国泰纳斯达克100指数证券投资基金2016年第3季度报告 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 2016年第3季度报告 2016年9月30日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年十月二十四日 第1页共15页国泰纳斯达克100指数证券投资基金2016年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰纳斯达克100指数（QDII） 基金主代码 160213 交易代码 160213 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年4月29日 报告期末基金份额总额 194,613,232.89份 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段， 投资目标 以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克100指 数（Nasdaq-100Index,以下简称“标的指数”）的 有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数 投资策略 的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2016年第3季度报告 整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量 的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标 指数的表现。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超过5%（注：以美元资产计价 计算）。 业绩比较基准 纳斯达克100指数（Nasdaq-100 Index）收益率（总 收益指数收益率）（注：以美元计价计算）。 本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指 风险收益特征 数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市 场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基 金产品。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company 境外资产托管人中文名称 美国道富银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 本期金额 主要财务指标 (2016年7月1日-2016年9月30日) 1.本期已实现收益 11,343,019.80 2.本期利润 45,961,135.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.2257 4.期末基金资产净值 433,078,670.99 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2016年第3季度报告 5.期末基金份额净值 2.225 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个 11.03% 0.70% 10.71% 0.67% 0.32% 0.03% 月 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年4月29日至2016年9月30日) 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2016年第3季度报告 注：（1）本基金的合同生效日为2010年4月29日。本基金在六个月建仓期结束时， 各项资产配置比例符合合同约定。 （2）同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 本基 硕士研究生，FRM，注册 金的 黄金投资分析师（国家 基金 一级）。曾任职于中国工 经理、 商银行总行资产托管 国泰 部。2010年5月加盟国 国证 泰基金，任高级风控经 新能 理。2011年6月至2014 徐皓 源汽 2014-11-04 - 9年 年1月担任上证180金 车指 融交易型开放式指数证 数 券投资基金、国泰上证 （LOF 180金融交易型开放式 ）、国 指数证券投资基金联接 泰国 基金及国泰沪深300指 证房 数证券投资基金的基金 地产 经理助理，2012年3月 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2016年第3季度报告 行业 至2014年1月兼任中小 指数 板300成长交易型开放 分级、 式指数证券投资基金、 国泰 国泰中小板300成长交 纳斯 易型开放式指数证券投 达克 资基金联接基金的基金 100 经理助理。2014年1月 （QDI 至2015年8月任国泰中 I-ETF 小板300成长交易型开 ）、国 放式指数证券投资基金 泰国 联接基金的基金经理， 证有 2014年1月至2015年8 色金 月任中小板300成长交 属行 易型开放式指数证券投 业指 资基金的基金经理， 数分 2014年6月起兼任国泰 级的 国证房地产行业指数分 基金 级证券投资基金的基金 经理 经理，2014年11月起兼 任国泰纳斯达克100指 数证券投资基金和纳斯 达克100交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理，2015年3月起 兼任国泰国证有色金属 行业指数分级证券投资 基金的基金经理，2015 年8月至2016年6月任 国泰国证新能源汽车指 数分级证券投资基金 （原中小板300成长交 易型开放式指数证券投 资基金）的基金经理， 2016年7月1日起任国 泰国证新能源汽车指数 证券投资基金（LOF）（原 国泰国证新能源汽车指 数分级证券投资基金） 的基金经理。 本基 硕士研究生。2004年6 吴向 金的 月至2007年6月在美国 军 基金 2015-07-14 - 12年 Avera Global Partners 经理、 工作，担任股票分析师； 国泰 2007年6月至2011年4 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2016年第3季度报告 中国 月 美 国 Security 企业 Global Investors 工 境外 作，担任高级分析师。 高收 2011年5月起加盟国泰 益债、 基金管理有限公司， 国泰 2013年4月起任国泰中 美国 国企业境外高收益债券 房地 型证券投资基金的基金 产开 经理，2013年8月起兼 发股 任国泰美国房地产开发 票 股票型证券投资基金的 （QDI 基金经理，2015年7月 I）、国 起任国泰纳斯达克100 泰大 指数证券投资基金和国 宗商 泰大宗商品配置证券投 品配 资基金(LOF)的基金经 置证 理，2015年12月起任国 券投 泰全球绝对收益型基金 资基 优选证券投资基金的基 金 金经理。2015年8月至 (LOF) 2016年6月任国际业务 、国泰 部副总监，2016年6月 全球 起任国际业务部副总监 绝对 （主持工作）。 收益 （QDI I-FOF ）的基 金经 理、国 际业 务部 副总 监（主 持工 作） 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任 职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2016年第3季度报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 纳指100指数三季度再创新高，主要由于美联储言论下在三季度美元加息的预期减弱，全球资金配备美元资产的意愿仍较强，权重股苹果新品的大卖也有正面影响。 作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2016年第3季度报告 本报告期内，如统一以美元资产计价计算。本基金日均跟踪误差为0.21%,对应年化跟踪误差为3.3%，符合基金合同约定的日均误差不超过0.5%、年跟踪误差不超过5%的限制（按汇率调整后的年化跟踪误差为0.53%）。跟踪误差主要来源为人民币对美元汇率的变动以及申购赎回的冲击。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2016年第三季度的净值增长率为11.03%，同期业绩比较基准收益率为10.71%（注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 鉴于美国经济及资本市场的健康、稳定、复苏预期以及美元对主要币种的升值预期，纳指100具备较好的配置及波段操作价值。随着美国大选以及四季度议息的临近，美股有一定释放风险的需要，美元加息对美元资产是双刃剑。 美股上涨过程是不断消化利空、恢复信心、长期稳健向上的过程，长期看后QE时代的资本回流、完美的基本面以及美国以外的美经济体不稳定政治经济局势的综合影响下或将开启一个美元的时代，这意味着大部分货币对美元都将走弱。基本面良好以及低通胀环境对股票市场极为有利，并且推动美股的动能中仅有低利率会在未来消失，构成了未来全球资产选择中的一大主题——美股和美元强势基本面的主导，高配美股或将是未来确定性较强的配置。未来三年间我们认为美国经济将大概率走向复苏周期。国泰纳指100是国内首只跟踪海外指数的QDII产品，汇聚了目前全世界具有核心竞争力、拥有革命性技术的公司，投资者可充分利用国泰纳斯达克100指数基金（160213）的投资价值。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2016年第3季度报告 的比例(%) 1 权益投资 387,898,725.69 88.75 其中：普通股 387,898,725.69 88.75 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 18,020,230.28 4.12 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 - - 入返售金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 26,820,010.91 6.14 金合计 8 其他各项资产 4,346,269.22 0.99 9 合计 437,085,236.10 100.00 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 387,898,725.69 89.57 合计 387,898,725.69 89.57 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2016年第3季度报告 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 信息技术 220,097,683.76 50.82 非必需消费品 83,259,497.95 19.23 保健 46,828,148.35 10.81 必需消费品 26,037,806.64 6.01 工业 7,253,732.47 1.67 电信服务 4,421,856.52 1.02 材料 - - 合计 387,898,725.69 89.57 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。 5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资 明细 5.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及 存托凭证投资明细 所 所 占基 在 属 金资 序 公司名称 公司名 证券 证 国 数量 公允价值（人 产净 号 （英文） 称（中 代码 券 家 （股） 民币元） 值比 文） （ 市 地 例 场 区) （％） 纳 1 APPLE INC 苹果公 AAPL 斯 美 54,42 41,084,544.1 9.49 司 US 达 国 2 3 克 纳 2 MICROSOFT 微软公 MSFT 斯 美 81,73 31,438,655.0 7.26 CORP 司 US 达 国 5 2 克 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2016年第3季度报告 纳 3 AMAZON.CO 亚马逊 AMZN 斯 美 4,822 26,961,676.4 6.23 M INC 公司 US 达 国 0 克 纳 4 FACEBOOK Faceboo FB US 斯 美 23,70 20,300,505.3 4.69 INC-A k公司 达 国 0 2 克 纳 5 ALPHABET ALPHABE GOOG 斯 美 3,524 18,291,629.1 4.22 INC-CL C T公司 US 达 国 6 克 纳 6 ALPHABET ALPHABE GOOG 斯 美 3,011 16,167,118.4 3.73 INC-CL A T公司 L US 达 国 7 克 纳 7 INTEL CORP 英特尔 INTC 斯 美 45,89 11,569,782.6 2.67 公司 US 达 国 6 6 克 CISCO 纳 8 SYSTEMS 思科公 CSCO 斯 美 51,84 10,982,010.1 2.54 INC 司 US 达 国 6 8 克 COMCAST 纳 9 CORP-CLAS 康卡斯 CMCS 斯 美 24,73 10,955,962.8 2.53 S A 特 A US 达 国 1 9 克 纳 10 AMGEN INC 安进 AMGN 斯 美 7,885 8,783,289.30 2.03 US 达 国 克 5.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及 存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2016年第3季度报告 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 运 占基 序 基金 作 公允价值 金资 号 基金名称 类型 方 管理人 （人民币元） 产净 式 值比 例(%) PROSHARES ETF 开 1 ULTRAPRO QQQ 基金 放 ProShares Trust 13,739,172.83 3.17 式 POWERSHARES QQQ ETF 开 Invesco 2 NASDAQ 100 基金 放 Powershares 4,281,057.45 0.99 式 Capital 5.10投资组合报告附注 5.10.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 4,157,010.03 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2016年第3季度报告 3 应收股利 134,423.78 4 应收利息 4,692.48 5 应收申购款 - 6 其他应收款 50,142.93 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,346,269.22 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 213,498,995.41 报告期基金总申购份额 - 减：报告期基金总赎回份额 18,885,762.52 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 194,613,232.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末， 本基金管理人未持有本基金。 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2016年第3季度报告 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于核准国泰纳斯达克100指数证券投资基金募集的批复 2、国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金合同 3、国泰纳斯达克100指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。 8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一六年十月二十四日