国泰创业板指数证券投资基金（LOF） 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 10 月 25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰创业板指数（LOF） 场内简称 创业板基 基金主代码 160223 交易代码 160223 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日 报告期末基金份额总额 107,980,181.80 份 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比 投资目标 较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、固定收益 投资策略 类投资工具投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、权 证投资策略。 业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证 风险收益特征 券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型 基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 3,950,668.29 2.本期利润 -8,674,210.56 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0819 4.期末基金资产净值 174,028,731.11 5.期末基金份额净值 1.6117 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -5.04% 1.73% -6.31% 1.78% 1.27% -0.05% 过去六个月 19.81% 1.63% 16.79% 1.67% 3.02% -0.04% 过去一年 32.49% 1.72% 24.84% 1.76% 7.65% -0.04% 过去三年 138.66% 1.73% 121.96% 1.75% 16.70% -0.02% 自基金合同 61.17% 1.57% 49.59% 1.58% 11.58% -0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰创业板指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016 年 11 月 11 日至 2021 年 9 月 30 日） 注：本基金的合同生效日为2016年11月11日，本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 徐成城 本基金 2017-02-03 2021-07-21 15 年 硕士研究生。曾任职于闽发 的基金 证券。2011 年 11 月加入国 经理 泰基金管理有限公司，历任 交易员、基金经理助理。 2017 年 2 月至 2021 年 7 月 任国泰创业板指数证券投 资基金（LOF）的基金经理， 2017 年 2 月至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫生行 业指数分级证券投资基金 和国泰国证食品饮料行业 指数分级证券投资基金的 基金经理，2018 年 1 月至 2021 年 7 月任国泰黄金交 易型开放式证券投资基金 和国泰黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金的 基金经理，2018 年 4 月至 2018 年 8 月任国泰中证国 有企业改革指数证券投资 基金（LOF）的基金经理， 2018 年 5 月至 2020 年 12 月任国泰国证房地产行业 指数分级证券投资基金的 基金经理，2018 年 5 月至 2019 年 10 月任国泰国证有 色金属行业指数分级证券 投资基金和国泰国证新能 源汽车指数证券投资基金 （LOF）的基金经理，2018 年 11 月起兼任纳斯达克 100 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理，2019 年 4 月至 2020 年 12 月任国 泰中证生物医药交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金和国泰中证生物医 药交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理，2020 年1月起兼任国泰中证煤炭 交易型开放式指数证券投 资基金和国泰中证钢铁交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2020 年 1 月至 2021 年 7 月任国泰中 证煤炭交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金和国泰中证钢铁交易 型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金的基金 经理，2020 年 2 月起兼任国 泰中证全指家用电器交易 型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2020 年 3 月起兼任国泰中证新能源 汽车交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理， 2020 年 4 月至 2021 年 7 月 任国泰中证全指家用电器 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金和 国泰中证新能源汽车交易 型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金的基金 经理，2021 年 1 月至 2021 年7月任国泰国证房地产行 业指数证券投资基金（由国 泰国证房地产行业指数分 级证券投资基金终止分级 运作变更而来）的基金经 理，2021 年 2 月起兼任国泰 中证动漫游戏交易型开放 式指数证券投资基金的基 金经理，2021 年 4 月起兼任 国泰中证细分机械设备产 业主题交易型开放式指数 证券投资基金和国泰中证 800 汽车与零部件交易型开 放式指数证券投资基金的 基金经理，2021 年 6 月起兼 任国泰中证细分机械设备 产业主题交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、国泰中证有色金属 交易型开放式指数证券投 资基金和国泰中证动漫游 戏交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 的基金经理，2021 年 7 月起 兼任国泰中证光伏产业交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2021 年 8 月起兼任国泰中证800汽车 与零部件交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金和国泰中证有色金 属交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 的基金经理。 国泰沪 硕士研究生。曾任职于中信 深 300 证券、华安基金管理有限公 指数增 司、创金合信基金管理有限 强、国 公司。2018 年 7 月加入国泰 泰中证 基金管理有限公司，任基金 500 指 经理助理。2019 年 11 月至 数增 2020 年 12 月任国泰国证有 强、国 色金属行业指数分级证券 泰国证 投资基金的基金经理，2019 新能源 年 11 月起任国泰中证 500 汽车指 指数增强型证券投资基金、 数 国泰国证新能源汽车指数 （LOF） 证券投资基金（LOF）和国 、国泰 泰沪深300指数增强型证券 国证有 投资基金的基金经理，2020 色金属 年8月起兼任国泰上证综合 行业指 交易型开放式指数证券投 谢东旭 2021-07-21 - 10 年 数、国 资基金的基金经理，2021 泰上证 年1月起兼任国泰国证有色 综合 金属行业指数证券投资基 ETF、国 金（由国泰国证有色金属行 泰沪深 业指数分级证券投资基金 300 指 终止分级运作变更而来）、 数、国 国泰沪深300指数证券投资 泰上证 基金和国泰上证综合交易 综合 型开放式指数证券投资基 ETF 联 金发起式联接基金的基金 接、国 经理，2021 年 7 月起兼任国 泰创业 泰创业板指数证券投资基 板指数 金（LOF）、国泰国证房地产 （LOF） 行业指数证券投资基金、国 、国泰 泰中证煤炭交易型开放式 中证煤 指数证券投资基金发起式 炭 ETF 联接基金、国泰中证钢铁交 联接、 易型开放式指数证券投资 国泰中 基金发起式联接基金、国泰 证钢铁 中证全指家用电器交易型 ETF 联 开放式指数证券投资基金 接、国 发起式联接基金和国泰中 泰中证 证新能源汽车交易型开放 新能源 式指数证券投资基金发起 汽车 式联接基金的基金经理。 ETF 联 接、国 泰中证 全指家 用电器 ETF 联 接、国 泰国证 房地产 行业指 数的基 金经理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度受年内首次降准利好推动，以及好于预期的半年报，高景气度行业上市公司业绩预增提振了市场做多热情，市场风险偏好提升，市场结构分化加剧，受益双碳目标的煤炭等资源股持续走强，整体市场表现为震荡盘整，包括煤炭、新能源、公用事业等表现突出，而以医药、食品饮料、休闲服务等为代表的大消费持续承压。 全季度来看，上证指数微跌 0.64%，大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 下跌 8.62%，沪深 300 指数下跌 6.85%， 成长性中盘股表征指数如中证 500 上涨 4.34%，板块上医药医疗科技 占比较多的创业板指下跌 6.69%，科创板 50 下跌 13.82%。 在行业表现上，申万一级行业中表现较好的采掘、公用事业、有色金属，涨幅分别为36.6%、25.2%和 23.1%，表现落后的为医药生物、休闲服务、食品饮料，分别下跌了 13.68%、13.07%和 13%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为-5.04%，同期业绩比较基准收益率为-6.31%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着新冠疫苗在主要经济体的逐步接种并普及，全球经济有望从新冠疫情的阴霾中逐步恢复，另一方面，新冠病毒变种不确定性加大，经济恢复总体上仍然比较脆弱，尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，全球位居前列的经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性，我们预计政策料将保持温和，兼具行业高景气度和未来经济社会发展方向的新能源领域以及包括半导体芯片为代表的科技领域投资价值逐步凸显，兼具高景气度以及为我国经济体量相匹配的军工行业是我们中长期坚定看好的方向。 展望四季度，随着三季度季报的落地，市场对于 2021 年全年业绩预期更加明朗，市场 估值料将切换，高景气高成长的行业有望迎来估值切换行情。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 162,180,083.98 92.62 其中：股票 162,180,083.98 92.62 2 固定收益投资 46,566.00 0.03 其中：债券 46,566.00 0.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 11,589,006.05 6.62 7 其他各项资产 1,291,256.94 0.74 8 合计 175,106,912.97 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,498.10 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 455,004.50 0.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 20,183.39 0.01 F 批发和零售业 61,791.29 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,455.79 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,103.56 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 21,820.05 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.01 S 综合 - - 合计 613,154.42 0.35 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,365,563.30 1.93 B 采矿业 - - C 制造业 114,678,875.81 65.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 169,136.00 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,696,244.80 6.15 J 金融业 13,657,106.37 7.85 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 517,989.78 0.30 M 科学研究和技术服务业 8,887,987.02 5.11 N 水利、环境和公共设施管理业 695,624.79 0.40 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,160,283.73 3.54 R 文化、体育和娱乐业 2,738,117.96 1.57 S 综合 - - 合计 161,566,929.56 92.84 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300750 宁德时代 50,002 26,287,551.46 15.11 2 300059 东方财富 363,886 12,506,761.82 7.19 3 300760 迈瑞医疗 19,404 7,478,689.68 4.30 4 300274 阳光电源 43,736 6,489,547.68 3.73 5 300015 爱尔眼科 104,691 5,590,499.40 3.21 6 300122 智飞生物 32,490 5,165,585.10 2.97 7 300014 亿纬锂能 51,506 5,100,639.18 2.93 8 300124 汇川技术 73,263 4,615,569.00 2.65 9 300142 沃森生物 70,727 4,468,531.86 2.57 10 300347 泰格医药 24,033 4,181,742.00 2.40 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 301006 迈拓股份 3,294 85,314.60 0.05 2 301078 孩子王 5,612 32,381.24 0.02 3 300982 苏文电能 317 20,183.39 0.01 4 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01 5 300973 立高食品 99 14,337.18 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 46,566.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 46,566.00 0.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 123119 康泰转 2 390 46,566.00 0.03 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“沃森生物”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。沃森生物公司本身因对横琴沃森的投资决策和投后管理过程中，存在以下内部控制缺陷：投资决策程序执行不到位、投后跟踪管理不到位等，受到当地证监局责令改正等监管处罚。该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 16,129.09 2 应收证券清算款 38,029.31 3 应收股利 - 4 应收利息 1,183.84 5 应收申购款 1,235,914.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,291,256.94 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 301006 迈拓股份 85,314.60 0.05 新股锁定 2 301078 孩子王 32,381.24 0.02 网下中签 3 300982 苏文电能 20,183.39 0.01 新股锁定 4 001218 丽臣实业 15,928.50 0.01 网下中签 5 300973 立高食品 14,337.18 0.01 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 108,140,863.57 报告期期间基金总申购份额 33,756,196.36 减：报告期期间基金总赎回份额 33,916,878.13 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 107,980,181.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于准予国泰创业板指数证券投资基金（LOF）注册的批复 2、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）基金合同 3、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日