国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 10 月 25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰国证食品饮料行业指数 场内简称 国泰食品 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日 报告期末基金份额总额 6,386,822,335.47 份 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比 投资目标 较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资 投资策略 策略；4、股指期货投资策略。 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率 业绩比较基准 （税后）×5% 本基金为股票型指数基金，具有与标的指数相似的风险收 风险收益特征 益特征，理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 16,078,438.95 2.本期利润 -765,936,820.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1284 4.期末基金资产净值 7,614,998,507.44 5.期末基金份额净值 1.1923 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -11.17% 2.12% -12.15% 2.25% 0.98% -0.13% 过去六个月 -4.27% 1.86% -5.17% 1.95% 0.90% -0.09% 自基金合同 -11.85% 2.04% -13.44% 2.12% 1.59% -0.08% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日） 注：（1）本基金的合同生效日为2021年1月1日，截止至2021年9月30日，本基金运作时间未 满一年； （2）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 梁杏 国泰中 2016-06-08 - 14 年 学士。2007 年 7 月至 2011 证生物 年6月在华安基金管理有限 医药 公司担任高级区域经理。 ETF 联 2011 年 7 月加入国泰基金 接、国 管理有限公司，历任产品品 泰国证 牌经理、研究员、基金经理 医药卫 助理。2016 年 6 月至 2020 生行业 年 12 月任国泰国证医药卫 指数、 生行业指数分级证券投资 国泰国 基金和国泰国证食品饮料 证食品 行业指数分级证券投资基 饮料行 金的基金经理，2018 年 1 业指 月至 2019 年 4 月任国泰宁 数、国 益定期开放灵活配置混合 泰量化 型证券投资基金的基金经 收益灵 理，2018 年 7 月起兼任国泰 活配置 量化收益灵活配置混合型 混合、 证券投资基金的基金经理， 国泰中 2019 年 4 月起兼任国泰中 证生物 证生物医药交易型开放式 医药 指数证券投资基金联接基 ETF、国 金和国泰中证生物医药交 泰 CES 易型开放式指数证券投资 半导体 基金的基金经理，2019 年 芯片行 11 月起兼任国泰 CES 半导 业 ETF 体芯片行业交易型开放式 联接、 指数证券投资基金发起式 国泰上 联接基金（由国泰 CES 半导 证综合 体行业交易型开放式指数 ETF、国 证券投资基金发起式联接 泰中证 基金更名而来）的基金经 医疗 理，2020 年 1 月至 2021 年 ETF、国 1 月任国泰中证煤炭交易型 泰上证 开放式指数证券投资基金 综合 发起式联接基金、国泰中证 ETF 联 钢铁交易型开放式指数证 接、国 券投资基金发起式联接基 泰中证 金、国泰中证煤炭交易型开 全指软 放式指数证券投资基金、国 件 泰中证钢铁交易型开放式 ETF、国 指数证券投资基金的基金 泰中证 经理，2020 年 8 月起兼任国 畜牧养 泰上证综合交易型开放式 殖 指数证券投资基金的基金 ETF、国 经理，2020 年 12 月起兼任 泰中证 国泰中证医疗交易型开放 医疗 式指数证券投资基金的基 ETF 联 金经理，2021 年 1 月起兼任 接、国 国泰国证医药卫生行业指 泰中证 数证券投资基金（由国泰国 全指软 证医药卫生行业指数分级 件 ETF 证券投资基金终止分级运 联接、 作变更而来）、国泰国证食 国泰中 品饮料行业指数证券投资 证畜牧 基金（由国泰国证食品饮料 养殖 行业指数分级证券投资基 ETF 联 金终止分级运作变更而来） 接、国 和国泰上证综合交易型开 泰中证 放式指数证券投资基金发 沪港深 起式联接基金的基金经理， 创新药 2021 年 2 月起兼任国泰中 产业 证全指软件交易型开放式 ETF 的 指数证券投资基金的基金 基金经 经理，2021 年 3 月起兼任国 理、量 泰中证畜牧养殖交易型开 化投资 放式指数证券投资基金的 （事 基金经理，2021 年 6 月起兼 业）部 任国泰中证医疗交易型开 总监 放式指数证券投资基金发 起式联接基金、国泰中证全 指软件交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金的基金经理，2021 年 7 月起兼任国泰中证畜牧养 殖交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 的基金经理，2021 年 9 月起 兼任国泰中证沪港深创新 药产业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。 2016 年 6 月至 2018 年 7 月 任量化投资（事业）部副总 监，2018 年 7 月起任量化投 资（事业）部总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年三季度沪深 300 指数震荡下行，整个三季度下跌 6.85%，国证食品指数下跌 12.83%，国泰国证食品母基金净值下跌 11.17%，较好地实现了对标的指数的跟踪。整个三季度，食品饮料一方面跟随指数调整而调整，另一方面继续消化自身估值。2021 年估值过高有调整压力，但食品饮料是长期好赛道是我们不变的观点。 作为行业指数基金，本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为-11.17%，同期业绩比较基准收益率为-12.15%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们在之前的四季报里提示过，2020 年由于突发疫情，在对确定性品种的风险偏好大 幅抬升之下，白酒乳业调味品的龙头股票持续上涨，估值水平达到历史高位。调整之后，估 值有所释放，后续结合业绩表现情况继续观察。我们继续认为 2021 年食品饮料行业收益率 可能会跑输沪深 300 指数。但食品饮料行业本身作为常青行业，投资机会依然较好，建议遇 调整可继续关注或者考虑定投食品饮料行业的相关产品，做好逢低分批布局工作。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 7,053,424,749.53 91.68 其中：股票 7,053,424,749.53 91.68 2 固定收益投资 1,885,500.00 0.02 其中：债券 1,885,500.00 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 596,501,038.77 7.75 7 其他各项资产 41,954,463.78 0.55 8 合计 7,693,765,752.08 100.00 注：报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根据 法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价格 执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通证 券出借业务借出股票的公允价值为1,193,836,016.00元，占基金资产净值比例为15.68%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 3,791,087.22 0.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 28,483.92 0.00 F 批发和零售业 77,729.83 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,576,336.28 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,443.64 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 134,057.34 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00 S 综合 - - 合计 5,645,202.27 0.07 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,026,468,208.14 92.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,311,339.12 0.28 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,047,779,547.26 92.55 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 595,729 1,090,184,070.00 14.32 2 000858 五 粮 液 4,050,117 888,555,168.63 11.67 3 600887 伊利股份 19,553,650 737,172,605.00 9.68 4 000568 泸州老窖 2,569,809 569,418,278.22 7.48 5 600809 山西汾酒 1,493,002 471,042,131.00 6.19 6 603288 海天味业 4,217,171 463,888,810.00 6.09 7 002304 洋河股份 2,040,169 338,831,267.52 4.45 8 000799 酒鬼酒 853,111 211,341,188.03 2.78 9 600702 舍得酒业 886,030 182,876,592.00 2.40 10 603369 今世缘 2,592,219 117,427,520.70 1.54 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.02 2 688728 格科微 23,033 563,617.51 0.01 3 301050 雷电微力 2,329 507,967.29 0.01 4 688499 利元亨 2,149 376,526.29 0.00 5 688161 威高骨科 3,069 213,172.74 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,885,500.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,885,500.00 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 127046 百润转债 18,855 1,885,500.00 0.02 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“酒鬼酒”、“舍得酒业”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 酒鬼酒公司本身由于通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营的重要信息等原因，受到深圳证券交易所监管关注等监管措施。 舍得酒业公司本身由于控股股东及其关联方违规占用公司巨额资金、关联方相关信息披露不完整等原因，受到上海证券交易所公开批评等监管措施。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司 存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 377,258.58 2 应收证券清算款 133,794.27 3 应收股利 - 4 应收利息 711,594.96 5 应收申购款 40,716,089.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,726.54 8 其他 - 9 合计 41,954,463.78 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 说明 转融通证券出 1 600887 伊利股份 260,299,650.00 3.42 借业务的股票 转融通证券出 2 000858 五 粮 液 226,607,931.00 2.98 借业务的股票 转融通证券出 3 603288 海天味业 185,471,000.00 2.44 借业务的股票 转融通证券出 4 000568 泸州老窖 145,555,902.00 1.91 借业务的股票 转融通证券出 5 002304 洋河股份 43,928,160.00 0.58 借业务的股票 转融通证券出 6 600519 贵州茅台 18,300,000.00 0.24 借业务的股票 转融通证券出 7 600809 山西汾酒 10,727,000.00 0.14 借业务的股票 转融通证券出 8 603369 今世缘 9,277,440.00 0.12 借业务的股票 转融通证券出 9 000799 酒鬼酒 7,753,949.00 0.10 借业务的股票 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 601728 中国电信 1,556,343.45 0.02 新股锁定 2 688728 格科微 563,617.51 0.01 新股锁定 3 688499 利元亨 376,526.29 0.00 新股锁定 4 688161 威高骨科 213,172.74 0.00 新股锁定 5 301050 雷电微力 37,729.69 0.00 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 5,282,294,538.07 报告期期间基金总申购份额 2,918,280,666.13 减：报告期期间基金总赎回份额 1,813,752,868.73 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,386,822,335.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金基金合同 2、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金变更注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日