南方天元封闭 2014 年半年度报告天元证券投资基金 2014 年半年度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2014 年 8 月 26 日 第 1 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11§5 托管人报告......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 30 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 30 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 32 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 35 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 35 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 35 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 35 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 35 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 35§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 36 第 3 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 36 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 36§9 重大事件揭示..................................................................................................................................... 37 9.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................ 37 9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 37 9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 37 9.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 37 9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................... 37 9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 38 9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 38 9.8 其他重大事件 ............................................................................................................................ 40§10 备查文件目录................................................................................................................................... 41 10.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 41 10.2 存放地点 .................................................................................................................................. 41 10.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 41 第 4 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 天元证券投资基金 基金简称 南方天元封闭 场内简称 基金天元 基金主代码 184698 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999 年 8 月 25 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份 基金合同存续期 1999 年 08 月 25 日至 2014 年 07 月 02 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 1999-09-20注:1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“基金天元”。2.基金天元份额持有人大会于 2014 年 5 月 8 日审议通过了《关于天元证券投资基金转型有关事项的议案》。持有人大会决议由基金管理人报中国证监会备案生效。自 2014 年 7 月 3 日起,基金名称变更为“南方天元新产业股票型证券投资基金”,由《天元证券投资基金基金合同》修订而成的《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》生效,基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》为准。2.2 基金产品说明 投资目标 本基金属于成长收入型基金,主要投资于两个市场股票中的指标股。本基金所称指 标股是按照行业代表性、流通性、资本增值潜力、分红状况的标准从两市股票中挑 选出来的绩优成长型上市公司。本基金的投资目标是在减少和分散投资风险的前提 下,以稳健的投资原则,确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略 根据契约要求,本基金通过深入的研究,选取具有行业代表性、股票流通性较好、 资本增值潜力较大、分红稳定等特征的指标型上市公司,进行中长期投资。以稳健 的投资原则,力求确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 鲍文革 赵会军 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 第 5 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 55 六号免税商务大厦塔楼 31、 号 32、33 层整层 办公地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 55 六号免税商务大厦塔楼 31、 号 32、33 层整层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 吴万善 姜建清2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 60,072,652.01 本期利润 -78,529,486.46 加权平均基金份额本期利润 -0.0262 本期加权平均净值利润率 -2.85% 本期基金份额净值增长率 -2.79% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -266,430,610.67 期末可供分配基金份额利润 -0.0888 期末基金资产净值 2,733,569,389.33 期末基金份额净值 0.9112 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 382.35%注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 第 6 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.82% 0.63% - - 0.82% 0.63% 过去三个月 0.09% 1.11% - - 0.09% 1.11% 过去六个月 -2.79% 1.33% - - -2.79% 1.33% 过去一年 5.74% 1.53% - - 5.74% 1.53% 过去三年 -8.30% 1.72% - - -8.30% 1.72%自基金合同 382.35% 2.50% - - 382.35% 2.50%生效起至今 第 7 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:本基金建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本 1.5 亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近 2,800 亿元,旗下管 第 8 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告理 51 只开放式基金,1 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 硕士学历,具有基金从业资格。2000 年加入南方基金,历任行业研究员、基 金经理助理,2009 年 12 月至今,担任 投资部执行总监,主持工作。 2003 年 本基金 11 月-2005 年 6 月,任南方宝元基金经 的基金 理;2004 年 3 月-2005 年 3 月,任南方 经理; 2006 年 3 陈键 - 13 现金基金经理;2005 年 3 月-2006 年 3 投资部 月 16 日 月,任南方积配基金经理;2008 年 2 执行总 月至 2010 年 10 月,任南方盛元基金经 监 理;2006 年 3 月至 2014 年 7 月,任天 元基金经理;2010 年 10 月至今,任南 方成份基金经理;2012 年 12 月至今, 任南方安心基金经理。 北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学 金融工程学硕士,具有基金从业资格。 曾担任鹏华基金公司基金管理部分析 师,2005 年加入南方基金,2008 年 4 本基金 2010 年 12 月至 2010 年 12 月,任南方盛元基金经 蒋朋宸 的基金 - 10 月2日 理;2008 年 4 月至 2014 年 1 月,任南 经理 方隆元基金经理;2010 年 12 月至 2014 年 7 月,任基金天元基金经理;2009 年 2 月至今,任南方宝元债券基金经 理。注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《天元证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本 第 9 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 4 次,其中 1 次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致,3 次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年以来,世界各国经济持续缓慢复苏,美国经济期间出现明显回升,就业市场进一步改善,道琼斯指数一再创出新高。国内经济方面,我们没有看到经济走强的驱动力,仍然维持中长期中国经济增速温和走缓的预测,但受国家政策影响,短期经济有反弹的趋势。股票方面,上半年沪深 300 指数震荡走低,创业板指数则略有上涨,个股分化严重,部分成长股大幅度上涨。部分蓝筹股表现出了低估值的特点,我们看好那些有成长、低估值的中盘股并且进行了适量的投资。由于本阶段市场对成长股非常热衷,我们也小幅度参与了部分估值偏低同时有成长概念的股票投资,并获得较好效果。我们仍然看好医药行业的长期增长,但对国家控制医药费用有所担心,因此我们选择投资低估值的医药股。由于我们对房地产投资增速放慢及其带来的影响有所担忧,我们进一步降低了仓位。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期南方天元基金净值增长率为-2.79%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014 年以来,世界各国的经济仍在缓慢复苏中。国内经济方面,我们认为中国经济的趋势将温和走缓但 GDP 仍将维持 7-8%的增速。我们对货币政策的紧缩和房地产销售的下滑表示担心,年 第 10 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告初认为今年的投资将有更大的不确定性,上半年主板的下跌也证实了我们的担心。但 A 股的政策市特点使得 A 股下行的空间有限。在年中,各地方政府纷纷将“限购”政策取消,银行方面也放松了贷款。故此我们认为中国经济的走缓将是一个比较缓慢的过程,并认为下半年的机会将好于上半年。我们仍然看好新模式和新技术,同时也对国企改革的进一步动向非常关注。本基金转为开放式基金后将重点投资新兴产业和转型类的公司。在中国广大的市场中,会不断有优秀公司出现。市场总是在超涨和超跌中波动,我们将秉承一贯风格,寻找其中有价值的股票进行合理操作,以求给投资者带来长期稳定的收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总裁、总裁助理兼权益投资总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:基金收益分配采取现金方式,每年至少一次;基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的 90%;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每一基金份额享有同等分配权。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有收益分配事项。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对天元证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金 第 11 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,天元证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在天元证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内天元证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的天元证券投资基金 2014 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:天元证券投资基金报告截止日: 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.4.1 301,618,518.43 211,771,844.47 结算备付金 - 2,071,150.60 存出保证金 684,612.45 779,787.40 交易性金融资产 6.4.4.2 2,410,684,645.35 2,495,164,489.50 其中:股票投资 1,065,050,182.95 1,872,665,669.50 基金投资 - - 债券投资 1,345,634,462.40 622,498,820.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 - - 应收证券清算款 - 95,575,401.01 应收利息 6.4.4.5 34,609,678.64 12,959,022.91 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 第 12 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计 2,747,597,454.87 2,818,321,695.89 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,562,616.91 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,350,593.32 3,597,044.31 应付托管费 558,432.22 599,507.38 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.4.7 577,781.74 1,075,268.41 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 978,641.35 951,000.00 负债合计 14,028,065.54 6,222,820.10所有者权益: 实收基金 6.4.4.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未分配利润 6.4.4.10 -266,430,610.67 -187,901,124.21 所有者权益合计 2,733,569,389.33 2,812,098,875.79 负债和所有者权益总计 2,747,597,454.87 2,818,321,695.896.2 利润表会计主体:天元证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 6 月 30 日 一、收入 -50,575,529.22 34,668,313.92 1.利息收入 24,148,068.13 10,309,797.44 其中:存款利息收入 6.4.4.11 1,232,851.91 1,005,599.10 债券利息收入 22,894,370.49 8,510,383.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 20,845.73 793,815.04 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 63,878,541.12 121,485,687.93 第 13 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 其中:股票投资收益 6.4.4.12 51,023,313.56 103,321,724.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.4.13 1,163,210.00 28,600.00 资产支持证券投资收益 6.4.4.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.4.14 - - 衍生工具收益 6.4.4.15 - - 股利收益 6.4.4.16 11,692,017.56 18,135,363.863.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.4.17 -138,602,138.47 -97,127,171.45号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.4.18 - - 减:二、费用 27,953,957.24 28,531,603.09 1.管理人报酬 6.4.7.2.1 20,513,815.19 19,916,784.36 2.托管费 6.4.7.2.2 3,422,704.89 3,319,464.04 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.4.19 3,706,741.99 5,059,899.04 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.4.20 310,695.17 235,455.65三、利润总额(亏损总额以“-” -78,529,486.46 6,136,710.83号填列) 减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填 -78,529,486.46 6,136,710.83列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:天元证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 3,000,000,000.00 -187,901,124.21 2,812,098,875.79金净值) 二、本期经营活动产生 - -78,529,486.46 -78,529,486.46的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 - - -产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填 第 14 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告列) 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 3,000,000,000.00 -266,430,610.67 2,733,569,389.33金净值) 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 3,000,000,000.00 -421,067,487.99 2,578,932,512.01金净值) 二、本期经营活动产生 - 6,136,710.83 6,136,710.83的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 - - -产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 3,000,000,000.00 -414,930,777.16 2,585,069,222.84金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______杨小松______ ______邓见梁______ ____邓见梁____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 - 第 15 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.4 重要财务报表项目的说明6.4.4.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 第 16 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 2014 年 6 月 30 日 活期存款 301,618,518.43 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 301,618,518.436.4.4.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,075,614,976.18 1,065,050,182.95 -10,564,793.23贵 金属投资 -金交 所 - - -黄金合约 交易所市场 5,432,000.00 5,802,462.40 370,462.40债券 银行间市场 1,329,730,341.64 1,339,832,000.00 10,101,658.36 合计 1,335,162,341.64 1,345,634,462.40 10,472,120.76 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,410,777,317.82 2,410,684,645.35 -92,672.476.4.4.3 衍生金融资产/负债无.6.4.4.4 买入返售金融资产6.4.4.4.1 各项买入返售金融资产期末余额无.6.4.4.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券无.6.4.4.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 48,075.80 应收定期存款利息 - 第 17 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 34,561,325.55 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 277.29 合计 34,609,678.646.4.4.6 其他资产无.6.4.4.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 575,431.74 银行间市场应付交易费用 2,350.00 合计 577,781.746.4.4.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2014 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 750,000.00 应付赎回费 - 预提费用 228,641.35 合计 978,641.356.4.4.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - - 基金拆分/份额折算前 - - 第 18 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.006.4.4.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -326,410,590.21 138,509,466.00 -187,901,124.21 本期利润 60,072,652.01 -138,602,138.47 -78,529,486.46 本期基金份额交易 - - -产生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 -266,337,938.20 -92,672.47 -266,430,610.676.4.4.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,206,882.31 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,610.77 其他 6,358.83 合计 1,232,851.916.4.4.12 股票投资收益6.4.4.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,462,859,401.31 减:卖出股票成本总额 1,411,836,087.75 买卖股票差价收入 51,023,313.56 第 19 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告6.4.4.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 299,407,000.00额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 288,836,790.00本总额 减:应收利息总额 9,407,000.00 债券投资收益 1,163,210.006.4.4.14 贵金属投资收益无.6.4.4.15 衍生工具收益无6.4.4.16 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 11,692,017.56 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,692,017.566.4.4.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -138,602,138.47 ——股票投资 -150,598,680.87 ——债券投资 11,996,542.40 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -138,602,138.47 第 20 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告6.4.4.18 其他收入无.6.4.4.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,701,841.99 银行间市场交易费用 4,900.00 合计 3,706,741.996.4.4.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 审计费用 45,621.05 信息披露费 148,767.52 持有人大会费 25,000.00 银行间后台账户维护费 9,000.00 其他 50,000.00 上市年费 29,752.78 银行汇划费 2,553.82 合计 310,695.176.4.5 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.5.1 或有事项 无.6.4.5.2 资产负债表日后事项 基金天元份额持有人大会于 2014 年 5 月 8 日审议通过了《关于天元证券投资基金转型有关事项的议案》。持有人大会决议由基金管理人报中国证监会备案生效。自 2014 年 7 月 3 日起,基金名称变更为“南方天元新产业股票型证券投资基金”,由《天元证券投资基金基金合同》修订而成的《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》生效,基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》为准。 第 21 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告6.4.6 关联方关系6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公 基金管理人、基金发起人司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人银行”) 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013年1月1日至2013年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 兴业证券 228,553,487.36 10.38% 227,723,499.26 7.07%6.4.7.1.2 权证交易无.6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 兴业证券 202,247.90 10.23% 202,247.90 35.15% 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 兴业证券 201,512.57 6.94% 97,536.83 8.85% 第 22 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.7.2 关联方报酬6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 6 月 30 日 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 20,513,815.19 19,916,784.36 其中:支付销售机构的客户维护费 - -注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 6 月 30 日 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,422,704.89 3,319,464.04注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无.6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日( 1999 年 44,335,529.00 44,335,529.008 月 25 日 )持有的基金份 第 23 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 44,335,529.00 44,335,529.00 期末持有的基金份额 1.4800% 1.4800%占基金总份额比例6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无.6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 301,618,518.43 1,206,882.25 302,175,626.14 971,259.256.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无.6.4.7.7 其他关联交易事项的说明无.6.4.8 利润分配情况6.4.8.1 利润分配情况——非货币市场基金无.6.4.9 期末( 2014 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 数量 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值 (单位: 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额 股) 一心 2014 年 2014 新股流 002727 12.20 12.20 7,174 87,522.80 87,522.80 - 堂 6 月 25 年 7 月 通受限 第 24 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 日 2日 2014 年 2014 今世 新股流 603369 6 月 25 年 7 月 16.93 16.93 5,105 86,427.65 86,427.65 - 缘 通受限 日 3日 2014 年 2014 莎普 新股流 603168 6 月 24 年 7 月 21.85 21.85 3,028 66,161.80 66,161.80 - 爱思 通受限 日 2日6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券无.6.4.10 金融工具风险及管理6.4.10.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 第 25 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告6.4.10.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。6.4.10.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.9 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。6.4.10.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 第 26 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.10.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。6.4.10.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计2014 年 6 月 30 日 资产 银行存款 301,618,518.43 - - - 301,618,518.43 存出保证金 684,612.45 - - - 684,612.45 交易性金融资产 786,729,462.40 496,133,000.00 62,772,000.00 1,065,050,182.95 2,410,684,645.35 应收利息 - - - 34,609,678.64 34,609,678.64 其他资产 - - - - - 资产总计 1,089,032,593.28 496,133,000.00 62,772,000.00 1,099,659,861.59 2,747,597,454.87 负债 应付证券清算款 - - - 8,562,616.91 8,562,616.91 应付管理人报酬 - - - 3,350,593.32 3,350,593.32 应付托管费 - - - 558,432.22 558,432.22 应付交易费用 - - - 577,781.74 577,781.74 其他负债 - - - 978,641.35 978,641.35 负债总计 - - - 14,028,065.54 14,028,065.54利率敏感度缺口 1,089,032,593.28 496,133,000.00 62,772,000.00 1,085,631,796.05 2,733,569,389.33 上年度末 2013 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 211,771,844.47 - - - 211,771,844.47 结算备付金 2,071,150.60 - - - 2,071,150.60 存出保证金 779,787.40 - - - 779,787.40 交易性金融资产 616,673,000.00 - 5,825,820.00 1,872,665,669.50 2,495,164,489.50 应收证券清算款 - - - 95,575,401.01 95,575,401.01 第 27 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 应收利息 - - - 12,959,022.91 12,959,022.91 资产总计 831,295,782.47 - 5,825,820.00 1,981,200,093.42 2,818,321,695.89负债 应付管理人报酬 - - - 3,597,044.31 3,597,044.31 应付托管费 - - - 599,507.38 599,507.38 应付交易费用 - - - 1,075,268.41 1,075,268.41 其他负债 - - - 951,000.00 951,000.00 负债总计 - - - 6,222,820.10 6,222,820.10 利率敏感度缺口 831,295,782.47 - 5,825,820.00 1,974,977,273.32 2,812,098,875.79注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.10.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 上年度末( 2013 年 12 月 31 本期末( 2014 年 6 月 30 日 ) 日 )分析 市场利率下降 25 个 增加约 390 增加约 61 基点 市场利率上升 25 个 减少约 386 减少约 61 基点6.4.10.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。6.4.10.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 第 28 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%,投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 20%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.10.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 1,065,050,182.95 38.96 1,872,665,669.50 66.59 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 - - - -资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,065,050,182.95 38.96 1,872,665,669.50 66.596.4.10.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2014 年 6 月 上年度末( 2013 年 12 月 分析 30 日 ) 31 日 ) 沪深 300 指数上升 5% 增加约 5488 增加约 9421 沪深 300 指数下降 5% 减少约 5488 减少约 9421 第 29 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,065,050,182.95 38.76 其中:股票 1,065,050,182.95 38.76 2 固定收益投资 1,345,634,462.40 48.97 其中:债券 1,345,634,462.40 48.97 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 301,618,518.43 10.98 7 其他各项资产 35,294,291.09 1.28 8 合计 2,747,597,454.87 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,379,245.80 0.31 B 采矿业 142,093,528.30 5.20 C 制造业 450,870,532.65 16.49 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 165,995,215.74 6.07 G 交通运输、仓储和邮政业 7,143,597.40 0.26 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 54,569,890.26 2.00 业 J 金融业 174,995,940.68 6.40 K 房地产业 49,260,314.40 1.80 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 第 30 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,741,917.72 0.43 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,065,050,182.95 38.967.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 601607 上海医药 8,393,082 104,326,009.26 3.82 2 600583 海油工程 13,039,395 96,100,341.15 3.52 3 601318 中国平安 1,499,905 59,006,262.70 2.16 4 002557 洽洽食品 3,108,520 51,539,261.60 1.89 5 002594 比亚迪 1,069,210 50,776,782.90 1.86 6 600511 国药股份 2,044,484 46,409,786.80 1.70 7 002331 皖通科技 3,615,464 40,131,650.40 1.47 8 601601 中国太保 1,999,961 35,579,306.19 1.30 9 600240 华业地产 7,111,456 34,703,905.28 1.27 10 600875 东方电气 2,521,432 29,929,397.84 1.09 11 002241 歌尔声学 1,107,919 29,537,120.54 1.08 12 600036 招商银行 2,876,783 29,458,257.92 1.08 13 600388 龙净环保 1,167,282 28,189,860.30 1.03 14 002658 雪迪龙 1,233,903 25,381,384.71 0.93 15 601808 中海油服 1,416,348 24,913,561.32 0.91 16 002327 富安娜 2,058,032 22,905,896.16 0.84 17 600518 康美药业 1,427,005 21,333,724.75 0.78 18 600028 中国石化 3,999,929 21,079,625.83 0.77 19 000625 长安汽车 1,614,940 19,879,911.40 0.73 20 601336 新华保险 864,298 18,262,616.74 0.67 21 600104 上汽集团 1,166,940 17,854,182.00 0.65 22 002433 太安堂 1,642,548 16,918,244.40 0.62 23 002242 九阳股份 1,530,479 15,121,132.52 0.55 24 600276 恒瑞医药 439,955 14,588,907.80 0.53 25 600446 金证股份 469,689 14,438,239.86 0.53 第 31 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 26 601628 中国人寿 999,983 13,609,768.63 0.50 27 600196 复星医药 649,994 13,123,378.86 0.48 28 600600 青岛啤酒 299,958 12,016,317.48 0.44 29 600085 同仁堂 663,363 11,562,417.09 0.42 30 600872 中炬高新 1,050,000 11,203,500.00 0.41 31 601166 兴业银行 1,000,000 10,030,000.00 0.37 32 600376 首开股份 2,099,941 9,071,745.12 0.33 33 600000 浦发银行 999,970 9,049,728.50 0.33 34 600884 杉杉股份 500,000 8,595,000.00 0.31 35 600366 宁波韵升 578,900 8,590,876.00 0.31 36 000592 平潭发展 999,910 8,379,245.80 0.31 37 300090 盛运股份 499,943 7,874,102.25 0.29 38 600585 海螺水泥 499,983 7,859,732.76 0.29 39 600655 豫园商城 1,065,057 7,838,819.52 0.29 40 000538 云南白药 149,996 7,829,791.20 0.29 41 600519 贵州茅台 54,944 7,800,949.12 0.29 42 600763 通策医疗 184,958 7,549,985.56 0.28 43 002462 嘉事堂 393,828 7,333,077.36 0.27 44 600708 海博股份 994,930 7,143,597.40 0.26 45 000002 万科 A 663,200 5,484,664.00 0.20 46 300015 爱尔眼科 172,224 4,191,932.16 0.15 47 300357 我武生物 100,000 3,124,000.00 0.11 48 300155 安居宝 115,408 2,550,516.80 0.09 49 002429 兆驰股份 257,180 1,990,573.20 0.07 50 002030 达安基因 100,000 1,945,000.00 0.07 51 002726 龙大肉食 35,087 598,584.22 0.02 52 603006 联明股份 6,811 97,397.30 0.00 53 002727 一心堂 7,174 87,522.80 0.00 54 603369 今世缘 5,105 86,427.65 0.00 55 603168 莎普爱思 3,028 66,161.80 0.007.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 002557 洽洽食品 65,260,648.86 2.32 第 32 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 2 002242 九阳股份 63,439,899.02 2.26 3 002405 四维图新 59,514,068.59 2.12 4 002331 皖通科技 45,731,340.04 1.63 5 601318 中国平安 41,494,618.38 1.48 6 600240 华业地产 33,031,058.95 1.17 7 002327 富安娜 22,584,241.48 0.80 8 300030 阳普医疗 21,822,297.00 0.78 9 600028 中国石化 21,236,102.73 0.76 10 002433 太安堂 18,555,696.37 0.66 11 601601 中国太保 17,998,811.05 0.64 12 300098 高新兴 16,976,689.17 0.60 13 002303 美盈森 16,137,110.62 0.57 14 601088 中国神华 15,330,946.18 0.55 15 601628 中国人寿 15,077,390.83 0.54 16 600446 金证股份 13,961,197.70 0.50 17 300295 三六五网 12,874,035.41 0.46 18 600600 青岛啤酒 12,620,735.11 0.45 19 300155 安居宝 11,293,151.88 0.40 20 002396 星网锐捷 10,912,355.23 0.39注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 002570 贝因美 73,648,395.41 2.62 2 002405 四维图新 71,724,847.19 2.55 3 002185 华天科技 63,445,933.18 2.26 4 600036 招商银行 52,378,483.32 1.86 5 600518 康美药业 48,811,851.92 1.74 6 600030 中信证券 46,832,536.71 1.67 7 600875 东方电气 45,735,850.12 1.63 8 300177 中海达 43,165,083.45 1.53 9 600703 三安光电 42,908,855.13 1.53 10 600240 华业地产 41,379,596.93 1.47 11 601318 中国平安 40,348,598.82 1.43 第 33 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 12 600872 中炬高新 39,678,427.71 1.41 13 002396 星网锐捷 39,430,604.04 1.40 14 601299 中国北车 38,603,490.99 1.37 15 002242 九阳股份 36,101,135.45 1.28 16 002429 兆驰股份 32,693,376.60 1.16 17 601800 中国交建 30,464,347.29 1.08 18 601668 中国建筑 29,858,986.00 1.06 19 002594 比亚迪 28,400,227.77 1.01 20 601028 玉龙股份 25,806,401.43 0.92注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 754,819,282.07 卖出股票收入(成交)总额 1,462,859,401.31注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占期初基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,309,505,000.00 47.90 其中:政策性金融债 1,309,505,000.00 47.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,327,000.00 1.11 7 可转债 5,802,462.40 0.21 8 其他 - - 9 合计 1,345,634,462.40 49.237.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 第 34 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 比例(%) 1 130428 13 农发 28 2,500,000 250,450,000.00 9.16 2 140208 14 国开 08 2,000,000 203,400,000.00 7.44 3 120204 12 国开 04 2,000,000 199,160,000.00 7.29 4 130236 13 国开 36 1,800,000 180,036,000.00 6.59 5 130227 13 国开 27 1,600,000 160,000,000.00 5.857.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资.7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期内未持有资产支持证券.7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证.7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期内未投资股指期货.7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策注:本基金本报告期内未投资国债期货.7.12 投资组合报告附注7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 684,612.45 第 35 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 34,609,678.64 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,294,291.097.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 占基金资产净值 债券代码 债券名称 公允价值 比例(%) 1 113005 平安转债 5,802,462.40 0.217.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:无。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 39,569 75,816.93 1,943,833,170.00 64.79% 1,056,166,830.00 35.21%8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国人寿保险(集团)公司 441,696,614.00 14.72% 2 中国人寿保险股份有限公司 298,301,251.00 9.94% 3 泰康人寿保险股份有限公司-分红 200,341,821.00 6.68% -个人分红-019L-FH002 深 4 阳光人寿保险股份有限公司-分红 119,686,328.00 3.99% 第 36 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 保险产品 5 伦敦市投资管理有限公司-客户资 61,621,128.00 2.05% 金 6 中国财产再保险股份有限公司 51,209,352.00 1.71% 7 中国平安人寿保险股份有限公司- 50,000,000.00 1.67% 分红-银保分红 8 中国大地财产保险股份有限公司 47,067,343.00 1.57% 9 泰康人寿保险股份有限公司-万能 46,013,696.00 1.53% -个险万能 10 中国再保险(集团)股份有限公司 45,944,870.00 1.53% §9 重大事件揭示9.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,因中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要,周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。9.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 第 37 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 广发证券 1 553,343,032.29 25.13% 489,654.41 24.78% - 中银建投 1 514,278,461.56 23.36% 468,200.19 23.69% - 中金公司 1 269,318,167.34 12.23% 238,320.59 12.06% - 中银证券 1 259,918,428.23 11.80% 236,631.87 11.97% - 长江证券 1 253,125,746.77 11.50% 230,446.53 11.66% - 兴业证券 1 228,553,487.36 10.38% 202,247.90 10.23% - 国泰君安 1 38,790,867.27 1.76% 35,315.12 1.79% - 申银万国 2 35,837,927.29 1.63% 31,713.16 1.60% - 银河证券 2 29,142,780.31 1.32% 26,531.47 1.34% - 广州证券 1 19,504,496.63 0.89% 17,259.60 0.87% - 平安证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - -9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 广发证券 - - - - - - 中银建投 - - - - - - 第 38 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 中金公司 - - - - - - 中银证券 - - 100,000,000.00 100.00% - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - -注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:A:选择标准(a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;(c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B:选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 第 39 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告9.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方基金关于电子直销平台相 中国证券报、上海证 1 关业务调整费率优惠方案的公 券报、证券时报 告 2014 年 2 月 24 日 南方基金管理有限公司关于开 中国证券报、上海证 2 通“网银在线”基金直销支付 券报、证券时报 业务的公告 2014 年 3 月 31 日 南方基金关于开通京东网上交 中国证券报、上海证3 易平台基金销售业务的通知 券报、证券时报 2014 年 3 月 31 日 天元证券投资基金召开基金份 中国证券报、上海证4 额持有人大会公告 券报、证券时报 2014 年 4 月 4 日 天元证券投资基金召开基金份 中国证券报、上海证 5 额持有人大会的第一次提示性 券报、证券时报 公告 2014 年 4 月 18 日 关于公司旗下基金调整停牌股 中国证券报、上海证6 票估值方法的提示性公告 券报、证券时报 2014 年 4 月 28 日 天元证券投资基金召开基金份 中国证券报、上海证 7 额持有人大会的第二次提示性 券报、证券时报 公告 2014 年 5 月 5 日 关于天元证券投资基金基金份 中国证券报、上海证8 额持有人大会表决结果的公告 券报、证券时报 2014 年 5 月 9 日 南方基金关于开通网上交易机 中国证券报、上海证9 构版业务的公告 券报、证券时报 2014 年 5 月 23 日 天元证券投资基金基金份额持 中国证券报、上海证10 有人大会决议生效公告 券报、证券时报 2014 年 5 月 28 日 天元证券投资基金终止上市公 中国证券报、上海证11 告 券报、证券时报 2014 年 6 月 30 日 第 40 页 共 41 页 南方天元封闭 2014 年半年度报告 §10 备查文件目录10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立天元证券投资基金的文件。 2、天元证券投资基金基金合同。 3、天元证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、本年度内在选定报刊上披露的各项公告。10.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路免税商务大厦 31 至 33 楼10.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 41 页 共 41 页