国泰创业板指数证券投资基金（LOF） 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......19 7 投资组合报告......38 7.1 期末基金资产组合情况......38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......40 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45 7.12 投资组合报告附注 ......45 8 基金份额持有人信息......46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46 8.2 期末上市基金前十名持有人......47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......47 9 开放式基金份额变动......47 10 重大事件揭示......48 10.1 基金份额持有人大会决议......48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48 10.4 基金投资策略的改变 ......48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48 10.8 其他重大事件 ......50 11 备查文件目录......50 11.1 备查文件目录 ......50 11.2 存放地点 ......51 11.3 查阅方式 ......51 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰创业板指数证券投资基金（LOF） 基金简称 国泰创业板指数（LOF） 场内简称 创业板基 基金主代码 160223 交易代码 160223 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 112,658,560.75 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016 年 11 月 28 日 2.2 基金产品说明 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟 投资目标 踪偏离度和跟踪误差最小化。 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股 票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自 由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管 理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资 组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或 其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合 投资策略 理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券等固定收益类 金融工具，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高 基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财 政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久 期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 3、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投 资、行业分布等因素，坚持价值投资理念，把握市场交易机会。在严格遵 守法律法规的基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相 对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权 证定价模型寻求其合理估值水平，并积极利用正股和权证之间的不同组合 来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性 及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳 定的当期收益。 业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品 风险收益特征 种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 刘国华 李申 信 息 披 露 联系电话 021-31081600转 021-60637102 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 021-60637111 传真 021-31081800 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号 注册地址 浦东大道1200号2层225室 上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 楼嘉昱大厦16层-19层 院1号楼 邮政编码 200082 100033 法定代表人 陈勇胜 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.gtfund.com 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 基金中期报告备置地点 16 层-19 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 13,597,191.53 本期利润 36,728,712.37 加权平均基金份额本期利润 0.2926 本期加权平均净值利润率 30.22% 本期基金份额净值增长率 33.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -6,460,260.75 期末可供分配基金份额利润 -0.0573 期末基金资产净值 129,354,087.91 期末基金份额净值 1.1482 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 14.82% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 16.38% 1.07% 15.95% 1.08% 0.43% -0.01% 过去三个月 29.05% 1.29% 28.58% 1.32% 0.47% -0.03% 过去六个月 33.54% 1.92% 33.72% 1.95% -0.18% -0.03% 过去一年 57.96% 1.57% 57.78% 1.59% 0.18% -0.02% 过去三年 34.32% 1.59% 32.88% 1.59% 1.44% 0.00% 自基金合同生 14.82% 1.50% 13.70% 1.50% 1.12% 0.00% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰创业板指数证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016 年 11 月 11 日至 2020 年 6 月 30 日） 注：本基金的合同生效日为 2016 年 11 月 11 日，本基金在 6 个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 141 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资 基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指 通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券 投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证 券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名 而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式 证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券 投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期 混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易 型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放 式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国 泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资 基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰 一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金。另外，本基 金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保 基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、 专户理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金的基金 硕士研究生。曾任职于闽发证券。 经理、国泰国 2011年11月加入国泰基金管理有 证医药卫生行 2017-02-0 限公司，历任交易员、基金经理助 徐成城 - 14 年 业指数分级、 3 理。2017 年 2 月起任国泰创业板 国泰国证食品 指数证券投资基金（LOF）、国泰 饮料行业指数 国证医药卫生行业指数分级证券 分级、国泰黄 投资基金和国泰国证食品饮料行 金 ETF、国泰 业指数分级证券投资基金的基金 黄金 ETF 联 经理，2018 年 1 月起兼任国泰黄 接、国泰国证 金交易型开放式证券投资基金和 房地产行业指 国泰黄金交易型开放式证券投资 数分级、国泰 基金联接基金的基金经理，2018 纳斯达克 100 年 4 月至 2018 年 8 月任国泰中证 （QDII-ETF） 国有企业改革指数证券投资基金 、国泰中证生 （LOF）的基金经理，2018 年 5 物医药ETF联 月起兼任国泰国证房地产行业指 接、国泰中证 数分级证券投资基金的基金经理， 生物医药 2018 年 5 月至 2019 年 10 月任国 ETF、国泰中 泰国证有色金属行业指数分级证 证煤炭ETF联 券投资基金和国泰国证新能源汽 接、国泰中证 车指数证券投资基金（LOF）的基 煤炭 ETF、国 金经理，2018 年 11 月起兼任纳斯 泰中证钢铁 达克 100 交易型开放式指数证券 ETF 联接、国 投资基金的基金经理，2019 年 4 泰中证钢铁 月起兼任国泰中证生物医药交易 ETF、国泰中 型开放式指数证券投资基金和国 证全指家用电 泰中证生物医药交易型开放式指 器 ETF、国泰 数证券投资基金联接基金的基金 中证新能源汽 经理，2020 年 1 月起兼任国泰中 车 ETF、国泰 证煤炭交易型开放式指数证券投 中证新能源汽 资基金发起式联接基金、国泰中证 车 ETF 联接、 煤炭交易型开放式指数证券投资 国泰中证全指 基金、国泰中证钢铁交易型开放式 家用电器 ETF 指数证券投资基金发起式联接基 联接的基金经 金和国泰中证钢铁交易型开放式 理 指数证券投资基金的基金经理， 2020 年 2 月起兼任国泰中证全指 家用电器交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理，2020 年 3 月起兼任国泰中证新能源汽车交 易型开放式指数证券投资基金的 基金经理，2020 年 4 月起兼任国 泰中证新能源汽车交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基 金和国泰中证全指家用电器交易 型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢 价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年随着新冠疫情在全球肆虐，世界经济陷入至 2008 年金融危机以来最大的衰退，全球各主要经济体的股市均出现了不同程度的下跌。一月初，在央行降准和中美签署第一阶段贸易协定的利好作用下，上证综指曾一度上行至 3100 点以上。随后新冠疫情在武汉的爆发，使得全国交通运输受到严格管制，春季假期因此延长，市场担忧疫情扩散导致经济全面衰退，股指也在春节前后大幅下跌 10%以上至 2700 点左右；此后，随着防疫措施初现成效，国内疫情出现拐点，企业逐步恢复生产，加上新证券法实施和富时罗素指数继续扩容 A 股等利好，市场情绪也随之好转，A 股在二月份出现了一波修复性行情，最高曾反弹至 3000 点以上。但随着疫情在全球加速蔓延，A 股再次回调，上证 综指一度跌至 2650 点附近，最终在 3 月末收在 2750 点附近，一季度下跌近 10%，同期中小板指数 下跌约 2%、创业板指数上涨 4%。二季度由于防疫措施得力，我国率先开启了经济复苏模式，社会快速恢复生产和消费，A 股指数也随着经济复苏而持续上行。由于全球疫情期间 A 股表现出了强大的韧性，吸引了全球资金持续增持国内股票资产，北上资金上半年流入近 1200 亿元。在相对宽松的流动性的助力下，四月初至六月底，上证指数上涨 8.5%，沪深 300 指数上涨 13.0%，创业板指数更是大涨超过 30%，成为全球二季度表现最出色的主要指数之一。分行业来看，申万一级行业中，受益于疫情期间对各种药物和医疗设备的需求增加，医药生物行业一二季度均表现强势，累计涨幅约40%；而具有较强避险属性的食品饮料行业，上半年指数涨幅近 23%；受到疫情影响较少，且未来景气度持续上行的科技行业，上半年同样表现出色，电子和计算机行业的一二季度累计涨幅均超20%；相对而言，银行、采掘以及房地产相关行业同期表现较弱，但这些行业当前较低的估值和业绩的边际改善，为未来的估值修复提供了有利条件。 作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2020 年上半年的净值增长率为 33.54%，同期业绩比较基准收益率为 33.72%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 创业板上半年表现亮眼的原因包括上市公司业绩边际改善、制度改革红利和流动性支持等。短期来看，我们认为新冠疫情的防控仍是影响今年全球经济走势的主要影响因素，但长远来讲，新冠疫情终究只是短期扰动。就全球市场而言，除中国以外的大多数经济体的央行都进行大规模的流动性宽松，而得益于前期对疫情的有效管控和较为独立的货币政策，我国仍保留有不少的政策宽松空 间，这将会在中长期提高人民币资产的吸引力。 当前，尽管新冠疫情扩散和中美贸易摩擦等因素对新兴成长企业的发展产生了负面影响，但同时也刺激了政府和企业加大对关键技术和设备国产替代的决心，预料我国开展制造强国的战略将不会因此而延缓。中国战略性新兴产业的发展壮大离不开创业板的企业，政策和市场的倾斜将使得创业板未来具有更大的发展潜力，以创业板指数为代表的创业板优质公司将在国家政策和市场资金的培育和支持下，引领创新科技产业方向。投资者可利用国泰创业板指数（LOF）基金，积极把握创业板指数阶段性的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰创业板指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 8,525,681.62 9,850,312.43 结算备付金 - 4,871.96 存出保证金 19,214.14 10,141.57 交易性金融资产 6.4.7.2 121,929,754.02 126,377,111.42 其中：股票投资 121,929,754.02 126,325,311.42 基金投资 - - 债券投资 - 51,800.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,665.00 2,054.09 应收股利 - - 应收申购款 1,320,747.99 294,917.99 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 131,797,062.77 136,539,409.46 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 84.96 应付赎回款 2,178,101.60 2,030,564.06 应付管理人报酬 50,143.18 57,604.06 应付托管费 15,042.95 17,281.21 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 23,023.71 29,906.68 应交税费 - 0.23 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 176,663.42 236,589.63 负债合计 2,442,974.86 2,372,030.83 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 112,658,560.75 156,038,747.70 未分配利润 6.4.7.10 16,695,527.16 -21,871,369.07 所有者权益合计 129,354,087.91 134,167,378.63 负债和所有者权益总计 131,797,062.77 136,539,409.46 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1482 元，基金份额总额 112,658,560.75 份 6.2 利润表 会计主体：国泰创业板指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 37,477,103.50 26,474,898.55 1.利息收入 33,164.54 37,541.56 其中：存款利息收入 6.4.7.11 33,095.50 37,525.58 债券利息收入 69.04 15.98 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 14,153,050.17 -5,005,126.54 其中：股票投资收益 6.4.7.12 13,437,844.96 -5,670,961.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 149,591.31 4,470.11 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 565,613.90 661,364.77 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 23,131,520.84 31,187,491.37 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 159,367.95 254,992.16 减：二、费用 748,391.13 865,916.32 1．管理人报酬 303,516.35 346,386.02 2．托管费 91,054.87 103,915.77 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 132,756.04 179,983.42 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 0.27 0.04 7．其他费用 6.4.7.19 221,063.60 235,631.07 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 36,728,712.37 25,608,982.23 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 36,728,712.37 25,608,982.23 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国泰创业板指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 156,038,747.70 -21,871,369.07 134,167,378.63 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 36,728,712.37 36,728,712.37 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -43,380,186.95 1,838,183.86 -41,542,003.09 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 94,243,743.09 -2,503,239.90 91,740,503.19 2.基金赎回款 -137,623,930.04 4,341,423.76 -133,282,506.28 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 112,658,560.75 16,695,527.16 129,354,087.91 金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 190,116,702.54 -76,199,030.61 113,917,671.93 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 25,608,982.23 25,608,982.23 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 9,148,467.10 -3,820,218.83 5,328,248.27 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 194,402,292.59 -48,541,530.79 145,860,761.80 2.基金赎回款 -185,253,825.49 44,721,311.96 -140,532,513.53 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 - - - 填列） 五、期末所有者权益（基 199,265,169.64 -54,410,267.21 144,854,902.43 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]612 号《关于准予国泰创业板指数证券投资基金(LOF)注册的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 225,693,668.06 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1300 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2016年 11 月 11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 225,752,502.31份基金份额，其中认购资金利息折合 58,834.25 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2016]第 819 号文审核同意，本基金 180,582,575.00 份基金份额于 2016 年 11 月 28 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在 场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 85%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2020 年 8 月 27 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (2)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交 易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 活期存款 8,525,681.62 定期存款 - 其他存款 - 合计 8,525,681.62 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 77,575,615.80 121,929,754.02 44,354,138.22 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 77,575,615.80 121,929,754.02 44,354,138.22 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,654.78 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1.62 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 8.60 合计 1,665.00 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 23,023.71 银行间市场应付交易费用 - 合计 23,023.71 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7,320.56 应付证券出借违约金 - 其他应付款 - 指数使用费 50,000.00 预提费用 119,342.86 合计 176,663.42 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 156,038,747.70 156,038,747.70 本期申购 94,243,743.09 94,243,743.09 本期赎回（以“-”号填列） -137,623,930.04 -137,623,930.04 本期末 112,658,560.75 112,658,560.75 注：1. 申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 2. 截至 2020 年 6 月 30 日，本基金于深交所上市的基金份额为 13,345,671.00 份(2019 年 12 月 31 日：21,486,758.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 99,312,889.75 份(2019 年 12 月 31 日：134,551,989.70 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份 额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -25,789,870.62 3,918,501.55 -21,871,369.07 本期利润 13,597,191.53 23,131,520.84 36,728,712.37 本期基金份额交易产生的 5,732,418.34 -3,894,234.48 1,838,183.86 变动数 其中：基金申购款 -10,061,751.64 7,558,511.74 -2,503,239.90 基金赎回款 15,794,169.98 -11,452,746.22 4,341,423.76 本期已分配利润 - - - 本期末 -6,460,260.75 23,155,787.91 16,695,527.16 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 32,639.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 215.47 其他 240.41 合计 33,095.50 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 60,105,666.32 减：卖出股票成本总额 46,667,821.36 买卖股票差价收入 13,437,844.96 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 649,969.64 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 500,300.00 成本总额 减：应收利息总额 78.33 买卖债券差价收入 149,591.31 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 565,613.90 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 565,613.90 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 23,131,520.84 ——股票投资 23,131,520.84 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 23,131,520.84 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 159,367.95 合计 159,367.95 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 132,756.04 银行间市场交易费用 - 合计 132,756.04 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 上市费 29,835.26 银行汇划费用 1,720.74 指数使用费 100,000.00 合计 221,063.60 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000.00 元。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 基金销售机构、受基金管理人的控股股 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 东（中国建投）控制的公司 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 成交金额 占当期股 占当期股 票成交总 票成交总 额的比例 额的比例 申万宏源 4,647,854.20 5.90% 1,823,934.00 1.43% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 3,399.00 5.18% - - 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 申万宏源 1,333.81 1.25% 1,333.81 3.40% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 303,516.35 346,386.02 其中：支付销售机构的客户维护费 104,679.07 120,752.58 注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 91,054.87 103,915.77 注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 国泰元鑫资产管 1,228,641.98 1.09% 1,228,641.98 0.79% 理有限公司 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 8,525,681.62 32,639.62 8,167,711.19 36,540.99 注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30084 酷特 2020-0 2020-0 网下 1,185. 7,038. 7,038. 0 6-30 7-08 5.94 5.94 00 90 90 - 智能 中签 30084 胜蓝 2020-0 2020-0 网下 7,517. 7,517. 3 6-23 7-02 10.01 10.01 751.00 51 51 - 股份 中签 30084 捷安 2020-0 2020-0 网下 8,286. 8,286. 5 6-24 7-03 17.63 17.63 470.00 10 10 - 高科 中签 30084 首都 2020-0 2020-0 网下 1,131. 3,811. 3,811. 6 6-22 7-01 3.37 3.37 00 47 47 - 在线 中签 30084 中船 2020-0 2020-0 网下 1,420. 9,854. 9,854. 7 6-29 7-09 6.94 6.94 00 80 80 - 汉光 中签 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券等固定收益类金融工具，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。同时，本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 06 月 30 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2019 年 12 月 31 日：本基金持有 信用类债券 0.04%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持证券均在证券交易所交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020年 6月 30 日 资产 银行存款 8,525,681.62 - - - 8,525,681.62 结算备付金 - - - - - 存出保证金 19,214.14 - - - 19,214.14 - - - 121,929,754.02 121,929,754.0 交易性金融资产 2 买入返售金融资 - - - - - 产 应收利息 - - - 1,665.00 1,665.00 应收申购款 10,220.04 - - 1,310,527.95 1,320,747.99 应收证券清算款 - - - - - 131,797,062.7 资产总计 8,555,115.80 - - 123,241,946.97 7 负债 应付赎回款 - - - 2,178,101.60 2,178,101.60 应付管理人报酬 - - - 50,143.18 50,143.18 应付托管费 - - - 15,042.95 15,042.95 应付交易费用 - - - 23,023.71 23,023.71 应付税费 - - - - - 其他负债 - - - 176,663.42 176,663.42 2,442,974.8 负债总计 - - - 2,442,974.86 6 利率敏感度缺口 8,555,115.80 - - 120,798,972.11 129,354,087.9 1 上年度末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 9,850,312.43 - - - 9,850,312.43 结算备付金 4,871.96 - - - 4,871.96 存出保证金 10,141.57 - - - 10,141.57 - - 51,800.00 126,325,311.42 126,377,111.4 交易性金融资产 2 买入返售金融资 - - - - - 产 应收利息 - - - 2,054.09 2,054.09 应收申购款 4,530.63 - - 290,387.36 294,917.99 应收证券清算款 - - - - - 136,539,409.4 资产总计 9,869,856.59 - 51,800.00 126,617,752.87 6 负债 应付证券清算款 - - - 84.96 84.96 应付赎回款 - - - 2,030,564.06 2,030,564.06 应付管理人报酬 - - - 57,604.06 57,604.06 应付托管费 - - - 17,281.21 17,281.21 应付交易费用 - - - 29,906.68 29,906.68 应交税费 - - - 0.23 0.23 其他负债 - - - 236,589.63 236,589.63 负债总计 - - - 2,372,030.83 2,372,030.83 134,167,378.6 利率敏感度缺口 9,869,856.59 - 51,800.00 124,245,722.04 3 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 0.00%(2019 年 12 月 31 日:0.04%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生 变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于 85%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产净值的 90%，且不低于非现金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 126,325,311.4 交易性金融资产－股票投资 121,929,754.02 94.26 94.16 2 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 126,325,311.4 合计 121,929,754.02 94.26 94.16 2 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除创业板指数外其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 创业板指数上升 5% 增加约 573 增加约 628 创业板指数下降 5% 减少约 573 减少约 628 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 121,893,245.24 元，属于第二层次的余额为 36,508.78 元，无属于第三层次的余 额(2019 年 12 月 31 日：第一层次的余额为 126,318,733.38 元，属于第二层次的余额为 58,378.04 元， 无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日： 同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 121,929,754.02 92.51 其中：股票 121,929,754.02 92.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 8,525,681.62 6.47 8 其他各项资产 1,341,627.13 1.02 9 合计 131,797,062.77 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （％） A 农、林、牧、渔业 4,940,678.00 3.82 B 采矿业 - - C 制造业 70,067,224.59 54.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 189,950.00 0.15 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,540,746.77 17.43 J 金融业 6,490,361.00 5.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 915,478.20 0.71 M 科学研究和技术服务业 3,774,676.82 2.92 N 水利、环境和公共设施管理业 690,419.24 0.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,549,732.24 5.84 R 文化、体育和娱乐业 4,676,909.62 3.62 S 综合 - - 合计 121,836,176.48 94.19 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 81,479.97 0.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 93,577.54 0.07 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300750 宁德时代 44,102 7,689,624.72 5.94 2 300760 迈瑞医疗 22,104 6,757,192.80 5.22 3 300059 东方财富 321,305 6,490,361.00 5.02 4 300498 温氏股份 217,090 4,732,562.00 3.66 5 300142 沃森生物 77,578 4,061,984.08 3.14 6 300015 爱尔眼科 90,378 3,926,924.10 3.04 7 300014 亿纬锂能 64,406 3,081,827.10 2.38 8 300122 智飞生物 29,590 2,963,438.50 2.29 9 300347 泰格医药 27,633 2,815,250.04 2.18 10 300601 康泰生物 16,105 2,611,586.80 2.02 11 300136 信维通信 43,756 2,319,943.12 1.79 12 300124 汇川技术 59,542 2,262,000.58 1.75 13 300003 乐普医疗 59,674 2,179,294.48 1.68 14 300413 芒果超媒 31,072 2,025,894.40 1.57 15 300253 卫宁健康 87,348 2,003,763.12 1.55 16 300454 深信服 9,100 1,874,236.00 1.45 17 300433 蓝思科技 62,028 1,739,265.12 1.34 18 300408 三环集团 56,752 1,572,030.40 1.22 19 300661 圣邦股份 5,000 1,525,250.00 1.18 20 300558 贝达药业 10,845 1,518,083.10 1.17 21 300383 光环新网 58,194 1,517,117.58 1.17 22 300033 同花顺 11,195 1,489,830.60 1.15 23 300529 健帆生物 21,432 1,489,524.00 1.15 24 300012 华测检测 72,400 1,430,624.00 1.11 25 300676 华大基因 9,102 1,419,092.82 1.10 26 300450 先导智能 28,570 1,320,219.70 1.02 27 300144 宋城演艺 74,082 1,281,618.60 0.99 28 300088 长信科技 109,600 1,227,520.00 0.95 29 300285 国瓷材料 35,551 1,191,314.01 0.92 30 300496 中科创达 14,804 1,150,270.80 0.89 31 300463 迈克生物 19,606 1,141,657.38 0.88 32 300782 卓胜微 2,700 1,095,579.00 0.85 33 300770 新媒股份 4,700 1,051,202.00 0.81 34 300271 华宇软件 36,131 1,019,255.51 0.79 35 300212 易华录 18,172 1,017,632.00 0.79 36 300595 欧普康视 14,450 1,001,963.00 0.77 37 300482 万孚生物 9,500 988,000.00 0.76 38 300315 掌趣科技 133,954 981,882.82 0.76 39 300207 欣旺达 51,745 977,980.50 0.76 40 300168 万达信息 44,055 972,293.85 0.75 41 300628 亿联网络 13,903 949,018.78 0.73 42 300308 中际旭创 14,757 929,691.00 0.72 43 300759 康龙化成 9,400 924,960.00 0.72 44 300058 蓝色光标 117,369 915,478.20 0.71 45 300699 光威复材 14,543 912,282.39 0.71 46 300024 机器人 63,598 869,384.66 0.67 47 300357 我武生物 13,800 859,050.00 0.66 48 300017 网宿科技 100,865 856,343.85 0.66 49 300009 安科生物 47,574 851,574.60 0.66 50 300146 汤臣倍健 41,037 808,018.53 0.62 51 300244 迪安诊断 22,877 807,558.10 0.62 52 300316 晶盛机电 32,443 802,639.82 0.62 53 300773 拉卡拉 22,100 768,417.00 0.59 54 300724 捷佳伟创 8,600 761,358.00 0.59 55 300010 立思辰 38,725 757,848.25 0.59 56 300274 阳光电源 50,436 725,774.04 0.56 57 300115 长盈精密 30,781 703,345.85 0.54 58 300070 碧水源 85,027 690,419.24 0.53 59 300451 创业慧康 37,200 687,828.00 0.53 60 300418 昆仑万维 27,462 685,451.52 0.53 61 300223 北京君正 6,600 666,204.00 0.52 62 300001 特锐德 31,056 650,312.64 0.50 63 300073 当升科技 19,089 631,273.23 0.49 64 300457 赢合科技 19,400 618,472.00 0.48 65 300251 光线传媒 54,901 598,969.91 0.46 66 300113 顺网科技 23,402 594,410.80 0.46 67 300369 绿盟科技 24,700 575,263.00 0.44 68 300476 胜宏科技 23,900 574,795.00 0.44 69 300567 精测电子 8,400 573,300.00 0.44 70 300630 普利制药 7,750 573,112.50 0.44 71 300296 利亚德 93,565 567,939.55 0.44 72 300166 东方国信 42,589 528,529.49 0.41 73 300674 宇信科技 12,100 522,115.00 0.40 74 300766 每日互动 13,700 521,422.00 0.40 75 300226 上海钢联 6,542 514,201.20 0.40 76 300747 锐科激光 4,700 511,501.00 0.40 77 300294 博雅生物 13,344 500,266.56 0.39 78 300618 寒锐钴业 8,057 499,695.14 0.39 79 300026 红日药业 90,406 499,041.12 0.39 80 300188 美亚柏科 23,600 467,988.00 0.36 81 300078 思创医惠 33,753 456,678.09 0.35 82 300474 景嘉微 6,001 403,867.30 0.31 83 300133 华策影视 54,311 393,754.75 0.30 84 300180 华峰超纤 45,664 390,883.84 0.30 85 300768 迪普科技 8,200 379,578.00 0.29 86 300098 高新兴 62,426 378,301.56 0.29 87 300182 捷成股份 94,404 376,671.96 0.29 88 300324 旋极信息 55,667 370,742.22 0.29 89 300633 开立医疗 9,100 360,815.00 0.28 90 300038 数知科技 41,400 337,824.00 0.26 91 300775 三角防务 15,300 331,092.00 0.26 92 300666 江丰电子 5,401 322,331.68 0.25 93 300459 金科文化 91,888 317,013.60 0.25 94 300748 金力永磁 8,700 290,406.00 0.22 95 300072 三聚环保 63,721 272,725.88 0.21 96 300741 华宝股份 6,800 250,784.00 0.19 97 300616 尚品宅配 3,900 234,312.00 0.18 98 300761 立华股份 5,400 208,116.00 0.16 99 300682 朗新科技 11,750 199,985.00 0.15 100 300783 三只松鼠 2,500 189,950.00 0.15 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.02 2 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 3 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01 4 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.01 5 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01 6 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01 7 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01 8 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300661 圣邦股份 1,214,752.94 0.91 2 300770 新媒股份 915,377.00 0.68 3 300782 卓胜微 913,150.00 0.68 4 300498 温氏股份 771,465.00 0.58 5 300750 宁德时代 718,781.00 0.54 6 300223 北京君正 688,261.04 0.51 7 300142 沃森生物 683,732.00 0.51 8 300451 创业慧康 620,347.00 0.46 9 300773 拉卡拉 580,179.36 0.43 10 300760 迈瑞医疗 511,320.00 0.38 11 300059 东方财富 444,920.17 0.33 12 300433 蓝思科技 427,549.00 0.32 13 300674 宇信科技 387,379.00 0.29 14 300014 亿纬锂能 385,234.00 0.29 15 300759 康龙化成 384,488.00 0.29 16 300775 三角防务 346,629.00 0.26 17 300122 智飞生物 341,585.00 0.25 18 300766 每日互动 332,221.00 0.25 19 300015 爱尔眼科 296,930.00 0.22 20 300601 康泰生物 283,673.00 0.21 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300498 温氏股份 5,792,062.66 4.32 2 300750 宁德时代 4,413,339.06 3.29 3 300760 迈瑞医疗 3,098,305.00 2.31 4 300059 东方财富 2,775,391.20 2.07 5 300015 爱尔眼科 1,890,022.09 1.41 6 300142 沃森生物 1,308,272.00 0.98 7 300003 乐普医疗 1,306,325.00 0.97 8 300347 泰格医药 1,178,969.00 0.88 9 300136 信维通信 1,091,386.00 0.81 10 300124 汇川技术 1,048,776.00 0.78 11 300014 亿纬锂能 1,024,380.00 0.76 12 300122 智飞生物 896,371.00 0.67 13 300253 卫宁健康 884,012.00 0.66 14 300413 芒果超媒 864,654.00 0.64 15 300207 欣旺达 822,509.00 0.61 16 300383 光环新网 814,449.00 0.61 17 300012 华测检测 770,768.00 0.57 18 300454 深信服 766,670.00 0.57 19 300601 康泰生物 751,826.00 0.56 20 300450 先导智能 745,289.00 0.56 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 19,140,743.12 卖出股票的收入（成交）总额 60,105,666.32 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“东方财富”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 东方财富控股参股公司上海东方财富证券投资咨询有限公司由于在开展证券投资顾问业务过程中，未对部分投资者进行适当性评估并提出适当性匹配意见、提供证券投资顾问服务前未与个别客户签订证券投资顾问服务协议、对客户进行不实、误导性营销宣传、内部控制不健全等原因，受到证监会当地监管局责令改正等监管措施。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,214.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,665.00 5 应收申购款 1,320,747.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,341,627.13 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 300847 中船汉光 9,854.80 0.01 网下中签 2 300845 捷安高科 8,286.10 0.01 网下中签 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 8,865 12,708.24 1,228,641.98 1.09% 111,429,918.77 98.91% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 黄彩凤 878,887.00 6.59% 2 朱五妹 800,209.00 6.00% 3 陈文颂 711,600.00 5.33% 4 龚灿明 543,108.00 4.07% 5 邓敏妍 500,038.00 3.75% 6 杨玉忠 496,206.00 3.72% 7 王倩云 380,000.00 2.85% 8 罗首文 351,676.00 2.64% 9 贺卓英 306,842.00 2.30% 10 林志太 267,270.00 2.00% 注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 150,730.58 0.13% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 11 月 11 日）基金份额总额 225,752,502.31 本报告期期初基金份额总额 156,038,747.70 本报告期基金总申购份额 94,243,743.09 减：本报告期基金总赎回份额 137,623,930.04 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 112,658,560.75 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2020 年 2 月 15 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第七届董事会第二十八次会议审议通过，李永梅女士不再担任本基金管理人副总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 东方证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华西证券 2 4,585,999.13 5.82% 3,353.78 5.11% - 申万宏源 1 4,647,854.20 5.90% 3,399.00 5.18% - 西藏东方财富 2 5,632,126.22 7.15% 4,118.73 6.28% - 中泰证券 2 21,494,142.43 27.30% 15,289.02 23.29% - 中信证券 1 42,384,847.43 53.83% 39,473.37 60.14% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 东方证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华西证券 15,264.48 2.35% - - - - 申万宏源 - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信证券 634,705.16 97.65% - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国泰基金旗下基金在 2020 年春节假期期间交 1 易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整 《中国证券报》 2020-01-29 的公告 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 2 《中国证券报》 2020-02-15 告 《中国证券报》、《上海证 国泰基金管理有限公司关于旗下证券投资基 3 券报》、《证券日报》、《证 2020-03-17 金招募说明书的补充提示 券时报》 国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范 4 不法份子假冒本公司名义从事诈骗活动的公 《公司官网》 2020-04-04 告 国泰基金管理有限公司关于提醒投资者防范 5 不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公 《公司官网》 2020-05-20 告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、关于准予国泰创业板指数证券投资基金（LOF）注册的批复 2、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）基金合同 3、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 11.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。11.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日