国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 (LOF)更新招募说明书 (2020年第一号) 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 目 录 重要提示...........................................................................................................................................1 第一部分 绪言...............................................................................................................................2 第二部分 释义...............................................................................................................................3 第三部分 基金管理人...................................................................................................................9 第四部分 基金托管人.................................................................................................................25 第五部分 相关服务机构.............................................................................................................26 第六部分 基金的历史沿革.........................................................................................................40 第七部分 基金的存续.................................................................................................................41 第八部分 基金份额的上市交易.................................................................................................41 第九部分 基金份额的申购与赎回.............................................................................................42 第十部分 基金的投资.................................................................................................................54 第十一部分 基金的业绩.............................................................................................................66 第十二部分 基金的财产.............................................................................................................66 第十三部分 基金资产估值.........................................................................................................67 第十四部分 基金的收益与分配.................................................................................................72 第十五部分 基金费用与税收.....................................................................................................73 第十六部分 基金的会计与审计.................................................................................................75 第十七部分 基金的信息披露.....................................................................................................76 第十八部分 风险揭示.................................................................................................................82 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................89 第二十部分 基金合同内容摘要.................................................................................................91 第二十一部分 托管协议内容摘要...........................................................................................107 第二十二部分 对基金份额持有人的服务...............................................................................118 第二十三部分 其他应披露事项...............................................................................................119 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式...........................................................................120 第二十五部分 备查文件...........................................................................................................120 重要提示 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来。自2016年5月27日至2016年6月28日国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,内容包括国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金终止分级份额的运作、调整投资范围及比例、基金费用、收益分配方式、修订基金合同、由指数分级基金变更为上市开放式基金、并更名为“国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)”等。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自2016年7月1日起,由《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]785 号文准予变更注册为本基金。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于个股流动性不足或基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作风险,本基金的特定风险等。本基金特定风险包括:指数化投资风险、上市交易的运作风险等。 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金投资科创板股票时,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险和政策风险等。 本基金可投资资产支持证券,存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务,存在信用风险、流动性风险、投资风险和合规风险等风险,基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。 本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 本招募说明书根据本基金管理人于2020年10月14日发布的《国泰基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告》进行更新,上述修订内容自2020年10月14日起生效。 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定以及《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是规定基金合同当事人之间权利、义务的基本法律文件,如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF),本基金由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来 2、基金管理人:指国泰基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国银行股份有限公司 4、基金合同:指《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新 7、上市交易公告书:指《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修订;中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金登记结算业务指引》、《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则(修订版)》及对其不时做出的修订;深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司发布的相关通知、指引、指南;《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 22、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务 25、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位 26、注册登记业务:指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金管理人也可以自行或委托其他机构担任注册登记机构 28、场外:指深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系统办理基金份额申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 29、场内:指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 30、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统 31、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统。通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本系统 32、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额 33、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额 34、上市交易:指基金合同生效后投资人通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 35、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。基金投资人办理场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的登记结算系统 36、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记系统 37、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换及转托管等业务导致基金的基金份额变动及结余情况的账户 38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、基金合同生效日:指《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效日,原《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起终止 46、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 47、存续期:指《中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效日至《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)基金合同》终止日之间的不定期期限 48、基金转型:指对包括国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金终止分级份额的运作、调整投资范围及比例、基金费用、收益分配方式、修订基金合同、由指数分级基金变更为上市开放式基金、并更名为“国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)”等一系列事项的统称 49、标的指数:指国证新能源汽车指数 50、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效的公告,在本基金基金份额与基金管理人管理的其他基金基金份额间的转换行为 51、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管 52、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为 53、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为 54、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 55、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 56、元:指人民币元 57、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 58、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 59、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 60、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 61、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 62、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 63、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 64、指定网站:包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务 65、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 66、基金产品资料概要:指《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》及其更新 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:国泰基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 成立时间:1998年3月5日 法定代表人:陈勇胜 注册资本:壹亿壹仟万元人民币 联系人:辛怡 联系电话:021-31089000,400-888-8688 股权结构: 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、基金管理人管理基金的基本情况 截至2019年11月15日,本基金管理人共管理119只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 三、主要人员情况 1、董事会成员 陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师。1982年1月至1992年10月在中国建设银行总行工作,历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理(主持工作)。1992年11月至1998年2月任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理。1998年3月至2015年10月在国泰基金管理有限公司工作,其中1998年3月至1999年10月任总经理,1999年10月至2015年8月任董事长。2015年1月至2016年8月,在中建投信托有限责任公司任纪委书记,2015年3月至2016年8月,在中建投信托有限责任公司任监事长。2016年8月至11月,在建投投资有限责任公司、建投华文传媒投资有限责任公司任监事长、纪委书记。2016年11月起调入国泰基金管理有限公司,2016年11月至2020年4月任公司党委书记,2017年3月起任公司董事长、法定代表人。 方志斌,董事,硕士研究生。2005年7月至2008年7月,任职宝钢国际经营财务部。2008年7月至2010年2月,任职金茂集团财务总部。2010年3月至今,在中国建银投资有限责任公司工作,历任长期股权投资部助理业务经理、业务经理,战略发展部业务经理、处长。2014年4月至2015年11月,任建投华科投资有限责任公司董事。2014年2月至2017年11月,任中国投资咨询有限责任公司董事。2017年12月起任公司董事。 张瑞兵,董事,博士研究生。2006年7月起在中国建银投资有限责任公司工作,先后任股权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投资部助理投资经理,公开市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理、组负责人,战略发展部处长,现任战略发展部总经理助理。2014年5月起任公司董事。 Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究;1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理,1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师;1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员;2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人;2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁;2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013-2019 年任 GENERALIINVESTMENTS EUROPE总经理。2019年4月起任Investments & Asset ManagementCorporate Governance Implementation & Institutional Relations主管。2013年11月起任公司董事。 游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师(Chartered Insurer)。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理;1994年至1996年任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人;1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理;2002年至今任中意人寿保险有限公司董事;2007年至今任中意财产保险有限公司董事;2007年至2017年任中意财产保险有限公司总经理;2013年至今任中意资产管理有限公司董事;2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。 丁琪,董事,硕士,高级政工师。1994年7月至1995年8月,在西北电力集团物资总公司任财务科职员。1995年8月至2000年5月,在西北电力集团财务有限公司任财务部干事。2000年6月至2005年8月,在国电西北公司财务部任成本电价处干事、资金运营处副处长。2005年8月至2012年10月,在中国电力财务有限公司西北分公司任副总经理(主持工作)、总经理、党组副书记。2012年10月至2014年11月,在中国电力财务有限公司华中分公司任总经理、党组副书记。2014年11月至今,在中国电力财务有限公司任副总经理、党组成员、党委委员。2019年4月起任公司董事。 周向勇,董事,硕士研究生,24年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资有限责任公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012年11月至2016年7月任公司副总经理,2016年7月起任公司总经理及公司董事。 王军,独立董事,博士研究生,教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长,兼任国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2015年5月起任北京采安律师事务所兼职律师。2010年6月起任公司独立董事。 常瑞明,独立董事,大学学历,高级经济师。1980年起在工商银行工作,历任河北沧州市支行主任、副行长;河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长;河北保定市分行行长、党组副书记、书记;河北省分行副行长、行长、党委书记;2004年起任工商银行山西省分行行长、党委书记;2007年起任工商银行工会工作委员会常务副主任;2010年至2014年任北京银泉大厦董事长。2014年10月起任公司独立董事。 黄晓衡,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1975年7月至1991年6月,在中国建设银行江苏省分行工作,先后任职于计划处、信贷处、国际业务部,历任副处长、处长。1991年6月至1993年9月,任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年9月至1994年7月,任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年7月至1999年3月,在中国建设银行总行工作,历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月,在中国国际金融有限公司工作,历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3月,任汉石投资管理有限公司(香港)董事总经理。2013年8月至2016年1月,任中金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。 吴群,独立董事,博士研究生,高级会计师。1986年6月至1999年1月在中国财政研究院研究生部会计教研室工作,历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991年起兼任中国财政研究院研究生部(财政部财政科研所研究生部)硕士生导师。1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作,历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监,管理咨询部总监。2003年6月至2005年11月,在中国电子产业工程有限公司工作,担任财务部总经理。2014年9月至2016年7月任中国上市公司协会军工委员会副会长,2016年8月至2018年1月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2005年11月至2016年7月在中国电子信息产业集团有限公司工作,历任审计部副主任、资产部副主任(主持工作)、主任。2012年3月至2016年7月,担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003年1月至2016年11月,在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月起兼任首约科技(北京)有限公司独立董事。2020年8月起兼任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。 2、监事会成员 梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994年8月至2006年6月工作于中国建设银行辽宁省分行,曾任支行副行长、部门副总经理。2006年7月至2012年8月工作于中国建银投资有限责任公司,其中,2007年4月至2008年2月任中国投资咨询有限责任公司财务总监。2012年9月至2014年8月任建投投资有限责任公司副总经理。2014年9月起先后任公司纪委书记、监事会主席。 Yezdi Phiroze Chinoy,监事,大学本科。1995年12月至2000年5月在Jardine Fleming India任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月,在Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年3月至2008年1月任JP Morgan Chase India合规部副总经理。2008年2月至2008年8月任Prudential Property Investment Management Singapore法律及合规部主管。2008年8月至2014年3月任Allianz Global Investors SingaporeLimited东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任Generali InvestmentsAsia Limited首席执行官。2016年12月1日起任Generali Investments AsiaLimited执行董事。2014年12月起任公司监事。 刘锡忠,监事,研究生。1989年2月至1995年5月,中国人民银行总行稽核监察局主任科员。1995年6月至2005年6月,在华北电力集团财务有限公司工作,历任部门经理、副总经理。2005年7月起在中国电力财务有限公司工作,历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部主任、河北业务部主任,现任风险管理部主任。2017年3月起任公司监事。 邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,2008年4月至2018年3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2009年5月至2018年3月任国泰区位优势混合型证券投资基金(原国泰区位优势股票型证券投资基金)的基金经理,2013年9月至2015年3月任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年9月至2018年3月任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理,2019年7月至2020年7月任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年4月至2020年7月任投资总监(FOF),2020年8月起任投资总监(权益)。2015年8月起任公司职工监事。 吴洪涛,监事,大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年7月至2008年1月,任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年2月加入国泰基金管理有限公司,历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副总监,现任运营管理部总监。2019年5月起任公司职工监事。 宋凯,监事,大学本科。2008年9月至2012年10月,任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。2012年12月加入国泰基金管理有限公司,历任审计部总监助理、纪检监察室副主任,现任审计部总监、风险管理部总监。2017年3月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。 周向勇,总经理,简历情况见董事会成员介绍。 李辉,大学本科,20年金融从业经历。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司,2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司,2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司,2005年7月至2007年7月任职于AIG集团,2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人,2015年8月至2017年2月任公司总经理助理,2017年2月起担任公司副总经理。 封雪梅,硕士研究生,22年金融从业经历。1998年8月至2001年4月任职于中国工商银行北京分行营业部;2001年5月至2006年2月任职于大成基金管理有限公司,任高级产品经理;2006年3月至2014年12月任职于信达澳银基金管理有限公司,历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理;2015年1月至2018年7月任职于国寿安保基金管理有限公司,任总经理助理;2018年7月加入国泰基金管理有限公司,担任公司副总经理。 刘国华,博士研究生,26年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公司、万家基金管理有限公司;2008年4月加入国泰基金管理有限公司,先后担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官,2019年3月起担任公司督察长。 倪蓥,硕士研究生,19年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项目经理;2001年3月加入国泰基金管理有限公司,历任信息技术部总监、信息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理,2019年6月起担任公司首席信息官。 4、本基金的基金经理 (1)现任基金经理 谢东旭,硕士研究生,8年证券基金从业经历。曾任职于中信证券、华安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2018年7月加入国泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年11月起兼任国泰中证500指数增强型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 (2)历任基金经理 本基金自成立之日起至2018年5月30日由徐皓担任基金经理,自2018年5月31日起由徐皓、徐成城共同担任基金经理,自2018年9月7日至2019年10月31日由徐成城担任基金经理,自2019年11月1日起至今由谢东旭担任基金经理。 5、本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下: 主任委员: 周向勇:总经理 执行委员: 张玮:总经理助理 委员: 邓时锋:投资总监(权益) 吴向军:投资总监(海外)、国际业务部总监 胡松:投资总监(养老金)、养老金及专户投资(事业)部总监 索峰:投资总监(固收)、绝对收益投资(事业)部负责人 孙蔚:研究部总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 四、基金管理人职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 五、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 六、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险,保证经营活动的合法合规和有效开展,制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施,形成了公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各个方面,并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。 (1)内部风险控制遵循的原则 1)全面性原则:内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节; 2)独立性原则:公司设立独立的稽核监察部门,稽核监察部门保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查; 3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系; 4)保持与业务发展的同等地位原则:公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上; 5)定性和定量相结合原则:建立完备风险控制指标体系,使风险控制更具客观性和操作性。 (2)内部会计控制制度 公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求,建立了完善的内部会计控制制度,实现了职责分离和岗位相互制约,确保会计核算的真实、准确、完整,并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立,保护基金资产的独立、安全。 (3)风险管理控制制度 公司为有效控制管理运营中的风险,建立了一整套完整的风险管理控制制度,其内容由一系列的具体制度构成,主要包括:岗位分离和空间分离制度、投资管理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和流程,对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。 (4)监察稽核制度 公司实行独立的监察稽核制度,通过对稽核监察部门充分授权,对公司执行国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核,确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。 2、基金管理人内部控制制度要素 (1)控制环境 公司经过多年的管理实践,建立了良好的控制环境,以保证内部会计控制和管理控制的有效实施,主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 1)公司建立并完善了科学的治理结构,目前有独立董事4名。董事会下设提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会,对公司重大经营决策和发展规划进行决策及监督; 2)在组织结构方面,公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任,既相互独立,又相互合作和制约,形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系; 3)公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强职业道德教育和风险观念,形成了诚信为本和稳健经营的企业文化; 4)公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限,并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 (2)控制的性质和范围 1)内部会计控制 公司建立了完善的内部会计控制,保证基金核算和公司财务核算的独立性、全面性、真实性和及时性。 首先,公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则,制定了完善的公司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程,做好基金业务和公司经营的核算工作,真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。 其次,公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格分开,保证两者相互独立,各基金之间做到独立建账、独立核算,保证基金资产和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。 公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独立稽核等制度,确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关功能的相互分离和各岗位的相互监督等。 另外公司还建立了严格的财务管理制度,执行严格的预算管理和财务费用审批制度,加强成本控制和监督。 2)风险管理控制 公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系,主要包括: 岗位分离和空间隔离制度:为保证各部门的相对独立性,公司建立了明确的岗位分离制度;同时实行空间隔离制度,建立防火墙,充分保证信息的隔离和保密; 投资管理业务控制:通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业务控制,完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能,实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度,进行集中交易,以及风险管理部对投资交易实时监控等,加强投资管理控制,做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合,有效控制操作风险;建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系,控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、流动性风险等;建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系,对投资管理的风险和业绩进行及时评估和反馈; 信息技术控制:为保证信息技术系统的安全稳定,公司在硬件设备运行维护、软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流程; 营销业务控制:公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度,以保证在营销业务中对有关法律法规的遵守,以及对经营风险的有效控制; 信息披露控制和资料保全制度:公司制定了规范的信息披露管理办法,保证信息披露的及时、准确和完整;在资料保全方面,建立了完善的信息资料保全备份系统,以及完整的会计、统计和各种业务资料档案; 独立的监察稽核制度:稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行稽核检查,并保证稽核的独立性和客观性。 3)内部控制制度的实施 公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度,对公司面临的主要风险进行辨识和评估,制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指导下,各部门根据各自业务特点,对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理,有针对性地建立了详细的风险控制流程,并在实际业务中加以控制。 (3)内部控制制度实施情况检查 公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上,对公司各业务活动中内部控制措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核,重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节,以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上,公司会根据新业务开展和市场变化情况,对内部控制制度进行及时的更新和调整,以适应公司经营活动的变化。公司稽核监察部门在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上,也会重点对内部控制制度的有效性进行评估,并提出相应改进建议。 (4)内部控制制度实施情况的报告 公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程,各部门对于内部控制制度实施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部门报告,使公司高级管理层和稽核监察部门及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中,对发现的问题均立即向公司高级管理层报告,并提出相应的建议,对于重大问题,则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部门定期出具独立的监察稽核报告,直接报公司董事长和中国证监会。 3、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度,切实维护基金份额持有人的合法权益。 第四部分 基金托管人 一、基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人:许俊 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 二、基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 三、证券投资基金托管情况 截至2019年9月30日,中国银行已托管721只证券投资基金,其中境内基金681只,QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 四、托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、场外销售机构 (1)直销机构序号 机 构 名 称 机 构 信 息 地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层 国泰基金管理有 -19层 1 限公司直销柜台 客户服务专线:400-888-8688,021-31089000 传真:021-31081861 网址:www.gtfund.com 电子交易网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面 2 国泰基金 智能手机APP平台:iphone交易客户端、Android交 电子交易平台 易客户、“国泰基金”微信交易平台 电话:021-31081738 联系人:李静姝 (2)其他场外销售机构序号 机构名称 机构信息 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 中国银行股份 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 1 有限公司 法定代表人:刘连舸 客服电话:95566 网址:www.boc.cn 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 中国民生银行 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 2 股份有限公司 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号 上海农村商业 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦 3 银行股份有限 法定代表人:胡平西 公司 客服电话:021-962999 网址:www.srcb.com 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 东莞农村商业 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 4 银行股份有限 法定代表人:何沛良 公司 客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com 注册地址:广东省越秀区东风东路713号 广发银行股份 办公地址:广东省越秀区东风东路713号 5 有限公司 法定代表人:王滨 客服电话:95508 网址:www.cgbchina.com.cn 注册地址:浙江省常州市和平中路413号 江苏江南农村商 办公地址:浙江省常州市和平中路413号 6 业银行股份有限 法定代表人:陆向阳 公司 客服电话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn. 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 国泰君安证券 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 7 股份有限公司 法定代表人:杨德红 客服电话:95521 网址:www.gtja.com 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 中信建投证券 办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层 8 股份有限公司 法定代表人:王常青 客服电话:95587、4008-888-108 网址:www.csc108.com 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 国信证券股份 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 9 有限公司 法定代表人:何如 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 注册地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 招商证券股份 办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 10 有限公司 法定代表人:霍达 客服电话:400-888-8111、95565 网址:www.newone.com.cn 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 中国银河证券 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 11 股份有限公司 法定代表人:陈共炎 客服电话:4008-888-888、95551 网址:www.chinastock.com.cn 注册地址:上海市广东路689号 海通证券股份 办公地址:上海市广东路689号 12 有限公司 法定代表人:王开国 客服电话:95553 网址:www.htsec.com 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 申万宏源证券 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 13 有限公司 法定代表人:李梅 客服电话:95523、4008895523 网址:www.swhysc.com 注册地址:福建省福州市湖东路268号 兴业证券股份 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 14 有限公司 法定代表人:杨华辉 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、 19层 万联证券股份 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E座 15 有限公司 12层 法定代表人:罗钦城 客服电话:95322 网址:www.wlzq.cn 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 东吴证券股份 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 16 有限公司 法定代表人:范力 客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 上海证券有限 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 17 责任公司 法定代表人:李俊杰 客服电话:4008918918 网址:www.shzq.com 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南 昌分行营业大楼 国盛证券有限 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南 18 责任公司 昌分行营业大楼 法定代表人:徐丽峰 客服电话:4008-222-111 网址:www.gszq.com 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 光大证券股份 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 19 有限公司 法定代表人:周健男 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com 注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 广发证券股份 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 20 有限公司 法定代表人:孙树明 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期) 北座 21 中信证券股份 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 有限公司 法定代表人:张佑君 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 渤海证券股份 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 22 有限公司 法定代表人:王春峰 客服电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 中信证券(山 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 23 东)有限责任 法定代表人:姜晓林 公司 客服电话:95548 网址:sd.citics.com 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、上海市东 24 华泰证券股份 方路18号保利广场E座 有限公司 法定代表人:周易 客服电话:95597 网址:www.htzq.com.cn 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 中泰证券股份 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 25 有限公司 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元 安信证券股份 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 26 有限公司 单元 法定代表人:王连志 客服电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋 第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 27 中国中投证券 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋 有限责任公司 第18层-21层 法定代表人:高涛 客服电话:95532 网址:www.china-invs.cn 注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 长城国瑞证券 办公地址:厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼 28 有限公司 法定代表人:王勇 客服电话:400-0099-886 网址:www.gwgsc.com 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 华宝证券有限 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 29 责任公司 法定代表人:陈林 客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 中国国际金融 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 30 股份有限公司 法定代表人:李剑阁 客服电话:010-65051166 网址:www.cicc.com.cn 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 华福证券有限 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼 31 责任公司 法定代表人:黄金琳 客服电话:95547 网址:www.hfzq.com.cn 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 天相投资顾问 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505 32 有限公司 法定代表人:林义相 客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 信达证券股份 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 33 有限公司 法定代表人:张志刚 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 中国民族证券 办公地址:北京市朝阳区北四环27号盘古大观A座40楼 34 有限责任公司 法定代表人:姜志军 客服电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 华龙证券股份 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号19楼 35 有限公司 法定代表人:陈牧原 客服电话:95368 网址:www.hlzq.com 注册地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 西部证券股份 办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 36 有限公司 法定代表人:徐朝晖 客服电话:95582 网址:www.westsecu.com 注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 平安证券股份 办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 37 有限公司 法定代表人:何之江 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 德邦证券股份 办公地址:上海市福山路500号城建国际中心19楼 38 有限公司 法定代表人:武晓春 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 东海证券股份 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 39 有限公司 法定代表人:赵俊 客服电话:95531;400-888-8588 网址:www.longone.com.cn 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5 号楼3701-3717 40 方正证券股份 办公地址:北京市朝阳区北四环27号盘古大观A座40楼 有限公司 法定代表人:施华 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 江海证券有限 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 41 公司 法定代表人:赵洪波 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、 20楼 广州证券股份 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心5 42 有限公司 楼 法定代表人:刘东 客服电话:95396 网址:www.gzs.com.cn 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 西南证券股份 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号 43 有限公司 法定代表人:廖庆轩 客服电话:95355、400-809-6096 网址:www.swsc.com.cn 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 44 国都证券股份 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 有限公司 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 开源证券有限 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 45 责任公司 法定代表人:李刚 客服电话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 华安证券股份有 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 46 限公司 法定代表人:章宏韬 客服电话:95318 网址:www.hazq.com 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01 (b)单元 47 华鑫证券有限责 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号 任公司 法定代表人:俞洋 客服电话:95323 网址:www.cfsc.com.cn 注册地址:四川省成都市东城根上街95号 国金证券股份有 办公地址:四川省成都市东城根上街95号 48 限公司 法定代表人:冉云 客服电话:4006600109 网址:www.gjzq.com.cn 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期) 北座13层1301-1305室、14层 中信期货有限公 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期) 49 司 北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358 号大成 国际大厦20楼2005室 申万宏源西部 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成 50 证券有限公司 国际大厦20楼2005室 法定代表人:李琦 客服电话:4008000562 网址:www.hysec.com 注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 华西证券股份 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 51 有限公司 法定代表人:杨炯洋 客服电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 诺亚正行基金 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 52 销售有限公司 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~ 53 上海好买基金 906室 销售有限公司 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 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金销售有限公 办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富 司 法定代表人:徐黎云 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心办公楼二期 53层5312-15单元 63 嘉实财富管理 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层(100022) 有限公司 法定代表人:赵学军 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 宜信普泽(北 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809 64 京)基金销售 法定代表人:戎兵 有限公司 客服电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com 注册地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层 一路财富(北 2208 65 京)基金销售 办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层 股份有限公司 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com 注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 北京增财基金 办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 66 销售有限公司 法定代表人:罗细安 客服电话:010-67000988 公司网站:www.zcvc.com.cn 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310 上海联泰基金 室 67 销售有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:尹彬彬 客服电话:400-166-6788 网址:www.66liantai.com 注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 汇付基金销售 办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天软件园C5幢 68 有限公司 法定代表人:金佶 客服电话:021-34013999 网址:www.hotjijin.com 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 上海陆金所基 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 69 金销售有限公 法定代表人:王之光 司 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 泰诚财富基金 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 70 销售(大连) 法定代表人:李春光 有限公司 客服电话:4000411001 网址:www.taichengcaifu.com 注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 北京钱景基金 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱soho1008-1012 71 销售有限公司 法定代表人:赵荣春 客服电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼 72 北京虹点基金 二层 销售有限公司 法定代表人:郑毓栋 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 深圳市新兰德 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 73 证券投资咨询 法定代表人:洪弘 有限公司 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 上海凯石财富 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦 74 基金销售有限 法定代表人:陈继武 公司 客服电话:4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦 3203A单元 深圳富济基金 办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦 75 销售有限公司 3203A单元 法定代表人:刘鹏宇 客服电话:0755-83999907 网址:www.fujifund.cn 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 76 珠海盈米基金 1201-1203单元 销售有限公司 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2地块新浪总部科研楼5层518室 北京新浪仓石 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 77 基金销售有限 N-2地块新浪总部科研楼5层518室 公司 法定代表人:李昭琛 客服电话:010-62675369 网址:www.xincai.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 上海万得基金 办公地址:中国(上海)浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 78 销售有限公司 法定代表人:王廷富 客服电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 南京苏宁基金 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号(苏宁总部) 79 销售有限公司 法定代表人:王锋 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 北京汇成基金 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层 80 销售有限公司 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大 万家财富基金 厦公寓2-2413室 81 销售(天津) 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋大厦A座5层 有限公司 法定代表人:李修辞 客服电话:010-59013895 网址:www.wanjiawealth.com 注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 北京创金启富 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 82 基金销售有限 法定代表人:梁蓉 公司 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 北京格上富信 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 83 基金销售有限 法定代表人:叶精一 公司 客服电话:400-066-8586 网址:www.igesafe.com 注册地址:北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401 北京肯特瑞基 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院 84 金销售有限公 法定代表人:江卉 司 客服电话:95118 网址:fund.jd.com 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 北京蛋卷基金 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 85 销售有限公司 法定代表人:钟斐斐 客服电话:4001599288 网址:danjuanapp.com 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 北京恒天明泽 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层 86 基金销售有限 3001室 公司 法定代表人:周斌 客服电话:4008980618 网址:www.chtwm.com 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 上海华夏财富 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 87 投资管理有限 法定代表人:毛淮平 公司 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 通华财富(上 办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层 88 海)基金销售 法定代表人:沈丹义 有限公司 客服电话:4001019301 网址:www.tonghuafund.com 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 腾安基金销售 办公地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 89 (深圳)有限 法定代表人:刘明军 公司 客服电话:95017 网址:tenganxinxi.com 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 中证金牛(北 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5 90 京)投资咨询 层 有限公司 法定代表人:钱昊旻 客服电话:4008909998 网址:www.jnlc.com 注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 北京百度百盈 办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科大厦 91 基金销售有限 法定代表人:张旭阳 公司 客服电话:010-59922163 网址:www.baiyingfund.com 2、场内销售机构 场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位销售。 3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在管理人网站公示。 二、注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 联系人:朱立元 电话:010-59378839 传真:010-59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:丁媛 经办律师:黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:魏佳亮 经办注册会计师:许康玮、魏佳亮 第六部分 基金的历史沿革 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来。国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来。 中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会《关于核准中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》(证监许可[2011]1206号)核准募集。基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金于2012年1月30日至2012年3月9日公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2012年3月15日生效。 自2015年6月29日至2015年7月28日中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》,内容包括中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金调整投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、修订基金合同、由交易型开放式指数基金变更为指数分级基金、并更名为“国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金”等。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自2015年8月27日起,由《中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》生效,原《中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》同日起失效。 自2016年5月27日至2016年6月28日国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,内容包括国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金终止分级份额的运作、调整投资范围及比例、基金费用、收益分配方式、修订基金合同、由指数分级基金变更为上市开放式基金、并更名为“国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)”等。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自2016年7月1日起,由《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。 第七部分 基金的存续 一、基金份额的变更登记 基金合同生效后,本基金注册登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的变更。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会审议。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第八部分 基金份额的上市交易 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,本基金基金份额在深圳证券交易所上市交易。 一、上市交易的地点 本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。 二、上市交易的时间 在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,本基金将于基金合同生效后3个月内申请在深圳证券交易所上市交易。 本基金于2016年7月20日起上市交易,具体可详阅2016年7月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书》。 基金份额上市交易后,登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统中的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内证券登记系统后,方可上市交易。 三、上市交易的规则 本基金的上市交易按照深圳证券交易所相关业务规则、通知、指南等有关规定执行。 四、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》和相关法律法规以及深圳证券交易所的相关业务规则、通知、指南等有关规定执行。 六、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。 七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,本基金可以增加相应功能,无需召开基金份额持有人大会审议。 在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易,而无需召开基金份额持有人大会审议。 第九部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人可以使用开放式基金账户,通过基金管理人的直销机构及其他场外销售机构办理场外份额的申购和赎回业务。基金投资人也可使用深圳证券账户,通过场内销售机构利用深圳证券交易所交易系统办理场内申购和赎回业务。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体参见各销售机构的相关公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 办理本基金场内申购、赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位。办理本基金场外申购、赎回业务的机构为直销机构和其他场外销售机构。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金于2016年7月5日起开始办理申购、赎回业务,具体可详阅2016年7月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《国泰基金管理有限公司关于国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)开始办理申购赎回等相关业务的公告》。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即注册登记确认日期在先的基金份额先赎回,注册登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率; 5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项时,申购成立;注册登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,申购款项将退回投资人账户,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息损失。 基金份额持有人递交赎回申请时,赎回成立;注册登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额持有人赎回生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人场外申购本基金,单笔申购最低金额为 1.00 元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人办理基金份额场外赎回时,单笔赎回申请的最低份额为 1.00 份,若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足1.00份,则该次赎回时必须一起赎回。 3、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 5、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制,但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 6、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。 7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 (1)投资人场内申购,无申购费用。 (2)投资人场外申购时,申购费率如下表所示: 申购金额(M) 申购费率 M﹤50万元 1.20% 50万元≤M﹤100万元 0.80% 100万元≤M﹤500万元 0.50% M≥500万元 每笔交易1,000.00元 申购费用由基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费用 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%归基金财产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.50%的赎回费并全额计入基金财产。 申请份额持有时间(N) 赎回费率 N﹤7日 1.50% 场外赎回费 7日≤N﹤365日 0.50% 365日≤N﹤730日 0.25% N≥730日 0.00% 申请份额持有时间(N) 赎回费率 场内赎回费 N﹤7日 1.50% N≥7日 0.50% 在确定场外赎回适用的赎回费率时,通过场外申购获得的基金份额,其持有期限以份额实际持有期限为准,通过场内申购并转托管至场外赎回的基金份额,其持有期限自份额转托管至场外之日起开始计算。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金持续营销计划,对投资人定期或不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的申购费率。 5、办理场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式 本基金场外申购和场内申购均采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 (1)场外申购份额的计算 1)本基金基金份额的申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 2)本基金基金份额的申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值 (2)场内申购份额的计算 本基金场内申购份额的计算方法如下: 申购份额=申购金额/T日基金份额净值 场外申购份额的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额的计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按截位法保留到整数位,小数部分对应的剩余金额返还至投资人资金账户。 例:T 日,某投资人投资 10,000.00 元通过场外申购本基金,申购费率为1.20%,假设T日本基金的基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000.00/(1+1.20%)=9,881.42元 申购费用=10,000.00-9,881.42=118.58元 申购份额=9,881.42/ 1.0400=9,501.37份 即投资人投资10,000.00元通过场外申购本基金,对应申购费率为1.20%,假设T日基金份额净值为1.0400元,则可得到9,501.37份基金份额。 例:T日,某投资人投资10,000.00元通过场内申购本基金,假设申购当日本基金的基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=10,000.00/1.0400=9,615.38份 投资人是场内申购,故所得份额为9,615份,整数位后小数部分的申购份额(0.38份)对应的资金返还至投资人账户。具体计算公式为: 实际净申购金额=9,615×1.0400=9,999.60元 退款金额=10,000.00-9,999.60=0.40元 即投资人投资10,000.00元通过场内申购本基金,假设T日基金份额净值为1.0400元,则可得到9,615份基金份额,退还金额为0.40元。 2、赎回金额的计算方式 本基金场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。具体计算公式为: 赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 赎回金额的计算结果以四舍五入的原则保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资人持有10,000份基金份额,持有60天后在场外全部赎回,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日基金份额净值是1.2000元,则其可获得的赎回金额为: 赎回金额=10,000×1.2000=12,000.00元 赎回费用=12,000.00×0.50%=60.00元 净赎回金额=12,000.00-60.00=11,940.00元 即投资人持有10,000 份基金份额,持有60天后在场外全部赎回,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日基金份额净值是1.2000元,则其可获得的赎回金额为11,940.00元。 例:某投资人持有10,000份基金份额,持有60天后在场内全部赎回,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日基金份额净值是1.2000元,则其可获得的赎回金额为: 赎回金额=10,000×1.2000=12,000.00元 赎回费用=12,000.00×0.50%=60.00元 净赎回金额=12,000.00-60.00=11,940.00元 即投资人持有10,000份基金份额,持有60天后在场内全部赎回,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日基金份额净值是1.2000元,则其可获得的赎回金额为11,940.00元。 3、本基金份额净值的计算,保留至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常时。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有规定的除外。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。发生上述第8项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、出现继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。当出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时,场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回或延缓支付赎回款项的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请的情形下:对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额50%以上的部分,基金管理人可以延期办理赎回申请;对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过50%的部分,可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含2个开放日)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的场内处理方式 巨额赎回的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。 4、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,包括系统内转托管和跨系统转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 1、系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为。 (2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场外赎回的销售机构时,需办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场内赎回的会员单位、或变更办理基金份额上市交易的会员单位时,需办理已持有基金份额的系统内转托管。 2、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。 (2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 十七、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 第十部分 基金的投资 一、投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为85%-95%,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于股票资产净值的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;权证投资不高于基金资产净值的3%。 如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人可在履行适当程序后对上述资产配置比例进行调整。 三、投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 7、融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金所持有的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为85%-95%,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%且不低于股票资产净值的90%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3)本基金投资于权证的投资限制如下: 1)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; 3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (4)本基金投资于资产支持证券的投资限制如下: 1)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 2)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 3)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 4)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 5)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (5)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金的总资产,所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (7)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: 1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 2)在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 4)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-95%; 5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (8)本基金参与融资业务的,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (9)本基金参与转融通证券出借交易的,每个交易日日终,本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; (10)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%; (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第(2)、(11)、(12)项和第(4)项第 5)目另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在相关证券可交易的10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,无需召开基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:国证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 国证新能源汽车指数由深圳证券信息有限公司发布,以沪深 A 股市场属于整车、电池材料、上游材料、电机电控和充电桩等新能源产业链的上市公司为样本空间,根据市值和成交金额综合排名,选出50只股票作为指数样本股。国证新能源汽车指数可以反映新能源汽车产业的整体运行情况。 如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟踪标的,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。若变更业绩比较基准、标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。 六、风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 七、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2019年6月30日,本报告所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 350,684,635.96 93.42 其中:股票 350,684,635.96 93.42 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 22,147,266.88 5.90 7 其他各项资产 2,558,700.01 0.68 8 合计 375,390,602.85 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)积极投资按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 234,832.50 0.06 C 制造业 176,907.28 0.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 33,869.94 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 508,320.08 0.14 (2)指数投资按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 334,003,126.15 89.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,165,834.04 2.19 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 8,007,355.69 2.15 合计 350,176,315.88 93.88 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (1)期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300124 汇川技术 790,770 18,116,540.70 4.86 2 600104 上汽集团 686,287 17,500,318.50 4.69 3 600487 亨通光电 953,515 15,980,911.40 4.28 4 002594 比亚迪 310,787 15,763,116.64 4.23 5 600066 宇通客车 1,074,027 13,983,831.54 3.75 6 002466 天齐锂业 547,963 13,852,504.64 3.71 7 002460 赣锋锂业 581,185 13,617,164.55 3.65 8 002340 格林美 2,687,000 12,655,770.00 3.39 9 300750 宁德时代 174,600 12,026,448.00 3.22 10 300014 亿纬锂能 363,745 11,079,672.70 2.97 (2)期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 600968 海油发展 66,150 234,832.50 0.06 2 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02 3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01 4 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01 5 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“格林美”控股参股公司、“亿纬锂能”违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 2018年9月13日,经国家市场监督管理总局对格林美武汉收购武汉三永30%股权事项调查发现,格林美和三井物产2016年度在中国境内营业额均达到了《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第3条规定的申报标准,该股权收购属于应当申报的情形,但交易双方2017年12月20日完成相关工商变更登记,在此之前未依法申报,违反了《反垄断法》第二十一条,构成未依法申报的经营者集中。同时,国家市场监督管理总局就格林美武汉收购武汉三永股权对市场竞争的影响进行了评估,评估认为该项经营者集中不会产生排除、限制竞争的效果。国家市场监督管理总局对格林美武汉处以30万元人民币罚款的行政处罚。 2018年10月,由于亿纬锂能在公司治理、内控、信息披露等方面存在问题,证监会广东局对亿纬锂能采取监管关注措施。 该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 29,738.91 2 应收证券清算款 1,825,859.94 3 应收股利 - 4 应收利息 4,354.29 5 应收申购款 698,746.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,558,700.01 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产 流通受限 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 601236 红塔证券 33,869.94 0.01 网下中签 第十一部分 基金的业绩 基金业绩截止日为2019年6月30日,并经基金托管人复核。 基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 2016年7月1日至 -14.82% 1.12% -15.14% 1.14% 0.32% -0.02% 2016年12月31日 2017年度 14.24% 1.23% 11.27% 1.28% 2.97% -0.05% 2018年度 -36.39% 1.63% -38.14% 1.65% 1.75% -0.02% 2019年上半年 7.91% 1.81% 7.29% 1.84% 0.62% -0.03% 2016年7月1日至 -33.20% 1.47% -37.33% 1.49% 4.13% -0.02% 2019年6月30日 注:本基金基金合同生效日为2016年7月1日。 第十二部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 第十三部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的非固定收益品种(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价; (4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定的公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,调整对处于未上市期间的有价证券的估值方法,按最能反映公允价值的价格估值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。国家有最新规定的,按其规定进行估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行,国家有最新规定的,按其规定进行估值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正; (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责; (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方; (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大; (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案; (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 八、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第十四部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。对于场外份额,当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内份额,现金分红的计算方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、标的指数使用许可费; 4、基金上市费及年费; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券/期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金证券/期货账户的开户费用、银行账户维护费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 3、标的指数使用许可费 本基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提,且收取下限为每季度人民币5万元(基金合同生效日所在季度除外)。计算方法如下: H= E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 标的指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季度前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 基金管理人可根据指数使用许可协议,对上述计提标准和计提方式进行变更,此项变更无需召开基金份额持有人大会,基金管理人将在更新招募说明书或其他公告中披露基金最新适用的计提标准和计提方法。 上述“一、基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 基金管理人和基金托管人可根据基金运作情况调低基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十六部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计; 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意; 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 第十七部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金管理人将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。 (二)上市交易公告书 基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易前至少3个工作日,将上市交易公告书登载在指定网站上,并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。 (三)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个交易日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (四)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 (六)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 13、基金收益分配事项; 14、管理费、托管费、标的指数使用许可费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 16、本基金开始办理申购、赎回; 17、本基金发生巨额赎回并延期办理; 18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 20、基金份额上市交易、停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; 21、本基金变更标的指数; 22、本基金推出新业务或服务; 23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。 (七)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 (八)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (九)本基金投资股指期货,基金管理人需按照法规要求在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十)本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 (十一)基金参与融资和转融通证券出借交易的相关公告 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资情况和转融通证券出借交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。 (十二)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十三)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年,法律法规另有规定的从其规定。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所网站,供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、不可抗力; 2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。 第十八部分 风险揭示 一、系统性风险 市场风险是指由于经济、政治、环境等因素的变化对证券价格造成的影响,其主要包括利率风险、政策风险、经济周期风险、通货膨胀风险。 1、利率风险:对于股票投资而言,利率的变化将导致证券市场资金供求状况、上市公司的融资成本和利润水平等发生变化,同时改变市场参与者对于后市利率变化方向及幅度的预期,这将直接影响证券价格发生变化,进而影响本基金的收益水平。对于债券投资而言,利率的变化不仅会影响债券的价格及投资人对于后市的预期,而且会带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。 2、政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策,进出口贸易政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 3、经济周期风险:宏观经济运行具有周期性的特点,宏观经济的运行状况将直接影响上市公司的经营、盈利情况。证券市场对宏观经济运行状况的直接反应将影响本基金的收益水平。 4、购买力风险:购买力风险又称通货膨胀风险,是由于通货膨胀、货币贬值造成投资人实际收益水平下降的风险。 二、非系统性风险 非系统性风险是指个别行业或个别证券特有的风险,包括上市公司经营风险、信用风险等。 1、经营风险:上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价格变动的风险。 2、信用风险:指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券的发行人出现违约、无法支付到期本息,或者由于债券发行人信用等级下降等原因造成的基金资产损失的风险。 三、流动性风险 1、本基金的申购、赎回安排 本基金为上市开放式基金,投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益,遵循基金份额持有人利益优先原则,本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度,审慎确认申购赎回业务申请,包括但不限于: (1)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 (2)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险,合理安排投资计划。 2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险 (1)本基金所持有的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为85%-95%,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%且不低于股票资产净值的90%。因此,股票市场的流动性风险是本基金主要面临的流动性风险。本基金所投资的股票市场具有发展成熟、容量较大、交易活跃、流动性充裕的特征,能够满足本基金开放式运作的流动性要求。同时,本基金采用分散投资,针对个股设置投资比例上限,保障了资产组合的流动性。在极端市场行情下,存在基金管理人可能无法以合理价格及时变现或调整基金投资组合的风险。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制流动性风险。 (2)股指期货合约存在无法及时变现带来的流动性风险。 (3)资产支持证券只能通过特定的渠道进行转让交易,存在市场交易不活跃导致的流动性风险。 基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况,评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整,以满足基金运作过程中的流动性要求,应对流动性风险。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请的情形下:对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额50%以上的部分,基金管理人可以延期办理赎回申请;对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过50%的部分,可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含2个开放日)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 4、备用的流动性风险管理工具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。备用的流动性风险管理工具的实施情形包括: (1)发生基金合同规定的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形; (2)基金发生巨额赎回; (3)基金发生巨额赎回,且单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请的情形; (4)基金份额持续持有期限小于7日; (5)发生基金合同规定的暂停估值的情形; (6)法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险管理制度的规定办理。基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,切实保护持有人的合法权益。 采取备用流动性风险管理工具,可能对投资人造成无法赎回、赎回延期办理、赎回款项延期支付、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。 四、运作风险 1、管理风险:指在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、判断、决策等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断而产生的风险,或者由于基金管理人内部控制不完善而导致基金财产损失的风险。 2、交易风险:指在基金投资交易过程中由于各种原因造成的风险。 3、运作风险:由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障等突发情况而造成的风险,或者由于操作过程中的疏忽和错误而产生的风险。 4、道德风险:指业务人员道德行为违规产生的风险,包括由内幕交易、违规操作、欺诈行为等原因造成的风险。 五、特定风险 1、指数化投资风险 (1)标的指数的系统性风险 标的指数成份股的价格可能由于政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动。当国证新能源汽车指数下跌时,本基金面临基金净值与国证新能源汽车指数同步下跌的风险。 (2)投资替代风险 因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代,由此可能对基金产生不利影响。 (3)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 (4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 由于基金投资过程中存在流动性风险、交易成本和国证新能源汽车指数成份股调整等情况导致基金投资组合回报与标的指数回报存在跟踪偏离风险,主要影响因素可能包括: 1)基金运作过程中发生的费用,包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等; 2)当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指数中的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大; 3)投资人申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遭遇标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等情形时,基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大; 4)在指数化投资过程中,基金管理人对指数基金的管理能力,如跟踪技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度;本基金将进行被动型的股票投资并通过多项风险控制方式降低跟踪风险。 (5)标的指数变更风险 根据基金合同的规定,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将随之调整,基金的风险收益特征可能发生变化,投资人还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 2、上市交易的运作风险 (1)上市交易风险 本基金在基金合同生效后,本基金基金份额可在深圳证券交易所上市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资人在停牌期间不能买卖本基金的上市份额,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致本基金的上市份额产生流动性风险。 (2)退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 (3)折/溢价交易风险 本基金基金份额上市交易后,由于受到市场供求关系的影响,基金份额的交易价格与基金份额净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。 3、科创板股票投资风险 本基金可投资国内上市的科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括不限于如下特殊风险: (1)退市风险 科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形;执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市;且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度,科创板上市公司股票退市风险更大。 (2)市场风险 科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数公司为初创型公司,公司未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,科创板股票市场风险加大。 科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后前5个交易日不设价格涨跌幅限制,其后涨跌幅比例为20%,可能产生股票价格大幅波动的风险。 (3)流动性风险 科创板整体投资门槛较高,科创板的投资者可能以机构投资者为主,科创板股票流动性可能弱于其他市场板块,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 (4)集中度风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量股票,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。 (5)系统性风险 科创板上市公司均为市场认可度较高的科技创新公司,在公司经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板股票相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 (6)政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板上市公司带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。 4、投资资产支持证券的风险 本基金可投资资产支持证券,主要存在以下风险:1)特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险;2)资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险;3)管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的风险;4)政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。 5、融资与转融通证券出借业务的风险 本基金在法律法规允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务,存在信用风险、流动性风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。 具体而言,信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中,因交易对手方违约无法按期偿付本金、利息等证券相关权益,返还证券,导致基金资产损失的风险。流动性风险是指因证券成交量过低无法按期或以公允价格买回、卖出证券;或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例调整导致基金管理人无法以公允价格处置证券;或因出借证券量过大无法应对基金大额赎回;或无法及时筹措资金或有价证券补足保证金比例及维持担保比例。投资风险是指基金在融资或转融通证券出借业务中,因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基金资产损失的风险。合规风险是指由于违反相关监管法规,从而受到监管部门处罚的风险,主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值等。 6、投资存托凭证的风险 本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 六、其他风险 主要是由某些不可抗力因素,如战争、自然灾害等造成的基金财产损失的风险。 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定的从其规定。 第二十部分 基金合同内容摘要 一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务 1、基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (2)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (3)销售基金份额; (4)按照规定召集基金份额持有人大会; (5)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资人的利益; (6)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (7)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (8)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (9)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (10)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (11)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易过户等的业务规则; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上,法律法规另有规定的从其规定; (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 4、基金托管人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上,法律法规另有规定的从其规定; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 5、基金份额持有人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 6、基金份额持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会(法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外): 1)终止《基金合同》; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 12)终止基金份额上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外; 13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 (2)在不违背法律法规和《基金合同》的约定,以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改,不需召开基金份额持有人大会: 1)法律法规要求增加的基金费用的收取; 2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式; 3)因相应的法律法规、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 4)增加或减少份额类别,或调整基金份额分类办法及规则; 5)调整基金收益的分配原则和支付方式; 6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 7)按照基金合同的约定,变更本基金的标的指数,调整业绩比较基准; 8)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务; 9)基金管理人、注册登记机构、销售机构调整有关基金申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则; 10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法规或监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见; 4)上述第 3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金注册登记机构记录相符。 (3)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式在会议通知中列明。 (4)在会议召开方式上,在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。表决方式上,在法律法规和监管机关允许的情况下,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人持有的每一份基金份额拥有同等的投票权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并,以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的表决视为有效出席的基金份额持有人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等的规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 1、《基金合同》的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; (3)连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的; (4)《基金合同》约定的其他情形; (5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定的从其规定。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,应经友好协商解决,但若未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 第二十一部分 托管协议内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人(或简称“管理人”) 名称:国泰基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 法定代表人:陈勇胜 成立时间:1998年3月5日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]5号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿壹仟万元人民币 经营范围:基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务 存续期间:持续经营 (二)基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 成立时间:1983年10月31日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人可在履行适当程序后对上述资产配置比例进行调整。 基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督; 2、对基金投融资比例进行监督; (1)本基金所持有的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为85%-95%,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%且不低于股票资产净值的90%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3)本基金投资于权证的投资限制如下: 1)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; 3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (4)本基金投资于资产支持证券的投资限制如下: 1)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 2)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 3)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 4)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 5)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (5)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金的总资产,所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (7)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: 1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 2)在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 4)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-95%; 5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; (8)本基金参与融资业务的,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (9)本基金参与转融通证券出借交易的,每个交易日日终,本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; (10)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%; (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险或损失; (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (13)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第(2)、(11)、(12)项和第(4)项第 5)目另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在相关证券可交易的10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,无需召开基金份额持有人大会审议。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 (三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反上述约定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。 (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定,应当拒绝执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、本协议规定的,应当及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,提供相关数据资料和制度等。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 (三)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 (三)基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 (四)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。 (六)基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 (七)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 2、基金管理人应每个开放日对基金财产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值,并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位(含第4位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 (二)基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成;《基金合同》生效后,招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次;基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书和基金产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 六、基金份额持有人名册的保管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 2、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 3、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七、适用法律与争议解决方式 (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目。 一、客户服务专线 1、理财咨询:人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。 2、全天候的7×24小时电话自助查询(基金净值、账户信息等)。 二、客户投诉及建议受理服务 投资人可以通过电话、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等需求,基金管理人将尽快给予回复,并在处理进程中随时给予跟踪反馈。 三、短信提示发送服务 投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费的手机短信资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送短信资讯。 四、电子邮件电子刊物发送服务 投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制(退订)免费的电子邮件资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送电子资讯。 五、联系基金管理人 1、网址:www.gtfund.com 2、电子邮箱:service@gtfund.com 3、客户服务热线:400-888-8688(全国免长途话费),021-31089000 4、客户服务传真:021-31081700 5、基金管理人办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 邮编:200082 六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十三部分 其他应披露事项 公告名称 报社 日期 国泰基金管理有限公司关于北 《中国证券报》、《上海证券报》、 京百度百盈基金销售有限公司 《证券时报》、《证券日报》 2019/1/10 新增销售旗下部分基金并开通 定期定额投资业务的公告 国泰基金管理有限公司关于中 国民生银行股份有限公司新增 《上海证券报》 2019/3/1 销售旗下部分基金并开通定期 定额投资计划、转换业务的公告 国泰基金管理有限公司高级管 《中国证券报》、《上海证券报》、2019/3/30 理人员变更公告 《证券时报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司关于广 发银行股份有限公司新增销售 《中国证券报》、《上海证券报》、2019/4/11 旗下部分基金并开通定期定额 《证券时报》、《证券日报》 投资业务的公告 国泰基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》、《上海证券报》、 下基金在直销柜台开展费率优 《证券时报》、《证券日报》 2019/4/18 惠活动的公告 国泰基金管理有限公司关于撤 《中国证券报》 2019/4/26 销深圳分公司的公告 国泰基金管理有限公司高级管 《中国证券报》、《上海证券报》、2019/6/1 理人员任职公告 《证券时报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司关于设 《中国证券报》 2019/6/19 立深圳市分公司的公告 国泰基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》、《上海证券报》、 下部分基金可投资科创板股票 《证券时报》、《证券日报》 2019/6/22 及相关风险提示的公告 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所,投资人可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书正本为准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十五部分 备查文件 以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办公时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 一、中国证监会关于准予国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金变更注册的批复文件 二、经中国证监会备案的国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议的文件 三、《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)基金合同》 四、《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)托管协议》 五、法律意见书 六、基金管理人业务资格批件、营业执照 七、基金托管人业务资格批件、营业执照 八、中国证监会要求的其他文件 国泰基金管理有限公司 2020年10月16日