国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基 金(LOF)更新招募说明书摘要 (2017 年第一号) 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金根据 2010 年 5 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 630 号文核准 募集。本基金的基金合同于 2010 年 8 月 13 日正式生效。 根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、关于实施〈公 开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰价值经典混合型证券投资基 金(LOF)基金合同》的约定,本基金自 2015 年 8 月 8 日起基金类别变更为混合型基金,基 金名称由“国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)”修改为“国泰价值经典混合型证券投 资基金(LOF)”,基金合同部分条款相应修订。 本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自 2017 年 1 月 23 日起至 2017 年 2 月 22 日 17:00 止。基金份额持有人大会议案于 2017 年 2 月 23 日表 决通过,自该日起持有人大会决议生效。决议内容如下: “根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和 《国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,同意修改国泰价值经 典混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的投资范围、投资策略、投资比例限 制,更名为“国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”等,并根据现行有效的法 律法规相应修订《国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)基金合同》。为实施修订本基 金基金合同的方案,授权基金管理人办理本次修订基金合同的具体事宜,包括但不限于根据 市场情况确定实施的具体时间、根据《国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)基金合同 修改说明书》相关内容对本基金基金合同进行修订等。” 本基金修订后的《国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《国 泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》自本次基金份额持有人大会决 议生效公告之日即 2017 年 2 月 24 日起生效,原基金合同和托管协议自同日起失效。 中国证监会对国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)募集的核准及国泰价值经典混 合型证券投资基金(LOF)变更为本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益做 出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值 及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。 投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风 险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、 管理风险、流动性风险、上市交易风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。 在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负 责。 投资有风险,投资人在申购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业 绩表现的保证。 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 2 月 13 日,投资组合报告为 2016 年 4 季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日。 第一节 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:国泰基金管理有限公司 设立日期:1998 年 3 月 5 日 住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 法定代表人:陈勇胜  注册资本:壹亿壹千万元人民币 联系人:辛怡 联系电话:021-31089000,4008888688 股本结构: 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、基金管理人管理基金的基本情况 截至 2017 年 2 月 13 日,本基金管理人共管理 78 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增 长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国 泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资 基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型 而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰 金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混 合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型 而来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投 资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰 大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场 基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利 债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混 合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换 而来)、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企 业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产 开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网 债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置 混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配 置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配 置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、 国泰创利债券型证券投资基金(由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来)、国 泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而 来)、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基 金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰 生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票 型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选 证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民 福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增 灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证 新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由 中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资 基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益 灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置 混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金。另外, 本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托 管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管 理人资格。2008 年 2 月 14 日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专 户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII) 资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 三、主要人员情况 (一)董事会成员: 陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师。1982 年 2 月至 1992 年 10 月在中国建设 银行总行工作,历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理(主持工作)。1992 年 11 月至 1998 年 1 月任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北京分公 司总经理。1998 年 2 月至 2015 年 10 月在国泰基金管理有限公司工作,其中 1998 年 2 月至 1999 年 10 月任总经理,1999 年 10 月至 2015 年 8 月任董事长。2015 年 10 月至 2016 年 8 月,在中建投信托有限责任公司任监事长。2016 年 8 月至 11 月,在建投投资有限责任公司、 建投传媒华文公司任监事长、纪委书记。2016 年 11 月起任公司党委书记,2017 年 3 月起任 公司董事长、法定代表人。 张瑞兵,董事,博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司工作,先后 任股权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投资部助理投资经理,公 开市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理、组负责人,现任战略发展部处长。2014 年 5 月起任公司董事。 傅敏,董事,大学本科,会计师。1979 年 12 月至 1988 年 3 月,任冶金工业部西南地 勘局财会处干部。1988 年 3 月至 2005 年 7 月,在中国建设银行工作,历任财会部干部、人 力资源部干部、副处长、处长、总经理助理。2005 年 7 月至 2011 年 3 月在中国建银投资有 限责任公司工作,历任人力资源部副总经理、业务总监。2011 年 6 月至 2016 年 11 月,在 中投发展有限责任公司工作,历任人力资源部总经理、总裁助理、工会主席、党委委员、副 总裁、董事。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部专职董事。2017 年 3 月起任公司 董事。 Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究; 1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融 部助理, 1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师;1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员;2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人;2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁;2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基金经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总 监。2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公司 董事。 游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师 (Chartered Insurer)。1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理;1994 年起任中 国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;1996 年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承 保人;1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002 年起任中意人寿保险有限公司董事。2007 年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。 董树梓,董事,大学本科,高级会计师。1983 年 7 月至 2002 年 3 月,在山东临沂电业 局工作,历任会计、科长、副总会计师。2002 年 3 月至 2003 年 2 月,在山西鲁晋王曲发电 公司工作,任党组成员、总会计师。2003 年 2 月至 2008 年 3 月,任鲁能集团经营考核与审 计部总经理。2008 年 3 月至 2011 年 2 月,任英大泰和人寿股份有限公司山东分公司总经理。 2011 年 2 月至今,在中国电力财务有限公司工作。历任审计部主任,公司党组成员、总会 计师。2017 年 3 月起任公司董事。 周向勇,董事,硕士研究生,21 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国 建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012 年 11 月至 2016 年 7 月 7 日任公司副 总经理,2016 年 7 月 8 日起任公司总经理及公司董事。 王军,独立董事,博士研究生,教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院 执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长,兼任全国法律专 业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济 法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会 常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委 员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司(目 前已上市)独立董事,2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起任 公司独立董事。 常瑞明,独立董事,大学学历,高级经济师。1980 年起在工商银行河北省工作,历任 河北沧州市支行主任、副行长;河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长;河北保定 市分行行长、党组副书记、书记;河北省分行副行长、行长、党委书记;2004 年起任工商 银行山西省分行行长、党委书记;2007 年起任工商银行工会工作委员会常务副主任;2010 年至 2014 年任北京银泉大厦董事长。2014 年 10 月起任公司独立董事。 杨小舟,独立董事,博士研究生,研究员。1981 年 7 月至 1985 年 7 月,任南京林业大 学(原南京林产工业学院)财务处会计员。1988 年 9 月至 1998 年 3 月,在中国财政科学研 究院(原财政部财政科学研究所)工作,历任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究室 主任。1998 年 3 月至 2000 年 3 月,任长天国际科技有限公司财务总监。2000 年 3 月至 2002 年 4 月,任福建实达集团股份有限公司财务总监。2002 年 6 月至 2005 年 5 月,任同方股份 有限公司副总裁。2005 年 12 月起在中国财政科学研究院工作,任研究员,研究生部博士生 导师。2017 年 3 月起任公司独立董事。 黄晓衡,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月,在中国建 设银行江苏省分行工作,先后任职于计划处、信贷处、国际业务部,历任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月,任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月, 任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月,在中国建设银行总行工 作,历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月, 在中国国际金融有限公司工作,历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年 4 月至 2012 年 3 月,任汉石投资管理有限公司(香港)董事总经理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月,任中 金基金管理有限公司独立董事。2017 年 3 月起任公司独立董事。 (二)监事会成员: 梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6 月,先后于 建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、 葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作,任业务经理、副行长、副总 经理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资咨询公司任财务总监。2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国 建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限 责任公司任副总经理。2014 年 12 月起任公司监事会主席。 Yezdi Phiroze Chinoy,监事,大学本科。1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India 任公司秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月,在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规 部主管、公司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规部副总 经理。2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法 律及合规部主管。2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东 南亚及南亚合规部主管。2014 年 3 月 17 日起任 Generali Investments Asia Limited 首席执行 官。2016 年 12 月 1 日起任 Generali Investments Asia Limited 执行董事。2014 年 12 月起任公 司监事。 刘锡忠,监事,研究生。1989 年 2 月至 1995 年 5 月,中国人民银行总行稽核监察局主 任科员。1995 年 6 月至 2005 年 6 月,在华北电力集团财务有限公司工作,历任部门经理、 副总经理。2005 年 7 月起在中国电力财务有限公司工作,历任华北分公司副总经理、纪检 监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部主任、河北业务部主任,现任风险管理部主 任。2017 年 3 月起任公司监事。 邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基金管理有限 公司,历任行业研究员、社保 111 组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的 基金经理助理,2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理,2009 年 5 月 起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金(原国泰区位优势股票型证券投资基金)的基金经 理,2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理, 2015 年 9 月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2015 年 8 月起任公司职 工监事。 倪蓥,监事,硕士研究生。1998 年 7 月至 2001 年 3 月,任新晨信息技术有限责任公司 项目经理。2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司,现任信息技术部总监、运营管理部总 监。2017 年 2 月起任公司职工监事。 宋凯,监事,大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 10 月,任毕马威华振会计师事务所上 海分所助理经理。2012 年 12 月加入国泰基金管理有限公司,现任纪检监察室副主任、审计 部总监助理。2017 年 3 月起任公司职工监事。 (三)高级管理人员: 陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。 周向勇,总经理,简历情况见董事会成员介绍。 陈星德,博士,15 年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督 管理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009 年 1 月 至 2015 年 11 月就职于上投摩根基金管理有限公司,历任督察长、副总经理。2015 年 12 月 加入国泰基金管理有限公司,担任公司副总经理。 李辉,大学本科,17 年金融从业经历。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输 公司,2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司,2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司,2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团,2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行。2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富 大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人,2015 年 8 月至 2017 年 2 月任公司总经理助理,2017 年 2 月起担任公司副总经理。 李永梅,博士研究生学历,硕士学位,18 年证券从业经历。1999 年 7 月至 2014 年 2 月就职于中国证监会陕西监管局,历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、 稽查二处副处长等;2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中国证监会上海专员办,任副处长; 2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实业控股集团有限公司,任副总经理;2015 年 2 月至 2016 年 3 月就职于嘉合基金管理有限公司,2015 年 7 月起任公司督察长;2016 年 3 月加入国泰基金管理有限公司,2016 年 3 月 25 日起任公司督察长。 (四)本基金基金经理 1、现任基金经理 周伟锋,硕士研究生,9年证券基金从业经历。曾任中国航天科技集团西安航天发动机 厂技术员,2008年7月加盟国泰基金,历任研究员,高级研究员,2012年1月至2013年6月任 国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理, 2013年6月至2014年7月任国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理,2014年3月起兼 任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由原国泰价值经典混合型证券投资基 金(LOF)变更而来,国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)由国泰价值经典股票型证券 投资基金(LOF)更名而来)的基金经理,2015年1月至2016年12月任国泰新经济灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,2015年5月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基 金(由原国泰金鹰增长混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金鹰增长混合型证券投资基 金由国泰金鹰增长证券投资基金变更而来)的基金经理,2015年8月至2016年8月兼任国泰互 联网+股票型证券投资基金的基金经理,2016年8月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基 金的基金经理。 2、历任基金经理 本基金自合同生效日至2014年3月16日由黄焱担任基金经理,自2014年3月17日至今由 周伟锋担任基金经理。 (五)本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人 及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任 成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职 责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基 金大类资产配置原则,以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下: 主任委员: 周向勇:总经理 委员: 周向勇:总经理 陈星德:副总经理 吴晨:绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作) 邓时锋:权益投资(事业)部小组负责人 吴向军:国际业务部副总监(主持工作) (六)上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 第二节 基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和垫款总额 10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。净利润 2,289 亿元, 增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利息净收入增长 4.65%,手续费及 佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%,加权平均净资产收益率 17.27%,成本收入 比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点数量达 1.45 万个,综合营销团队 2.15 万个,综合柜员占比达到 88%。启动深圳等 8 家分行物理渠 道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠 道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%,较上年提升 7.55 个 百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式, 成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。  转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张,消费交易额 2.22 万亿元,多项核 心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%,客户 金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元,承销额市场领 先。资产托管业务规模 7.17 万亿元,增长 67.36%;托管证券投资基金数量和新增只数均为 市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算 行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015 年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项,并独家荣获美国《环球金融》 杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中 国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中, 以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第 二。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、 监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。 自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成 为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管 业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。  (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维 护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国 建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末,中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳 托管银行”。 第三节 相关服务机构 一、基金份额发售机构 (一)直销机构 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 国泰基金管理有限 1 客户服务专线:400-888-8688,021-31089000 公司上海直销柜台 传真:021-31081861 网址:www.gtfund.com 电子交易网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面 国泰基金 智能手机 APP 平台:iphone 交易客户端、Android 交易客户端 2 电子交易平台 “国泰基金”微信交易平台 电话:021-31081738 联系人:李静姝 (二)场外销售机构 1、销售银行及券商 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100005) 中国工商银行股 1 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100005) 份有限公司 法定代表人:易会满 电话:95588  网址:www.icbc.com.cn 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 中国农业银行股 2 法定代表人:周慕冰 客户服务电话:95599 份有限公司 联系人:客户服务中心 传真:010-85109219 网址:www.95599.cn 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 中国银行股份 3 法定代表人:田国立 联系人:客户服务中心 有限公司 客服电话:95566 网址:www.boc.cn 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 中国建设银行股 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 4 份有限公司 法定代表人:王洪章 客服电话:95533 网址:www.ccb.com 注册地址:上海市银城中路 188 号 交通银行股份有 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 5 限公司 联系人:张宏革 电话:021-58781234 网址:www.bankcomm.com 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 招商银行股份有 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏 6 限公司 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客户服务热线:95555 网址:www.cmbchina.com 注册地址:上海市中山东一路 12 号 上海浦东发展银 办公地址:上海市中山东一路 12 号 7 行股份有限公司 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61618888 联系人:高天、虞谷云 客户服务热线:95528 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 华夏银行股份有 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 8 限公司 法定代表人:吴建 客户服务热线:95577 网址:www.hxb.com.cn 9 中信银行股份有 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 限公司  法定代表人:孔丹 联系人:丰靖 电话:010-65550827 传真:010-65550827 客服电话:95558 网址:www.bank.ecitic.com 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 中国民生银行股 法定代表人:洪崎 联系人:王志刚、穆婷 10 份有限公司 电话:010-58560666 传真:010-83914283 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 北京银行股份有 11 电话:010-66223587 传真:010-66226045 限公司 客服电话:010-95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号 中国邮政储蓄银 法定代表人:李国华 12 行股份有限公司 客服电话:95580 网址:www.psbc.com 注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981 号 上海农村商业银 法定代表人:胡平西 联系人:吴海平 13 行股份有限公司 电话:021-38576977 传真:021-50105124 客服电话:021-962999 网址:www.srcb.com 注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 杭州银行股份有 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 14 限公司 电话:0571-85163127 传真:0571-85179591 客服电话:400-888-8508 网址:www.hzbank.com.cn 注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 平安银行股份有 法定代表人:肖遂宁 联系人:王昕 15 限公司 电话:0755-22168032 客服电话:95511-3 或 95501 网址:www.bank.pingan.com 东莞农村商业银 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 16 行股份有限公司 法定代表:何沛良 联系人:林培珊、杨亢  电 话 : 0769-22866254 、 电话:0769-22866254 0769-22866270 客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 国泰君安证券股 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 17 份有限公司 电话:021-38676161 传真:021-38670161 客服电话:95521 网址:www.gtja.com 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 联系人:许梦园 中信建投证券股 18 电话:010-85156398 传真:010-65182261 份有限公司 客服电话:95587 网址:www.csc108.com 4008-888-108 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼 国信证券股份有 法定代表人:何如 联系人:周杨 19 限公司 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 招商证券股份有 20 电话:0755-82960167 传真:0755-83734343 限公司 网址:www.newone.com.cn 客服电话:400-888-8111/95565 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 中国银河证券股 21 电话:010-66568292 传真:010-66568990 份有限公司 客服电话:400-8888-888 网址:www.chinastock.com.cn 注册地址:上海市广东路 689 号 海通证券股份有 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 22 限公司 电话:021-23219000 传真:021-63602722 客服电话:95553  网址:www.htsec.com 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 申万宏源证券有 23 客服电话:95523 限公司 电话:021-33388211 4008895523 网址:www.swhysc.com 注册地址:福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 兴业证券股份有 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 24 限公司 电话:021-38565785 传真:021-38565783 客服电话:400-888-8123 网址:www.xyzq.com.cn 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 万联证券有限责 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 25 任公司 电话:020-38286026 传真:020-38286588 客服电话:400-888-8133 网址:www.wlzq.com.cn 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 民生证券股份有 法定代表人:余政 联系人:赵明 26 限公司 电话:010-85127622 传真:010-85127917 客服电话:400-619-8888 网址:www.mszq.com 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 东吴证券股份有 法定代表人:范力 联系人:陆晓 27 限公司 电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 全国客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 东方证券股份有 法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇 28 限公司 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客服电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn 注册地址:上海市西藏中路 336 号 上海证券有限责 法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾 29 任公司 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客服电话:021-962518 网址:www.962518.com  注册地址:江西省南昌市永叔路 15 号 办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼 国盛证券有限责 30 任公司 法定代表人:曾小普 联系人:徐美云 电话:0791-6285337 传真:0791-6288690 网址:www.gsstock.com 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 光大证券股份有 31 电话:021-22169999 传真:021-22169134 限公司 客服电话:95525、10108998、400-888-8788 网址:www.ebscn.com 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼 世纪证券有限责 法定代表人:卢长才 联系人:王飞 32 任公司 电话:0755-83199511 客服电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、 广发证券股份有 38、39、41、42、43、44 楼 33 限公司 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期)北座 中信证券股份有 法定代表人:张佑君 联系人:侯艳红 34 限公司 电话:010-60838888 传真:010-60836029 网址:www.cs.ecitic.com 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市河西区宾水道 8 号 渤海证券股份有 35 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 限公司 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com  注 册地 址: 青 岛市 崂山 区苗 岭 路 29 号 澳柯 玛大 厦 15 层 1507-1510 室 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 中信证券(山东) 号楼第 20 层(266061) 36 有限责任公司 法定代表人:杨宝林 联系人:赵艳青 电话:0532-85023924 传真:0532-85022605 客服电话:95548 网址:www.citicssd.com 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深 圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 华泰证券股份有 37 限公司 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 网址:www.htzq.com.cn 客服电话:95597 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 长江证券股份有 法定代表人:崔少华 联系人:奚博宇 38 限公司 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579 网址:www.95579.com 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号 国海证券股份有 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 39 限公司 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 层 中原证券股份有 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳、耿铭 40 限公司 电话:0371-65585670 传真:0371-65585665 客服电话:400-813-9666/0371-967218 网址:www.ccnew.com 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 中泰证券股份有 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 41 限公司 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889185  客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 安信证券股份有 42 联系电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 限公司 客服电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn 注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 东莞证券有限责 法定代表人:游锦辉 联系人:梁健伟 43 任公司 电话:0769-22119341 传真:0769-22116999 客服电话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中 心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元 中国中投证券有 法定代表人:高涛 联系人:张鹏 44 限责任公司 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn 客服电话:400-600-8008、95532 注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 长城国瑞证券有 法定代表人:王勇 联系人:赵钦 45 限公司 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140 客服电话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 华宝证券有限责 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 46 任公司 电话:021-68778081 传真 021-68778117 客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 英大证券有限责 法定代表人:赵文安 联系人:王睿 47 任公司 电话:0755-83007069 传真:0755-83007167 客服电话:400-869-8698 网址:www.ydsc.com.cn 中国国际金融股 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 48 份有限公司 28 层  法定代表人:李剑阁 联系人:罗文雯 电话:010-65051166 传真:010-65051156 网址:www.cicc.com.cn 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 华福证券有限责 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 49 任公司 电话:0591-87278701 传真:0591-87841150 客服电话:0591-96326 网址:www.hfzq.com.cn 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 天相投资顾问有 法定代表人:林义相 联系人:林爽 50 限公司 电话:010-66045608 传真:010-66045527 客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 信达证券股份有 法定代表人:高冠江 联系人:唐静 51 限公司 电话:010-88656100 传真:010-88656290 客服电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层 中国民族证券有 法定代表人:赵大建 联系人:李微 52 限责任公司 电话:010-59355941 传真:010-66553791 客服电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com 注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 华龙证券有限责 53 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 任公司 客服电话:0931-4890100、4890619、4890618 网址:www.hlzqgs.com 注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 国元证券股份有 法定代表人:凤良志 联系人:祝丽萍 54 限公司 电话:0551-2257012 传真:0551-2272100 客服电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn 西部证券股份有 注册地址:陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼 55 限公司 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍  电话:029-87406488 传真:029-87406387 客服电话:95582 网址:www.westsecu.com 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 平安证券股份有 法定代表人:谢永林 联系人:周一涵 56 限公司 电话:021-38637436 传真:021-33830395 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 德邦证券股份有 法定代表人:姚文平 联系人:朱磊 57 限公司 电话:021-68761616 传真: 021-68767880 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大 厦 A 座 41 楼 中航证券有限公 法定代表人:王宜四 联系人:史江蕊 58 司 电话:010-64818301 传真:010-64818443 客服电话:400-88-95335 网址:www.avicsec.com 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 东海证券股份有 法定代表人:刘化军 联系人:李涛 59 限公司 电话:0519-88157761 传真:0519-88157761 客服电话:400-888-8588 网址:www.longone.com.cn 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 方正证券股份有 法定代表人:雷杰 联系人:郭瑞军 60 限公司 电话:0731-85832503 传真:0731-85832214 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com 注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 山西证券股份有 61 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 限公司 客服电话:400-666-1618、95573 网址:www.i618.com.cn 湘财证券有限责 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 62 任公司 法定代表人:林俊波 联系人:钟康莺  电话:021-68634518 传真:021-68865680 客服电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 华融证券股份有 法定代表人:宋德清 联系人:黄恒 63 限公司 电话:010-58568235 传真:010-58568062 客服电话:010-58568118 网址:www.hrsec.com.cn 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 日信证券有限责 法定代表人:孔佑杰 联系人:陈韦杉 64 任公司 电话:010-66413306 传真:010-66412537 客服电话:010-88086830 网址:www.rxzq.com.cn 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 江海证券有限公 法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏 65 司 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主 塔 19 楼、20 楼 广州证券有限责 法定代表人:刘东 联系人:林洁茹 66 任公司 电话:020-88836655 传真:020-88836654 客服电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn 注册地址: 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7 浙商证券股份有 法定代表人:吴承根 联系人:毛亚莉 67 限公司 电话:021-64318893 传真:021-64713795 客服电话:967777 网址:www.stocke.com.cn 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 中银国际证券有 法定代表人:许刚 联系人:王炜哲 68 限责任公司 电话:021-20328309 传真:021-50372474 客服电话:4006208888 网址:www.bocichina.com 注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号 西南证券股份有 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 69 限公司 电话:023-63786141 传真:023-63786212 网址:www.swsc.com.cn  注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 国都证券股份有 法定代表人:常喆 联系人:黄静 70 限公司 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:4008188118 网址:www.guodu.com 注册地址:西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 开源证券有限责 法定代表人:李刚 联系人:王姣 71 任公司 电话:029-68633210 客服电话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智 中心 B1 座 华安证券股份有限 法定代表人:李工 联系人:汪燕 72 公司 电话:0551-65161675 传真:0551-65161600 客服电话:4008096518 网址:www.huaan.com 注册地址: 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层 新时代证券有限责 法定代表人:马金声 联系人:孙恺 73 任公司 电话:010-83561149 传真:010-83561094 客服电话:4006989898 网址: www.xsdzq.cn 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01(b)单元 法定代表人:俞洋 联系人:王逍 华鑫证券有限责任 74 电话:021-64339000 公司 客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 网址:www.cfsc.com.cn 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 国金证券股份有限 75 法定代表人:冉云 联系人:贾鹏 公司 电话:028-86690058 传真:028-86690126 客户服务电话: 4006600109 网址:www.gjzq.com.cn 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 中信期货股份有限 (二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 76 公司 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场  (二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 网址: www.citicsf.com 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 申万宏源西部证 法定代表人:李季 联系人:王怀春 77 券有限公司 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:4008000562 网址:www.hysec.com 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大 厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大 华西证券股份有 厦 78 限公司 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 联系电话:010-52723273 传真:028-86150040 客户服务电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 注册地址:青海省西宁市中区西大街 11 号工商银行 3 楼 九州证券股份有 79 法定代表人:曲国辉 客服电话:95305 限公司 网址:www.jzsec.com 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 宁波银行股份有 法定代表人:陆华裕 80 限公司 客服电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn 注册地址:浙江省杭州市庆春路 288 号 浙商银行股份有 法定代表人:张达洋 81 限公司 客服电话:95527 网址:www.czbank.com 注册地址:常州市和平中路 413 号 法定代表:陆向阳 联系人:包静 江苏江南农村商业 82 电话:0519-89995170 传真:0519-89995170 银行股份有限公司 客服电话:(0519)96005 网址:www.jnbank.com.cn.  2、第三方销售机构 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 诺亚正行(上海) 1 基金销售投资顾问 法定代表人:汪静波 联系人:李娟 有限公司 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大 厦 903~906 室 上海好买基金销售 2 法定代表人:杨文斌 联系人:薛年 有限公司 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 蚂蚁(杭州)基金 座 6F 3 销售有限公司 法定代表人: 陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:0571-28829790 传真:0571- 26698533 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 深圳众禄基金销售 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 4 有限公司 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 上海长量基金销售 5 法定代表人: 张跃伟 投资顾问有限公司 联系人:何昳 电话:021-58788678-8201 传真:021—58787698 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com  注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人:闫振杰 联系人:焦琳 北京展恒基金销售 6 电话:010-62020088-8288 传真:010-62020088-8802 有限公司 客服电话:4008886661 网址:www.myfund.com 注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 浙江同花顺基金销 法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼 7 售公司 电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 0571-88920897 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 上海天天基金销售 8 法定代表:其实 联系人:朱钰 有限公司 电话:021-54509977 传真:021-64383798 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 众升财富(北京) 9 法定代表:李招弟 联系人:李艳 基金销售有限公司 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-059-8888 网址:www.zscffund.com 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表:李兴春 联系人:叶志杰 上海利得基金销售 10 电话:021-50583533 传真:021-50583633 有限公司 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn 注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 浙江金观诚财富管 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财 11 理有限公司 富 法定代表:徐黎云 联系人:孙成岩  电话:0571-88337888 传真:0571-56899710 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单 元 法定代表:赵学军 联系人:张倩 嘉实财富管理有限 12 电话:021-20289890 客服电话:400-021-8850 公司 传真: 021-20280110、010-85097308 网址:www.harvestwm.cn 办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 一路财富(北京) 座 2208 13 信息科技有限公司 法定代表人:吴雪秀 联系人:徐越 客服电话:400-001-1566 联系电话:010-88312877 网址:www.yilucaifu.com 办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 北京增财基金销售 14 客户服务热线:400-001-8811 有限公司 公司网站:www.zcvc.com.cn 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 上海联泰资产管理 15 法定代表人:燕斌 联系人:兰敏 有限公司 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 网址:www.66zichan.com 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼 上海汇付金融服务 16 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉 有限公司 客服电话:400-821-3999 手机客户端:天天盈基金 上海陆金所资产管 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 17 理有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼  法定代表人:鲍东华 客户服务电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 北京钱景财富投 18 电话:010-57418829 传真:010-57569671 资管理有限公司 客服电话:400-893-6885 网址: www.qianjing.com 注册地址:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 公司地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 深圳市新兰德证券 客户服务电话:400-166-1188 19 投资咨询有限公司 法定代表人:张彦 联系人:文雯 电话:010-83363101 网址:8.jrj.com.cn 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 法定代表:陈继武 联系人: 李晓明 上海凯石财富基金 20 电话:021-63333319 传真:021-63333390 销售有限公司 客服电话:4000-178-000 网址:www.lingxianfund.com 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒 集团二期 418 室 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒 集团二期 418 室 深圳富济财富管理 法定代表:刘鹏宇 联系人:杨涛 21 有限公司 电话:0755-83999907-815 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 珠海盈米财富管理 22 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 有限公司 12 楼 1201-1203 单元  法定代表:肖雯 联系人:李孟军 电话:18500050725 传真:021-63333390 客服电话:020-89629099 网址:www.yingmi.cn 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西 扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西 扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 北京新浪仓石基金 法定代表:李昭琛 联系人:付文红 23 销售有限公司 电话:010-62676405 传真:010-82607151 客服电话:010-62675369 网址:www.xincai.com 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表:王伟刚 联系人:丁向坤 北京汇成基金销售 24 3 电话:010-56282140 传真:010-62680827 有限公司 客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表:梁蓉 联系人:李婷婷 北京创金启富投资 25 3 电话:010-66154828 传真:010-63583991 管理有限公司 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com (三)场内销售机构 本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员。 具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理 本基金的场内申购业务;具有中国证监会认定的基金代销业务资格的深交所会员单位可以办 理本基金的场内赎回业务,具体名单可在深圳证券交易所网站查询。 二、注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司  住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:金颖 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 联系电话:010-59378839 传真:010-59378907 联系人:朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号 19 楼 负责人:韩炯 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:黎明 经办律师:吕红、黎明 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:李一 经办注册会计师:许康玮、李一 第四节 基金的名称 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。  第五节 基金份类型和存续期限 一、基金的类别 混合型证券投资基金。 二、基金的运作方式 契约型上市开放式。 三、基金存续期限 不定期。 四、基金变更 基金变更是指对包括国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)调整投资范围、投资策 略、投资比例限制、修订基金合同、更名为“国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)”等一系列事项的统称。 第六节 投资目标 本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在 有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 第七节 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证等权益类金融工 具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地 方政府债券、政府支持债、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、 可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业 存单等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。  基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为 0%-95%,其中,不低于 80% 的股票资产投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票。权证投资占基金资产净值的比例 为 0%-3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保留的现金或 者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例 进行适当调整。 第八节 投资策略 1、资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产 业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评 价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定时间区间内 的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 2、股票投资策略 (1)盈利能力股票筛选 本基金的股票资产投资主要以具有投资价值的股票作为投资对象,采取自下而上精选 个股策略,利用 ROIC、ROE、股息率等财务指标筛选出盈利能力强的上市公司,构成具有盈 利能力的股票备选池。 “具有盈利能力的股票”定义为: 1)对于非金融行业,选择过去三年的平均 ROIC 筛选行业前 1/3 的个股。ROIC,即投 资资本回报率,计算公式为净利润/全部投入资本,其中全部投入资本=股东权益(不含少数 股东权益)+负债合计-无息流动负债-无息长期负债。该指标主要用于衡量企业运用所有债权 人和股东投入为企业获得现金盈利的能力,也用来衡量企业创造价值的能力; 2)对于金融行业,选择过去三年的平均 ROE 行业排在前 1/2 的个股。ROE,即净资产 收益率,计算公式为净利润与平均股东权益。该指标反映股东权益的收益水平,指标值越高, 说明投资带来的收益越高; 3)滚动一年股息率前 100 名的个股,股息率(Dividend Yield),即当期股息(此处红 利仅指现金股息)除以当前股价。股息率是衡量企业是否具有投资价值的重要标尺之一。  (2)价值评估分析 本基金通过价值评估分析,选择价值被低估上市公司,形成优化的股票池。价值评估 分析主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,选择其中价值被低估 的公司。具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模 型等,基金管理人根据不同行业特征和市场特征灵活进行运用,努力从估值层面为持有人发 掘价值。 (3)实地调研 对于本基金计划重点投资的上市公司,公司投资研究团队将实地调研上市公司,深入 了解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了保证 实地调研的准确性,投资研究团队还将通过对上市公司的外部合作机构和相关行政管理部门 进一步调研,对上述结论进行核实。 (4)投资组合建立和调整 本基金将在案头分析和实地调研的基础上,建立和调整投资组合。在投资组合管理过 程中,本基金还将注重投资品种的交易活跃程度,以保证整体组合具有良好的流动性。 3、债券投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏 观政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。 4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析 为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作, 追求在风险可控的前提下稳健的超额收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率 曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投 资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、中小企业私募债投资策略 利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合 Z-Score、KMV 等数量分析模型,测算 中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异,根 据自上而下的宏观经济及行业特性分析,从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度 的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异,结合 流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。 7、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通 过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水 平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种 选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险 第九节 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 选择该业绩比较基准,是基于以下因素: (1)沪深 300 指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,并且不易被操纵; (2)沪深 300 指数编制和发布有一定的历史,有较高的知名度和市场影响力; (3) 沪深 300 指数是中证指数公司编制推出的沪深两个市场第一个统一指数; (4)中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券 市场的跨市场债券指数,也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。该指数的样本由 银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成。 基于本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基 金的风险收益特征。 随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金 业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,或者推出更权威的能够表征本基金风险收益 特征的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对 业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案, 基金管理人应在调整前 2 个工作日在至少一种指定媒介上予以公告,无需召开基金份额持有 人大会。  第十节 风险收益特征 本基金为混合型基金,是证券投资基金中预期风险和预期收益中等的产品。基金的预期 风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 第十一节 基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月 18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2016 年 12 月 31 日,本报告所列财务数据未经审计。 (一) 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,107,321,883.20 74.31 其中:股票 1,107,321,883.20 74.31 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 221,600,000.00 14.87 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 158,733,762.39 10.65 7 其他各项资产 2,487,353.57 0.17 8 合计 1,490,142,999.16 100.00 (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 112,181,986.88 7.59 B 采矿业 C 制造业 788,158,849.15 53.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,244,917.66 0.29 E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和零售业 194,429,118.40 13.16 G 交通运输、仓储和邮政业 3,951,458.68 0.27 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 3,195,180.20 0.22 业 J 金融业 106,780.00 0.01 K 房地产业 1,038,000.00 0.07 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,107,321,883.20 74.95 (三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600885 宏发股份 3,983,757 127,281,036.1 8.62 2 600335 国机汽车 6,479,911 78,543,730.80 5.32 3 600338 西藏珠峰 2,291,856 66,417,986.88 4.50 4 002250 联化科技 4,077,731 65,977,687.58 4.47 5 603883 老百姓 1,379,944 64,374,387.60 4.36  6 600110 诺德股份 5,525,092 58,897,480.72 3.99 7 000823 超声电子 4,667,700 58,019,511.00 3.93 8 002138 顺络电子 3,280,000 56,776,800.00 3.84 9 600997 开滦股份 7,797,900 55,754,985.00 3.77 10 000568 泸州老窖 1,686,666 55,659,978.00 3.77 (四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原 则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交 易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合 股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种 选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执 行。 (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 (十一)投资组合报告附注 1.本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 2.基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 3.其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 618,800.25 2 应收证券清算款 1,555,176.50 3 应收股利 - 4 应收利息 267,804.07 5 应收申购款 45,572.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,487,353.57 4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.报告期末前十名股票中存在的流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 600335 国机汽车 25,083,171.90 1.70 非公开发行 第十二节 基金的业绩 本基金业绩截止日为 2016 年 12 月 31 日,并经基金托管人复核。 本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④  值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 率① 准差② 率③ 准差④ 2010 年 8 月 13 日(基 金合同生效日)至 -2.70% 0.87% 8.55% 1.28% -11.25% -0.41% 2010 年 12 月 31 日 2011 年度 -21.89% 1.17% -19.39% 1.04% -2.50% 0.13% 2012 年度 3.42% 1.18% 7.08% 1.02% -3.66% 0.16% 2013 年度 8.78% 1.30% -6.02% 1.12% 14.80% 0.18% 2014 年度 34.15% 1.30% 42.85% 0.97% -8.70% 0.33% 2015 年度 54.14% 2.87% 7.52% 1.99% 46.62% 0.88% 2016 年度 0.33% 1.73% -8.42% 1.12% 8.75% 0.61% 2010 年 8 月 13 日至 77.38% 1.66% 23.88% 1.26% 53.50% 0.40% 2016 年 12 月 31 日 注:2010 年 8 月 13 日为本基金合同生效日。 第十三节 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金上市费用和年费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:  H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的数据,自 动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇 法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的数据,自 动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十四节 对基金招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法 律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对 2016 年 9 月 26 日刊登 的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下: 1、更新了“重要提示”中的相关内容; 2、更新了“第一节 绪言”中的相关内容; 3、更新了“第二节 释义”中的相关内容; 4、更新了“第三节 基金管理人”中的相关内容; 5、更新了“第五节 相关服务机构”中的相关内容; 6、新增了“第六节 基金的基本情况” 部分内容; 7、新增了“第七节 基金的历史沿革”部分内容; 8、更新了“第八节 基金的存续”中的相关内容; 9、更新了“第九节 基金合同的生效”中的相关内容; 10、更新了“第十节 基金份额的上市交易” 中的相关内容; 11、更新了“第十一节 基金份额的申购、赎回与转换” 中的相关内容; 12、更新了“第十二节 基金份额的注册登记” 中的相关内容; 13、更新了“第十三节 基金的投资”中基金投资组合报告,更新至2016年12月31日; 14、更新了“第十四节 基金的业绩”,更新至2016年12月31日; 15、更新了“第十五节 基金的财产” 中的相关内容; 16、更新了“第十六节 基金资产的估值” 中的相关内容; 17、更新了“第十七节 基金的收益与分配” 中的相关内容; 18、更新了“第十八节 基金的费用与税收” 中的相关内容; 19、更新了“第十九节 基金的会计与审计” 中的相关内容; 20、更新了“第二十节 基金的信息披露” 中的相关内容; 21、更新了“第二十二节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算” 中的相关内容; 22、更新了“第二十三节 基金合同内容摘要” 中的相关内容; 23、更新了“第二十四节 托管协议内容摘要” 中的相关内容; 24、更新了“第二十五节 对基金份额持有人的服务” 中的相关内容; 25、更新了“第二十六节 其他应披露的事项”,披露了自上次招募说明书披露以来涉及 本基金的相关公告; 26、更新了“第二十八节 备查文件” 中的相关内容。  上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内 容为准。欲查询本更新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公司网站 www.gtfund.com。 国泰基金管理有限公司 二〇一七年三月二十九日