华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据基金管理人2015年7月3日刊登的《华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》，华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）自2015年7月15日起更名为华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................. 4 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 5 3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................. 7§4 管理人报告.......................................................................................................................... 7§5 托管人报告........................................................................................................................ 13§6 审计报告............................................................................................................................ 14§7 年度财务报表.................................................................................................................... 15 7.1 资产负债表............................................................................................................... 15 7.2 利润表....................................................................................................................... 16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................... 17 7.4 报表附注................................................................................................................... 18§8 投资组合报告.................................................................................................................... 39 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 39 8.2 期末按行业分类的股票投资组合........................................................................... 40 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............... 40 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................... 46 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................... 47 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........... 48 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细48 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细48 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........... 48 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 48 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................. 48 8.12 投资组合报告附注................................................................................................. 49§9 基金份额持有人信息........................................................................................................ 49 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................... 49 9.2 期末上市基金前十名持有人................................................................................... 50 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 50 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 50§10 开放式基金份额变动...................................................................................................... 50§11 重大事件揭示.................................................................................................................. 50§12 备查文件目录.................................................................................................................. 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 华夏行业混合（LOF） 场内简称 华夏行业 基金主代码 160314 交易代码 160314 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2007年11月22日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,749,266,167.92份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2008年1月14日 2.2 基金产品说明 把握经济发展趋势和市场运行特征，以行业投资价 值评估为导向，充分利用行业周期轮动现象，挖掘 投资目标 在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业 投资机会，并精选优势行业内的优质个股进行投资， 实现基金资产的持续增值。 本基金的资产配置采用“自上而下”的多因素分析决 策支持系统，综合定性分析和定量分析手段，结合 宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分 析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合 理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资 投资策略 比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化， 适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资 比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收 益。本基金遵循行业间优化配置和行业内个股精选 相结合的股票投资策略，对组合的行业和个股配置 进行及时调整。 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数， 业绩比较基准 债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收 益率=沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收 益率×20%。 风险收益特征 本基金风险和收益高于货币基金、债券基金，属于 高风险、高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张静 王永民 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66594896 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区复兴门内 A区 大街1号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内 泰大厦B座12层 大街1号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特上海市湖滨路202号企业天地2号 殊普通合伙） 楼普华永道中心11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 2,832,748,187.92 1,420,363,021.79 988,691,727.79 本期利润 2,691,436,310.38 1,224,914,765.74 1,373,555,296.25 加权平均基金份额本期利润 0.7348 0.1882 0.1931 本期加权平均净值利润率 55.05% 21.98% 20.50% 本期基金份额净值增长率 52.56% 22.83% 22.69% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 3,259,646,762.81 2,897,464,091.42 3,448,060,899.96 期末可供分配基金份额利润 1.1856 0.5043 0.5328 期末基金资产净值 4,013,641,771.98 5,498,564,293.88 6,543,439,691.19 期末基金份额净值 1.460 0.957 1.011 3.1.3累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 87.61% 22.98% 0.12% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 24.79% 1.87% 13.57% 1.34% 11.22% 0.53% 过去六个月 -7.07% 2.88% -12.31% 2.14% 5.24% 0.74% 过去一年 52.56% 2.56% 6.98% 1.99% 45.58% 0.57% 过去三年 129.92% 1.74% 43.01% 1.43% 86.91% 0.31% 过去五年 93.71% 1.50% 22.97% 1.29% 70.74% 0.21% 自基金转型以 87.61% 1.56% -10.16% 1.53% 97.77% 0.03% 来至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年11月22日至2015年12月31日） 注：自2007年11月22日起，由《兴安证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效，自2015年7月15日起，华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）更名为华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图注：自2007年11月22日起，由《兴安证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效，自2015年7月15日起，华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）更名为华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 现金形式发放 再投资形式 年度利润分配合 备 份额分红数 总额 发放总额 计 注 2015年 - - - - - 2014年 2.500 924,122,353.32 659,603,815.81 1,583,726,169.13 - 2013年 - - - - - 合计 2.500 924,122,353.32 659,603,815.81 1,583,726,169.13 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2015年，在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中，华夏永福养老理财混合荣获“2014年度开放式混合型金牛基金”；在《上海证 券报》主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，华夏永福养老理财混合、华 夏沪深300ETF获得“金基金”产品奖；在《证券时报》主办的“2014年度中国 基金业明星基金奖”评选中，华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星 基金奖”。 2015年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户的使用便利性和服务体验：（1）全面改版客服热线自助语音服务，新增快速查账、手机绑定等多项功能，为客户提供更便捷的自助查询方式；（2）提前网上查询和自助语音数据更新时间，让客户能更及时地了解交易信息；（3）与苏宁易购、苏宁金融、网易理财等互联网平台合作，为客户购买旗下基金提供更多优惠便捷的交易通 道，同时也满足了网上交易客户基金交易以外的消费需求。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 中国人民大学金融学 硕士。2007年7月加入 本基金的 华夏基金管理有限公 孙彬 基 金 经 2012-01-12 - 8年 司，曾任行业研究员、 理、董事 投资研究部总经理助 总经理 理、基金经理助理、投 资研究部副总监、投资 研究部总监等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，全球金融市场经历了巨幅震荡，中国因素和美元加息是影响市场波动的两个重要原因。美元区经济保持复苏趋势，美联储在12月如期加息，欧洲和日本在美元进入加息周期后也对量宽的进一步扩大有所收敛。 货币扩张、杠杆使用和汇率成为影响2015年中国股市最核心的三个因素。2015年中国经济增长减速，政府保持宽松的货币环境以维稳经济，叠加美元区加息预期，过去坚挺的人民币汇率出现贬值压力，进入3季度，人民币贬值趋势出现，过去多年中国货币扩张的一个重要环节—外汇占款出现收缩，不可能三角形出现，在承诺货币国际化的背景下，到底保汇率还是保流动性成为两难选择，流动性的边际增加必然受到严重打击。2015年上半年，在降息降准政策的影响下，国内流动性较为宽裕，经济增长减速，社会投资回报率下降，股票资产吸引力增加，A股市场出现快速上涨，估值快速且过度扩张，成长与转型成为市场最核心的策略。但在这种资金、甚至是杠杆资金推动的牛市背景下，资金脱实入虚，实体经济并不受益，经济的基本面不仅没有改善，反而继续下行，企业业绩的增长严重滞后于估值的扩张，上涨的根基非常不牢固。泡沫是股市最美丽的一面，多数投资者都不能抗拒盈利的诱惑，都希望在右侧卖出。进入6、7月，政府清查杠杆融资，严重影响了此轮牛市的根基，市场出现快速下跌，一度出现流动性危机，在政府出手救市后，市场流动性危机基本解除，但下跌趋势并没有得到根本扭转，尤其结合场外配资的继续清查以及人民币汇率的一次性贬值，市场在8、9月又一次出现快速下跌。进入9月，场外配资清理工作结束，人民币币值阶段性企稳，部分蓝筹公司跌到一倍净资产的价值区间，成长股估值快速回落，市场逐步企稳，并在4季度出现显著反弹。 2015年市场大幅波动，本基金从策略角度判断市场趋势及风格，并基于策略判断进行了几次大的交易操作：1）年初高仓位，减少2014年底组合中估值已经得到显著修复的大盘蓝筹股配置，增加中小板成长股配置；2）5月底6月初试探性减仓，但市场依然较强，组合操作策略变为充分分散持仓，确保可以右侧卖出，6月中旬下跌趋势确立后做了减仓，并调整持仓结构，但由于下跌较急，试图抢反弹，效果一般；3）进入7月份，维持中性仓位，结构上做了较大调整，向蓝筹股和稳定成长股集中，效果较好；4）9月中旬判断市场见底，但担心10月季报，组合加仓，但结构仍延续之前较防守的策略，进入10月后发现效果较差，继续提高仓位，减持金融等蓝筹股，适度保持业绩符合预期的稳定增长标的配置，并将结构逐步向成长股偏离，但相比较上半年，组合对估值的审视更加严谨。 全年的几次操作保证了组合获得较好的超额收益，但全年看，组合在年中时回撤过大，虽然在5月份判断市场已经出现明显泡沫，但组合减仓不够坚决，只是通过交易策略防范下跌风险，如果能够在6月市场最疯狂的时候坚决控制仓位，组合全年的收益率可能会更高。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.460元，本报告期份额净值增长率为52.56%，同期业绩比较基准增长率为6.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年，中国经济大概率处于增长降速过程中，政府会保持流动性的总体宽松，但美元区加息以及汇率压力可能构成对政策进一步放松的障碍，流动性拐点可能出现。在美元加息周期中，长期宽松的货币体系面临一定风险。国内资产价格处于高位，且联动性在增加，任何一点的风险都可能蔓延到全局。 在未来一年的投资中，我们将重点关注几方面因素对市场走势的影响：1）汇率贬值压力对流动性进一步释放的约束，如2015年下半年的情形，不可能三角形是存在的，央行在8月份引导贬值后，虽然在9月份和10月份阶段性企稳甚至小幅升值，但当央行再次降息降准且叠加美元加息后，人民币再次进入贬值通道，4季度外汇占款大规模下降，对流动性的释放有较大负面压力。从趋势上看，国内流动性可能进入一个拐点，可以看到，在美元进入加息周期后，包括欧洲和日本央行都对进一步的QE行为做了收敛。2）去产能政策对信用环境和利率体系可能产生重要影响，政府在过去几年都以总量放松政策维持经济增长，2016年随着供给侧改革口号的提出，经济政策导向可能会有变化；在人民币贬值压力下，大规模的货币放水已经不可能，专项债等结构化的产业扶持政策可能成为常态，这对经济转型有较好的定向帮助；中央经济工作会议主张在2016年推进去除落后产能问题，但同时要防范系统性风险，实现二者间的平衡难度较大，如果产能出清过程中引发信用风险大规模爆发，风险偏好可能下降，市场可能面临一次调整，当然如果产能出清较彻底，周期股可能有一波修复行情，如果落后产能淘汰力度不足，市场可能依然按之前的轨迹运行。3）注册制发行方案及融资规模节奏可能对资金供给和市场风格有一定影响，注册制本身并不可怕，可怕的是加快发行节奏并扩大发行规模（定价机制放开和数量扩大都是扩大发行规模的方法），市场上涨后增加股票发行供给支持实体经济的资金需求是监管机构的必然选择。 在宽松货币环境下，市场利率继续下行，“资产荒”被市场广泛提及，但我们认为，“资产荒”并不意味着社会资金一定要增加权益类资产配置，国内A股市值足够大，为什么在过去债券利率快速下行的一个多季度并没有太多增量资金进入A股市场？我们判断，场外资金的风险收益需求与场内股票供给的特征并不匹配，A股市场估值整体偏高，必然决定了股价波动较大，而目前场外资金更多是一种追求稳定收益的资金，对回撤控制要求较大，因此他们不太会大规模进入一个大幅震荡的市场，去赚其他资金推动上涨的钱，但当市场有一个较好的调整，或者一些股票回调到合理价位，场外大量聪明的资金会快速进入市场捕捉以大概率获得较好收益的机会。 社会投资回报率下降，股票仍具有一定吸引力，但考虑目前市场估值偏高，系统性大幅上涨的根基不牢，2016年的市场更多表现为宽幅的区间震荡和结构性机会，下行有场外资金价值发现，上行有止盈资金撤出或者融资抽水。市场可能有10%的股票会走出独立的震荡向上行情，但考虑到经济环境较差，选股难度很大，可以等待市场回调到估值有吸引力的位置，做好交易。 中长期看，我们主要聚焦以下几方面的投资机会：第一，成长是市场永恒的主题，我们会紧密跟踪上市公司经营动态，选择并配置业绩增长与估值相匹配的成长股，或者新兴产业具有较大成长空间的中小市值公司，特别是中国人口数量红利向人口质量红利过渡后受益的行业，如医疗保健、教育、文体娱乐、智能制造、环保等；第二、国企改革在如期推进，国家纲领性文件已经公布，我们重点看好资产证券化率提升带来的投资机会；第三，在目前经济形势下，预期政府会持续出台稳增长的刺激政策，我们将提高对政策的敏感性，积极把握政策推动的预期改善所蕴藏的投资机会，特别是国家专项债重点支持方向；第四，美元区经济复苏及美元升值可能受益的标的。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司制定了员工行为规范、员工行为准则，修订了员工投资行为管理制度，进一步完善合规制度建设；公司开展多种形式的合规培训，定期进行合规考试，不断提升员工的合规守法意识；加强事前事中合规风险管理，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究、基金交易、市场销售，后台运作等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、法律监察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2016)第21732号 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）全体基金份额持有人： 我们审计了后附的华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“华夏行业混合（LOF）基金”）的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华夏行业混合（LOF）基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为，上述华夏行业混合（LOF）基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏行业混合（LOF）基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 许康玮 洪磊 上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 2016年3月7日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 349,452,951.26 450,048,274.84 结算备付金 18,405,775.16 24,118,078.61 存出保证金 2,445,751.97 976,741.77 交易性金融资产 7.4.7.2 3,633,610,589.78 5,029,564,895.31 其中：股票投资 3,458,722,989.78 4,769,432,895.31 基金投资 - - 债券投资 174,887,600.00 260,132,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 57,135,019.08 53,665,923.68 应收利息 7.4.7.5 5,271,291.54 11,152,227.23 应收股利 - - 应收申购款 1,229,386.33 1,046,690.22 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 675.78 675.78 资产总计 4,067,551,440.90 5,570,573,507.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,001,940.41 17,030,031.23 应付管理人报酬 5,013,959.10 7,526,440.47 应付托管费 835,659.87 1,254,406.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 40,606,611.27 44,535,273.58 应交税费 188,495.40 188,495.40 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,263,002.87 1,474,566.13 负债合计 53,909,668.92 72,009,213.56 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 753,995,009.17 1,575,661,845.99 未分配利润 7.4.7.10 3,259,646,762.81 3,922,902,447.89 所有者权益合计 4,013,641,771.98 5,498,564,293.88 负债和所有者权益总计 4,067,551,440.90 5,570,573,507.44 注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.460 元，基金份额总额2,749,266,167.92份。 7.2 利润表 会计主体：华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 2,825,817,770.04 1,366,304,643.61 1.利息收入 9,072,308.57 19,599,311.34 其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,034,179.45 4,832,925.02 债券利息收入 5,979,925.63 13,009,630.89 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 58,203.49 1,756,755.43 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,949,375,569.01 1,538,468,572.41 其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,920,779,000.04 1,495,982,248.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 663,760.42 529,534.98 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 27,932,808.55 41,956,788.91 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.18 -141,311,877.54 -195,448,256.05 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 8,681,770.00 3,685,015.91 减：二、费用 134,381,459.66 141,389,877.87 1.管理人报酬 73,187,978.81 83,922,270.84 2.托管费 12,197,996.47 13,987,045.13 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.20 48,628,749.23 43,144,395.40 5.利息支出 49,892.91 23,052.92 其中：卖出回购金融资产支出 49,892.91 23,052.92 6.其他费用 7.4.7.21 316,842.24 313,113.58 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,691,436,310.38 1,224,914,765.74 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,691,436,310.38 1,224,914,765.74 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,575,661,845.99 3,922,902,447.89 5,498,564,293.88 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 2,691,436,310.38 2,691,436,310.38 润） 三、本期基金份额交易产 -821,666,836.82 -3,354,691,995.46 -4,176,358,832.28 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 521,343,991.77 2,247,709,049.84 2,769,053,041.61 2.基金赎回款 -1,343,010,828.59 -5,602,401,045.30 -6,945,411,873.89 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 753,995,009.17 3,259,646,762.81 4,013,641,771.98 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,774,746,635.66 4,768,693,055.53 6,543,439,691.19 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,224,914,765.74 1,224,914,765.74 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -199,084,789.67 -486,979,204.25 -686,063,993.92 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 707,037,909.38 1,554,906,989.72 2,261,944,899.10 2.基金赎回款 -906,122,699.05 -2,041,886,193.97 -2,948,008,893.02 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -1,583,726,169.13 -1,583,726,169.13 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,575,661,845.99 3,922,902,447.89 5,498,564,293.88 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 根据原兴安证券投资基金（以下简称“原基金兴安”）基金份额持有人大会审议通过的《关于兴安证券投资基金转型有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]314号《关于核准兴安证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》及深圳证券交易所深证复 [2007]56号《关于同意兴安证券投资基金终止上市并转型为上市开放式基金的批 复》的同意，原基金兴安于2007年11月21日进行终止上市权利登记，2007年 11月22日终止上市。原《兴安证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效， 《华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》于同一日起生效，同时 原基金兴安更名为华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基 金”）。原基金兴安于基金合同失效前一日经审计的基金资产净值为 1,840,931,753.31元，于本基金基金合同生效日转入本基金。本基金为契约型开 放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管 人为中国银行股份有限公司。 根据《华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》，基金管理人华夏基金管理有限公司确定2007年12月19日为基金份额折算基准日。折算前基金资产净值为1,823,143,906.76元，基金份额总额为500,000,000份，折算前基金份额净值为3.646元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 1:3.646287813，折算后基金份额净值为1.000元，基金份额总额为1,823,143,906 份。 本基金于基金合同生效后自2007年11月27日至2007年12月13日期间内开放集中申购，共募集12,424,077,400.57元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计5,473,937.01元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2007）第154号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2007年12月19日基金份额折算后的基金份额净值1.000元折合为 12,424,077,400.57份基金份额，其中集中申购资金利息折合5,473,937.01份基金 份额，并于2007年12月20日进行了确认登记。 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上[2008]1号文审核同意，本基金1,823,143,906份基金份额于2008年1月24日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据基金管理人2015年7月3日刊登的《华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》，华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）自2015年7月15日起更名为华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 4、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，于2015年3月20日起按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关 财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，于2015年9月8日前减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起暂免征收个人所得税。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 349,452,951.26 450,048,274.84 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 349,452,951.26 450,048,274.84 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,046,536,399.89 3,458,722,989.78 412,186,589.89 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 76,972,126.40 76,007,600.00 -964,526.40 债 银行间市场 98,854,800.00 98,880,000.00 25,200.00 券 合计 175,826,926.40 174,887,600.00 -939,326.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,222,363,326.29 3,633,610,589.78 411,247,263.49 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,217,046,434.70 4,769,432,895.31 552,386,460.61 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债 银行间市场 259,959,319.58 260,132,000.00 172,680.42 券 合计 259,959,319.58 260,132,000.00 172,680.42 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,477,005,754.28 5,029,564,895.31 552,559,141.03 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 73,551.07 108,097.71 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 9,111.91 11,941.97 应收债券利息 5,187,418.01 11,031,704.10 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1,210.55 483.45 合计 5,271,291.54 11,152,227.23 7.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 其他应收款 675.78 675.78 待摊费用 - - 合计 675.78 675.78 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 40,606,611.27 44,533,658.58 银行间市场应付交易费用 - 1,615.00 合计 40,606,611.27 44,535,273.58 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 750,000.00 1,000,000.00 应付赎回费 22,620.34 64,183.60 预提费用 190,000.00 110,000.00 其他 300,382.53 300,382.53 合计 1,263,002.87 1,474,566.13 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,745,270,199.34 1,575,661,845.99 本期申购 1,900,962,924.44 521,343,991.77 本期赎回（以“-”号填列） -4,896,966,955.86 -1,343,010,828.59 本期末 2,749,266,167.92 753,995,009.17 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,897,464,091.42 1,025,438,356.47 3,922,902,447.89 本期利润 2,832,748,187.92 -141,311,877.54 2,691,436,310.38 本期基金份额交易产生的变 -2,414,733,520.65 -939,958,474.81 -3,354,691,995.46 动数 其中：基金申购款 1,708,000,210.90 539,708,838.94 2,247,709,049.84 基金赎回款 -4,122,733,731.55 -1,479,667,313.75 -5,602,401,045.30 本期已分配利润 - - - 本期末 3,315,478,758.69 -55,831,995.88 3,259,646,762.81 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款利息收入 2,782,723.64 4,551,974.24 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 206,132.34 241,498.26 其他 45,323.47 39,452.52 合计 3,034,179.45 4,832,925.02 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 卖出股票成交总额 18,986,669,975.94 16,149,406,967.41 减：卖出股票成本总额 16,065,890,975.90 14,653,424,718.89 买卖股票差价收入 2,920,779,000.04 1,495,982,248.52 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 卖出债券（、债转股及债券 426,492,162.19 296,063,191.00 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 409,422,319.58 290,612,730.00 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 16,406,082.19 4,920,926.02 买卖债券差价收入 663,760.42 529,534.98 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.15.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.15.3 贵金属投资——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.15.4 贵金属投资——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他衍生工具收益。7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 27,932,808.55 41,956,788.91 基金投资产生的股利收益 - - 合计 27,932,808.55 41,956,788.91 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 1.交易性金融资产 -141,311,877.54 -195,448,256.05 ——股票投资 -140,199,870.72 -195,891,666.47 ——债券投资 -1,112,006.82 443,410.42 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -141,311,877.54 -195,448,256.05 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 基金赎回费收入 8,681,770.00 3,685,015.91 其他 - - 合计 8,681,770.00 3,685,015.91 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场交易费用 48,628,099.23 43,143,170.40 银行间市场交易费用 650.00 1,225.00 合计 48,628,749.23 43,144,395.40 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 审计费用 110,000.00 110,000.00 信息披露费 80,000.00 80,000.00 上市费 60,000.00 60,000.00 银行费用 48,842.24 49,613.58 银行间账户维护费 18,000.00 13,500.00 合计 316,842.24 313,113.58 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据本基金管理人于2016年1月14日发布的分红公告，本基金向2016年1月21日在本基金登记结算机构登记在册的基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利2.000元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构 中信证券股份有限公司("中信证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东 POWER CORPORATIONOFCANADA 基金管理人的股东 青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东 南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交总 总额的比例 额的比例 中信证券 2,733,757,170.34 8.09% 6,980,145,047.14 23.12% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31 关联方名称 日 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 中信证券 149,463,000.00 66.01% - - 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至 2014年1月1日至 关联方名称 2015年12月31日 2014年12月31日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 中信证券 - - 922,000,000.00 9.73% 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券 2,488,807.19 9.49% - - 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券 5,684,948.57 24.21% 3,713,392.89 8.34% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 73,187,978.81 83,922,270.84 其中：支付销售机构的客户维护费 10,831,869.26 12,064,175.64 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 12,197,996.47 13,987,045.13 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 期初持有的基金份额 - 245,053,830.00 期间申购/买入总份额 8,598,452.28 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 245,053,830.00 期末持有的基金份额 8,598,452.28 - 期末持有的基金份额占基金 0.31% - 总份额比例 注：①本基金管理人于本报告期申购本基金，申购费用为1,000.00元。 ②本基金管理人于上年度可比期间赎回本基金，适用费率为0.5%。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至 2014年1月1日至 关联方名称 2015年12月31日 2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期存款 349,452,951.26 2,782,723.64 450,048,274.84 4,551,974.24 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 注：根据本基金管理人于2016年1月14日发布的分红公告，本基金向2016年1月21日在本基金登记结算机构登记在册的基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利 2.000元。 7.4.12 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 期末 复牌 复牌 期末成本 期末估值 备 股票代码 股票名称 停牌日期 原因 估值 日期 开盘 数量（股） 总额 总额 注 单价 单价 300242 明家科技 2015-12-18 重大事项 49.96 2016-01-22 44.96 1,753,255 53,210,601.99 87,592,619.80 - 300238 冠昊生物 2015-11-12 重大事项 56.67 - - 1,176,949 39,042,893.15 66,697,699.83 - 600978 宜华木业 2015-06-18 重大事项 21.31 2016-01-21 20.10 2,043,700 12,311,282.34 43,551,247.00 - 600271 航天信息 2015-10-12 重大事项 71.47 - - 439,100 23,971,944.79 31,382,477.00 - 002537 海立美达 2015-08-17 重大事项 15.33 2016-02-18 18.25 956,148 13,738,868.15 14,657,748.84 - 600565 迪马股份 2015-12-30 重大事项 11.68 2016-01-07 11.03 1,000,000 11,377,334.14 11,680,000.00 - 603010 万盛股份 2015-12-29 重大事项 55.70 - - 206,990 7,474,014.50 11,529,343.00 - 600693 东百集团 2015-12-23 重大事项 13.52 2016-01-07 12.19 540,000 5,090,012.38 7,300,800.00 - 300063 天龙集团 2015-12-22 重大事项 43.33 - - 135,000 4,829,854.00 5,849,550.00 - 601388 怡球资源 2015-07-27 重大事项 23.33 2016-02-15 21.00 242,100 5,992,314.35 5,648,193.00 - 002707 众信旅游 2015-11-16 重大事项 52.62 2016-03-15 47.36 75,000 3,755,102.75 3,946,500.00 - 600729 重庆百货 2015-07-24 重大事项 32.39 2016-01-04 29.90 120,000 4,894,725.82 3,886,800.00 - 300043 互动娱乐 2015-12-17 重大事项 15.80 - - 182,000 3,087,327.87 2,875,600.00 - 000968 煤气化 2015-12-24 重大事项 8.71 - - 200,000 2,219,597.00 1,742,000.00 - 002109 兴化股份 2015-05-08 重大事项 8.54 2016-01-04 9.39 150,000 918,398.30 1,281,000.00 - 600759 洲际油气 2015-09-21 重大事项 7.85 - - 156,000 2,485,647.88 1,224,600.00 - 600988 赤峰黄金 2015-08-31 重大事项 11.57 2016-01-05 12.73 7 106.01 80.99 - 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律监察部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 349,452,951.26 - - 349,452,951.26 结算备付金 18,405,775.16 - - 18,405,775.16 结算保证金 2,445,751.97 - - 2,445,751.97 债券投资 174,887,600.00 - - 174,887,600.00 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 162,671.88 - - 162,671.88 卖出回购金融资产款 - - - - 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2014年12月31日 银行存款 450,048,274.84 - - 450,048,274.84 结算备付金 24,118,078.61 - - 24,118,078.61 结算保证金 976,741.77 - - 976,741.77 债券投资 260,132,000.00 - - 260,132,000.00 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 198,624.82 - - 198,624.82 卖出回购金融资产款 - - - - 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利 率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 （2015年本1期2末月31日）（2014上年年12度月末31日） 利率下降25个基点 36,507.79 93,980.81 利率上升25个基点 -36,507.79 -93,964.56 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（％） 例（％） 交易性金融资产-股票投资 3,458,722,989.78 86.17 4,769,432,895.31 86.74 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 3,458,722,989.78 86.17 4,769,432,895.31 86.74 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变 动值对基金资产净值的影响金额。 假设 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指 数数据回归加权得出，对于交易少于100 个交易日的资产，默认其波动与市场同 步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末 上年度末 分析 （2015年12月31日） （2014年12月31日） +5% 192,201,236.54 124,525,341.12 -5% -192,201,236.54 -124,525,341.12 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 7.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2015年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为3,369,131,516.94 元，第二层次的余额为264,479,072.84 元，第三层次的余额为0元。（截至2014年12月31日止：第一层次的余额为 4,646,601,814.79元，第二层次的余额为382,963,080.52元，第三层次的余额为0 元。） 7.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票、收盘价异常的债券，本基金将相关股票和债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌、债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。 7.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 3,458,722,989.78 85.03 其中：股票 3,458,722,989.78 85.03 2 固定收益投资 174,887,600.00 4.30 其中：债券 174,887,600.00 4.30 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 367,858,726.42 9.04 7 其他各项资产 66,082,124.70 1.62 8 合计 4,067,551,440.90 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 34,299,015.46 0.85 B 采矿业 4,709,080.99 0.12 C 制造业 1,997,284,978.48 49.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 190,352,922.20 4.74 E 建筑业 193,261,433.53 4.82 F 批发和零售业 128,947,358.93 3.21 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 15,522,146.80 0.39 I 信息传输、软件和信息技术服务业 59,086,810.91 1.47 J 金融业 145,292,951.12 3.62 K 房地产业 317,940,358.29 7.92 L 租赁和商务服务业 125,124,771.93 3.12 M 科学研究和技术服务业 36,976,740.41 0.92 N 水利、环境和公共设施管理业 182,052,238.43 4.54 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,408,468.00 0.04 R 文化、体育和娱乐业 23,985,714.30 0.60 S 综合 2,478,000.00 0.06 合计 3,458,722,989.78 86.17 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002701 奥瑞金 4,601,914 130,050,089.64 3.24 2 300070 碧水源 2,476,033 128,184,228.41 3.19 3 000958 东方能源 4,736,853 121,831,859.16 3.04 4 000666 经纬纺机 3,449,885 103,669,044.25 2.58 5 000961 中南建设 6,666,271 103,060,549.66 2.57 6 000671 阳光城 10,502,360 94,836,310.80 2.36 7 002400 省广股份 3,555,869 89,430,105.35 2.23 8 300242 明家科技 1,753,255 87,592,619.80 2.18 9 000530 大冷股份 3,862,484 73,309,946.32 1.83 10 300238 冠昊生物 1,176,949 66,697,699.83 1.66 11 300156 神雾环保 1,292,503 64,612,224.97 1.61 12 600337 美克家居 4,128,841 64,492,496.42 1.61 13 300335 迪森股份 3,028,176 56,142,383.04 1.40 14 002517 泰亚股份 908,167 54,980,430.18 1.37 15 000001 平安银行 4,500,000 53,955,000.00 1.34 16 600085 同仁堂 1,199,909 53,527,940.49 1.33 17 002407 多氟多 649,927 49,563,433.02 1.23 18 002325 洪涛股份 3,149,925 49,233,327.75 1.23 19 600079 人福医药 2,099,892 46,743,595.92 1.16 20 300230 永利股份 1,249,818 46,705,698.66 1.16 21 002372 伟星新材 2,584,456 46,210,073.28 1.15 22 002662 京威股份 1,999,987 43,999,714.00 1.10 23 600978 宜华木业 2,043,700 43,551,247.00 1.09 24 001696 宗申动力 3,060,000 42,289,200.00 1.05 25 002101 广东鸿图 1,267,378 41,823,474.00 1.04 26 600158 中体产业 1,579,800 41,201,184.00 1.03 27 002367 康力电梯 2,299,904 38,569,390.08 0.96 28 600720 祁连山 4,302,657 37,992,461.31 0.95 29 300090 盛运环保 3,199,496 37,466,098.16 0.93 30 300145 南方泵业 743,677 35,413,898.74 0.88 31 002033 丽江旅游 1,999,928 35,198,732.80 0.88 32 300450 先导智能 349,948 34,781,331.72 0.87 33 600622 嘉宝集团 1,975,600 33,565,444.00 0.84 34 600735 新华锦 1,370,350 32,915,807.00 0.82 35 601288 农业银行 10,000,000 32,300,000.00 0.80 36 600048 保利地产 3,000,000 31,920,000.00 0.80 37 600271 航天信息 439,100 31,382,477.00 0.78 38 002456 欧菲光 999,983 31,019,472.66 0.77 39 300383 光环新网 550,000 30,640,500.00 0.76 40 000563 陕国投A 1,999,986 30,239,788.32 0.75 41 002668 奥马电器 354,999 29,571,416.70 0.74 42 600477 杭萧钢构 2,342,210 28,809,183.00 0.72 43 601318 中国平安 799,923 28,797,228.00 0.72 44 300384 三联虹普 319,921 26,937,348.20 0.67 45 600104 上汽集团 1,231,100 26,123,942.00 0.65 46 300009 安科生物 599,997 25,967,870.16 0.65 47 002654 万润科技 599,983 25,889,266.45 0.65 48 600173 卧龙地产 2,458,600 24,586,000.00 0.61 49 300202 聚龙股份 750,000 24,142,500.00 0.60 50 603766 隆鑫通用 999,990 23,729,762.70 0.59 51 002669 康达新材 790,200 23,192,370.00 0.58 52 002363 隆基机械 999,958 22,849,040.30 0.57 53 300174 元力股份 699,981 22,399,392.00 0.56 54 002299 圣农发展 999,956 21,989,032.44 0.55 55 000910 大亚科技 1,260,000 20,840,400.00 0.52 56 601888 中国国旅 345,918 20,516,396.58 0.51 57 002699 美盛文化 400,000 20,440,000.00 0.51 58 600246 万通地产 2,650,000 20,140,000.00 0.50 59 300073 当升科技 499,950 19,413,058.50 0.48 60 002319 乐通股份 912,000 18,540,960.00 0.46 61 002026 山东威达 1,000,000 17,620,000.00 0.44 62 601777 力帆股份 1,000,000 17,340,000.00 0.43 63 002137 麦达数字 750,000 17,250,000.00 0.43 64 002438 江苏神通 600,000 16,746,000.00 0.42 65 000955 欣龙控股 1,599,940 16,175,393.40 0.40 66 600822 上海物贸 1,000,000 15,010,000.00 0.37 67 000826 启迪桑德 375,000 14,857,500.00 0.37 68 002537 海立美达 956,148 14,657,748.84 0.37 69 002034 美欣达 317,734 13,856,379.74 0.35 70 600398 海澜之家 975,375 13,616,235.00 0.34 71 600063 皖维高新 1,999,903 13,499,345.25 0.34 72 600303 曙光股份 840,300 12,898,605.00 0.32 73 600066 宇通客车 560,000 12,594,400.00 0.31 74 603008 喜临门 500,000 12,450,000.00 0.31 75 002655 共达电声 500,000 12,330,000.00 0.31 76 600683 京投银泰 1,132,872 12,280,332.48 0.31 77 002280 联络互动 200,000 12,280,000.00 0.31 78 002620 瑞和股份 309,216 12,158,373.12 0.30 79 002355 兴民钢圈 595,000 11,935,700.00 0.30 80 600565 迪马股份 1,000,000 11,680,000.00 0.29 81 000040 宝安地产 781,900 11,673,767.00 0.29 82 603010 万盛股份 206,990 11,529,343.00 0.29 83 603001 奥康国际 338,200 11,370,284.00 0.28 84 002565 上海绿新 930,900 11,124,255.00 0.28 85 300379 东方通 89,967 11,038,051.23 0.28 86 600559 老白干酒 180,031 10,832,465.27 0.27 87 000918 嘉凯城 1,597,800 10,225,920.00 0.25 88 603898 好莱客 293,805 9,983,493.90 0.25 89 002572 索菲亚 230,988 9,955,582.80 0.25 90 000920 南方汇通 399,946 9,610,702.38 0.24 91 000800 一汽轿车 580,000 9,494,600.00 0.24 92 600833 第一医药 469,736 9,469,877.76 0.24 93 600382 广东明珠 572,900 9,086,194.00 0.23 94 002031 巨轮智能 507,400 8,432,988.00 0.21 95 000880 潍柴重机 500,000 8,260,000.00 0.21 96 000567 海德股份 280,179 8,125,191.00 0.20 97 600138 中青旅 346,000 8,065,260.00 0.20 98 300215 电科院 400,000 7,920,000.00 0.20 99 002667 鞍重股份 100,000 7,480,000.00 0.19 100 600325 华发股份 450,000 7,335,000.00 0.18 101 600693 东百集团 540,000 7,300,800.00 0.18 102 601607 上海医药 342,800 6,825,148.00 0.17 103 000860 顺鑫农业 300,000 6,390,000.00 0.16 104 600660 福耀玻璃 410,000 6,227,900.00 0.16 105 600340 华夏幸福 200,000 6,144,000.00 0.15 106 600741 华域汽车 360,000 6,069,600.00 0.15 107 000403 ST生化 204,500 6,000,030.00 0.15 108 300063 天龙集团 135,000 5,849,550.00 0.15 109 002200 云投生态 224,692 5,819,522.80 0.14 110 300005 探路者 250,000 5,725,000.00 0.14 111 000593 大通燃气 398,875 5,715,878.75 0.14 112 601388 怡球资源 242,100 5,648,193.00 0.14 113 300332 天壕环境 229,400 5,597,360.00 0.14 114 000428 华天酒店 504,000 5,166,000.00 0.13 115 002085 万丰奥威 160,000 5,148,800.00 0.13 116 600754 锦江股份 99,990 5,131,486.80 0.13 117 002368 太极股份 74,852 5,022,569.20 0.13 118 600097 开创国际 250,000 4,910,000.00 0.12 119 002394 联发股份 259,925 4,842,402.75 0.12 120 002605 姚记扑克 180,000 4,645,800.00 0.12 121 600116 三峡水利 209,600 4,548,320.00 0.11 122 002616 长青集团 167,004 4,447,316.52 0.11 123 600141 兴发集团 300,000 4,386,000.00 0.11 124 600527 江南高纤 600,000 4,320,000.00 0.11 125 600983 惠而浦 300,000 4,107,000.00 0.10 126 000895 双汇发展 200,000 4,082,000.00 0.10 127 600258 首旅酒店 133,000 3,975,370.00 0.10 128 002707 众信旅游 75,000 3,946,500.00 0.10 129 600729 重庆百货 120,000 3,886,800.00 0.10 130 000921 海信科龙 400,000 3,812,000.00 0.09 131 000978 桂林旅游 269,000 3,811,730.00 0.09 132 600511 国药股份 90,000 3,412,800.00 0.09 133 000049 德赛电池 59,936 3,403,166.08 0.08 134 002136 安纳达 200,000 3,264,000.00 0.08 135 000061 农产品 179,000 3,166,510.00 0.08 136 300043 互动娱乐 182,000 2,875,600.00 0.07 137 600573 惠泉啤酒 150,000 2,737,500.00 0.07 138 002557 洽洽食品 139,968 2,620,200.96 0.07 139 600300 维维股份 360,000 2,581,200.00 0.06 140 600212 江泉实业 200,000 2,478,000.00 0.06 141 600330 天通股份 159,800 2,347,462.00 0.06 142 002349 精华制药 60,000 2,322,000.00 0.06 143 600716 凤凰股份 200,000 2,322,000.00 0.06 144 000669 金鸿能源 100,000 2,233,000.00 0.06 145 002225 濮耐股份 266,500 2,038,725.00 0.05 146 000683 远兴能源 365,800 2,026,532.00 0.05 147 300125 易世达 60,000 2,010,000.00 0.05 148 000739 普洛药业 243,900 1,999,980.00 0.05 149 000703 恒逸石化 178,375 1,981,746.25 0.05 150 002587 奥拓电子 126,000 1,971,900.00 0.05 151 002146 荣盛发展 199,917 1,905,209.01 0.05 152 300133 华策影视 60,000 1,787,400.00 0.04 153 000413 东旭光电 196,500 1,784,220.00 0.04 154 600551 时代出版 77,000 1,751,750.00 0.04 155 600259 广晟有色 44,000 1,742,400.00 0.04 156 000968 煤气化 200,000 1,742,000.00 0.04 157 300082 奥克股份 200,000 1,652,000.00 0.04 158 600826 兰生股份 46,600 1,604,904.00 0.04 159 600172 黄河旋风 61,251 1,550,262.81 0.04 160 000525 红太阳 91,300 1,546,622.00 0.04 161 000735 罗牛山 200,000 1,514,000.00 0.04 162 300030 阳普医疗 76,100 1,488,516.00 0.04 163 002038 双鹭药业 43,200 1,447,200.00 0.04 164 002440 闰土股份 74,400 1,417,320.00 0.04 165 300015 爱尔眼科 44,600 1,408,468.00 0.04 166 600211 西藏药业 31,400 1,374,692.00 0.03 167 000915 山大华特 36,900 1,297,404.00 0.03 168 002109 兴化股份 150,000 1,281,000.00 0.03 169 000524 岭南控股 63,000 1,249,290.00 0.03 170 600759 洲际油气 156,000 1,224,600.00 0.03 171 600386 北巴传媒 64,000 1,126,400.00 0.03 172 601933 永辉超市 100,600 1,016,060.00 0.03 173 300492 山鼎设计 6,219 109,392.21 0.00 174 300271 华宇软件 2,226 105,690.48 0.00 175 300498 温氏股份 1,453 66,460.22 0.00 176 601801 皖新传媒 200 6,536.00 0.00 177 300056 三维丝 140 3,019.80 0.00 178 600705 中航资本 60 934.80 0.00 179 600290 华仪电气 11 169.51 0.00 180 600988 赤峰黄金 7 80.99 0.00 181 600685 中船防务 2 79.38 0.00 182 600054 黄山旅游 2 47.22 0.00 183 300144 宋城演艺 1 28.30 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 000961 中南建设 181,259,662.46 3.30 2 601166 兴业银行 133,097,562.95 2.42 3 000728 国元证券 127,754,643.64 2.32 4 601318 中国平安 122,664,912.28 2.23 5 002701 奥瑞金 112,600,375.43 2.05 6 002400 省广股份 111,963,190.71 2.04 7 300418 昆仑万维 107,213,240.42 1.95 8 002450 康得新 105,551,465.31 1.92 9 600337 美克家居 98,064,128.36 1.78 10 002407 多氟多 97,523,705.28 1.77 11 300070 碧水源 93,174,238.05 1.69 12 300017 网宿科技 91,193,655.52 1.66 13 300242 明家科技 90,337,284.50 1.64 14 600728 佳都科技 88,149,736.26 1.60 15 600685 中船防务 88,136,673.58 1.60 16 300156 神雾环保 86,297,340.79 1.57 17 300248 新开普 85,901,469.77 1.56 18 002668 奥马电器 83,490,937.55 1.52 19 001696 宗申动力 82,673,679.92 1.50 20 002299 圣农发展 75,237,061.77 1.37 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 600525 长园集团 193,696,028.99 3.52 2 300336 新文化 189,721,997.52 3.45 3 601318 中国平安 168,083,260.45 3.06 4 601166 兴业银行 162,717,893.54 2.96 5 000958 东方能源 155,740,578.43 2.83 6 600000 浦发银行 151,016,230.76 2.75 7 002202 金风科技 144,946,853.48 2.64 8 601607 上海医药 144,259,467.86 2.62 9 600518 康美药业 135,666,402.82 2.47 10 300248 新开普 130,533,304.03 2.37 11 300418 昆仑万维 129,333,573.16 2.35 12 002450 康得新 129,291,937.10 2.35 13 000961 中南建设 123,907,451.41 2.25 14 600887 伊利股份 122,786,343.12 2.23 15 600685 中船防务 114,820,954.33 2.09 16 000728 国元证券 113,585,616.97 2.07 17 300159 新研股份 112,753,290.68 2.05 18 600728 佳都科技 111,693,910.04 2.03 19 002065 东华软件 111,490,010.05 2.03 20 002452 长高集团 102,307,077.94 1.86 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 14,895,380,941.09 卖出股票收入（成交）总额 18,986,669,975.94 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 98,880,000.00 2.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 76,007,600.00 1.89 其中：政策性金融债 76,007,600.00 1.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 174,887,600.00 4.36 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 159908 15贴现国债08 1,000,000 98,880,000.00 2.46 2 018001 国开1301 760,000 76,007,600.00 1.89 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,445,751.97 2 应收证券清算款 57,135,019.08 3 应收股利 - 4 应收利息 5,271,291.54 5 应收申购款 1,229,386.33 6 其他应收款 675.78 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66,082,124.70 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况说明 的公允价值 值比例（％） 1 300242 明家科技 87,592,619.80 2.18 重大事项 2 300238 冠昊生物 66,697,699.83 1.66 重大事项 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 户均持有的 持有人结构 数（户） 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 107,452 25,585.99 390,878,111.46 14.22% 2,358,388,056.46 85.78% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总 份额比例 1 黄建辉 1,276,201 1.01% 2 陈锐红 1,093,886 0.87% 3 王志国 855,000 0.68% 4 天津开创投资有限责任公司 789,776 0.62% 5 奚胜田 718,830 0.57% 6 杨亮 669,310 0.53% 7 李淑贞 629,714 0.50% 8 洪育爱 600,051 0.47% 9 李科 600,000 0.47% 10 蒲菊 570,649 0.45% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 618,154.79 0.02% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 10~50 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年11月22日）基金份额总额 500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 5,745,270,199.34 本报告期基金总申购份额 1,900,962,924.44 减：本报告期基金总赎回份额 4,896,966,955.86 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,749,266,167.92 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2015年3月5日发布公告，刘义先生任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2015年5月9日发布公告，阳琨先生、李一梅女士任华夏基金管理有限公司副总经理，林浩先生、吴志军先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2015年8月1日发布公告，汤晓东先生任华夏基金管理有限公司总经理，周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人于2015年3月19日发布公告，对国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。该案件已于2015年7月20日获得胜诉判决。 本报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为110,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供9年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）《关于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政许可的行政监管措施的决定》：决定自责令整改行政监管措施生效之日起六个月内，暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请，已受理的公募基金产品注册申请中止审查，对相关责任人采取行政监管措施。公司已在规定时间完成整改，并已通过北京证监局的现场整改验收，2015年8月12日整改期结束。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 华创证券 1 8,246,770,807.17 24.41%3,462,762.35 13.20% - 安信证券 1 6,247,628,091.97 18.49%5,725,979.87 21.83% - 太平洋证券 1 3,157,481,867.12 9.34%2,935,181.96 11.19% - 中信证券 2 2,733,757,170.34 8.09%2,488,807.19 9.49% - 中信建投证券 1 2,708,030,728.92 8.01%2,476,119.73 9.44% - 东北证券 1 2,321,336,459.79 6.87%1,697,583.33 6.47% - 华泰证券 1 1,970,929,410.10 5.83%1,805,494.09 6.88% - 海通证券 2 1,734,929,123.73 5.13%1,608,182.69 6.13% - 渤海证券 1 1,527,054,464.71 4.52%1,390,226.25 5.30% - 华融证券 1 1,335,754,510.65 3.95%1,216,069.53 4.64% - 信达证券 1 1,174,879,213.28 3.48% 845,869.78 3.23% - 长城证券 1 438,082,376.27 1.30% 398,830.37 1.52% - 方正证券 1 191,747,334.84 0.57% 174,566.61 0.67% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了江海证券、民生证券、第一创业证券、中金公司、国信证券、国泰君安证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内，本基金新增租用东北证券的交易单元。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 总额的比例 中信证券 149,463,000.00 66.01% - - 海通证券 76,972,126.40 33.99% 152,300,000.00 44.49% 渤海证券 - - 190,000,000.00 55.51% 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 2015-01-12 放式基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 2 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2015-03-05 定报刊及网站 3 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2015-03-19 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 4 放式基金新增太平洋证券股份有限公司 定报刊及网站 2015-03-31 为代销机构的公告 5 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 2015-04-27 放式基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 6 放式基金新增宜信普泽投资顾问（北京） 定报刊及网站 2015-05-05 有限公司为代销机构的公告 7 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2015-05-09 定报刊及网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 2015-06-24 放式基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 9 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 2015-07-03 放式基金更名的公告 定报刊及网站 10 华夏基金管理有限公司关于公司、高管及 中国证监会指 2015-07-06 基金经理投资旗下基金相关事宜的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 11 放式基金新增泉州银行股份有限公司为 定报刊及网站 2015-07-15 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 12 放式基金新增中信期货有限公司为代销 定报刊及网站 2015-07-20 机构的公告 13 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2015-08-01 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 14 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2015-08-22 司兼职等情况的公告 15 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司 中国证监会指 2015-09-11 经营场所变更的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 16 放式基金新增北京恒天明泽基金销售有 定报刊及网站 2015-10-14 限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 17 放式基金新增上海汇付金融服务有限公 定报刊及网站 2015-11-13 司为代销机构的公告 18 华夏基金管理有限公司关于成都分公司 中国证监会指 2015-11-20 经营场所变更的公告 定报刊及网站 19 华夏基金管理有限公司关于南京分公司 中国证监会指 2015-11-24 经营场所变更的公告 定报刊及网站 20 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 2015-11-30 放式基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 21 华夏基金管理有限公司关于华夏资本管 中国证监会指 2015-12-01 理有限公司变更相关事项的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 22 放式基金新增诺亚正行（上海）基金销售 定报刊及网站 2015-12-18 投资顾问有限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于指数熔断机 中国证监会指 23 制实施后旗下基金业务配套工作安排的 定报刊及网站 2015-12-31 公告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证监会核准基金兴安转型的文件； 12.1.2《华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 12.1.3《华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 12.1.4法律意见书； 12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一六年三月二十九日