国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金产品资料 概要更新 编制日期:2024年5月30日 送出日期:2024年6月13日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国 泰 大 宗 商 品 基金代码 160216 (QDII-LOF) 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限 公司 - 美国道富银行 境外投资顾问 境外托管人 State Street Bank and Trust Company 基金合同生效日 2012-05-03 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所 市日期 2015-04-07 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2022-01-27 基金经理 朱丹 基金经理的日期 证券从业日期 2016-01-11 场内简称 国泰商品 扩位简称 国泰商品LOF 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基 其他 金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作 日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时向中国证监会报 告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书(更新)“四、基金的投资”。 本基金通过在大宗商品各品种间的分散配置以及在商品类、固定收益 投资目标 类资产间的动态配置,力求在有效控制基金资产整体波动性的前提下 分享大宗商品市场增长的收益。 本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边 监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金 投资范围 (包括ETF)、债券、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许本 基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为:持有现金或到期日在一年以内的政府债券 的比例不低于基金资产净值的5%(若法律法规变更或取消本限制的,则 本基金按变更或取消后的规定执行),其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等;投资于基金(含ETF)的资产不低于基金资 产的60%,其中不低于80%投资于商品类基金。 商品类基金包括跟踪综合商品指数、大类商品指数或单个商品价格指 数的ETF;业绩比较基准90%以上基于综合商品指数、大类商品指数或 单个商品价格指数的共同基金。 当法律法规或监管机构允许基金投资于商品期货或其它品种时,基金 管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中 国证监会变更上述比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致 并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金 份额持有人大会审议。 本基金的投资策略为首先确定基准配置比例,包括商品类、固定收益 类资产间的大类资产配置比例和各商品品种间的品种配置比例,然后 主要投资策略 以基准配置比例为参照构建投资组合,最后根据市场波动性调整固定 收益类资产比例,以求将投资组合的整体风险控制在特定的水平以内。 本基金主要投资策略包括:1、资产配置策略;2、商品类基金投资策 略;3、固定收益类资产投资策略;4、衍生品投资策略。 业绩比较基准 国泰大宗商品配置指数(全收益指数)(注:以人民币计价计算) 本基金为基金中基金,基金管理人力求将基金年化波动率控制在特定 风险收益特征 的水平(年化15%)以内。因此本基金属于证券投资基金中的较高预期 风险和预期收益的基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2024-03-31 0.37% 其他资产 11.29% 银行存款和结 算备付金合计 88.34% 基金投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期:2023-12-31 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% -20.00% -40.00% -60.00% -80.00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 -17.39%-39.62% 13.32% -2.56% -14.25% 28.13% -57.49% 53.05% 34.97% 2.27% 业绩基准收益率 -14.61%-14.86% 19.94% 2.06% -4.30% 12.31% -3.10% 17.69% 19.79% 1.32% 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M < 50万元 1.50% 50万元≤ M < 200万元 1.20% 申购费(前收费) 200万元≤ M < 500万元 0.80% M ≥ 500万元 1000元/笔 N < 7天 1.50% 场外7天≤ N < 365天 0.50% 场外365天≤ N < 730天 0.25% 场外赎回费 N ≥ 730天 0.00% 场外 N < 7天 1.50% 场内 N ≥ 7天 0.50% 场内 注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额(元) 收取方 管理费 1.50% 基金管理人、销售机构 托管费 0.35% 基金托管人 审计费用 50,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他按照国家有关规定和《基金合 其他费用 同》约定可以在基金财产中列支的费 相关服务机构 用 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.89% 注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书(更新)等销售文件。 本基金面临的主要风险分为如下几类,一是境外投资产品风险,包括海外市场风险、汇率风险、法律和政治风险等;二是开放式基金风险,包括利率风险、流动性风险、信用风险、操作或技术风险、会计核算风险、税务风险等;三是本基金的特有风险;四是法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险。 本基金的特有风险: 1、基金中基金产品特有风险 本基金的基金投资(含ETF)比例不低于基金资产的60%,基金管理人在选择基金构建组合的时候,在很大程度上依靠了基金的过往信息。但基金的过往业绩和表现并不能代表基金的将来业绩和表现,其中存在一定的风险。 2、所投资ETF基金的对手方风险 境外市场中,部分ETF存在对手方风险。此类ETF并非通过持有指数成份股,而是通过持有衍生品合约(互换等)或结构化产品等各种柜台式工具获取指数收益。由于不是通过持有基础证券来复制指数,而是与对手方约定以一定的方式换取指数收益,因此,此类ETF存在着较为显著的对手方风险,即对手方出现违约导致该ETF无法全额获得指数收益甚至损失部分或全部本金的风险。另外,柜台式工具不受中央结算机构的信用担保,且一般不进行每日盯市及结算,也可能加剧持有此类ETF的潜在违约风险。 3、基金资产整体波动率无法控制在目标水平的风险 本基金力求将基金资产整体波动率控制在目标水平。但在商品市场出现剧烈波动的极端情况下,本基金的波动率控制模型有可能无法及时调整现金资产的比例,造成基金资产的整体波动率超过目标水平。 4、投资对象资产数量与资产规模有限引致的特殊风险 由于商品类基金的数量和资产规模有限,本基金必须根据法律法规的要求进行分散投资,影响了投资的灵活性。例如,当流动性最强、跟踪偏离度最低的某只商品ETF投资比例已 达到合规性上限时,本基金必须寻找次优的投资目标,从而影响本基金的投资表现。 另外,如果商品类基金的规模大幅缩小,本基金对商品类基金的投资可能会被动超标,而被迫减持该基金,带来额外的交易成本,对基金资产净值形成负面影响。 5、上市交易及外汇额度限制引致的特殊风险 (1)基金合同生效六个月后,在相关条件成熟的情况下,本基金管理人将向深圳证券交易所申请上市交易,即本基金在合同生效的六个月内不会上市交易。届时投资者仅可通过赎回基金份额进行变现。 (2)在上市交易期间,如继续接受申购可能导致突破国家外汇局批准的外汇额度,本基金将暂停申购,由此可能导致二级市场价格出现较大波动。 (3)当本基金因外汇额度原因暂停申购期间出现了较高的折溢价率,折溢价率可能因国家外汇局批准基金管理人新增外汇额度以及本基金恢复申购业务而大幅缩小,亦可能导致本基金二级市场价格出现较大波动。 (4)本基金二级市场收盘价折溢价率可能因商品市场价格波动等市场因素发生较大变动。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,应经友好协商解决,如经友好协商未能解决的,则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁,仲裁机构见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.gtfund.com或咨询客服电话:400-888-8688 1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料