国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 6 中期财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表......16 6.4 报表附注......18 7 投资组合报告 ......48 7.1 期末基金资产组合情况......48 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......56 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......56 7.11 投资组合报告附注......56 8 基金份额持有人信息 ......58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58 8.2 期末上市基金前十名持有人......58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......59 9 开放式基金份额变动 ......59 10 重大事件揭示 ......60 10.1 基金份额持有人大会决议......60 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60 10.4 基金投资策略的改变......60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60 10.8 其他重大事件......62 11 备查文件目录......63 11.1 备查文件目录......63 11.2 存放地点......63 11.3 查阅方式......63 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 基金简称 国泰国证食品饮料行业指数 场内简称 食品 LOF 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,892,772,101.72 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021 年 1 月 20 日 下属分级基金的基金简称 国泰国证食品饮料行业指 国泰国证食品饮料行业指 数 A 数 C 下属分级基金的交易代码 160222 015040 报告期末下属分级基金的份额总额 4,801,636,637.44 份 91,135,464.28 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟 踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、股指期 货投资策略。 业绩比较基准 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，理论上 风险收益特征 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 刘国华 任航 联系电话 021-31081600转 010-66060069 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市东城区建国门内大街69 浦东大道1200号2层225室 号 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区复兴门内大街28 楼嘉昱大厦15-20层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200082 100031 法定代表人 周向勇 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金中期报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层和本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 国泰国证食品饮料行业 国泰国证食品饮料行业指 指数 A 数 C 本期已实现收益 -42,773,173.95 -873,396.91 本期利润 -503,459,902.03 -6,749,139.19 加权平均基金份额本期利润 -0.1028 -0.0836 本期加权平均净值利润率 -11.99% -9.80% 本期基金份额净值增长率 -11.77% -11.92% 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 国泰国证食品饮料行业指 国泰国证食品饮料行业指数 数 A C 期末可供分配利润 2,588,505,183.78 48,633,995.84 期末可供分配基金份额利润 0.5391 0.5336 期末基金资产净值 3,727,482,215.46 70,250,824.83 期末基金份额净值 0.7763 0.7708 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 国泰国证食品饮料行业 国泰国证食品饮料行业指 指数 A 数 C 基金份额累计净值增长率 -42.61% -34.27% 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰国证食品饮料行业指数 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -10.13% 0.76% -11.45% 0.78% 1.32% -0.02% 过去三个月 -11.94% 1.07% -13.33% 1.08% 1.39% -0.01% 过去六个月 -11.77% 1.23% -12.94% 1.24% 1.17% -0.01% 过去一年 -20.28% 1.18% -21.30% 1.20% 1.02% -0.02% 过去三年 -42.17% 1.47% -44.24% 1.53% 2.07% -0.06% 自基金合同生 -42.61% 1.56% -45.06% 1.61% 2.45% -0.05% 效起至今 国泰国证食品饮料行业指数 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -10.15% 0.75% -11.45% 0.78% 1.30% -0.03% 过去三个月 -12.02% 1.07% -13.33% 1.08% 1.31% -0.01% 过去六个月 -11.92% 1.23% -12.94% 1.24% 1.02% -0.01% 过去一年 -20.52% 1.18% -21.30% 1.20% 0.78% -0.02% 自新增 C 类份 -34.27% 1.39% -35.71% 1.44% 1.44% -0.05% 额起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 国泰国证食品饮料行业指数 A 注：本基金的合同生效日为 2021 年 1 月 1 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比 例符合合同约定。 国泰国证食品饮料行业指数 C 注：本基金的合同生效日为 2021 年 1 月 1 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比 例符合合同约定。自 2022 年 2 月 16 日起，本基金增加 C 类份额并分别设置对应的基金代码；自 2022 年 2 月 17 日起，C 类基金份额净值和基金份额累计净值开始计算。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 266 只开放式证券投资基金。另外，本基金管理 人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多 个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户 理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 国泰中证生物 学士。2007 年 7 月至 2011 年 6 月 医药 ETF 联 在华安基金管理有限公司担任高 接、国泰国证 级区域经理。2011 年 7 月加入国 医药卫生行业 泰基金，历任产品品牌经理、研究 指数、国泰国 员、基金经理助理。2016 年 6 月 证食品饮料行 至2020年12月任国泰国证医药卫 业指数、国泰 生行业指数分级证券投资基金和 梁杏 量化收益灵活 2021-01-0 - 17 年 国泰国证食品饮料行业指数分级 配置混合、国 1 证券投资基金的基金经理，2018 泰中证生物医 年 1 月至 2019 年 4 月任国泰宁益 药 ETF、国泰 定期开放灵活配置混合型证券投 CES 半导体芯 资基金的基金经理，2018 年 7 月 片行业ETF联 起兼任国泰量化收益灵活配置混 接、国泰上证 合型证券投资基金的基金经理， 综合 ETF、国 2019 年 4 月起兼任国泰中证生物 泰中证医疗 医药交易型开放式指数证券投资 ETF、国泰中 基金联接基金和国泰中证生物医 证畜牧养殖 药交易型开放式指数证券投资基 ETF、国泰中 金的基金经理，2019 年 11 月起兼 证医疗ETF联 任国泰 CES 半导体芯片行业交易 接、国泰中证 型开放式指数证券投资基金发起 全指软件 ETF 式联接基金（由国泰 CES 半导体 联接、国泰中 行业交易型开放式指数证券投资 证畜牧养殖 基金发起式联接基金更名而来）的 ETF 联接、国 基金经理，2020 年 1 月至 2021 年 泰中证沪港深 1 月任国泰中证煤炭交易型开放 创新药产业 式指数证券投资基金发起式联接 ETF、国泰中 基金、国泰中证钢铁交易型开放式 证沪港深创新 指数证券投资基金发起式联接基 药产业ETF发 金、国泰中证煤炭交易型开放式指 起联接、国泰 数证券投资基金和国泰中证钢铁 沪深 300 增强 交易型开放式指数证券投资基金 策略 ETF、国 的基金经理，2020 年 8 月起兼任 泰富时中国国 国泰上证综合交易型开放式指数 企开放共赢 证券投资基金的基金经理，2020 ETF 的基金经 年 12 月起兼任国泰中证医疗交易 理、国泰中证 型开放式指数证券投资基金的基 港股通科技 金经理，2021 年 1 月起兼任国泰 ETF、国泰中 国证医药卫生行业指数证券投资 证有色金属矿 基金（由国泰国证医药卫生行业指 业主题 ETF、 数分级证券投资基金终止分级运 国泰中证有色 作变更而来）、国泰国证食品饮料 金属ETF的基 行业指数证券投资基金（由国泰国 金经理，总经 证食品饮料行业指数分级证券投 理助理、量化 资基金终止分级运作变更而来）的 投资部总监 基金经理，2021 年 1 月至 2022 年 2 月任国泰上证综合交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基金的基金经理，2021 年 2 月至 2022 年 2 月任国泰中证全指软件 交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理，2021 年 3 月起兼任 国泰中证畜牧养殖交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理， 2021 年 6 月起兼任国泰中证医疗 交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金和国泰中证全指 软件交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金经理， 2021 年 7 月起兼任国泰中证畜牧 养殖交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金经理， 2021 年 9 月起兼任国泰中证沪港 深创新药产业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理，2021 年 11 月起兼任国泰中证沪港深创 新药产业交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金的基金 经理，2021 年 12 月起兼任国泰沪 深 300 增强策略交易型开放式指 数证券投资基金和国泰富时中国 国企开放共赢交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理，2022 年 1 月起兼任国泰中证港股通科 技交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2023 年 6 月起兼 任国泰中证有色金属矿业主题交 易型开放式指数证券投资基金和 国泰中证有色金属交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。 2016 年 6 月至 2018 年 7 月任量化 投资部副总监，2018 年 7 月起任 量化投资部总监，2023 年 11 月起 任总经理助理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基 金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和 运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规， 未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行 为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司 资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管 理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）公司管理 的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度食品饮料基本跟随大盘表现，二季度伴随着白酒龙头公司需求和零售价格的显著下滑，且月度经济数据不振，地产行业持续下滑，开工不足，导致了市场对于白酒等行业的后续信心不足，白酒板块带动食品饮料行业持续调整。2024 上半年沪深 300 指数上涨 0.89%，国证食品指数下跌13.62%，国泰国证食品指数基金下跌 11.77%，较好地实现了对标的指数的跟踪。 作为行业指数基金，本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-11.77%，同期业绩比较基准收益率为-12.94%。 本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-11.92%，同期业绩比较基准收益率为-12.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们去年底今年初判断，24 年消费的增速取决于收入增速改善程度。2023 年消费有所反弹，但依然受到居民收入增速的约束。2024 年预期居民收入改善会好于 2023 年，但整体来看消费难挑大梁。目前月度经济数据不振，地产行业持续下滑，开工不足，导致了市场对于白酒等行业的后续信心不足，零售价格下滑，压制白酒板块和食品饮料板块的表现。 长期来看，食品饮料行业本身作为常青行业，投资机会依然较好，建议遇调整可继续关注或者考虑定投食品饮料行业的相关产品，做好逢低分批布局工作。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国 泰基金管理有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的 会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 国泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 224,820,228.52 306,222,646.11 结算备付金 126,776.28 95,109.44 存出保证金 78,634.81 23,664.49 交易性金融资产 6.4.7.2 3,579,763,908.95 4,199,195,148.39 其中：股票投资 3,554,348,326.08 4,199,195,148.39 基金投资 - - 债券投资 25,415,582.87 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - 807,784.63 应收股利 908,672.00 110,814.80 应收申购款 3,511,403.18 4,911,107.99 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 83,908.84 164,382.75 资产总计 3,809,293,532.58 4,511,530,658.60 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 6,764,428.51 11,748,230.38 应付管理人报酬 3,302,863.69 3,786,577.77 应付托管费 660,572.74 757,315.53 应付销售服务费 16,884.36 13,106.89 应付投资顾问费 - - 应交税费 8,506.39 18,915.08 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 807,236.60 1,002,018.30 负债合计 11,560,492.29 17,326,163.95 净资产： 实收基金 6.4.7.7 1,160,593,860.67 1,211,610,779.77 未分配利润 6.4.7.8 2,637,139,179.62 3,282,593,714.88 净资产合计 3,797,733,040.29 4,494,204,494.65 负债和净资产总计 3,809,293,532.58 4,511,530,658.60 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 4,892,772,101.72 份，其中 A 类基金份额净 值 0.7763 元，份额总额 4,801,636,637.44 份；C 类基金份额净值 0.7708 元，份额总额 91,135,464.28 份。 6.2 利润表 会计主体：国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -484,095,152.15 -468,978,479.58 1.利息收入 3,122,118.93 5,732,709.64 其中：存款利息收入 6.4.7.9 950,563.81 1,260,752.39 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 2,171,555.12 4,471,957.25 2.投资收益（损失以“-”填列） -21,147,104.14 163,317,947.43 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -87,205,307.34 84,907,489.96 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 68,962.18 508,301.35 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 65,989,241.02 77,902,156.12 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -466,562,470.36 -639,965,036.15 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 492,303.42 1,935,899.50 减：二、营业总支出 26,113,889.07 35,196,968.65 1．管理人报酬 21,217,983.82 28,631,810.76 2．托管费 4,243,596.80 5,726,362.14 3．销售服务费 102,303.30 118,455.89 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 7,817.69 16,102.26 8．其他费用 6.4.7.16 542,187.46 704,237.60 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -510,209,041.22 -504,175,448.23 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -510,209,041.22 -504,175,448.23 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -510,209,041.22 -504,175,448.23 6.3 净资产变动表 会计主体：国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,211,610,779.77 3,282,593,714.88 4,494,204,494.65 资产 二、本期期初净 1,211,610,779.77 3,282,593,714.88 4,494,204,494.65 资产 三、本期增减变 动额（减少以 -51,016,919.10 -645,454,535.26 -696,471,454.36 “-”号填列） （一）、综合收 - -510,209,041.22 -510,209,041.22 益总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -51,016,919.10 -135,245,494.04 -186,262,413.14 资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 168,631,707.46 435,840,350.72 604,472,058.18 款 2.基金赎回 -219,648,626.56 -571,085,844.76 -790,734,471.32 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动数（净资 产减少以 “-”号 填列） 四、本期期末净资 1,160,593,860.67 2,637,139,179.62 3,797,733,040.29 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,379,067,042.87 4,910,990,321.70 6,290,057,364.57 资产 二、本期期初净 1,379,067,042.87 4,910,990,321.70 6,290,057,364.57 资产 三、本期增减变 动额（减少以 -151,421,453.85 -1,099,182,642.40 -1,250,604,096.25 “-”号填列） （一）、综合收 - -504,175,448.23 -504,175,448.23 益总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -151,421,453.85 -595,007,194.17 -746,428,648.02 资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 216,413,968.21 760,718,484.97 977,132,453.18 款 2.基金赎回 -367,835,422.06 -1,355,725,679.14 -1,723,561,101.20 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动数（净资 产减少以 “-”号 填列） 四、本期期末净资 1,227,645,589.02 3,811,807,679.30 5,039,453,268.32 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：李昇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据《关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》以及相关法律法规的相关规定，由原国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]307 号《关于核准国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 458,905,616.15 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第558号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 10 月 23 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 458,949,931.81 份基金份额，其中认购资金利息折合 44,315.66 份基金份额。 根据本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2020 年 12 月 2 日发布的《关于国泰国证食 品饮料行业指数分级证券投资基金之食品 A 份额和食品 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合 同的公告》，原基金于份额折算日基准日 2020 年 12 月 31 日日终将食品 A 份额和食品 B 份额折算为 原基金份额。《国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金基金合同》和《国泰国证食品饮料行业指数 证券投资基金托管协议》自 2021 年 1 月 1 日起生效，原《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资 基金基金合同》和《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金托管协议》自同日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 原基金于基金合同失效前的基金资产净值为 7,306,590,059.90 元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2021]第 59 号文审核同意，本基金 145,471,605.00 份基金份额于 2021 年 1 月 20 日在深交所挂牌交易。 根据基金管理人国泰基金管理有限公司于 2022 年 2 月 11 日发布的《国泰基金管理有限公司关 于旗下部分证券投资基金增加 C 类基金份额、降低基金费率并修改基金合同的公告》的规定，经与 基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2022 年 2 月 16 日起对本基金增加 C 类基金份额并相 应修改法律文件。基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，本基金的 A 类基金份额在深圳证券交易所上市交易。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费且收取申购费的基金份额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费且不收取申购费的基 金份额类别，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费 用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别，投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A 类基 金份额；可通过场外渠道申购与赎回 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额参与上市交易，C 类基金 份额不参与上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90%，且不低于非现金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证投资不高于基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准：国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2024 年 8 月 28 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2024 年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 224,820,228.52 等于：本金 224,779,913.58 加：应计利息 40,314.94 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 224,820,228.52 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 4,794,655,691.80 - 3,554,348,326.08 -1,240,307,365.72 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 264,632.87 市场 25,149,325.00 25,415,582.87 1,625.00 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 25,149,325.00 264,632.87 25,415,582.87 1,625.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 4,819,805,016.80 264,632.87 3,579,763,908.95 -1,240,305,740.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 - 待摊费用 - 应计转融通出借证券利息 83,908.84 合计 83,908.84 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,882.81 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 259,621.63 其中：交易所市场 259,621.63 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 114,372.44 应付指数使用费 424,359.72 合计 807,236.60 6.4.7.7 实收基金 国泰国证食品饮料行业指数 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 5,045,949,189.23 1,196,930,044.44 本期申购 435,489,156.17 103,301,205.71 本期赎回（以“-”号填列） -679,801,707.96 -161,254,218.47 本期末 4,801,636,637.44 1,138,977,031.68 国泰国证食品饮料行业指数 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 61,891,548.30 14,680,735.33 本期申购 275,429,928.29 65,330,501.75 本期赎回（以“-”号填列） -246,186,012.31 -58,394,408.09 本期末 91,135,464.28 21,616,828.99 6.4.7.8 未分配利润 国泰国证食品饮料行业指数 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,090,159,341.23 152,955,063.48 3,243,114,404.71 本期期初 3,090,159,341.23 152,955,063.48 3,243,114,404.71 本期利润 -42,773,173.95 -460,686,728.08 -503,459,902.03 本期基金份额交易产生的 -148,761,618.42 -2,387,700.48 -151,149,318.90 变动数 其中：基金申购款 264,892,953.94 2,459,600.09 267,352,554.03 基金赎回款 -413,654,572.36 -4,847,300.57 -418,501,872.93 本期已分配利润 - - - 本期末 2,898,624,548.86 -310,119,365.08 2,588,505,183.78 国泰国证食品饮料行业指数 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 37,547,821.91 1,931,488.26 39,479,310.17 本期期初 37,547,821.91 1,931,488.26 39,479,310.17 本期利润 -873,396.91 -5,875,742.28 -6,749,139.19 本期基金份额交易产生的 17,705,959.59 -1,802,134.73 15,903,824.86 变动数 其中：基金申购款 165,983,099.79 2,504,696.90 168,487,796.69 基金赎回款 -148,277,140.20 -4,306,831.63 -152,583,971.83 本期已分配利润 - - - 本期末 54,380,384.59 -5,746,388.75 48,633,995.84 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 948,661.13 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,460.82 其他 441.86 合计 950,563.81 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 230,922,667.90 减：卖出股票成本总额 317,666,586.77 减：交易费用 461,388.47 买卖股票差价收入 -87,205,307.34 6.4.7.11 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 68,962.18 债券投资收益——买卖债券（债转股及 - 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 68,962.18 6.4.7.12 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 65,989,241.02 其中：证券出借权益补偿收入 2,848,339.20 基金投资产生的股利收益 - 合计 65,989,241.02 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 -466,562,470.36 ——股票投资 -466,564,095.36 ——债券投资 1,625.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -466,562,470.36 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 492,303.42 合计 492,303.42 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 54,700.10 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费用 3,455.30 指数使用费 424,359.72 合计 542,187.46 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币 50,000.00 元。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 21,217,983.82 28,631,810.76 其中：应支付销售机构的客户维护费 8,993,183.48 11,531,239.71 应支付基金管理人的净管理费 12,224,800.34 17,100,571.05 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,243,596.80 5,726,362.14 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 国泰国证食品饮料 国泰国证食品饮料行业 合计 行业指数 A 指数 C 国泰基金管理有限公 - 25,658.47 25,658.47 司 合计 - 25,658.47 25,658.47 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 国泰国证食品饮料 国泰国证食品饮料行业 合计 行业指数A 指数C 国泰基金管理有限公 - 1,320.14 1,320.14 司 合计 - 1,320.14 1,320.14 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日各类基金份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司， 再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。C 类基金份额约定的销售服务费年 费率为 0.30%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.30% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 224,820,228. 948,661.13 325,687,992. 1,252,359.88 52 53 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 新股 30158 诺瓦 2024-0 6 个月 锁定 126.89 188.01 691.00 87,680 129,91 - 9 星云 2-01 以上 流通 .99 4.91 受限 30158 诺瓦 2024-0 1-6 个 103,96 9 星云 5-30 月 送股 - 188.01 553.00 - 9.53 - （含） 新股 68869 达梦 2024-0 6 个月 锁定 86.96 174.93 175.00 15,218 30,612 - 2 数据 6-04 以上 流通 .00 .75 受限 1 个月 网下 60328 键邦 2024-0 内 中签 18.65 18.65 1,158. 21,596 21,596 - 5 股份 6-28 （含） 流通 00 .70 .70 受限 新股 60328 键邦 2024-0 6 个月 锁定 18.65 18.65 129.00 2,405. 2,405. - 5 股份 6-28 以上 流通 85 85 受限 1 个月 网下 60335 安乃 2024-0 内 中签 20.56 20.56 945.00 19,429 19,429 - 0 达 6-26 （含） 流通 .20 .20 受限 新股 60335 安乃 2024-0 6 个月 锁定 20.56 20.56 106.00 2,179. 2,179. - 0 达 6-26 以上 流通 36 36 受限 新股 60103 永兴 2024-0 6 个月 锁定 16.20 15.96 1,258. 20,379 20,077 - 3 股份 1-11 以上 流通 00 .60 .68 受限 新股 68870 成都 2024-0 6 个月 锁定 15.69 18.79 1,045. 16,396 19,635 - 9 华微 1-31 以上 流通 00 .05 .55 受限 30153 星宸 2024-0 6 个月 新股 7,772. 15,521 6 科技 3-20 以上 锁定 16.16 32.27 481.00 96 .87 - 流通 受限 新股 30156 中仑 2024-0 6 个月 锁定 11.88 18.98 711.00 8,446. 13,494 - 5 新材 6-13 以上 流通 68 .78 受限 新股 30158 爱迪 2024-0 6 个月 锁定 44.95 65.93 202.00 9,079. 13,317 - 0 特 6-19 以上 流通 90 .86 受限 新股 60334 龙旗 2024-0 6 个月 锁定 26.00 37.49 298.00 7,748. 11,172 - 1 科技 2-23 以上 流通 00 .02 受限 新股 68869 灿芯 2024-0 6 个月 锁定 19.86 42.51 247.00 4,905. 10,499 - 1 股份 4-02 以上 流通 42 .97 受限 新股 30156 达利 2023-1 6 个月 锁定 8.90 16.97 576.00 5,126. 9,774. - 6 凯普 2-22 以上 流通 40 72 受限 新股 30153 骏鼎 2024-0 6 个月 锁定 55.82 91.24 107.00 5,972. 9,762. - 8 达 3-13 以上 流通 74 68 受限 新股 30139 汇成 2024-0 6 个月 锁定 12.20 41.66 219.00 2,671. 9,123. - 2 真空 5-28 以上 流通 80 54 受限 新股 30159 肯特 2024-0 6 个月 锁定 19.43 36.98 219.00 4,255. 8,098. - 1 股份 2-20 以上 流通 17 62 受限 新股 00138 广合 2024-0 6 个月 锁定 17.43 34.56 222.00 3,869. 7,672. - 9 科技 3-26 以上 流通 46 32 受限 新股 30153 宏鑫 2024-0 6 个月 锁定 10.64 19.82 361.00 3,841. 7,155. - 9 科技 4-03 以上 流通 04 02 受限 新股 68869 中创 2024-0 6 个月 锁定 22.43 31.55 186.00 4,171. 5,868. - 5 股份 3-06 以上 流通 98 30 受限 新股 30158 美新 2024-0 6 个月 锁定 14.50 21.25 257.00 3,726. 5,461. - 8 科技 3-06 以上 流通 50 25 受限 新股 30150 华阳 2024-0 6 个月 锁定 28.01 37.83 138.00 3,865. 5,220. - 2 智能 1-26 以上 流通 38 54 受限 新股 60332 博隆 2024-0 6 个月 锁定 72.46 68.06 66.00 4,782. 4,491. - 5 技术 1-03 以上 流通 36 96 受限 新股 60338 永臻 2024-0 6 个月 锁定 23.35 25.13 178.00 4,156. 4,473. - 1 股份 6-19 以上 流通 30 14 受限 新股 60334 星德 2024-0 6 个月 锁定 19.18 22.66 182.00 3,490. 4,124. - 4 胜 3-13 以上 流通 76 12 受限 30153 骏鼎 2024-0 1-6 个 3,923. 8 达 5-22 月 送股 - 91.24 43.00 - 32 - （含） 新股 00135 平安 2024-0 6 个月 锁定 17.39 20.60 184.00 3,199. 3,790. - 9 电工 3-19 以上 流通 76 40 受限 新股 60331 西典 2024-0 6 个月 锁定 29.02 25.36 130.00 3,772. 3,296. - 2 新能 1-04 以上 流通 60 80 受限 新股 60308 北自 2024-0 6 个月 锁定 21.28 29.49 107.00 2,276. 3,155. - 2 科技 1-23 以上 流通 96 43 受限 新股 00137 腾达 2024-0 6 个月 锁定 16.98 13.48 213.00 3,616. 2,871. - 9 科技 1-11 以上 流通 74 24 受限 新股 60337 盛景 2024-0 6 个月 锁定 38.18 38.90 72.00 2,748. 2,800. - 5 微 1-17 以上 流通 96 80 受限 00138 雪祺 2024-0 6 个月 新股 15.38 15.25 133.00 2,045. 2,028. - 7 电气 1-04 以上 锁定 54 25 流通 受限 00138 雪祺 2024-0 1-6 个 7 电气 6-03 月 送股 - 15.25 40.00 - 610.00 - （含） 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位：人民币元 期末 数量（单位： 期末估值总 序号 证券代码 证券名称 出借到期日 估值 股） 额 单价 1 603288 海天味业 2024 年 6 月 17 日 34.47 207,000.00 7,135,290.0 -2024 年 7 月 1 日 0 2 603288 海天味业 2024 年 6 月 17 日 34.47 207,000.00 7,135,290.0 -2024 年 7 月 1 日 0 3 600519 贵州茅台 2024 年 6 月 18 日 1,467. 3,000.00 4,402,170.0 -2024 年 7 月 2 日 39 0 4 000858 五 粮 液 2024 年 6 月 18 日 128.0 33,800.00 4,327,752.0 -2024 年 7 月 2 日 4 0 5 000596 古井贡酒 2024 年 6 月 26 日 211.0 19,000.00 4,010,330.0 -2024 年 7 月 10 日 7 0 6 000596 古井贡酒 2024 年 6 月 21 日 211.0 19,000.00 4,010,330.0 -2024 年 7 月 5 日 7 0 7 000596 古井贡酒 2024 年 6 月 21 日 211.0 19,000.00 4,010,330.0 -2024 年 7 月 5 日 7 0 8 000596 古井贡酒 2024 年 6 月 25 日 211.0 19,000.00 4,010,330.0 -2024 年 7 月 9 日 7 0 9 000596 古井贡酒 2024 年 6 月 21 日 211.0 19,000.00 4,010,330.0 -2024 年 7 月 5 日 7 0 10 000895 双汇发展 2024 年 6 月 25 日 23.77 150,000.00 3,565,500.0 -2024 年 7 月 9 日 0 11 000895 双汇发展 2024 年 6 月 25 日 23.77 150,000.00 3,565,500.0 -2024 年 7 月 9 日 0 12 000895 双汇发展 2024 年 6 月 25 日 23.77 150,000.00 3,565,500.0 -2024 年 7 月 9 日 0 13 600887 伊利股份 2024 年 6 月 18 日 25.84 137,100.00 3,542,664.0 -2024 年 7 月 2 日 0 14 000568 泸州老窖 2024 年 6 月 18 日 143.4 17,200.00 2,468,028.0 -2024 年 7 月 2 日 9 0 15 603345 安井食品 2024 年 6 月 17 日 74.31 29,000.00 2,154,990.0 -2024 年 7 月 1 日 0 16 600809 山西汾酒 2024 年 6 月 18 日 210.8 9,200.00 1,940,096.0 -2024 年 7 月 2 日 8 0 17 603345 安井食品 2024 年 6 月 17 日 74.31 25,000.00 1,857,750.0 -2024 年 7 月 1 日 0 18 600132 重庆啤酒 2024 年 6 月 17 日 60.70 27,000.00 1,638,900.0 -2024 年 7 月 1 日 0 19 600132 重庆啤酒 2024 年 6 月 17 日 60.70 27,000.00 1,638,900.0 -2024 年 7 月 1 日 0 20 600132 重庆啤酒 2024 年 6 月 17 日 60.70 27,000.00 1,638,900.0 -2024 年 7 月 1 日 0 21 603198 迎驾贡酒 2024 年 6 月 19 日 57.50 28,000.00 1,610,000.0 -2024 年 7 月 3 日 0 22 600702 舍得酒业 2024 年 6 月 26 日 56.67 28,300.00 1,603,761.0 -2024 年 7 月 10 日 0 23 603288 海天味业 2024 年 6 月 17 日 34.47 44,000.00 1,516,680.0 -2024 年 7 月 1 日 0 24 000799 酒鬼酒 2024 年 6 月 21 日 43.87 32,000.00 1,403,840.0 -2024 年 7 月 5 日 0 25 000799 酒鬼酒 2024 年 6 月 21 日 43.87 32,000.00 1,403,840.0 -2024 年 7 月 5 日 0 26 000799 酒鬼酒 2024 年 6 月 21 日 43.87 32,000.00 1,403,840.0 -2024 年 7 月 5 日 0 27 000799 酒鬼酒 2024 年 6 月 21 日 43.87 32,000.00 1,403,840.0 -2024 年 7 月 5 日 0 28 000799 酒鬼酒 2024 年 6 月 21 日 43.87 32,000.00 1,403,840.0 -2024 年 7 月 5 日 0 29 000799 酒鬼酒 2024 年 6 月 21 日 43.87 32,000.00 1,403,840.0 -2024 年 7 月 5 日 0 30 603345 安井食品 2024 年 6 月 25 日 74.31 16,500.00 1,226,115.0 -2024 年 7 月 9 日 0 31 002568 百润股份 2024 年 6 月 21 日 16.83 72,000.00 1,211,760.0 -2024 年 7 月 5 日 0 32 002568 百润股份 2024 年 6 月 21 日 16.83 72,000.00 1,211,760.0 -2024 年 7 月 5 日 0 33 002568 百润股份 2024 年 6 月 26 日 16.83 72,000.00 1,211,760.0 -2024 年 7 月 10 日 0 34 002568 百润股份 2024 年 6 月 26 日 16.83 72,000.00 1,211,760.0 -2024 年 7 月 10 日 0 35 603288 海天味业 2024 年 6 月 18 日 34.47 34,300.00 1,182,321.0 -2024 年 7 月 2 日 0 36 600702 舍得酒业 2024 年 6 月 26 日 56.67 20,000.00 1,133,400.0 -2024 年 7 月 10 日 0 37 300765 新诺威 2024 年 6 月 25 日 25.23 44,100.00 1,112,643.0 -2024 年 7 月 9 日 0 38 002304 洋河股份 2024 年 6 月 18 日 80.74 13,700.00 1,106,138.0 -2024 年 7 月 2 日 0 39 600702 舍得酒业 2024 年 6 月 27 日 56.67 16,800.00 952,056.00 -2024 年 7 月 11 日 40 605499 东鹏饮料 2024 年 6 月 27 日 215.7 4,400.00 949,300.00 -2024 年 7 月 11 日 5 41 600702 舍得酒业 2024 年 6 月 27 日 56.67 16,200.00 918,054.00 -2024 年 7 月 4 日 42 600559 老白干酒 2024 年 6 月 21 日 18.18 50,000.00 909,000.00 -2024 年 7 月 19 日 43 603198 迎驾贡酒 2024 年 6 月 19 日 57.50 15,200.00 874,000.00 -2024 年 7 月 3 日 44 600702 舍得酒业 2024 年 6 月 25 日 56.67 14,500.00 821,715.00 -2024 年 7 月 9 日 45 600199 金种子酒 2024 年 6 月 26 日 11.91 68,000.00 809,880.00 -2024 年 7 月 10 日 46 600737 中粮糖业 2024 年 6 月 25 日 9.59 80,000.00 767,200.00 -2024 年 7 月 9 日 47 603369 今世缘 2024 年 6 月 18 日 46.20 16,500.00 762,300.00 -2024 年 7 月 2 日 48 600597 光明乳业 2024 年 6 月 17 日 7.77 94,000.00 730,380.00 -2024 年 7 月 1 日 49 600597 光明乳业 2024 年 6 月 17 日 7.77 94,000.00 730,380.00 -2024 年 7 月 1 日 50 600597 光明乳业 2024 年 6 月 17 日 7.77 94,000.00 730,380.00 -2024 年 7 月 1 日 51 600597 光明乳业 2024 年 6 月 17 日 7.77 94,000.00 730,380.00 -2024 年 7 月 1 日 52 600597 光明乳业 2024 年 6 月 17 日 7.77 94,000.00 730,380.00 -2024 年 7 月 1 日 53 000596 古井贡酒 2024 年 6 月 18 日 211.0 3,300.00 696,531.00 -2024 年 7 月 2 日 7 54 600702 舍得酒业 2024 年 6 月 26 日 56.67 12,000.00 680,040.00 -2024 年 7 月 10 日 55 002568 百润股份 2024 年 6 月 27 日 16.83 40,000.00 673,200.00 -2024 年 7 月 11 日 56 600702 舍得酒业 2024 年 6 月 27 日 56.67 11,800.00 668,706.00 -2024 年 7 月 11 日 57 600809 山西汾酒 2024 年 6 月 21 日 210.8 3,000.00 632,640.00 -2024 年 7 月 5 日 8 58 600199 金种子酒 2024 年 6 月 26 日 11.91 50,000.00 595,500.00 -2024 年 7 月 10 日 59 000895 双汇发展 2024 年 6 月 18 日 23.77 24,300.00 577,611.00 -2024 年 7 月 2 日 60 000799 酒鬼酒 2024 年 6 月 25 日 43.87 13,100.00 574,697.00 -2024 年 7 月 9 日 61 600702 舍得酒业 2024 年 6 月 17 日 56.67 10,000.00 566,700.00 -2024 年 7 月 1 日 62 600597 光明乳业 2024 年 6 月 17 日 7.77 72,900.00 566,433.00 -2024 年 7 月 1 日 63 605499 东鹏饮料 2024 年 6 月 18 日 215.7 2,600.00 560,950.00 -2024 年 7 月 2 日 5 64 600600 青岛啤酒 2024 年 6 月 18 日 72.77 7,200.00 523,944.00 -2024 年 7 月 2 日 65 002568 百润股份 2024 年 6 月 19 日 16.83 30,000.00 504,900.00 -2024 年 7 月 3 日 66 300765 新诺威 2024 年 6 月 26 日 25.23 20,000.00 504,600.00 -2024 年 7 月 10 日 67 300765 新诺威 2024 年 6 月 18 日 25.23 20,000.00 504,600.00 -2024 年 7 月 2 日 68 002568 百润股份 2024 年 6 月 27 日 16.83 29,000.00 488,070.00 -2024 年 7 月 11 日 69 002557 洽洽食品 2024 年 6 月 25 日 28.19 16,600.00 467,954.00 -2024 年 7 月 9 日 70 002847 盐津铺子 2024 年 6 月 25 日 42.77 10,000.00 427,700.00 -2024 年 7 月 9 日 71 002847 盐津铺子 2024 年 6 月 17 日 42.77 10,000.00 427,700.00 -2024 年 7 月 1 日 72 600809 山西汾酒 2024 年 6 月 25 日 210.8 2,000.00 421,760.00 -2024 年 7 月 9 日 8 73 600559 老白干酒 2024 年 6 月 18 日 18.18 22,400.00 407,232.00 -2024 年 7 月 2 日 74 300765 新诺威 2024 年 6 月 25 日 25.23 16,000.00 403,680.00 -2024 年 7 月 9 日 75 600132 重庆啤酒 2024 年 6 月 17 日 60.70 6,200.00 376,340.00 -2024 年 7 月 1 日 76 600779 水井坊 2024 年 6 月 17 日 37.63 10,000.00 376,300.00 -2024 年 7 月 1 日 77 600779 水井坊 2024 年 6 月 25 日 37.63 10,000.00 376,300.00 -2024 年 7 月 9 日 78 603345 安井食品 2024 年 6 月 25 日 74.31 5,000.00 371,550.00 -2024 年 7 月 9 日 79 600199 金种子酒 2024 年 6 月 27 日 11.91 30,000.00 357,300.00 -2024 年 7 月 11 日 80 603345 安井食品 2024 年 6 月 18 日 74.31 4,800.00 356,688.00 -2024 年 7 月 2 日 81 600298 安琪酵母 2024 年 6 月 18 日 27.93 12,700.00 354,711.00 -2024 年 7 月 2 日 82 000799 酒鬼酒 2024 年 6 月 20 日 43.87 8,000.00 350,960.00 -2024 年 7 月 18 日 83 300999 金龙鱼 2024 年 6 月 18 日 27.35 12,800.00 350,080.00 -2024 年 7 月 2 日 84 002568 百润股份 2024 年 6 月 25 日 16.83 20,000.00 336,600.00 -2024 年 7 月 9 日 85 603589 口子窖 2024 年 6 月 18 日 39.19 8,400.00 329,196.00 -2024 年 7 月 2 日 86 002568 百润股份 2024 年 6 月 17 日 16.83 18,800.00 316,404.00 -2024 年 7 月 1 日 87 002568 百润股份 2024 年 6 月 28 日 16.83 18,800.00 316,404.00 -2024 年 7 月 12 日 88 600702 舍得酒业 2024 年 6 月 18 日 56.67 5,500.00 311,685.00 -2024 年 7 月 2 日 89 000799 酒鬼酒 2024 年 6 月 25 日 43.87 7,100.00 311,477.00 -2024 年 7 月 9 日 90 603198 迎驾贡酒 2024 年 6 月 18 日 57.50 5,400.00 310,500.00 -2024 年 7 月 2 日 91 600872 中炬高新 2024 年 6 月 18 日 22.69 13,600.00 308,584.00 -2024 年 7 月 2 日 92 300146 汤臣倍健 2024 年 6 月 18 日 13.55 22,500.00 304,875.00 -2024 年 7 月 2 日 93 600559 老白干酒 2024 年 6 月 18 日 18.18 16,200.00 294,516.00 -2024 年 7 月 2 日 94 600737 中粮糖业 2024 年 6 月 25 日 9.59 30,000.00 287,700.00 -2024 年 7 月 9 日 95 600702 舍得酒业 2024 年 6 月 27 日 56.67 5,000.00 283,350.00 -2024 年 7 月 11 日 96 600132 重庆啤酒 2024 年 6 月 18 日 60.70 4,600.00 279,220.00 -2024 年 7 月 2 日 97 600298 安琪酵母 2024 年 6 月 18 日 27.93 9,900.00 276,507.00 -2024 年 7 月 2 日 98 000895 双汇发展 2024 年 6 月 18 日 23.77 11,400.00 270,978.00 -2024 年 7 月 2 日 99 000869 张 裕Ａ 2024 年 6 月 19 日 21.35 12,400.00 264,740.00 -2024 年 7 月 3 日 100 603156 养元饮品 2024 年 6 月 18 日 21.27 12,300.00 261,621.00 -2024 年 7 月 2 日 101 300765 新诺威 2024 年 6 月 25 日 25.23 10,000.00 252,300.00 -2024 年 7 月 9 日 102 300765 新诺威 2024 年 6 月 17 日 25.23 10,000.00 252,300.00 -2024 年 7 月 1 日 103 000729 燕京啤酒 2024 年 6 月 18 日 8.83 27,300.00 241,059.00 -2024 年 7 月 2 日 104 600199 金种子酒 2024 年 6 月 25 日 11.91 20,000.00 238,200.00 -2024 年 7 月 9 日 105 000799 酒鬼酒 2024 年 6 月 18 日 43.87 5,400.00 236,898.00 -2024 年 7 月 2 日 106 600737 中粮糖业 2024 年 6 月 18 日 9.59 24,600.00 235,914.00 -2024 年 7 月 2 日 107 002597 金禾实业 2024 年 6 月 18 日 19.89 11,400.00 226,746.00 -2024 年 7 月 2 日 108 300765 新诺威 2024 年 6 月 18 日 25.23 8,900.00 224,547.00 -2024 年 7 月 2 日 109 300765 新诺威 2024 年 6 月 18 日 25.23 8,600.00 216,978.00 -2024 年 7 月 2 日 110 002507 涪陵榨菜 2024 年 6 月 18 日 12.25 17,300.00 211,925.00 -2024 年 7 月 2 日 111 002568 百润股份 2024 年 6 月 18 日 16.83 12,100.00 203,643.00 -2024 年 7 月 2 日 112 002557 洽洽食品 2024 年 6 月 18 日 28.19 6,900.00 194,511.00 -2024 年 7 月 2 日 113 600559 老白干酒 2024 年 6 月 25 日 18.18 10,000.00 181,800.00 -2024 年 7 月 9 日 114 600559 老白干酒 2024 年 6 月 17 日 18.18 10,000.00 181,800.00 -2024 年 7 月 1 日 115 002568 百润股份 2024 年 6 月 17 日 16.83 10,000.00 168,300.00 -2024 年 7 月 1 日 116 002568 百润股份 2024 年 6 月 25 日 16.83 10,000.00 168,300.00 -2024 年 7 月 9 日 117 600779 水井坊 2024 年 6 月 18 日 37.63 4,300.00 161,809.00 -2024 年 7 月 2 日 118 603027 千禾味业 2024 年 6 月 18 日 13.30 11,800.00 156,940.00 -2024 年 7 月 2 日 119 600559 老白干酒 2024 年 6 月 18 日 18.18 8,000.00 145,440.00 -2024 年 7 月 16 日 120 002597 金禾实业 2024 年 6 月 18 日 19.89 7,100.00 141,219.00 -2024 年 7 月 2 日 121 002597 金禾实业 2024 年 6 月 25 日 19.89 7,000.00 139,230.00 -2024 年 7 月 9 日 122 300999 金龙鱼 2024 年 6 月 14 日 27.35 5,000.00 136,750.00 -2024 年 7 月 12 日 123 300999 金龙鱼 2024 年 6 月 27 日 27.35 5,000.00 136,750.00 -2024 年 7 月 11 日 124 600199 金种子酒 2024 年 6 月 18 日 11.91 11,300.00 134,583.00 -2024 年 7 月 2 日 125 600597 光明乳业 2024 年 6 月 18 日 7.77 15,700.00 121,989.00 -2024 年 7 月 2 日 126 603517 绝味食品 2024 年 6 月 18 日 15.40 7,900.00 121,660.00 -2024 年 7 月 2 日 127 600199 金种子酒 2024 年 6 月 17 日 11.91 10,000.00 119,100.00 -2024 年 7 月 1 日 128 600197 伊力特 2024 年 6 月 18 日 17.81 6,400.00 113,984.00 -2024 年 7 月 2 日 129 600305 恒顺醋业 2024 年 6 月 18 日 7.23 15,600.00 112,788.00 -2024 年 7 月 2 日 130 002216 三全食品 2024 年 6 月 25 日 10.98 10,000.00 109,800.00 -2024 年 7 月 9 日 131 002840 华统股份 2024 年 6 月 18 日 16.59 6,500.00 107,835.00 -2024 年 7 月 2 日 132 300765 新诺威 2024 年 6 月 17 日 25.23 4,000.00 100,920.00 -2024 年 7 月 1 日 133 002597 金禾实业 2024 年 6 月 17 日 19.89 5,000.00 99,450.00 -2024 年 7 月 1 日 134 000869 张 裕Ａ 2024 年 6 月 25 日 21.35 4,600.00 98,210.00 -2024 年 7 月 9 日 135 002847 盐津铺子 2024 年 6 月 18 日 42.77 2,200.00 94,094.00 -2024 年 7 月 2 日 136 603919 金徽酒 2024 年 6 月 18 日 18.17 4,800.00 87,216.00 -2024 年 7 月 2 日 137 002847 盐津铺子 2024 年 6 月 25 日 42.77 2,000.00 85,540.00 -2024 年 7 月 9 日 138 600298 安琪酵母 2024 年 6 月 28 日 27.93 2,900.00 80,997.00 -2024 年 7 月 12 日 139 600929 雪天盐业 2024 年 6 月 18 日 5.30 15,200.00 80,560.00 -2024 年 7 月 2 日 140 002216 三全食品 2024 年 6 月 18 日 10.98 7,300.00 80,154.00 -2024 年 7 月 2 日 141 600887 伊利股份 2024 年 6 月 27 日 25.84 3,100.00 80,104.00 -2024 年 7 月 11 日 142 002597 金禾实业 2024 年 6 月 25 日 19.89 4,000.00 79,560.00 -2024 年 7 月 2 日 143 603317 天味食品 2024 年 6 月 18 日 11.41 6,900.00 78,729.00 -2024 年 7 月 2 日 144 603589 口子窖 2024 年 6 月 25 日 39.19 2,000.00 78,380.00 -2024 年 7 月 9 日 145 603866 桃李面包 2024 年 6 月 18 日 5.07 14,100.00 71,487.00 -2024 年 7 月 2 日 146 603043 广州酒家 2024 年 6 月 18 日 15.97 4,400.00 70,268.00 -2024 年 7 月 2 日 147 000869 张 裕Ａ 2024 年 6 月 25 日 21.35 3,000.00 64,050.00 -2024 年 7 月 9 日 148 600779 水井坊 2024 年 6 月 27 日 37.63 1,700.00 63,971.00 -2024 年 7 月 4 日 149 603156 养元饮品 2024 年 6 月 25 日 21.27 3,000.00 63,810.00 -2024 年 7 月 9 日 150 002461 珠江啤酒 2024 年 6 月 18 日 7.42 8,300.00 61,586.00 -2024 年 7 月 2 日 151 002597 金禾实业 2024 年 6 月 25 日 19.89 3,000.00 59,670.00 -2024 年 7 月 9 日 152 002557 洽洽食品 2024 年 6 月 25 日 28.19 2,000.00 56,380.00 -2024 年 7 月 9 日 153 600298 安琪酵母 2024 年 6 月 25 日 27.93 2,000.00 55,860.00 -2024 年 7 月 9 日 154 000869 张 裕Ａ 2024 年 6 月 18 日 21.35 2,600.00 55,510.00 -2024 年 7 月 2 日 155 002216 三全食品 2024 年 6 月 25 日 10.98 5,000.00 54,900.00 -2024 年 7 月 9 日 156 600559 老白干酒 2024 年 6 月 25 日 18.18 3,000.00 54,540.00 -2024 年 7 月 9 日 157 603919 金徽酒 2024 年 6 月 25 日 18.17 3,000.00 54,510.00 -2024 年 7 月 9 日 158 600597 光明乳业 2024 年 6 月 25 日 7.77 7,000.00 54,390.00 -2024 年 7 月 9 日 159 300146 汤臣倍健 2024 年 6 月 26 日 13.55 4,000.00 54,200.00 -2024 年 7 月 10 日 160 603027 千禾味业 2024 年 6 月 25 日 13.30 4,000.00 53,200.00 -2024 年 7 月 9 日 161 000729 燕京啤酒 2024 年 6 月 25 日 8.83 6,000.00 52,980.00 -2024 年 7 月 9 日 162 002461 珠江啤酒 2024 年 6 月 25 日 7.42 7,000.00 51,940.00 -2024 年 7 月 9 日 163 002568 百润股份 2024 年 6 月 25 日 16.83 3,000.00 50,490.00 -2024 年 7 月 9 日 164 300765 新诺威 2024 年 6 月 25 日 25.23 2,000.00 50,460.00 -2024 年 7 月 9 日 165 603866 桃李面包 2024 年 6 月 18 日 5.07 9,700.00 49,179.00 -2024 年 7 月 2 日 166 002507 涪陵榨菜 2024 年 6 月 25 日 12.25 4,000.00 49,000.00 -2024 年 7 月 9 日 167 600737 中粮糖业 2024 年 6 月 25 日 9.59 5,000.00 47,950.00 -2024 年 7 月 9 日 168 603043 广州酒家 2024 年 6 月 25 日 15.97 3,000.00 47,910.00 -2024 年 7 月 9 日 169 600929 雪天盐业 2024 年 6 月 25 日 5.30 9,000.00 47,700.00 -2024 年 7 月 9 日 170 603517 绝味食品 2024 年 6 月 20 日 15.40 3,000.00 46,200.00 -2024 年 7 月 18 日 171 603517 绝味食品 2024 年 6 月 25 日 15.40 3,000.00 46,200.00 -2024 年 7 月 9 日 172 300741 华宝股份 2024 年 6 月 25 日 15.24 3,000.00 45,720.00 -2024 年 7 月 9 日 173 603317 天味食品 2024 年 6 月 25 日 11.41 4,000.00 45,640.00 -2024 年 7 月 9 日 174 600872 中炬高新 2024 年 6 月 25 日 22.69 2,000.00 45,380.00 -2024 年 7 月 9 日 175 000799 酒鬼酒 2024 年 6 月 25 日 43.87 1,000.00 43,870.00 -2024 年 7 月 9 日 176 002847 盐津铺子 2024 年 6 月 25 日 42.77 1,000.00 42,770.00 -2024 年 7 月 9 日 177 300741 华宝股份 2024 年 6 月 18 日 15.24 2,700.00 41,148.00 -2024 年 7 月 2 日 178 002597 金禾实业 2024 年 6 月 17 日 19.89 2,000.00 39,780.00 -2024 年 7 月 1 日 179 603866 桃李面包 2024 年 6 月 25 日 5.07 7,400.00 37,518.00 -2024 年 7 月 9 日 180 002557 洽洽食品 2024 年 6 月 25 日 28.19 1,000.00 28,190.00 -2024 年 7 月 9 日 181 002557 洽洽食品 2024 年 6 月 25 日 28.19 1,000.00 28,190.00 -2024 年 7 月 9 日 182 002847 盐津铺子 2024 年 6 月 11 日 42.77 560.00 23,951.20 -2024 年 7 月 9 日 183 000869 张 裕Ａ 2024 年 6 月 26 日 21.35 1,000.00 21,350.00 -2024 年 7 月 10 日 184 002597 金禾实业 2024 年 6 月 25 日 19.89 1,000.00 19,890.00 -2024 年 7 月 9 日 185 603043 广州酒家 2024 年 6 月 27 日 15.97 1,200.00 19,164.00 -2024 年 7 月 4 日 186 002216 三全食品 2024 年 6 月 27 日 10.98 1,700.00 18,666.00 -2024 年 7 月 11 日 187 600559 老白干酒 2024 年 6 月 17 日 18.18 1,000.00 18,180.00 -2024 年 7 月 1 日 188 603866 桃李面包 2024 年 6 月 27 日 5.07 3,400.00 17,238.00 -2024 年 7 月 4 日 189 002847 盐津铺子 2024 年 6 月 25 日 42.77 400.00 17,108.00 -2024 年 7 月 9 日 190 002847 盐津铺子 2024 年 6 月 25 日 42.77 400.00 17,108.00 -2024 年 7 月 9 日 191 002847 盐津铺子 2024 年 6 月 25 日 42.77 400.00 17,108.00 -2024 年 7 月 9 日 合计 - - - - 4,061,460.0 134,610,479 0 .20 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金属被动式股票指数基金，运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，实现对国证食品饮料行业指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2024 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、存出保证金及结算备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30日 资产 货币资金 224,820,228.52 - - - 224,820,228.5 2 结算备付金 126,776.28 - - - 126,776.28 存出保证金 78,634.81 - - - 78,634.81 交易性金融资产 25,415,582.87 - - 3,554,348,326.083,579,763,908. 95 应收股利 - - - 908,672.00 908,672.00 应收申购款 17,333.94 - - 3,494,069.24 3,511,403.18 其他资产 - - - 83,908.84 83,908.84 3,809,293,532. 资产总计 250,458,556.42 - - 3,558,834,976.16 58 负债 应付赎回款 - - - 6,764,428.51 6,764,428.51 应付管理人报酬 - - - 3,302,863.69 3,302,863.69 应付托管费 - - - 660,572.74 660,572.74 应付销售服务费 - - - 16,884.36 16,884.36 应交税费 - - - 8,506.39 8,506.39 其他负债 - - - 807,236.60 807,236.60 11,560,492. 负债总计 - - - 11,560,492.29 29 3,797,733,040. 利率敏感度缺口 250,458,556.42 - - 3,547,274,483.87 29 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 306,222,646.11 - - - 306,222,646.1 1 结算备付金 95,109.44 - - - 95,109.44 存出保证金 23,664.49 - - - 23,664.49 交易性金融资产 - - - 4,199,195,148.394,199,195,148. 39 应收清算款 - - - 807,784.63 807,784.63 应收股利 - - - 110,814.80 110,814.80 应收申购款 107,634.05 - - 4,803,473.94 4,911,107.99 其他资产 - - - 164,382.75 164,382.75 4,511,530,658. 资产总计 306,449,054.09 - - 4,205,081,604.51 60 负债 应付赎回款 - - - 11,748,230.38 11,748,230.38 应付管理人报酬 - - - 3,786,577.77 3,786,577.77 应付托管费 - - - 757,315.53 757,315.53 应付销售服务费 - - - 13,106.89 13,106.89 应交税费 - - - 18,915.08 18,915.08 其他负债 - - - 1,002,018.30 1,002,018.30 负债总计 - - - 17,326,163.95 17,326,163.95 4,494,204,494. 利率敏感度缺口 306,449,054.09 - - 4,187,755,440.56 65 注：表中所示为本基金资产及负债的账面公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2024年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为0.67%（2023 年 12 月 31 日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2023 年 12 月 31 日： 同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影 响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 3,554,348,32 4,199,195,148 交易性金融资产－股票投资 93.59 93.44 6.08 .39 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 3,554,348,32 93.59 4,199,195,148 93.44 合计 6.08 .39 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 18,644 增加约 21,998 业绩比较基准下降 5% 减少约 18,644 减少约 21,998 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 3,553,830,795.60 4,195,983,252.96 第二层次 25,461,193.98 - 第三层次 471,919.37 3,211,895.43 合计 3,579,763,908.95 4,199,195,148.39 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日： 同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 3,554,348,326.08 93.31 其中：股票 3,554,348,326.08 93.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 25,415,582.87 0.67 其中：债券 25,415,582.87 0.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 224,947,004.80 5.91 8 其他各项资产 4,582,618.83 0.12 9 合计 3,809,293,532.58 100.00 注：报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 134,610,479.20 元，占基金资产净值比例为 3.54%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,548,794,238.35 93.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,548,794,238.35 93.45 7.2.2 积极投资期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,484,609.91 0.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,981.02 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,419.12 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 20,077.68 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,554,087.73 0.15 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 363,731 533,735,232.09 14.05 2 000858 五 粮 液 4,137,217 529,729,264.68 13.95 3 600887 伊利股份 16,798,816 434,081,405.44 11.43 4 000568 泸州老窖 2,098,111 301,057,947.39 7.93 5 600809 山西汾酒 1,122,683 236,751,391.04 6.23 6 603288 海天味业 4,232,435 145,892,034.45 3.84 7 002304 洋河股份 1,679,649 135,614,860.26 3.57 8 603369 今世缘 2,020,155 93,331,161.00 2.46 9 000596 古井贡酒 402,484 84,952,297.88 2.24 10 000895 双汇发展 2,990,661 71,088,011.97 1.87 11 605499 东鹏饮料 314,300 67,810,225.00 1.79 12 600600 青岛啤酒 872,949 63,524,498.73 1.67 13 600298 安琪酵母 1,559,216 43,548,902.88 1.15 14 300999 金龙鱼 1,580,806 43,235,044.10 1.14 15 603345 安井食品 576,800 42,862,008.00 1.13 16 603589 口子窖 1,034,623 40,546,875.37 1.07 17 600702 舍得酒业 674,000 38,195,580.00 1.01 18 600872 中炬高新 1,660,331 37,672,910.39 0.99 19 300146 汤臣倍健 2,774,185 37,590,206.75 0.99 20 603198 迎驾贡酒 647,166 37,212,045.00 0.98 21 600559 老白干酒 1,963,692 35,699,920.56 0.94 22 600132 重庆啤酒 563,438 34,200,686.60 0.90 23 603156 养元饮品 1,500,595 31,917,655.65 0.84 24 000729 燕京啤酒 3,344,317 29,530,319.11 0.78 25 600737 中粮糖业 3,069,537 29,436,859.83 0.78 26 000799 酒鬼酒 652,011 28,603,722.57 0.75 27 300765 新诺威 1,046,516 26,403,598.68 0.70 28 002507 涪陵榨菜 2,130,673 26,100,744.25 0.69 29 002568 百润股份 1,483,103 24,960,623.49 0.66 30 002557 洽洽食品 849,597 23,950,139.43 0.63 31 600779 水井坊 523,920 19,715,109.60 0.52 32 603027 千禾味业 1,465,874 19,496,124.20 0.51 33 002597 金禾实业 909,830 18,096,518.70 0.48 34 600199 金种子酒 1,396,100 16,627,551.00 0.44 35 600597 光明乳业 1,938,967 15,065,773.59 0.40 36 603517 绝味食品 962,671 14,825,133.40 0.39 37 600305 恒顺醋业 1,938,050 14,012,101.50 0.37 38 600197 伊力特 785,589 13,991,340.09 0.37 39 002840 华统股份 786,400 13,046,376.00 0.34 40 002847 盐津铺子 264,570 11,315,658.90 0.30 41 603919 金徽酒 584,442 10,619,311.14 0.28 42 600929 雪天盐业 1,888,800 10,010,640.00 0.26 43 002216 三全食品 900,618 9,888,785.64 0.26 44 603317 天味食品 845,325 9,645,158.25 0.25 45 603866 桃李面包 1,739,063 8,817,049.41 0.23 46 603043 广州酒家 541,493 8,647,643.21 0.23 47 002461 珠江啤酒 1,022,800 7,589,176.00 0.20 48 000869 张 裕Ａ 314,387 6,712,162.45 0.18 49 301498 乖宝宠物 116,500 6,267,700.00 0.17 50 300741 华宝股份 339,157 5,168,752.68 0.14 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002946 新乳业 429,000 3,758,040.00 0.10 2 300973 立高食品 19,933 559,917.97 0.01 3 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.01 4 002626 金达威 13,016 188,081.20 0.00 5 301565 中仑新材 7,103 174,381.42 0.00 6 301580 爱迪特 2,018 153,513.06 0.00 7 301392 汇成真空 2,189 128,899.54 0.00 8 603381 永臻股份 1,778 49,273.14 0.00 9 301526 国际复材 9,723 32,377.59 0.00 10 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 11 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 12 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 13 601033 永兴股份 1,258 20,077.68 0.00 14 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 15 601096 宏盛华源 3,918 16,024.62 0.00 16 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 17 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 18 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 19 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 20 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 21 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 22 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 23 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 24 301578 辰奕智能 154 6,093.78 0.00 25 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 26 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 27 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 28 603107 上海汽配 292 4,639.88 0.00 29 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 30 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 31 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 32 603004 鼎龙科技 195 3,305.25 0.00 33 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 34 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 35 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 36 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 37 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 38 603373 安邦护卫 88 2,419.12 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 15,417,956.78 0.34 2 002840 华统股份 14,687,495.00 0.33 3 600887 伊利股份 11,721,174.00 0.26 4 000858 五 粮 液 11,563,952.00 0.26 5 605499 东鹏饮料 10,998,167.00 0.24 6 000568 泸州老窖 9,733,144.00 0.22 7 600809 山西汾酒 6,570,291.00 0.15 8 301498 乖宝宠物 6,119,885.00 0.14 9 603288 海天味业 5,655,493.80 0.13 10 603198 迎驾贡酒 4,212,676.00 0.09 11 002304 洋河股份 3,845,057.00 0.09 12 600929 雪天盐业 3,721,672.00 0.08 13 300765 新诺威 3,535,665.00 0.08 14 603369 今世缘 2,487,827.00 0.06 15 000596 古井贡酒 2,293,823.00 0.05 16 600305 恒顺醋业 1,943,214.67 0.04 17 600600 青岛啤酒 1,664,243.00 0.04 18 600872 中炬高新 1,442,879.00 0.03 19 600298 安琪酵母 1,390,115.00 0.03 20 600559 老白干酒 1,354,849.00 0.03 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000858 五 粮 液 47,442,614.10 1.06 2 600519 贵州茅台 27,373,590.00 0.61 3 600887 伊利股份 21,300,708.00 0.47 4 000568 泸州老窖 16,715,351.00 0.37 5 600809 山西汾酒 12,490,489.20 0.28 6 000860 顺鑫农业 12,364,712.55 0.28 7 600882 妙可蓝多 9,741,590.00 0.22 8 002304 洋河股份 7,369,413.00 0.16 9 603288 海天味业 6,271,448.76 0.14 10 300973 立高食品 5,848,910.00 0.13 11 603369 今世缘 4,875,204.00 0.11 12 000596 古井贡酒 4,525,201.00 0.10 13 600600 青岛啤酒 3,116,218.00 0.07 14 000895 双汇发展 3,032,790.00 0.07 15 603345 安井食品 2,423,551.00 0.05 16 605499 东鹏饮料 2,320,219.00 0.05 17 600298 安琪酵母 2,204,515.00 0.05 18 300999 金龙鱼 2,137,672.00 0.05 19 300146 汤臣倍健 2,037,563.00 0.05 20 688347 华虹公司 1,983,526.52 0.04 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 139,383,859.82 卖出股票的收入（成交）总额 230,922,667.90 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 25,415,582.87 0.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,415,582.87 0.67 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019727 23 国债 24 111,000 11,301,913.56 0.30 2 019733 24 国债 02 90,000 9,096,576.16 0.24 3 019740 24 国债 09 50,000 5,017,093.15 0.13 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 78,634.81 2 应收清算款 - 3 应收股利 908,672.00 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,511,403.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 83,908.84 9 合计 4,582,618.83 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 转融通证券 1 000596 古井贡酒 20,748,181.00 0.55 出借业务的 股票 转融通证券 2 603288 海天味业 16,969,581.00 0.45 出借业务的 股票 转融通证券 3 000895 双汇发展 11,545,089.00 0.30 出借业务的 股票 转融通证券 4 600519 贵州茅台 4,402,170.00 0.12 出借业务的 股票 转融通证券 5 000858 五 粮 液 4,327,752.00 0.11 出借业务的 股票 转融通证券 6 600887 伊利股份 3,622,768.00 0.10 出借业务的 股票 转融通证券 7 600809 山西汾酒 2,994,496.00 0.08 出借业务的 股票 转融通证券 8 000568 泸州老窖 2,468,028.00 0.06 出借业务的 股票 转融通证券 9 002304 洋河股份 1,106,138.00 0.03 出借业务的 股票 转融通证券 10 603369 今世缘 762,300.00 0.02 出借业务的 股票 7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 301589 诺瓦星云 233,884.44 0.01 新股锁定 2 301565 中仑新材 13,494.78 0.00 新股锁定 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 的基金份 户数(户) 占总份额 占总份额 额 持有份额 持有份额 比例 比例 国泰国证食 品饮料行业 849,296 5,653.67 21,589,016.92 0.45% 4,780,047,620.52 99.55% 指数 A 国泰国证食 品饮料行业 7,604 11,985.20 29,786,717.59 32.68% 61,348,746.69 67.32% 指数 C 合计 856,900 5,709.85 51,375,734.51 1.05% 4,841,396,367.21 98.95% 8.2 期末上市基金前十名持有人 国泰国证食品饮料行业指数 A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 陈致同 4,833,447.00 5.97% 2 纪嘉伦 3,802,618.00 4.69% 3 李建丽 3,152,168.00 3.89% 4 胡灏鑫 2,529,629.00 3.12% 国网安徽省电力公司企业 5 年金计划－中国银行股份 2,287,419.00 2.82% 有限公司 6 段蓉 2,200,000.00 2.72% 7 王进生 1,514,114.00 1.87% 8 宁晓 1,321,005.00 1.63% 9 刘颖杰 1,217,661.00 1.50% 10 俞爱英 1,186,222.00 1.46% 注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的名册编制。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 国泰国证食品饮料行业 560,057.39 0.01% 指数 A 基金管理人所有从业人 国泰国证食品饮料行业 员持有本基金 指数 C 110.87 0.00% 合计 560,168.26 0.01% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 国泰国证食品饮料行业 0 本公司高级管理人员、基 指数 A 金投资和研究部门负责人 国泰国证食品饮料行业 0 持有本开放式基金 指数 C 合计 0 国泰国证食品饮料行业 0 指数 A 本基金基金经理持有本开 国泰国证食品饮料行业 0 放式基金 指数 C 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰国证食品饮料行业指数 国泰国证食品饮料行业指数 C A 基金合同生效日（2021 年 1 月 1 5,401,815,117.84 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 5,045,949,189.23 61,891,548.30 本报告期基金总申购份额 435,489,156.17 275,429,928.29 减：本报告期基金总赎回份额 679,801,707.96 246,186,012.31 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 4,801,636,637.44 91,135,464.28 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，本基金管理人重大人事变动如下： 2024 年 3 月 27 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第八届董事会第二十六次会议审议通过，周向勇先生离任公司总经理、转任董事长并代为履行总经理职务。 2024 年 7 月 25 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 经本基金管理人第八届董事会第二十九次会议审议通过，聘任李昇先生担任本基金管理人总经理。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 东方证券 1 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 申万宏源证券 1 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 方正证券 2 171,023,620.29 46.40% 161,766.60 50.19% - 广发证券 3 85,514,748.03 23.20% 68,900.83 21.38% - 中金公司 2 30,363,428.56 8.24% 22,647.16 7.03% - 华泰证券 3 29,141,357.59 7.91% 27,564.79 8.55% - 浙商证券 1 19,393,237.91 5.26% 14,465.14 4.49% - 天风证券 1 16,446,259.00 4.46% 12,267.14 3.81% - 华宝证券 1 11,450,167.68 3.11% 10,830.53 3.36% - 中邮证券 2 5,183,540.59 1.41% 3,814.64 1.18% - 长江证券 1 47,492.00 0.01% 35.43 0.01% - 注：基金租用席位的选择标准是： （1）资力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 东方证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 广发证券 9,076,751 35.81% - - - - .51 中金公司 16,268,24 64.19% - - - - 4.18 华泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》 2024-03-27 告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金基金合同 2、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金变更注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 11.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。 基金托管人住所或办公场所。 11.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日