南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概 要(更新) 编制日期:2024年9月20日 送出日期:2024年10月23日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 南方中证高铁产业指数 基金代码 160135 (LOF) 基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国银河证券股份有限 公司 公司 基金合同生效日 2020年12月1日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2020年12月1日 基金经理 孙伟 基金经理的日期 证券从业日期 2010年2月22日 1.场内简称:高铁基金;高铁基金LOF 2.《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 其他 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定 期报告中予以披露;连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于1亿元情形的,基金合同应当终止,无需召开 基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)招募说明书》第十部分“基金的投 资”。 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基 准相似的回报。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目 标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证 监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(国债、央行票据、金 投资范围 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及 其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存 款、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融 工具,但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:在建仓完成后,本基金 80%以上的基金资产投 资于股票(含存托凭证)。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的 比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的标的指数为中证高铁产业指数及其未来可能发生的变更。 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指 数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重 的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基 金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因 主要投资策略 某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅 之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.30%,年跟踪误差不超过4%。如 因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)× 5% 本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合 风险收益特征 型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表 现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 份额(S)或金额 费用类型 (M)/持有期限 收费方式/费率 备注 (N) 申购费(前收费) M< 100万元 0.6% 场外 100万元≤M 每笔500元 场外 N< 7天 1.5% 场外 7天≤ N< 365天 0.5% 场外 赎回费 1年≤ N< 2年 0.25% 场外 2年≤ N 0% 场外 N< 7天 1.5% 场内 7天≤ N 0.5% 场内 场内交易费用以证券公司实际收取为准。 投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登 记等各项费用。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.00% 基金管理人和销售 机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 - 销售机构 审计费用 50,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 指数许可使用费 0.02% 年下限金 指数编制公司 额:200,000.00 《基金合同》生效后与基金相关的信息披 露费用,《基金合同》生效后与基金相关的 会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲 其他费用 裁费,基金份额持有人大会费用,基金的 - 证券/期货交易费用,基金的银行汇划费 用,基金相关账户的开户及维护费用,按 照国家有关规定和《基金合同》约定,可 以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 本基金收取0.02%/年的指数使用许可费,收取下限为每季人民币50000元。 上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值, 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.42% 基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一、本基金特有的风险 (一)作为指数基金存在的风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市 场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数编制方法的风险 标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异, 因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投资成本,并有可能因 此而增加跟踪误差,影响投资收益。 3、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司状况、投资人心理和 交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生 风险。 4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险 基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的 不确定性,包括但不限于以下因素: (1)标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为; (2)标的指数成份股的调整; (3)基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击; (4)申购、赎回因素带来的跟踪误差; (5)新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差; (6)基金现金资产的拖累; (7)基金的管理费、托管费和销售服务费等带来的跟踪误差; (8)指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差; (9)基金管理人的买入卖出时机选择; (10)其他因素带来的偏差。 5、标的指数变更的风险 根据基金合同的规定,如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权, 或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认 为原标的指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数 推出时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在按监管部门要求履行适当 程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称,基金的投资组合随之调整,基 金收益风险特征可能发生变化,投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 6、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各 种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他 基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资 人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基 金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在 差异,影响投资收益。 7、成份股停牌、摘牌的风险 标的指数的当前成份股可能会改变、停牌或摘牌,此后也可能会有其它股票加入成为 该指数的成份股。本基金投资组合与相关指数成份股之间并非完全相关,在标的指数的成 份股调整时,存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法及时买卖成份股,从而影响本基 金对标的指数的跟踪程度。当标的指数的成份股摘牌时,本基金可能无法及时卖出而导致 基金净值下降,跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构 暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时 对相关成份股进行调整,但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的影响,当 基金管理人对该成份股予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 8、投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证(“中国存托凭证”),除与其他 仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大 幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭 证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的 风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托 协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险; 存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行 人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差 异可能导致的其他风险。 (二)作为上市基金存在的风险 1、暂停上市或终止上市的风险 在《基金合同》生效且本基金符合上市交易条件后,本基金将在深圳证券交易所挂牌上 市交易。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖基金, 产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险;另外,当基金份额持 有人将基金场内份额转托管至场外后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时, 本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 2、基金交易价格与基金份额净值发生偏离的风险 本基金在证券交易所的交易价格可能不同于基金份额净值,从而产生折价或者溢价的 情况,虽然基金份额净值反映基金投资组合的资产状况,但是交易价格受到很多因素的影 响,比如中国的经济情况、投资人对于中国股市的信心以及本基金的供需、市场流动性情 况等。 (三)本基金基金合同终止的风险 本基金基金合同生效后,若本基金连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于1亿元的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。 (四)投资衍生品的风险 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,主要存在以下风险: (1)市场风险:是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 (2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 (3)基差风险:是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的 风险。 (4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。 (5)杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大 的收益波动。 (6)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 (7)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统 出现故障等原因造成损失的风险。 二、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导 致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风 险。4、上市公司经营风险。5、购买力风险。6、信用风险。7、债券收益率曲线变动风险。 8、再投资风险。 三、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对 信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。 基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。 四、流动性风险 本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的申 购和赎回。由于国内股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况, 如果在这时出现较大数额的基金赎回申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。 1、本基金的申购、赎回安排 2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流 动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实 施备用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施, 包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期 赎回费、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能 产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动 性风险管理工具时,有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。 五、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险 评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律 文件中风险收益特征的表述可能存在不同,但销售机构向投资人推介基金产品时,所依据 的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。投资人在购 买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 六、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险, 确保投资者得到公平对待。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净 值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时 持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋 账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确 定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临 损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定 期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价 格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和 承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋 账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 (二)重要提示 南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)由南方中证高铁产业指数分级证券投资基 金转型而来。南方中证高铁产业指数分级证券投资基金为契约型开放式证券投资基金,经 中国证监会2015年5月12日证监许可[2015]885号文注册募集,并于2015年6月10日正 式成立。经中国证监会2020年8月31日证监许可[2020]1993号文《关于准予南方中证高 铁产业指数分级证券投资基金变更注册的批复》,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 于2020年10月29日召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于南方中证高铁产业 指数分级证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》。自2020年12月1日起, 《南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《南方中证高铁产业指 数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其 对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的 一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁 委员会仲裁,仲裁地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信 息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 投资人知悉并同意基金管理人可为投资人提供营销信息、资讯与增值服务,并可自主 选择退订,具体的服务说明详见招募说明书“基金份额持有人服务”章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话:400-889-8899] ●《南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》、 《南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)托管协议》、 《南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)招募说明书》 ●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。