南方天元新产业股票型证券投资基金2016 年第2季度报告 2016年6月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方天元新产业股票 场内简称 南方天元 交易代码 160133 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2014年7月3日 报告期末基金份额总额 339,758,920.87份 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提 投资目标 下，采用自上而下和自下而上结合选股的模式，在我国经济转型 的背景下，寻找传统行业中的新型企业和新兴产业中的优势企业， 兼顾上市公司的安全边际，争取基金资产的长期、稳定增值。 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场 当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风 投资策略 险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、 现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定 期地进行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资 风险收益特征 基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型 基金及货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方天元”。 2.本基金转型日期为2014年7月3日,该日起原天元证券投资基金正式变更为南方天元新产业股 票型证券投资基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年4月1日－ 2016年6月30日） 1.本期已实现收益 -2,839,584.86 2.本期利润 38,481,734.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.1119 4.期末基金资产净值 599,208,023.21 5.期末基金份额净值 1.764 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3. 本基金已于2014年7月31日对原天元证券投资基金退市时基金份额进行了折算，基金折算比例 为1:0.935496017。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 6.78% 1.59% -1.42% 0.81% 8.20% 0.78% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较注:1、本基金转型日期为2014年7月3日。2、本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券 姓名 职务 限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 清华大学光电工程硕士学历，2008年7 月加入南方基金，历任产品开发部研发 员、研究部研究员、高级研究员，负责 本 基 金 2015年6月 通信及传媒行业研究；2014年3月至 蒋秋洁 基 金 经 16日 - 7年 2014年12月，任南方隆元基金经理助 理 理；2014年6月至2014年12月，任南 方中国梦基金经理助理；2014年12月 至今，任南方消费基金经理；2015年6 月至今，任南方天元基金经理；2015年 7月至今，任南方隆元、南方消费活力 的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2016年第二季度，市场仍然以震荡为主，主要指数涨跌幅均较小；同时市场结构性行情非常明显。景气度上升行业，超额收益显著。在高景气度行业绝对收益的带动下，市场情绪有所恢复。虽然外部经济和政治环境还有很多不稳定因素，但随着投资者预期的摆动，市场仍然有阶段性的反弹行情。 本基金密切关注市场环境的变化，秉承一贯风格，寻找景气度不断向上的行业进行配置，以求给投资者带来长期稳定的收益。在指数涨跌幅较小的环境下，本基金第二季度的重点工作在于动态调整行业配置结构，积极配置新能源/消费升级/新技术等符合产业调整方向且景气度向上的行业。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期南方天元新产业基金净值增长率为6.78%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 501,889,821.39 83.17 其中：股票 501,889,821.39 83.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 101,142,571.66 16.76 8 其他资产 451,712.44 0.07 9 合计 603,484,105.49 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 13,594,286.81 2.27 B 采矿业 6,250,541.31 1.04 C 制造业 402,834,260.50 67.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 6,307,808.00 1.05 业 E 建筑业 295,348.56 0.05 F 批发和零售业 4,151,320.20 0.69 G 交通运输、仓储和邮政业 875,370.73 0.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,995,103.53 6.67 J 金融业 236,398.50 0.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,979,400.85 1.50 N 水利、环境和公共设施管理业 1,607.40 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 8,839,492.00 1.48 R 文化、体育和娱乐业 6,397,150.00 1.07 S 综合 3,131,733.00 0.52 合计 501,889,821.39 83.76 5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002643 万润股份 505,213 25,705,237.44 4.29 2 300100 双林股份 568,375 24,900,508.75 4.16 3 601689 拓普集团 660,300 21,756,885.00 3.63 4 300230 永利股份 672,942 19,569,153.36 3.27 5 002508 老板电器 508,969 18,714,790.13 3.12 6 002108 沧州明珠 584,500 15,138,550.00 2.53 7 300017 网宿科技 224,530 15,088,416.00 2.52 8 300014 亿纬锂能 333,400 14,399,546.00 2.40 9 002048 宁波华翔 595,900 13,628,233.00 2.27 10 002458 益生股份 310,301 13,594,286.81 2.27 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 429,516.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,719.54 5 应收申购款 4,476.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 451,712.44 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 346,232,094.68 报告期期间基金总申购份额 1,964,500.16 减:报告期期间基金总赎回份额 8,437,673.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 339,758,920.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,475,711.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,475,711.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 6.03 额比例（%） 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》。 2、《南方天元新产业股票型证券投资基金托管协议》。 3、南方天元新产业股票型证券投资基金2016年2季度报告原文。8.2存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层8.3查阅方式 网站：http://www.nffund.com