国泰创业板指数证券投资基金（LOF） 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰创业板指数（LOF） 场内简称 创业板 LOF 基金主代码 160223 交易代码 160223 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日 报告期末基金份额总额 204,395,348.70 份 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与 业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、固 定收益类投资工具投资策略；4、资产支持证券投 资策略；5、权证投资策略。 业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收 益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 国泰创业板指数（LOF） 国泰创业板指数（LOF）C 称 A 下属分级基金的交易代 160223 015600 码 报告期末下属分级基金 168,464,291.05 份 35,931,057.65 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 主要财务指标 国泰创业板指数（LOF） 国泰创业板指数（LOF） A C 1.本期已实现收益 -323,370.64 -57,391.96 2.本期利润 -16,328,979.55 -2,705,488.22 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1001 -0.0969 4.期末基金资产净值 182,719,533.36 38,897,274.72 5.期末基金份额净值 1.0846 1.0826 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰创业板指数（LOF）A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -8.46% 0.99% -9.06% 1.01% 0.60% -0.02% 过去六个月 -14.80% 1.02% -15.69% 1.03% 0.89% -0.01% 过去一年 -7.95% 1.12% -11.78% 1.13% 3.83% -0.01% 过去三年 -10.84% 1.49% -20.80% 1.52% 9.96% -0.03% 过去五年 60.61% 1.59% 40.83% 1.62% 19.78% -0.03% 自基金合同 8.46% 1.51% -5.09% 1.53% 13.55% -0.02% 生效起至今 2、国泰创业板指数（LOF）C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -8.50% 0.99% -9.06% 1.01% 0.56% -0.02% 过去六个月 -14.88% 1.02% -15.69% 1.03% 0.81% -0.01% 过去一年 -8.12% 1.12% -11.78% 1.13% 3.66% -0.01% 自新增 C 类 -11.96% 1.22% -16.19% 1.24% 4.23% -0.02% 份额起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 国泰创业板指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 11 月 11 日至 2023 年 9 月 30 日) 1．国泰创业板指数（LOF）A： 注：本基金的合同生效日为 2016 年 11 月 11 日，本基金在 6 个月建仓期结束时，各项 资产配置比例符合合同约定。 2．国泰创业板指数（LOF）C： 注：（1）本基金的合同生效日为 2016 年 11 月 11 日，本基金在 6 个月建仓期结束时， 各项资产配置比例符合合同约定。 （2）自 2022 年 5 月 20 日起，本基金增加 C 类份额并分别设置对应的基金代码。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生。曾任职于闽发证 券。2011 年 11 月加入国泰基 金，历任交易员、基金经理助 理。2017 年 2 月至 2021 年 7 月任国泰创业板指数证券投 资基金（LOF）的基金经理， 2017年2月至2020年12月任 国泰国证医药卫生行业指数 分级证券投资基金和国泰国 证食品饮料行业指数分级证 券投资基金的基金经理，2018 年 1 月至 2021 年 7 月任国泰 黄金交易型开放式证券投资 基金和国泰黄金交易型开放 式证券投资基金联接基金的 本基 基金经理，2018年4月至2018 徐成城 金的 2022-12- 2023-10-1 17 年 年8月任国泰中证国有企业改 基金 30 1 革指数证券投资基金（LOF） 经理 的基金经理，2018 年 5 月至 2020 年 12 月任国泰国证房地 产行业指数分级证券投资基 金的基金经理，2018 年 5 月至 2019 年 10 月任国泰国证有色 金属行业指数分级证券投资 基金和国泰国证新能源汽车 指数证券投资基金（LOF）的 基金经理，2018 年 11 月至 2023 年 5 月任纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2019 年 4 月至2020年12月任国泰中证 生物医药交易型开放式指数 证券投资基金联接基金和国 泰中证生物医药交易型开放 式指数证券投资基金的基金 经理，2020 年 1 月至 2023 年 5 月任国泰中证钢铁交易型开 放式指数证券投资基金和国 泰中证煤炭交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理， 2020 年 1 月至 2021 年 7 月任 国泰中证煤炭交易型开放式 指数证券投资基金发起式联 接基金和国泰中证钢铁交易 型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金经理， 2020 年 2 月至 2023 年 5 月任 国泰中证全指家用电器交易 型开放式指数证券投资基金 的基金经理，2020 年 3 月至 2023 年 5 月任国泰中证新能 源汽车交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理，2020 年 4 月至 2021 年 7 月任国泰 中证全指家用电器交易型开 放式指数证券投资基金发起 式联接基金和国泰中证新能 源汽车交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金 的基金经理，2021 年 1 月至 2021 年 7 月任国泰国证房地 产行业指数证券投资基金（由 国泰国证房地产行业指数分 级证券投资基金终止分级运 作变更而来）的基金经理， 2021 年 2 月至 2023 年 4 月任 国泰中证动漫游戏交易型开 放式指数证券投资基金的基 金经理，2021 年 4 月至 2023 年5月任国泰中证细分机械设 备产业主题交易型开放式指 数证券投资基金和国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放 式指数证券投资基金的基金 经理，2021 年 6 月至 2023 年 5 月任国泰中证细分机械设备 产业主题交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基 金和国泰中证动漫游戏交易 型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金经理， 2021 年 6 月至 2023 年 6 月任 国泰中证有色金属交易型开 放式指数证券投资基金的基 金经理，2021 年 7 月至 2023 年5月任国泰中证光伏产业交 易型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2021 年 8 月至 2023 年 5 月任国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式 指数证券投资基金发起式联 接基金和国泰中证有色金属 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金 经理，2021 年 10 月至 2023 年 4 月任国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2021 年 12 月至 2023 年 4 月任国泰富时 中国国企开放共赢交易型开 放式指数证券投资基金的基 金经理，2022 年 5 月至 2023 年5月任国泰标普500交易型 开放式指数证券投资基金 （ QDII）的基金经理，2022 年 10 月至 2023 年 10 月任国 泰中证有色金属矿业主题交 易型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2022 年 12 月 至2023年10月任国泰创业板 指数证券投资基金（LOF）的 基金经理。 国泰 硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于 中证 Arrowstreet Capital（美国）。 500 指 2019 年 12 月加入国泰基金， 数增 历任研究员、基金经理助理。 吴中昊 强、国 2023-06- - 8 年 2022年1月起任国泰中证500 泰中 14 指数增强型证券投资基金的 证内 基金经理，2022 年 11 月起兼 地运 任国泰中证内地运输主题交 输主 易型开放式指数证券投资基 题 金的基金经理，2022 年 12 月 ETF、 起兼任国泰沪深300指数证券 国泰 投资基金、国泰国证新能源汽 沪深 车指数证券投资基金（LOF）、 300 指 国泰沪深300指数增强型证券 数增 投资基金、国泰上证综合交易 强、国 型开放式指数证券投资基金、 泰国 国泰国证房地产行业指数证 证新 券投资基金、国泰国证有色金 能源 属行业指数证券投资基金和 汽车 国泰沪深300增强策略交易型 指数 开放式指数证券投资基金的 （LOF 基金经理，2023 年 2 月起兼任 ）、国 国泰中证 1000 增强策略交易 泰国 型开放式指数证券投资基金 证有 的基金经理，2023 年 5 月起兼 色金 任国泰中证钢铁交易型开放 属行 式指数证券投资基金和国泰 业指 中证煤炭交易型开放式指数 数、国 证券投资基金的基金经理， 泰上 2023 年 6 月起兼任国泰创业 证综 板指数证券投资基金（LOF） 合 的基金经理，2023 年 8 月起兼 ETF、 任国泰中证香港内地国有企 国泰 业交易型开放式指数证券投 沪深 资基金（QDII）的基金经理。 300 指 数、国 泰国 证房 地产 行业 指数、 国泰 沪深 300 增 强策 略 ETF、 国泰 中证 1000 增强 策略 ETF、 国泰 中证 钢铁 ETF、 国泰 中证 煤炭 ETF、 国泰 创业 板指 数 （LOF ）、国 泰中 证香 港内 地国 有企 业 ETF （QDI I）的 基金 经理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 第三季度 A 股震荡下跌，上证指数下跌 2.86%。沪深 300，中证 500 和中证 1000 这三支大，中，小盘的代表分别下跌 3.98%，5.13%和 7.92%。从中信行业上看，涨幅前三的分别是煤炭，非银金融以及石油石化，跌幅前三的分别是电力设备及新能源，计算机和传媒。 今年以来，国内宏观经济持续承压，一方面出口数据走弱，同时，国内消费数据受收入预期的影响难以提振。七月份，中央政治局会议确定了下半年加大宏观政策调控的基调，着力扩大内需，提振信心，防范风险。随即，八月份出台了一系列利好政策。金融方面包括降低印花税，规范减持、再融资等政策，地产方面也出台松绑限购，降低贷款利率等一些列政策。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-8.46%，同期业绩比较基准收益率为-9.06%。 本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-8.50%，同期业绩比较基准收益率为 -9.06%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度投资人的风险偏好继续下降，市场上体现为追捧低估值，高分红类股 票。同时，总成交量萎缩，北向资金持续净流出，大盘呈现缩量下跌的特征。在 一系列活跃资本市场，提振投资人信心的政策落地后，我们预计长期来看，资本 市场将会更加趋于良性，上市公司可以更好的回馈投资人。但是，短期 A 股可能 继续受情绪影响，需要持续防范四季度的下跌风险。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 202,760,028.52 90.34 其中：股票 202,760,028.52 90.34 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 19,757,682.09 8.80 7 其他各项资产 1,932,783.73 0.86 8 合计 224,450,494.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 144,334.30 0.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 33,563.97 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 152,845.07 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,668.40 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 11,504.10 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,451.60 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 371,367.44 0.17 5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 6,376,548.20 2.88 B 采矿业 - - C 制造业 149,902,220.52 67.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,373,955.88 4.23 J 金融业 19,936,792.70 9.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,967,641.30 3.14 N 水利、环境和公共设施管理业 636,258.51 0.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,900,339.01 2.66 R 文化、体育和娱乐业 3,294,904.96 1.49 S 综合 - - 合计 202,388,661.08 91.32 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 300750 宁德时代 191,144 38,807,966.32 17.51 2 300059 东方财富 1,048,17 15,932,260.00 7.19 5 3 300124 汇川技术 187,163 12,444,467.87 5.62 4 300760 迈瑞医疗 33,804 9,120,657.24 4.12 5 300498 温氏股份 366,890 6,376,548.20 2.88 6 300274 阳光电源 70,529 6,313,050.79 2.85 7 300308 中际旭创 46,057 5,333,400.60 2.41 8 300015 爱尔眼科 285,883 5,137,317.51 2.32 9 300014 亿纬锂能 86,906 3,921,198.72 1.77 10 300122 智飞生物 77,035 3,749,293.45 1.69 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 301558 三态股份 8,229 152,845.07 0.07 2 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02 3 300904 威力传动 228 13,896.60 0.01 4 301510 固高科技 396 13,879.80 0.01 5 301293 三博脑科 180 11,451.60 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“亿纬锂能”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 亿纬锂能公司本身因未及时披露公司重大事项和未依法履行其他职责，受到中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函和深圳证券交易所出具监管函的监督管理措施。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 25,011.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,907,772.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,932,783.73 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 001286 陕西能源 33,563.97 0.02 新股锁定 2 300904 威力传动 13,896.60 0.01 新股锁定 3 301510 固高科技 13,879.80 0.01 新股锁定 4 301558 三态股份 12,501.37 0.01 新股锁定 5 301293 三博脑科 11,451.60 0.01 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国泰创业板指数（LOF） 国泰创业板指数（LOF） 项目 A C 本报告期期初基金份额总额 159,103,881.82 26,538,376.00 报告期期间基金总申购份额 27,119,113.34 59,021,900.30 减：报告期期间基金总赎回份额 17,758,704.11 49,629,218.65 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 168,464,291.05 35,931,057.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 80,547.72 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 80,547.72 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.04 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于准予国泰创业板指数证券投资基金（LOF）注册的批复 2、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）基金合同 3、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日