南方天元新产业股票型证券投资基金 2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方天元新产业股票 场内简称 南方天元 交易代码 160133 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2014年7月3日 报告期末基金份额总额 393,148,917.62份 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下， 投资目标 采用自上而下和自下而上结合选股的模式，在我国经济转型的背景 下，寻找传统行业中的新型企业和新兴产业中的优势企业，兼顾上 市公司的安全边际，争取基金资产的长期、稳定增值。 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当 期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和 投资策略 预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金 等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进 行调整，以达到规避风险及提高收益的目的。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基 风险收益特征 金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金 及货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方天元”。 2.本基金转型日期为2014年7月3日,该日起原天元证券投资基金正式变更为南方天元新产业股 票型证券投资基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日－ 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -145,936,268.85 2.本期利润 -239,140,365.42 3.加权平均基金份额本期利润 -0.5695 4.期末基金资产净值 578,314,191.27 5.期末基金份额净值 1.471 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.本基金已于2014年7月31日对原天元证券投资基金退市时基金份额进行了折算，基金折算比 例为1:0.935496017。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -26.89% 3.40% -22.79% 2.67% -4.10% 0.73% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较注:1、本基金转型日期为2014年7月3日。2、本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的 基金经理期 证券 姓名 职务 限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基 2015 清华大学光电工程硕士学历，2008年7月加入南方基 金基 年 金，历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研 蒋秋洁 金经 6月 - 7年 究员，负责通信及传媒行业研究；2014年3月至 理 16日 2014年12月，任南方隆元基金经理助理；2014年 6月至2014年12月，任南方中国梦基金经理助理； 2014年12月至今，任南方消费基金经理；2015年 6月至今，任南方天元基金经理；2015年7月至今， 任南方隆元、南方消费活力的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司 决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，其中2次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，1次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度，国内经济延续放缓趋势，长假消费景气，消费和服务行业不断升级。市场在7月震荡后，8月继续下跌，并在9月再次形成横盘整理趋势。9月份投资者信心有所恢复，超跌个股反弹明显，市场定价能力逐步恢复。近期国际市场有所震荡，部分大宗商品有所反弹。 本基金密切关注市场环境的变化，秉承一贯风格，寻找其中有价值的股票进行合理操作，以求给投资者带来长期稳定的收益。在7-8月本基金以防守为主，增加低估值高分红个股配置，9月市场反弹过程中增加超跌个股和创业板龙头的配置。同时关注周期股价格和大宗商品价格变动。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期南方天元新产业基金净值增长率为-26.89%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在经济持续走低之后，企业去库存较为充分，在大宗商品价格反弹的背景下，有望展开补库存。同时今年3.30地产新政带来了持续几个月的销售改善，已经有助于新开工和购地增速企稳，有助于遏制地产投资过快下行的势头。而且，国家已经在地产、汽车领域出台了新的稳增长政策，未来可能还有进一步措施，因此经济在四季度大概率企稳。 随着市场大幅下跌，释放风险充分，同时人民币汇率趋于稳定，股票市场也将进一步趋稳。在国家重点培育新增长点背景下，符合十三五规划的新兴成长行业仍然将保持高景气，而地产、家电和汽车等传统稳增长落脚点也有望部分景气回升。 在市场震荡期，个股分化将加剧，精细化投资更为重要。我们将结合估值与基本面寻找可以穿越周期的行业和个股。同时，部分周期行业股价经过长期下跌有反弹迹象，本基金也将密切关注周期股机会。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 493,304,726.94 84.70 其中：股票 493,304,726.94 84.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 88,217,389.32 15.15 8 其他资产 896,078.05 0.15 9 合计 582,418,194.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 8,361,176.20 1.45 B 采矿业 4,847,633.70 0.84 C 制造业 294,427,848.71 50.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,014.95 0.00 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 30,005,072.60 5.19 H 住宿和餐饮业 2,964,000.00 0.51 I 信息传输、软件和信息技术服务 76,655,956.17 13.26 业 J 金融业 321.16 0.00 K 房地产业 11,241,603.00 1.94 L 租赁和商务服务业 6,214,791.00 1.07 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 31,550,427.03 5.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 27,034,882.42 4.67 S 综合 - - 合计 493,304,726.94 85.30 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002354 天神娱乐 433,900 32,564,195.00 5.63 2 600887 伊利股份 2,057,750 31,648,195.00 5.47 3 300017 网宿科技 479,867 25,293,789.57 4.37 4 600519 贵州茅台 131,765 25,076,197.15 4.34 5 000418 小天鹅Ａ 1,265,875 23,659,203.75 4.09 6 603885 吉祥航空 441,000 22,244,040.00 3.85 7 300089 文化长城 866,300 20,791,200.00 3.60 8 002630 华西能源 1,769,000 16,628,600.00 2.88 9 300207 欣旺达 546,600 13,654,068.00 2.36 10 300144 宋城演艺 594,689 13,428,077.62 2.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 869,383.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,705.93 5 应收申购款 10,988.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 896,078.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 450,920,784.75 报告期期间基金总申购份额 6,998,698.35 减:报告期期间基金总赎回份额 64,770,565.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 393,148,917.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 41,475,711.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 21,000,000.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,475,711.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 5.21 额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 场内赎回 2015年8月 21,000,000.00 30,198,000.00 0.50% 27日 合计 21,000,000.00 30,198,000.00 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》。 2、《南方天元新产业股票型证券投资基金托管协议》。 3、南方天元新产业股票型证券投资基金2015年3季度报告原文。8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼8.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com