欧元为代表的欧洲各国货币仍然有走弱的动能。日元相对美元仍然呈趋势性走弱。油价上涨的货币基础和经济基础依旧扎实。 风险上,我们预计通胀压力将逐步显现,可能通过不断走高的油价传递到消费和生产环节。此外,中东局势、特别是伊朗的核问题仍未得到平息。综合来看,预计WTI油价将在区间内震荡,突破去年上下点的概率较小。 作为标普石油指数基金的管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 ■ 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 指数投资报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 ■ 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3.2 积极投资报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 5.4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 ■ ■ 5.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生产品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ■ 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他各项资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》 2、《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)招募说明书》 3、《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)托管协议》 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一三年四月十九日 基金简称 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 基金主代码 160416 交易代码 160416 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月29日 报告期末基金份额总额 116,201,572.13份 投资目标 本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合。选择以“跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标准,控制基金相对指数的偏离风险。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%(以美元资产计价)。 业绩比较基准 标普全球石油净总收益指数收益率(S&PGlobalOilIndexNetTotalReturn) 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 StateStreetBankandTrustCompany 境外资产托管人中文名称 美国道富银行 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 2,498,237.12 2.本期利润 4,926,274.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0362 4.期末基金资产净值 118,975,725.71 5.期末基金份额净值 1.024 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.20% 0.78% 3.89% 0.77% -1.69% 0.01% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐宜宜 本基金的基金经理 2012-3-29 - 6年 管理学硕士,CFA(国际金融分析师),FRM(金融风险管理师),6年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。2011年5月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理职务。2012年3月起同时担任本基金的基金经理。 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 111,777,659.98 91.38 其中:普通股 106,945,811.28 87.43 存托凭证 4,831,848.70 3.95 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 1,866,998.97 1.53 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,709,282.43 4.67 8 其他各项资产 2,964,930.32 2.42 9 合计 122,318,871.70 100.00 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 64,008,310.55 53.80 英国 19,321,280.68 16.24 加拿大 13,405,944.53 11.27 法国 7,807,038.11 6.56 意大利 4,691,891.41 3.94 澳大利亚 2,543,194.70 2.14 合计 111,777,659.98 93.95 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 电信服务 - - 工业 - - 信息技术 - - 非必需消费品 - - 能源 111,777,659.98 93.95 保健 - - 公用事业 - - 金融 - - 必需消费品 - - 材料 - - 合计 111,777,659.98 93.95 序号 证券代码 公司名称(英文) 公司名称(中文) 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 EXXONMOBILCORP 艾克森美孚石油 XOMUS 纽约交易所 美国 22,000 12,427,592.74 10.45 2 CHEVRONCORP 雪佛龙德士古 CVXUS 纽约交易所 美国 13,000 9,683,319.07 8.14 3 TOTALSA 道达尔 FPFP 法国交易所 法国 26,000 7,807,038.11 6.56 4 BPPLC 碧辟公司 BP/LN 伦敦交易所 英国 153,458 6,730,699.03 5.66 5 ROYALDUTCHSHELLPLC-ASHS 荷兰皇家壳牌 RDSALN 伦敦交易所 英国 30,342 6,160,657.92 5.18 6 SCHLUMBERGERLTD 斯伦贝谢 SLBUS 纽约交易所 美国 9,500 4,460,040.25 3.75 7 ENISPA 埃尼 ENIIM 意大利交易所 意大利 29,900 4,213,250.83 3.54 8 CONOCOPHILLIPS 康菲石油 COPUS 纽约交易所 美国 8,500 3,202,467.57 2.69 9 BGGROUPPLC BG集团 BG/LN 伦敦交易所 英国 28,500 3,068,640.63 2.58 10 OCCIDENTALPETROLEUMCORP 西方石油 OXYUS 纽约交易所 美国 6,000 2,947,762.16 2.48 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 BARRRURID Open-endFund 开放式 BarclaysCapitalFundSolutions 1,866,998.97 1.57 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 2,662,210.63 3 应收股利 152,660.45 4 应收利息 914.14 5 应收申购款 142,391.86 6 其他应收款 6,753.24 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,964,930.32 本报告期期初基金份额总额 179,005,406.79 本报告期基金总申购份额 19,682,830.44 减:本报告期基金总赎回份额 82,486,665.10 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 116,201,572.13 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年四月十九日